qmt_bridge/reference/xtquant_big_convert/CHANGELOG.md

Changelog

本项目遵循 Keep a Changelog 和 语义化版本。

[0.2.2] - 2026-08-19

修复

• server_error 污染后续查询（Issue #43）：_last_server_error 是实例状态，但每个成功响应都会读取它，而只有下单路径会重置。一次静默拒绝的委托会把错误盖到之后所有 ping 和查询上，直到下一次下单。改为在 handle() 中每请求清空，且清空发生在方法校验之前，因此被拒绝的方法也不会携带上一次的诊断。
• order_remark 匹配的模糊兜底（Issue #41）：那段 stock_code + action 的兜底并非用于识别委托，而是告警闸门——问题比报告描述的更严重。order_tag 是我们生成的唯一 id，匹配不上即真未进系统；模糊兜底唯一的作用是压制真实告警：账户中若有一笔无关的同股票同方向委托（手动下的或上一笔未成交的），会导致 order_sys_id 未回填、server_error 为空，客户端看到一次干净的成功，而该委托从未进入系统。已移除。
• order_stock_async 阻塞 QMT 主线程（Issue #44）：_handle_submit_order 中的 sleep(0.5) 在 adjust 主线程执行（下单方法不在 listener_methods 中，走 deferred 路径），使其余请求串行等待，吞吐上限约 2 单/秒。改为推迟响应而非推迟工作：提交后登记 OrderSettlement 并停放响应，由每次 adjust drain 重试查询，委托号就绪即在同一 tick 内回复（零 sleep）。后台线程方案不可行——get_trade_detail_data 在非主策略线程返回空，会把每笔都误判为静默拒绝。
• order_stock_async 未立即返回（Issue #50）：客户端内部同步调用 order_stock，阻塞整个 RPC 往返，加上 #44 后的结算等待，每笔 0.5~1 秒。服务端新增 wait_settlement 参数（false 时 passorder 一返回即回复，委托号由 order_callback 推送）；客户端提交移至工作线程，order_stock_async 不碰网络直接返回 seq。on_order_error 现在也携带 seq，此前无法判断是哪一笔异步委托失败。
• 未复权下载实为空跑（Issue #47，亦是 #39 的真正原因）：服务端下载此前只在请求复权时执行，未复权路径仅调用 get_market_data_ex 读取已有数据，却照常通过 callback 报告 {finished: N}——为一件没发生的事显示进度。而 1d/tick 默认即 dividend_type="none"。现在所有 dividend_type 都执行下载。实盘验证：601398.SH 本地日线从 0 根变为有数据。
• query_stock_orders 缺少 order_time（Issue #48）：大 QMT 的 ORDER 行提供报单日期与时间，但三层均未读取。已贯通 OrderSnapshot → order_bigqmt → _order_from_dict，按 MiniQMT XtOrder.order_time 语义输出 Unix 秒。实盘验证：11 笔真实委托全部有值。

新增

• qmt_launcher（Issue #45）：open / close / restart / status 四个命令管理 QMT 终端。按 bin.x64 路径隔离（同机多实例并存时不会误关其他账户）、以 FormulaServer 端口可连接为就绪判据而非固定 sleep、窗口标题前缀匹配（不再写死版本号）、先优雅终止 20 秒后才强杀。登录路径用 SendMessage 投递窗口句柄，不依赖窗口置于前台。
• get_market_data_ex 分批（Issue #47 评论）：宽 stock_list 此前共用一个 RPC 超时，要么装得下要么整批丢失。改为按 100 个代码一批，单批失败只损失自身代码，全部失败才抛异常。chunk_size=0 恢复原行为。
• bar driver 观测埋点：adjust() 按触发来源分别计数、tick_app 全量耗时直方图、init 报告策略品种/周期/订阅能力。用于定位 RPC 读延迟的来源。

变更

• AssetSnapshot 补齐 frozen_cash / market_value，对齐 MiniQMT XtAsset；market_value 优先取 m_dInstrumentValue，仅在服务端未上报时才推导（推导会扣除冻结金额，此前未扣导致市值虚高）。
• ZMQ 传输改为精确绑定配置端口，冲突时报错而非向上扫描——端口静默漂移会让客户端连不上。

已知限制

• Issue #44 / #50 的实盘下单验证尚未完成（单测已量化非阻塞行为：drain < 0.2s、20 单 < 1.0s）。
• Issue #47 评论所述的 get_market_data_ex 超时未能复现；三组压测（300 只 × count=3、300 只 × 全历史、50 只 × 1m 全天）最慢 718ms，远在默认 6s 超时内。分批目前是防御性改动。
• RPC 读延迟受 QMT 主线程 GIL 制约，延迟 ≈ 基础 + N × schedule_adjust_interval。实测该间隔 200ms → 100ms 可使 p50 从 374ms 降至 172ms，代价是 CPU 占用上升。

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[0.2.1] - 2026-08-17

修复

• 正常下单误报 on_order_error(-1)（Issue #38）：passorder 提交成功但委托号异步分配，客户端把「暂无 order_sys_id」误判为失败。服务端 _handle_submit_order 按唯一 user_order_id(remark) 匹配并回填 order_sys_id；顺带修掉校验代码对无 .get() 方法的 OrderSnapshot 调 .get() 的死代码（server_error 之前从未生效）。客户端 call() 不再丢弃 server_error，委托未进系统时转成异常，order_stock_async 携带真实原因回调 on_order_error。实盘验证：async 下单回调带真实委托号、提交阶段零误报（302 个测试通过，新增 5 个）。
• query_stock_orders 查不到委托（strategy_name 陷阱）：客户端别名默认 "bigqmt_signal_trader" 与服务端默认 "" 不一致，改用其他策略名下单后别名查询返回空。默认改 ""（返回全部）并对齐测试。

新增

• qmt-trader skill 首次部署引导：客户端装包、QMT 端文件同步、私有配置模板、入口启动验证、部署排错速查，零上下文也能从零跑通。
• PyPI 发布：BIGQMT_REDIS_DRYRUN 入口模块补进 py-modules，pip install xtquant-big-convert 即可获得完整包（wheel/sdist 均通过 twine check）。

变更

• README 头部加 PyPI / Python 版本 / License 徽章，新增「AI 助手 Skill：qmt-trader」专节（启用方式、命令概览、安全设计）。

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[0.2.0] - 2026-08-15

新增（Features）

• qmt-trader skill：统一 CLI 驱动全部 QMT API（qmt-trader/scripts/qmt.py），46 个子命令覆盖行情/持仓/委托/下单/撤单/财务/期权/两融/北向/龙虎榜等，含通用 rpc 兜底命令 + 25 个高频快捷命令。
• 异步回报回调：XtQuantTraderCallback 全链路（on_account_status / on_order_stock_async_response / on_stock_order / on_stock_trade / on_order_error / on_cancel_error / on_cancel_order_stock_async_response），对齐 MiniQMT 原生语义，实盘验证。
• 全推行情订阅（subscribe_whole_quote 真推送）：服务端引用计数管理 + PUB/SUB 数据面通道（redis/zmq）+ 客户端心跳 + 推送静默检测 + 服务端重启恢复。
• 完整 xtconstant 枚举：91 个常量全量覆盖（账号类型/委托类型-股票期货信用期权/报价类型/委托状态/账号状态/ORDER_TYPE_SET），值对齐原生 MiniQMT。
• 文件日志系统（logging_setup.py）：TimedRotatingFileHandler 按天轮转、保留 7 天（BIGQMT_LOG_RETENTION_DAYS 可配），双输出（文件 + QMT 面板），线程安全。
• 启动自动诊断：init() 打印服务状态、关键函数绑定、行情链路，方便排错。
• server_error 字段：submit_order 校验委托是否进系统，静默失败时返回原因给客户端。
• 统一测试入口：run_all_tests.py 分组跑全部测试（signal_trader 274 + backtest 16）。
• 端到端测试：test_all_apis.py 验证真实 QMT 返回（transport 一致性/持仓空/委托空/下单未进系统/server_error）。
• 生产失败场景单元测试：7 个测试覆盖返回空/全 0/拒绝的 QMT 边界（非 happy-path）。
• 官方交易查询函数：get_value_by_order_id / get_last_order_id / get_ipo_data / get_new_purchase_limit / get_history_trade_detail_data / 融资融券 5 个 / 期权持仓 2 个 / 港股通汇率。
• 无 redis 版本（bigqmt_no_redis/）：自包含 ZMQ transport + 无 redis DRYRUN，解决 QMT 沙箱 import redis 报错。
• 多账号使用文档：README 加「多账号使用」章节（多策略实例 + 多 client）。
• MiniQMT→BigQMT 转换 skill：docs + scripts + templates（PR #37）。

修复（Bug Fixes）

• QMT 自动退出：ZmqQuotePushChannel.stop() 跨线程关 SUB socket 触发 Windows signaler abort → 进程崩溃。改为订阅线程自己关 socket。
• QMT 自动退出（系列）：_adjust_phase 无 except（redis 故障崩策略）、_publish_response 逃出、deal_callback/forward_order_event/forward_trade_event/sync_positions_app 无防护、pending 队列满（queue.Full）、init() 无防护、socket_timeout=None 永久阻塞主线程、reset_app 不清理 quote-push/whole-quote（重启泄漏）、exec 事件每次回调新建 redis client（连接池泄漏）。
• download_history_data 下载不了（Issue #32）：download_history_data 是 QMT 全局函数不是 ContextInfo 方法，改走 qmt_api 注入。
• 复权数据返回全 0（front/back）：服务端需先下载原始数据 + 除权因子。下载类（download_history_data2）自动预下载；读取类（get_market_data_ex/get_market_data）自愈（检测全 0 → 服务端下载 → 重试）。
• 卖出方向误判（exec_events）：QMT 回调 m_nDirection 恒为 48，改仲裁链（offset_flag > direction > op_type）。
• query_orders/query_trades 返回空：strategy_name 过滤不匹配，默认改 "" 返回全部。
• get_financial_data 返回 None：参数顺序错误（stock_list/table_list 反了）。
• position_events 内存无限增长（Issue #21）：xadd 无 maxlen，加 maxlen=2000。
• 异步回调签名错误：on_order_stock_async_response/on_cancel_order_stock_async_response 原生签名 1 参数（response 带 seq），之前传 2 参数导致 TypeError 被吞。
• order_stock 返回 -1：order_stock_async 调 result.get() 崩，改为触发 on_order_error。
• 客户端 transport 不匹配（Issue #24）：query_stock_asset 返回 None 的根因是客户端 redis / 服务端 zmq 不匹配。
• DRYRUN 硬编码路径：_known_qmt_python_dir 改 sys.path 扫描（paste-run 模式）。
• ZMQ bind 冲突提示：加端口占用检测 + 解决步骤提示。

变更（Changed）

• 包发布：pip install xtquant-big-convert（pyproject.toml 完善元数据 + LICENSE）。
• README 重写：依赖安装分客户端/服务端、API 总览、传输层对比、FormulaServer 直连、异步回调、无 redis 版本、日志排错、多账号、复权陷阱等章节。

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[0.1.0] - 2026-07-02

初始版本：Big QMT Redis RPC 桥接 + MiniQMT 兼容层。

新增

• Redis RPC 服务（rpush/blpop/brpop）+ 可插拔传输层（redis/zmq/mysql/shm）。
• 客户端兼容层（xtquant_compat）：xt_trader / xtdata 方法名映射。
• 行情/持仓/委托/下单基础 RPC 接口。
• BIGQMT_REDIS_DRYRUN.py QMT 编辑器入口。