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# 数据存储设计（JSON Data Store Schema）
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> 策略数据集 + 行情缓存的 JSON data store 设计（R-006 及其扩展，2026-08-31 / 2026-09-01 定）
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> 本文件是数据存储领域的**设计约束文档**，后续数据存储相关迭代以此为依据。
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## 1. 设计目标
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1. **数据快速展现**：DataStore 的核心目标是「数据快速展现」——份额分配、行情价格持久化，重启/刷新后首屏即有数据，不依赖每次实盘查询。
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2. **标准化描述**：为每个策略定义标准化的字段描述（schema），在描述之上挂数据集。
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3. **统一 JSON 操作**：数据量很少（无需数据库/Circe），用 JSON 文件 + 类 JSON Schema 统一读写与校验。
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## 2. 总体架构
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```
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~/.dsh/one-divine-lot/
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├── store.schema.json # 数据集 schema（类 JSON Schema，随代码发布，自动生成）
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├── store.json # 份额分配数据（策略为中心，原子写）
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└── store.market.json # 行情快照缓存（code → 最新行情，原子写）
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```
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**分层**：
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- **策略定义**（id/name/visible/order）：存 DSH settings（~/.dsh/settings.yaml），设置页交互不变
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- **份额分配**（策略 → 股票 → 股数）：存 store.json（策略为中心）
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- **行情快照**（code → lastPrice 等）：存 store.market.json（持久化缓存）
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## 3. 数据文件结构与 Schema
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### 3.1 store.schema.json（数据集 schema）
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```json
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{
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"version": 1,
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"kind": "one-divine-lot-data-store",
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"strategies": {
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"description": "策略数据集：每个策略一个 dataset（份额分配）",
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"type": "array",
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"items": {
|
||
"strategyId": { "type": "string", "required": true, "description": "策略 id（与 settings 中的策略一致）" },
|
||
"dataset": {
|
||
"type": "array",
|
||
"description": "该策略的持仓数据集（份额分配）",
|
||
"items": {
|
||
"code": { "type": "string", "required": true, "description": "证券代码（含后缀，如 600719.SH）" },
|
||
"shares": { "type": "number", "required": true, "description": "份额（股数，>0）" }
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}
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}
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}
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}
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}
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```
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### 3.2 store.json（份额分配，策略为中心）
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```json
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{
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"version": 1,
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"strategies": [
|
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{
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"strategyId": "grid-supermarket",
|
||
"dataset": [
|
||
{ "code": "600719.SH", "shares": 800 },
|
||
{ "code": "300057.SZ", "shares": 1000 }
|
||
]
|
||
},
|
||
{
|
||
"strategyId": "manual-t",
|
||
"dataset": [
|
||
{ "code": "600719.SH", "shares": 1000 }
|
||
]
|
||
}
|
||
]
|
||
}
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```
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**数据视角**：按策略查持仓（策略为中心），比旧 code 为中心（allocations.json）更贴合业务。
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### 3.3 store.market.json（行情快照缓存）
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```json
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{
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||
"version": 1,
|
||
"savedAt": 1788193491108,
|
||
"quotes": {
|
||
"600719.SH": {
|
||
"time": 1788159604000,
|
||
"timetag": "20260831 15:00:04",
|
||
"lastPrice": 7.16,
|
||
"open": 7.19,
|
||
"high": 7.24,
|
||
"low": 7.02,
|
||
"lastClose": 7.22,
|
||
"volume": 63523,
|
||
"amount": 45341300
|
||
}
|
||
}
|
||
}
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```
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**用途**：宿主重启后首屏快速展示上次价格（不依赖实盘订阅）；实盘推送/轮询做增量更新并定期写回。
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## 4. 数据流
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```
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启动时：
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DataStore.load() → 读 store.json（份额分配）
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DataStore.loadMarket() → 读 store.market.json（行情缓存，首屏有价）
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MarketFeed._primePositions() → 主动拉持仓盘口 → 写缓存（服务端启动即预热最新价）
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实盘中：
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MarketFeed WS 推送 / REST 定时刷新 → MarketDataHub.ingest() → 内存缓存
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MarketDataHub 防抖 3s → DataStore.setMarketQuotes() → store.market.json
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查询时（market-snapshot）：
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MarketDataHub.getByCodes() → 内存 → 磁盘 → REST 补拉（三级命中）
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```
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## 5. 关键设计决策
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| 决策 | 结论 | 理由 |
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|---|---|---|
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| 存储介质 | JSON 文件（不引入数据库） | 数据量很少，JSON + schema 足够 |
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| 策略定义位置 | DSH settings（不迁 store） | 设置页交互不变，查询简单 |
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| 份额分配结构 | 策略为中心（strategies[].dataset） | 贴合业务视角，schema 统一描述 |
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| dataset 格式 | [{code, shares}] 数组 | 可扩展字段（未来加成本价/备注） |
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| 行情缓存 | 持久化（store.market.json） | DataStore 为数据快速展现存在，重启不丢价 |
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| 写入 | 原子写（临时文件 + rename） | 防损坏，多次写安全 |
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| 测试隔离 | ODL_TEST_DATA_DIR 环境变量或 dataDir 参数 | 防误删真实数据（技术约束-011） |
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## 6. 迁移
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- 旧 allocations.json（code 为中心）→ 新 store.json（策略为中心）：**启动时自动迁移**，旧文件备份为 allocations.json.bak
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- 迁移逻辑在 DataStore._migrateFromLegacy()：code 为中心 → 策略为中心聚合
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## 7. 对应实现
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| 模块 | 职责 | 文件 |
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|---|---|---|
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| DataStore | 份额分配 + 行情持久化读写、迁移、schema | src/storage/DataStore.js |
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| PositionManager | 份额业务逻辑（依赖 DataStore） | src/position/PositionManager.js |
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| MarketDataHub | 行情缓存（内存 + 磁盘持久化 + 查询） | src/market/MarketDataHub.js |
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| MarketFeed | 行情获取（WS + REST 定时刷新 + 启动 prime） | src/market/MarketFeed.js |
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## 8. 约束条目（引用）
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- 技术约束-011：测试/回归脚本禁止在真实数据上执行写操作（独立数据目录）
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- 本文件为新领域设计约束，后续数据存储变更以本文件为最终依据
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## 9. SQLite 存储设计（R-008 落实，2026-09-01 迭代 06 实施）
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> **变更理由**（R-008 讨论确认）：① 需要复杂查询/筛选（按 code/时间/策略，JSON 内存过滤不便）；② 为未来功能铺路（交易记录/复盘/消息等统一存储）。
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> **变更范围**：仅存储引擎替换（JSON → SQLite），对外行为不变（数据快速展现目标不变）。本节替代第 3 节的 JSON schema 作为存储设计；第 3 节 JSON 结构保留为上一版本基线（迁移源）。
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> **2026-09-01 迭代 06 演进**：存储层从「数据集整体读写」升级为「持仓生命周期」（自增 holding_id + created_at/closed_at），为交易记录关联铺路。
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### 9.1 存储介质
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```
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~/.dsh/one-divine-lot/
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├── one-divine-lot.db # SQLite 数据库（strategy_holdings + market_quotes_cache 两表）
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├── store.json.bak # 迁移前备份（原 store.json）
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├── store.market.json.bak # 迁移前备份（原 store.market.json）
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└── allocations.json.bak # 迁移前备份（原 allocations.json，若存在）
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```
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### 9.2 表结构
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> 2026-09-01 讨论修正：策略持仓为**一对多的「多」侧单表**（strategy_holdings）+ **持仓生命周期**（自增 holding_id / created_at / closed_at）；不建 strategies（JSON 列压扁）+ allocation（冗余）双表；「一」侧=settings 中的策略定义（D5，不迁 SQLite）。
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```sql
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-- 策略持仓生命周期（一笔 = 一次「建仓→清仓」的完整持仓；历史保留，供交易记录关联）
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS strategy_holdings (
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holding_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, -- 自增持仓编号（交易记录关联锚点；实测删除不复用）
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strategy_id TEXT NOT NULL, -- 对应 settings 策略的 id（如 grid-supermarket）
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||
code TEXT NOT NULL, -- 证券代码（含后缀）
|
||
shares REAL NOT NULL, -- 当前份额（股数，>0）
|
||
created_at INTEGER NOT NULL, -- 建仓时间（毫秒时间戳）
|
||
closed_at INTEGER, -- 清仓时间（NULL=当前持仓；非 NULL=已清仓历史）
|
||
PRIMARY KEY (holding_id)
|
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);
|
||
-- 业务约束：同一策略同一股票只允许一笔「当前持仓」（closed_at IS NULL 唯一）
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||
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_active_holding
|
||
ON strategy_holdings (strategy_id, code) WHERE closed_at IS NULL;
|
||
|
||
-- 行情快照缓存（code 维度一行一码；只存 UI 消费的现价 + 昨收，无 JSON 列；cache 语义=重启首屏有价）
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||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS market_quotes_cache (
|
||
code TEXT PRIMARY KEY,
|
||
last_price REAL NOT NULL, -- 最新价（UI 现价）
|
||
last_close REAL NOT NULL, -- 昨收（UI 涨跌着色对比基准）
|
||
updated_at INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
|
||
);
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```
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**数据示例**（strategy_holdings）：
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| holding_id | strategy_id | code | shares | created_at | closed_at |
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|---|---|---|---|---|---|
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| 1 | grid-supermarket | 601117.SH | 600 | 迁移时间戳 | NULL |
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| 2 | grid-supermarket | 300057.SZ | 1000 | 迁移时间戳 | NULL |
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| 8 | manual-t | 600719.SH | 1000 | 迁移时间戳 | NULL |
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| 9 | manual-t | 600719.SH | 0 | 迁移时间戳 | 1788xxx（清仓后） |
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**语义对齐**（store.schema.json → SQLite）：
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- holding_id 自增（SQLite AUTOINCREMENT 实测删除不复用），稳定唯一，作为未来交易记录（trades）的关联外键；
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- strategy_holdings.strategy_id = settings 策略的 id（英文 slug，稳定唯一标识；改名只改 name 不影响数据）；
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- created_at=建仓时间；closed_at=清仓时间（NULL=当前持仓）；部分唯一索引保证同策略同股票仅一笔当前持仓；
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- market_quotes_cache 对齐原 store.market.json 的 quotes 对象，但只抽取 lastPrice/lastClose 两个具体列入库（无 JSON 列）；盘口五档等实时字段仅存内存缓存，不落盘（重启首屏只需「上次价格」）。
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### 9.3 分层
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- **策略定义**（id/name/visible/order）：仍存 DSH settings（~/.dsh/settings.yaml），设置页交互不变（D5）；
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- **持仓份额**（策略 → 股票 → 股数 + 生命周期）：存 strategy_holdings 表（一对多「多」侧，holding_id 唯一）；
|
||
- **行情快照**（code → lastPrice/lastClose）：存 market_quotes_cache 表（极简两列）。
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### 9.4 数据流（不变）
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```
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启动时：
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DataStore.load() → 读 SQLite strategy_holdings（迁移检测：旧 JSON 存在且库空 → 自动迁移）
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DataStore.loadMarket() → 读 SQLite market_quotes_cache（行情缓存，首屏有价）
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||
MarketFeed._primePositions() → 主动拉持仓盘口 → 写缓存（服务端启动即预热最新价）
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实盘中：
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MarketFeed WS 推送 / REST 定时刷新 → MarketDataHub.ingest() → 内存缓存
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MarketDataHub 防抖 3s → SqliteStore.setMarketQuotes() → market_quotes_cache 表（只投影 last_price/last_close）
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查询时（market-snapshot）：
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MarketDataHub.getByCodes() → 内存 → SQLite → REST 补拉（三级命中）
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```
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### 9.5 迁移
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- 触发：启动检测 —— 旧 JSON 文件（store.json / store.market.json / allocations.json）存在 且 SQLite 空 → 自动迁移；
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- 动作：store.json → strategy_holdings（dataset 平铺为行，created_at=迁移时间戳，closed_at=NULL）；store.market.json → market_quotes_cache（抽取 lastPrice/lastClose 两列）；allocations.json → strategy_holdings（code 为中心聚合转换）；迁移前 JSON 备份为 *.json.bak；
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- 幂等：SQLite 有数据即跳过；迁移失败不破坏原 JSON；
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- 一次性脚本：scripts/migrate-json-to-sqlite.mjs（与启动自动迁移共用逻辑）。
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### 9.6 关键设计决策（更新）
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| 决策 | 结论 | 理由 |
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|---|---|---|
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| 存储介质 | **SQLite（node:sqlite）** | 复杂查询 + 未来多数据集统一存储（R-008 D1） |
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| 驱动 | node:sqlite（Node ≥22.5 内置） | 零依赖分发，experimental 风险由 SqliteStore 封装隔离（D2） |
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| 持仓表 | **strategy_holdings**（持仓生命周期：holding_id 自增 + created_at/closed_at） | 关系模型正确、无 JSON 压扁、支持按 code 反查；为交易记录关联铺路（2026-09-01 讨论演进） |
|
||
| 行情表 | market_quotes_cache（code → last_price/last_close 两列） | 只存 UI 消费的现价+昨收；无 JSON 列；盘口深度仅内存（2026-09-01 讨论修正） |
|
||
| 不建表 | 不建 trades（R-007 时再建） | 本期最小改动（D4） |
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| 策略定义位置 | DSH settings（不迁 SQLite） | 设置页交互不变（D5） |
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| 存储层语义 | 单票生命周期（openHolding/addShares/reduceShares/closeHolding），废弃整策略重写（setDataset/removeDataset） | 份额=持仓生命周期，历史保留可关联交易记录（2026-09-01 讨论演进） |
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| 迁移 | 一次性脚本 + 启动自动迁移（幂等） | 参照 R-006 迁移模式（D6） |
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| JSON 去留 | 迁移后废弃（迁移前自动备份） | 单一数据源（D7） |
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| 能力范围 | 仅存储引擎替换，对外行为不变 | 最小改动（D3） |
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| 写入 | SQLite 事务（同步 API） | 原子性由数据库保证 |
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| 测试隔离 | ODL_TEST_DATA_DIR 环境变量或 dataDir 参数 | 防误删真实数据（技术约束-011） |
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### 9.7 对应实现（更新）
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| 模块 | 职责 | 文件 |
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|---|---|---|
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| SqliteStore | SQLite 存储层封装（node:sqlite：init/迁移/持仓生命周期/行情读写/close） | src/storage/SqliteStore.js |
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| DataStore | 持仓 + 行情持久化（委托 SqliteStore，对外 API 升级为生命周期语义） | src/storage/DataStore.js |
|
||
| PositionManager | 份额业务（适配单票生命周期：openHolding/addShares/reduceShares/closeHolding） | src/position/PositionManager.js |
|
||
| MarketDataHub | 行情缓存（内存 + SQLite 持久化 + 查询） | src/market/MarketDataHub.js |
|
||
| MarketFeed | 行情获取（WS + REST 定时刷新 + 启动 prime） | src/market/MarketFeed.js |
|
||
| migrate 脚本 | 一次性迁移脚本 | scripts/migrate-json-to-sqlite.mjs |
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## 10. 交易记录存储设计（R-009 落实，2026-09-01 迭代 07 实施）
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> 依据：R-009（Q1-Q8 定稿，2026-09-01）。在 SQLite 新增交易记录两表（trade_orders + trade_fills），QMT 当日交易数据本地持久化（跨日积累成历史库），支持按策略过滤 / 复盘交易。
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### 10.1 表结构
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```sql
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-- 交易委托（委托主行；order_id 唯一，UPSERT 幂等；零冗余 strategy_id/holding_id）
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||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_orders (
|
||
order_id TEXT PRIMARY KEY, -- m_strOrderSysID
|
||
trade_date TEXT NOT NULL, -- 交易日 YYYYMMDD（m_strInsertDate）
|
||
code TEXT NOT NULL,
|
||
name TEXT NOT NULL DEFAULT '',
|
||
exchange TEXT NOT NULL DEFAULT '',
|
||
direction TEXT NOT NULL DEFAULT '', -- buy / sell
|
||
direction_code INTEGER,
|
||
opt_name TEXT NOT NULL DEFAULT '',
|
||
status INTEGER,
|
||
order_volume REAL NOT NULL DEFAULT 0,
|
||
traded_volume REAL NOT NULL DEFAULT 0,
|
||
limit_price REAL NOT NULL DEFAULT 0,
|
||
traded_price REAL NOT NULL DEFAULT 0,
|
||
amount REAL NOT NULL DEFAULT 0,
|
||
insert_date TEXT NOT NULL DEFAULT '',
|
||
insert_time TEXT NOT NULL DEFAULT '',
|
||
insert_ts INTEGER NOT NULL, -- 派生：insert_date+insert_time 合成毫秒时间戳
|
||
cancel_info TEXT NOT NULL DEFAULT '',
|
||
error_msg TEXT NOT NULL DEFAULT '',
|
||
strategy_id TEXT, -- 用户手动设置的策略归属（冗余，Q1 确认）
|
||
holding_id INTEGER, -- 用户手动设置的持仓归属（冗余，Q1 确认）
|
||
fetched_at INTEGER NOT NULL -- 同步时间戳
|
||
);
|
||
|
||
-- 交易成交（trade_id 唯一，order_id 外键关联委托；零冗余 strategy_id/holding_id）
|
||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_fills (
|
||
trade_id TEXT PRIMARY KEY, -- m_strTradeID
|
||
order_id TEXT NOT NULL, -- → trade_orders.order_id
|
||
trade_date TEXT NOT NULL,
|
||
code TEXT NOT NULL,
|
||
name TEXT NOT NULL DEFAULT '',
|
||
exchange TEXT NOT NULL DEFAULT '',
|
||
direction TEXT NOT NULL DEFAULT '',
|
||
direction_code INTEGER,
|
||
opt_name TEXT NOT NULL DEFAULT '',
|
||
price REAL NOT NULL DEFAULT 0,
|
||
volume REAL NOT NULL DEFAULT 0,
|
||
amount REAL NOT NULL DEFAULT 0,
|
||
commission_rate_wan REAL NOT NULL DEFAULT 0,
|
||
trade_time TEXT NOT NULL DEFAULT '',
|
||
fetched_at INTEGER NOT NULL
|
||
);
|
||
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_orders_date ON trade_orders (trade_date);
|
||
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_orders_ts ON trade_orders (insert_ts);
|
||
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_order ON trade_fills (order_id);
|
||
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_date ON trade_fills (trade_date);
|
||
```
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### 10.2 关键设计决策（R-009 Q1-Q8 定稿）
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| 决策 | 结论 | 理由 |
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|---|---|---|
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| 表范围 | trade_orders + trade_fills 两表 | 委托 1:N 成交，忠实 R-007 单表合并模型；保留无成交委托（待报/已撤/废单）；避免 JSON 压扁 |
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||
| 冗余 | **trade_orders 冗余 strategy_id + holding_id**（用户手动设置） | 老师二次定稿（Q3 修正）：手动设置归属，便于过滤/展示/复盘；trade_fills 仍零冗余（跟随委托） |
|
||
| 委托时间派生列 | insert_ts（insert_date+insert_time 合成毫秒） | join 持仓生命周期窗口用（created_at ≤ t < closed_at） |
|
||
| 策略/持仓归属 | **用户手动设置**（交易记录 tab 下拉：候选 = 该 code 当前持仓策略 + 未关联）；持久化到 trade_orders.strategy_id + holding_id；UPSERT 不覆盖归属列；可随时改以最终为准 | 一票多策略无法算法区分（300057.SZ 分属 grid/manual），人为确认符合「人机合一」（2026-09-01 老师二次定稿） |
|
||
| 同步 | 服务端 TradeSync：启动预热 + 60s 定时 UPSERT（幂等）；前端今日轮询写穿 | 不依赖前端开 tab 也持续积累 |
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||
| 代码归一化 | QMT 委托/成交 code 无后缀（001330），持仓带后缀（001330.SZ）——数据源映射层统一 `normalizeInstrumentCode`（补交易所后缀）；委托交易日 = insertDate（无独立 tradeDate 字段），tradeDate 兜底 insertDate | 保证 FK 链 join 匹配 + 历史按时间段过滤正确（迭代 07 真实数据发现） |
|
||
| 同步范围 | 只同步当日（QMT 无历史接口） | 数据逐日积累 = 本地历史库 |
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||
| 历史查询 | trades/history 端点（时间段/code/策略/方向过滤） | 复盘 + 按策略过滤 |
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||
| 数据清理 | 不做自动清理（复盘需要历史） | 导出/清理后续迭代 |
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||
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||
### 10.3 数据流
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```
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||
启动时：TradeSync 启动预热一次（拉今日 orders+trades → UPSERT 落库，不覆盖归属列）
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实盘中：TradeSync 60s 定时同步（UPSERT 幂等，状态覆盖更新，归属列保留）
|
||
前端今日轮询命中 orders/trades 端点 → 写穿本地（机会式）
|
||
用户： 交易记录 tab 手动设置每笔委托归属（strategy_id + holding_id 落库，可随时改）
|
||
查询时：今日 → QMT 实时（+ 本地归属）；历史范围 → trades/history 查本地 SQLite（策略过滤 = 用户设置的归属）
|
||
```
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||
|
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### 10.4 对应实现（更新）
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|
||
| 模块 | 职责 | 文件 |
|
||
|---|---|---|
|
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| SqliteStore | +trade_orders/trade_fills 建表 + 交易 UPSERT/历史查询 + 策略归属推导 | src/storage/SqliteStore.js |
|
||
| DataStore | +交易记录方法（upsertTradeOrders/upsertTradeFills/queryTradeHistory） | src/storage/DataStore.js |
|
||
| TradeSync | 服务端定时同步（启动预热 + 60s + UPSERT 幂等） | src/trades/TradeSync.js |
|
||
| api/trades.js | +trades/history 端点 | src/api/trades.js |
|
||
|
||
## 11. 持仓内存快照（2026-09-02 优化）
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||
|
||
> **变更理由**（老师拍板讨论）：原实盘持仓在每次请求时穿透 QMT（`PositionManager.getAllPositions` 实时拉 `/trade/positions`），带来 ① QMT 抖动 → 策略/全部持仓/未分配三个页面当场空白；② 每次进 tab 都打一次 QMT HTTP。改为服务端内存快照为准，10s 定时同步。
|
||
|
||
### 11.1 决策
|
||
|
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| 决策 | 结论 | 理由 |
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|---|---|---|
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| 存储介质 | **纯内存**（PositionSync 进程内快照），**不落库** | 持仓快照随时可用一次调用重拿全，不满足落库的任一正当条件（不可再生/重启首屏依赖）；落库反而引入「过期快照冒充实时的说谎风险」；不复用 strategy_holdings（账本 ≠ 对账单，holding_id 是交易归属锚点，不可掺易变快照） |
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| 同步 | PositionSync：启动预热 + 10s 定时全量拉取 → 校验 → 整体替换内存 | 与 TradeSync 同构；闸门校验与页面显示同源同鲜度 |
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| 失败策略 | 同步失败**保留上次快照**，不清空不报错 | 读方继续消费旧快照，QMT 抖动不再白屏（强于旧的穿透行为） |
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| 空快照 | 双重确认（/health 可用 + getAsset 账户身份可识别）才接受为「真清仓」，否则视为异常保留旧快照 | 防一次异常响应清空缓存 |
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| 读路径 | `getAllPositions()` 读内存快照；快照为空 → 读穿透当场拉一次并回填；QMT 也挂 → 抛错（前端 LoadState 重试） | 首启兜底；未注入 positionSync 时保持旧行为（兼容） |
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| ~~幽灵持仓自动清仓~~（**退役，2026-09-08 R-018 数据域分界**） | ~~QMT 快照连续 3 轮消失 → 本地全部策略当前持仓 closeHolding 转历史~~ → **不再写 strategy_holdings**：同步机制只作用于对账单域（老师拍板：幽灵清仓本就是一个同步机制，不可以让幽灵把爪子伸太长）；账本转历史唯一途径 = 卖出单关联减至 0（R-018）；对账单码消失 → 快照无此行 + 漏关联软提示（positions/orphan-hints，只读） | R-014 选定时防本地账本残留；R-018 改由交易关联驱动账本生命周期，幽灵自动归档与「账本只由关联交易改」冲突 → 退役（迭代 16 实施，见 §12） |
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| 前端 | 零改动 | 三个接口数据源自动切换 |
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### 11.2 数据流（持仓部分，替代原「读取时组装」描述）
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```
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启动：PositionSync 预热一次 → 内存快照
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实盘：10s 定时全量同步（失败保留旧快照；空快照双重确认；幽灵清仓判定）
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读取：getAllPositions() → 内存快照 →（空）读穿透回填
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```
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### 11.3 对应实现（追加）
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| 模块 | 职责 | 文件 |
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| PositionSync | 持仓内存快照同步（10s 定时 + 失败保留 + 空快照双重确认 + 幽灵清仓防抖） | src/position/PositionSync.js |
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| PositionManager | getAllPositions 改读快照 + 读穿透兜底（未注入 sync 时兼容旧穿透） | src/position/PositionManager.js |
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| 回归测试 | 纯内存 mock 34 项（同步/失败保留/空快照/幽灵防抖/账户守卫/读穿透/组装回归） | scripts/test-position-sync.mjs |
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## 12. 归属分段存储设计（R-018 落实，2026-09-08 迭代 16 实施）
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> **变更理由**（R-018 老师拍板）：交易归属从「纯标签」（trade_orders 单组 strategy_id/holding_id，不改数量）升级为**账本写操作**——关联即自动调整 strategy_holdings 份额；支持一笔委托拆多段分配多策略；撤段做逆操作。归属真相源从 trade_orders 两列迁移到**分段表**。
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### 12.1 strategy_holdings 状态扩展（作废第三态 + 清仓份额快照）
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```sql
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-- 幂等 ALTER（沿用 _ensureXxxColumn 模式）
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ALTER TABLE strategy_holdings ADD COLUMN void_at INTEGER; -- 作废时间（NULL=有效；非 NULL=建仓被撤=从未成立；不进历史层）
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ALTER TABLE strategy_holdings ADD COLUMN closed_shares REAL; -- 清仓前份额快照（closeHolding 写入，供撤卖出段恢复活动用）
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-- 活动唯一索引收窄（R-018：活动 = closed_at IS NULL AND void_at IS NULL）
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DROP INDEX IF EXISTS idx_active_holding;
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CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_active_holding
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ON strategy_holdings (strategy_id, code) WHERE closed_at IS NULL AND void_at IS NULL;
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```
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- 生命周期操作语义：closeHolding = shares 置 0 + closed_at + **closed_shares=清仓前份额**（shares 展示仍 0，R-016 Q2 语义不变）；voidHolding（新增）= shares 置 0 + void_at（非清仓：建仓被撤 = 从未成立）；
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- 作废行不进 R-016 历史「已清仓」层（getHoldingsHistory 过滤 void_at IS NULL），保留数据可追溯。
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### 12.2 归属分段表 trade_order_attributions
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```sql
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_order_attributions (
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id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
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order_id TEXT NOT NULL, -- → trade_orders.order_id
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strategy_id TEXT NOT NULL, -- 段归属策略
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holding_id INTEGER NOT NULL, -- 段锚点持仓（R-010 展开用）
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code TEXT NOT NULL, -- 冗余
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direction TEXT NOT NULL, -- buy/sell（冗余，撤段判向）
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volume REAL NOT NULL, -- 该段已成交量（>0；总额 ≤ order.traded_volume）
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created_at INTEGER NOT NULL
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);
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CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_attr_order_strategy ON trade_order_attributions (order_id, strategy_id);
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CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_attr_holding ON trade_order_attributions (holding_id);
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CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_attr_strategy ON trade_order_attributions (strategy_id);
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```
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- **真相源 = 段表**；trade_orders.strategy_id/holding_id 退役为冗余（保留列不删，防外部脚本 break；不再作为查询/过滤源）；
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- 存量迁移：段表空且 trade_orders 有单组归属 → 迁为第一段（volume = 该单 traded_volume；幂等）；
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- 查询适配：orders 附加归属、by-holding（R-010）、历史策略过滤（R-009）全部改经段表。
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### 12.3 关键设计决策（R-018 迭代 16）
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| 决策 | 结论 | 理由 |
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|---|---|---|
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| 归属真相源 | **分段表 trade_order_attributions**（order → 多段 strategyId/holdingId/volume） | 一笔委托可拆 N 段关联不同策略（R2/R4）；单列两字段无法表达 |
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| 数据域分界 | PositionSync/幽灵清仓**只写对账单快照**，不写 strategy_holdings | R-018 老师拍板：同步机制不伸爪子到账本；账本只由交易关联 + 手动份额操作驱动 |
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| 关联驱动量 | 段 volume = 该段**已成交量** | Q4：撤单/废单不动账 |
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| 撤段逆操作 | 撤 buy 段 → 减回 / 归零作废（void）；撤 sell 段 → 加回 / 恢复活动仓（closed_shares） | R3/R6/R7：作废 ≠ 清仓（不产生假清仓历史）；恢复用 closed_shares 快照 |
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| 撤段约束 | 同 holding 内**逆序撤销**（乱序返回 segment-order-conflict）；跨 holding 段独立可任意撤 | 账本正确性 > 操作便利（宁可拒绝不写错账） |
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| 事务 | setSegments 全量替换在**单事务**内（撤旧段 + 加新段） | 改归属原子性（R3 边界） |
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### 12.4 对应实现（追加）
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| 模块 | 职责 | 文件 |
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|---|---|---|
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| AttributionService | 归属服务：apply/revoke/setSegments（动作表判定 + 逆操作 + 事务） | src/trades/AttributionService.js（新增） |
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| SqliteStore | 增列/索引重建/voidHolding/close 快照/段表 CRUD/runInTransaction/查询改段表/存量迁移 | src/storage/SqliteStore.js |
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| api/trades.js | attribution-targets / attribution-set / attribution-segments；orders 附加段 | src/api/trades.js |
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| PositionSync | 删除幽灵清仓逻辑（只同步对账单快照） | src/position/PositionSync.js |
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| 回归测试 | 分界/动作表/撤段/迁移/软提示 | scripts/test-r018-attribution.mjs（新增） |
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## 13. 约束条目（引用）
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- 技术约束-012：数据存储遵循本文件（SQLite 存储设计，含交易记录表 §10、归属分段存储 §12）；
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- 技术约束-011：测试/回归脚本禁止在真实数据上执行写操作（独立数据目录）；
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- 技术约束-017（变更 1，2026-09-08）：幽灵自动清仓退役，PositionSync 只同步对账单快照；
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- 本文件为新领域设计约束，后续数据存储变更以本文件为最终依据。 |