docs(迭代07/08): 交易记录本地存储 + 策略持仓展开全量文档 + 需求归档（R-009/R-010）
- PLAN-008/PLAN-009 计划（已完成） - 迭代 07/08 四件套（目标/技术方案/验收标准/复盘） - 设计约束：数据存储设计 §10/§10.1、技术约束-012/013、产品约束-008 - R-009/R-010 需求归档（含二次定稿：手动归属、Q4 成本价/成交价） - 需求池索引同步
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,146 @@
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# R-009 交易记录本地存储（SQLite）+ 策略关联 · 已完成
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> 归档日期：2026-09-01 ｜ 需求状态：**已完成**
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> 原索引：docs/05-需求池/需求池索引.md（主索引保留 R-009 条目，指向本归档）
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> 实现迭代：07-交易记录本地存储SQLite与策略关联（验收通过，迭代复盘见 docs/04-迭代记录/07-交易记录本地存储SQLite与策略关联/迭代复盘.md）
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> 关联计划：PLAN-008（docs/02-计划/计划-交易记录本地存储SQLite与策略关联.md）
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> 讨论记录：Q1-Q8 定稿（2026-09-01），Q3 关联方式修正（外键链 + 两表零冗余）
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# R-009 交易记录本地存储（SQLite）+ 策略关联
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> 状态：**已定稿**（2026-09-01，老师确认）｜ 登记日期：2026-09-01
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> 来源：老师指令（2026-09-01）
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> 优先级：P1
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> 关联：R-007（交易记录接入）、R-008（SQLite 存储）、docs/03-设计约束/数据存储设计.md §9（holding_id 关联锚点预留）、迭代 06 复盘遗留项 2
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## 需求描述
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在 SQLite 中新增**交易记录表**（委托 + 成交），将 QMT Bridge 当日交易数据**本地持久化**（跨日积累，形成本地历史库），并建立与插件**策略体系**的关联，支持**按策略过滤 / 复盘**交易。**归属由用户在交易记录 tab 手动设置（冗余存 strategy_id + holding_id），UPSERT 不覆盖归属列。**
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- 承接 R-007 的 Q5（本地持久化，本期不做）与 Q10（按策略过滤，后续迭代）；
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- 落实迭代 06 复盘遗留项 2：「strategy_holdings.holding_id 已就绪，可作为 trades 表关联锚点（R-007 实现时建 trades 表）」；
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- 顺带解决 R-007 历史范围「接口开发中」占位问题（本地积累后历史可查）。
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## 现状（代码审查 2026-09-01）
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| 项 | 现状 |
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| 交易展示 | TradeRecordsTab 接 QMT 当日委托（/trade/orders）+ 当日成交（/trade/trades），单表合并展示，**仅实时、不落盘** |
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| 历史范围 | 非今日范围前端占位「历史数据接口开发中」（QMT Bridge 无历史接口，get_trade_detail_data 读客户端缓存仅当日） |
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| SQLite | 迭代 06 落地：strategy_holdings（持仓生命周期：holding_id 自增 + created_at/closed_at）+ market_quotes_cache 两表；holding_id 预留为交易关联锚点 |
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| 策略 | 策略=标签（settings），持仓份额存 strategy_holdings；同码可跨多个策略（部分唯一索引仅约束同策略同码一笔当前持仓） |
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## 待讨论点（Q1-Q8，AI 建议见各条）
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### Q1 存储粒度与表结构（AI 建议：委托 + 成交两表）
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```sql
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-- 交易委托（委托主行；order_id 唯一，UPSERT 幂等；零冗余：不存 strategy_id/holding_id）
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_orders (
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order_id TEXT PRIMARY KEY, -- m_strOrderSysID
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trade_date TEXT NOT NULL, -- 交易日 YYYYMMDD（m_strInsertDate）
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code TEXT NOT NULL,
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name TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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exchange TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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direction TEXT NOT NULL DEFAULT '', -- buy / sell
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direction_code INTEGER,
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opt_name TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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status INTEGER,
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order_volume REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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traded_volume REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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limit_price REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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traded_price REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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amount REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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insert_date TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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insert_time TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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insert_ts INTEGER NOT NULL, -- 派生列：insert_date+insert_time 合成毫秒时间戳（join 持仓窗口用）
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cancel_info TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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error_msg TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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fetched_at INTEGER NOT NULL -- 同步时间戳
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);
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-- 交易成交（成交明细；trade_id 唯一，order_id 外键关联委托；零冗余：不存 strategy_id/holding_id）
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_fills (
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trade_id TEXT PRIMARY KEY, -- m_strTradeID
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order_id TEXT NOT NULL, -- → trade_orders.order_id
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trade_date TEXT NOT NULL,
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code TEXT NOT NULL,
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name TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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||||
exchange TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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direction TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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||||
direction_code INTEGER,
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||||
opt_name TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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price REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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volume REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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amount REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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commission_rate_wan REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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trade_time TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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fetched_at INTEGER NOT NULL
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);
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CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_orders_date ON trade_orders (trade_date);
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CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_orders_ts ON trade_orders (insert_ts);
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CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_order ON trade_fills (order_id);
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CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_date ON trade_fills (trade_date);
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```
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- 理由：委托 1:N 成交，两表忠实 R-007「单表合并」模型（前端 mergeOrdersAndTrades 可复用）；两表能保留无成交委托（待报/已撤/废单），复盘完整；避免 JSON 压扁。
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- **2026-09-01 老师修正：两表都不冗余 strategy_id / holding_id**（外键链推导，见 Q3）；trade_orders 增加派生列 insert_ts（insert_date+insert_time 合成，join 持仓窗口用）。
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### Q2 存储时机 / 同步机制（AI 建议：服务端定时同步 + API 写穿）
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- 服务端 TradeSync 模块定时（建议 60s）拉取今日 orders+trades → UPSERT 落库（幂等）；
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- 前端今日轮询命中 orders/trades 端点时同步写穿（机会式）；
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- 插件启动时同步一次（预热今日数据）；
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- 理由：不依赖前端开 tab 也持续积累；UPSERT 幂等不重复。
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### Q3 策略关联方式（2026-09-01 二次修正定稿：手动设置归属）
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**最终定稿（老师拍板）**：关联链 = 成交(fill) → 委托(order) → 策略(strategy) → holding（持仓 ID），但**归属由用户手动设置，不靠算法推导**。
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- **信息源 = 人**：交易记录 tab 加载每日交易记录，用户手动设置每笔委托的归属（下拉候选 = 该 code 的当前持仓策略 + 未关联）；符合「人机合一」目标-007（AI 给候选，人做最终决定）；
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- **trade_orders 冗余存 strategy_id + holding_id**（Q1 老师确认：加冗余字段，便于过滤/展示/复盘）；
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- **UPSERT 不覆盖归属列**（Q2 老师确认）：归属是手动指定的、是插件逻辑，TradeSync 定时同步只更新 QMT 原始字段，保留已有归属；
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- **全手动选**（Q3 老师确认）：不自动预填候选值，用户明确选择后才落库；未设置前归属为空（未关联）；
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- **可修改**（Q4 老师确认）：已设置的归属可随时改，以最终修改为准；
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- 成交明细跟随委托归属（不单独设置）；
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- 归属推导逻辑（方案 A 时间窗 + 份额最大）**降级为候选列表来源**：一票一策略时给出该策略候选、一票多策略时给出全部候选让用户选、无持仓时仅「未关联」。
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### Q4 历史查询能力（AI 建议：新增本地查询端点，策略过滤走 FK 链 join）
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- 新增端点（如 trades/history）：按 { start, end, code, strategyId, direction } 查本地 SQLite，返回 { orders, fills }；
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- strategyId 过滤 = trade_orders JOIN strategy_holdings（生命周期窗口含委托时间，取份额最大持仓）筛选 strategy_id；
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- 前端历史范围从「占位」切换为查本地库（数据=插件运行期间逐日积累；插件停运期间无数据，诚实记录不可补）；
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- 今日仍走 QMT 实时（更新鲜），同步写穿本地；QMT 不可用时可用本地兜底（可选）。
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### Q5 同步范围与数据积累（AI 建议）
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- 只同步「当日」数据（QMT 能力所限，无法回溯补历史）；
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- 数据逐日积累 = 本地历史库；不做自动清理（复盘需要历史），导出/清理后续再说。
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### Q6 UI 扩展（AI 建议：策略过滤）
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- TradeRecordsTab 加策略过滤下拉（全部 / 各策略 / 未关联）；
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- 历史范围展示本地数据（不再占位）；按策略过滤对今日（实时）与历史（本地）均生效。
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### Q7 委托状态更新（AI 建议：UPSERT 覆盖）
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- 同一 order_id 再次同步时更新 status / 成交量等（当日委托状态流转：已报→部成→已成）；
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- 历史日状态 = 最后一次同步快照（当日收市时基本已终态，可接受）。
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### Q8 文档与约束（后续执行）
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- 数据存储设计.md 增补交易记录表设计（§10）；技术方案约束新增条目；产品约束按需（策略过滤 UI）。
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## 边界（初拟，待讨论收敛）
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**做**：两表落地（trade_orders + trade_fills，零冗余 strategy_id/holding_id）+ 定时同步落库（幂等）+ 本地历史查询端点（策略过滤 = 委托时间 join 持仓生命周期窗口）+ tab 策略过滤 + 历史范围本地展示。
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**不做**（本期）：手动修正策略关联入口（后续）；导出/清理管理界面（后续）；QMT 历史接口接入（老师完善后再接）；下单/撤单操作（目标-007 另议）。
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## 讨论与修正记录
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- 2026-09-01 老师提出需求，AI 登记（讨论中），提出 Q1-Q8 建议待确认。
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- 2026-09-01 老师反馈（Q3 关联方式修正）：关联链 = 成交 → 委托 → 策略 → holding。成交只与委托相关（order_id 外键即可）；委托与策略相关；策略对应具体 holding_id。**两表均不冗余 strategy_id + holding_id** —— 采用零冗余 + 查询时按持仓生命周期时间窗 join 推导（Q3 定稿）。
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- 2026-09-01 老师确认 Q1-Q8 全部定稿：两表零冗余 + 外键链关联（Q3）+ 定时同步 UPSERT + 本地历史查询 + tab 策略过滤 + 只同步当日；**R-009 转已定稿，进入迭代 07 实施**。
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- 2026-09-01 老师二次定稿（Q1-Q4）：归属由用户在交易记录 tab **手动设置**——trade_orders 冗余存 strategy_id + holding_id（Q1）；**UPSERT 不覆盖归属列**（Q2，手动指定为插件逻辑）；**全手动选**（Q3，不自动预填候选值）；**可随时改、以最终为准**（Q4）；算法推导降级为候选列表来源。
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@@ -0,0 +1,63 @@
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# R-010 策略持仓行展开关联交易记录（Holding → 交易汇总）· 已完成
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> 归档日期：2026-09-02 ｜ 需求状态：**已完成**
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> 原索引：docs/05-需求池/需求池索引.md（主索引保留 R-010 条目，指向本归档）
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> 实现迭代：08-策略持仓行展开关联交易记录（老师确认，迭代复盘见 docs/04-迭代记录/08-策略持仓行展开关联交易记录/迭代复盘.md）
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> 关联计划：PLAN-009（docs/02-计划/计划-策略持仓行展开关联交易记录.md）
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# R-010 策略持仓行展开关联交易记录（Holding → 交易汇总）
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> 状态：**已定稿**（2026-09-02，老师确认 Q1-Q3）｜ 登记日期：2026-09-02
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> 来源：老师指令（2026-09-02）
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> 优先级：P1
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> 关联：R-009（交易记录本地存储 + holding_id 关联）、迭代 07
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## 需求描述
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策略持仓 tab（如「网格超市」「手动做T」）中，**每个持仓记录（Holding）行可展开**，展开后显示**与该 holding 关联的交易记录**（仅委托汇总，不分笔成交）。
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- 展开效果类似交易记录 tab 的展开效果；
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- 展开内容只显示**委托汇总**（一笔委托一行，聚合成交信息），**不显示分笔成交明细**；
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- 关联依据 = trade_orders.holding_id（R-009 已建立：用户手动设置归属时写入 holding_id）。
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## 现状（代码审查 2026-09-02）
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| 项 | 现状 |
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|---|---|
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| 策略持仓 tab | StrategyTab.jsx：表格展示策略持仓（代码/名称/现价/策略份额/总持仓/操作），行不可展开 |
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| 持仓数据 | strategy-positions 端点返回 QMT 持仓 + shares，**不含 holding_id**（需附加） |
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| holding 关联 | trade_orders.holding_id（R-009 手动归属写入），按 holding_id 可精确查询交易 |
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| 交易汇总 | trade_orders 单行即委托汇总（order_volume/traded_volume/amount/费用等），天然是汇总 |
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## 待讨论点（Q1-Q3，AI 建议见各条）
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### Q1 持仓行如何带出 holding_id（AI 建议：strategy-positions 附加 holding_id）
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- 方案：PositionManager.getStrategyPositions 返回时，查 strategy_holdings 附加 holding_id（同策略同 code 的当前持仓）；
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- 一票多策略：当前策略下的该 code 只有一个当前持仓（idx_active_holding 约束），可精确匹配；
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- 需确认：是否接受服务端附加 holding_id 到 strategy-positions 响应？
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### Q2 查询端点（AI 建议：新增 trades/by-holding 端点）
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- 新增端点：按 holding_id 查 trade_orders（返回委托汇总列表，含状态/方向/量/价/金额/时间）；
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- 复用 SqliteStore 查询（WHERE holding_id=? ORDER BY insert_ts DESC）；
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- 需确认：端点命名与返回结构？
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### Q3 前端展开 UI（AI 建议：持仓行展开 + 内嵌汇总表）
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- 展开效果：类似交易记录 tab（行点击展开/折叠，箭头指示）；
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- 展开内容：内嵌小表格显示该 holding 的委托汇总（时间/方向/状态/委托量/成交量/均价/金额/费用）；
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- 懒加载：展开时才查询 trades/by-holding（不展开不请求）；
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- 需确认：展示列是否与交易记录 tab 的委托汇总一致（可精简）？
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### Q4 成本价 + 最后一笔成交价（2026-09-02 老师补充，已确认）
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- **成本价**：持仓数据源已有 avgPrice（QMT 持仓字段，如博纳影业 6.8393），直接展示；
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- **最后一笔成交价**：
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- 该 holding 关联交易记录（trades/by-holding）按时间取**最新一笔有实际成交**（tradedVolume > 0）的委托的 tradedPrice（成交价）；
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- 无关联交易 / 关联委托均未成交 → 默认等于成本价（avgPrice）；
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- 展示位置：策略持仓 tab 持仓行加「成本价」「最后一笔成交价」两列。
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## 定稿记录
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- 2026-09-02 老师确认 Q1-Q3 全部定稿：strategy-positions 附加 holding_id（Q1）+ trades/by-holding 端点（Q2）+ 持仓行展开 UI（懒加载，仅委托汇总）（Q3）；**R-010 转已定稿，进入迭代 08 实施**。
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- 2026-09-02 老师补充 Q4（成本价 + 最后一笔成交价）并确认规则（取最新有成交的 tradedPrice，无成交默认成本价）。
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@@ -20,6 +20,8 @@
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| R-004 | QMT 连接配置（多配置管理 + 会话头部快捷切换） | 设置页「QMT 连接配置」子 tab：多配置 CRUD（卡片形式）、单选激活（数据源热切换立即生效）、默认标记（启动自动激活）、测试连接（/health 代理）、删除边界处理；会话头部（PTC 模式标签旁）快捷切换 chip。**2026-08-29 定稿（Q1-Q10）并完成实现与验收（7/7 通过），已归档至 已完成/R-004.md**。决策沉淀：产品约束-005/006、技术约束-003（变更）/008/009、UI约束-001/002 | 老师指令（2026-08-28） | P1 | 已定稿 | 2026-08-29 | 03-QMT连接配置 | **已实现（已归档）** |
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| R-007 | 交易记录接入（订单与成交数据 + 时间段查询） | 交易记录 tab 接入 QMT Bridge 当日委托(/trade/orders)与当日成交(/trade/trades)：**单表合并**（委托主行 + 展开成交明细）+ **时间段查询**（今日/本周/本月 + 手动起止）+ 费用计算（佣金费率+最低5元/印花税/过户费，委托级合并计费）。**2026-09-01 定稿并完成（迭代 05 验收通过），已归档至 已完成/R-007.md** | 老师指令（2026-09-01） | P1 | 已定稿 | 2026-09-01 | 05-交易记录接入 | **已实现（已归档）** |
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| R-008 | 数据存储管理（JSON → SQLite） | 数据存储从 JSON data store 升级为 SQLite（node:sqlite）：仅存储引擎替换 + strategies/allocation/market_quotes 三表 + 一次性迁移脚本（启动自动迁移）+ JSON 废弃；策略仍存 DSH settings；不建 trades 表（R-007 时再建）。**2026-09-01 定稿（T-008 转正，D1-D8 确认），2026-09-01 完成（迭代 06 验收通过），已归档至 已完成/R-008.md** | 老师指令（2026-09-01，T-008 转正） | P1 | 已定稿 | 2026-09-01 | 06-数据存储SQLite | **已实现（已归档）** |
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| R-009 | 交易记录本地存储（SQLite）+ 策略关联 | 在 SQLite 新增交易记录表（trade_orders + trade_fills，委托/成交两表，**零冗余 strategy_id/holding_id**），QMT 当日交易数据本地持久化（跨日积累成历史库）；策略/持仓归属 = 委托时间 join strategy_holdings 生命周期窗口推导（外键链：成交→委托→策略→holding）；本地历史查询端点 + 交易记录 tab 策略过滤与历史范围本地展示。**2026-09-01 定稿（Q1-Q8 确认），2026-09-01 完成（迭代 07 验收通过），已归档至 已完成/R-009.md** | 老师指令（2026-09-01） | P1 | 已定稿 | 2026-09-01 | 07-交易记录本地存储SQLite与策略关联 | **已实现（已归档）** |
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| R-010 | 策略持仓行展开关联交易记录（Holding → 交易汇总） | 策略持仓 tab 每个持仓行（Holding）可展开，展开显示与该 holding 关联的交易记录（仅委托汇总，不分笔成交）；strategy-positions 附加 holding_id + 新增 trades/by-holding 端点 + 持仓行展开 UI + 成本价/最后一笔成交价两列 + 神之一手 tab 隐藏输入框。**2026-09-02 定稿（Q1-Q4 确认），2026-09-02 完成（老师确认），已归档至 已完成/R-010.md** | 老师指令（2026-09-02） | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 08-策略持仓行展开关联交易记录 | **已实现（已归档）** |
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## 渐进明细规划素材
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@@ -34,4 +36,4 @@
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| T-005 | 通过 ws 长连接做市场数据的实时反映 | WebSocket 长连接实现市场数据（持仓/行情）实时推送与展示；源自迭代 01 复盘。**2026-08-31 转正为 R-005（迭代 04 实施中）**，草稿文件：`草稿/通过ws长连接做市场数据的实时反映.md` | 已转需求 R-005 |
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| T-006 | 数据池中间层 + 策略表格动态字段配置 | 服务端数据池（数据集中间层：按 code 聚合宽表、多源字段映射、填充器架构）+ 策略持仓表格动态字段配置（列配置×池行渲染）。源自 R003 讨论（2026-08-28）拆分独立，草稿文件：`草稿/数据池中间层与策略表格动态字段配置.md` | 起草 |
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| T-007 | RSS 订阅管理 | 管理 RSS 订阅源（增删改查）+ 抓取聚合订阅内容，作为资讯/消息来源；支撑 目标-003 市场监控、目标-004 消息管理，与 T-004 同属消息链路。**2026-08-28 老师确认先放草稿**，草稿文件：`草稿/RSS订阅管理.md` | 起草 |
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| T-008 | 数据存储管理（JSON → SQLite） | 数据存储从 JSON data store 升级为 SQLite（node:sqlite）数据库 + 数据存储管理能力；**变更既有设计约束**（数据存储设计.md「无需数据库」决策）。**2026-09-01 定稿转正为 R-008 并完成（迭代 06）** | 已转需求 R-008 |
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| T-008 | 数据存储管理（JSON → SQLite） | 数据存储从 JSON data store 升级为 SQLite（node:sqlite）数据库 + 数据存储管理能力；**变更既有设计约束**（数据存储设计.md「无需数据库」决策）。**2026-09-01 定稿转正为 R-008 并完成（迭代 06）** | 已转需求 R-008 |
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