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kyugao bb3f8bd28d feat: 迭代03-05 交易记录接入、行情实时、QMT连接配置、data store 标准化

- R-004 QMT连接配置：多配置管理 + 会话头部快捷切换（03-QMT连接配置）
- R-005 WS盘中价格实时更新：服务端中转+缓存+前端轮询（04-WS盘中价格实时更新）
- R-006 策略数据 JSON data store 标准化（store.json/market.json/schema.json）
- R-007 交易记录接入：当日订单+成交单表合并（委托主行+展开成交明细）、时间段查询（今日/本周/本月+手动起止）、费用计算（佣金费率万m_dCommission+最低5元、印花税卖出万5、过户费双向万0.1）
- 架构治理：api 按领域拆分、component 目录、QmtHealthMonitor

2026-09-01 13:21:49 +08:00

4.3 KiB

Raw Blame History

技术实现方案：05-交易记录接入（订单与成交 + 日期导航）

依据：PLAN-006 ｜需求：R-007 ｜设计约束：技术约束-001/003/004/010、产品约束-007 方向语义

技术选型

数据源：复用 QmtBridgeRestDataSource（REST 直连，技术约束-003），新增 3 方法；
服务端 API：webServer 自开路由（技术约束-004），新增 api/trades.js 领域；
前端数据流：服务端中转 + 前端轮询（技术约束-010 思路，复用 market-snapshot 模式）；
UI：React 组件 + 现有表格风格（LoadState 三态 / 内联样式 / Toast）；
时间段查询（v3，2026-09-01）：RangeSelector 组件（今日/本周/上周快捷 + 手动起止日期），替代单日导航。

架构设计

服务端

QmtBridgeRestDataSource.getOrders({code,status})  → GET /trade/orders    → 语义化映射 order 列表
QmtBridgeRestDataSource.getTrades()              → GET /trade/trades    → 语义化映射 trade 列表
QmtBridgeRestDataSource.getTradingDates({s,e})   → GET /data/calendar/trading_dates → dates[]

api/trades.js（新增领域）:
  orders          → dataSource.getOrders(args)
  trades          → dataSource.getTrades()
  trading-dates   → dataSource.getTradingDates(args)
  （registerApi 合并 TRADE_METHODS + HANDLERS）

语义化映射（核心）：

order:  { orderId, code, name, exchange, direction(48买/49卖), status, orderVolume,
         tradedVolume, totalVolume, limitPrice, tradedPrice, amount, insertTime }
trade:  { tradeId, orderId, code, name, exchange, direction, price, volume, amount,
         commission, tradeTime }

方向判定：m_nOffsetFlag（48=买入/49=卖出）为主 + m_strOptName 交叉验证（R-007 Q3 闭环）。

客户端（单表合并）

TradeRecordsTab（标题 + 时间段同一行 + 单表）
  ├─ RangeSelector：trading-dates → 快捷范围（今日/本周/上周）+ 手动起止日期
  │   今日=最近交易日单日（完整互斥时间段）；本周=所在自然周周一~周五（不考虑周六日）；本月=所在自然月1号~月末
  ├─ 合并逻辑：fetch orders+trades（带 start/end）→ 按 orderId 分组 → 聚合
  │   聚合：成交量=Σ、成交均价=加权、成交额=Σ、手续费=Σ
  ├─ OrderRow：委托主行（聚合成交），点击展开/折叠
  └─ TradeDetailRows：展开的每笔成交明细

合并规则：

主行 = 一笔委托（orderId 唯一）；
成交聚合：m_strOrderSysID 匹配的 trades 聚合进主行（加权均价 + 求和）；
无成交（待报/已撤/废单）：成交量/均价/金额/手续费显示 —；
展开：逐笔渲染成交（时间/价/量/额/手续费/成交号）。

排序：委托主行默认按时间降序（最新在前）；表头点击排序（时间/代码/方向/状态/委托量/成交量/金额），再次点击切换升/降序。

轮询：仅「今日」范围（最近交易日单日）3-5s 轮询；切换时间段取消轮询、按 range 一次性查询（历史接口就绪后接入 start/end 实际过滤）。

时间段查询（v3 定稿）：

服务端 orders/trades 端点接收 start/end（透传，QMT Bridge 历史接口就绪后生效）；
前端 RangeSelector：三个快捷按钮 + 两个 date input；
历史范围（非今日）本期占位「历史数据接口开发中」。

涉及设计约束

约束	内容
技术约束-001	统一数据源抽象：交易数据走 QmtBridgeRestDataSource 适配器
技术约束-003	直连 QMT Bridge REST（不经过 MCP）
技术约束-004	webServer 自开路由 /odl/api/*（不占 /api interceptor）
技术约束-010	服务端中转 + 前端轮询（复用市场模式）
产品约束-007	方向着色沿用红/绿习惯语义（交易：红买绿卖）

实现步骤

文档骨架：PLAN-006 + 迭代 05（本步）；
数据源：getOrders/getTrades/getTradingDates + 语义化映射；
服务端 API：api/trades.js 三端点 + 领域分发；
客户端合并逻辑：fetch 两接口 → 分组 → 聚合；
UI：DateNav + OrderRow + TradeDetailRows + TradeRecordsTab + 排序；
构建安装：pnpm run build + 刷新/重启；
验收 + 复盘。

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