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- R-009 归档头更新为二次定稿结论（手动归属 + 冗余），清理重复标题 - R-010 归档头补充讨论记录，清理重复标题 - 需求池索引：R-009 描述与最终实现一致（手动归属，非零冗余推导）
10 KiB
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R-009 交易记录本地存储（SQLite）+ 策略关联 · 已完成
归档日期：2026-09-01 ｜ 需求状态：已完成 原索引：docs/05-需求池/需求池索引.md（主索引保留 R-009 条目，指向本归档） 实现迭代：07-交易记录本地存储SQLite与策略关联（验收通过，迭代复盘见 docs/04-迭代记录/07-交易记录本地存储SQLite与策略关联/迭代复盘.md） 关联计划：PLAN-008（docs/02-计划/计划-交易记录本地存储SQLite与策略关联.md） 讨论记录：Q1-Q8 定稿（2026-09-01）；Q3 二次修正定稿（2026-09-01）：归属由用户手动设置（trade_orders 冗余 strategy_id + holding_id，UPSERT 不覆盖归属列，Q1-Q4 确认）
状态：已定稿（2026-09-01，老师确认）｜ 登记日期：2026-09-01 来源：老师指令（2026-09-01） 优先级：P1 关联：R-007（交易记录接入）、R-008（SQLite 存储）、docs/03-设计约束/数据存储设计.md §9（holding_id 关联锚点预留）、迭代 06 复盘遗留项 2
需求描述
在 SQLite 中新增交易记录表（委托 + 成交），将 QMT Bridge 当日交易数据本地持久化（跨日积累，形成本地历史库），并建立与插件策略体系的关联，支持按策略过滤 / 复盘交易。归属由用户在交易记录 tab 手动设置（冗余存 strategy_id + holding_id），UPSERT 不覆盖归属列。
- 承接 R-007 的 Q5（本地持久化，本期不做）与 Q10（按策略过滤，后续迭代）；
- 落实迭代 06 复盘遗留项 2：「strategy_holdings.holding_id 已就绪，可作为 trades 表关联锚点（R-007 实现时建 trades 表）」；
- 顺带解决 R-007 历史范围「接口开发中」占位问题（本地积累后历史可查）。
现状（代码审查 2026-09-01）
| 项 | 现状 |
|---|---|
| 交易展示 | TradeRecordsTab 接 QMT 当日委托（/trade/orders）+ 当日成交（/trade/trades），单表合并展示，仅实时、不落盘 |
| 历史范围 | 非今日范围前端占位「历史数据接口开发中」（QMT Bridge 无历史接口，get_trade_detail_data 读客户端缓存仅当日） |
| SQLite | 迭代 06 落地：strategy_holdings（持仓生命周期：holding_id 自增 + created_at/closed_at）+ market_quotes_cache 两表；holding_id 预留为交易关联锚点 |
| 策略 | 策略=标签（settings），持仓份额存 strategy_holdings；同码可跨多个策略（部分唯一索引仅约束同策略同码一笔当前持仓） |
待讨论点（Q1-Q8，AI 建议见各条）
Q1 存储粒度与表结构（AI 建议：委托 + 成交两表）
-- 交易委托（委托主行；order_id 唯一，UPSERT 幂等；零冗余：不存 strategy_id/holding_id）
CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_orders (
order_id TEXT PRIMARY KEY, -- m_strOrderSysID
trade_date TEXT NOT NULL, -- 交易日 YYYYMMDD（m_strInsertDate）
code TEXT NOT NULL,
name TEXT NOT NULL DEFAULT '',
exchange TEXT NOT NULL DEFAULT '',
direction TEXT NOT NULL DEFAULT '', -- buy / sell
direction_code INTEGER,
opt_name TEXT NOT NULL DEFAULT '',
status INTEGER,
order_volume REAL NOT NULL DEFAULT 0,
traded_volume REAL NOT NULL DEFAULT 0,
limit_price REAL NOT NULL DEFAULT 0,
traded_price REAL NOT NULL DEFAULT 0,
amount REAL NOT NULL DEFAULT 0,
insert_date TEXT NOT NULL DEFAULT '',
insert_time TEXT NOT NULL DEFAULT '',
insert_ts INTEGER NOT NULL, -- 派生列：insert_date+insert_time 合成毫秒时间戳（join 持仓窗口用）
cancel_info TEXT NOT NULL DEFAULT '',
error_msg TEXT NOT NULL DEFAULT '',
fetched_at INTEGER NOT NULL -- 同步时间戳
);
-- 交易成交（成交明细；trade_id 唯一，order_id 外键关联委托；零冗余：不存 strategy_id/holding_id）
CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_fills (
trade_id TEXT PRIMARY KEY, -- m_strTradeID
order_id TEXT NOT NULL, -- → trade_orders.order_id
trade_date TEXT NOT NULL,
code TEXT NOT NULL,
name TEXT NOT NULL DEFAULT '',
exchange TEXT NOT NULL DEFAULT '',
direction TEXT NOT NULL DEFAULT '',
direction_code INTEGER,
opt_name TEXT NOT NULL DEFAULT '',
price REAL NOT NULL DEFAULT 0,
volume REAL NOT NULL DEFAULT 0,
amount REAL NOT NULL DEFAULT 0,
commission_rate_wan REAL NOT NULL DEFAULT 0,
trade_time TEXT NOT NULL DEFAULT '',
fetched_at INTEGER NOT NULL
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_orders_date ON trade_orders (trade_date);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_orders_ts ON trade_orders (insert_ts);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_order ON trade_fills (order_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_date ON trade_fills (trade_date);
- 理由：委托 1:N 成交，两表忠实 R-007「单表合并」模型（前端 mergeOrdersAndTrades 可复用）；两表能保留无成交委托（待报/已撤/废单），复盘完整；避免 JSON 压扁。
- 2026-09-01 老师修正：两表都不冗余 strategy_id / holding_id（外键链推导，见 Q3）；trade_orders 增加派生列 insert_ts（insert_date+insert_time 合成，join 持仓窗口用）。
Q2 存储时机 / 同步机制（AI 建议：服务端定时同步 + API 写穿）
- 服务端 TradeSync 模块定时（建议 60s）拉取今日 orders+trades → UPSERT 落库（幂等）；
- 前端今日轮询命中 orders/trades 端点时同步写穿（机会式）；
- 插件启动时同步一次（预热今日数据）；
- 理由：不依赖前端开 tab 也持续积累；UPSERT 幂等不重复。
Q3 策略关联方式（2026-09-01 二次修正定稿：手动设置归属）
最终定稿（老师拍板）：关联链 = 成交(fill) → 委托(order) → 策略(strategy) → holding（持仓 ID），但归属由用户手动设置，不靠算法推导。
- 信息源 = 人：交易记录 tab 加载每日交易记录，用户手动设置每笔委托的归属（下拉候选 = 该 code 的当前持仓策略 + 未关联）；符合「人机合一」目标-007（AI 给候选，人做最终决定）；
- trade_orders 冗余存 strategy_id + holding_id（Q1 老师确认：加冗余字段，便于过滤/展示/复盘）；
- UPSERT 不覆盖归属列（Q2 老师确认）：归属是手动指定的、是插件逻辑，TradeSync 定时同步只更新 QMT 原始字段，保留已有归属；
- 全手动选（Q3 老师确认）：不自动预填候选值，用户明确选择后才落库；未设置前归属为空（未关联）；
- 可修改（Q4 老师确认）：已设置的归属可随时改，以最终修改为准；
- 成交明细跟随委托归属（不单独设置）；
- 归属推导逻辑（方案 A 时间窗 + 份额最大）降级为候选列表来源：一票一策略时给出该策略候选、一票多策略时给出全部候选让用户选、无持仓时仅「未关联」。
Q4 历史查询能力（AI 建议：新增本地查询端点，策略过滤走 FK 链 join）
- 新增端点（如 trades/history）：按 { start, end, code, strategyId, direction } 查本地 SQLite，返回 { orders, fills }；
- strategyId 过滤 = trade_orders JOIN strategy_holdings（生命周期窗口含委托时间，取份额最大持仓）筛选 strategy_id；
- 前端历史范围从「占位」切换为查本地库（数据=插件运行期间逐日积累；插件停运期间无数据，诚实记录不可补）；
- 今日仍走 QMT 实时（更新鲜），同步写穿本地；QMT 不可用时可用本地兜底（可选）。
Q5 同步范围与数据积累（AI 建议）
- 只同步「当日」数据（QMT 能力所限，无法回溯补历史）；
- 数据逐日积累 = 本地历史库；不做自动清理（复盘需要历史），导出/清理后续再说。
Q6 UI 扩展（AI 建议：策略过滤）
- TradeRecordsTab 加策略过滤下拉（全部 / 各策略 / 未关联）；
- 历史范围展示本地数据（不再占位）；按策略过滤对今日（实时）与历史（本地）均生效。
Q7 委托状态更新（AI 建议：UPSERT 覆盖）
- 同一 order_id 再次同步时更新 status / 成交量等（当日委托状态流转：已报→部成→已成）；
- 历史日状态 = 最后一次同步快照（当日收市时基本已终态，可接受）。
Q8 文档与约束（后续执行）
- 数据存储设计.md 增补交易记录表设计（§10）；技术方案约束新增条目；产品约束按需（策略过滤 UI）。
边界（初拟，待讨论收敛）
做：两表落地（trade_orders + trade_fills，零冗余 strategy_id/holding_id）+ 定时同步落库（幂等）+ 本地历史查询端点（策略过滤 = 委托时间 join 持仓生命周期窗口）+ tab 策略过滤 + 历史范围本地展示。 不做（本期）：手动修正策略关联入口（后续）；导出/清理管理界面（后续）；QMT 历史接口接入（老师完善后再接）；下单/撤单操作（目标-007 另议）。
讨论与修正记录
- 2026-09-01 老师提出需求，AI 登记（讨论中），提出 Q1-Q8 建议待确认。
- 2026-09-01 老师反馈（Q3 关联方式修正）：关联链 = 成交 → 委托 → 策略 → holding。成交只与委托相关（order_id 外键即可）；委托与策略相关；策略对应具体 holding_id。两表均不冗余 strategy_id + holding_id —— 采用零冗余 + 查询时按持仓生命周期时间窗 join 推导（Q3 定稿）。
- 2026-09-01 老师确认 Q1-Q8 全部定稿：两表零冗余 + 外键链关联（Q3）+ 定时同步 UPSERT + 本地历史查询 + tab 策略过滤 + 只同步当日；R-009 转已定稿，进入迭代 07 实施。
- 2026-09-01 老师二次定稿（Q1-Q4）：归属由用户在交易记录 tab 手动设置——trade_orders 冗余存 strategy_id + holding_id（Q1）；UPSERT 不覆盖归属列（Q2，手动指定为插件逻辑）；全手动选（Q3，不自动预填候选值）；可随时改、以最终为准（Q4）；算法推导降级为候选列表来源。