Docker
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# Changelog
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本项目遵循 [Keep a Changelog](https://keepachangelog.com/) 和 [语义化版本](https://semver.org/)。
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## [0.2.2] - 2026-08-19
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### 修复
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- **server_error 污染后续查询**（Issue #43）：`_last_server_error` 是实例状态，但每个成功响应都会读取它，而只有下单路径会重置。一次静默拒绝的委托会把错误盖到之后**所有** ping 和查询上，直到下一次下单。改为在 `handle()` 中每请求清空，且清空发生在方法校验之前，因此被拒绝的方法也不会携带上一次的诊断。
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- **order_remark 匹配的模糊兜底**（Issue #41）：那段 `stock_code + action` 的兜底并非用于*识别*委托，而是**告警闸门**——问题比报告描述的更严重。`order_tag` 是我们生成的唯一 id，匹配不上即真未进系统；模糊兜底唯一的作用是**压制真实告警**：账户中若有一笔无关的同股票同方向委托（手动下的或上一笔未成交的），会导致 `order_sys_id` 未回填、`server_error` 为空，客户端看到一次干净的成功，而该委托从未进入系统。已移除。
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- **order_stock_async 阻塞 QMT 主线程**（Issue #44）：`_handle_submit_order` 中的 `sleep(0.5)` 在 adjust 主线程执行（下单方法不在 `listener_methods` 中，走 deferred 路径），使其余请求串行等待，吞吐上限约 2 单/秒。改为**推迟响应而非推迟工作**：提交后登记 `OrderSettlement` 并停放响应，由每次 adjust drain 重试查询，委托号就绪即在同一 tick 内回复（零 sleep）。后台线程方案不可行——`get_trade_detail_data` 在非主策略线程返回空，会把每笔都误判为静默拒绝。
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- **order_stock_async 未立即返回**（Issue #50）：客户端内部同步调用 `order_stock`，阻塞整个 RPC 往返，加上 #44 后的结算等待，每笔 0.5~1 秒。服务端新增 `wait_settlement` 参数（false 时 passorder 一返回即回复，委托号由 `order_callback` 推送）；客户端提交移至工作线程，`order_stock_async` 不碰网络直接返回 seq。`on_order_error` 现在也携带 `seq`，此前无法判断是哪一笔异步委托失败。
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- **未复权下载实为空跑**（Issue #47，亦是 #39 的真正原因）：服务端下载此前只在请求复权时执行，未复权路径仅调用 `get_market_data_ex` 读取已有数据，却照常通过 callback 报告 `{finished: N}`——为一件没发生的事显示进度。而 1d/tick 默认即 `dividend_type="none"`。现在所有 `dividend_type` 都执行下载。实盘验证：601398.SH 本地日线从 0 根变为有数据。
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- **query_stock_orders 缺少 order_time**（Issue #48）：大 QMT 的 ORDER 行提供报单日期与时间，但三层均未读取。已贯通 `OrderSnapshot` → `order_bigqmt` → `_order_from_dict`，按 MiniQMT `XtOrder.order_time` 语义输出 Unix 秒。实盘验证：11 笔真实委托全部有值。
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### 新增
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- **qmt_launcher**（Issue #45）：`open` / `close` / `restart` / `status` 四个命令管理 QMT 终端。按 `bin.x64` 路径隔离（同机多实例并存时不会误关其他账户）、以 FormulaServer 端口可连接为就绪判据而非固定 sleep、窗口标题前缀匹配（不再写死版本号）、先优雅终止 20 秒后才强杀。登录路径用 `SendMessage` 投递窗口句柄，不依赖窗口置于前台。
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- **get_market_data_ex 分批**（Issue #47 评论）：宽 `stock_list` 此前共用一个 RPC 超时，要么装得下要么整批丢失。改为按 100 个代码一批，单批失败只损失自身代码，全部失败才抛异常。`chunk_size=0` 恢复原行为。
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- **bar driver 观测埋点**：`adjust()` 按触发来源分别计数、`tick_app` 全量耗时直方图、init 报告策略品种/周期/订阅能力。用于定位 RPC 读延迟的来源。
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### 变更
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- `AssetSnapshot` 补齐 `frozen_cash` / `market_value`，对齐 MiniQMT `XtAsset`；`market_value` 优先取 `m_dInstrumentValue`，仅在服务端未上报时才推导（推导会扣除冻结金额，此前未扣导致市值虚高）。
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- ZMQ 传输改为精确绑定配置端口，冲突时报错而非向上扫描——端口静默漂移会让客户端连不上。
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### 已知限制
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- Issue #44 / #50 的实盘下单验证尚未完成（单测已量化非阻塞行为：drain < 0.2s、20 单 < 1.0s）。
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- Issue #47 评论所述的 `get_market_data_ex` 超时未能复现；三组压测（300 只 × count=3、300 只 × 全历史、50 只 × 1m 全天）最慢 718ms，远在默认 6s 超时内。分批目前是防御性改动。
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- RPC 读延迟受 QMT 主线程 GIL 制约，延迟 ≈ 基础 + N × `schedule_adjust_interval`。实测该间隔 200ms → 100ms 可使 p50 从 374ms 降至 172ms，代价是 CPU 占用上升。
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## [0.2.1] - 2026-08-17
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### 修复
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- **正常下单误报 on_order_error(-1)**（Issue #38）：passorder 提交成功但委托号异步分配，客户端把「暂无 order_sys_id」误判为失败。服务端 `_handle_submit_order` 按唯一 `user_order_id`(remark) 匹配并回填 `order_sys_id`；顺带修掉校验代码对无 `.get()` 方法的 `OrderSnapshot` 调 `.get()` 的死代码（server_error 之前从未生效）。客户端 `call()` 不再丢弃 `server_error`，委托未进系统时转成异常，`order_stock_async` 携带真实原因回调 `on_order_error`。实盘验证：async 下单回调带真实委托号、提交阶段零误报（302 个测试通过，新增 5 个）。
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- **query_stock_orders 查不到委托**（strategy_name 陷阱）：客户端别名默认 `"bigqmt_signal_trader"` 与服务端默认 `""` 不一致，改用其他策略名下单后别名查询返回空。默认改 `""`（返回全部）并对齐测试。
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### 新增
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- **qmt-trader skill 首次部署引导**：客户端装包、QMT 端文件同步、私有配置模板、入口启动验证、部署排错速查，零上下文也能从零跑通。
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- **PyPI 发布**：`BIGQMT_REDIS_DRYRUN` 入口模块补进 py-modules，`pip install xtquant-big-convert` 即可获得完整包（wheel/sdist 均通过 twine check）。
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### 变更
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- README 头部加 PyPI / Python 版本 / License 徽章，新增「AI 助手 Skill：qmt-trader」专节（启用方式、命令概览、安全设计）。
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## [0.2.0] - 2026-08-15
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### 新增（Features）
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- **qmt-trader skill**：统一 CLI 驱动全部 QMT API（`qmt-trader/scripts/qmt.py`），46 个子命令覆盖行情/持仓/委托/下单/撤单/财务/期权/两融/北向/龙虎榜等，含通用 `rpc` 兜底命令 + 25 个高频快捷命令。
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- **异步回报回调**：`XtQuantTraderCallback` 全链路（`on_account_status` / `on_order_stock_async_response` / `on_stock_order` / `on_stock_trade` / `on_order_error` / `on_cancel_error` / `on_cancel_order_stock_async_response`），对齐 MiniQMT 原生语义，实盘验证。
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- **全推行情订阅**（`subscribe_whole_quote` 真推送）：服务端引用计数管理 + PUB/SUB 数据面通道（redis/zmq）+ 客户端心跳 + 推送静默检测 + 服务端重启恢复。
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- **完整 xtconstant 枚举**：91 个常量全量覆盖（账号类型/委托类型-股票期货信用期权/报价类型/委托状态/账号状态/`ORDER_TYPE_SET`），值对齐原生 MiniQMT。
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- **文件日志系统**（`logging_setup.py`）：TimedRotatingFileHandler 按天轮转、保留 7 天（`BIGQMT_LOG_RETENTION_DAYS` 可配），双输出（文件 + QMT 面板），线程安全。
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- **启动自动诊断**：`init()` 打印服务状态、关键函数绑定、行情链路，方便排错。
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- **server_error 字段**：`submit_order` 校验委托是否进系统，静默失败时返回原因给客户端。
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- **统一测试入口**：`run_all_tests.py` 分组跑全部测试（signal_trader 274 + backtest 16）。
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- **端到端测试**：`test_all_apis.py` 验证真实 QMT 返回（transport 一致性/持仓空/委托空/下单未进系统/server_error）。
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- **生产失败场景单元测试**：7 个测试覆盖返回空/全 0/拒绝的 QMT 边界（非 happy-path）。
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- **官方交易查询函数**：`get_value_by_order_id` / `get_last_order_id` / `get_ipo_data` / `get_new_purchase_limit` / `get_history_trade_detail_data` / 融资融券 5 个 / 期权持仓 2 个 / 港股通汇率。
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- **无 redis 版本**（`bigqmt_no_redis/`）：自包含 ZMQ transport + 无 redis DRYRUN，解决 QMT 沙箱 `import redis` 报错。
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- **多账号使用文档**：README 加「多账号使用」章节（多策略实例 + 多 client）。
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- **MiniQMT→BigQMT 转换 skill**：docs + scripts + templates（PR #37）。
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### 修复（Bug Fixes）
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- **QMT 自动退出**：`ZmqQuotePushChannel.stop()` 跨线程关 SUB socket 触发 Windows signaler abort → 进程崩溃。改为订阅线程自己关 socket。
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- **QMT 自动退出（系列）**：`_adjust_phase` 无 except（redis 故障崩策略）、`_publish_response` 逃出、deal_callback/forward_order_event/forward_trade_event/sync_positions_app 无防护、pending 队列满（queue.Full）、init() 无防护、socket_timeout=None 永久阻塞主线程、reset_app 不清理 quote-push/whole-quote（重启泄漏）、exec 事件每次回调新建 redis client（连接池泄漏）。
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- **download_history_data 下载不了**（Issue #32）：`download_history_data` 是 QMT 全局函数不是 ContextInfo 方法，改走 `qmt_api` 注入。
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- **复权数据返回全 0**（front/back）：服务端需先下载原始数据 + 除权因子。下载类（`download_history_data2`）自动预下载；读取类（`get_market_data_ex`/`get_market_data`）自愈（检测全 0 → 服务端下载 → 重试）。
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- **卖出方向误判**（exec_events）：QMT 回调 `m_nDirection` 恒为 48，改仲裁链（offset_flag > direction > op_type）。
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- **query_orders/query_trades 返回空**：`strategy_name` 过滤不匹配，默认改 `""` 返回全部。
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- **get_financial_data 返回 None**：参数顺序错误（stock_list/table_list 反了）。
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- **position_events 内存无限增长**（Issue #21）：xadd 无 maxlen，加 maxlen=2000。
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- **异步回调签名错误**：`on_order_stock_async_response`/`on_cancel_order_stock_async_response` 原生签名 1 参数（response 带 seq），之前传 2 参数导致 TypeError 被吞。
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- **order_stock 返回 -1**：`order_stock_async` 调 `result.get()` 崩，改为触发 `on_order_error`。
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- **客户端 transport 不匹配**（Issue #24）：`query_stock_asset` 返回 None 的根因是客户端 redis / 服务端 zmq 不匹配。
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- **DRYRUN 硬编码路径**：`_known_qmt_python_dir` 改 sys.path 扫描（paste-run 模式）。
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- **ZMQ bind 冲突提示**：加端口占用检测 + 解决步骤提示。
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### 变更（Changed）
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- 包发布：`pip install xtquant-big-convert`（pyproject.toml 完善元数据 + LICENSE）。
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- README 重写：依赖安装分客户端/服务端、API 总览、传输层对比、FormulaServer 直连、异步回调、无 redis 版本、日志排错、多账号、复权陷阱等章节。
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## [0.1.0] - 2026-07-02
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初始版本：Big QMT Redis RPC 桥接 + MiniQMT 兼容层。
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### 新增
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- Redis RPC 服务（rpush/blpop/brpop）+ 可插拔传输层（redis/zmq/mysql/shm）。
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- 客户端兼容层（`xtquant_compat`）：`xt_trader` / `xtdata` 方法名映射。
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- 行情/持仓/委托/下单基础 RPC 接口。
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- `BIGQMT_REDIS_DRYRUN.py` QMT 编辑器入口。
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