chore: init qmt_bridge repo (HTTP+WS bridge, MCP endpoint, docs, references)
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Docker
File diff suppressed because one or more lines are too long
@@ -0,0 +1,343 @@
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常见问题
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# 实时主推函数
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# account_callback - 资金账号状态变化主推
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提示
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仅在实盘运行模式下生效。
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需要先在init里调用ContextInfo.set_account后生效。
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用法： account_callback(ContextInfo, accountInfo)
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||||
释义： 当资金账号状态有变化时，这个函数被客户端调用
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参数：
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ContextInfo：特定对象
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accountInfo： 账号对象
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在新窗口打开 或 信用账号对象
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在新窗口打开
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返回： 无
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示例：
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示例 返回值
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#coding:gbk
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def show_data ( data ):
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tdata = {}
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||||
for ar in dir (data):
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if ar[ : 2 ] != ' m_ ' : continue
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||||
try :
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||||
tdata[ar] = data. __getattribute__ (ar)
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except :
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||||
tdata[ar] = ' <CanNotConvert> '
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return tdata
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def init ( ContextInfo ):
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# 设置对应的资金账号
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# 示例需要在策略交易界面运行
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||||
ContextInfo.set_account(account)
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||||
def after_init ( ContextInfo ):
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||||
# 在策略交易界面运行时，account的值会被赋值为策略配置中的账号，编辑器界面运行时，需要手动赋值
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||||
# 编译器界面里执行的下单函数不会产生实际委托
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||||
passorder( 23 , 1101 , account, " 000001.SZ " , 5 , 0 , 100 , " 示例 " , 2 , " 投资备注 " ,ContextInfo)
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||||
pass
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||||
def account_callback ( ContextInfo , accountInfo ):
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||||
print (show_data(accountInfo))
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||||
{ ' m_Enable ' : True , ' m_dAssetBalance ' : 9975010.001775814 , ' m_dAssureAsset ' : 9975010.001775814 , ' m_dAvailable ' : 9555238.805375814 , ' m_dBalance ' : 9975010.001775814 , ' m_dBuyWaitMoney ' : 0.0 , ' m_dCashIn ' : 0.0 , ' m_dCloseProfit ' : 0.0 , ' m_dCommission ' : 14.284000000000006 , ' m_dCredit ' : 0.0 , ' m_dCurrMargin ' : 0.0 , ' m_dDeposit ' : 0.0 , ' m_dEntrustAsset ' : 0.0 , ' m_dFetchBalance ' : 9556221.001775814 , ' m_dFrozenCash ' : 982.1964 , ' m_dFrozenCommission ' : 0.0 , ' m_dFrozenMargin ' : 9555238.805375814 , ' m_dFrozenRoyalty ' : 0.0 , ' m_dFundValue ' : 0.0 , ' m_dGoldFrozen ' : 0.0 , ' m_dGoldValue ' : 0.0 , ' m_dInitBalance ' : 0.0 , ' m_dInitCloseMoney ' : - 4249.283999999998 , ' m_dInstrumentValue ' : 418789.0 , ' m_dInstrumentValueRMB ' : 0.0 , ' m_dIntradayBalance ' : 0.0 , ' m_dIntradayFreedBalance ' : 0.0 , ' m_dLoanValue ' : 0.0 , ' m_dLongValue ' : 0.0 , ' m_dMargin ' : 0.0 , ' m_dMaxMarginRate ' : 0.0 , ' m_dMortgage ' : 0.0 , ' m_dNav ' : 0.0 , ' m_dNetValue ' : 0.0 , ' m_dOccupiedBalance ' : 0.0 , ' m_dPositionProfit ' : - 3441.6657800000025 , ' m_dPreBalance ' : 9556221.001775814 , ' m_dPreCredit ' : 0.0 , ' m_dPreMortgage ' : 0.0 , ' m_dPurchasingPower ' : 0.0 , ' m_dRawMargin ' : 0.0 , ' m_dRealRiskDegree ' : 0.0 , ' m_dRealUsedMargin ' : 0.0 , ' m_dReceiveInterestTotal ' : 0.0 , ' m_dRepurchaseValue ' : 0.0 , ' m_dRisk ' : 0.0 , ' m_dRoyalty ' : 0.0 , ' m_dSellWaitMoney ' : 0.0 , ' m_dShortValue ' : 0.0 , ' m_dStockValue ' : 418789.0 , ' m_dSubscribeFee ' : 0.0 , ' m_dTotalDebit ' : 0.0 , ' m_dWithdraw ' : 0.0 , ' m_nBrokerType ' : 2 , ' m_nDirection ' : 48 , ' m_strAccountID ' : ' 2000567 ' , ' m_strAccountKey ' : ' 2____11194____114911____49____2000567____ ' , ' m_strAccountRemark ' : '' , ' m_strBrokerName ' : '' , ' m_strMoneyType ' : '' , ' m_strOpenDate ' : '' , ' m_strStatus ' : ' 准备登录 ' , ' m_strTradingDate ' : ' 20240220 ' }
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||||
# task_callback - 账号任务状态变化主推
|
||||
提示
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||||
仅在实盘运行模式下生效。
|
||||
需要先在init里调用ContextInfo.set_account后生效。
|
||||
用法： task_callback(ContextInfo, taskInfo)
|
||||
释义： 当账号任务状态有变化时，这个函数被客户端调用
|
||||
参数：
|
||||
ContextInfo：特定对象
|
||||
taskInfo 任务对象
|
||||
在新窗口打开
|
||||
返回： 无
|
||||
示例：
|
||||
示例 返回值
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||||
#coding:gbk
|
||||
def show_data ( data ):
|
||||
tdata = {}
|
||||
for ar in dir (data):
|
||||
if ar[ : 2 ] != ' m_ ' : continue
|
||||
try :
|
||||
tdata[ar] = data. __getattribute__ (ar)
|
||||
except :
|
||||
tdata[ar] = ' <CanNotConvert> '
|
||||
return tdata
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
# 设置对应的资金账号
|
||||
# 示例需要在策略交易界面运行
|
||||
ContextInfo.set_account(account)
|
||||
def after_init ( ContextInfo ):
|
||||
# 在策略交易界面运行时，account的值会被赋值为策略配置中的账号，编辑器界面运行时，需要手动赋值
|
||||
# 编译器界面里执行的下单函数不会产生实际委托
|
||||
passorder( 23 , 1101 , account, " 000001.SZ " , 5 , 0 , 100 , " 示例 " , 2 , " 投资备注 " ,ContextInfo)
|
||||
pass
|
||||
def task_callback ( ContextInfo , taskInfo ):
|
||||
print (show_data(taskInfo))
|
||||
{ ' m_3rdPartyTradeParam ' : '' , ' m_cancelTime ' : 2147483647 , ' m_dFixPrice ' : 9.82 , ' m_eOperationType ' : 18 , ' m_eOrderType ' : 0 , ' m_ePriceType ' : 5 , ' m_eStatus ' : 3 , ' m_endTime ' : 2147483647 , ' m_nBusinessNum ' : 0 , ' m_nGroupId ' : 11 , ' m_nNum ' : 100 , ' m_nTaskId ' : ' 11 ' , ' m_script ' : '' , ' m_startTime ' : 1708420476 , ' m_stockCode ' : ' 000001.SZ ' , ' m_strAccountID ' : ' 2000567 ' , ' m_strMsg ' : ' 9.8200全部委托! 报价行情已8076秒未更新! ' , ' m_strRemark ' : ' 投资备注 ' }
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|
||||
# order_callback - 账号委托状态变化主推
|
||||
提示
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||||
仅在实盘运行模式下生效。
|
||||
需要先在init里调用ContextInfo.set_account后生效。
|
||||
用法： order_callback(ContextInfo, orderInfo)
|
||||
释义： 当账号委托状态有变化时，这个函数被客户端调用
|
||||
参数：
|
||||
ContextInfo：特定对象
|
||||
orderInfo： 委托
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||||
在新窗口打开
|
||||
返回： 无
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||||
示例：
|
||||
示例 返回值
|
||||
#coding:gbk
|
||||
def show_data ( data ):
|
||||
tdata = {}
|
||||
for ar in dir (data):
|
||||
if ar[ : 2 ] != ' m_ ' : continue
|
||||
try :
|
||||
tdata[ar] = data. __getattribute__ (ar)
|
||||
except :
|
||||
tdata[ar] = ' <CanNotConvert> '
|
||||
return tdata
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
# 设置对应的资金账号
|
||||
# 示例需要在策略交易界面运行
|
||||
ContextInfo.set_account(account)
|
||||
def after_init ( ContextInfo ):
|
||||
# 在策略交易界面运行时，account的值会被赋值为策略配置中的账号，编辑器界面运行时，需要手动赋值
|
||||
# 编译器界面里执行的下单函数不会产生实际委托
|
||||
passorder( 23 , 1101 , account, " 000001.SZ " , 5 , 0 , 100 , " 示例 " , 2 , " 投资备注 " ,ContextInfo)
|
||||
pass
|
||||
def order_callback ( ContextInfo , orderInfo ):
|
||||
print (show_data(orderInfo))
|
||||
{ ' m_bEnable ' : True , ' m_dCancelAmount ' : 0.0 , ' m_dFrozenCommission ' : 0.21600000000000003 , ' m_dFrozenMargin ' : 1080.0 , ' m_dLimitPrice ' : 10.8 , ' m_dOrderPriceRMB ' : 0.0 , ' m_dReferenceRate ' : 0.0 , ' m_dShortOccupedMargin ' : 1.7976931348623157e+308 , ' m_dTradeAmount ' : 0.0 , ' m_dTradeAmountRMB ' : 0.0 , ' m_dTradedPrice ' : 0.0 , ' m_eCashgroupProp ' : 48 , ' m_eCoveredFlag ' : 0 , ' m_eEntrustType ' : 48 , ' m_nDirection ' : 48 , ' m_nErrorID ' : 2147483647 , ' m_nFrontID ' : - 1 , ' m_nGroupId ' : 2147483647 , ' m_nHedgeFlag ' : 49 , ' m_nOffsetFlag ' : 48 , ' m_nOpType ' : 23 , ' m_nOrderPriceType ' : 50 , ' m_nOrderStatus ' : 50 , ' m_nOrderStrategyType ' : - 946575058 , ' m_nOrderSubmitStatus ' : 51 , ' m_nRef ' : 1745879041 , ' m_nSessionID ' : - 1 , ' m_nStrategyID ' : 0 , ' m_nTaskId ' : 1 , ' m_nVolumeTotal ' : 100 , ' m_nVolumeTotalOriginal ' : 100 , ' m_nVolumeTraded ' : 0 , ' m_strAccountID ' : ' 2000567 ' , ' m_strAccountKey ' : ' 2____11194____114911____49____2000567____ ' , ' m_strAccountName ' : '' , ' m_strAccountRemark ' : '' , ' m_strBrokerName ' : '' , ' m_strCancelInfo ' : '' , ' m_strCompactNo ' : '' , ' m_strErrorMsg ' : '' , ' m_strExchangeID ' : ' SZ ' , ' m_strExchangeName ' : ' 深交所 ' , ' m_strInsertDate ' : ' 20240222 ' , ' m_strInsertTime ' : ' 091259 ' , ' m_strInstrumentID ' : ' 000001 ' , ' m_strInstrumentName ' : ' 平安银行 ' , ' m_strLocalInfo ' : '' , ' m_strOptName ' : ' 限价买入 ' , ' m_strOption ' : '' , ' m_strOrderParam ' : '' , ' m_strOrderRef ' : ' 8875341038780543374 ' , ' m_strOrderStrategyType ' : ' 函数下单 ' , ' m_strOrderSysID ' : ' 87 ' , ' m_strProductID ' : '' , ' m_strProductName ' : '' , ' m_strRemark ' : ' 投资备注 ' , ' m_strSource ' : ' 新建策略文件15 ' , ' m_strUnderCode ' : '' , ' m_strXTTrade ' : ' 本终端 ' , ' m_xtTag ' : ' <CanNotConvert> ' }
|
||||
# deal_callback - 账号成交状态变化主推
|
||||
提示
|
||||
仅在实盘运行模式下生效。
|
||||
需要先在init里调用ContextInfo.set_account后生效。
|
||||
用法： deal_callback(ContextInfo, dealInfo)
|
||||
释义： 当账号成交状态有变化时，这个函数被客户端调用
|
||||
参数：
|
||||
ContextInfo：特定对象
|
||||
dealInfo： 成交
|
||||
在新窗口打开
|
||||
返回： 无
|
||||
示例：
|
||||
示例 返回值
|
||||
#coding:gbk
|
||||
def show_data ( data ):
|
||||
tdata = {}
|
||||
for ar in dir (data):
|
||||
if ar[ : 2 ] != ' m_ ' : continue
|
||||
try :
|
||||
tdata[ar] = data. __getattribute__ (ar)
|
||||
except :
|
||||
tdata[ar] = ' <CanNotConvert> '
|
||||
return tdata
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
# 设置对应的资金账号
|
||||
# 示例需要在策略交易界面运行
|
||||
ContextInfo.set_account(account)
|
||||
def after_init ( ContextInfo ):
|
||||
# 在策略交易界面运行时，account的值会被赋值为策略配置中的账号，编辑器界面运行时，需要手动赋值
|
||||
# 编译器界面里执行的下单函数不会产生实际委托
|
||||
passorder( 23 , 1101 , account, " 000001.SZ " , 5 , 0 , 100 , " 示例 " , 2 , " 投资备注 " ,ContextInfo)
|
||||
pass
|
||||
def deal_callback ( ContextInfo , dealInfo ):
|
||||
print (show_data(dealInfo))
|
||||
{ ' m_dCloseProfit ' : 0.0 , ' m_dComssion ' : 0.19640000000000002 , ' m_dOrderPriceRMB ' : 0.0 , ' m_dPrice ' : 9.82 , ' m_dPriceRMB ' : 0.0 , ' m_dReferenceRate ' : 0.0 , ' m_dTradeAmount ' : 982.0 , ' m_dTradeAmountRMB ' : 0.0 , ' m_eCoveredFlag ' : 48 , ' m_eEntrustType ' : 48 , ' m_eFutureTradeType ' : 48 , ' m_nCloseTodayVolume ' : 0 , ' m_nDirection ' : 48 , ' m_nGroupId ' : 2147483647 , ' m_nHedgeFlag ' : 49 , ' m_nOffsetFlag ' : 48 , ' m_nOrderPriceType ' : 50 , ' m_nOrderStrategyType ' : 0 , ' m_nRealOffsetFlag ' : - 1 , ' m_nRef ' : 1209008141 , ' m_nStrategyID ' : 0 , ' m_nTaskId ' : 14 , ' m_nVolume ' : 100 , ' m_strAccountID ' : ' 2000567 ' , ' m_strAccountKey ' : ' 2____11194____114911____49____2000567____ ' , ' m_strAccountRemark ' : '' , ' m_strCompactNo ' : '' , ' m_strExchangeID ' : ' SZ ' , ' m_strExchangeName ' : ' 深交所 ' , ' m_strInstrumentID ' : ' 000001 ' , ' m_strInstrumentName ' : ' 平安银行 ' , ' m_strLocalInfo ' : '' , ' m_strOperation ' : '' , ' m_strOptName ' : ' 限价买入 ' , ' m_strOrderRef ' : ' 8875341038780443523 ' , ' m_strOrderStrategyType ' : ' 函数下单 ' , ' m_strOrderSysID ' : ' 24500 ' , ' m_strProductID ' : '' , ' m_strProductName ' : '' , ' m_strRemark ' : ' 投资备注 ' , ' m_strSource ' : ' 新建策略文件15 ' , ' m_strTradeDate ' : ' 20240220 ' , ' m_strTradeID ' : ' 13 ' , ' m_strTradeTime ' : ' 172341 ' , ' m_strXTTrade ' : ' 本终端 ' , ' m_xtTag ' : ' <CanNotConvert> ' }
|
||||
# position_callback - 账号持仓状态变化主推
|
||||
提示
|
||||
仅在实盘运行模式下生效。
|
||||
需要先在init里调用ContextInfo.set_account后生效。
|
||||
用法： position_callback(ContextInfo, positonInfo)
|
||||
释义： 当账号持仓状态有变化时，这个函数被客户端调用
|
||||
参数：
|
||||
ContextInfo：特定对象
|
||||
positonInfo： 持仓
|
||||
在新窗口打开
|
||||
返回： 无
|
||||
示例：
|
||||
示例 返回值
|
||||
#coding:gbk
|
||||
def show_data ( data ):
|
||||
tdata = {}
|
||||
for ar in dir (data):
|
||||
if ar[ : 2 ] != ' m_ ' : continue
|
||||
try :
|
||||
tdata[ar] = data. __getattribute__ (ar)
|
||||
except :
|
||||
tdata[ar] = ' <CanNotConvert> '
|
||||
return tdata
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
# 设置对应的资金账号
|
||||
# 示例需要在策略交易界面运行
|
||||
ContextInfo.set_account(account)
|
||||
def after_init ( ContextInfo ):
|
||||
# 在策略交易界面运行时，account的值会被赋值为策略配置中的账号，编辑器界面运行时，需要手动赋值
|
||||
# 编译器界面里执行的下单函数不会产生实际委托
|
||||
passorder( 23 , 1101 , account, " 000001.SZ " , 5 , 0 , 100 , " 示例 " , 2 , " 投资备注 " ,ContextInfo)
|
||||
pass
|
||||
def position_callback ( ContextInfo , positionInfo ):
|
||||
print (show_data(positionInfo))
|
||||
{ ' m_bIsToday ' : True , ' m_dAvgOpenPrice ' : 9.417861115 , ' m_dCloseAmount ' : 0.0 , ' m_dCloseProfit ' : 0.0 , ' m_dFloatProfit ' : 11.999999999999744 , ' m_dInstrumentValue ' : 19640.0 , ' m_dLastPrice ' : 9.82 , ' m_dLastSettlementPrice ' : 0.0 , ' m_dMargin ' : 0.0 , ' m_dMarketValue ' : 19640.0 , ' m_dOpenCost ' : 18835.72223 , ' m_dOpenPrice ' : 9.417861115 , ' m_dPositionCost ' : 18835.72223 , ' m_dPositionProfit ' : 804.2777700000006 , ' m_dProfitRate ' : 0.04269959814543308 , ' m_dRealUsedMargin ' : 0.0 , ' m_dRedemptionVolume ' : 0 , ' m_dReferenceRate ' : 0.0 , ' m_dRoyalty ' : 0.0 , ' m_dSettlementPrice ' : 9.82 , ' m_dSingleCost ' : 2.946 , ' m_dStaticHoldMargin ' : 1.7976931348623157e+308 , ' m_dStockLastPrice ' : 1.7976931348623157e+308 , ' m_dStructFundVol ' : 0 , ' m_dTotalCost ' : 5892.0 , ' m_eFutureTradeType ' : 48 , ' m_eSideFlag ' : 48 , ' m_nCanUseVolume ' : 1200 , ' m_nCidIncrease ' : 1953394499 , ' m_nCidIsDelist ' : 678126433 , ' m_nCidRateOfCurrentLine ' : 1667199589 , ' m_nCidRateOfTotalValue ' : 1651272801 , ' m_nCloseVolume ' : 0 , ' m_nCoveredVolume ' : 0 , ' m_nDirection ' : 48 , ' m_nEnableExerciseVolume ' : - 1 , ' m_nFrozenVolume ' : 0 , ' m_nHedgeFlag ' : 49 , ' m_nLegId ' : 0 , ' m_nOnRoadVolume ' : 800 , ' m_nOptCombUsedVolume ' : 0 , ' m_nPREnableVolume ' : 2000 , ' m_nSettledAmt ' : 0 , ' m_nStrategyID ' : 0 , ' m_nVolume ' : 2000 , ' m_nYesterdayVolume ' : 1200 , ' m_strAccountID ' : ' 2000567 ' , ' m_strAccountKey ' : ' 2____11194____114911____49____2000567____ ' , ' m_strComTradeID ' : '' , ' m_strExchangeID ' : ' SZ ' , ' m_strExchangeName ' : ' 深交所 ' , ' m_strExpireDate ' : '' , ' m_strInstrumentID ' : ' 000001 ' , ' m_strInstrumentName ' : ' 平安银行 ' , ' m_strOpenDate ' : '' , ' m_strProductID ' : '' , ' m_strProductName ' : '' , ' m_strStockHolder ' : '' , ' m_strTradeID ' : '' , ' m_strTradingDay ' : ' 20240220 ' , ' m_xtTag ' : None }
|
||||
# orderError_callback - 账号异常下单主推
|
||||
提示
|
||||
仅在实盘运行模式下生效。
|
||||
需要先在init里调用ContextInfo.set_account后生效。
|
||||
用法： orderError_callback(ContextInfo,orderArgs,errMsg)
|
||||
释义： 当账号下单异常时，这个函数被客户端调用
|
||||
参数：
|
||||
ContextInfo：特定对象
|
||||
orderArgs： 下单参数
|
||||
在新窗口打开
|
||||
errMsg：错误信息
|
||||
返回： 无
|
||||
示例：
|
||||
示例 返回值
|
||||
#coding:gbk
|
||||
def show_data ( data ):
|
||||
tdata = {}
|
||||
for ar in dir (data):
|
||||
if ar[ : 2 ] != ' m_ ' : continue
|
||||
try :
|
||||
tdata[ar] = data. __getattribute__ (ar)
|
||||
except :
|
||||
tdata[ar] = ' <CanNotConvert> '
|
||||
return tdata
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
# 设置对应的资金账号
|
||||
# 示例需要在策略交易界面运行
|
||||
ContextInfo.set_account(account)
|
||||
def after_init ( ContextInfo ):
|
||||
# 在策略交易界面运行时，account的值会被赋值为策略配置中的账号，编辑器界面运行时，需要手动赋值
|
||||
# 编译器界面里执行的下单函数不会产生实际委托
|
||||
passorder( 23 , 1101 , account, " 000001.SZ " , 11 , 0 , 100 , " 示例 " , 2 , " 投资备注 " ,ContextInfo)
|
||||
pass
|
||||
def orderError_callback ( ContextInfo , orderArgs , errMsg ):
|
||||
print (show_data(orderArgs))
|
||||
print (errMsg)
|
||||
{ ' accountID ' : ' 2000567 ' , ' currentTime ' : 0 , ' formulaName ' : '' , ' modelPrice ' : 0.0 , ' modelVolume ' : 100.0 , ' opType ' : 23 , ' orderCode ' : ' SZ000001 ' , ' orderType ' : 1101 , ' prType ' : 11 , ' strategyName ' : ' 示例_&&&_投资备注 ' }
|
||||
[函数交易] 函数: passorder, 证券 [ SZ000001 ] 指定价 无效, 无法下单!
|
||||
# 其他主推函数
|
||||
# credit_account_callback - 查询信用账户明细回调
|
||||
用法： credit_account_callback(ContextInfo,seq,result)
|
||||
释义： 查询信用账户明细回调
|
||||
参数：
|
||||
ContextInfo：策略模型全局对象
|
||||
seq:query_credit_account时输入查询seq
|
||||
result: 信用账户明细
|
||||
在新窗口打开
|
||||
# credit_opvolume_callback - 查询两融最大可下单量的回调
|
||||
用法： credit_opvolume_callback(ContextInfo,accid,seq,ret,result)
|
||||
释义： 查询两融最大可下单量的回调。
|
||||
参数：
|
||||
ContextInfo ：策略模型全局对象
|
||||
accid :查询的账号
|
||||
seq : query_credit_opvolume 时输入查询 seq
|
||||
ret :查询结果状态。正常返回: 1 ,正在查询中 -1 ,输入账号非法: -2 ,输入查询参数非法: -3 ,超时等服务器返回报错: -4
|
||||
result :查询到的结果
|
||||
示例 见 query_credit_opvolume
|
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交易函数 引用函数
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File diff suppressed because one or more lines are too long
File diff suppressed because one or more lines are too long
File diff suppressed because one or more lines are too long
@@ -0,0 +1,934 @@
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Tick - Tick 对象
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get_market_data_ex/get_full_tick返回对象：
|
||||
get_market_data返回对象：
|
||||
subscribe_quote/subscribe_whole_quote回调对象：
|
||||
Bar - Bar对象
|
||||
l2quote - Level2行情快照
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||||
l2quoteaux - Level2行情快照补充
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l2order - Level2逐笔委托
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l2transaction - Level2逐笔成交
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l2transactioncount - Level2逐笔成交统计
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l2orderqueue - Level2委买委卖队列
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交易类
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Account - 账户对象
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CreditSloEnableAmount - 可融券明细对象
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StkCompacts - 负债合约对象
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StkSubjects - 担保标的对象
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PassorderArguments - 下单函数参数对象
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CTaskDetail - 任务对象
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CLockPosition - 期权标的持仓
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CStkOptCombPositionDetail - 期权组合持仓
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entrustType - 委托类型
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openInt - 证券状态（股票）
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openInt - 证券状态（期货）
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系统函数
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绘图函数
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枚举常量
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常见问题
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# 数据类
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||||
# Tick - Tick 对象
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||||
行情快照数据
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||||
# get_market_data_ex/get_full_tick返回对象：
|
||||
字段名 数据类型 含义
|
||||
time int 时间戳
|
||||
stime string 时间戳字符串形式
|
||||
lastPrice float 最新价
|
||||
open float 开盘价
|
||||
high float 最高价
|
||||
low float 最低价
|
||||
lastClose float 前收盘价
|
||||
amount float 成交总额
|
||||
volume int 成交总量（手）
|
||||
pvolume int 原始成交总量(未经过股手转换的成交总量)【不推荐使用】
|
||||
stockStatus int 证券状态
|
||||
openInt int 若是股票，则openInt含义为股票状态，非股票则是持仓量 openInt字段说明
|
||||
在新窗口打开
|
||||
transactionNum float 成交笔数(期货没有，单独计算)
|
||||
lastSettlementPrice float 前结算(股票为0)
|
||||
settlementPrice float 今结算(股票为0)
|
||||
askPrice list[float] 多档委卖价
|
||||
askVol list[int] 多档委卖量
|
||||
bidPrice list[float] 多档委买价
|
||||
bidVol list[int] 多档委买量
|
||||
# get_market_data返回对象：
|
||||
字段 数据类型 含义
|
||||
timetag string 时间戳，格式为: %Y%m%d %H:%M:%S
|
||||
lastPrice float 最新价
|
||||
open float 开盘价
|
||||
high float 最高价
|
||||
low float 最低价
|
||||
lastClose float 前收盘价
|
||||
amount float 成交额
|
||||
volume float 成交量（手）
|
||||
pvolume float 原始成交量（股）【不推荐使用】
|
||||
stockStatus int 作废 参考openInt
|
||||
openInt float 若是股票，则openInt含义为股票状态，非股票则是持仓量 openInt字段说明
|
||||
lastSettlementPrice float 昨结算价
|
||||
pe float 对于股票是市盈率,对于ETF是iopv值
|
||||
askPrice list 委卖价
|
||||
bidPrice list 委买价
|
||||
askVol list 委卖量
|
||||
bidVol list 委买量
|
||||
settlementPrice float 今结算价
|
||||
# subscribe_quote/subscribe_whole_quote回调对象：
|
||||
同 get_full_tick 返回结构
|
||||
# Bar - Bar对象
|
||||
bar数据是指各种频率的行情数据
|
||||
字段 数据类型 含义
|
||||
time int 时间
|
||||
open float 开盘价
|
||||
high float 最高价
|
||||
low float 最低价
|
||||
close float 收盘价
|
||||
volume float 成交量
|
||||
amount float 成交额
|
||||
settelementPrice float 今结算
|
||||
openInterest float 持仓量
|
||||
preClose float 前收盘价
|
||||
suspendFlag int 停牌 1停牌，0 不停牌
|
||||
# l2quote - Level2行情快照
|
||||
字段名 数据类型 解释
|
||||
time int 时间戳
|
||||
stime string 时间戳字符串形式
|
||||
lastPrice float 最新价
|
||||
open float 开盘价
|
||||
high float 最高价
|
||||
low float 最低价
|
||||
amount float 成交额
|
||||
volume int 成交总量
|
||||
pvolume int 原始成交总量(未经过股手转换的成交总量)
|
||||
stockStatus int 证券状态
|
||||
openInt int 持仓量
|
||||
transactionNum int 成交笔数(期货没有，单独计算)
|
||||
lastClose float 前收盘价
|
||||
lastSettlementPrice float 前结算(股票为0)
|
||||
settlementPrice float 今结算(股票为0)
|
||||
askPrice list[float] 多档委卖价
|
||||
askVol list[int] 多档委卖量
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||||
bidPrice list[float] 多档委买价
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||||
bidVol list[int] 多档委买量
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||||
# l2quoteaux - Level2行情快照补充
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||||
字段名 数据类型 解释
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||||
time int 时间戳
|
||||
stime string 时间戳字符串形式
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||||
avgBidPrice float 委买均价
|
||||
totalBidQuantity int 委买总量
|
||||
avgOffPrice float 委卖均价
|
||||
totalOffQuantity int 委卖总量
|
||||
withdrawBidQuantity int 买入撤单总量
|
||||
withdrawBidAmount float 买入撤单总额
|
||||
withdrawOffQuantity int 卖出撤单总量
|
||||
withdrawOffAmount float 卖出撤单总额
|
||||
# l2order - Level2逐笔委托
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||||
字段名 数据类型 解释
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||||
time int 时间戳
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||||
stime float 时间戳浮点数形式
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||||
price float 委托价
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||||
volume int 委托量
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||||
entrustNo int 委托号
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||||
entrustType int 委托类型
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||||
entrustDirection int 委托方向
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||||
提示
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||||
注：上交所的撤单信息在逐笔委托的委托方向，区分撤买撤卖
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||||
0 - 未知
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||||
1 - 买入
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||||
2 - 卖出
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||||
3 - 撤买（上交所）
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||||
4 - 撤卖（上交所）
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||||
# l2transaction - Level2逐笔成交
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||||
字段名 数据类型 解释
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||||
time int 时间戳
|
||||
stime string 时间戳字符串形式
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||||
price float 成交价
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||||
volume int 成交量
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||||
amount float 成交额
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||||
tradeIndex int 成交记录号
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||||
buyNo int 买方委托号
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||||
sellNo int 卖方委托号
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||||
tradeType int 成交类型
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||||
tradeFlag int 成交标志
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||||
提示
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||||
深交所逐笔成交的撤单标志，没有方向
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||||
0 - 未知
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||||
1 - 外盘，主买
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||||
2 - 内盘，主卖
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||||
3 - 撤单
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||||
# l2transactioncount - Level2逐笔成交统计
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||||
字段名 数据类型 解释
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||||
time int 时间戳
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||||
bidNumber int 主买单总单数
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offNumber int 主卖单总单数
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||||
ddx float 大单动向
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ddy float 涨跌动因
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||||
ddz float 大单差分
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||||
netOrder int 净挂单量
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||||
netWithdraw int 净撤单量
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||||
withdrawBid int 总撤买量
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||||
withdrawOff int 总撤卖量
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||||
bidNumberDx int 主买单总单数增量
|
||||
offNumberDx int 主卖单总单数增量
|
||||
transactionNumber int 成交笔数增量
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||||
bidMostAmount float 主买特大单成交额
|
||||
bidBigAmount float 主买大单成交额
|
||||
bidMediumAmount float 主买中单成交额
|
||||
bidSmallAmount float 主买小单成交额
|
||||
bidTotalAmount float 主买累计成交额
|
||||
offMostAmount float 主卖特大单成交额
|
||||
offBigAmount float 主卖大单成交额
|
||||
offMediumAmount float 主卖中单成交额
|
||||
offSmallAmount float 主卖小单成交额
|
||||
offTotalAmount float 主卖累计成交额
|
||||
unactiveBidMostAmount float 被动买特大单成交额
|
||||
unactiveBidBigAmount float 被动买大单成交额
|
||||
unactiveBidMediumAmount float 被动买中单成交额
|
||||
unactiveBidSmallAmount float 被动买小单成交额
|
||||
unactiveBidTotalAmount float 被动买累计成交额
|
||||
unactiveOffMostAmount float 被动卖特大单成交额
|
||||
unactiveOffBigAmount float 被动卖大单成交额
|
||||
unactiveOffMediumAmount float 被动卖中单成交额
|
||||
unactiveOffSmallAmount float 被动卖小单成交额
|
||||
unactiveOffTotalAmount float 被动卖累计成交额
|
||||
netInflowMostAmount float 净流入超大单成交额（lv1数据不支持计算，返回为 0，如有需求可咨询高频资金流数据）
|
||||
netInflowBigAmount float 净流入大单成交额（lv1数据不支持计算，返回为 0，如有需求可咨询高频资金流数据）
|
||||
netInflowMediumAmount float 净流入中单成交额（lv1数据不支持计算，返回为 0，如有需求可咨询高频资金流数据）
|
||||
netInflowSmallAmount float 净流入小单成交额（lv1数据不支持计算，返回为 0，如有需求可咨询高频资金流数据）
|
||||
bidMostVolume int 主买特大单成交量
|
||||
bidBigVolume int 主买大单成交量
|
||||
bidMediumVolume int 主买中单成交量
|
||||
bidSmallVolume int 主买小单成交量
|
||||
bidTotalVolume int 主买累计成交量
|
||||
offMostVolume int 主卖特大单成交量
|
||||
offBigVolume int 主卖大单成交量
|
||||
offMediumVolume int 主卖中单成交量
|
||||
offSmallVolume int 主卖小单成交量
|
||||
offTotalVolume int 主卖累计成交量
|
||||
unactiveBidMostVolume int 被动买特大单成交量
|
||||
unactiveBidBigVolume int 被动买大单成交量
|
||||
unactiveBidMediumVolume int 被动买中单成交量
|
||||
unactiveBidSmallVolume int 被动买小单成交量
|
||||
unactiveBidTotalVolume int 被动买累计成交量
|
||||
unactiveOffMostVolume int 被动卖特大单成交量
|
||||
unactiveOffBigVolume int 被动卖大单成交量
|
||||
unactiveOffMediumVolume int 被动卖中单成交量
|
||||
unactiveOffSmallVolume int 被动卖小单成交量
|
||||
unactiveOffTotalVolume int 被动卖累计成交量
|
||||
netInflowMostVolume int 净流入超大单成交量
|
||||
netInflowBigVolume int 净流入大单成交量
|
||||
netInflowMediumVolume int 净流入中单成交量
|
||||
netInflowSmallVolume int 净流入小单成交量
|
||||
bidMostAmountDx float 主买特大单成交额增量
|
||||
bidBigAmountDx float 主买大单成交额增量
|
||||
bidMediumAmountDx float 主买中单成交额增量
|
||||
bidSmallAmountDx float 主买小单成交额增量
|
||||
bidTotalAmountDx float 主买累计成交额增量
|
||||
offMostAmountDx float 主卖特大单成交额增量
|
||||
offBigAmountDx float 主卖大单成交额增量
|
||||
offMediumAmountDx float 主卖中单成交额增量
|
||||
offSmallAmountDx float 主卖小单成交额增量
|
||||
offTotalAmountDx float 主卖累计成交额增量
|
||||
unactiveBidMostAmountDx float 被动买特大单成交额增量
|
||||
unactiveBidBigAmountDx float 被动买大单成交额增量
|
||||
unactiveBidMediumAmountDx float 被动买中单成交额增量
|
||||
unactiveBidSmallAmountDx float 被动买小单成交额增量
|
||||
unactiveBidTotalAmountDx float 被动买累计成交额增量
|
||||
unactiveOffMostAmountDx float 被动卖特大单成交额增量
|
||||
unactiveOffBigAmountDx float 被动卖大单成交额增量
|
||||
unactiveOffMediumAmountDx float 被动卖中单成交额增量
|
||||
unactiveOffSmallAmountDx float 被动卖小单成交额增量
|
||||
unactiveOffTotalAmountDx float 被动卖累计成交额增量
|
||||
netInflowMostAmountDx float 净流入超大单成交额增量
|
||||
netInflowBigAmountDx float 净流入大单成交额增量
|
||||
netInflowMediumAmountDx float 净流入中单成交额增量
|
||||
netInflowSmallAmountDx float 净流入小单成交额增量
|
||||
bidMostVolumeDx int 主买特大单成交量增量
|
||||
bidBigVolumeDx int 主买大单成交量增量
|
||||
bidMediumVolumeDx int 主买中单成交量增量
|
||||
bidSmallVolumeDx int 主买小单成交量增量
|
||||
bidTotalVolumeDx int 主买累计成交量增量
|
||||
offMostVolumeDx int 主卖特大单成交量增量
|
||||
offBigVolumeDx int 主卖大单成交量增量
|
||||
offMediumVolumeDx int 主卖中单成交量增量
|
||||
offSmallVolumeDx int 主卖小单成交量增量
|
||||
offTotalVolumeDx int 主卖累计成交量增量
|
||||
unactiveBidMostVolumeDx int 被动买特大单成交量增量
|
||||
unactiveBidBigVolumeDx int 被动买大单成交量增量
|
||||
unactiveBidMediumVolumeDx int 被动买中单成交量增量
|
||||
unactiveBidSmallVolumeDx int 被动买小单成交量增量
|
||||
unactiveBidTotalVolumeDx int 被动买累计成交量增量
|
||||
unactiveOffMostVolumeDx int 被动卖特大单成交量增量
|
||||
unactiveOffBigVolumeDx int 被动卖大单成交量增量
|
||||
unactiveOffMediumVolumeDx int 被动卖中单成交量增量
|
||||
unactiveOffSmallVolumeDx int 被动卖小单成交量增量
|
||||
unactiveOffTotalVolumeDx int 被动卖累计成交量增量
|
||||
netInflowMostVolumeDx int 净流入超大单成交量增量
|
||||
netInflowBigVolumeDx int 净流入大单成交量增量
|
||||
netInflowMediumVolumeDx int 净流入中单成交量增量
|
||||
netInflowSmallVolumeDx int 净流入小单成交量增量
|
||||
# l2orderqueue - Level2委买委卖队列
|
||||
# 交易类
|
||||
# Account - 账户对象
|
||||
字段名 数据类型 解释
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||||
m_strAccountID str 资金账号，用于识别不同的资金账户
|
||||
m_nBrokerType int 账号类型，表示账号的具体种类
|
||||
m_dMaxMarginRate float 保证金比率，通常用于期货账号
|
||||
m_dFrozenMargin float 冻结保证金，指投资者在交易中被冻结的保证金金额
|
||||
m_dFrozenCash float 冻结金额，指投资者在交易中被冻结的资金金额
|
||||
m_dFrozenCommission float 冻结手续费，指投资者在交易中被冻结的手续费金额
|
||||
m_dRisk float 风险度，指投资者账户的风险程度
|
||||
m_dNav float 单位净值，用于表示基金的净值
|
||||
m_dPreBalance float 期初权益，指期初时账户的资金金额
|
||||
m_dBalance float 总资产，表示账户的总资金金额
|
||||
m_dAvailable float 可用金额，指账户中可用于交易和提取的资金金额
|
||||
m_dCommission float 手续费 (旧版本为 m_dComission)
|
||||
m_dPositionProfit float 持仓盈亏，指当前持有的证券或期货合约的盈亏金额
|
||||
m_dCloseProfit float 平仓盈亏，在期货交易中表示已经平仓的交易的盈亏金额
|
||||
m_dCashIn float 出入金净值，表示账户中出入金的净额
|
||||
m_dCurrMargin float 当前使用的保证金金额
|
||||
m_dInitBalance float 初始权益，指账户初始时的权益金额
|
||||
m_strStatus str 状态，表示账户的当前状态
|
||||
m_dInitCloseMoney float 期初平仓盈亏，指账户初始时的平仓盈亏金额
|
||||
m_dInstrumentValue float 总市值，表示持有的证券或期货合约的总市值
|
||||
m_dDeposit float 入金，指账户中的入金金额
|
||||
m_dWithdraw float 出金，指账户中的出金金额
|
||||
m_dPreCredit float 上次信用额度，用于表示上次的信用额度
|
||||
m_dPreMortgage float 上次质押，指上次的质押金额
|
||||
m_dMortgage float 质押，指当前的质押金额
|
||||
m_dCredit float 信用额度，表示账户的信用额度
|
||||
m_dAssetBalance float 证券初始资金，表示股票账户的初始资金
|
||||
m_strOpenDate str 起始日期，表示账户的起始日期
|
||||
m_dFetchBalance float 可取金额，指账户中可取出的金额
|
||||
m_strTradingDate str 交易日，表示当前的交易日期
|
||||
m_dStockValue float 股票总市值，表示股票账户中持有的股票的总市值
|
||||
m_dLoanValue float 债券总市值，表示账户中持有的债券的总市值
|
||||
m_dFundValue float 基金总市值，包括ETF和封闭式基金在内的基金的总市值
|
||||
m_dRepurchaseValue float 回购总市值，表示账户中持有的所有回购交易的总市值
|
||||
m_dLongValue float 多单总市值，指现货账户中多单持仓的总市值
|
||||
m_dShortValue float 空单总市值，指现货账户中空单持仓的总市值
|
||||
m_dNetValue float 净持仓总市值，指现货账户中多单总市值减去空单总市值的差额
|
||||
m_dAssureAsset float 净资产，表示账户的净资产金额
|
||||
m_dTotalDebit float 总负债，表示账户的总负债金额
|
||||
m_dEntrustAsset float 可信资产，用于校对账户资金的准确性
|
||||
m_dInstrumentValueRMB float 总市值（人民币），指沪港通账户中的持仓证券的总市值
|
||||
m_dSubscribeFee float 申购费，指申购基金时支付的费用
|
||||
m_dGoldValue float 库存市值，表示黄金现货账户中黄金库存的市值
|
||||
m_dGoldFrozen float 现货冻结，表示黄金现货账户中被冻结的黄金金额
|
||||
m_dMargin float 占用保证金，用于维持保证金
|
||||
m_strMoneyType str 币种，表示账户的资金所使用的货币种类
|
||||
m_dPurchasingPower float 购买力，指账户可用于购买投资品的金额
|
||||
m_dRawMargin float 原始保证金，指期货账户中的原始保证金金额
|
||||
m_dBuyWaitMoney float 买入待交收金额（元），指账户中买入股票但尚未交收的金额
|
||||
m_dSellWaitMoney float 卖出待交收金额（元），指账户中卖出股票但尚未交收的金额
|
||||
m_dReceiveInterestTotal float 本期间应计利息，指账户本期间内应计的利息金额
|
||||
m_dRoyalty float 权利金收支，指期货期权交易中的权利金收支金额
|
||||
m_dFrozenRoyalty float 冻结权利金，指期货期权交易中被冻结的权利金金额
|
||||
m_dRealUsedMargin float 实时占用保证金，用于股票期权交易中表示实时占用的保证金金额
|
||||
m_dRealRiskDegree float 实时风险度，用于股票期权交易中表示实时的风险度
|
||||
# Order - 委托对象
|
||||
字段 数据类型 解释
|
||||
m_strAccountID str 资金账号，账号，账号，资金账号
|
||||
m_strExchangeID str 证券市场
|
||||
m_strExchangeName str 交易市场
|
||||
m_strProductID str 品种代码
|
||||
m_strProductName str 品种名称
|
||||
m_strInstrumentID str 证券代码
|
||||
m_strInstrumentName str 证券名称，合约名称
|
||||
m_nRef int 订单编号
|
||||
m_strOrderRef str 内部委托号，下单引用等于股票的内部委托号
|
||||
m_nOrderPriceType int EBrokerPriceType 类型，例如市价单、限价单
|
||||
在新窗口打开
|
||||
m_nDirection int EEntrustBS 类型，操作，多空，期货多空，股票买卖永远是 48，其他的 dir 同理
|
||||
m_nOffsetFlag int EOffset_Flag_Type类型，买卖/开平，用此字段区分股票买卖，期货开、平仓，期权买卖等
|
||||
m_nHedgeFlag int EHedge_Flag_Type 类型，投保
|
||||
m_dLimitPrice float 委托价格，限价单的限价，即报价
|
||||
m_nVolumeTotalOriginal int 委托数量，最初的委托数量
|
||||
m_nOrderSubmitStatus int EEntrustSubmitStatus 类型，报单状态，提交状态，股票中不需要报单状态
|
||||
m_strOrderSysID str 合同编号，委托号
|
||||
m_nOrderStatus int EEntrustStatus，委托状态
|
||||
m_nVolumeTraded int 成交数量，已成交量
|
||||
m_nVolumeTotal int 委托剩余量，当前总委托量，股票中表示总委托量减去成交量
|
||||
m_nErrorID int 状态ID
|
||||
m_strErrorMsg str 状态信息
|
||||
m_nTaskId int 任务号
|
||||
m_dFrozenMargin float 冻结金额，冻结保证金
|
||||
m_dFrozenCommission float 冻结手续费
|
||||
m_strInsertDate str 委托日期，报单日期
|
||||
m_strInsertTime str 委托时间
|
||||
m_dTradedPrice float 成交均价（股票）
|
||||
m_dCancelAmount float 已撤数量
|
||||
m_strOptName str 买卖标记，展示委托属性的中文
|
||||
m_dTradeAmount float 成交金额，期货的计算方式为均价乘以数量乘以合约乘数
|
||||
m_eEntrustType int EEntrustTypes，委托类别
|
||||
m_strCancelInfo str 废单原因
|
||||
m_strUnderCode str 标的证券代码
|
||||
m_eCoveredFlag int 备兑标记，'0’表示非备兑，'1’表示备兑
|
||||
m_dOrderPriceRMB float 委托价格（人民币），目前用于港股通
|
||||
m_dTradeAmountRMB float 成交金额（人民币），目前用于港股通
|
||||
m_dReferenceRate float 汇率，目前用于港股通
|
||||
m_strCompactNo str 合约编号
|
||||
m_eCashgroupProp int EXTCompactBrushSource类型，头寸来源
|
||||
m_dShortOccupedMargin float 预估在途占用保证金，用于期权
|
||||
m_strXTTrade str 是否是迅投交易
|
||||
m_strAccountKey str 账号key，唯一区别不同账号的key
|
||||
m_strRemark str 投资备注
|
||||
# Deal - 成交对象
|
||||
字段 数据类型 解释
|
||||
m_strAccountID str 资金账号
|
||||
m_strExchangeID str 证券市场
|
||||
m_strExchangeName str 交易市场
|
||||
m_strProductID str 品种代码
|
||||
m_strProductName str 品种名称
|
||||
m_strInstrumentID str 证券代码
|
||||
m_strInstrumentName str 证券名称
|
||||
m_strTradeID str 成交编号
|
||||
m_strOrderRef str 下单引用，等于股票的内部委托号
|
||||
m_strOrderSysID str 合同编号，报单编号，委托号
|
||||
m_nDirection int EEntrustBS，买卖方向 对于股票该值始终是48
|
||||
在新窗口打开
|
||||
m_nOffsetFlag int EOffset_Flag_Type，买卖/开平，用此字段区分股票买卖，期货开、平仓，期权买卖等
|
||||
在新窗口打开
|
||||
m_nHedgeFlag int EHedge_Flag_Type 类型，投保
|
||||
在新窗口打开
|
||||
m_dPrice float 成交均价
|
||||
m_nVolume int 成交量，期货单位手，股票做到股
|
||||
m_strTradeDate str 成交日期
|
||||
m_strTradeTime str 成交时间
|
||||
m_dCommission float 手续费 (旧版本为 m_dComission )
|
||||
m_dTradeAmount float 成交额，期货 = 均价 * 量 * 合约乘数
|
||||
m_nTaskId int 任务号
|
||||
m_nOrderPriceType int EBrokerPriceType 类型，例如市价单、限价单
|
||||
在新窗口打开
|
||||
m_strOptName str 买卖标记，展示委托属性的中文
|
||||
m_eEntrustType int EEntrustTypes，委托类别
|
||||
在新窗口打开
|
||||
m_eFutureTradeType int EFutureTradeType 类型，成交类型
|
||||
在新窗口打开
|
||||
m_nRealOffsetFlag int EOffset_Flag_Type 类型，实际开平，主要是区分平今和平昨
|
||||
在新窗口打开
|
||||
m_eCoveredFlag int ECoveredFlag类型，备兑标记 '0' - 非备兑，'1' - 备兑
|
||||
m_nCloseTodayVolume int 平今量，不显示
|
||||
m_dOrderPriceRMB float 委托价格（人民币），目前用于港股通
|
||||
m_dPriceRMB float 成交价格（人民币），目前用于港股通
|
||||
m_dTradeAmountRMB float 成交金额（人民币），目前用于港股通
|
||||
m_dReferenceRate float 汇率，目前用于港股通
|
||||
m_strXTTrade str 是否是迅投交易
|
||||
m_strCompactNo str 合约编号
|
||||
m_dCloseProfit float 平仓盈亏，目前用于外盘
|
||||
m_strRemark str 投资备注
|
||||
m_strAccountKey str 账号key，唯一区别不同账号的key
|
||||
m_nRef int 订单编号
|
||||
# Position - 持仓对象
|
||||
字段名 数据类型 含义
|
||||
m_strAccountID string 资金账号
|
||||
m_strExchangeID string 证券市场
|
||||
m_strExchangeName string 市场名称
|
||||
m_strProductID string 品种代码
|
||||
m_strProductName string 品种名称
|
||||
m_strInstrumentID string 证券代码
|
||||
m_strInstrumentName string 证券名称
|
||||
m_nHedgeFlag int EHedge_Flag_Type 类型，投保 ，股票不适用
|
||||
在新窗口打开
|
||||
m_nDirection int EEntrustBS，买卖方向 对于股票该值始终是48
|
||||
在新窗口打开
|
||||
m_strOpenDate string 开仓日期 股票此字段无效
|
||||
m_strTradeID string 成交号，最初开仓位的成交
|
||||
m_nVolume int 当前拥股/持仓量
|
||||
m_dOpenPrice float 持仓成本 ；持仓成本 = (总买入金额 - 总卖出金额) / 剩余数量
|
||||
m_strTradingDay string 在实盘运行中是当前交易日，在回测中是股票最后交易过的日期
|
||||
m_dMargin float 使用的保证金，历史的直接用ctp的，新的自己用成本价 存量 系数算，股票不适用
|
||||
m_dOpenCost float 开仓成本，等于成本价*第一次建仓的量，后续减持会影响，不算手续费，股票不适用
|
||||
m_dSettlementPrice float 最新结算价/当前价
|
||||
m_nCloseVolume int 平仓量（对于股票不适用）
|
||||
m_dCloseAmount float 平仓额（对于股票不适用）
|
||||
m_dFloatProfit float 浮动盈亏
|
||||
m_dCloseProfit float 平仓盈亏（对于股票不适用）
|
||||
m_dMarketValue float 市值/合约价值
|
||||
m_dPositionCost float 持仓成本（对于股票不适用）
|
||||
m_dPositionProfit float 持仓盈亏（对于股票不适用）
|
||||
m_dLastSettlementPrice float 最新结算价（对于股票不适用）
|
||||
m_dInstrumentValue float 合约价值（对于股票不适用）
|
||||
m_bIsToday bool 是否今仓
|
||||
m_strStockHolder string 股东账号
|
||||
m_nFrozenVolume int 冻结数量
|
||||
m_nCanUseVolume int 可用数量
|
||||
m_nOnRoadVolume int 在途股份
|
||||
m_nYesterdayVolume int 昨夜拥股
|
||||
m_dLastPrice float 最新价/当前价
|
||||
m_dAvgOpenPrice float 开仓均价（对于股票不适用）
|
||||
m_dProfitRate float 盈亏比例
|
||||
m_eFutureTradeType int EFutureTradeType 类型，成交类型
|
||||
在新窗口打开
|
||||
m_strExpireDate string 到期日（针对逆回购）
|
||||
m_strComTradeID string 组合成交号
|
||||
m_nLegId int 组合序号
|
||||
m_dTotalCost float 累计成本（自定义，股票信用用到）
|
||||
m_dSingleCost float 单股成本（自定义，股票信用用
|
||||
m_nCoveredVolume int 备兑数量，用于个股期权
|
||||
m_eSideFlag int 持仓类型 ，用于个股期权，标记 '0' - 权利，'1' - 义务，'2' - '备兑'
|
||||
m_dReferenceRate float 汇率，目前用于港股通
|
||||
m_dStructFundVol float 分级基金可用（可分拆或可合并）
|
||||
m_dRedemptionVolume float 分级基金可赎回量
|
||||
m_nPREnableVolume int 申赎可用量（记录当日申购赎回的股票或基金数量）
|
||||
m_dRealUsedMargin float 实时占用保证金，用于期权
|
||||
m_dRoyalty float 权利金
|
||||
m_dStockLastPrice float 标的证券最新价，用于期权
|
||||
m_dStaticHoldMargin float 静态持仓占用保证金，用于期权
|
||||
m_nOptCombUsedVolume int 期权组合占用数量
|
||||
m_nEnableExerciseVolume int 能够行使的数量，用于个股期权
|
||||
m_strAccountKey string 账号key，唯一区别不同账号的key
|
||||
# PositionStatistics - 持仓统计对象
|
||||
字段名 数据类型 描述
|
||||
m_strAccountID string 账号
|
||||
m_strExchangeID string 市场代码
|
||||
m_strExchangeName string 市场名称
|
||||
m_strProductID string 品种代码
|
||||
m_strInstrumentID string 合约代码
|
||||
m_strInstrumentName string 合约名称
|
||||
m_nDirection int 多空
|
||||
m_nHedgeFlag int 投保
|
||||
m_nPosition int 持仓
|
||||
m_nYestodayPosition int 昨仓
|
||||
m_nTodayPosition int 今仓
|
||||
m_nCanCloseVol int 可平
|
||||
m_dPositionCost float 持仓成本
|
||||
m_dAvgPrice float 持仓均价
|
||||
m_dPositionProfit float 持仓盈亏
|
||||
m_dFloatProfit float 浮动盈亏
|
||||
m_dOpenPrice float 开仓均价
|
||||
m_dUsedMargin float 已使用保证金
|
||||
m_dUsedCommission float 已使用的手续费
|
||||
m_dFrozenMargin float 冻结保证金
|
||||
m_dFrozenCommission float 冻结手续费
|
||||
m_dInstrumentValue float 市值，合约价值
|
||||
m_nOpenTimes int 开仓次数
|
||||
m_nOpenVolume int 总开仓量 中间平仓不减
|
||||
m_nCancelTimes int 撤单次数
|
||||
m_dLastPrice float 最新价
|
||||
m_dRiseRatio float 当日涨幅
|
||||
m_strProductName string 产品名称
|
||||
m_dRoyalty float 权利金市值
|
||||
m_strExpireDate string 到期日
|
||||
m_dAssestWeight float 资产占比
|
||||
m_dIncreaseBySettlement float 当日涨幅（结）
|
||||
m_dMarginRatio float 保证金占比
|
||||
m_dFloatProfitDivideByUsedMargin float 浮盈比例（保证金）
|
||||
m_dFloatProfitDivideByBalance float 浮盈比例（动态权益）
|
||||
m_dTodayProfitLoss float 当日盈亏（结）
|
||||
m_nYestodayInitPosition int 昨日持仓
|
||||
m_dFrozenRoyalty float 冻结权利金
|
||||
m_dTodayCloseProfitLoss float 当日盈亏（收）
|
||||
m_dCloseProfit float 平仓盈亏
|
||||
m_strFtProductName string 品种名称
|
||||
m_dOpenCost float 开仓成本
|
||||
# CCreditAccountDetail - 信用账号对象(非查柜台)
|
||||
字段名 数据类型 解释
|
||||
m_strAccountID str 资金账号
|
||||
m_nBrokerType int 账号类型，1-期货账号，2-股票账号，3-信用账号，5-期货期权账号，6-股票期权账号，7-沪港通账号，11-深港通账号
|
||||
m_strAccountKey str 唯一区别不同账号的key
|
||||
m_dMaxMarginRate float 保证金比率，股票的保证金率等于1
|
||||
m_dFrozenMargin float 冻结保证金，外源性，股票的保证金就是冻结资金，股票不适用
|
||||
m_dFrozenCash float 冻结金额，内外源冻结保证金和手续费四个的和
|
||||
m_dFrozenCommission float 冻结手续费，外源性冻结资金源
|
||||
m_dRisk float 风险度，冻结资金/可用资金
|
||||
m_dNav float 单位净值
|
||||
m_dPreBalance float 期初权益，也叫静态权益，股票不适用
|
||||
m_dBalance float 总资产，动态权益，即市值
|
||||
m_dAvailable float 可用金额
|
||||
m_dCommission float 手续费(旧版本为 m_dComission)
|
||||
m_dPositionProfit float 持仓盈亏
|
||||
m_dCloseProfit float 平仓盈亏，股票不适用
|
||||
m_dCashIn float 出入金净值
|
||||
m_dCurrMargin float 当前使用的保证金，股票不适用
|
||||
m_dInitBalance float 初始权益
|
||||
m_strStatus str 状态
|
||||
m_dInitCloseMoney float 期初平仓盈亏，初始平仓盈亏
|
||||
m_dInstrumentValue float 总市值，合约价值，合约价值
|
||||
m_dDeposit float 入金
|
||||
m_dWithdraw float 出金
|
||||
m_dPreCredit float 上次信用额度，股票不适用
|
||||
m_dPreMortgage float 上次质押，股票不适用
|
||||
m_dMortgage float 质押，股票不适用
|
||||
m_dCredit float 信用额度，股票不适用
|
||||
m_dAssetBalance float 证券初始资金，股票不适用
|
||||
m_strOpenDate str 起始日期股票不适用
|
||||
m_dFetchBalance float 可取金额
|
||||
m_strTradingDate str 交易日
|
||||
m_dStockValue float 股票总市值，期货没有
|
||||
m_dLoanValue float 债券总市值，期货没有
|
||||
m_dFundValue float 基金总市值，包括 ETF 和封闭式基金，期货没有
|
||||
m_dRepurchaseValue float 回购总市值，所有回购，期货没有
|
||||
m_dLongValue float 多单总市值，现货没有
|
||||
m_dShortValue float 单总市值，现货没有
|
||||
m_dNetValue float 净持仓总市值，净持仓市值 = 多 - 空
|
||||
m_dAssureAsset float 净资产
|
||||
m_dEntrustAsset float 可信资产，用于校对
|
||||
m_dInstrumentValueRMB float 总市值（人民币），沪港通
|
||||
m_dSubscribeFee float 申购费，申购费
|
||||
m_dGoldValue float 库存市值，黄金现货库存市值
|
||||
m_dGoldFrozen float 现货冻结，黄金现货冻结
|
||||
m_dMargin float 占用保证金，维持保证金
|
||||
m_strMoneyType str 币种
|
||||
m_dPurchasingPower float 购买力，盈透购买力
|
||||
m_dRawMargin float 原始保证金
|
||||
m_dBuyWaitMoney float 买入待交收金额（元），买入待交收
|
||||
m_dSellWaitMoney float 卖出待交收金额（元），卖出待交收
|
||||
m_dReceiveInterestTotal float 本期间应计利息
|
||||
m_dRoyalty float 权利金收支，期货期权用
|
||||
m_dFrozenRoyalty float 冻结权利金，期货期权用
|
||||
m_dRealUsedMargin float 实时占用保证金，用于股票期权
|
||||
m_dRealRiskDegree float 实时风险度
|
||||
m_dPerAssurescaleValue float 个人维持担保比例
|
||||
m_dEnableBailBalance float 可用保证金
|
||||
m_dUsedBailBalance float 已用保证金
|
||||
m_dAssureEnbuyBalance float 可买担保品资金
|
||||
m_dFinEnbuyBalance float 可买标的券资金
|
||||
m_dSloEnrepaidBalance float 可还券资金
|
||||
m_dFinEnrepaidBalance float 可还款资金
|
||||
m_dFinMaxQuota float 融资授信额度
|
||||
m_dFinEnableQuota float 融资可用额度
|
||||
m_dFinUsedQuota float 融资已用额度
|
||||
m_dFinUsedBail float 融资已用保证金额
|
||||
m_dFinCompactBalance float 融资合约金额
|
||||
m_dFinCompactFare float 融资合约费用
|
||||
m_dFinCompactInterest float 融资合约利息
|
||||
m_dFinMarketValue float 融资市值
|
||||
m_dFinIncome float 融资合约盈亏
|
||||
m_dSloMaxQuota float 融券授信额度
|
||||
m_dSloEnableQuota float 融券可用额度
|
||||
m_dSloUsedQuota float 融券已用额度
|
||||
m_dSloUsedBail float 融券已用保证金额
|
||||
m_dSloCompactBalance float 融券合约金额
|
||||
m_dSloCompactFare float 融券合约费用
|
||||
m_dSloCompactInterest float 融券合约利息
|
||||
m_dSloMarketValue float 融券市值
|
||||
m_dSloIncome float 融券合约盈亏
|
||||
m_dOtherFare float 其它费用
|
||||
m_dUnderlyMarketValue float 标的证券市值
|
||||
m_dFinEnableBalance float 可融资金额
|
||||
m_dDiffEnableBailBalance float 可用保证金调整值
|
||||
m_dBuySecuRepayFrozenMargin float 买券还券冻结资金
|
||||
m_dBuySecuRepayFrozenCommission float 买券还券冻结手续费
|
||||
m_dSpecialEnableBalance float 专项可融金额
|
||||
m_dEncumberedAssets float 担保资产
|
||||
m_dSloSellBalance float 融券卖出资金
|
||||
m_dDiffAssureEnbuyBalance float 可买担保品资金调整值
|
||||
m_dDiffFinEnbuyBalance float 可买标的券资金调整值
|
||||
m_dDiffFinEnrepaidBalance float 可还款资金调整值
|
||||
m_dOtherRealCompactBalance float 其他负债合约金额
|
||||
m_dOtherFinCompactInterest float 其他负债合约利息金额
|
||||
m_dUsedSloSellBalance float 已用融券卖出资金
|
||||
m_dFetchAssetBalance float 可提出资产总额
|
||||
m_dTotalEnableQuota float 可用总信用额度
|
||||
m_dTotalUsedQuota float 已用总信用额度
|
||||
m_dDebtProfit float 负债总浮盈
|
||||
m_dDebtLoss float 负债总浮亏
|
||||
m_nContractEndDate int 合同到期日期
|
||||
m_dFinDebt float 融资负债
|
||||
m_dFinProfitAmortized float 融资浮盈折算
|
||||
m_dSloProfit float 融券浮盈
|
||||
m_dSloProfitAmortized float 融券浮盈折算
|
||||
m_dFinLoss float 融资浮亏
|
||||
m_dSloLoss float 融券浮亏
|
||||
# CCreditDetail - 两融资金信息(查柜台)
|
||||
字段名 数据类型 解释
|
||||
m_dPerAssurescaleValue float 维持担保比例
|
||||
m_dBalance float 总资产
|
||||
m_dTotalDebt float 总负债
|
||||
m_dAssureAsset float 净资产
|
||||
m_dMarketValue float 总市值
|
||||
m_dEnableBailBalance float 可用保证金
|
||||
m_dAvailable float 可用资金
|
||||
m_dFinDebt float 融资负债
|
||||
m_dFinDealAvl float 融资本金
|
||||
m_dFinFee float 融资息费
|
||||
m_dSloDebt float 融券负债
|
||||
m_dSloMarketValue float 融券市值
|
||||
m_dSloFee float 融券息费
|
||||
m_dOtherFare float 其它费用
|
||||
m_dFinMaxQuota float 融资授信额度
|
||||
m_dFinEnableQuota float 融资可用额度
|
||||
m_dFinUsedQuota float 融资冻结额度
|
||||
m_dSloMaxQuota float 融券授信额度
|
||||
m_dSloEnableQuota float 融券可用额度
|
||||
m_dSloUsedQuota float 融券冻结额度
|
||||
m_dSloSellBalance float 融券卖出资金
|
||||
m_dUsedSloSellBalance float 已用融券卖出资金
|
||||
m_dSurplusSloSellBalance float 剩余融券卖出资金
|
||||
m_dStockValue float 股票市值
|
||||
m_dFundValue float 基金市值
|
||||
error string 错误信息
|
||||
# CreditSloEnableAmount - 可融券明细对象
|
||||
提示
|
||||
由于字段m_dSloRatio、m_dSloStatus提供来源和取担保品明细 get_assure_contract 重复，字段在2021年9月移除，后续用担保品明细接口获取,具体见 担保标的对象字段说明
|
||||
在新窗口打开
|
||||
字段名 数据类型 解释
|
||||
m_nPlatformID int 平台号
|
||||
m_strBrokerID string 经纪公司编号
|
||||
m_strBrokerName string 经纪公司
|
||||
m_strAccountID string 资金账号
|
||||
m_strExchangeID string 交易所
|
||||
m_strInstrumentID string 证券代码
|
||||
m_nEnableAmount int 融券可融数量
|
||||
m_eQuerySloType enum EXTSloTypeQueryMode
|
||||
在新窗口打开 ，查询类型
|
||||
# StkCompacts - 负债合约对象
|
||||
字段名 数据类型 解释
|
||||
m_strAccountID string 资金账号，账号，账号，资金账号
|
||||
m_strExchangeID string 交易所
|
||||
m_strInstrumentID string 证券代码
|
||||
m_strExchangeName string 交易所名称
|
||||
m_strInstrumentName string 股票名称
|
||||
m_nOpenDate int 合约开仓日期
|
||||
m_strCompactId string 合约编号
|
||||
m_dCrdtRatio float 融资融券保证金比例
|
||||
m_strEntrustNo string 委托编号
|
||||
m_dEntrustPrice float 委托价格
|
||||
m_nEntrustVol int 委托数量
|
||||
m_nBusinessVol int 合约开仓数量
|
||||
m_dBusinessBalance float 合约开仓金额
|
||||
m_dBusinessFare float 合约开仓费用
|
||||
m_eCompactType enum EXTCompactType
|
||||
在新窗口打开 ，合约类型
|
||||
m_eCompactStatus enum EXTCompactStatus
|
||||
在新窗口打开 ，合约状态
|
||||
m_dRealCompactBalance float 未还合约金额
|
||||
m_nRealCompactVol int 未还合约数量
|
||||
m_dRealCompactFare float 未还合约费用
|
||||
m_dRealCompactInterest float 未还合约利息
|
||||
m_dRepaidInterest float 已还利息
|
||||
m_nRepaidVol int 已还数量
|
||||
m_dRepaidBalance float 已还金额
|
||||
m_dCompactInterest float 合约总利息
|
||||
m_dUsedBailBalance float 占用保证金
|
||||
m_dYearRate float 合约年利率
|
||||
m_nRetEndDate int 归还截止日
|
||||
m_strDateClear string 了结日期
|
||||
m_strPositionStr string 定位串
|
||||
m_dPrice float 最新价
|
||||
m_nOpenTime int 合约开仓时间
|
||||
m_nCancelVol int 合约撤单数量
|
||||
m_eCashgroupProp enum EXTCompactBrushSource
|
||||
在新窗口打开 ，头寸来源
|
||||
m_dUnRepayBalance float 负债金额
|
||||
m_nRepayPriority int 偿还优先级
|
||||
m_dRealDefaultInterest float 未还罚息
|
||||
m_dOtherRealCompactBalance float 其他负债合约金额
|
||||
m_dOtherRealCompactInterest float 其他负债合约利息金额
|
||||
# StkSubjects - 担保标的对象
|
||||
字段名 数据类型 解释
|
||||
m_nPlatformID int 平台号//目前主要用于区别不同的行情，根据此来选择对应行情
|
||||
m_strBrokerID string 经纪公司编号
|
||||
m_strBrokerName string 经纪公司名称
|
||||
m_strExchangeID string 交易所
|
||||
m_strInstrumentID string 证券代码
|
||||
m_dSloRatio float 融券保证金比例
|
||||
m_eSloStatus enum EXTSubjectsStatus
|
||||
在新窗口打开 ，融券状态
|
||||
m_dFinRatio float 融资保证金比例
|
||||
m_eFinStatus enum EXTSubjectsStatus
|
||||
在新窗口打开 ，融资状态
|
||||
m_strAccountID string 资金账号
|
||||
m_eCreditFundCtl enum EXTCreditFundCtl
|
||||
在新窗口打开 ，融资交易控制
|
||||
m_eCreditStkCtl enum EXTCreditStkCtl
|
||||
在新窗口打开 ，融券交易控制
|
||||
m_eAssureStatus enum EXTSubjectsStatus
|
||||
在新窗口打开 ，是否可做担保
|
||||
m_dAssureRatio float 担保品折算比例
|
||||
# PassorderArguments - 下单函数参数对象
|
||||
字段名 数据类型 解释
|
||||
opType int passorder的opType参数
|
||||
orderType int passorder的orderType参数
|
||||
accountID string 资金账号
|
||||
orderCode string 交易代码
|
||||
prType int passorder的prType，价格类型
|
||||
modelPrice float 下单价格
|
||||
modelVolume int 下单量（手数或股数）
|
||||
strategyName string 策略名 _ &&& _ 投资备注
|
||||
# CTaskDetail - 任务对象
|
||||
字段名 数据类型 解释
|
||||
m_nTaskId int 任务号
|
||||
m_eStatus enum 任务状态 ETaskStatus类型,见ETaskStatus说明
|
||||
在新窗口打开
|
||||
m_strMsg string 任务状态消息
|
||||
m_startTime int 任务开始时间, 时间戳类型
|
||||
m_endTime int 任务结束时间, 时间戳类型
|
||||
m_cancelTime int 任务取消时间
|
||||
m_nBusinessNum int 已成交量
|
||||
m_nGroupId int 组合Id
|
||||
m_stockCode string 下单代码(不针对组合下单)
|
||||
m_strAccountID string 下单用户(单用户下单)
|
||||
m_eOperationType enum 下单操作： 开平、多空……EOperationType类型, 见EOperationType说明
|
||||
在新窗口打开
|
||||
m_eOrderType enum 算法交易、普通交易 EOrderType类型, 见EOrderType说明
|
||||
在新窗口打开
|
||||
m_ePriceType enum 报价方式：对手、最新…… EPriceType类型见EPriceType说明
|
||||
在新窗口打开
|
||||
m_dFixPrice float 委托价
|
||||
m_nNum int 委托量
|
||||
m_strRemark string 投资备注
|
||||
# CLockPosition - 期权标的持仓
|
||||
字段名 数据类型 解释
|
||||
m_strAccountID string 账号名
|
||||
m_strExchangeID string 交易所
|
||||
m_strExchangeName string 交易所名
|
||||
m_strInstrumentID string 标的代码
|
||||
m_strInstrumentName string 标的名称
|
||||
m_totalVol int 总持仓量
|
||||
m_lockVol int 可用锁定量
|
||||
m_unlockVol int 未锁定量
|
||||
m_coveredVol int 备兑量
|
||||
m_nOnRoadcoveredVol int 在途备兑量
|
||||
# CStkOptCombPositionDetail - 期权组合持仓
|
||||
字段名 数据类型 解释
|
||||
m_strAccountID string 账号名
|
||||
m_strExchangeID string 交易所
|
||||
m_strExchangeName string 交易所名
|
||||
m_strContractAccount string 合约账号
|
||||
m_strCombID string 组合编号
|
||||
m_strCombCode string 组合策略编码
|
||||
m_strCombCodeName string 组合策略名称
|
||||
m_nVolume int 持仓量
|
||||
m_nFrozenVolume int 冻结数量
|
||||
m_nCanUseVolume int 可用数量
|
||||
m_strFirstCode string 合约一
|
||||
m_eFirstCodeType enum 合约一类型 认购:48,认沽:49
|
||||
m_strFirstCodeName string 合约一名称
|
||||
m_eFirstCodePosType enum 合约一持仓类型 认购:48,义务:49,备兑:50
|
||||
m_nFirstCodeAmt int 合约一数量
|
||||
m_strSecondCode string 合约二
|
||||
m_eSecondCodeType enum 合约二类型 认购:48,认沽:49
|
||||
m_strSecondCodeName string 合约二名称
|
||||
m_eSecondCodePosType enum 合约二持仓类型 权利:48,义务:49,备兑:50
|
||||
m_nSecondCodeAmt int 合约二数量
|
||||
m_dCombBailBalance float 占用保证金
|
||||
# entrustType - 委托类型
|
||||
0 - 未知
|
||||
1 - 正常交易业务
|
||||
2 - 即时成交剩余撤销
|
||||
3 - ETF基金申报
|
||||
4 - 最优五档即时成交剩余撤销
|
||||
5 - 全额成交或撤销
|
||||
6 - 本方最优价格
|
||||
7 - 对手方最优价格
|
||||
# openInt - 证券状态（股票）
|
||||
编码 状态
|
||||
0,10 默认为未知
|
||||
1 停牌
|
||||
11 开盘前S
|
||||
12 集合竞价时段C
|
||||
13 连续交易T
|
||||
14 休市B
|
||||
15 闭市E
|
||||
16 波动性中断V,例如(10006742.SHO)50ETF沽9月2300在2024/08/28 10:15:34 - 2024/08/28 10:18:34 触发熔断临时停牌，此时的openInt值为16
|
||||
17 临时停牌P
|
||||
18 收盘集合竞价U
|
||||
19 盘中集合竞价M
|
||||
20 暂停交易至闭市N
|
||||
21 获取字段异常
|
||||
22 盘后固定价格行情
|
||||
23 盘后固定价格行情完毕
|
||||
# openInt - 证券状态（期货）
|
||||
编码 状态
|
||||
0 默认为未知
|
||||
1 开盘前S
|
||||
2 集合竞价时段C
|
||||
3 连续交易T
|
||||
4 休市B
|
||||
5 闭市E
|
||||
上次更新:
|
||||
邀请注册送VIP优惠券
|
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|
||||
玩转qmt,上迅投qmt知识库
|
||||
登录后获取
|
||||
变量约定 系统函数
|
||||
File diff suppressed because one or more lines are too long
@@ -0,0 +1,826 @@
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枚举常量 | 迅投知识库
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迅投因子
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策略迁移 策略迁移
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聚宽策略
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客服QQ: 810315303
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联系方式: 18309226715
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opType - 操作类型
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期货/股指期权/商品期权 - 六键
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期货/股指期权/商品期权 - 四键
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期货/股指期权/商品期权 - 两键
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股票/ETF/可转债买卖
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融资融券
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组合交易
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ETF期权交易
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ETF申赎交易
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专项两融
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可转债转股/回售
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orderType - 下单方式
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单股交易
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单股交易（账号组）
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组合交易（单账号）
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组合交易（账号组）
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prType - 下单选价类型
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volume - 下单数量
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单股下单时
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组合下单时
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quicktrade - 快速下单
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enum_ - 对象属性状态字段释义
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enum_EEntrustBS - 买卖方向
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||||
EEntrustSubmitStatus - 报单状态
|
||||
enum_EEntrustTypes - 委托类型
|
||||
enum_EEntrustStatus - 委托状态
|
||||
enum_EHedge_Flag_Type - 投保类型
|
||||
enum_EFutureTradeType - 成交类型
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||||
enum_EBrokerPriceType - 价格类型
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||||
enum_EOffset_Flag_Type - 操作类型
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||||
enum_EXTSubjectsStatus - 融资融券状态
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||||
enum_EXTCreditFundCtl - 融资交易控制
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||||
enum_EXTCreditStkCtl - 融券交易控制
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||||
enum_EXTSloTypeQueryMode - 查询类型
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||||
enum_EXTCompactType - 合约类型
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||||
enum_EXTCompactStatus - 合约状态
|
||||
enum_EXTCompactBrushSource - 头寸来源
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||||
enum_EXTSpecialAssure - 是否可以用融券资金买入
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||||
enum_EOperationType - 下单操作类型/主要交易类型
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||||
enum_EOrderType - 算法交易、普通交易类型
|
||||
enum_EPriceType - 价格类型
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||||
enum_ETaskStatus - 任务状态
|
||||
完整示例
|
||||
常见问题
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||||
# opType - 操作类型
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||||
# 期货/股指期权/商品期权 - 六键
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||||
数值 描述
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||||
0 开多
|
||||
1 平昨多
|
||||
2 平今多
|
||||
3 开空
|
||||
4 平昨空
|
||||
5 平今空
|
||||
# 期货/股指期权/商品期权 - 四键
|
||||
数值 描述
|
||||
6 平多, 优先平今
|
||||
7 平多, 优先平昨
|
||||
8 平空, 优先平今
|
||||
9 平空, 优先平昨
|
||||
# 期货/股指期权/商品期权 - 两键
|
||||
数值 描述
|
||||
10 卖出, 如有多仓, 优先平仓, 优先平今, 如有余量, 再开空
|
||||
11 卖出, 如有多仓, 优先平仓, 优先平昨, 如有余量, 再开空
|
||||
12 买入, 如有空仓, 优先平仓, 优先平今, 如有余量, 再开多
|
||||
13 买入, 如有空仓, 优先平仓, 优先平昨, 如有余量, 再开多
|
||||
14 买入, 不优先平仓
|
||||
15 卖出, 不优先平仓
|
||||
# 股票/ETF/可转债买卖
|
||||
数值 描述
|
||||
23 股票/ETF/可转债买入，或沪港通、深港通股票买入
|
||||
24 股票/ETF/可转债卖出，或沪港通、深港通股票卖出
|
||||
# 融资融券
|
||||
数值 描述
|
||||
27 融资买入
|
||||
28 融券卖出
|
||||
29 买券还券
|
||||
30 直接还券
|
||||
31 卖券还款
|
||||
32 直接还款
|
||||
33 担保品买入
|
||||
34 担保品卖出
|
||||
# 组合交易
|
||||
数值 描述
|
||||
25 组合买入，或沪港通、深港通的组合买入
|
||||
26 组合卖出，或沪港通、深港通的组合卖出
|
||||
27 融资买入
|
||||
28 融券卖出
|
||||
29 买券还券
|
||||
31 卖券还款
|
||||
33 担保品买入
|
||||
34 担保品卖出
|
||||
35 普通账号一键买卖
|
||||
36 信用账号一键买卖
|
||||
40 期货组合开多
|
||||
43 期货组合开空
|
||||
46 期货组合平多, 优先平今
|
||||
47 期货组合平多, 优先平昨
|
||||
48 期货组合平空, 优先平今
|
||||
49 期货组合平空, 优先平昨
|
||||
# ETF期权交易
|
||||
数值 描述
|
||||
50 买入开仓
|
||||
51 卖出平仓
|
||||
52 卖出开仓
|
||||
53 买入平仓
|
||||
54 备兑开仓
|
||||
55 备兑平仓
|
||||
56 认购行权
|
||||
57 认沽行权
|
||||
58 证券锁定
|
||||
59 证券解锁
|
||||
# ETF申赎交易
|
||||
数值 描述
|
||||
60 申购
|
||||
61 赎回
|
||||
# 专项两融
|
||||
数值 描述
|
||||
70 专项融资买入
|
||||
71 专项融券卖出
|
||||
72 专项买券还券
|
||||
73 专项直接还券
|
||||
74 专项卖券还款
|
||||
75 专项直接还款
|
||||
# 可转债转股/回售
|
||||
数值 描述
|
||||
80 普通账户转股
|
||||
81 普通账户回售
|
||||
82 信用账户转股
|
||||
83 信用账户回售
|
||||
# orderType - 下单方式
|
||||
提示
|
||||
注意
|
||||
一、期货不支持 1102 和 1202
|
||||
二、对所有账号组的操作相当于对账号组里的每个账号做一样的操作，如：
|
||||
passorder(23, 1202, 'testS', '000001.SZ', 5, -1, 50000, ContextInfo) ，意思就是对账号组 testS 里的所有账号都以最新价开仓买入 50000 元市值的 000001.SZ 平安银行；
|
||||
passorder (60,1101,"test",'510050. SH', 5,-1,1, ContextInfo) 意思就是账号 test 申购 1 个单位 ( 900000股 )的 华夏上证50ETF (只申购不买入成分股)。
|
||||
# 单股交易
|
||||
数值 描述
|
||||
1101 单股、单账号、普通、股/手方式下单
|
||||
1102 单股、单账号、普通、金额（元）方式下单（只支持股票）
|
||||
1113 单股、单账号、总资产、比例 [0 ~ 1] 方式下单
|
||||
1123 单股、单账号、可用、比例[0 ~ 1]方式下单
|
||||
# 单股交易（账号组）
|
||||
数值 描述
|
||||
1201 单股、账号组（无权重）、普通、股/手方式下单
|
||||
1202 单股、账号组（无权重）、普通、金额（元）方式下单（只支持股票）
|
||||
1213 单股、账号组（无权重）、总资产、比例 [0 ~ 1] 方式下单
|
||||
1223 单股、账号组（无权重）、可用、比例 [0 ~ 1] 方式下单
|
||||
# 组合交易（单账号）
|
||||
数值 描述
|
||||
2101 组合、单账号、普通、按组合股票数量（篮子中股票设定的数量）方式下单 > 对应 volume 的单位为篮子的份
|
||||
2102 组合、单账号、普通、按组合股票权重（篮子中股票设定的权重）方式下单 > 对应 volume 的单位为元
|
||||
2103 组合、单账号、普通、按账号可用方式下单 > （底层篮子股票怎么分配？答：按可用资金比例后按篮子中股票权重分配，如用户没填权重则按相等权重分配）只对股票篮子支持
|
||||
# 组合交易（账号组）
|
||||
数值 描述
|
||||
2201 组合、账号组（无权重）、普通、按组合股票数量方式下单
|
||||
2202 组合、账号组（无权重）、普通、按组合股票权重方式下单
|
||||
2203 组合、账号组（无权重）、普通、按账号可用方式下单只对股票篮子支持
|
||||
# prType - 下单选价类型
|
||||
关于使用市价指令的说明
|
||||
对于上交所（42,43,44,45）
|
||||
当 prType 选择 市价类型 时时， price 为保护限价，范围为（0 - 9999）表示投资者能够接受的最高买入价或最低卖出价，即买入申报的成交价格和转限价的价格不高于保护限价，卖出申报的成交价格和转限价的价格不低于保护限价，当 price 指定为 0 时，保护限价为对应的涨跌停价
|
||||
融券卖出不允许使用市价指令
|
||||
集合竞价阶段不允许使用市价指令
|
||||
对于深交所（44,45,46,47,48）
|
||||
市价申报只适用于有价格涨跌幅限制证券。
|
||||
集合竞价阶段不允许使用市价指令
|
||||
对于北交所(42,43,44,45)
|
||||
当 prType 选择 市价类型 时时， price 为保护限价，范围为（0 - 9999）表示投资者能够接受的最高买入价或最低卖出价，即买入申报的成交价格和转限价的价格不高于保护限价，卖出申报的成交价格和转限价的价格不低于保护限价，当 price 指定为 0 时，保护限价为对应的涨跌停价
|
||||
融券卖出不允许使用市价指令
|
||||
集合竞价阶段不允许使用市价指令
|
||||
数值 描述
|
||||
-1 无效(只对于algo_passorder起作用)
|
||||
0 卖5价
|
||||
1 卖4价
|
||||
2 卖3价
|
||||
3 卖2价
|
||||
4 卖1价
|
||||
5 最新价
|
||||
6 买1价
|
||||
7 买2价(组合不支持)
|
||||
8 买3价(组合不支持)
|
||||
9 买4价(组合不支持)
|
||||
10 买5价(组合不支持)
|
||||
11 指定价（只对单股情况支持,对组合交易不支持）
|
||||
12 涨跌停价(对手方最远端价格)
|
||||
13 挂单价(本方一档价格)
|
||||
14 对手价(对方一档价格)
|
||||
18 市价最优价[郑商所][期货] (不支持模拟交易中使用)
|
||||
19 市价即成剩撤[大商所][期货] (不支持模拟交易中使用)
|
||||
20 市价全额成交或撤[大商所][期货] (不支持模拟交易中使用)
|
||||
21 市价最优一档即成剩撤[中金所][期货] (不支持模拟交易中使用)
|
||||
22 市价最优五档即成剩撤[中金所][期货] (不支持模拟交易中使用)
|
||||
23 市价最优一档即成剩转[中金所][期货] (不支持模拟交易中使用)
|
||||
24 市价最优五档即成剩转[中金所][期货] (不支持模拟交易中使用)
|
||||
26 限价即时全部成交否则撤单[上交所[期权]] [深交所[期权]] (不支持模拟交易中使用)
|
||||
27 市价即成剩撤[上交所][期权] (不支持模拟交易中使用)
|
||||
28 市价即全成否则撤[上交所][期权] (不支持模拟交易中使用)
|
||||
29 市价剩转限价[上交所][期权] (不支持模拟交易中使用)
|
||||
42 最优五档即时成交剩余撤销申报[上交所[股票]][北交所[股票]] (不支持模拟交易中使用)
|
||||
43 最优五档即时成交剩转限价申报[上交所[股票]][北交所[股票]] (不支持模拟交易中使用)
|
||||
44 对手方最优价格委托[上交所[股票]][深交所[股票][北交所[股票]][期权]] (不支持模拟交易中使用)
|
||||
45 本方最优价格委托[上交所[股票]][深交所[股票][北交所[股票]][期权]] (不支持模拟交易中使用)
|
||||
46 即时成交剩余撤销委托[深交所][股票][期权] (不支持模拟交易中使用)
|
||||
47 最优五档即时成交剩余撤销委托[深交所][股票][期权] (不支持模拟交易中使用)
|
||||
48 全额成交或撤销委托[深交所][股票][期权] (不支持模拟交易中使用)
|
||||
49 盘后定价
|
||||
# volume - 下单数量
|
||||
提示
|
||||
根据 orderType 值最后一位确定 volume 的单位
|
||||
# 单股下单时
|
||||
数值 描述
|
||||
1 股 / 手 （股票: 股，股票期权: 张，期货: 手，可转债: 张，基金：份）
|
||||
2 金额（元）
|
||||
3 比例（%）
|
||||
# 组合下单时
|
||||
数值 描述
|
||||
1 按组合股票数量（份）
|
||||
2 按组合股票权重（元）
|
||||
3 按账号可用（%）
|
||||
# quicktrade - 快速下单
|
||||
数值 描述
|
||||
0 否
|
||||
1 是
|
||||
2 是
|
||||
提示
|
||||
passorder 是对最后一根K线完全走完后生成的模型信号在下一根K线的第一个 tick 数据来时触发下单交易；
|
||||
采用 quickTrade 参数设置为 1 时，非历史 bar 上执行时（ ContextInfo.is_last_bar() 为 True ），只要策略模型中调用到就触发下单交易。
|
||||
quickTrade 参数设置为 2 时，不判断 bar 状态，只要策略模型中调用到就触发下单交易，历史 bar 上也能触发下单，请谨慎使用。
|
||||
# enum_ - 对象属性状态字段释义
|
||||
# enum_EEntrustBS - 买卖方向
|
||||
变量 数值 描述
|
||||
ENTRUST_BUY 48 买入，多
|
||||
ENTRUST_SELL 49 卖出，空
|
||||
ENTRUST_PLEDGE_IN 81 质押入库
|
||||
ENTRUST_PLEDGE_OUT 66 质押出库
|
||||
# EEntrustSubmitStatus - 报单状态
|
||||
数值 描述
|
||||
48 已经提交
|
||||
49 撤单已经提交
|
||||
50 修改已经提交
|
||||
51 已经接受
|
||||
52 报单已经被拒绝
|
||||
53 撤单已经被拒绝
|
||||
54 改单已经被拒绝
|
||||
# enum_EEntrustTypes - 委托类型
|
||||
变量名称 数值 描述
|
||||
ENTRUST_BUY_SELL 48 买卖
|
||||
ENTRUST_QUERY 49 查询
|
||||
ENTRUST_CANCE 50 撤单
|
||||
ENTRUST_APPEND 51 补单
|
||||
ENTRUST_COMFIRM 52 确认
|
||||
ENTRUST_BIG 53 大宗
|
||||
ENTRUST_FIN 54 融资委托
|
||||
ENTRUST_SLO 55 融券委托
|
||||
ENTRUST_CLOSE 56 信用平仓
|
||||
ENTRUST_CREDIT_NORMAL 57 信用普通委托
|
||||
ENTRUST_CANCEL_OPEN 58 撤单补单
|
||||
ENTRUST_TYPE_OPTION_EXERCISE 59 行权
|
||||
ENTRUST_TYPE_OPTION_SECU_LOCK 60 锁定
|
||||
ENTRUST_TYPE_OPTION_SECU_UNLOCK 61 解锁
|
||||
ENTRUST_QUOTATION_REPURCHASE 62 报价回购
|
||||
ENTRUST_TYPE_OPTION_ABANDON 63 放弃行权
|
||||
ENTRUST_AGREEMENT_REPURCHASE 64 协议回购
|
||||
ENTRUST_TYPE_OPTION_COMB_EXERCISE 65 组合行权
|
||||
ENTRUST_TYPE_OPTION_BUILD_COMB_STRATEGY 66 构建组合策略持仓
|
||||
ENTRUST_TYPE_OPTION_RELEASE_COMB_STRATEGY 67 解除组合策略持仓
|
||||
ENTRUST_TYPE_LMT_LOAN 68 转融通出借
|
||||
ENTRUST_TYPE_LMT_LOAN_DEFER 69 转融通出借展期
|
||||
ENTRUST_TYPE_LMT_LOAN_FINISH_AHEAD 70 转融通出借提前了结
|
||||
ENTRUST_CROSS_MARKET_IN 71 跨市场场内
|
||||
ENTRUST_CROSS_MARKET_OUT 72 跨市场场外
|
||||
# enum_EEntrustStatus - 委托状态
|
||||
变量名称 数值 描述
|
||||
ENTRUST_STATUS_WAIT_REPORTING 49 待报
|
||||
ENTRUST_STATUS_REPORTED 50 已报（已报出到柜台，待成交）
|
||||
ENTRUST_STATUS_REPORTED_CANCEL 51 已报待撤（对已报状态的委托撤单吗，等待柜台处理撤单请求）
|
||||
ENTRUST_STATUS_PARTSUCC_CANCEL 52 部成待撤（已报到柜台，已有部分成交，已发出对剩余部分的撤单，待柜台处理撤单请求）
|
||||
ENTRUST_STATUS_PART_CANCEL 53 部撤（已报到柜台，已有部分成交，剩余部分已撤）
|
||||
ENTRUST_STATUS_CANCELED 54 已撤
|
||||
ENTRUST_STATUS_PART_SUCC 55 部成（已报到柜台，已有部分成交）
|
||||
ENTRUST_STATUS_SUCCEEDED 56 已成
|
||||
ENTRUST_STATUS_JUNK 57 废单（不符合报单条件，委托被打回，相关信息再委托的废单原因字段查看）
|
||||
# enum_EHedge_Flag_Type - 投保类型
|
||||
变量名称 数值 描述
|
||||
HEDGE_FLAG_SPECULATION 49 投机
|
||||
HEDGE_FLAG_ARBITRAGE 50 套利
|
||||
HEDGE_FLAG_HEDGE 51 套保
|
||||
# enum_EFutureTradeType - 成交类型
|
||||
变量名称 数值 描述
|
||||
FUTRUE_TRADE_TYPE_COMMON 48 普通成交
|
||||
FUTURE_TRADE_TYPE_OPTIONSEXECUTION 49 期权成交
|
||||
FUTURE_TRADE_TYPE_OTC 50 OTC 成交
|
||||
FUTURE_TRADE_TYPE_EFPDIRVED 51 期转现衍生成交
|
||||
FUTURE_TRADE_TYPE_COMBINATION_DERIVED 52 组合衍生成交
|
||||
# enum_EBrokerPriceType - 价格类型
|
||||
变量名称 数值 描述
|
||||
BROKER_PRICE_ANY 49 市价
|
||||
BROKER_PRICE_LIMIT 50 限价
|
||||
BROKER_PRICE_BEST 51 最优价
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_ALLOTMENT 52 配股
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_REFER 53 转托
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_SUBSCRIBE 54 申购
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_BUYBACK 55 回购
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_PLACING 56 配售
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_DECIDE 57 指定
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_EQUITY 58 转股
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_SELLBACK 59 回售
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_DIVIDEND 60 股息
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_SHENZHEN_PLACING 68 深圳配售确认
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_CANCEL_PLACING 69 配售放弃
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_WDZY 70 无冻质押
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_DJZY 71 冻结质押
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_WDJY 72 无冻解押
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_JDJY 73 解冻解押
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_ETF 81 ETF申购
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_VOTE 75 投票
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_YYSGYS 92 要约收购预售
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_YSYYJC 77 预售要约解除
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_FUND_DEVIDEND 78 基金设红
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_FUND_ENTRUST 79 基金申赎
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_CROSS_MARKET 80 跨市转托
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_EXERCIS 83 权证行权
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_PEER_PRICE_FIRST 84 对手方最优价格
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_L5_FIRST_LIMITPX 85 最优五档即时成交剩余转限价
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_MIME_PRICE_FIRST 86 本方最优价格
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_INSTBUSI_RESTCANCEL 87 即时成交剩余撤销
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_L5_FIRST_CANCEL 88 最优五档即时成交剩余撤销
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_FULL_REAL_CANCEL 89 全额成交并撤单
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_DIRECT_SECU_REPAY 101 直接还券
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_FUND_CHAIHE 90 基金拆合
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_DEBT_CONVERSION 91 债转股
|
||||
BROKER_PRICE_BID_LIMIT 92 港股通竞价限价
|
||||
BROKER_PRICE_ENHANCED_LIMIT 93 港股通增强限价
|
||||
BROKER_PRICE_RETAIL_LIMIT 94 港股通零股限价
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_INCREASE_SHARE 'j' 增发
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_COLLATERAL_TRANSFER 107 担保品划转
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_NEEQ_PRICING 'w' 定价（全国股转 - 挂牌公司交易 - 协议转让）
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_NEEQ_MATCH_CONFIRM 'x' 成交确认（全国股转 - 挂牌公司交易 - 协议转让）
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_NEEQ_MUTUAL_MATCH_CONFIRM 'y' 互报成交确认（全国股转 - 挂牌公司交易 - 协议转让）
|
||||
BROKER_PRICE_PROP_NEEQ_LIMIT 'z' 限价（用于挂牌公司交易 - 做市转让 - 限价买卖和两网及退市交易-限价买卖）
|
||||
# enum_EOffset_Flag_Type - 操作类型
|
||||
变量名称 数值 描述
|
||||
EOFF_THOST_FTDC_OF_INVALID -1 无效操作
|
||||
EOFF_THOST_FTDC_OF_Open 48 买入，开仓
|
||||
EOFF_THOST_FTDC_OF_Close 49 卖出，平仓
|
||||
EOFF_THOST_FTDC_OF_ForceClose 50 强平
|
||||
EOFF_THOST_FTDC_OF_CloseToday 51 平今
|
||||
EOFF_THOST_FTDC_OF_CloseYesterday 52 平昨
|
||||
EOFF_THOST_FTDC_OF_ForceOff 53 强减
|
||||
EOFF_THOST_FTDC_OF_LocalForceClose 54 本地强平
|
||||
EOFF_THOST_FTDC_OF_PLEDGE_IN 81 质押入库
|
||||
EOFF_THOST_FTDC_OF_PLEDGE_OUT 66 质押出库
|
||||
EOFF_THOST_FTDC_OF_ALLOTMENT 67 股票配股
|
||||
# enum_EXTSubjectsStatus - 融资融券状态
|
||||
变量名称 数值 描述
|
||||
SUBJECTS_STATUS_NORMAL 48 正常
|
||||
SUBJECTS_STATUS_PAUSE 49 暂停
|
||||
SUBJECTS_STATUS_NOT 50 作废
|
||||
# enum_EXTCreditFundCtl - 融资交易控制
|
||||
变量名称 数值 描述
|
||||
FUND_CTL_ONLY_FIN_BUY 48 只允许融资买入
|
||||
FUND_CTL_ONLY_SELL_CASH_REPAY 49 只允许卖券还款
|
||||
FUND_CTL_ALL 50 既允许融资买入又允许卖券还款
|
||||
FUND_CTL_NONE 51 既不允许融资买入又不允许卖券还款
|
||||
# enum_EXTCreditStkCtl - 融券交易控制
|
||||
变量名称 数值 描述
|
||||
STK_CTL_ONLY_SLO_SELL 48 只允许融券卖出
|
||||
STK_CTL_ONLY_BUY_SECU_REPAY 49 只允许买券还券
|
||||
STK_CTL_ALL 50 既允许融券卖出又允许买券还券
|
||||
STK_CTL_NONE 51 既不允许融券卖出又不允许买券还券
|
||||
# enum_EXTSloTypeQueryMode - 查询类型
|
||||
变量名称 数值 描述
|
||||
XT_SLOTYPE_QUERYMODE_NOMARL 48 普通
|
||||
XT_SLOTYPE_QUERYMODE_SPECIAL 49 专项
|
||||
# enum_EXTCompactType - 合约类型
|
||||
变量名称 数值 描述
|
||||
COMPACT_TYPE_ALL 32 不限制
|
||||
COMPACT_TYPE_FIN 48 融资
|
||||
COMPACT_TYPE_SLO 49 融券
|
||||
# enum_EXTCompactStatus - 合约状态
|
||||
变量名称 数值 描述
|
||||
COMPACT_STATUS_ALL 32 不限制
|
||||
COMPACT_STATUS_UNDONE 48 未归还
|
||||
COMPACT_STATUS_PART_DONE 49 部分归还
|
||||
COMPACT_STATUS_DONE 50 已归还
|
||||
COMPACT_STATUS_DONE_BY_SELF 51 自行了结
|
||||
COMPACT_STATUS_DONE_BY_HAND 52 手工了结
|
||||
COMPACT_STATUS_NOT_DEBT 53 未形成负债
|
||||
COMPACT_STATUS_EXPIRY 54 合约已过期
|
||||
# enum_EXTCompactBrushSource - 头寸来源
|
||||
变量名称 数值 描述
|
||||
XT_COMPACT_BRUSH_SOURCE_ALL 32 不限制
|
||||
XT_COMPACT_BRUSH_SOURCE_NORMAL 48 普通头寸
|
||||
XT_COMPACT_BRUSH_SOURCE_SPECIAL 49 专项头寸
|
||||
# enum_EXTSpecialAssure - 是否可以用融券资金买入
|
||||
变量名称 数值 描述
|
||||
ASSURE_USE_SLO_CASH_DISABLE 48 担保品买入不允许使用融券资金
|
||||
ASSURE_USE_SLO_CASH_ENABLE 49 担保品买入允许使用融券资金
|
||||
# enum_EOperationType - 下单操作类型/主要交易类型
|
||||
变量名称 数值 描述
|
||||
OPT_OPEN_LONG 0 开多
|
||||
OPT_CLOSE_LONG_HISTORY 1 平昨多
|
||||
OPT_CLOSE_LONG_TODAY 2 平今多
|
||||
OPT_OPEN_SHORT 3 开空
|
||||
OPT_CLOSE_SHORT_HISTORY 4 平昨空
|
||||
OPT_CLOSE_SHORT_TODAY 5 平今空
|
||||
OPT_CLOSE_LONG_TODAY_FIRST 6 优先平今多
|
||||
OPT_CLOSE_LONG_HISTORY_FIRST 7 优先平昨多
|
||||
OPT_CLOSE_SHORT_TODAY_FIRST 8 平空优先平今
|
||||
OPT_CLOSE_SHORT_HISTORY_FIRST 9 平空优先平昨
|
||||
OPT_CLOSE_LONG_TODAY_HISTORY_THEN_OPEN_SHORT 10 卖出优先平今
|
||||
OPT_CLOSE_LONG_HISTORY_TODAY_THEN_OPEN_SHORT 11 卖出优先平昨
|
||||
OPT_CLOSE_SHORT_TODAY_HISTORY_THEN_OPEN_LONG 12 买入优先平今
|
||||
OPT_CLOSE_SHORT_HISTORY_TODAY_THEN_OPEN_LONG 13 买入优先平昨
|
||||
OPT_CLOSE_LONG 14 平多
|
||||
OPT_CLOSE_SHORT 15 平空
|
||||
OPT_OPEN 16 开仓
|
||||
OPT_CLOSE 17 平仓
|
||||
OPT_BUY 18 买入
|
||||
OPT_SELL 19 卖出
|
||||
OPT_FIN_BUY 20 融资买入
|
||||
OPT_SLO_SELL 21 融券卖出
|
||||
OPT_BUY_SECU_REPAY 22 买券还券
|
||||
OPT_DIRECT_SECU_REPAY 23 直接还券
|
||||
OPT_SELL_CASH_REPAY 24 卖券还款
|
||||
OPT_DIRECT_CASH_REPAY 25 直接还款
|
||||
OPT_FUND_SUBSCRIBE 26 基金申购
|
||||
OPT_FUND_REDEMPTION 27 基金赎回
|
||||
OPT_FUND_MERGE 28 基金合并
|
||||
OPT_FUND_SPLIT 29 基金分拆
|
||||
OPT_PLEDGE_IN 30 质押入库
|
||||
OPT_PLEDGE_OUT 31 质押出库
|
||||
OPT_OPTION_BUY_OPEN 32 买入开仓（个股期权交易）
|
||||
OPT_OPTION_SELL_CLOSE 33 卖出平仓（个股期权交易）
|
||||
OPT_OPTION_SELL_OPEN 34 卖出开仓（个股期权交易）
|
||||
OPT_OPTION_BUY_CLOSE 35 买入平仓（个股期权交易）
|
||||
OPT_OPTION_COVERED_OPEN 36 备兑开仓（个股期权交易）
|
||||
OPT_OPTION_COVERED_CLOSE 37 备兑平仓（个股期权交易）
|
||||
OPT_OPTION_CALL_EXERCISE 38 认购行权（个股期权交易）
|
||||
OPT_OPTION_PUT_EXERCISE 39 认沽行权（个股期权交易）
|
||||
OPT_OPTION_SECU_LOCK 40 证券锁定（个股期权交易）
|
||||
OPT_OPTION_SECU_UNLOCK 41 证券解锁（个股期权交易）
|
||||
OPT_N3B_PRICE_BUY 42 协议转让-定价买入
|
||||
OPT_N3B_PRICE_SELL 43 协议转让-定价卖出
|
||||
OPT_N3B_CONFIRM_BUY 44 协议转让-成交确认买入
|
||||
OPT_N3B_CONFIRM_SELL 45 协议转让-成交确认卖出
|
||||
OPT_N3B_REPORT_CONFIRM_BUY 46 协议转让-互报成交确认买入
|
||||
OPT_N3B_REPORT_CONFIRM_SELL 47 协议转让-互报成交确认卖出
|
||||
OPT_N3B_LIMIT_PRICE_BUY 48 全国股转-限价买入
|
||||
OPT_N3B_LIMIT_PRICE_SELL 49 全国股转-限价卖出
|
||||
OPT_FUTURE_OPTION_EXERCISE 50 期货期权行权
|
||||
OPT_CONVERT_BONDS 51 可转债转股
|
||||
OPT_SELL_BACK_BONDS 52 可转债回售
|
||||
OPT_STK_ALLOTMENT 53 股票配股
|
||||
OPT_STK_INCREASE_SHARE 54 股票增发
|
||||
OPT_COLLATERAL_TRANSFER_IN 55 担保品划入
|
||||
OPT_COLLATERAL_TRANSFER_OUT 56 担保品划出
|
||||
OPT_BLOCK_INTENTION_BUY 57 意向申报买入
|
||||
OPT_BLOCK_INTENTION_SELL 58 意向申报卖出
|
||||
OPT_BLOCK_PRICE_BUY 59 定价申报买入
|
||||
OPT_BLOCK_PRICE_SELL 60 定价申报卖出
|
||||
OPT_BLOCK_CONFIRM_BUY 61 成交申报买入
|
||||
OPT_BLOCK_CONFIRM_SELL 62 成交申报卖出
|
||||
OPT_BLOCK_CLOSE_PRICE_BUY 63 盘后定价买入
|
||||
OPT_BLOCK_CLOSE_PRICE_SELL 64 盘后定价卖出
|
||||
OPT_GOLD_PRICE_DELIVERY_BUY 65 黄金交割买
|
||||
OPT_GOLD_PRICE_DELIVERY_SELL 66 黄金交割卖
|
||||
OPT_GOLD_PRICE_MIDDLE_BUY 67 黄金中立仓买
|
||||
OPT_GOLD_PRICE_MIDDLE_SELL 68 黄金中立仓卖
|
||||
OPT_COMPOSE_ONEKEY_BUYSELL 69 组合交易一键买卖
|
||||
OPT_COMPOSE_GGT_BUY 70 组合交易港股通买入
|
||||
OPT_COMPOSE_GGT_SELL 71 组合交易港股通卖出
|
||||
OPT_ODD_SELL 72 零股卖出
|
||||
OPT_ETF_STOCK_BUY 73 成份股买入
|
||||
OPT_ETF_STOCK_SELL 74 成份股卖出
|
||||
OPT_OTC_FUND_SUBSCRIBE 200 场外基金认购
|
||||
OPT_OTC_FUND_PURCHASE 201 场外基金申购
|
||||
OPT_OTC_FUND_REDEMPTION 202 场外基金赎回
|
||||
OPT_OTC_FUND_CONVERT 203 场外基金转换
|
||||
OPT_OTC_FUND_BONUS_TYPE_UPDATE 204 场外基金分红方式变更
|
||||
OPT_OTC_CONTRACTUAL_DEPOSIT 205 场外协议存款
|
||||
OPT_OTC_NON_CONTRACTUAL_DEPOSIT 206 场外非协议存款
|
||||
OPT_OTC_CONTRACTUAL_DEPOSIT_ASK 207 场外协议存款询价
|
||||
OPT_OTC_NON_CONTRACTUAL_DEPOSIT_ASK 208 场外非协议存款询价
|
||||
OPT_OTC_NON_CONTRACTUAL_DEPOSIT_CUR 209 场外非协议活期存款
|
||||
OPT_OTC_DRAW_DEPOSIT 210 场外存单支取
|
||||
OPT_OTC_STOCK_INQUIRY 230 网下询价
|
||||
OPT_OTC_STOCK_PURCHASE 231 网下申购
|
||||
OPT_OPTION_NS_DEPOSIT 1001 场外转账入金
|
||||
OPT_OPTION_NS_WITHDRAW 1002 场外转账出金
|
||||
OPT_OPTION_NS_INOUT 1003 场外互转
|
||||
OPT_ETF_PURCHASE 1004 ETF申购
|
||||
OPT_ETF_REDEMPTION 1005 ETF赎回
|
||||
OPT_OUTER_BUY 1006 外盘买入
|
||||
OPT_OUTER_SELL 1007 外盘卖出
|
||||
OPT_OUTER_CAN_CLOSE_BUY 1008 外盘可平买仓
|
||||
OPT_OUTER_CAN_CLOSE_SELL 1009 外盘可平卖仓
|
||||
OPT_SLO_SELL_SPECIAL 1010 专项融券卖出
|
||||
OPT_BUY_SECU_REPAY_SPECIAL 1011 专项买券还券
|
||||
OPT_DIRECT_SECU_REPAY_SPECIAL 1012 专项直接还券
|
||||
OPT_NEEQ_O3B_LIMIT_PRICE_BUY 1013 全国股转-两网及退市交易-限价买入
|
||||
OPT_NEEQ_O3B_LIMIT_PRICE_SELL 1014 全国股转-两网及退市交易-限价卖出
|
||||
OPT_IBANK_BOND_BUY 1015 投行债券买入
|
||||
OPT_IBANK_BOND_SELL 1016 投行债券卖出
|
||||
OPT_IBANK_FUND_REPURCHASE 1017 质押式融资回购
|
||||
OPT_IBANK_BOND_REPURCHASE 1018 质押式融券回购
|
||||
OPT_IBANK_BOND_REPAY 1019 质押式融资购回
|
||||
OPT_IBANK_FUND_RETRIEVE 1020 质押式融券购回
|
||||
OPT_INTEREST_FEE 1021 融券息费
|
||||
OPT_FIN_BUY_SPECIAL 1022 专项融资买入
|
||||
OPT_SELL_CASH_REPAY_SPECIAL 1023 专项卖券还款
|
||||
OPT_DIRECT_CASH_REPAY_SPECIAL 1024 专项直接还款
|
||||
OPT_FUND_PRICE_BUY 1025 货币基金申购
|
||||
OPT_FUND_PRICE_SELL 1026 货币基金赎回
|
||||
OPT_N3B_CALL_AUCTION_BUY 1027 协议转让-集合竞价买入
|
||||
OPT_N3B_CALL_AUCTION_SELL 1028 协议转让-集合竞价卖出
|
||||
OPT_N3B_AFTER_HOURS_BUY 1029 全国股转-盘后协议买入
|
||||
OPT_N3B_AFTER_HOURS_SELL 1030 全国股转-盘后协议卖出
|
||||
OPT_ETF_HEDGE 1031 ETF套利
|
||||
OPT_QUOTATION_REPURCHASE_BUY 1032 报价回购买入
|
||||
OPT_QUOTATION_REPURCHASE_STOP 1033 报价回购终止续做
|
||||
OPT_QUOTATION_REPURCHASE_BEFORE 1034 报价回购提前购回
|
||||
OPT_QUOTATION_REPURCHASE_RESERVATION 1035 报价回购购回预约
|
||||
OPT_QUOTATION_REPURCHASE_CANCEL 1036 报价回购取消预约
|
||||
OPT_BLOCK_CONFIRM_MATCH_BUY 1037 成交申报配对买入
|
||||
OPT_BLOCK_CONFIRM_MATCH_SELL 1038 成交申报配对卖出
|
||||
OPT_FUTURE_OPTION_ABANDON 1039 期货期权放弃行权
|
||||
OPT_ONEKEY_TRANSFER 1040 一键划转
|
||||
OPT_ONEKEY_TRANSFER_IN 1041 一键划入
|
||||
OPT_ONEKEY_TRANSFER_OUT 1042 一键划出
|
||||
OPT_AFTER_FIX_BUY 1043 盘后定价买入
|
||||
OPT_AFTER_FIX_SELL 1044 盘后定价卖
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_TRANSACTION_DEC_FORWARD 1045 成交申报正回购
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_TRANSACTION_DEC_REVERSE 1046 成交申报逆回购
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_EXPIRE_CONFIRM 1047 到期确认
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_ADVANCE_REPURCHASE 1048 提前购回正回购
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_ADVANCE_REVERSE 1049 提前购回逆回购
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_EXPIRE_RENEW 1050 到期续做正回购
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_EXPIRE_REVERSE 1051 到期续做逆回购
|
||||
OPT_TRANSACTION_IN_CASH_BUY 1052 现券买入
|
||||
OPT_TRANSACTION_IN_CASH_SELL 1053 现券卖出
|
||||
OPT_OUTRIGHT_REPO_FUND_REPURCHASE 1054 买断式融资回购
|
||||
OPT_OUTRIGHT_REPO_BOND_REPURCHASE 1055 买断式融券回购
|
||||
OPT_OUTRIGHT_REPO_BOND_REPAY 1056 买断式融资购回
|
||||
OPT_OUTRIGHT_REPO_FUND_RETRIEVE 1057 买断式融券购回
|
||||
OPT_DISTRIBUTION_BUYING 1058 分销买入
|
||||
OPT_FIXRATE_TO_FLOATINGRATE 1059 固定利率换浮动利率
|
||||
OPT_FLOATINGRATE_TO_FIXRATE 1060 浮动利率换固定利率
|
||||
OPT_IBANK_TRANSFER_OUT 1061 银行间转出托管
|
||||
OPT_IBANK_TRANSFER_IN 1062 银行间转入托管
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_INTENTION_BUY 1063 意向申报正回购买入
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_INTENTION_SELL 1064 意向申报正回购卖出
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_BIZ_APPLY_CONFIRM 1065 协议回购成交申报确认
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_BIZ_APPLY_REJECT 1066 协议回购成交申报拒绝
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_CONTINUE_CONFIRM 1067 协议回购到期续做申报确认
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_CONTINUE_REJECT 1068 协议回购到期续做申报拒绝
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_INTENTION_CHANGE_BONDS 1069 协议回购换券申报
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_INTENTION_CHANGE_BONDS_CONFIRM 1070 协议回购换券申报确认
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_INTENTION_CHANGE_BONDS_REJECT 1071 协议回购换券申报拒绝
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_STOP_AHEAD_CONFIRM 1072 协议回购正回购提前终止申报确认
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_STOP_AHEAD_REJECT 1073 协议回购正回购提前终止申报拒绝
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_RELEASE_PLEDGE 1074 协议回购正回购方解除质押申报
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_RELEASE_PLEDGE_CONFIRM 1075 协议回购正回购解除质押申报确认
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_RELEASE_PLEDGE_REJECT 1076 协议回购正回购解除质押申报拒绝
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_EXPIRE_CONFIRM_SELL 1077 深圳到期确认卖出
|
||||
OPT_LOAN_DISTRIBUTION_BUY 1078 债券分销
|
||||
OPT_PREFERENCE_SHARES_BIDDING_BUY 1079 优先股竞价买入
|
||||
OPT_PREFERENCE_SHARES_BIDDING_SELL 1080 优先股竞价卖出
|
||||
OPT_TOC_BOND 1081 债券转托管
|
||||
OPT_TOC_FUND 1082 基金转托管
|
||||
OPT_IBANK_BORROW 1083 同业拆入
|
||||
OPT_IBANK_LOAN 1084 同业拆出
|
||||
OPT_IBANK_BORROW_REPAY 1085 拆入还款
|
||||
OPT_IBANK_LOAN_REPAY 1086 拆出还款
|
||||
OPT_FINANCIAL_PRODUCT_BUY 1087 理财产品申购
|
||||
OPT_FINANCIAL_PRODUCT_SELL 1088 理财产品赎回
|
||||
OPT_OPTION_COMB_EXERCISE 1089 组合行权
|
||||
OPT_OPTION_BUILD_COMB_STRATEGY 1090 构建组合策略
|
||||
OPT_OPTION_RELEASE_COMB_STRATEGY 1091 解除组合策略
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_REVERSE_STOP_AHEAD_CONFIRM 1092 协议回购逆回购提前终止申报确认
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_REVERSE_STOP_AHEAD_REJECT 1093 协议回购逆回购提前终止申报拒绝
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_REVERSE_RELEASE_PLEDGE 1094 协议回购逆回购方解除质押申报
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_REVERSE_RELEASE_PLEDGE_CONFIRM 1095 协议回购逆回购解除质押申报确认
|
||||
OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_REVERSE_RELEASE_PLEDGE_REJECT 1096 协议回购逆回购解除质押申报拒绝
|
||||
OPT_BOND_TENDER 1097 债券投标
|
||||
OPT_FINANCIAL_PRODUCT_CALL 1098 理财产品认购
|
||||
OPT_NEEQ_O3B_CONTINUOUS_AUCTION_BUY 1099 全国股转-北交所买入
|
||||
OPT_NEEQ_O3B_CONTINUOUS_AUCTION_SELL 1100 全国股转-北交所卖出
|
||||
OPT_NEEQ_O3B_ASK_PRICE 1101 全国股转-申购-询价申报
|
||||
OPT_NEEQ_O3B_PRICE_CONFIRM 1102 全国股转-申购-申购申报
|
||||
OPT_NEEQ_O3B_BLOCKTRADING_BUY 1103 全国股转-大宗交易买入
|
||||
OPT_NEEQ_O3B_BLOCKTRADING_SELL 1104 全国股转-大宗交易卖出
|
||||
OPT_LMT_LOAN_SET 1105 转融通非约定出借申报
|
||||
OPT_LMT_LOAN_CONVENTION 1106 转融通约定出借申报
|
||||
OPT_LMT_LOAN_RENEWAL 1107 转融通出借展期
|
||||
OPT_LMT_LOAN_SETTLE_EARLY 1108 转融通出借提前了结
|
||||
OPT_CROSS_MARKET_IN_ETF_PURCHASE 1109 跨市场ETF场内申购
|
||||
OPT_CROSS_MARKET_IN_ETF_REDEMPTION 1110 跨市场ETF场内赎回
|
||||
OPT_CROSS_MARKET_OUT_ETF_PURCHASE 1111 跨市场ETF场外申购
|
||||
OPT_CROSS_MARKET_OUT_ETF_REDEMPTION 1112 跨市场ETF场外赎回
|
||||
OPT_CREDIT_APPOINTMENT 1113 券源预约
|
||||
OPT_OFF_IPO_PUB_PRICE 1114 网下申购-公开发行询价
|
||||
OPT_OFF_IPO_PUB_PURCHASE 1115 网下申购-公开发行申购
|
||||
OPT_OFF_IPO_NON_PUB_PRICE 1116 网下申购-非公开发行询价
|
||||
OPT_OFF_IPO_NON_PUB_PURCHASE 1117 网下申购-非公开发行申购
|
||||
OPT_IBANK_PUT 1118 债券回售
|
||||
OPT_IBANK_BOND_BORROW 1119 债券借贷融入
|
||||
OPT_IBANK_BOND_LEND 1120 债券借贷融出
|
||||
OPT_IBANK_BOND_BORROW_REPAY 1121 债券借贷融入购回
|
||||
OPT_IBANK_BOND_LEND_RETRIEVE 1122 债券借贷融出购回
|
||||
OPT_IBANK_BOND_DISPLACE 1123 债券借贷-质押券置换
|
||||
OPT_LENDING_INTEGRATE_INTO 1124 融券通-预约融券融入
|
||||
OPT_LENDING_MELT_OUT 1125 融券通-预约融券融出
|
||||
OPT_FICC_MANUAL_DECLARE_BUY 1126 固收业务-点击成交-报价申报买入
|
||||
OPT_FICC_MANUAL_DECLARE_SELL 1127 固收业务-点击成交-报价申报卖出
|
||||
OPT_FICC_MANUAL_CONFIRM_BUY_CONFIRM 1128 固收业务-点击成交-报价确认-买入-确认
|
||||
OPT_FICC_MANUAL_CONFIRM_BUY_REJECT 1129 固收业务-点击成交-报价确认-买入-拒绝
|
||||
OPT_FICC_MANUAL_CONFIRM_SELL_CONFIRM 1130 固收业务-点击成交-报价确认-卖出-确认
|
||||
OPT_FICC_MANUAL_CONFIRM_SELL_REJECT 1131 固收业务-点击成交-报价确认-卖出-拒绝
|
||||
OPT_FICC_CONSULT_DECLARE_BUY 1132 固收业务-协商成交-协商申报买入
|
||||
OPT_FICC_CONSULT_DECLARE_SELL 1133 固收业务-协商成交-协商申报卖出
|
||||
OPT_FICC_CONSULT_CONFIRM_BUY_CONFIRM 1134 固收业务-协商成交-协商确认-买入-确认
|
||||
OPT_FICC_CONSULT_CONFIRM_BUY_REJECT 1135 固收业务-协商成交-协商确认-买入-拒绝
|
||||
OPT_FICC_CONSULT_CONFIRM_SELL_CONFIRM 1136 固收业务-协商成交-协商确认-卖出-确认
|
||||
OPT_FICC_CONSULT_CONFIRM_SELL_REJECT 1137 固收业务-协商成交-协商确认-卖出-拒绝
|
||||
OPT_FICC_ENQUIRY_DECLARE_BUY 1138 固收业务-询价成交-询价申报买入
|
||||
OPT_FICC_ENQUIRY_DECLARE_SELL 1139 固收业务-询价成交-询价申报卖出
|
||||
OPT_FICC_ENQUIRY_REPLAY_BUY_CONFIRM 1140 固收业务-询价成交-报价回复-买入-确认
|
||||
OPT_FICC_ENQUIRY_REPLAY_BUY_REJECT 1141 固收业务-询价成交-报价回复-买入-拒绝--预留字段
|
||||
OPT_FICC_ENQUIRY_REPLAY_SELL_CONFIRM 1142 固收业务-询价成交-报价回复-卖出-确认
|
||||
OPT_FICC_ENQUIRY_REPLAY_SELL_REJECT 1143 固收业务-询价成交-报价回复-卖出-拒绝--预留字段
|
||||
OPT_FICC_ENQUIRY_INQUIRY_BUY_CONFIRM 1144 固收业务-询价成交-询价成交-买入-确认
|
||||
OPT_FICC_ENQUIRY_INQUIRY_BUY_REJECT 1145 固收业务-询价成交-询价成交-买入-拒绝--预留字段
|
||||
OPT_FICC_ENQUIRY_INQUIRY_SELL_CONFIRM 1146 固收业务-竞买成交-询价成交-卖出-确认
|
||||
OPT_FICC_ENQUIRY_INQUIRY_SELL_REJECT 1147 固收业务-竞买成交-询价成交-卖出-拒绝--预留字段
|
||||
OPT_FICC_BINDDING_RESERVE_BUY 1148 固收业务-竞买成交-竞买预约买入
|
||||
OPT_FICC_BINDDING_RESERVE_SELL 1149 固收业务-竞买成交-竞买预约卖出
|
||||
OPT_FICC_BINDDING_DECLARE_BUY 1150 固收业务-竞买成交-竞买申报买入
|
||||
OPT_FICC_BINDDING_DECLARE_SELL 1151 固收业务-竞买成交-竞买申报卖出
|
||||
OPT_FICC_BINDDING_PRICE_DECLARE_BUY 1152 固收业务-竞买成交-应价申报买入
|
||||
OPT_FICC_BINDDING_PRICE_DECLARE_SELL 1153 固收业务-竞买成交-应价申报卖出
|
||||
OPT_OPTION_BUY_CLOSE_THEN_OPEN 1154 买入优先平仓，个股期权交易业务补充类型
|
||||
OPT_OPTION_SELL_CLOSE_THEN_OPEN 1155 卖出优先平仓
|
||||
OPT_FUND_TRANSFER_IN 1156 资金划入
|
||||
OPT_FUND_TRANSFER_OUT 1157 资金划出
|
||||
# enum_EOrderType - 算法交易、普通交易类型
|
||||
变量名称 数值 描述
|
||||
OTP_ORDINARY 0 常规
|
||||
OTP_ALGORITHM 1 算法交易
|
||||
OTP_RANDVOLUME 2 随机量交易
|
||||
OTP_ALGORITHM3 3 算法交易3
|
||||
OTP_ZXJT 4 中信建投算法
|
||||
OTP_ZSGS 5 隔时交易
|
||||
OTP_ORDINARY_BASKET_TRIGGER_SINGLE_ORDER 6 普通交易的触价单笔委托方式
|
||||
OTP_ALGORITHM_BASKET_TRIGGER_SINGLE_ORDER 7 算法交易的触价单笔委托方式
|
||||
OTP_ZXZQ 8 中信证券算法
|
||||
OTP_GENUS 9 金纳算法
|
||||
OTP_JAZZ 10 爵士算法
|
||||
OTP_VWAP 11 智能VWAP
|
||||
OTP_TWAP 12 智能TWAP
|
||||
OTP_XTALGO 13 智能算法
|
||||
OTP_HUACHUANG 14 华创算法
|
||||
OTP_HUARUN 15 华润算法
|
||||
OTP_CUSTOM 16 回转算法
|
||||
OPT_EXTERN 17 主动算法
|
||||
OTP_GUANGFA 18 广发算法
|
||||
# enum_EPriceType - 价格类型
|
||||
变量名称 数值 描述
|
||||
PRTP_SALE5 0 卖5
|
||||
PRTP_SALE4 1 卖4
|
||||
PRTP_SALE3 2 卖3
|
||||
PRTP_SALE2 3 卖2
|
||||
PRTP_SALE1 4 卖1
|
||||
PRTP_LATEST 5 最新价
|
||||
PRTP_BUY1 6 买1
|
||||
PRTP_BUY2 7 买2
|
||||
PRTP_BUY3 8 买3
|
||||
PRTP_BUY4 9 买4
|
||||
PRTP_BUY5 10 买5
|
||||
PRTP_FIX 11 指定价
|
||||
PRTP_MARKET 12 市价_涨跌停价
|
||||
PRTP_HANG 13 挂单价
|
||||
PRTP_COMPETE 14 对手价
|
||||
PRTP_AUTO 15 自动盘口
|
||||
PRTP_CLOSE 16 昨收价
|
||||
PRTP_AVERAGE 17 大宗加权平均价
|
||||
PRTP_MARKET_BEST 18 市价_最优价
|
||||
PRTP_MARKET_CANCEL 19 市价_即成剩撤
|
||||
PRTP_MARKET_CANCEL_ALL 20 市价_全额成交或撤
|
||||
PRTP_MARKET_CANCEL_1 21 市价_最优1档即成剩撤
|
||||
PRTP_MARKET_CANCEL_5 22 市价_最优5档即成剩撤
|
||||
PRTP_MARKET_CONVERT_1 23 市价_最优1档即成剩转
|
||||
PRTP_MARKET_CONVERT_5 24 市价_最优5档即成剩转
|
||||
PRTP_STK_OPTION_ASK 25 询价
|
||||
PRTP_STK_OPTION_FIX_CANCEL_ALL 26 限价即时全部成交否则撤单
|
||||
PRTP_STK_OPTION_MARKET_CACEL_LEFT 27 市价即时成交剩余撤单
|
||||
PRTP_STK_OPTION_MARKET_CANCEL_ALL 28 市价即时全部成交否则撤单
|
||||
PRTP_STK_OPTION_MARKET_CONVERT_FIX 29 市价剩余转限价
|
||||
PRTP_SALE6 30 卖6
|
||||
PRTP_SALE7 31 卖7
|
||||
PRTP_SALE8 32 卖8
|
||||
PRTP_SALE9 33 卖9
|
||||
PRTP_SALE10 34 卖10
|
||||
PRTP_BUY6 35 买6
|
||||
PRTP_BUY7 36 买7
|
||||
PRTP_BUY8 37 买8
|
||||
PRTP_BUY9 38 买9
|
||||
PRTP_BUY10 39 买10
|
||||
PRTP_UPPER_LIMIT_PRICE 40 涨停价
|
||||
PRTP_LOWER_LIMIT_PRICE 41 跌停价
|
||||
PRTP_MARKET_SH_CONVERT_5_CANCEL 42 最优五档即时成交剩余撤销
|
||||
PRTP_MARKET_SH_CONVERT_5_LIMIT 43 最优五档即时成交剩转限价
|
||||
PRTP_MARKET_PEER_PRICE_FIRST 44 对手方最优价格委托
|
||||
PRTP_MARKET_MINE_PRICE_FIRST 45 本方最优价格委托
|
||||
PRTP_MARKET_SZ_INSTBUSI_RESTCANCEL 46 即时成交剩余撤销委托
|
||||
PRTP_MARKET_SZ_CONVERT_5_CANCEL 47 最优五档即时成交剩余撤销委托
|
||||
PRTP_MARKET_SZ_FULL_REAL_CANCEL 48 全额成交或撤销委托
|
||||
PRTP_AFTER_FIX_PRICE 49 盘后定价申报
|
||||
# enum_ETaskStatus - 任务状态
|
||||
变量名称 数值 描述
|
||||
TASK_STATUS_UNKNOWN 0 未知
|
||||
TASK_STATUS_WAITING 1 等待
|
||||
TASK_STATUS_COMMITING 2 提交中
|
||||
TASK_STATUS_RUNNING 3 执行中
|
||||
TASK_STATUS_PAUSE 4 暂停
|
||||
TASK_STATUS_CANCELING_DEPRECATED 5 撤销中（已弃用）
|
||||
TASK_STATUS_EXCEPTION_CANCELING_DEPRECATED 6 异常撤销中（已弃用）
|
||||
TASK_STATUS_COMPLETED 7 完成
|
||||
TASK_STATUS_CANCELED 8 已撤
|
||||
TASK_STATUS_REJECTED 9 打回
|
||||
TASK_STATUS_EXCEPTION_CANCELED 10 异常终止
|
||||
TASK_STATUS_DROPPED 11 放弃（用于组合交易中，放弃补单）
|
||||
TASK_STATUS_FORCE_CANCELED_DEPRECATED 12 强制终止（已弃用）
|
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上次更新:
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玩转qmt,上迅投qmt知识库
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绘图函数 完整示例
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File diff suppressed because one or more lines are too long
@@ -0,0 +1,284 @@
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界面操作 | 迅投知识库
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使用须知
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界面操作
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新建策略
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导入导出策略
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策略编写
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基本信息-字段描述
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||||
回测参数-字段描述
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补充数据
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策略运行
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||||
策略调试
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||||
独立python进程
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策略回测
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回测、运行两种模式的区别
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配置/获取模拟账号
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自动导出交易记录
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操作界面快捷键
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策略编辑器快捷键
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变量约定
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数据结构
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系统函数
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行情函数
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交易函数
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成交回报实时主推函数
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引用函数
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||||
绘图函数
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枚举常量
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完整示例
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常见问题
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||||
# 新建策略
|
||||
模型创建方法有三种：
|
||||
方法一，在【模型研究】界面，使用系统预置的各种示例模型，点击后方“编辑”按钮，并在弹出的【策略编辑器】中以此示例模型代码为基础进行编写。
|
||||
我的主页-编辑模型
|
||||
方法二，在【模型研究】界面，点击新建模型，选择 Python 模型，在弹出的【策略编辑器】中从头到尾编写一个用户自己的量化模型。
|
||||
模型研究-新建模型
|
||||
方法三，在模型管理面板右键，选择新建模型，并选择 Python 模型。
|
||||
模型管理-新建模型
|
||||
# 导入导出策略
|
||||
QMT系统支持将策略以 加密 的模式进行导出或导入，用户可以便捷的迁移系统本地策略。
|
||||
方式一.模型研究界面导入导出
|
||||
方式二.模型研究界面导入导出
|
||||
# 策略编写
|
||||
【策略编辑器】是迅投专门为模型开发者设计的，集成了模型列表、函数列表、函数帮助、模型基本信息、参数设置、回测参数等多个部分，拥有代码高亮、自动补全等便捷功能于一体的便捷的模型编辑、开发环境。
|
||||
模型编辑页面 右侧可选择策略默认的周期、品种
|
||||
编写 Python 策略需在开始时定义编码格式，如 gbk 。
|
||||
之后可选择导入第三方库，所选第三方库要在券商管理端白名单内才可运行。
|
||||
Init 方法和 handlebar 方法的定义是必须的。Init 方法会在策略运行开始时调用一次，用以初始化所需对象（包裹在 ContextInfo 对象中传递），设定股票池等。
|
||||
Handlebar 方法会在历史 K 线上逐 K 线调用，系统会保存函数所做更改。
|
||||
在盘中交易时间，handlebar 函数会随行情推送（tick 数据）被调用，当一个 tick 数据为所在 K 线最后一个 tick 时，此 tick 调用的 handlebar 所做的更改会被系统保存，如有交易指令，会在下一根K 线的第一个 tick 到来时发送；其他 tick 可以打印运行结果，但 handlebar 所做更改不会被保存，也不会发送交易信号。
|
||||
编写创建完模型后，对应模型的基本信息和回测参数进行设置。
|
||||
# 基本信息-字段描述
|
||||
字段 描述
|
||||
名称 填写模型名称
|
||||
快捷码 默认根据模型名称自动生成拼音首字母拼写，如需自定义可以手动进行更改，用于键盘精灵快速引用模型
|
||||
说明 简单的说明模型功能
|
||||
分类 保存当前模型到某个分类下面
|
||||
位置 模型回测或运行时的位置，有副图、主图叠加、主图三种显示位置
|
||||
默认周期 点击模型回测或运行时的默认主图周期，可手动切换
|
||||
默认品种 点击模型回测或运行时的默认主图品种，可手动切换
|
||||
复权方式 提供不复权、前复权、后复权、等比前复权、等比后复权 5 种复权方式
|
||||
快速计算 限制计算范围，默认为 0 时模型运行会从模型设置的默认品种（主图）的第一根 K 线开始计算，设置为 n 则从当前 K 线再往前 n 个 K 线开始计算
|
||||
刷新间隔 用来设置策略运行的时间间隔。设置了刷新间隔，即每隔一段时间策略按照当前行情运行一次
|
||||
加密公式 加密后的公式只有输入密码才可以查看源代码
|
||||
凭密码导出公式 此项只有在开启 “加密公式” 后才能生效，生效后只能使用密码导出到本地
|
||||
用法注释 简短的说明模型使用的一些注意项，可不填
|
||||
策略编辑器-基本信息
|
||||
回测模式指策略以历史行情为依据进行运算，投资者可观察该策略在历史行情所获得的年化收益率、夏普比率、最大回撤、信息比率等指标表现。
|
||||
# 回测参数-字段描述
|
||||
字段 描述
|
||||
开始时间
|
||||
结束时间 设置模型回测时间区间
|
||||
基准 设置模型收益的参考基准
|
||||
初始资金 设置模型回测的初始资金
|
||||
保证金比例 设置期货的保证金比例
|
||||
滑点 设置回测撮合时的滑点，模拟真实交易的冲击成本
|
||||
手续费类型 支持按成交额比例或者固定值计算手续费
|
||||
买入印花税 设置买入印花税比例
|
||||
卖出印花税 设置卖出印花税比例
|
||||
最低佣金 设置单笔交易的最低佣金数额
|
||||
买入佣金 设置买入标的时的佣金比例
|
||||
平昨佣金 设置股票、期货平昨佣金比例
|
||||
平今佣金 设置期货平今佣金比例
|
||||
最大成交比例 控制回测中最大成交量不超过同期成交量*最大成交比例。可以点击此参数旁边的'？'按钮了解详情
|
||||
策略编辑器-回测参数
|
||||
使用者也可在参数设置中设置好参数值，参数名为变量名，模型中可以调用。最新值为变量默认值，运行/回测模式使用。
|
||||
其中最小 / 最大 / 步长项，为遍历参数。初始项可不填。最小 / 最大都是包含在遍历区间内的，如图所示三个变量，测评时会遍历（20-3+1） [（160-140）/10+1] [（-150+250）/10+1] 种组合。
|
||||
策略编辑器-参数设置
|
||||
点击公式测评，可选择回测模式支持的指标，如单位净值，最大回撤等，作为评价标准。
|
||||
策略编辑器-公式评测
|
||||
点击优化，评测结果弹窗显示不同参数变量组合下的回测结果，根据结果选择最优参数组合。可点击所需指标进行排序。需要注意的是，在测评之前，需要针对所选品种和周期补充数据。
|
||||
# 补充数据
|
||||
在创建用户的模型之前，用户应使用客户端提供的“数据管理”功能，选择并补充模型所需的相应市场、品种以及对应周期的历史数据。
|
||||
操作-数据管理
|
||||
# 策略运行
|
||||
策略编写完毕后，点击编译，可保存策略。编译按钮在 Python 策略中只起保存功能，不会检查语法与引用的正误。之后点击运行可以看到策略运行效果（如有错误，会在日志输出的位置报错）。
|
||||
策略编辑器-运行
|
||||
如当前系统所处界面为“行情”界面或“交易”界面，点击运行之前，需在行情中手动设置好 K 线品种和周期，点击运行后，策略即可在当前主图下运行，如下图所示。
|
||||
策略运行状态之一
|
||||
如系统当前界面处于“我的主页”界面或“模型研究”和“模型交易”等非行情界面，点击运行时，会基于策略编辑器 - 基本信息中所设置的默认周期和默认品种运行。
|
||||
策略运行状态之二
|
||||
当选择的运行位置为副图时， 如想关闭策略，将主图下方策略运行的附图关闭即可。
|
||||
关闭运行中的策略之一
|
||||
关闭运行中的策略之二
|
||||
当选择的运行位置为主图叠加时，如想关闭策略，在主图上右键单击取消叠加指标即可。
|
||||
当选择的运行位置为主图时，键盘精灵输入KLINE即可结束模型运行。
|
||||
关闭运行中的策略之三
|
||||
点击策略编辑器上放的停止按钮
|
||||
# 策略调试
|
||||
如果策略运行不成功，需要进行策略调试这一步。当运行出错时，报错信息会显示在日志输出面板，以供修改调试之用。
|
||||
策略调试-输出日志
|
||||
# 独立python进程
|
||||
注意
|
||||
在您充分理解软件使用前，不建议开启该功能
|
||||
勾选此功能后，程序将把代码作为main执行脚本， 不会触发init,handlebar等函数
|
||||
反之，系统会import策略，按规则触发init handlebar等函数
|
||||
# 策略回测
|
||||
对某一策略编译成功后，点击回测，可以通过日志输出查看模型基于历史行情数据回测情况和表现。
|
||||
在回测之前，需要设置好策略回测运行的主图品种和周期，以及相关的回测参数。回测主图和周期可以在策略编辑器-基本信息中进行设置，回测开始和结束时间、基准、费率等可以在策略编辑器 - 回测参数中设置。
|
||||
用户在回测前，需根据此策略回测运行的主图、周期和时间，在【数据管理】中对行情数据进行下载补充。如回测时间设置为 20180930 至 20190530 ，运行主图为 SZ.000001 平安银行日线，补充数据时可进行如下设置。
|
||||
操作-数据管理
|
||||
如果回测正常的话，主界面会跳转到模型设置的默认标的和默认周期界面，并输出模型绩效分析结果。
|
||||
策略编辑器-模型回测
|
||||
此时，可最小化或者关闭【策略编辑器】，并对回测结果进行分析，随着光标在 K 线主图上的移动，右边回测结果展示窗口会动态显示截止光标所在当日的绩效分析结果（包括年化收益，基准年化收益，单位净值，下方差，信息比率，夏普比率，波动率，索提诺比率，阿尔法系数，贝塔系数，跟踪误差，最大回撤，胜率等）、当日买入、当日卖出、持仓列表。
|
||||
以上列表均可鼠标右键复制和导出数据。
|
||||
回测结果分析-回测结果随十字光标移动动态展示
|
||||
如需根据模型生成的买入、卖出列表进行手工交易，则可直接点击“买入'或“卖出'按钮，系统会弹出下单界面由用户进行确认后进行普通交易下单或算法交易下单。交易方式可点击卖出按钮右侧的普通交易进行切换设置。
|
||||
回测结果买入
|
||||
副图回测指标：提供图形化的展示，除去绩效分析的相关指标外，用户可以通过编辑模型代码自定义输出一些特色指标，鼠标右键可以选择复制模型运行结果（每一天的数据）。
|
||||
回测结果分析-附图指标输出
|
||||
另外，回测结果还提供了持仓分析、历史板块汇总、操作明细、日志输出等信息，方便用户进行深入分析。
|
||||
说明
|
||||
持仓分析： 可查看光标所在当天持仓的行业分布，展示在相关行业的市值情况、盈利情况、权重以及股票数量情况，鼠标右键可以复制和导出数据；可切换对比基准，和模型持仓进行对比。
|
||||
历史板块汇总： 可查看模型自回测日期以来到光标所在日期该模型交易标的的汇总信息，包括累计盈亏、累计交易量、累计交易额、持仓天数等；点击选择板块，可以自行选择其常用板块进行板块的各项数据累计汇总；汇总数据均可以进行排序，鼠标右键可以复制和导出数据。
|
||||
操作明细： 可查看模型回测的历史每一笔交易的明细。
|
||||
日志输出： 可用于调试输出模型回测和运行情况。
|
||||
回测结果分析-绩效分析、当日买入、当日卖出、当日持仓
|
||||
回测结果分析-持仓分析
|
||||
回测结果分析-历史品种汇总、历史板块汇总
|
||||
回测结果分析-操作明细、日志输出
|
||||
# 回测、运行两种模式的区别
|
||||
在模型编辑器中，有“回测”和“运行”两个按钮，分别代表两种模式，它们之间的区别如下：
|
||||
（1）回测模式指策略以历史行情为依据，以回测参数中的开始时间、结束时间为回测时间区间进行运算，投资者可观察该策略在历史行情所获得的年化收益率、夏普比率、最大回撤、信息比率等指标表现。
|
||||
（2）运行模式指策略根据实时行情信号进行运算，以主图行情开始时间到当前时间为运行区间，进行策略的模拟运行，但不进行真实的委托。
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注意
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如果需要向模拟/实盘柜台发送真实的委托，请将策略加入到“模型交易”中。
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# 配置/获取模拟账号
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注意
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券商QMT的模拟账号通常联系对应券商解决相关问题
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以下均为迅投模拟账号相关指南
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迅投模拟账号的格式如下
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股票账号：200xxxx
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期货账号：100xxxx
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期权账号：600xxxx
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提示
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新用户注册投研账号，可获得 14 天模拟仿真交易体验
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||||
VIP权限用户 可以通过 用户中心 - 下载中心 的客户端进行模拟交易，交易支持 股票/期货/股票期权 三个市场
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在 投研服务平台
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在新窗口打开 登录您的投研账号，如您没有投研账号，请先 注册
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||||
在新窗口打开
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||||
点击右上角的 用户中心 ，选择下方栏目的 模拟撮合 按钮，可以看到您的 投研模拟账号
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||||
VIP权限用户 可以通过 用户中心 - 下载中心 的客户端进行模拟交易，交易支持 股票/期货/股票期权 三个市场
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客户端配置账号
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# 自动导出交易记录
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# 操作界面快捷键
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操作 描述
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SHIFT + Q 分时 K线 附图变量查看器
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SHIFT + G k线 附图组合模型持仓界面
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SHIFT + L k线 锁定十字线
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SHIFT + S 星空图
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CTRL + Windows键 快速唤起多屏
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CTRL + O 分时 K线 叠加品种
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CTRL + Z 分时 K线 添加自选
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CTRL + M 跳转到多股同列界面
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CTRL + X 跳转到多周期同列界面
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CTRL + ← K线 多股同列 向左快捷移动十字线
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CTRL + → K线 多股同列 向右快捷移动十字线
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CTRL + R k线 移动十字线到当前界面结尾
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||||
CTRL + V k线 切换复权方式为等比前复权/不复权
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CTRL + B k线 切换复权方式为等比后复权/不复权
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CTRL + A 分时 k线 浏览列表 样板股分析
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CTRL + E 分时 k线 浏览列表 预警雷达
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ALT + 数字 (1~9) 分时 K线 设置附图指标数量
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ALT + ← 分时 K线 显示走势图
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ALT + → 分时 K线 显示走势图
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F3 切换到上证指数分时图
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F4 切换到深证成指分时图
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F5 切换到分时/K线图
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F6 切换到“我的自选”板块浏览列表
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F8 K线 循环切换周期
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F10 个股切换财务数据界面，指数切换到成分股界面
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# 策略编辑器快捷键
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操作 描述
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Ctrl + C 复制
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Ctrl + X 剪切
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Ctrl + V 粘贴
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Ctrl + Q 多行注释
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Ctrl + Z 撤消
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Ctrl + Y 恢复
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Ctrl + A 全选
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Ctrl + F 键查找对话框启动
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Ctrl + D 复制并粘贴当行
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Ctrl + L 删除当前行
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Ctrl + T 当行向上移动一行
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Ctrl + S 保存文件
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上次更新:
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邀请注册送VIP优惠券
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分享下方的内容给好友、QQ群、微信群,好友注册您即可获得VIP优惠券
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玩转qmt,上迅投qmt知识库
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登录后获取
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使用须知 变量约定
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File diff suppressed because one or more lines are too long
@@ -0,0 +1,315 @@
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常见问题 | 迅投知识库
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迅投知识库
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常见问题
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Python环境相关
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安装第三方 Python 库报错
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启动策略时pandas库报错
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对第三方库的支持
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系统自带的 Python 环境
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第三方库导入指引
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业务规则相关
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交易所委托数量规则
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策略运行相关
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在策略没有勾选终端启动后自动运行的情况下，策略自动启动运行
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策略回测相关
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QMT在回测时如何选择复权方式
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交易相关
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系统对象 ContextInfo 逐 k 线保存的机制
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快速交易参数 quickTrade
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下单与回报相关
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QMT 下单失败
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行情相关
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QMT 行情数据基础概念
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QMT 行情调用函数对比说明
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全推接口和订阅接口的分笔行情没有5档行情，只有最新价
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行情中心和交易中心到底有啥区别？
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passorder使用对手价下单报错/有误
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为什么在handlebar中获取期货tick时，tick是3S一个而非0.5s一个？
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||||
为什么在非交易时间段handlebar也会被调用
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关于证券状态openint值的详细说明
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静态数据问题
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报错：[系统]ERROR：******.**获取合约乘数和最小变动价位失败，跳过
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软件运行日志相关
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如何找到软件运行日志
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# Python环境相关
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# 安装第三方 Python 库报错
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问题描述：
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"ImportError:Forbidden:Moduleopenpyxl not in whitelist!"
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问题解答：
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||||
该报错是由于券商后台开启了 Python 库白名单，若您使用的是券商提供的QMT终端，请联系您的所属券商开通对应 Python 库白名单权限即可。
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||||
# 启动策略时pandas库报错
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报错信息1 ：NameError: name 'pandas' is not defined
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||||
解答：
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||||
该报错是指当前环境下没有找到pandas库
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解决方法
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||||
请在 设置-模型设置 中检查正确设置了路径,正确路径应指向 {安装目录}\bin.x64
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||||
请检查是否已经下载了python环境
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||||
报错信息2 ：AttributeError: module 'pandas' has no attribute 'core'
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||||
解答：
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||||
该报错是由于在pandas导入中被强行中断导致的
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||||
解决方法
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||||
重启客户端
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||||
# 对第三方库的支持
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||||
QMT Python API 提供基于 Python 3.6 规范的标准量化投资策略应用程序接口，本文档示例代码基于 Python 3.6 规范。我司主要通过以下两种方式对外提供：
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||||
# 系统自带的 Python 环境
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||||
QMT 系统的安装包默认自带 Python 运行环境。用户安装完迅投客户端后，默认可以直接使用 Python 。在这个打包的 Python 环境中，迅投除了提供标准的 Python api 带的库外，还集成了如下一些第三方库：
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||||
名称 说明
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||||
NumPy NumPy (Numeric Python) 提供了许多高级的数值编程工具，如：矩阵数据类型、矢量处理，以及精密的运算库。专为进行严格的数字处理而产生。
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||||
Pandas Python Data Analysis Library 或 Pandas 是基于 NumPy 的一种工具，该工具是为了解决数据分析任务而创建的。Pandas 纳入了大量库和一些标准的数据模型，提供了高效地操作大型数据集所需的工具。Pandas 提供了大量能使我们快速便捷地处理数据的函数和方法。
|
||||
Patsy 一个线性模型分析和构建工具库。
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||||
SciPy SciPy 函数库在 NumPy 库的基础上增加了众多的数学、科学以及工程计算中常用的库函数。例如线性代数、常微分方程数值求解、信号处理、图像处理、稀疏矩阵等等。
|
||||
Statsmodels Python 的统计建模和计量经济学工具包，包括一些描述统计、统计模型估计和推断。
|
||||
TA_Lib 称作技术分析库，是一种广泛用在程序化交易中进行金融市场数据的技术分析的函数库。它提供了多种技术分析的函数，可以大大方便我们量化投资中编程工作，内容包括：多种指标，如 ADX, MACD, RSI, 布林轨道等；K 线形态识别，如黄昏之星，锤形线等等。
|
||||
# 第三方库导入指引
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||||
除迅投提供的标准 Python api 和集成的部分第三方库，用户也可自己在 Python 官网下载其他所需第三方库，使用方式如下：
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||||
（1）本地安装Python环境，下载python3.6，Python官网：https://www.python.org/downloads/release/python-360/
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||||
（2）安装位置：C:\Python36
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新增环境变量：我的电脑--属性--高级系统设置--高级--环境变量---path：C:\Python36;C:\Python36\Scripts
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（3）Python环境检查
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||||
Win+R 打开运行,输入 cmd
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检查Python变量
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（4）安装第三方库
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||||
安装前先确认客户端安装目录，根据个人电脑进行调整。
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安装时若遇到下面错误提示，请执行 pip 更新命令 python -m pip install --upgrade pip
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安装三方库命令 pip install openpyxl -t E:\QMT交易端20962\bin.x64\Lib\site-packages
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||||
（5）检查安装结果
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||||
安装位置\bin.x64\Lib\site-packages检查安装库
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||||
# 业务规则相关
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# 交易所委托数量规则
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||||
科创板，连续交易时段限价单笔最大是10万股，市价单笔最大是5万股，盘后定价交易单笔最大量是100万股，200股起，1股递增。
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||||
创业板，连续交易时段限价单笔最大30万股，市价单笔最大15万股，100股起，100股递增。
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||||
主板，6和0开头的，连续交易时段单笔最大100万股，100股起，100股递增。
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||||
# 策略运行相关
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||||
# 在策略没有勾选 终端启动后自动运行 的情况下，策略自动启动运行
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||||
情况一
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||||
策略被运行于行情界面的副图上，随客户端启动被启动
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解决方法
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||||
在右上角的页面布局中选择 恢复默认布局 ，并重启客户端
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||||
情况二
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||||
交易日切换/行情断线重连时，所有挂着的模型会被重新运行，这是正常的
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||||
# 策略回测相关
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||||
# QMT在回测时如何选择复权方式
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||||
解答
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||||
回测是为了更贴近历史数据，但实际中各类配股、增发的动作，会造成价格的异常波动，为了避免这样的波动对回测的影响，我们推荐用户在回测中使用 等比前复权价 ，这样在回测过程中，无需考虑配股、增发带来的变化，始终以统一标准的价格进行买卖，方便的同时也能得到更贴合历史数据的回测收益和表现。
|
||||
# 交易相关
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||||
# 系统对象 ContextInfo 逐 k 线保存的机制
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||||
机制说明
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||||
ContextInfo 是由底层维护并传递给 init 、 handlebar 等系统函数的参数，同一个 bar（不是 bar 里面的 tick，下同）内 ContextInfo 本质上是同一个变量且对其进行的修改只会对本次handlebar调用的下文所起作用。 handlebar 里对 ContextInfo 做的修改在该 bar 结束后才会进行保存，也就是说，对 ContextInfo 做的修改会在下一个 bar 体现出来。
|
||||
具体来说， ContextInfo 不同于一般 python 对象，做了逐 k 线更新设计，盘中主图品种每个 Level 1 分笔到达会触发 handlebar 函数调用，但只有 k 线结束时最后一个分笔触发的 handlebar 调用，对 ContextInfo 的修改才有效。
|
||||
每次 handlebar 函数调用前会对 ContextInfo 对象进行深拷贝, 下一次分笔行情到来时，如果新的分笔不是新 k 线 bar 第一个分笔，则判断上一个分笔不是k线最后分笔， ContextInfo 对象被回退为之前深拷贝的那个。
|
||||
ContextInfo 对象逐k线更新机制设计的目的，是为了在盘中时模拟k线的效果，只在k线结束的分笔触发的 handlebar 函数运行时生效一次，丢弃所有其他分笔的修改。
|
||||
影响
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||||
该机制有两个影响，一是在 ContextInfo 对象中存数据每次分笔到达时会被深拷贝，拖慢策略运行；二是 ContextInfo 适用于记录逐k线生效的交易信号（ quickTrade 参数传 0 ），不适宜立刻下单的情况。
|
||||
如不需要模拟k线效果，希望调用交易函数后立刻下单， quickTrade 参数可以传 2 ， 下单记录可以用普通的全局变量保存, 不能存在 ContextInfo 对象的属性里(实现可以参考实盘示例7-调整至目标持仓Demo)。
|
||||
# 快速交易参数 quickTrade
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||||
下单函数 passorder 有可选参数快速交易 quickTrade ， 默认为 0 。
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||||
传 0 ，只在k线结束分笔时调用 passorder 产生有效信号，其他情况调用不产生信号。
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||||
传 1 ，在当前k线为最新k线时调用 passorder 函数产生有效信号, 历史k线调用不产生信号。
|
||||
传 2 ，任何情况下调用 passorder 都产生有效信号，不会丢弃任何一次调用的信号。
|
||||
如果在定时器注册的回调函数，行情回调函数, after_init 函数中调用下单函数，需要传 2 ，确保不会漏单。
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||||
passorder 以外的下单函数不能指定快速交易参数，效果与传 0 的 passorder 一致。
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||||
# 下单与回报相关
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||||
为保证以尽快的速度执行交易信号, qmt 客户端提供的交易接口是异步的, 以快速交易参数填 2 的 passorder 函数为例，调用后会立刻发出委托, 然后返回。不会等待委托回报, 也不会阻塞python线程的运行。
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||||
委托/成交/持仓/账号信息的更新, 是在客户端后台进行的, python策略中无法手动控制。python提供的取账号信息接口 get_trade_detail_data ， 与四种交易回调函数, 都是从客户端本地缓存中读取数据 / 触发调用，不是调用时查询柜台再返回。客户端本地缓存状态定期接收柜台推送刷新，有交易主推的柜台50ms一次，没有交易主推的柜台1-6秒一次。 不能认为get_trade_detail_data查到的状态是与柜台完全一致的, 比如卖出委托后立刻查询, 不会查到对应委托, 可用资金也不会变多。
|
||||
实盘策略需要设计盘中保存/更新委托状态的机制。常见的做法是用全局变量字典保存委托状态, 给每一笔委托独立的投资备注作为字典的 key ，委托状态作为字典的 value , 下单后默认设置为待报, 之后查到委托后更新状态。如果某品种股票存在待报状态委托, 暂停该品种后续报单, 防止发生超单的情况。(实现可以参考实盘示例7-调整至目标持仓Demo)
|
||||
QMT 所有策略是在同一个线程中被调用的，任意一个策略阻塞线程(死循环 sleep 加锁等操作)会导致所有策略的执行被阻塞，所以不能在策略里写等待操作。如需要多线程 / 多进程的用法，可以使用极简模式配合 xtquant 库使用
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||||
# QMT 下单失败
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||||
检查是否是在模型交易界面，实盘模式运行的策略。模拟模式只显示策略信号，不发出委托。
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||||
如运行到交易函数，未看到策略信号，检查交易函数是否使用了快速下单参数( quickTrade )，默认为 0 ，只会在k线结束发出委托，日线及以上周期等于全天不会委托。传 1 时，非历史bar上执行时（ContextInfo.is_last_bar()为True），只要策略模型中调用到就触发下单交易。传 2 ，无论是否是历史bar，运行到交易函数时立刻发出委托。
|
||||
如果希望盘中出现信号立即下单，建议传 1 ，这种情况下会有策略信号闪烁的风险，需要自己处理；如果希望K线结束下单（信号不闪烁），建议传 0 ， 通常情况下不建议传 2
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||||
提示
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||||
具体到场景：
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||||
handlebar逐k线下单, 每次k线结束的分笔生效一次, 传0;
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||||
需要在handlebar盘中触发立刻下单, 传1;
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||||
定时器/init/after_init与交易回调函数, 行情回调函数内下单, 传2.
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||||
如看到实盘的策略信号，未找到对应委托，检查客户端左下角消息提示是否有报错，如有，请根据消息提示的描述修改下单参数
|
||||
# 行情相关
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||||
# QMT 行情数据基础概念
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||||
QMT行情数据主要分为三种，包括 本地数据 ， 全推数据 ， 订阅数据 。
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||||
本地数据： 指下载到本地的行情数据加密文件。包括历史数据，适合回测模式使用，对应python接口为 get_market_data_ex(subscribe=False)
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||||
在新窗口打开
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||||
全推数据： 指客户端启动后, 自动接收，更新的全市场最新数据快照， 包括日线的开高低收,成交量成交额，与五档盘口（在行情界面选择了五档行情时可用五档 具体见行情常规问题3）。支持取全市场品种, 只有最新值，没有历史值， 服务器对交易所下发的数据即时转发，打包增量部分发送给下游客户端 。可以用 get_full_tick 一次性取出当前最新值，也可以用 subscribe_whole_quote 注册回调函数，每次处理增量的部分。 对应python接口为 get_full_tick
|
||||
在新窗口打开 ， subscribe_whole_quote
|
||||
在新窗口打开
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||||
订阅： 指向行情服务器订阅指定品种行情, 共有四种周期(分笔 1分钟 5分钟 日线)，可以订阅当日数据，当天以前的需要用 down_history_data 下. 订阅有最大数量限制(例如：假设最大数量限制为300个，则可以单独订阅日线300个，若同时订阅日线和五分钟 则各150个)，如需订阅超过定义上限，可以在页面右上角，选购 行情vip服务 。对应python接口为 subscribe_quote
|
||||
在新窗口打开 和 get_market_data_ex(subscribe=True,)
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||||
在新窗口打开 其中，使用 get_market_data 或 get_market_data_ex(subscribe=True,) 时客户端会自动订阅传入的品种，不需要额外调用 subscibe_quote ,但这种方式订阅的品种没有订阅号，无法手动反订阅，只能通过停止策略释放可订阅数。
|
||||
警告
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||||
如果超出订阅数量限制，则返回的行情数据会使用前值填充，出现重复值，非正确行情数据。
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||||
# QMT 行情调用函数对比说明
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||||
down_history_data 下载指定区间的行情数据到本地，存放在硬盘上。效果和界面,点击行情数据下载一致。 开始时间不填时，为增量下载(以本地数据最后一天为开始时间), 填写的话按填写值下载。
|
||||
get_local_data 取本地数据函数，盘中不会更新，速度快，回测可以用这个函数取。
|
||||
get_full_tick 取客户端缓存中的最新全推数据。全推数据不包括历史，不用订阅，没有品种数量限制，盘中50ms更新一次，速度快。
|
||||
subscribe_quote 向服务器订阅股票行情 盘中实时更新 初次订阅耗时长，最大订阅品种数受限. 订阅超过一定数量的品种k线行情不会更新.可订阅四种基本周期(分笔 一分钟 五分钟 日线)行情（如果有 Level-2 行情权限 也可以订 Level-2 的）, 同一品种订阅了不同周期累加计数(如订阅浦发银行 1分钟 5分钟 日线行情 算订阅3次). 复数策略订阅同一品种计数不会累加. Level-2 的订阅也会受限，但是和 Level 1 的互不影响。
|
||||
unsubscribe_quote 按订阅号反订阅行情, 释放可订阅数.
|
||||
get_market_data_ex 取订阅/本地数据接口。用 subscribe_quote 在 init 函数中先订阅后 subscribe 参数为 True 时，取本地数据和订阅的最新行情。 subscribe 参数传 False 时,可以用来取本地数据，不会订阅。 如股票池超过一定数量，可用 down_history_data + get_local_data + get_full_tick 拼接历史和最新数据替代 get_market_data_ex 。
|
||||
注意
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||||
gmd 系列函数在 init 中运行时，只能读取到本地数据，不会取到最新行情数据，因子， 不建议在 init 中调用使用 gmd 系列函数
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||||
警告
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||||
不再推荐使用!
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||||
set_universe , get_history_data , get_market_data 是早期订阅股票池, 取订阅的行情数据接口. 因为 set_universe 订阅的品种没有订阅号 无法在策略中反订阅, 只能通过停止策略释放订阅数。
|
||||
# 全推接口和订阅接口的分笔行情没有5档行情，只有最新价
|
||||
问题描述
|
||||
get_full_tick , subscribe_while_quote 函数中获取分笔行情没有5档行情，只有最新价。
|
||||
解决办法
|
||||
修改行情源对应的 全推行情 级别，见下图
|
||||
或者
|
||||
# 行情中心和交易中心到底有啥区别？
|
||||
行情中心控制单支订阅，例如 subscribe_quote
|
||||
交易中心影响全推数据，例如 get_full_tick , subscribe_whole_quote
|
||||
# passorder使用对手价下单报错/有误
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||||
问题描述
|
||||
passorder参数 prType 填写 14 (对手价下单)时，委托价格有误，或信息提示 对手价无效，无法下单!
|
||||
解决办法
|
||||
修改行情源对应的 全推行情 级别，见下图
|
||||
或者
|
||||
# 为什么在handlebar中获取期货tick时，tick是3S一个而非0.5s一个？
|
||||
这是由于handlebar函数是 逐K线驱动
|
||||
在新窗口打开 的， 在实时行情中，handlebar会随着主图标的tick的更新被调用 。
|
||||
在这个问题场景中，主图的标的通常被设置为股票，而股票的tick通常是3s一个，这就导致handlebar函数3s才被调用一次
|
||||
解决方法
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||||
使用 定时器(run_time)
|
||||
在新窗口打开 进行计算
|
||||
使用 订阅推送(subscribe)
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||||
在新窗口打开 ,在回调函数中进行计算
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||||
如果需要在handlebar中进行期货策略编写，建议将主图设置为期货品种，来保证handlebar调用频率
|
||||
# 为什么在非交易时间段handlebar也会被调用
|
||||
handlebar 受行情数据推送驱动，在非交易时段，行情服务会做一系列准备工作，其中可能伴随着服务重启，在重启后为了保证数据齐全，客户端会重新订阅数据，这时服务会推送最新的数据，客户端会把推送的最新数据更新至缓存，并向上层策略推送更新，也就是触发 handlebar 执行
|
||||
这个合并数据的驱动执行只会在最新一根bar而不会在历史范围，策略可以根据需要处理这次推送或直接根据交易时间跳过这个驱动，例如判断time小于09:15则直接return
|
||||
# 关于证券状态 openint 值的详细说明
|
||||
沪市
|
||||
时间段 状态 编码
|
||||
9:15 - 9:25 盘前集合竞价 12
|
||||
9:25 - 14:57 盘中连续竞价 13
|
||||
14:57 - 15:00 盘后集合竞价 18
|
||||
15:00 收盘状态 15
|
||||
15:05 - 15:30 盘后定价 22
|
||||
15:30 盘后定价结束 23
|
||||
上一状态后 收盘状态 15
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||||
深市
|
||||
时间段 状态 编码
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||||
9:15 - 9:25 盘前集合竞价 12
|
||||
9:25 - 9:30 休市 14
|
||||
9:30 - 11:30 盘中连续竞价 13
|
||||
11:30 - 13:00 休市 14
|
||||
13:00 - 14:57 盘中连续竞价 13
|
||||
14:57 - 15:00 盘后集合竞价 18
|
||||
15:00 发收盘状态 15
|
||||
15:05 - 15:30 盘后定价 22
|
||||
15:30 盘后定价结束 23
|
||||
上一状态后 收盘状态 15
|
||||
# 静态数据问题
|
||||
# 报错：[系统]ERROR：******.**获取合约乘数和最小变动价位失败，跳过
|
||||
点击右下角【 行情 】按钮，选择【 智能下载 】，数据选项下拉框勾选【 过期合约列表 】点击该面板右下角【 开始 】，待过期合约数据补充完毕后，即可正常获取过期合约数据。
|
||||
# 软件运行日志相关
|
||||
# 如何找到软件运行日志
|
||||
Log文件通常在安装目录下的 .\userdata\log 文件夹中，在 .\userdata\log 文件夹中，你可能会看到一个或者多个 log 文件，通常以 '.log' 作为扩展名。这些文件将包含软件运行时的详细情况。
|
||||
投研：{安装目录}\userdata\log
|
||||
说明
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||||
XtClient_20210922.log - 客户端常规日志
|
||||
XtClient_datasource_20210922.log - 行情数据日志
|
||||
XtClient_Formula_20210922.log - 策略运行日志
|
||||
XtClient_FormulaOutput.log - 策略输出日志
|
||||
QMT：{安装目录}\userdata\log
|
||||
说明
|
||||
XtClient_20210922.log - 客户端常规日志
|
||||
XtClient_Formula_20210922.log - 策略运行日志
|
||||
XtClient_FormulaOutput.log - 策略输出日志
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||||
XtClient_PerformanceFile_20210922.log - 客户端流程节点日志
|
||||
极简模式：{安装目录}\userdata_mini\log
|
||||
说明
|
||||
XtMiniQuote_20210917.log - 行情策略模块日志
|
||||
XtMiniQmt_20210917.log - 客户端常规日志
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||||
XtMiniQmt_perform_20210917.log - 客户端流程节点日志
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File diff suppressed because one or more lines are too long
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ext_data - 获取扩展数据
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ext_data_rank - 获取引用的扩展数据的数值在所有品种中的排名
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ext_data_rank_range - 获取引用的扩展数据的数值在指定时间区间内所有品种中的排名
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ext_data_range - 获取扩展数据在指定时间区间内的值
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get_factor_value - 获取因子数据
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get_factor_rank - 获取引用的因子数据的数值在所有品种中排名
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获取引用的 VBA 模型运行的结果
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(投研版QMT) 获取引用的 VBA 模型运行的结果
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常见问题
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# ext_data - 获取扩展数据
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获取扩展数据
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调用方法： ext_data(extdataname, stockcode, deviation, ContextInfo)
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参数：
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参数名 类型 说明 提示
|
||||
extdataname string 扩展数据名
|
||||
stockcode string 证券代码 形式如 '600000.SH'
|
||||
deviation number K 线偏移 0：不偏移，N：向右偏移N，-N：向左偏移N
|
||||
ContextInfo pythonObj Python 对象 ython 对象，这里必须是 ContextInfo
|
||||
返回： number
|
||||
** 示例：**
|
||||
#coding:gbk
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
print (ext_data( ' CR ' , ' 600000.SH ' , 0 , ContextInfo))
|
||||
# ext_data_rank - 获取引用的扩展数据的数值在所有品种中的排名
|
||||
获取引用的扩展数据的数值在所有品种中的排名
|
||||
调用方法： ext_data_rank(extdataname, stockcode, deviation, ContextInfo)
|
||||
参数：
|
||||
参数名 类型 说明 提示
|
||||
extdataname string 扩展数据名
|
||||
stockcode string 证券代码 形式如 '600000.SH'
|
||||
deviation number K 线偏移 0：不偏移，N：向右偏移N，-N：向左偏移N
|
||||
ContextInfo pythonObj Python 对象 ython 对象，这里必须是 ContextInfo
|
||||
返回： number
|
||||
** 示例：**
|
||||
#coding:gbk
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
print (ext_data_rank( ' mycci ' , ' 600000.SH ' , 0 , ContextInfo))
|
||||
# ext_data_rank_range - 获取引用的扩展数据的数值在指定时间区间内所有品种中的排名
|
||||
获取引用的扩展数据的数值在指定时间区间内所有品种中的排名
|
||||
** 调用方法： ** ext_data_rank_range(extdataname, stockcode, begintime, endtime, ContextInfo)
|
||||
参数：
|
||||
参数名 类型 说明 提示
|
||||
extdataname string 扩展数据名
|
||||
stockcode string 证券代码 形式如 '600000.SH'
|
||||
begintime string 区间的起始时间 格式为 '2016-08-02 12:12:30'（包括该时间点在内）
|
||||
endtime string 区间的结束时间 格式为 '2017-08-02 12:12:30' （包括该时间点在内）
|
||||
ContextInfo pythonObj Python对象 Python 对象，这里必须是 ContextInfo
|
||||
返回： pythonDict
|
||||
** 示例：**
|
||||
#coding:gbk
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
print (ext_data_rank_range( ' mycci ' , ' 600000.SH ' , ' 2022-08-02 12:12:30 ' , ' 2023-08-02 12:12:30 ' , ContextInfo))
|
||||
# ext_data_range - 获取扩展数据在指定时间区间内的值
|
||||
获取扩展数据在指定时间区间内的值
|
||||
调用方法： ext_data_range(extdataname, stockcode, begintime, endtime, ContextInfo)
|
||||
参数：
|
||||
参数名 类型 说明 提示
|
||||
extdataname string 扩展数据名
|
||||
stockcode string 证券代码 形式如 '600000.SH'
|
||||
begintime string 区间的起始时间 格式为 '2016-08-02 12:12:30'（包括该时间点在内）
|
||||
endtime string 区间的结束时间 格式为 '2017-08-02 12:12:30' （包括该时间点在内）
|
||||
ContextInfo pythonObj Python对象 Python 对象，这里必须是 ContextInfo
|
||||
返回： pythonDict
|
||||
示例：
|
||||
#coding:gbk
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
print (ext_data_range( ' mycci ' , ' 600000.SH ' , ' 2022-08-02 12:12:30 ' , ' 2023-08-02 12:12:30 ' , ContextInfo))
|
||||
# get_factor_value - 获取因子数据
|
||||
获取因子数据
|
||||
调用方法： get_factor_value(factorname, stockcode, deviation, ContextInfo)
|
||||
参数：
|
||||
参数名 类型 说明 提示
|
||||
factorname string 因子名称
|
||||
stockcode string 证券代码 形式如 '600000.SH'
|
||||
deviation number K 线偏移 0 不偏移，N 向右偏移 N，-N 向左偏移 N
|
||||
ContextInfo pythonObj Python对象 Python 对象，这里必须是 ContextInfo
|
||||
返回： number
|
||||
示例：
|
||||
#coding:gbk
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
print (get_factor_value( ' zzz ' , ' 600000.SH ' , 0 , ContextInfo))
|
||||
# get_factor_rank - 获取引用的因子数据的数值在所有品种中排名
|
||||
获取引用的因子数据的数值在所有品种中排名
|
||||
调用方法： get_factor_rank(factorname, stockcode, deviation, ContextInfo)
|
||||
参数：
|
||||
参数名 类型 说明 提示
|
||||
factorname string 因子名称
|
||||
stockcode string 证券代码 形式如 '600000.SH'
|
||||
deviation number K 线偏移 0 不偏移，N 向右偏移 N，-N 向左偏移 N
|
||||
ContextInfo pythonObj Python对象 Python 对象，这里必须是 ContextInfo
|
||||
示例：
|
||||
#coding:gbk
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
print (get_factor_rank( ' zzz ' , ' 600000.SH ' , 0 , ContextInfo))
|
||||
# 获取引用的 VBA 模型运行的结果
|
||||
(不推荐)券商版qmt函数：call_vba
|
||||
更推荐函数（投研版qmt）：
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||||
获取历史数据 (必须先建vba公式) call_formula
|
||||
在新窗口打开
|
||||
订阅实时+历史数据 (必须先建vba公式) subscribe_formula
|
||||
在新窗口打开 更多实时和历史数据调用的示例: Python调用VBA因子公式的案例
|
||||
在新窗口打开 -订阅实时+历史数据(直接在python中写VBA,VBA公式不用先建)[get_vba_func_result]
|
||||
获取引用的 VBA 模型运行的结果
|
||||
提示
|
||||
注意
|
||||
使用该函数时需补充好本地 K 线或分笔数据
|
||||
调用方法： call_vba(factorname, stockcode,[period, dividend_type, barpos],ContextInfo)
|
||||
参数：
|
||||
参数名 类型 说明 提示
|
||||
factorname string 因子名称
|
||||
stockcode string 证券代码 形式如 '600000.SH'
|
||||
period string K 线偏移 可缺省，默认为当前主图周期线型
|
||||
dividend_type string 复权方式 可缺省，默认当前图复权方式，具体可选值如下
|
||||
barpos number 对应 bar 下标 可缺省，默认当前主图调用到的 bar 的对应下标xtInfo
|
||||
ContextInfo pythonObj Python 对象 Python 对象，这里必须是 ContextInfo
|
||||
period 可选值：
|
||||
'tick'：分笔线 '1d'：日线 '1m'：1分钟线 '3m'：3分钟线 '5m'：5分钟线 '15m'：15分钟线 '30m'：30分钟线 '1h'：小时线 '1w'：周线 '1mon'：月线 '1q'：季线 '1hy'：半年线 '1y'：年线
|
||||
dividend_type 可选值：
|
||||
'none'：不复权 'front'：向前复权 'back'：向后复权 'front_ratio'：等比向前复权 'back_ratio'：等比向后复权
|
||||
返回： number
|
||||
示例：
|
||||
python
|
||||
#coding:gbk
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
print (call_vba( ' MA.ma1 ' , ' 600036.SH ' , ContextInfo))
|
||||
@ tab 返回值
|
||||
-1.0
|
||||
# (投研版QMT) 获取引用的 VBA 模型运行的结果
|
||||
更推荐函数(投研版QMT):
|
||||
订阅实时+历史数据(直接在python中写VBA,VBA公式不用先建)[get_vba_func_result]
|
||||
获取引用的 VBA 模型运行的结果
|
||||
提示
|
||||
注意
|
||||
使用该函数时需补充好本地 K 线或分笔数据
|
||||
调用方法： get_vba_func_result(func,stock_code,period='1d',start_time='',end_time='',count=-1,dividend_type=None,extend_param={},subscribe=True)
|
||||
参数：
|
||||
参数名 类型 说明 提示
|
||||
func str或者list[str] vba函数
|
||||
stockcode string 合约品种 形式如 '600000.SH'
|
||||
period string 周期 可缺省，默认为当前主图周期线型
|
||||
start_time string 开始时间 形式如 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S
|
||||
end_time string 结束时间 形式如 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S
|
||||
count int 条数 模型运行范围为向前 count 根 bar，默认为 -1 运行所有 bar
|
||||
dividend_type string 除权类型 复权方式，默认为主图除权方式，可选范围：'none':不复权，'front':向前复权，'back':向后复权，'front_ratio':等比向前复权，'back_ratio':等比向后复权
|
||||
extend_param dict 扩展参数 模型的入参,{"模型名:参数名":参数值},例如在跑模型MA时，{'MA:n1':1};入参可以添加__basket:dict,组合模型的股票池权重,形如{'__basket':{'600000.SH':0.06,'000001.SZ':0.01}}，如果在跑一个模型1的时候，模型1调用了模型2，如果只想修改模型2的参数可以传{'模型2:参数':参数值}
|
||||
subscribe bool 是否订阅数据 True:历史加实时, False: 历史
|
||||
period 可选值：
|
||||
'tick'：分笔线 '1d'：日线 '1m'：1分钟线 '3m'：3分钟线 '5m'：5分钟线 '15m'：15分钟线 '30m'：30分钟线 '1h'：小时线 '1w'：周线 '1mon'：月线 '1q'：季线 '1hy'：半年线 '1y'：年线
|
||||
dividend_type 可选值：
|
||||
'none'：不复权 'front'：向前复权 'back'：向后复权 'front_ratio'：等比向前复权 'back_ratio'：等比向后复权
|
||||
示例：
|
||||
python 返回值
|
||||
# coding:GBK
|
||||
def init ( C ):
|
||||
fml = """
|
||||
基准：=-1；//-1
|
||||
档位：=1；
|
||||
bb:getoptcodebyno('','C',1,档位，基准,1，0,6);
|
||||
if bb = '' then exit;
|
||||
//qh1:convindex('',1);//返回IFIC00
|
||||
ss:getoptcodebyno('','P',1,-1*档位，基准,1,0,6);
|
||||
xx:getexerciseinterval('SH510050',1),nodraw;
|
||||
x:deliveryinterval(),LINETHICK0;//,noaxis;//
|
||||
bb1:STKNAME(bb);
|
||||
ss1:STKNAME(ss);
|
||||
认沽今收：callstock(ss,vtclose,-1,0)，noaxis();
|
||||
认购今收：callstock(bb,vtclose,-1,0),noaxis();
|
||||
"""
|
||||
d = get_vba_func_result(fml, ' 510050.SH ' , ' 1d ' , count = 10 )
|
||||
print (d)
|
||||
start simulation mode
|
||||
bb bb1 ss ss1 time \
|
||||
20260702 SHO10011685 50ETF购7月3000 SHO10011694 50ETF沽7月3000 1782921600000
|
||||
x xx 认沽今收 认购今收
|
||||
20260702 11.0 14.0 0.0598 0.0613
|
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QMT Python API 提供基于 Python 3.6 规范的标准量化投资策略应用程序接口，本文档示例代码基于 Python 3.6 规范。我司主要通过以下两种方式对外提供：
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# 系统自带的 Python 环境
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QMT 系统的安装包默认自带 Python 运行环境。用户安装完迅投客户端后，默认可以直接使用 Python 。在这个打包的 Python 环境中，迅投除了提供标准的 Python api 带的库外，还集成了如下一些第三方库：
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名称 说明
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NumPy NumPy (Numeric Python) 提供了许多高级的数值编程工具，如：矩阵数据类型、矢量处理，以及精密的运算库。专为进行严格的数字处理而产生。
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Pandas Python Data Analysis Library 或 Pandas 是基于 NumPy 的一种工具，该工具是为了解决数据分析任务而创建的。Pandas 纳入了大量库和一些标准的数据模型，提供了高效地操作大型数据集所需的工具。Pandas 提供了大量能使我们快速便捷地处理数据的函数和方法。
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Patsy 一个线性模型分析和构建工具库。
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SciPy SciPy 函数库在 NumPy 库的基础上增加了众多的数学、科学以及工程计算中常用的库函数。例如线性代数、常微分方程数值求解、信号处理、图像处理、稀疏矩阵等等。
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Statsmodels Python 的统计建模和计量经济学工具包，包括一些描述统计、统计模型估计和推断。
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TA_Lib 称作技术分析库，是一种广泛用在程序化交易中进行金融市场数据的技术分析的函数库。它提供了多种技术分析的函数，可以大大方便我们量化投资中编程工作，内容包括：多种指标，如 ADX, MACD, RSI, 布林轨道等；K 线形态识别，如黄昏之星，锤形线等等。
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# 第三方库导入指引
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除迅投提供的标准 Python api 和集成的部分第三方库，用户也可自己在 Python 官网下载其他所需第三方库，使用方式如下：
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（1）本地安装Python环境，下载python3.6，Python官网：https://www.python.org/downloads/release/python-360/
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（2）安装位置：C:\Python36
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新增环境变量：我的电脑--属性--高级系统设置--高级--环境变量---path：C:\Python36;C:\Python36\Scripts
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（3）Python环境检查
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Win+R 打开运行,输入 cmd
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检查Python变量
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（4）安装第三方库
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安装前先确认客户端安装目录，根据个人电脑进行调整。
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安装时若遇到下面错误提示，请执行 pip 更新命令 python -m pip install --upgrade pip
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安装三方库命令 pip install openpyxl -t E:\QMT交易端20962\bin.x64\Lib\site-packages
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（5）检查安装结果
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安装位置\bin.x64\Lib\site-packages检查安装库
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一、概述
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二、场景需求
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回测模型
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实盘模型
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三、运行机制对比
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逐 K 线驱动：handlebar
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||||
事件驱动 ：subscribe 订阅推送
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定时任务 ：run_time 定时运行
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||||
不同机制匹配不同场景需求
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四、逐 K 线驱动（handlebar）示例
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回测示例-基于 handlebar
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实盘示例-基于 handlebar
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五、事件驱动（subscribe）示例
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实盘示例-基于 subscribe
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六、定时任务（run_time）示例
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||||
实盘示例-基于 run_time
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使用须知
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界面操作
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变量约定
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数据结构
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系统函数
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行情函数
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交易函数
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成交回报实时主推函数
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引用函数
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绘图函数
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枚举常量
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完整示例
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常见问题
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# 一、概述
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||||
QMT 极速策略交易系统，以下简称 QMT 系统 ，内置了 3.6 版本 的 python 运行环境，提供 行情数据 与 交易下单 两大核心功能。通过编写 python 脚本，可以完成指标计算，策略编写，策略回测，实盘下单等需求。
|
||||
# 二、场景需求
|
||||
QMT 系统支持 回测模型 与 实盘模型 。
|
||||
回测模型： 指在历史 k 线上，自左向右逐根遍历 k 线，以模拟的资金账号记录每日的买卖信号，持仓盈亏，最终展示策略在历史上的净值走势结果。
|
||||
实盘模型： 指在盘中收取最新的动态行情，即时发送买卖信号到交易所，判断委托状态，需要实时重复报撤的模型。
|
||||
两类模型分别有各自的注意点：
|
||||
# 回测模型
|
||||
回测是遍历固定的历史数据：
|
||||
首先需要下载历史行情，首次下载可以在界面左上角，点击 操作 ，选择 数据管理 补充行情，选择回测的周期，如 日线 ，所需的板块数据，如 沪深A股板块 ，时间范围选择 全部 ，下载完整历史行情
|
||||
其次设置每日定时更新，可以点击客户端右下角 行情 按钮，在 批量下载 界面选择需要每天更新的数据，勾选 定时下载 选项，之后每天在指定时间会自动下载行情数据到本地
|
||||
回测模型取本地数据遍历，不需要向服务器订阅实时行情，应使用 get_market_data_ex 函数，指定 subscribe 参数为 False ，来读取本地行情数据。
|
||||
回测模型的撮合规则为，指定交易价格在当前k线高低点间的，按指定价格撮合，超过高低点的，按当前 k 线收盘价撮合。委托数量大于可用数量时，按可用数量撮合。
|
||||
回测模型右侧的基本信息，如默认周期，默认主图，在 我的界面 点击回测时会生效。在行情界面k线下点击回测，以当前 k 线的周期，品种为准。回测必须以 副图模式 执行，不要选择主图 /主图叠加.
|
||||
# 实盘模型
|
||||
当你回测结束，你需要开始实盘模型，注意这里提到的实盘，指的是接收未来 K 线的数据，生成策略信号，进行交易下单。
|
||||
提示
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||||
实盘模型也分 模拟柜台模拟交易 和 真实柜台实盘交易 两种。具体请参考 如何配置账号
|
||||
在新窗口打开
|
||||
你要运行实盘模型，QMT 系统提供两种交易模式：
|
||||
默认的交易模式为 逐 k 线生效 ( passorder 函数 快速交易 quicktrade 参数填 0 即默认值)，适用与需要在盘中模拟历史上逐 k 线的效果需求。例如选择一分钟周期，将下单判断，下单函数放在 handlebar 函数内，盘中主图每个分笔 (三秒一次)会触发一次 handlebar 函数调用，系统会暂存当前 handlebar 产生的下单信号。三秒后下一个分笔到达时，如果是新的一分钟 k 线的第一个分笔，判断上一个分笔为前一根k线最后分笔，会将暂存的交易信号发送给交易所，完成交易。如到达的下一个分笔不是新一根 k 线的，则判定当前 k 线未完成，丢弃暂存的交易信号。1 分钟 k 线情形，每根k线内会有 20 个分笔，前 19 个分笔产生的信号会被丢弃，最后一个分笔的信号，会在下一根k线，首个分笔到达时，延迟三秒发出。系统自带的 ContxtInfo 也做了同样的等待，回退处理，逐 k 线模式的交易记录可以保存在 ContextInfo 对象的属性中。详细说明参见 常见问题：系统对象ContextInfo 逐K线保存的机制
|
||||
QMT 系统也支持立即下单的交易模式， passorder 函数的 快速交易 quicktrade 参数填 2 ，可以在运行后立刻发出委托，不对信号进行等待，丢弃的操作。此时需要用普通的全局变量(如自定义一个 Class a() )保存委托状态，不能存在 ContextInfo 的属性里。参见 使用快速交易参数委托 、 调整至目标持仓Demo
|
||||
实盘的撮合规则以交易所为准。股票品种的话，价格不能超过 2% 的价格笼子否则废单。数量超过可用数量时会废单。
|
||||
实盘模型需要在模型交易界面执行。模型交易界面，选择新建策略交易，添加需要的模型。运行模式可以选择 模拟 或 实盘 。
|
||||
选择 模拟信号模式 ，在策略信号界面显示买卖信号，不实际发出委托。具体请参考 模拟信号模式
|
||||
选择 实盘交易模式 ，显示的策略信号会实际发出到交易所。具体请参考 实盘交易模式
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||||
提示
|
||||
运行模式的 模拟 和 实盘 ，与您使用的账号实际是 实盘账号（真实交易所柜台） 或是 模拟账号（模拟交易柜台） 无关。相关账号申请需要联系您做所在券商的工作人员，或者购买 投研端账号
|
||||
在新窗口打开 获取模拟柜台撮合服务。
|
||||
# 三、运行机制对比
|
||||
QMT 系统提供两大类(事件驱动与定时任务)，共三种运行机制。
|
||||
# 逐 K 线驱动： handlebar
|
||||
handlebar 是 主图历史 k 线 + 盘中订阅推送 。运行开始时，所选周期历史 k 线从左向右每根触发一次 handlebar 函数调用。盘中时，主图品种每个新分笔数据到达，触发一次 handlebar 函数调用。
|
||||
提示
|
||||
盘中分笔驱动，但是逐 K 线生效。请参考 常见问题：系统对象ContextInfo 逐K线保存的机制
|
||||
# 事件驱动 ： subscribe 订阅推送
|
||||
盘中订阅指定品种的分笔数据，新分笔到达时，触发指定的回调函数。
|
||||
# 定时任务 ： run_time 定时运行
|
||||
指定固定的时间间隔，持续触发指定的回调函数.
|
||||
# 不同机制匹配不同场景需求
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||||
机制 分类 特点 匹配需求
|
||||
逐 K 线运行（ handlebar ） 事件驱动 同时支持历史回测和盘中可模拟逐K线效果 在实盘中模拟逐K线运行的效果
|
||||
订阅推送（ subscribe ） 事件驱动 盘中行情分笔触发函数调用 盘中随分笔行情判断交易
|
||||
定时运行（ run_time ） 定时任务 固定间隔触发调用 盘中固定时间间隔判断交易
|
||||
# 四、逐 K 线驱动（handlebar）示例
|
||||
因此，结合不同场景需求（回测或实盘），针对不同的机制（定时任务或事件驱动），我们分别给出回测与实盘的完整示例，复制到策略编辑器中即可使用。
|
||||
在编写策略前，有以下注意事项：
|
||||
警告
|
||||
在编写一个策略时，首先需要在代码的最前一行写上： #coding:gbk 统一脚本的编码格式是 GBK
|
||||
缩进需要统一 全部统一为 ···· 或者 ->
|
||||
# 回测示例-基于 handlebar
|
||||
回测的操作流程请参考： 界面操作-策略回测
|
||||
复制代码以下代码到策略编辑器：
|
||||
python
|
||||
#coding:gbk
|
||||
#导入常用库
|
||||
import pandas as pd
|
||||
import numpy as np
|
||||
import talib
|
||||
#示例说明：本策略，通过计算快慢双均线，在金叉时买入，死叉时做卖出 点击回测运行 主图选择要交易的股票品种
|
||||
def init ( C ):
|
||||
#init handlebar函数的入参是ContextInfo对象 可以缩写为C
|
||||
#设置测试标的为主图品种
|
||||
C.stock = C.stockcode + ' . ' + C.market
|
||||
#line1和line2分别为两条均线期数
|
||||
C.line1 = 10 #快线参数
|
||||
C.line2 = 20 #慢线参数
|
||||
#accountid为测试的ID 回测模式资金账号可以填任意字符串
|
||||
C.accountid = " testS "
|
||||
def handlebar ( C ):
|
||||
#当前k线日期
|
||||
bar_date = timetag_to_datetime(C.get_bar_timetag(C.barpos), ' %Y%m %d %H%M%S ' )
|
||||
#回测不需要订阅最新行情使用本地数据速度更快 指定subscribe参数为否. 如果回测多个品种 需要先下载对应周期历史数据
|
||||
local_data = C.get_market_data_ex([ ' close ' ], [C.stock], end_time = bar_date, period = C.period, count = max (C.line1, C.line2), subscribe = False )
|
||||
close_list = list (local_data[C.stock].iloc[ : , 0 ])
|
||||
#将获取的历史数据转换为DataFrame格式方便计算
|
||||
#如果目前未持仓，同时快线穿过慢线，则买入8成仓位
|
||||
if len (close_list) < 1 :
|
||||
print (bar_date, ' 行情不足 跳过 ' )
|
||||
line1_mean = round (np.mean(close_list[ - C.line1 : ]), 2 )
|
||||
line2_mean = round (np.mean(close_list[ - C.line2 : ]), 2 )
|
||||
print ( f " { bar_date } 短均线 { line1_mean } 长均线 { line2_mean } " )
|
||||
account = get_trade_detail_data( ' test ' , ' stock ' , ' account ' )
|
||||
account = account[ 0 ]
|
||||
available_cash = int (account.m_dAvailable)
|
||||
holdings = get_trade_detail_data( ' test ' , ' stock ' , ' position ' )
|
||||
holdings = {i.m_strInstrumentID + ' . ' + i.m_strExchangeID : i.m_nVolume for i in holdings}
|
||||
holding_vol = holdings[C.stock] if C.stock in holdings else 0
|
||||
if holding_vol == 0 and line1_mean > line2_mean:
|
||||
vol = int (available_cash / close_list[ - 1 ] / 100 ) * 100
|
||||
#下单开仓
|
||||
passorder( 23 , 1101 , C.accountid, C.stock, 5 , - 1 , vol, C)
|
||||
print ( f " { bar_date } 开仓" )
|
||||
C.draw_text( 1 , 1 , ' 开 ' )
|
||||
#如果目前持仓中，同时快线下穿慢线，则全部平仓
|
||||
elif holding_vol > 0 and line1_mean < line2_mean:
|
||||
#状态变更为未持仓
|
||||
C.holding = False
|
||||
#下单平仓
|
||||
passorder( 24 , 1101 , C.accountid, C.stock, 5 , - 1 , holding_vol, C)
|
||||
print ( f " { bar_date } 平仓" )
|
||||
C.draw_text( 1 , 1 , ' 平 ' )
|
||||
基础信息设置 请参考 基础信息-字段描述
|
||||
回测参数设置 请参考 回测参数-字段描述
|
||||
# 实盘示例-基于 handlebar
|
||||
实盘的操作流程请参考： 界面操作-模型交易
|
||||
复制代码以下代码到策略编辑器：
|
||||
python
|
||||
#coding:gbk
|
||||
# 导入包
|
||||
import pandas as pd
|
||||
import numpy as np
|
||||
import datetime
|
||||
"""
|
||||
示例说明：双均线实盘策略，通过计算快慢双均线，在金叉时买入，死叉时做卖出
|
||||
"""
|
||||
class a ():
|
||||
pass
|
||||
A = a() #创建空的类的实例 用来保存委托状态
|
||||
def init ( C ):
|
||||
A.stock = C.stockcode + ' . ' + C.market #品种为模型交易界面选择品种
|
||||
A.acct = account #账号为模型交易界面选择账号
|
||||
A.acct_type = accountType #账号类型为模型交易界面选择账号
|
||||
A.amount = 10000 #单笔买入金额 触发买入信号后买入指定金额
|
||||
A.line1 = 17 #快线周期
|
||||
A.line2 = 27 #慢线周期
|
||||
A.waiting_list = [] #未查到委托列表 存在未查到委托情况暂停后续报单 防止超单
|
||||
A.buy_code = 23 if A.acct_type == ' STOCK ' else 33 #买卖代码 区分股票 与 两融账号
|
||||
A.sell_code = 24 if A.acct_type == ' STOCK ' else 34
|
||||
print ( f '双均线实盘示例 { A.stock } { A.acct } { A.acct_type } 单笔买入金额 { A.amount } ' )
|
||||
def handlebar ( C ):
|
||||
#跳过历史k线
|
||||
if not C.is_last_bar():
|
||||
return
|
||||
now = datetime.datetime.now()
|
||||
now_time = now.strftime( ' %H%M%S ' )
|
||||
# 跳过非交易时间
|
||||
if now_time < ' 093000 ' or now_time > " 150000 " :
|
||||
return
|
||||
account = get_trade_detail_data(A.acct, A.acct_type, ' account ' )
|
||||
if len (account) == 0 :
|
||||
print ( f '账号 { A.acct } 未登录 请检查' )
|
||||
return
|
||||
account = account[ 0 ]
|
||||
available_cash = int (account.m_dAvailable)
|
||||
#如果有未查到成交 查询成交
|
||||
if A.waiting_list:
|
||||
found_list = []
|
||||
deals = get_trade_detail_data(A.acct, A.acct_type, ' deal ' )
|
||||
for deal in deals:
|
||||
if deal.m_strRemark in A.waiting_list:
|
||||
found_list.append(deal.m_strRemark)
|
||||
A.waiting_list = [i for i in A.waiting_list if i not in found_list]
|
||||
if A.waiting_list:
|
||||
print ( f "当前有未查到委托 { A.waiting_list } 暂停后续报单" )
|
||||
return
|
||||
holdings = get_trade_detail_data(A.acct, A.acct_type, ' position ' )
|
||||
holdings = {i.m_strInstrumentID + ' . ' + i.m_strExchangeID : i.m_nCanUseVolume for i in holdings}
|
||||
#获取行情数据
|
||||
data = C.get_market_data_ex([ " close " ],[A.stock], period = ' 1d ' , count = max (A.line1, A.line2) + 1 )
|
||||
close_list = data[A.stock].values
|
||||
if len (close_list) < max (A.line1, A.line2) + 1 :
|
||||
print ( ' 行情长度不足(新上市或最近有停牌) 跳过运行 ' )
|
||||
return
|
||||
pre_line1 = np.mean(close_list[ - A.line1 - 1 : - 1 ])
|
||||
pre_line2 = np.mean(close_list[ - A.line2 - 1 : - 1 ])
|
||||
current_line1 = np.mean(close_list[ - A.line1 : ])
|
||||
current_line2 = np.mean(close_list[ - A.line2 : ])
|
||||
#如果快线穿过慢线，则买入委托 当前无持仓 买入
|
||||
vol = int (A.amount / close_list[ - 1 ] / 100 ) * 100 #买入数量 向下取整到100的整数倍
|
||||
if A.amount < available_cash and vol >= 100 and A.stock not in holdings and pre_line1 < pre_line2 and current_line1 > current_line2:
|
||||
#下单开仓 ，参数说明可搜索PY交易函数 passorder
|
||||
msg = f "双均线实盘 { A.stock } 上穿均线 买入 { vol } 股"
|
||||
passorder(A.buy_code, 1101 , A.acct, A.stock, 14 , - 1 , vol, ' 双均线实盘 ' , 2 , msg, C)
|
||||
print (msg)
|
||||
A.waiting_list.append(msg)
|
||||
#如果快线下穿慢线，则卖出委托
|
||||
if A.stock in holdings and holdings[A.stock] > 0 and pre_line1 > pre_line2 and current_line1 < current_line2:
|
||||
msg = f "双均线实盘 { A.stock } 下穿均线 卖出 { holdings[A.stock] } 股"
|
||||
passorder(A.sell_code, 1101 , A.acct, A.stock, 14 , - 1 , holdings[A.stock], ' 双均线实盘 ' , 2 , msg, C)
|
||||
print (msg)
|
||||
A.waiting_list.append(msg)
|
||||
警告
|
||||
对于立刻下单的模型需要用普通的全局变量来保存状态不能ContextInfo对象存详细说明参考 常见问题：系统对象ContextInfo 逐K线保存的机制
|
||||
更多示例请参见 完整示例
|
||||
# 五、事件驱动（subscribe）示例
|
||||
# 实盘示例-基于 subscribe
|
||||
python
|
||||
#coding:gbk
|
||||
class a (): pass
|
||||
A = a()
|
||||
A.bought_list = []
|
||||
account = ' testaccount '
|
||||
def init ( C ):
|
||||
#下单函数的参数需要 ContextInfo对象 在init中定义行情回调函数 可以用到init函数的入参 不用手动传入
|
||||
def callback_func ( data ):
|
||||
#print(data)
|
||||
for stock in data:
|
||||
current_price = data[stock][ ' close ' ]
|
||||
pre_price = data[stock][ ' preClose ' ]
|
||||
ratio = current_price / pre_price - 1
|
||||
print (stock, C.get_stock_name(stock), ' 当前涨幅 ' , ratio)
|
||||
if ratio > 0 and stock not in A.bought_list:
|
||||
msg = f "当前涨幅 { ratio } 大于0 买入100股"
|
||||
print (msg)
|
||||
#下单函数passorder 安全起见处于注释状态 需要实际测试下单交易时再放开
|
||||
#passorder(23, 1101, account, stock, 5, -1, 100, '订阅下单示例', 2, msg, C)
|
||||
A.bought_list.append(stock)
|
||||
stock_list = [ ' 600000.SH ' , ' 000001.SZ ' ]
|
||||
for stock in stock_list:
|
||||
C.subscribe_quote(stock, period = ' 1d ' , callback = callback_func)
|
||||
# 六、定时任务（run_time）示例
|
||||
# 实盘示例-基于 run_time
|
||||
python
|
||||
#coding:gbk
|
||||
import time, datetime
|
||||
class a ():
|
||||
pass
|
||||
A = a()
|
||||
def init ( C ):
|
||||
A.hsa = C.get_stock_list_in_sector( ' 沪深A股 ' )
|
||||
A.vol_dict = {}
|
||||
for stock in A.hsa:
|
||||
A.vol_dict[stock] = C.get_last_volume(stock)
|
||||
A.bought_list = []
|
||||
C.run_time( " f " , " 1nSecond " , " 2019-10-14 13:20:00 " )
|
||||
def f ( C ):
|
||||
t0 = time.time()
|
||||
now = datetime.datetime.now()
|
||||
full_tick = C.get_full_tick(A.hsa)
|
||||
total_market_value = 0
|
||||
total_ratio = 0
|
||||
count = 0
|
||||
for stock in A.hsa:
|
||||
ratio = full_tick[stock][ ' lastPrice ' ] / full_tick[stock][ ' lastClose ' ] - 1
|
||||
if ratio > 0.09 and stock not in A.bought_list:
|
||||
msg = f " { now } { stock } { C.get_stock_name(stock) } 当前涨幅 { ratio } 大于5% 买入100股"
|
||||
#下单示例 安全起见处于注释状态 需要实际测试下单时可以放开
|
||||
#passorder(23, 1101, account, stock, 5, -1, 100, '示例策略', 2, msg, C)
|
||||
A.bought_list.append(stock)
|
||||
market_value = full_tick[stock][ ' lastPrice ' ] * A.vol_dict[stock]
|
||||
total_ratio += ratio * market_value
|
||||
total_market_value += market_value
|
||||
count += 1
|
||||
total_ratio /= total_market_value
|
||||
total_ratio *= 100
|
||||
print ( f ' { now } 当前A股加权涨幅 { round (total_ratio, 2 ) } % 函数运行耗时 { round (time.time() - t0, 5 ) } 秒' )
|
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上次更新:
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File diff suppressed because one or more lines are too long
@@ -0,0 +1,393 @@
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init - 初始化函数
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after_init - 初始化后函数
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handlebar - 行情事件函数
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ContextInfo.schedule_run - 设置定时器
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ContextInfo.cancel_schedule_run - 取消由schedule_run产生的定时任务
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ContextInfo.run_time - 设置定时器
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stop - 停止处理函数
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ContextInfo.is_last_bar - 是否为最后一根K线
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ContextInfo.is_new_bar - 判定是否为新的 K 线
|
||||
ContextInfo.get_stock_name - 根据代码获取名称
|
||||
ContextInfo.get_open_date - 根据代码返回对应股票的上市时间
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||||
ContextInfo.set_output_index_property - 设定指标绘制的属性
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create_sector_folder - 创建板块目录节点
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get_sector_list - 获取板块目录信息
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reset_sector_stock_list - 设置板块成分股
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remove_stock_from_sector - 移除板块成分股
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add_stock_to_sector - 添加板块成分股
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完整示例
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常见问题
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||||
# ContextInfo 对象
|
||||
ContextInfo 是策略运行环境对象，是 init, after_init, handlebar 等基本方法的入参，里面包括了终端自带的属性和方法。一般情况下不建议对ContextInfo添加自定义属性，ContextInfo会随着bar的切换而重置到上一根bar的结束状态，建议用自建的全局变量来存储。 详细说明请看这里
|
||||
在新窗口打开
|
||||
# init - 初始化函数
|
||||
初始化函数，只在整个策略开始时调用运行到一次。用于初始订阅行情，订阅账号信息使用。init函数执行完成前部分接口无法使用，如交易日获取函数get_trading_dates。
|
||||
系统函数 不可被手动调用
|
||||
参数：
|
||||
名称 类型 描述
|
||||
ContextInfo object 策略运行环境对象，可以用于存储自定义的全局变量
|
||||
返回： 无
|
||||
示例：
|
||||
python
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
ContextInfo.initProfit = 0
|
||||
在init函数中订阅行情示例：
|
||||
python
|
||||
#coding:gbk
|
||||
def init ( C ):
|
||||
#init函数入参为ContextInfo对象 定义时可以选择更简短的形参名 如C
|
||||
#在init函数中 可以进行 订阅行情的操作
|
||||
#如需在行情回调函数中下单 下单函数需要传入ContextInfo对象 可以通过在init中定义回调函数 来使用外层的ContextInfo
|
||||
def my_callback_function ( data ):
|
||||
#自定义行情回调函数 入参为指数据字典
|
||||
print (data)
|
||||
stock = ' 600000.SH '
|
||||
C.subscribe_quote(stock, period = ' 5m ' , callback = my_callback_function)
|
||||
#init函数执行完成后
|
||||
print ( ' init函数执行完成 ' )
|
||||
# after_init - 初始化后函数
|
||||
后初始化函数，在初始化函数执行完成后被调用一次。可以用于放置一次性触发的下单，取数据操作代码。
|
||||
系统会在 init 函数执行完后和执行 handlebar 之前调用 after_init , 有些 init 里不支持的函数比如 ContextInfo.get_trading_dates 可以在 after_init 里调用。
|
||||
系统函数 不可被手动调用
|
||||
参数：
|
||||
名称 类型 描述
|
||||
ContextInfo object 策略运行环境对象，可以用于存储自定义的全局变量
|
||||
返回： 无
|
||||
示例：
|
||||
python
|
||||
#coding:gbk
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
print ( ' init ' )
|
||||
def after_init ( ContextInfo ):
|
||||
print ( ' 系统会在init函数执行完后和执行handlebar之前调用after_init ' )
|
||||
def handlebar ( ContextInfo ):
|
||||
if ContextInfo.is_last_bar():
|
||||
print ( ' handlebar ' )
|
||||
after_init函数中立刻下单示例：
|
||||
python
|
||||
#coding:gbk
|
||||
def after_init ( C ):
|
||||
#after_init 函数 可以用于执行运行开始时 需要执行一次的代码 例如下一笔委托
|
||||
#account变量是模型交易界面 添加策略时选择的资金账号 不需要手动填写 交易模型需要在模型交易界面运行 才有效
|
||||
#快速交易参数(quickTrade )填2 passorder函数执行后立刻下单 不会等待k线走完再委托。 可以在after_init函数 run_time函数注册的回调函数里进行委托
|
||||
msg = f "投资备注字符串 用来区分不同委托"
|
||||
passorder( 23 , 1101 , account, ' 600000.SH ' , 5 , - 1 , 100 , ' 测试下单 ' , 2 , msg, C)
|
||||
# handlebar - 行情事件函数
|
||||
系统函数 不可被手动调用
|
||||
释义： 行情事件函数，每根 K 线运行一次；实时行情获取状态下，先每根历史 K 线运行一次，再在每个 tick 数据来后驱动运行一次
|
||||
历史k线上，按时间顺序每根K线触发一次调用；盘中，每个新到达的TICK数据驱动运行一次。可以作为行情驱动的函数，实现指标计算，回测，实盘下单的效果。
|
||||
参数：
|
||||
名称 类型 描述
|
||||
ContextInfo object 策略运行环境对象，可以用于存储自定义的全局变量
|
||||
返回： 无
|
||||
示例：
|
||||
def handlebar ( ContextInfo ):
|
||||
# 输出当前运行到的 K 线的位置
|
||||
print (ContextInfo.barpos)
|
||||
# ContextInfo.schedule_run - 设置定时器
|
||||
说明
|
||||
该函数是新版设置定时器函数，相比旧版 run_time ，新版 schedule_run 新增了 任务分组 , 任务取消 等多种功能
|
||||
原型:
|
||||
python
|
||||
ContextInfo.schedule_run(
|
||||
func:Callable, # 回调函数，到达定时器预定时间时触发调用，参数为ContextInfo类型，无需返回值
|
||||
time_point:Union[dt.datetime, str ], # 表示预定的第一次触发时间，如果设置定时器时已经过了预定时间，会立即执行func以及后续逻辑；当使用str类型时，格式为'yyyymmddHHMMSS'如'20231231235959'，需要满足转换dt.datetime.strptime('20231231235959','%Y%m%d%H%M%S')
|
||||
repeat_times: int = 0 , # 表示在预定时间触发后按interval间隔再触发多少次
|
||||
interval:datetime.timedelta = None , # 表示预定时间触发后的后续重复执行的时间间隔
|
||||
name: str = '' # 定时器任务组名，可用于定时器分组，多次设置同名定时任务不会互相覆盖，会计入同一个任务组，按任务组名取消时会全部取消
|
||||
)
|
||||
参数：
|
||||
名称 类型 描述
|
||||
func Callable 回调函数，到达定时器预定时间时触发调用，参数为ContextInfo类型，无需返回值，定义示例如下：
|
||||
def on_timer(C:ContextInfo): pass
|
||||
time_point Union[datetime.datetime,str] 表示预定的第一次触发时间，如果设置定时器时已经过了预定时间，会立即执行func以及后续逻辑；
|
||||
当使用str类型时，格式为'yyyymmddHHMMSS'如'20231231235959'，需要满足转换datetime.datetime.strptime('20231231235959','%Y%m%d%H%M%S')
|
||||
repeat_times int 表示在预定时间触发后按interval间隔再触发多少次，传 -1 表示不限制次数
|
||||
interval datetime.timedelta 表示预定时间触发后的后续重复执行的时间间隔
|
||||
name str 定时器任务组名，可用于定时器分组，多次设置同名定时任务不会互相覆盖，会计入同一个任务组，按任务组名取消时会全部取消
|
||||
回调函数参数： ContextInfo：策略模型全局对象
|
||||
返回值：
|
||||
int 类型，表示本次调用后生成的定时任务号，可用于取消本次定时任务，全局唯一不重复
|
||||
示例：
|
||||
python
|
||||
import datetime as dt
|
||||
def on_timer ( C : ContextInfo):
|
||||
print ( ' hello world ' )
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
tid = ContextInfo.schedule_run(on_timer, ' 20231231235959 ' , - 1 ,dt.timedelta( minutes = 1 ), ' my_timer ' )
|
||||
def handlebar ( ContextInfo ):
|
||||
pass
|
||||
#此例为自2023-12-31 23:59:59后每60s运行一次on_timer
|
||||
# ContextInfo.cancel_schedule_run - 取消由schedule_run产生的定时任务
|
||||
原型：
|
||||
python
|
||||
ContextInfo.cancel_schedule_run(
|
||||
key:Union[seq : int ,name : str ] # 定时任务号或定时任务组名称
|
||||
)
|
||||
参数：
|
||||
名称 类型 描述
|
||||
key: Union[seq:int,name:str] 类型为int时，表示按任务号取消;类型为str时，表示按任务组取消，会取消组内所有定时任务
|
||||
返回值：
|
||||
bool 类型，表示是否取消成功，即是否能按key找到目标定时任务
|
||||
示例：
|
||||
示例
|
||||
ContextInfo.cancel_schedule_run( ' my_timer ' ) #取消my_timer任务组所有定时任务
|
||||
ContextInfo.cancel_schedule_run( 1 ) #取消任务号为1的定时任务
|
||||
# ContextInfo.run_time - 设置定时器
|
||||
设置定时器函数，可以指定时间间隔，定时触发用户定义的回调函数。适用与在盘中，持续判断交易信号的模型。
|
||||
用法： ContextInfo.run_time(funcName,period,startTime) 定时触发指定的 funcName函数, funcName函数由用户定义, 入参为ContextInfo对象。
|
||||
参数：
|
||||
funcName：回调函数名
|
||||
period：重复调用的时间间隔,'5nSecond'表示每5秒运行1次回调函数,'5nDay'表示每5天运行一次回调函数,'500nMilliSecond'表示每500毫秒运行1次回调函数
|
||||
startTime：表示定时器第一次启动的时间,如果要定时器立刻启动,可以设置历史的时间
|
||||
回调函数参数： ContextInfo：策略模型全局对象
|
||||
示例：
|
||||
python
|
||||
import time
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
ContextInfo.run_time( " f " , " 5nSecond " , " 2019-10-14 13:20:00 " )
|
||||
def f ( ContextInfo ):
|
||||
print ( ' hello world ' )
|
||||
#此例为自2019-10-14 13:20:00后每5s运行一次函数f
|
||||
注意
|
||||
模型回测时无效
|
||||
定时器没有结束方法，会随着策略的结束而结束。
|
||||
period有nMilliSecond、nSecond和Day三个周期单元，部分周期下定时器函数在第一次运行之前会先等待一个period
|
||||
# stop - 停止处理函数
|
||||
系统函数 不可被手动调用
|
||||
释义： PY策略模型关闭停止前运行到的函数，复杂策略模型，如中间有起线程可通过在该函数内实现停止线程操作。注意, 当前版本stop函数被调用时交易连接已断开, 不能在stop函数中做报单 / 撤单操作.
|
||||
参数：
|
||||
名称 类型 描述
|
||||
ContextInfo object 策略运行环境对象，可以用于存储自定义的全局变量
|
||||
示例：
|
||||
python
|
||||
def stop ( ContextInfo ):
|
||||
print ( ' strategy is stop ! ' )
|
||||
# ContextInfo.is_last_bar - 是否为最后一根K线
|
||||
用法： ContextInfo.is_last_bar()
|
||||
释义： 判定是否为最后一根 K 线
|
||||
参数： 无
|
||||
返回： bool，返回值含义：True 是右侧最新k线 False不是最新k线
|
||||
True：是
|
||||
False：否
|
||||
示例：
|
||||
python result
|
||||
def handlebar ( ContextInfo ):
|
||||
print (ContextInfo.is_last_bar())
|
||||
False
|
||||
False
|
||||
...
|
||||
False
|
||||
True
|
||||
# ContextInfo.is_new_bar - 判定是否为新的 K 线
|
||||
用法： ContextInfo.is_new_bar()
|
||||
释义： 某根 K 线的第一个 tick 数据到来时，判定该 K 线为新的 K 线，其后的tick不会认为是新的 K 线
|
||||
参数： 无
|
||||
返回： bool，返回值含义：
|
||||
True：是
|
||||
False：否
|
||||
示例：
|
||||
python result
|
||||
def handlebar ( ContextInfo ):
|
||||
print (ContextInfo.is_new_bar()) #历史k线每根都是新k线 盘中 每根新k线第一个分笔返回True 其他分笔返回False
|
||||
True
|
||||
True
|
||||
...
|
||||
True
|
||||
False
|
||||
# ContextInfo.get_stock_name - 根据代码获取名称
|
||||
注意
|
||||
我们计划后续版本抛弃这个函数，不建议继续使用，可以用ContextInfo.get_instrument_detail("stockcode")["InstrumentName"]来实现同样功能
|
||||
用法： ContextInfo.get_stock_name('stockcode')
|
||||
释义： 根据代码获取名称
|
||||
参数： stockcode：股票代码，如'000001.SZ'，缺省值 ' ' 默认为当前图代码
|
||||
返回： string（GBK编码）
|
||||
示例：
|
||||
示例 返回值
|
||||
def handlebar ( ContextInfo ):
|
||||
print (ContextInfo.get_stock_name( ' 000001.SZ ' ))
|
||||
平安银行
|
||||
# ContextInfo.get_open_date - 根据代码返回对应股票的上市时间
|
||||
用法： ContextInfo.get_open_date('stockcode')
|
||||
释义： 根据代码返回对应股票的上市时间
|
||||
参数： stockcode：股票代码，如'000001.SZ'，缺省值 ' ' 默认为当前图代码
|
||||
返回： number
|
||||
示例：
|
||||
python result
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
print (ContextInfo.get_open_date( ' 000001.SZ ' ))
|
||||
19910403
|
||||
# ContextInfo.set_output_index_property - 设定指标绘制的属性
|
||||
用法： ContextInfo.set_output_index_property(index_name,draw_style=0,color='white',noaxis=False,nodraw=False,noshow=False)
|
||||
释义： 设定指标绘制的属性，会最终覆盖掉指标对应的属性字段
|
||||
参数：
|
||||
index_name:string,指标名称，不可缺省
|
||||
draw_style,同paint函数的drawstyle，可缺省默认为0
|
||||
color,同paint函数的color，可缺省默认为'white'
|
||||
noaxis:bool,是否无坐标，可缺省默认为False
|
||||
nodraw:bool,是否不画线，可缺省默认为False
|
||||
noshow:bool,是否不展示，可缺省默认为False
|
||||
返回： 无
|
||||
示例：
|
||||
python python result
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
ContextInfo.set_output_index_property( ' 单位净值 ' , nodraw = True ) #使回测指标'单位净值'不画线
|
||||
# create_sector - 创建板块
|
||||
用法： create_sector(parent_node,sector_name,overwrite)
|
||||
释义： 创建板块
|
||||
参数：
|
||||
parent_node：str，父节点，''为'我的'（默认目录）
|
||||
sector_name：str，要创建的板块名
|
||||
overwrite：bool，是否覆盖。如果目标节点已存在，为True时跳过，为False时在sector_name后增加数字编号，编号为从1开始自增的第一个不重复的值。
|
||||
返回： sector_name2：实际创建的板块名
|
||||
示例：
|
||||
sector = create_sector( ' 我的 ' , ' 新建板块 ' , False )
|
||||
新建板块
|
||||
# create_sector_folder - 创建板块目录节点
|
||||
用法： create_sector_folder(parent_node,folder_name,overwrite)
|
||||
释义： 创建板块目录节点
|
||||
参数：
|
||||
parent_node：str，父节点，''为'我的'（默认目录）
|
||||
sector_name：str，要创建的节点名
|
||||
overwrite：bool，是否覆盖。如果目标节点已存在，为True时跳过，为False时在folder_name后增加数字编号，编号为从1开始自增的第一个不重复的值。
|
||||
返回： sector_name2：实际创建的节点名
|
||||
示例：
|
||||
python result
|
||||
folder = create_sector_folder( ' 我的 ' , ' 新建分类 ' , False )
|
||||
新建分类
|
||||
# get_sector_list - 获取板块目录信息
|
||||
用法： get_sector_list(node)
|
||||
释义： 获取板块目录信息
|
||||
参数：
|
||||
node：str，板块节点名，''为顶层目录
|
||||
返回： info_list：[[s1,s2,...],[f1,f2,...]]s为板块名，f为目录节点名，例如[['我的自选'],['新建分类1']]
|
||||
示例：
|
||||
python result
|
||||
get_sector_list( ' 我的 ' )
|
||||
[['我的自选', '龙头', '卖出篮子', 'TMP', '震荡', '待分析'], []]
|
||||
# reset_sector_stock_list - 设置板块成分股
|
||||
用法： reset_sector_stock_list(sector,stock_list)
|
||||
释义： 设置板块成分股
|
||||
参数：
|
||||
sector：板块名
|
||||
stock_list：list，品种代码列表，例如['000001.SZ','600000.SH']
|
||||
返回： result：bool，操作成功为True，失败为False
|
||||
示例：
|
||||
python result
|
||||
reset_sector_stock_list( ' 我的自选 ' ,[ ' 000001.SZ ' , ' 600000.SH ' ])
|
||||
True / False
|
||||
# remove_stock_from_sector - 移除板块成分股
|
||||
用法： remove_stock_from_sector(sector,stock_code)
|
||||
释义： 移除板块成分股
|
||||
参数：
|
||||
sector：板块名
|
||||
stock_code：品种代码，例如'000001.SZ'
|
||||
返回： result：bool，操作成功为True，失败为False
|
||||
示例：
|
||||
python result
|
||||
remove_stock_from_sector( ' 我的自选 ' , ' 000001.SZ ' )
|
||||
True / False
|
||||
# add_stock_to_sector - 添加板块成分股
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||||
用法： add_stock_to_sector(sector,stock_code)
|
||||
释义： 添加板块成分股
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||||
参数：
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||||
sector：板块名
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||||
stock_code：品种代码，例如'000001.SZ'
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||||
返回： result：bool，操作成功为True，失败为False
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||||
示例：
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||||
python result
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add_stock_to_sector( ' 我的自选 ' , ' 000001.SZ ' )
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True / False
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File diff suppressed because it is too large
Load Diff
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@@ -0,0 +1,140 @@
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推荐用法
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错误用法
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关于线程和进程
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主图解析
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策略运行无反应/运行报错提示 "run script failed! "
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# 安装路径的选择
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||||
在安装 QMT 软件时， 请不要安装在C盘，以避免因权限问题导致的使用问题
|
||||
若是只能安装到C盘，请在启动时选择 以管理员权限启动
|
||||
# 下载python库
|
||||
初次使用 QMT 时，请确保补全所需的 Python 库。安装完毕后，不要忘记重启客户端。
|
||||
提示
|
||||
在盘中，下载速度会很慢，建议盘前或盘后更新。
|
||||
# 关于ContextInfo
|
||||
由于底层机制的限制， ContextInfo 中存储的变量值将会回滚，即在对 ContextInfo 中的变量进行修改之后，在下一次 handlebar 调用时，这些修改将不会保留。具体细节请参阅 常见问题
|
||||
在新窗口打开 。因此，在完全理解 ContextInfo 机制之前，请避免在其中存储任何变量。
|
||||
# 推荐用法
|
||||
class G (): pass
|
||||
g = G()
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
g.stock_list = [ ' 000001.SZ ' ]
|
||||
def handlebar ( ContextInfo ):
|
||||
g.stock_list.append( ' 600000.SH ' )
|
||||
# 错误用法
|
||||
警告
|
||||
下面的示例请勿使用
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
ContextInfo.stock_list = [ ' 000001.SZ ' ]
|
||||
def handlebar ( ContextInfo ):
|
||||
ContextInfo.stock_list.append( ' 600000.SH ' )
|
||||
# 关于线程和进程
|
||||
QMT中，python 无法 使用多线程和多进程，而且 所有策略都在同一线程中执行 ，所以策略中应该尽量避免阻塞类的写法，否则会影响其他策略的执行。
|
||||
# 主图 解析
|
||||
如下图所示，策略执行依赖于K线图。这里所说的主图即是K线图，策略正是在K线图上运行，也是由它驱动的（也有非K线驱动的策略写法，详见快速入门）。
|
||||
K线回放 ：策略在客户端运行时会从第一根K线开始，依次调用 handlebar 函数，直至最后一根K线。并且在盘中，每一个新的行情快照都会触发一次 handlebar 函数调用（无论主图的周期如何）。如果想要过滤掉某些K线，可以设置右侧的快速计算，或使用 ContextInfo. is_last_bar () 函数进行过滤。
|
||||
# 策略运行无反应/运行报错提示 "run script failed! "
|
||||
最快解决方法是点击右上角 布局 按钮，选择 恢复默认布局
|
||||
如果策略运行后无任何反应，首先检查客户端是否有其他策略正在运行，如果有，请先将其停止，然后重试。检查方法如下图所示：
|
||||
提示
|
||||
最后建议重启客户端
|
||||
# 数据下载
|
||||
QMT提供了许多接口来依赖数据下载功能。客户端的数据下载功能如下图所示：
|
||||
而且，在批量下载中可以设置定时下载，这样可以方便地每天自动下载当日的行情数据。
|
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@@ -0,0 +1,397 @@
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函数命名规则
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账号类型说明
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symbol_code - 代码表示
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交易所代码
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交易标的代码
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symbol示例
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期货主力连续合约
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||||
期货加权连续合约
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mode - 模式选择
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||||
调试运行模式
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||||
回测模式
|
||||
模拟信号模式
|
||||
实盘交易模式
|
||||
ContextInfo - 上下文对象
|
||||
ContextInfo.start/ContextInfo.end - 回测开始/结束时间
|
||||
ContextInfo.capital - 设定回测初始资金
|
||||
ContextInfo.period - 获取当前周期
|
||||
ContextInfo.barpos - 获取当前运行到 K 线索引号
|
||||
ContextInfo.time_tick_size - 获取当前图 K 线数目
|
||||
ContextInfo.stockcode - 获取当前图代码
|
||||
ContextInfo.market - 获取当前主图市场
|
||||
ContextInfo.dividend_type - 获取当前主图复权处理方式
|
||||
ContextInfo.benchmark - 获取回测基准标的
|
||||
ContextInfo.do_back_test - 表示当前是否为回测模式
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数据结构
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行情函数
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绘图函数
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枚举常量
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完整示例
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||||
常见问题
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||||
# 函数命名规则
|
||||
函数名以 get_ 开头的，表示数据来源于客户端内存
|
||||
函数名以 query_ 开头的，表示数据是向服务查询
|
||||
# 账号类型说明
|
||||
'FUTURE' - 期货账号
|
||||
'STOCK' - 股票账号
|
||||
'CREDIT' - 信用账号
|
||||
'FUTURE_OPTION' - 期货期权
|
||||
'STOCK_OPTION' - 股票期权
|
||||
'HUGANGTONG' - 沪港通
|
||||
'SHENGANGTONG' - 深港通
|
||||
# symbol_code - 代码表示
|
||||
迅投代码(symbol_code)是迅投平台统一用于表示交易标的的代码 其格式为: 交易标的代码.交易所代码 ,例如深圳证券交易所的平安银行,迅投代码为 000001.SZ (不区分大小写)。代码表示可以在迅投研终端的行情列表或者按键精灵中查询。
|
||||
# 交易所代码
|
||||
目前迅投研支持国内12个交易所,12个交易所的代码缩写如下:
|
||||
交易所名称 迅投简称 显示后缀
|
||||
上海证券交易所 SH SH
|
||||
深圳证券交易所 SZ SZ
|
||||
北京证券交易所 BJ BJ
|
||||
香港证券交易所 HK HK
|
||||
沪港通 HGT HGT
|
||||
深港通 SGT SGT
|
||||
中国金融期货交易所 IF CFFEX
|
||||
上海期货交易所 SF SHFE
|
||||
大连商品交易所 DF DCE
|
||||
郑州商品交易所 ZF CZCE
|
||||
上海国际能源交易中心 INE INE
|
||||
广州期货交易所 GF GFEX
|
||||
迅投研系统目前支持一站式获取全球多市场数据，详情链接： 全球市场数据
|
||||
在新窗口打开
|
||||
# 交易标的代码
|
||||
交易标的代码是指交易所给出的交易标的代码, 包括股票（如 600000）, 期货（如 rb2011）, 期权（如 10002498）, 指数（如 000001）, 基金（如 510300）等代码。
|
||||
注意
|
||||
对于期货合约代码来说，我们仅对 market 做了简化处理， symbol 仍遵守交易所标准命名规则，且 严格区分大小写 ，例如 AP401.ZF 不能写成 ap401.ZF , rb2401.SF 不能写成 RB2401.SF
|
||||
# symbol示例
|
||||
市场中文名 市场代码 示例代码 显示后缀 证券简称
|
||||
上交所 SH 600000.SH SH 浦发银行
|
||||
深交所 SZ 000001.SZ SZ 平安银行
|
||||
北交所 BJ 830779.BJ BJ 武汉蓝电
|
||||
中金所 IF IC2311.IF CFFEX 中证 500 指数 2023 年 11 月期货合约
|
||||
上期所 SF rb2311.SF SHFE 螺纹钢 2023 年 11 月期货合约
|
||||
大商所 DF m2311.DF DCE 豆粕 2023 年 11 月期货合约
|
||||
郑商所 ZF FG305.ZF CZCE 玻璃 2023 年 5 月期货合约
|
||||
上海国际能源交易中心 INE sc2311.INE INE 原油 2023 年 11 月期货合约
|
||||
广期所 GF lc2405.GF GFEX 碳酸锂 2024 年 05 月期货合约
|
||||
上证期权 SHO 10005334.SHO SH 50ETF购12月2650
|
||||
深证期权 SZO 90002114.SZO SZ 深证100ETF沽12月2700
|
||||
板块指数 BKZS 290001.BKZS BKZS 工业品期货板块指数
|
||||
# 期货主力连续合约
|
||||
仅支持回测模式下交易， 期货主力连续合约 为量价数据的简单拼接，未做平滑处理，如 rb00.SF 螺纹钢主连合约，其他[主连合约代码请参考]( 期货数据 | 迅投知识库 (thinktrader.net) )
|
||||
# 期货加权连续合约
|
||||
仅支持回测模式下交易， 期货加权连续合约 为迅投按照一定规则加权合成的连续合约，相比主力连续合约更加平滑,如 rbJQ00.SF ,其他[加权合约代码参考]( 期货数据 | 迅投知识库 (thinktrader.net) )
|
||||
# mode - 模式选择
|
||||
迅投研终端中，策略可以以四种模式运行，分别为 调试运行模式 ， 回测模式 , 模拟信号模式 , 实盘交易模式 ，模式需要在运行策略时手动选择
|
||||
# 调试运行模式
|
||||
调试运行模式需要在策略编辑界面点击编辑栏上方的 运行 ，该模式下策略会以实时行情进行运算，但迅投研终端 不会记录交易信号
|
||||
# 回测模式
|
||||
回测模式需要在策略编辑界面点击编辑栏上方的 回测 ，该模式下策略会以右侧栏设定的回测周期推进行情进行运算，回测模式下，发生的交易会被记录在回测结果页面
|
||||
# 模拟信号模式
|
||||
模拟信号模式需要在策略交易界面，在左侧策略文件栏中选择要进行计算运行的策略，点击 右侧圆形按钮 选择 模拟 ，点击 三角形运行按钮 后策略会以实时行情进行运算，该模式下调用的下单函数(passorder) 不会产生实际交易，仅会记录交易信号在下方的 策略信号 栏中
|
||||
# 实盘交易模式
|
||||
实盘交易模式需要在策略交易界面，在左侧策略文件栏中选择要进行计算运行的策略，点击 右侧圆形按钮 选择 实盘 ，点击 三角形运行按钮 后策略会以实时行情进行运算，该模式下调用的下单函数(passorder) 会对账户实际下单，同时交易信号会记录在下方的 策略信号 栏中
|
||||
# ContextInfo - 上下文对象
|
||||
# ContextInfo.start/ContextInfo.end - 回测开始/结束时间
|
||||
注意
|
||||
一、此属性只在回测模式生效；
|
||||
二、仅在init中设置生效，应在init中设置完毕；
|
||||
三、缺省值为策略编辑界面设定的回测时间范围；
|
||||
四、回测起止时间也可在策略编辑器的回测参数面板中设置，若两处同时设置，则以代码中设置的值为准；
|
||||
五、结束时间小于等于开始时间则计算范围为空。
|
||||
释义
|
||||
可通过此属性设定回测开始/结束的时间,以 %Y-%m-%d %H:%M:%S 格式传入
|
||||
原型
|
||||
内置python
|
||||
ContextInfo.start # 回测开始时间属性
|
||||
ContextInfo.end # 回测结束时间属性
|
||||
返回值 none
|
||||
示例
|
||||
内置python 输出值
|
||||
# coding:gbk
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
ContextInfo.start = " 2017-01-01 00:00:00 " # 回测开始时间为 2017-01-01
|
||||
ContextInfo.end = " 2020-01-01 00:00:00 " # 回测结束时间为 2020-01-01
|
||||
def handlebar ( ContextInfo ):
|
||||
# 打印输出当前回测时间
|
||||
print (timetag_to_datetime(ContextInfo.get_bar_timetag(ContextInfo.barpos), " %Y-%m- %d %H%M%S " ))
|
||||
2017-01-03 103000
|
||||
2017-01-03 113000
|
||||
2017-01-03 140000
|
||||
2017-01-03 150000
|
||||
2017-01-04 103000
|
||||
2017-01-04 113000
|
||||
2017-01-04 140000
|
||||
2017-01-04 150000
|
||||
2017-01-05 103000
|
||||
2017-01-05 113000
|
||||
...
|
||||
# ContextInfo.capital - 设定回测初始资金
|
||||
注意
|
||||
此函数只支持回测模式。回测初始资金也可在策略编辑器的回测参数面板中设置，若两处同时设置，则以代码中设置的值为准。
|
||||
释义 设定回测初始资金， 支持读写 ，默认为 1000000
|
||||
原型
|
||||
内置python
|
||||
ContextInfo.capital = 10000000 # 设定ContextInfo.capital 值为10000000
|
||||
返回值 float 类型的数值，代表当前策略设定的回测金额
|
||||
示例
|
||||
内置python 输出值
|
||||
# coding:gbk
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
ContextInfo.capital = 10000000
|
||||
def handlebar ( ContextInfo ):
|
||||
print (ContextInfo.capital)
|
||||
10000000.0
|
||||
10000000.0
|
||||
10000000.0
|
||||
...
|
||||
# ContextInfo.period - 获取当前周期
|
||||
释义 获取当前周期，即基本信息中设置的默认周期， 只读
|
||||
原型
|
||||
内置python
|
||||
ContextInfo.period
|
||||
返回 string ,返回值含义:
|
||||
值 含义
|
||||
'1d' 日线
|
||||
'1m' 1分钟线
|
||||
'3m' 3分钟线
|
||||
'5m' 5分钟线
|
||||
'15m' 15分钟线
|
||||
'30m' 30分钟线
|
||||
'1h' 小时线
|
||||
'1w' 周线
|
||||
'1mon' 月线
|
||||
'1q' 季线
|
||||
'1hy' 半年线
|
||||
'1y' 年线
|
||||
示例
|
||||
内置python 返回值
|
||||
# coding:gbk
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
pass
|
||||
def handlebar ( ContextInfo ):
|
||||
print (ContextInfo.period)
|
||||
1d
|
||||
# ContextInfo.barpos - 获取当前运行到 K 线索引号
|
||||
释义
|
||||
获取主图当前运行到的 K 线索引号，只读，索引号从0开始
|
||||
原型
|
||||
内置python
|
||||
ContextInfo.barpos
|
||||
返回值 int 类型值,代表着当前K线的索引号
|
||||
示例
|
||||
内置python 返回值
|
||||
# coding:gbk
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
pass
|
||||
def handlebar ( ContextInfo ):
|
||||
print (ContextInfo.barpos)
|
||||
0
|
||||
1
|
||||
2
|
||||
3
|
||||
4
|
||||
5
|
||||
...
|
||||
# ContextInfo.time_tick_size - 获取当前图 K 线数目
|
||||
释义
|
||||
获取当前图 K 线bar的数量，只读
|
||||
原型
|
||||
内置python
|
||||
ContextInfo.time_tick_size
|
||||
返回值 int
|
||||
示例
|
||||
内置python 返回值
|
||||
# coding:gbk
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
pass
|
||||
def handlebar ( ContextInfo ):
|
||||
print (ContextInfo.time_tick_size)
|
||||
5297
|
||||
5297
|
||||
5297
|
||||
5297
|
||||
5297
|
||||
5297
|
||||
...
|
||||
# ContextInfo.stockcode - 获取当前图代码
|
||||
释义
|
||||
获取当前主图代码，只读
|
||||
原型
|
||||
内置python
|
||||
ContextInfo.stockcode
|
||||
返回值 string ：对应主图代码
|
||||
示例
|
||||
内置python 返回值
|
||||
# coding:gbk
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
pass
|
||||
def handlebar ( ContextInfo ):
|
||||
print (ContextInfo.stockcode)
|
||||
000300
|
||||
000300
|
||||
000300
|
||||
000300
|
||||
000300
|
||||
...
|
||||
# ContextInfo.market - 获取当前主图市场
|
||||
释义
|
||||
获取当前主图市场，只读
|
||||
原型
|
||||
内置python
|
||||
ContextInfo.market
|
||||
返回值 string ：对应主图市场
|
||||
示例
|
||||
内置python 返回值
|
||||
# coding:gbk
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
pass
|
||||
def handlebar ( ContextInfo ):
|
||||
print (ContextInfo.market)
|
||||
SH
|
||||
SH
|
||||
SH
|
||||
SH
|
||||
SH
|
||||
...
|
||||
# ContextInfo.dividend_type - 获取当前主图复权处理方式
|
||||
释义
|
||||
获取当前主图复权处理方式
|
||||
原型
|
||||
内置python
|
||||
ContextInfo.dividend_type
|
||||
返回值 string ，返回值含义：
|
||||
值 含义
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||||
'none' 不复权
|
||||
'front' 向前复权
|
||||
'back' 向后复权
|
||||
'front_ratio' 等比向前复权
|
||||
'back_ratio' 等比向后复权
|
||||
示例
|
||||
内置python 返回值
|
||||
# coding:gbk
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
pass
|
||||
def handlebar ( ContextInfo ):
|
||||
print (ContextInfo.dividend_type)
|
||||
front_ratio
|
||||
front_ratio
|
||||
front_ratio
|
||||
front_ratio
|
||||
front_ratio
|
||||
...
|
||||
# ContextInfo.benchmark - 获取回测基准标的
|
||||
注意
|
||||
该属性只在回测模式可用
|
||||
释义 获取回测基准的代码，只读
|
||||
原型
|
||||
内置python
|
||||
ContextInfo.benchmark
|
||||
返回值 string
|
||||
示例
|
||||
内置python 返回值
|
||||
# coding:gbk
|
||||
def init ( ContextInfo ):
|
||||
pass
|
||||
def handlebar ( ContextInfo ):
|
||||
print (ContextInfo.benchmark)
|
||||
000300.SH
|
||||
000300.SH
|
||||
000300.SH
|
||||
000300.SH
|
||||
000300.SH
|
||||
...
|
||||
# ContextInfo.do_back_test - 表示当前是否为回测模式
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||||
释义
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||||
表示当前是否为回测模式，只读，默认值为 False
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原型
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内置python
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ContextInfo.do_back_test
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||||
返回值 bool
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上次更新:
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玩转qmt,上迅投qmt知识库
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界面操作 数据结构
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File diff suppressed because one or more lines are too long
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
File diff suppressed because one or more lines are too long
@@ -0,0 +1,296 @@
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xtquant版本下载 | 迅投知识库
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xtquant版本下载
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更新日期 版本 下载 更新说明
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20251219 xtquant_250807 点击下载 token模式，K线全推和全推数据加载模式调整
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||||
从xtdc.init()后立刻加载，调整为在第一次使用数据时加载
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||||
xttrader支持智能算法
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||||
获取智能算法参数配置信息接口get_smart_algo_param
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||||
智能算法下单接口smart_algo_order_async
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||||
智能算法任务查询接口query_smart_algo_task
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||||
智能算法任务撤销接口cancel_smart_algo_task_async
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||||
获取当前连接订阅的数据信息
|
||||
xtdata.get_current_connect_sub_info（需要投研版本）
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||||
获取客户端所有订阅信息
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||||
xtdata.get_all_sub_info()（需要投研版本）
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||||
获取委托在千档队列中的排名
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||||
xtdata.get_order_rank() （需要投研版本）
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||||
token模式可以设置千档数据源模式
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||||
xtdc.set_thousand_source_mode()
|
||||
token模式同datadir只允许启动一个xtdc进程
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||||
get_tabular_data参数不合法返回None
|
||||
大单统计字段调整，查阅xtdata.md文档
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||||
vix市场的订阅和全推支持显示夜盘真实时间
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||||
BugFix: 修复期货0点前夜盘复权不生效的问题
|
||||
20250516 xtquant_250516 点击下载
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||||
压缩包目录结构已调整到和之前一致，带有xtquant文件夹 支持python3.13版本
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||||
xttrader 支持银证转账
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||||
银行信息查询 xttrader.query_bank_info()
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||||
银行账户余额查询xttrader.query_bank_amount()
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||||
银证转账转入 xttrader.bank_transfer_in()
|
||||
银证转账转出 xttrader.bank_transfer_out()
|
||||
银行卡流水记录查询xttrader.query_bank_transfer_stream()
|
||||
xttrader 支持期货和期权资金划转
|
||||
权资金转期货 xttrader.ctp_transfer_option_to_future()
|
||||
期货资金转期权 xttrader.ctp_transfer_future_to_option()
|
||||
xttrader支持北交所
|
||||
xtconstant 添加北交所市价报价方式说明
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||||
xttrader 交易数据字段调整
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||||
委托 XtOrder 新增
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股东代码 secu_account
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||||
证券名称 instrument_name
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成交 XtTrade 新增
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股东代码 secu_account
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||||
证券名称 instrument_name
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||||
持仓 XtPosition 新增
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||||
股东代码 secu_account
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||||
证券名称 instrument_name
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||||
当前价 last_price
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||||
盈亏比例 profit_rate
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||||
浮动盈亏 float_profit
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||||
持仓盈亏 position_profit
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||||
开仓日期 open_date（只对期货可用）
|
||||
账号资金 XtAsset 新增
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||||
可取余额 fetch_balance
|
||||
当前余额 current_balance（当前余额 = 可用资金 + 冻结资金）
|
||||
xtdata获取数据函数支持以datetime形式传入时间范围
|
||||
合约信息添加交易日字段 TradingDay
|
||||
xtdata.get_instrument_detail()
|
||||
支持获取大单统计数据（需要vip权限）
|
||||
xtdata.get_transactioncount()
|
||||
支持获取带有分类信息的板块列表（需要投研版本）
|
||||
xtdata.get_sector_info()
|
||||
期权合约信息添加期权预估保证金 OptEstimatedMargin（需要投研版本）
|
||||
xtdata.get_option_detail_data()
|
||||
郑商所期货、期权品种提供标准化代码的字段（如 MA2504.ZF）（需要投研版本）
|
||||
xtdata获取数据函数支持ATM市场
|
||||
xtdata.get_market_data()
|
||||
xtdata.get_market_data_ex()
|
||||
BugFix: 订阅数据问题
|
||||
20241017 xtquant_241014 点击下载 xtdata.get_option_detail_data()期权多空方向类型判断调整
|
||||
xtdata.get_trading_calendar() 自动下载所需的节假日数据
|
||||
xtdata.get_instrument_detail() 字段ExpireDate类型由int调整为str
|
||||
tick数据增加现手字段(tickvol)，即当前tick累计成交量与上条数据的差值
|
||||
新增函数xtdata.get_formula_result()，用于获取subscribe_formula()的模型结果
|
||||
修复token模式下启用K线全推后单支订阅数据周期错误的问题
|
||||
20240926 xtquant_240920a 有已知缺陷，暂不提供下载
|
||||
在token模式下，启用K线全推后单支订阅数据周期错误 修复xtdata.subscribe_quote()返回订阅号为None的问题
|
||||
20240923 xtquant_240920 有已知缺陷，暂不提供下载 token模式，可以设置初始化的市场列表
|
||||
xtdatacenter.set_init_markets()
|
||||
函数xtdata.get_period_list() 结果结构调整
|
||||
添加函数 xtdata.get_trading_contract_list()
|
||||
获取当前主力合约可交易标的列表
|
||||
添加用于获取交易时段的系列函数
|
||||
xtdata.get_trading_period()
|
||||
xtdata.get_all_trading_periods()
|
||||
xtdata.get_all_kline_trading_periods()
|
||||
添加函数 xtdata.subscribe_quote2()
|
||||
支持复权方式参数
|
||||
20240822 xtquant_240812 点击下载 期货夜盘显示真实时间功能默认开启
|
||||
未开启时， 周六凌晨的行情数据时间为周一
|
||||
开启时，周六凌晨的行情数据时间为周六
|
||||
新增板块：过期上交所、过期深交所
|
||||
沪港通深港通板块不再显示历史标的
|
||||
撤单接口的市场参数支持字符串格式，如SH、SF
|
||||
xttrader.cancel_order_stock_sysid()和xttrader.cancel_order_stock_sysid_async()
|
||||
添加函数xtdata.get_his_option_list_batch()和xtdata.get_his_option_list()
|
||||
获取历史上某段时间的指定品种期权信息列表
|
||||
依赖数据'optionhistorycontract'
|
||||
期权函数支持商品期权品种 xtdata.get_option_undl_data()和xtdata.get_option_list()
|
||||
郑商所期权标的代码调整为4位 xtdata.get_option_detail_data()
|
||||
移除郑商所过滤重复tick的逻辑
|
||||
20240617 xtquant_240613 点击下载 支持python3.12版本
|
||||
xtdata支持选择端口范围，在范围内自动连接
|
||||
添加函数xtdata.get_full_kline() 批量获取当日K线数据（需要开启K线全推）
|
||||
支持获取新闻公告数据
|
||||
xtdata.get_market_data()系列函数 数据周期：announcement
|
||||
支持获取涨跌停连板数据
|
||||
xtdata.get_market_data()系列函数 数据周期：limitupperformance
|
||||
支持获取港股通持股明细数据
|
||||
xtdata.get_market_data()系列函数 数据周期：hktdetails,hktstatistics
|
||||
支持获取外盘的行情数据（需购买相应服务）
|
||||
行情订阅xtdata.subscribe_quote()和行情获取xtdata.get_market_data()系列函数，支持美股品种的获取
|
||||
支持订阅vba模型（连接投研端）
|
||||
xtdata.subscribe_formula()
|
||||
token模式下初始化全推市场可选
|
||||
xtdatacenter.set_wholequote_market_list()
|
||||
token模式下行情连接优选机制调整
|
||||
xtdatacenter.set_allow_optmize_address()会使用第一个地址作为全推连接
|
||||
token模式下期货周末夜盘数据时间模式可选,可以选择展示为周一凌晨时间或真实的周六凌晨时间
|
||||
xtdatacenter.set_future_realtime_mode()
|
||||
20240329 xtquant_240329 点击下载 郑商所期货品种支持使用4位年月代码（例如：CF2303.ZF）
|
||||
xtdata.get_instrument_detail()支持使用4位年月代码获取
|
||||
历史主力合约数据 新增4位年月代码字段
|
||||
支持获取etf的iopv数据
|
||||
分笔数据添加iopv字段（pe）
|
||||
xtdata.get_market_data()系列函数 数据周期：etfiopv1m（分钟级） etfiopv1d（日级）
|
||||
期权函数xtdata.get_option_detail_data() 新增标的品种代码字段 OptUndlCodeFull
|
||||
新增板块 上证转债、沪深转债、T+0基金
|
||||
连接状态监听接口回调数据结构调整
|
||||
xtdata.watch_quote_server_status()
|
||||
xtdata.watch_xtquant_status()
|
||||
新增接口 xtdata.subscribe_formula() 支持连接投研端调用vba
|
||||
token模式下支持按用户权限放开并行接入数量
|
||||
本地python回测支持多线程
|
||||
优化7*24连续交易的问题
|
||||
20240205 xtquant_240119b 点击下载 修复token模式下偶发的订阅数据异常问题
|
||||
有问题的版本：240119, 240119a
|
||||
token模式下并行接入数量放宽至10个
|
||||
20240129 xtquant_240119a 点击下载 合约信息接口支持参数控制获取全部字段
|
||||
xtdata.get_instrument_detail(iscomplete = True)并添加以下字段
|
||||
期货和期权手续费方式(ChargeType)
|
||||
开仓手续费(率)(ChargeOpen)
|
||||
平仓手续费(率)(ChargeClose)
|
||||
开今仓(日内开仓)手续费(率)(ChargeTodayOpen)
|
||||
平今仓(日内平仓)手续费(率)(ChargeTodayClose)
|
||||
交割月持仓倍数(OpenInterestMultiple)
|
||||
添加客户端连接状态监听接口 xtdata.watch_xtquant_status()
|
||||
支持获取退市可转债数据
|
||||
xtdata.get_market_data()系列函数 数据周期：delistchangebond
|
||||
支持获取待发可转债数据
|
||||
xtdata.get_market_data()系列函数 数据周期：replacechangebond
|
||||
优化K线全推的断线重连逻辑
|
||||
20240119 xtquant_240119 点击下载 xtdata.subscribe_quote()和xtdata.get_market_data()系列函数，添加新的K线数据周期
|
||||
新周期包含：周线(1w)、月线(1mon)、季度线(1q)、半年线(1hy)、年线(1y)
|
||||
支持获取千档委买委卖队列数据
|
||||
订阅函数 xtdata.subscribe_l2thousand_queue()
|
||||
获取函数 xtdata.get_l2thousand_queue()
|
||||
支持港股lv2数据（待后续迅投lv2数据源上线后可用）
|
||||
支持获取港股席位数据
|
||||
订阅函数 xtdata.subscribe_quote(period = 'brokerqueue')
|
||||
获取函数 xtdata.get_broker_queue_data()
|
||||
xtdata.get_full_tick()在VIP模式下提供成交笔数字段（transactionNum）
|
||||
xtdata.get_option_detail_data()支持获取商品期权数据
|
||||
支持获取历史主力合约数据
|
||||
xtdata.get_market_data()系列函数 数据周期：historymaincontract
|
||||
修复 获取上证期权、深证期权tick行情数据价格精度错误的问题
|
||||
修复 期货夜盘分钟线获取不到的问题
|
||||
优化下载数据流程
|
||||
支持设置行情源自动连接目标地址范围
|
||||
xtdatacenter.set_allow_optmize_address()
|
||||
xtdata.get_local_data()支持指定数据路径
|
||||
20231228 xtquant_231209a 点击下载 修复xtdata.get_trading_calendar()获取历史范围返回数据重复的问题
|
||||
添加xtdata.get_trading_calendar()目前仅支持SH,SZ市场的说明（其他市场交易日历陆续对接中）
|
||||
添加快照指标数据周期 'snapshotindex'（包含量比、涨速、换手等字段）
|
||||
修复板块指数（BKZS）分钟线获取不到的问题
|
||||
添加xtdatacenter中的北交所、沪深京A股板块
|
||||
修复xtdata.subscribe_whole_quote()订阅全推数据中的pvolume字段单位错误
|
||||
（股票、转债的pvolume单位为股，所有品种volume单位均为手，其余品种情况详见网页文档）
|
||||
20231209 xtquant_231209 点击下载 添加ETF申赎清单信息相关接口
|
||||
下载数据 xtdata.download_etf_info()
|
||||
获取数据 xtdata.get_etf_info()
|
||||
添加节假日下载的接口 download_holiday_data（获取交易日历依赖节假日）
|
||||
添加涨跌停数据，数据周期'stoppricedata'
|
||||
添加连接成功时连接状态日志
|
||||
添加财务数据文档中十大股东、股东数的字段说明
|
||||
修复历史st数据获取失败的问题
|
||||
修复xtdatacenter提供数据时，和接收进程运行目录不同出现获取失败的问题
|
||||
优化模块退出时的表现
|
||||
移除xtdata.get_industry()接口
|
||||
20231124 xtquant_231101c 点击下载 修复xtdata.get_market_data()系列的内存泄漏问题
|
||||
xtdatacenter.init()在重要市场初始化失败时抛出异常信息
|
||||
全推数据在第一次使用时订阅，减少不必要的带宽占用
|
||||
修复xtdatacenter退出时崩溃的问题
|
||||
修复同目录下xtdatacenter重复启动卡住的问题
|
||||
补全期货全推的月份连续合约（例如 ag01.SF）和交易合约（例如 ag2401.SF）
|
||||
日志相关优化
|
||||
20231110 xtquant_231101b 点击下载 修复过期合约板块成分为空的问题
|
||||
优化xtdatatcenter监听端口后连接接入的时序
|
||||
xtdata.download_history_data添加增量下载参数，支持指定起始时间的增量下载
|
||||
修复token无效时调用接口崩溃的问题
|
||||
20231106 xtquant_231101a 点击下载 修复退出时发生异常的问题
|
||||
优化初始化过程中行情连接和数据订阅的时序
|
||||
20231101 xtquant_231101 点击下载 添加xtdatacenter，支持以token方式登录行情服务
|
||||
添加xtdata.QuoteServer，支持通过xtdata控制、监控行情连接
|
||||
补充xtdata中对转债交易场景、ETF交易场景的数据支持
|
||||
调整了一些底层数据交互的实现方式
|
||||
完善xttrader期货交易场景下的开平仓方向字段
|
||||
20230920 xtquant_230825b 点击下载 对应当前QMT券商版公版的下载python库
|
||||
券商版会有版本升级跟不上的情况，通常请使用这个公版版本以保证兼容性
|
||||
20230905 xtquant_230825a 点击下载 -
|
||||
20230825 xtquant_230825 点击下载 -
|
||||
20230301 xtquant_230301 点击下载 -
|
||||
20220817 xtquant_220817 点击下载 -
|
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XtQuant 能提供哪些服务
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XtQuant 运行依赖环境
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XtQuant 运行逻辑
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XtQuant.XtData 行情模块
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XtQuant.Xttrade 交易模块
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完整实例
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常见问题
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xtquant版本下载
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# XtQuant 能提供哪些服务
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XtQuant是基于迅投MiniQMT衍生出来的一套完善的Python策略运行框架，对外以Python库的形式提供策略交易所需要的行情和交易相关的API接口。
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# XtQuant 运行依赖环境
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XtQuant 目前提供的库包括 64 位 Python 3.6 、 3.7 、 3.8 、 3.9 、 3.10 、 3.11 、 3.12 版本，不同版本的 Python 导入时会自动切换。 在运行使用 XtQuant 的程序前需要先启动 MiniQMT 客户端。
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# XtQuant 运行逻辑
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Xtdata 作为行情模块，本模块旨在提供精简直接的数据满足量化交易者的数据需求，主要提供行情数据（历史和实时的K线和分笔）、财务数据、合约基础信息、板块和行业分类信息等通用的行情数据。
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Xttrader 作为交易模块，封装了策略交易所需要的 Python API 接口，可以和 MiniQMT 客户端交互进行报单、撤单、查询资产、查询委托、查询成交、查询持仓以及接收资金、委托、成交和持仓等变动的主推消息。
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XtQuant.XtData 行情模块
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