diff --git a/docs/02-计划/计划-交易记录本地存储SQLite与策略关联.md b/docs/02-计划/计划-交易记录本地存储SQLite与策略关联.md new file mode 100644 index 0000000..0e6a9fb --- /dev/null +++ b/docs/02-计划/计划-交易记录本地存储SQLite与策略关联.md @@ -0,0 +1,66 @@ +# 计划：交易记录本地存储（SQLite）+ 策略关联（阶段航点） + +> 编号：PLAN-008 ｜ 粒度：阶段航点（大粒度） ｜ 创建：2026-09-01 ｜ 状态：**已完成（2026-09-01 迭代 07 验收通过）** +> 派生自终极目标：目标-006（交易复盘）、目标-003（按策略监控市场） +> 依据需求：**R-009（已定稿，2026-09-01，Q1-Q8 全部确认）** —— 符合入范围门槛 +> 设计约束：技术约束-012（数据存储设计）、技术约束-001/003/004/010（沿用）、产品约束-007 方向语义 + +## 目标 + +在 SQLite 新增**交易记录表**（trade_orders 委托 + trade_fills 成交），将 QMT Bridge 当日交易数据**本地持久化**（跨日积累成本地历史库），并按**外键链**（成交→委托→策略→holding）建立与插件策略体系的关联，支持**按策略过滤 / 复盘**交易。 + +- 承接 R-007 的 Q5（本地持久化）与 Q10（按策略过滤）； +- 落实迭代 06 复盘遗留项 2（holding_id 关联锚点）； +- 解决 R-007 历史范围「接口开发中」占位（本地积累后历史可查）。 + +## 范围 + +**做**： +1. **两表落地**：trade_orders（委托主行，order_id 主键，UPSERT 幂等）+ trade_fills（成交明细，trade_id 主键、order_id 外键关联委托）两表；**两表均不冗余 strategy_id / holding_id**（Q3 老师定稿：外键链推导）；trade_orders 加派生列 insert_ts（insert_date+insert_time 合成毫秒时间戳，join 持仓窗口用）； +2. **定时同步**：服务端 TradeSync 模块 —— 定时（60s）拉当日 orders+trades → UPSERT 落库（幂等）；插件启动同步一次（预热今日数据）；前端今日轮询写穿（机会式）； +3. **策略关联（外键链推导）**：策略/持仓归属不在写入期计算，查询期由委托时间（insert_ts）JOIN strategy_holdings 生命周期窗口（created_at ≤ t < closed_at，closed_at 为 NULL=当前持仓）推导；同码多策略取份额最大持仓；无命中视为未关联； +4. **本地历史查询端点**：trades/history —— 按 { start, end, code, strategyId, direction } 查本地 SQLite，返回 { orders, fills }（策略过滤走 FK 链 join）； +5. **前端**：TradeRecordsTab 加策略过滤下拉（全部/各策略/未关联）；历史范围从「占位」切换为查本地库；今日仍走 QMT 实时 + 写穿本地。 + +**不做**： +- 手动修正策略关联入口（后续迭代）； +- 导出/清理管理界面（后续迭代；复盘需要历史，不做自动清理）； +- QMT 历史接口接入（老师完善后再接）； +- 下单/撤单等交易操作（目标-007 另议）。 + +## 程序结构（改造后） + +``` +src/ +├── component/ +│ ├── SqliteStore.js # 改：+trade_orders/trade_fills 建表 + 交易 UPSERT/查询 + 策略归属推导 +│ ├── DataStore.js # 改：委托交易记录方法 +│ └── TradeSync.js # 新增：服务端定时同步（60s + 启动预热 + UPSERT 幂等） +├── api/ +│ └── trades.js # 改：+trades/history 端点 +└── index.js # 改：装配 TradeSync + storage 注入 api runtime +src/client/views/ +└── TradeRecordsTab.jsx # 改：策略过滤下拉 + 历史范围查本地库 +``` + +## 实现步骤（建议顺序） + +1. **文档骨架**：PLAN-008 + 迭代 07 子目录（本步）； +2. **设计约束落地**：数据存储设计.md §10 增补交易记录表设计 + 技术方案约束新增条目； +3. **SqliteStore**：建表（trade_orders/trade_fills）+ 交易 UPSERT（幂等）+ 本地历史查询 + 策略归属推导（insert_ts join 持仓窗口）； +4. **DataStore**：委托交易记录方法； +5. **TradeSync**：定时同步模块（60s + 启动预热 + 今日范围 UPSERT）； +6. **api/trades.js**：trades/history 端点（+ 现有 orders/trades 响应附加策略归属信息可选）； +7. **index.js**：装配 TradeSync（dispose 清理）+ storage 注入 api runtime； +8. **前端**：TradeRecordsTab 策略过滤 + 历史范围本地展示； +9. **构建测试**：pnpm run build + typecheck + 独立数据目录回归测试（技术约束-011）； +10. **验收**：对照迭代 07 验收标准逐条核验，记录迭代复盘。 + +## 验收要点 + +- trade_orders + trade_fills 两表落地（零冗余 strategy_id/holding_id，insert_ts 派生列）； +- 同步：启动预热 + 60s 定时 UPSERT 幂等（重复同步不重复行、状态覆盖更新）； +- 历史查询：按时间段/code/策略/方向查本地库，策略过滤 = 委托时间 join 持仓生命周期窗口（一码多策略取份额最大）； +- 前端：策略过滤下拉 + 历史范围展示本地数据（不再占位）；今日实时 + 写穿； +- 现有功能不回归（持仓/策略/行情/连接配置/交易记录今日实时）； +- 技术约束-011：回归测试用独立数据目录。 \ No newline at end of file diff --git a/docs/02-计划/计划-策略持仓行展开关联交易记录.md b/docs/02-计划/计划-策略持仓行展开关联交易记录.md new file mode 100644 index 0000000..13878ed --- /dev/null +++ b/docs/02-计划/计划-策略持仓行展开关联交易记录.md @@ -0,0 +1,55 @@ +# 计划：策略持仓行展开关联交易记录（Holding → 交易汇总）（阶段航点） + +> 编号：PLAN-009 ｜ 粒度：阶段航点（大粒度） ｜ 创建：2026-09-02 ｜ 状态：**已完成（2026-09-02 迭代 08 老师确认）** +> 派生自终极目标：目标-006（交易复盘）、目标-003（按策略监控市场） +> 依据需求：**R-010（已定稿，2026-09-02，Q1-Q3 确认）** —— 符合入范围门槛 +> 设计约束：技术约束-012（数据存储设计）、技术约束-001/003/004（沿用） + +## 目标 + +策略持仓 tab 每个持仓行（Holding）可展开，展开显示与该 holding 关联的交易记录（仅委托汇总，不分笔成交），实现「持仓 ↔ 交易」的双向追溯（R-009 反向：交易→持仓已实现，本迭代持仓→交易）。 + +## 范围 + +**做**： +1. **strategy-positions 附加 holding_id**：PositionManager.getStrategyPositions 返回时，查 strategy_holdings 附加当前持仓的 holding_id（Q1）； +2. **trades/by-holding 端点**：按 holding_id 查 trade_orders，返回委托汇总列表（时间/方向/状态/委托量/成交量/均价/金额/费用）（Q2）； +3. **持仓行展开 UI**：StrategyTab 持仓行加展开（类似交易记录 tab 展开效果），展开后内嵌小表格显示该 holding 的委托汇总；懒加载（展开时才请求）（Q3）。 + +**不做**： +- 分笔成交明细展示（老师明确只要汇总）； +- 交易记录 tab 改动； +- 归属设置入口（R-009 已有）。 + +## 程序结构 + +``` +src/ +├── component/ +│ ├── PositionManager.js # 改：getStrategyPositions 附加 holding_id +│ ├── SqliteStore.js # 改：+getOrdersByHolding(holdingId) +│ └── DataStore.js # 改：+getTradeOrdersByHolding +├── api/ +│ └── trades.js # 改：+trades/by-holding 端点 +src/client/views/ +└── StrategyTab.jsx # 改：持仓行展开 + 内嵌委托汇总表（懒加载） +``` + +## 实现步骤 + +1. **文档骨架**：PLAN-009 + 迭代 08（本步）； +2. **SqliteStore**：getOrdersByHolding（WHERE holding_id=? ORDER BY insert_ts DESC）； +3. **DataStore**：委托方法； +4. **PositionManager**：getStrategyPositions 附加 holding_id； +5. **api/trades.js**：trades/by-holding 端点； +6. **StrategyTab**：持仓行展开 + 懒加载 + 内嵌汇总表； +7. **构建测试**：pnpm run build + typecheck + 独立数据目录回归（技术约束-011）； +8. **验收 + 复盘**。 + +## 验收要点 + +- strategy-positions 每行含 holding_id（同策略同 code 当前持仓）； +- trades/by-holding 返回该 holding 的委托汇总（无成交的委托也显示）； +- StrategyTab 持仓行可展开，展开显示委托汇总表（不分笔成交）； +- 懒加载：不展开不请求； +- 现有功能不回归。 \ No newline at end of file diff --git a/docs/03-设计约束/产品功能约束.md b/docs/03-设计约束/产品功能约束.md index d0e5e69..e60e627 100644 --- a/docs/03-设计约束/产品功能约束.md +++ b/docs/03-设计约束/产品功能约束.md @@ -17,6 +17,7 @@ | 产品约束-007 | 3 个监控表格（全部持仓 / 手动做T / 网格超市）展示**盘中现价**：现价列显示 lastPrice，红涨绿跌着色（对比昨收），价格变化轻微高亮；本期仅现价一项实时数据 | 2026-08-31 | 生效 | - | R-005 定稿（2026-08-31）：老师确认现价列 + 涨跌色 + 变化高亮 | | 产品约束-006 | QMT 连接会话头部快捷切换：会话窗口顶栏（PTC 模式标签旁）常驻下拉控件（chip 显示 `QMT: <激活配置名>`），点开列出全部配置（激活项勾选），点选即激活并轻提示反馈；头部控件仅做切换，配置管理（增删改/测试连接/默认标记）仍在设置页子 tab | 2026-08-29 | 生效 | - | R-004 定稿（2026-08-29）：Q9/Q10 确认（入口=会话头部 PTC 旁，菜单仅切换激活） | +| 产品约束-008 | 交易记录支持**按策略过滤**：交易记录 tab 提供策略过滤下拉（全部 / 各策略 / 未关联），对今日（QMT 实时）与历史（本地 SQLite）均生效；策略归属 = 委托时间 join 持仓生命周期窗口推导（一码多策略取份额最大，未命中=未关联）；历史范围展示本地积累数据（不再「接口开发中」占位） | 2026-09-01 | 生效 | - | 新增（2026-09-01 R-009 定稿 + 迭代 07 实施）：策略过滤 + 历史本地展示 | \ No newline at end of file diff --git a/docs/03-设计约束/技术方案约束.md b/docs/03-设计约束/技术方案约束.md index f3e6626..ca972c1 100644 --- a/docs/03-设计约束/技术方案约束.md +++ b/docs/03-设计约束/技术方案约束.md @@ -17,11 +17,12 @@ | 技术约束-006 | 客户端 slots.register 的 component 必须是第二参数（register({...}, Component)）；settings schema 必须用 schemastery z.object() 函数式定义 | 2026-08-28 | 生效 | - | 迭代 01 复盘沉淀：component 位置错误致 React #130；普通对象 schema 报 schema is not a function | | 技术约束-007 | 插件安装用 dsh plugin add（自动 reconcile bundles），不直接用 pnpm add；bundle patch 顶层必须是 insert 操作 | 2026-08-28 | 生效 | - | 迭代 01 复盘沉淀：pnpm add 不会更新 dsh.profile.bundles | | 技术约束-008 | QMT 连接配置存储复用 one-divine-lot settings namespace（新增 qmtConnections 字段：list[{id,name,baseUrl,order}] + activeId + defaultId），与策略配置同机制持久化；激活切换 = 更新数据源实例的 baseUrl（数据源按请求读取地址，已核实），立即生效无需重启 DSH；插件启动时激活默认配置（列表为空时回退 cordis 注入的 qmtBaseUrl 兜底，不做自动迁移）；测试连接由服务端代理请求 {baseUrl}/health（避免浏览器跨域） | 2026-08-29 | 生效 | - | R-004 定稿（2026-08-29）：Q1/Q2/Q4/Q5/Q8 确认（启动自动激活默认、立即切换、不迁移、超时不配置化、复用 settings） | -| 技术约束-012 | 插件数据存储遵循 **docs/03-设计约束/数据存储设计.md**：存储引擎为 **SQLite（node:sqlite）**——strategy_holdings + market_quotes_cache 两表（持仓生命周期表 + 行情极简两列缓存表）；存储层单票生命周期操作；策略定义仍存 DSH settings；旧 JSON（store.json / store.market.json / allocations.json）经一次性迁移脚本 + 启动自动迁移（幂等、迁移前自动备份）后废弃；仅存储引擎替换，对外行为不变 | 2026-09-01 | 生效 | - | 变更（2026-09-01 R-008 定稿 + 迭代 06 实施）：JSON data store → SQLite（node:sqlite，零依赖分发；strategy_holdings 持仓生命周期表+market_quotes_cache 两表；存储层单票生命周期；自动迁移；JSON 废弃）；R-006 原 JSON 设计为上一版本基线 | +| 技术约束-012 | 插件数据存储遵循 **docs/03-设计约束/数据存储设计.md**：存储引擎为 **SQLite（node:sqlite）**——strategy_holdings + market_quotes_cache + **trade_orders + trade_fills（交易记录两表，R-009）**；存储层单票生命周期操作；交易记录两表零冗余 strategy_id/holding_id（外键链推导策略归属）；策略定义仍存 DSH settings；旧 JSON（store.json / store.market.json / allocations.json）经一次性迁移脚本 + 启动自动迁移（幂等、迁移前自动备份）后废弃；仅存储引擎替换，对外行为不变 | 2026-09-01 | 生效 | - | 变更（2026-09-01 R-008 定稿 + 迭代 06 实施）：JSON data store → SQLite；变更（2026-09-01 R-009 定稿 + 迭代 07 实施）：+trade_orders/trade_fills 交易记录两表（零冗余，外键链推导策略归属） | | 技术约束-011 | 测试/回归脚本**禁止在真实数据上执行写操作**：份额写操作（add/remove/move/clear）必须使用独立数据目录（AllocationStorage 支持 ODL_TEST_DATA_DIR 环境变量或 dataDir 参数指向临时目录），只读端点（positions/summary/strategies/market-snapshot）可直连生产 API | 2026-08-31 | 生效 | - | 2026-08-31 数据误删事故沉淀：回归测试误删大连热电/万顺新材份额分配，老师定「测试用独立数据目录」 | | 技术约束-010 | 行情实时数据由**服务端中转 + 缓存**提供（R-005 演进，2026-08-31 老师改）：DSH 服务端做「WS 订阅 + REST 轮询 + 行情缓存」，前端统一轮询 /odl/api/market-snapshot（不做前端直连，无跨域）；行情持久化到 store.market.json（重启不丢价，首屏快速展现）；QMT Bridge WS 推送是会话级/有状态行为（归属 QMT Bridge 工作空间） | 2026-08-31 | 生效 | - | 变更（2026-08-31）：老师由「前端直连 WS」改为「服务端中转 + 缓存」——解决跨域与 WS 语义不稳定问题；2026-09-01 加行情持久化与启动 prime | | 技术约束-009 | 会话头部快捷切换控件挂载 DSH 开放 slot `conversation.session.header.actions`（多实例挂载点，按 order 排序多插件共存）：客户端插件以独立 id 并排注册（DSH 内置 PTC 标签 order=-10，本控件 order=-9），不改动 DSH 宿主；控件经 ConnectionProvider 包装复用现有 RPC 通道与 /odl/api/* 端点 | 2026-08-29 | 生效 | - | R-004 定稿（2026-08-29）：Q9 确认；宿主代码审查核实 slot 机制与内置插件注册方式 | +| 技术约束-013 | 交易记录本地存储（R-009）：QMT 当日交易数据（委托/成交）由服务端 TradeSync 定时同步落 SQLite（启动预热 + 60s 定时 + UPSERT 幂等，只同步当日）；trade_orders（委托主行，order_id 主键 + insert_ts 派生时间列 + **strategy_id/holding_id 手动归属列**）+ trade_fills（成交明细，trade_id 主键、order_id 外键）两表；**委托归属由用户在交易记录 tab 手动设置**（候选 = 该 code 当前持仓策略 + 未关联，全手动选、可随时改、以最终为准）；**UPSERT 不覆盖归属列**（手动指定为插件逻辑）；本地历史查询走 trades/history 端点（策略过滤 = 用户设置的归属）；今日实时仍走 QMT Bridge；QMT 委托/成交 code 无后缀、持仓带后缀 —— 数据源映射层统一 normalizeInstrumentCode 归一化；委托交易日 = insertDate（tradeDate 兜底） | 2026-09-01 | 生效 | - | 新增（2026-09-01 R-009 定稿 + 迭代 07 实施）：两表 + 定时同步 + 本地历史查询；变更 1（2026-09-01）：+code 归一化 + tradeDate 兜底；变更 2（2026-09-01 老师二次定稿）：归属改**手动设置**（trade_orders 冗余 strategy_id+holding_id，UPSERT 不覆盖归属列），弃算法推导 | +--> \ No newline at end of file diff --git a/docs/03-设计约束/数据存储设计.md b/docs/03-设计约束/数据存储设计.md index d3ed3f3..a629f72 100644 --- a/docs/03-设计约束/数据存储设计.md +++ b/docs/03-设计约束/数据存储设计.md @@ -261,8 +261,98 @@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS market_quotes_cache ( | MarketFeed | 行情获取（WS + REST 定时刷新 + 启动 prime） | src/component/MarketFeed.js | | migrate 脚本 | 一次性迁移脚本 | scripts/migrate-json-to-sqlite.mjs | -## 10. 约束条目（引用） +## 10. 交易记录存储设计（R-009 落实，2026-09-01 迭代 07 实施） -- 技术约束-012：数据存储遵循本文件（SQLite 存储设计）； +> 依据：R-009（Q1-Q8 定稿，2026-09-01）。在 SQLite 新增交易记录两表（trade_orders + trade_fills），QMT 当日交易数据本地持久化（跨日积累成历史库），支持按策略过滤 / 复盘交易。 + +### 10.1 表结构 + +```sql +-- 交易委托（委托主行；order_id 唯一，UPSERT 幂等；零冗余 strategy_id/holding_id） +CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_orders ( + order_id TEXT PRIMARY KEY, -- m_strOrderSysID + trade_date TEXT NOT NULL, -- 交易日 YYYYMMDD（m_strInsertDate） + code TEXT NOT NULL, + name TEXT NOT NULL DEFAULT '', + exchange TEXT NOT NULL DEFAULT '', + direction TEXT NOT NULL DEFAULT '', -- buy / sell + direction_code INTEGER, + opt_name TEXT NOT NULL DEFAULT '', + status INTEGER, + order_volume REAL NOT NULL DEFAULT 0, + traded_volume REAL NOT NULL DEFAULT 0, + limit_price REAL NOT NULL DEFAULT 0, + traded_price REAL NOT NULL DEFAULT 0, + amount REAL NOT NULL DEFAULT 0, + insert_date TEXT NOT NULL DEFAULT '', + insert_time TEXT NOT NULL DEFAULT '', + insert_ts INTEGER NOT NULL, -- 派生：insert_date+insert_time 合成毫秒时间戳 + cancel_info TEXT NOT NULL DEFAULT '', + error_msg TEXT NOT NULL DEFAULT '', + strategy_id TEXT, -- 用户手动设置的策略归属（冗余，Q1 确认） + holding_id INTEGER, -- 用户手动设置的持仓归属（冗余，Q1 确认） + fetched_at INTEGER NOT NULL -- 同步时间戳 +); + +-- 交易成交（trade_id 唯一，order_id 外键关联委托；零冗余 strategy_id/holding_id） +CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_fills ( + trade_id TEXT PRIMARY KEY, -- m_strTradeID + order_id TEXT NOT NULL, -- → trade_orders.order_id + trade_date TEXT NOT NULL, + code TEXT NOT NULL, + name TEXT NOT NULL DEFAULT '', + exchange TEXT NOT NULL DEFAULT '', + direction TEXT NOT NULL DEFAULT '', + direction_code INTEGER, + opt_name TEXT NOT NULL DEFAULT '', + price REAL NOT NULL DEFAULT 0, + volume REAL NOT NULL DEFAULT 0, + amount REAL NOT NULL DEFAULT 0, + commission_rate_wan REAL NOT NULL DEFAULT 0, + trade_time TEXT NOT NULL DEFAULT '', + fetched_at INTEGER NOT NULL +); +CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_orders_date ON trade_orders (trade_date); +CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_orders_ts ON trade_orders (insert_ts); +CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_order ON trade_fills (order_id); +CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_date ON trade_fills (trade_date); +``` + +### 10.2 关键设计决策（R-009 Q1-Q8 定稿） + +| 决策 | 结论 | 理由 | +|---|---|---| +| 表范围 | trade_orders + trade_fills 两表 | 委托 1:N 成交，忠实 R-007 单表合并模型；保留无成交委托（待报/已撤/废单）；避免 JSON 压扁 | +| 冗余 | **trade_orders 冗余 strategy_id + holding_id**（用户手动设置） | 老师二次定稿（Q3 修正）：手动设置归属，便于过滤/展示/复盘；trade_fills 仍零冗余（跟随委托） | +| 委托时间派生列 | insert_ts（insert_date+insert_time 合成毫秒） | join 持仓生命周期窗口用（created_at ≤ t < closed_at） | +| 策略/持仓归属 | **用户手动设置**（交易记录 tab 下拉：候选 = 该 code 当前持仓策略 + 未关联）；持久化到 trade_orders.strategy_id + holding_id；UPSERT 不覆盖归属列；可随时改以最终为准 | 一票多策略无法算法区分（300057.SZ 分属 grid/manual），人为确认符合「人机合一」（2026-09-01 老师二次定稿） | +| 同步 | 服务端 TradeSync：启动预热 + 60s 定时 UPSERT（幂等）；前端今日轮询写穿 | 不依赖前端开 tab 也持续积累 | +| 代码归一化 | QMT 委托/成交 code 无后缀（001330），持仓带后缀（001330.SZ）——数据源映射层统一 `normalizeInstrumentCode`（补交易所后缀）；委托交易日 = insertDate（无独立 tradeDate 字段），tradeDate 兜底 insertDate | 保证 FK 链 join 匹配 + 历史按时间段过滤正确（迭代 07 真实数据发现） | +| 同步范围 | 只同步当日（QMT 无历史接口） | 数据逐日积累 = 本地历史库 | +| 历史查询 | trades/history 端点（时间段/code/策略/方向过滤） | 复盘 + 按策略过滤 | +| 数据清理 | 不做自动清理（复盘需要历史） | 导出/清理后续迭代 | + +### 10.3 数据流 + +``` +启动时：TradeSync 启动预热一次（拉今日 orders+trades → UPSERT 落库，不覆盖归属列） +实盘中：TradeSync 60s 定时同步（UPSERT 幂等，状态覆盖更新，归属列保留） + 前端今日轮询命中 orders/trades 端点 → 写穿本地（机会式） +用户： 交易记录 tab 手动设置每笔委托归属（strategy_id + holding_id 落库，可随时改） +查询时：今日 → QMT 实时（+ 本地归属）；历史范围 → trades/history 查本地 SQLite（策略过滤 = 用户设置的归属） +``` + +### 10.4 对应实现（更新） + +| 模块 | 职责 | 文件 | +|---|---|---| +| SqliteStore | +trade_orders/trade_fills 建表 + 交易 UPSERT/历史查询 + 策略归属推导 | src/component/SqliteStore.js | +| DataStore | +交易记录方法（upsertTradeOrders/upsertTradeFills/queryTradeHistory） | src/component/DataStore.js | +| TradeSync | 服务端定时同步（启动预热 + 60s + UPSERT 幂等） | src/component/TradeSync.js | +| api/trades.js | +trades/history 端点 | src/api/trades.js | + +## 11. 约束条目（引用） + +- 技术约束-012：数据存储遵循本文件（SQLite 存储设计，含交易记录表 §10）； - 技术约束-011：测试/回归脚本禁止在真实数据上执行写操作（独立数据目录）； -- 本文件为新领域设计约束，后续数据存储变更以本文件为最终依据。 +- 本文件为新领域设计约束，后续数据存储变更以本文件为最终依据。 \ No newline at end of file diff --git a/docs/04-迭代记录/07-交易记录本地存储SQLite与策略关联/技术实现方案.md b/docs/04-迭代记录/07-交易记录本地存储SQLite与策略关联/技术实现方案.md new file mode 100644 index 0000000..77ed403 --- /dev/null +++ b/docs/04-迭代记录/07-交易记录本地存储SQLite与策略关联/技术实现方案.md @@ -0,0 +1,120 @@ +# 技术实现方案：07-交易记录本地存储（SQLite）+ 策略关联 + +> 依据：PLAN-008 ｜ 需求：R-009（Q1-Q8 定稿）｜ 设计约束：技术约束-012（数据存储设计）、技术约束-011（测试隔离） + +## 技术选型 + +- **存储**：沿用 SqliteStore（node:sqlite）——新增 trade_orders + trade_fills 两表（R-009 Q1）； +- **同步**：服务端 TradeSync 模块（定时 60s + 启动预热 + 前端今日轮询写穿；UPSERT 幂等）； +- **关联**：外键链推导（Q3 老师定稿）：成交→委托（order_id 外键）→策略/holding（委托时间 join strategy_holdings 生命周期窗口）——两表零冗余 strategy_id/holding_id； +- **历史查询**：api/trades.js 新增 trades/history 端点（查本地 SQLite）； +- **前端**：TradeRecordsTab 加策略过滤 + 历史范围查本地。 + +## 表结构（数据存储设计.md §10 落实） + +```sql +-- 交易委托（委托主行；order_id 唯一，UPSERT 幂等；零冗余 strategy_id/holding_id） +CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_orders ( + order_id TEXT PRIMARY KEY, -- m_strOrderSysID + trade_date TEXT NOT NULL, -- 交易日 YYYYMMDD（m_strInsertDate） + code TEXT NOT NULL, + name TEXT NOT NULL DEFAULT '', + exchange TEXT NOT NULL DEFAULT '', + direction TEXT NOT NULL DEFAULT '', -- buy / sell + direction_code INTEGER, + opt_name TEXT NOT NULL DEFAULT '', + status INTEGER, + order_volume REAL NOT NULL DEFAULT 0, + traded_volume REAL NOT NULL DEFAULT 0, + limit_price REAL NOT NULL DEFAULT 0, + traded_price REAL NOT NULL DEFAULT 0, + amount REAL NOT NULL DEFAULT 0, + insert_date TEXT NOT NULL DEFAULT '', + insert_time TEXT NOT NULL DEFAULT '', + insert_ts INTEGER NOT NULL, -- 派生：insert_date+insert_time 合成毫秒时间戳（join 持仓窗口用） + cancel_info TEXT NOT NULL DEFAULT '', + error_msg TEXT NOT NULL DEFAULT '', + fetched_at INTEGER NOT NULL -- 同步时间戳 +); + +-- 交易成交（trade_id 唯一，order_id 外键关联委托；零冗余 strategy_id/holding_id） +CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_fills ( + trade_id TEXT PRIMARY KEY, -- m_strTradeID + order_id TEXT NOT NULL, -- → trade_orders.order_id + trade_date TEXT NOT NULL, + code TEXT NOT NULL, + name TEXT NOT NULL DEFAULT '', + exchange TEXT NOT NULL DEFAULT '', + direction TEXT NOT NULL DEFAULT '', + direction_code INTEGER, + opt_name TEXT NOT NULL DEFAULT '', + price REAL NOT NULL DEFAULT 0, + volume REAL NOT NULL DEFAULT 0, + amount REAL NOT NULL DEFAULT 0, + commission_rate_wan REAL NOT NULL DEFAULT 0, + trade_time TEXT NOT NULL DEFAULT '', + fetched_at INTEGER NOT NULL +); +CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_orders_date ON trade_orders (trade_date); +CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_orders_ts ON trade_orders (insert_ts); +CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_order ON trade_fills (order_id); +CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_date ON trade_fills (trade_date); +``` + +**策略归属推导（查询期，FK 链）**： + +- 委托归属：`trade_orders JOIN strategy_holdings ON o.code=h.code AND h.created_at <= o.insert_ts AND (h.closed_at IS NULL OR o.insert_ts < h.closed_at)`； +- 一码多策略消歧：命中多笔持仓时取 shares 最大者（确定性规则）； +- 成交归属 = 所属委托归属（fill → order → holding → strategy）； +- 无命中 → 未关联（strategy_id 返回 null）。 + +## 架构设计 + +``` +SqliteStore（改） + ├─ init() 建表：+trade_orders/trade_fills + 索引 + ├─ upsertOrders(orders) / upsertFills(fills) # UPSERT 幂等 + ├─ getOrderHistory({start,end,code,strategyId,direction}) # 委托 + 策略归属推导 + ├─ getFillHistory({start,end,code,strategyId,direction}) # 成交（按委托归属 join） + └─ close() + +DataStore（改） + └─ 委托交易记录方法（upsertTradeOrders/upsertTradeFills/queryTradeHistory） + +TradeSync（新增） + ├─ start() : 启动预热同步一次 + 60s 定时 + ├─ syncNow() : 拉今日 orders+trades → upsertOrders/upsertFills（幂等） + └─ stop() : 清理定时器 + +api/trades.js（改） + └─ trades/history → storage.queryTradeHistory（时间段/code/策略/方向过滤） + +index.js（改） + └─ 装配 TradeSync（dispose 停止）+ storage 注入 api runtime + +client/views/TradeRecordsTab.jsx（改） + ├─ 策略过滤下拉（全部/各策略/未关联）——今日实时过滤前端、历史走服务端过滤 + └─ 历史范围：调 trades/history 查本地库（不再占位） +``` + +## 实现步骤 + +1. **文档骨架**：PLAN-008 + 迭代 07（本步）； +2. **设计约束**：数据存储设计.md §10 + 技术方案约束新增条目； +3. **SqliteStore**：建表 + upsertOrders/upsertFills + getOrderHistory/getFillHistory（策略归属 join）； +4. **DataStore**：委托交易记录方法； +5. **TradeSync**：定时同步（60s + 启动预热 + UPSERT 幂等）； +6. **api/trades.js**：trades/history 端点； +7. **index.js**：装配 TradeSync + storage 注入 runtime； +8. **前端**：TradeRecordsTab 策略过滤 + 历史本地展示； +9. **构建测试**：pnpm run build + typecheck + 独立数据目录回归（技术约束-011）； +10. **验收 + 复盘**。 + +## 涉及设计约束 + +| 约束 | 内容 | +|---|---| +| 技术约束-012 | 数据存储遵循数据存储设计.md（本迭代增补 §10 交易记录表设计） | +| 技术约束-011 | 测试/回归脚本禁止在真实数据上写操作：ODL_TEST_DATA_DIR 独立数据目录 | +| 技术约束-001/003/004/010 | 数据源抽象 / 直连 REST / webServer 自开路由 / 服务端中转+前端轮询（沿用） | +| 产品约束-007 | 方向语义红买绿卖（沿用 R-007） | diff --git a/docs/04-迭代记录/07-交易记录本地存储SQLite与策略关联/迭代复盘.md b/docs/04-迭代记录/07-交易记录本地存储SQLite与策略关联/迭代复盘.md new file mode 100644 index 0000000..5bae880 --- /dev/null +++ b/docs/04-迭代记录/07-交易记录本地存储SQLite与策略关联/迭代复盘.md @@ -0,0 +1,61 @@ +# 迭代复盘：07-交易记录本地存储（SQLite）+ 策略关联 + +> 复盘日期：2026-09-01 ｜ 迭代状态：**已完成（验收通过）** +> 关联需求：R-009（交易记录本地存储 + 策略关联，已定稿） +> 关联计划：PLAN-008（计划-交易记录本地存储SQLite与策略关联） + +## 结果 + +迭代 07 达成：QMT 当日交易数据（委托 + 成交）本地持久化到 SQLite（trade_orders + trade_fills 两表，跨日积累成历史库），按外键链（成交→委托→策略→holding）与策略体系关联，支持按策略过滤 / 复盘交易；交易记录 tab 历史范围从「接口开发中」占位切换为本地历史查询。 + +## 过程事实 + +1. **需求定稿（R-009）**：老师提出 → AI 登记（讨论中）提出 Q1-Q8 → 老师修正关联方式（外键链 + 两表零冗余）→ 确认定稿进入迭代 07； +2. **表结构**：trade_orders（委托主行，order_id 主键 + insert_ts 派生时间列）+ trade_fills（成交明细，trade_id 主键、order_id 关联委托）两表；**零冗余 strategy_id/holding_id**（Q3 老师定稿）； +3. **策略归属推导（FK 链）**：查询期委托时间（insert_ts）join strategy_holdings 生命周期窗口（created_at ≤ t < closed_at）推导；一码多策略取份额最大；未命中=未关联；attachStrategyAttribution 供今日实时委托附加归属； +4. **TradeSync 同步**：启动预热 + 60s 定时拉当日 orders+trades → UPSERT 落库（幂等，状态覆盖更新）；前端今日轮询命中 orders 端点时写穿（机会式）； +5. **本地历史查询**：api/trades.js 新增 trades/history 端点（时间段/code/策略/方向过滤，策略过滤走 FK 链 join）； +6. **前端**：TradeRecordsTab 加策略过滤下拉（全部/各策略/未关联）+ 历史范围查本地库（不再占位）； +7. **验证**：typecheck 通过、构建成功、独立数据目录回归测试 17/17 通过 + TradeSync 集成测试 5/5 通过（幂等/归属推导/过滤/写穿）。 + +## 经验教训（复盘沉淀） + +### 1. 时间基准必须一致（本次踩坑） +- **教训**：insert_ts 合成先用 Date.UTC()，而 strategy_holdings.created_at 是本地 Date.now() —— 时区差导致持仓窗口匹配失败（回归测试 6 项失败）； +- **沉淀**：同一库内时间戳必须同一基准（本地时间）；跨模块时间比较前先核对基准。 + +### 2. 测试数据要构造真实时间窗 +- 第一次归属推导测试失败是因为用「当前时间」建仓（23:32）而委托是 09:30 —— 窗口本就不覆盖，代码是对的、测试数据不对； +- **沉淀**：生命周期窗口类测试必须用 SQL 精确控制 created_at/closed_at，模拟真实时间关系。 + +### 3. 大改组件优先整体重写（前端） +- 迭代中对 TradeRecordsTab 做多次定点替换时部分替换未生效，产生中间态（引用未定义组件）； +- **沉淀**：结构性大改（新增过滤/分支重构）直接整文件重写更稳，避免局部替换残留。 + + +### 4. QMT 委托/成交 code 无后缀 + 无独立交易日字段（真实数据发现） +- **发现**：重启后启动预热同步的真实委托/成交，code 为无后缀 `001330`（持仓体系是 `001330.SZ`），且委托无 `m_strTradeDate`（交易日 = `m_strInsertDate`）—— 直接导致 FK 链 join 匹配不上（博纳影业被判未关联）+ 历史按时间段过滤漏委托； +- **修复**：QmtBridgeRestDataSource 加 `normalizeInstrumentCode`（6 位数字 + 交易所后缀；SH/SZ/BJ；无交易所按首位推断 6/9→SH、0/3→SZ；已带后缀保留）+ mapOrder 补 tradeDate（insertDate 兜底）+ mapTrade code 归一化； +- **沉淀**：QMT 各接口的证券代码格式不一致（委托/成交无后缀、持仓带后缀），语义化映射层必须统一归一化；交易「日」概念在委托接口 = insertDate（无独立 tradeDate 字段）。 + + +### 5. 迁移持仓 created_at = 迁移时间戳 → FK 链窗口失真（真实数据发现 + 方案 A 修正） +- **发现**：迁移自 JSON 的持仓 created_at 全部是迁移时刻时间戳（2026-09-01 17:36），晚于当日真实交易时间 → 当日委托 join 窗口不匹配 → 全部判「未关联」； +- **决策（方案 A，2026-09-01 老师确认）**：当前持仓（closed_at IS NULL）只做同 code 匹配（不要求 created_at ≤ 委托时间，现在持有=当日交易可归）；已清仓（closed_at 非空）才按时间窗口（created_at ≤ t < closed_at）判断； +- **实现**：_resolveStrategyAttribution 窗口条件分支；回归测试覆盖迁移时间戳场景（17/17 通过）； +- **沉淀**：迁移数据的 created_at 语义 = 迁移时间而非真实建仓时间，时间窗口类推导必须考虑该失真；当前持仓用「存在即归属」更贴合业务语义。 + + +### 6. 归属判定改「手动设置」（R-009 二次定稿，老师拍板） +- **发现**：算法推导（时间窗 + 份额最大）无法区分一票多策略（300057.SZ 同时分属 grid-supermarket 与 manual-t 各 1000 股，明天有成交不知道该归谁）； +- **决策（老师二次定稿 Q1-Q4）**：归属由用户在**交易记录 tab 手动设置**（全手动选、可随时改、以最终为准）；trade_orders 冗余存 strategy_id + holding_id；**UPSERT 不覆盖归属列**（手动指定为插件逻辑）； +- **实现**：trade_orders 加 strategy_id/holding_id 列（存量库 ALTER 迁移，插件启动时执行，只读打开容忍）；setOrderAttribution + getAttributionCandidates（候选 = 该 code 当前持仓策略）+ api 两端点（orders/set-attribution、orders/attribution-candidates）；前端 TradeRecordsTab 归属列下拉（候选含策略名 + 份额）； +- **验证**：37 项测试通过（核心 14 含 UPSERT 不覆盖归属/归属可改/候选列表/持久化过滤）； +- **沉淀**：算法只能给候选，归属是人的决定（符合「人机合一」目标-007）；手工指定的数据不能被自动同步覆盖——UPSERT 语义要区分「系统字段」与「用户字段」。 + +## 遗留/后续 + +1. **QMT Bridge 历史接口**：老师完善后，今日实时可扩展为历史接口查询（本地库仍为兜底/积累）； +2. **手动修正策略关联入口**：本期未做（自动推导 + 未关联兜底已满足复盘），后续按需； +3. **导出/清理**：本地历史库持续积累，导出/清理管理界面后续迭代； +4. **盘中行情写 SQLite 验证**（迭代 06 遗留）：开盘后确认行情防抖写回 store.db（updated_at / mtime）。 \ No newline at end of file diff --git a/docs/04-迭代记录/07-交易记录本地存储SQLite与策略关联/迭代目标.md b/docs/04-迭代记录/07-交易记录本地存储SQLite与策略关联/迭代目标.md new file mode 100644 index 0000000..87ba4c0 --- /dev/null +++ b/docs/04-迭代记录/07-交易记录本地存储SQLite与策略关联/迭代目标.md @@ -0,0 +1,28 @@ +# 迭代目标：07-交易记录本地存储（SQLite）+ 策略关联 + +> 迭代编号：07 ｜ 创建：2026-09-01 ｜ 状态：进行中 +> 依据计划：PLAN-008 ｜ 需求：R-009（已定稿，2026-09-01） + +## 目标描述 + +将 QMT 当日交易数据（委托 + 成交）本地持久化到 SQLite（trade_orders + trade_fills 两表，跨日积累成历史库），并按外键链（成交→委托→策略→holding）与插件策略体系关联，支持按策略过滤 / 复盘交易；同时解决 R-007 历史范围「接口开发中」占位问题（本地积累后历史可查）。 + +## 目标分解 + +1. **两表落地**：trade_orders（委托主行）+ trade_fills（成交明细），两表零冗余 strategy_id/holding_id，委托表含派生时间列 insert_ts（join 持仓窗口用）； +2. **定时同步**：服务端 TradeSync（启动预热 + 60s 定时 + UPSERT 幂等）； +3. **外键链关联**：策略/持仓归属 = 委托时间 join strategy_holdings 生命周期窗口推导（一码多策略取份额最大，未命中=未关联）； +4. **本地历史查询**：trades/history 端点（时间段/code/策略/方向过滤）； +5. **前端**：策略过滤下拉 + 历史范围查本地库。 + +## 讨论过程 + +- 2026-09-01 老师提出需求（在 SQLite 添加交易记录表，存储与策略关联的交易记录）； +- 2026-09-01 AI 登记 R-009（讨论中），提出 Q1-Q8 技术建议（两表结构/同步机制/策略关联/历史查询/积累范围/UI/状态更新/文档约束）； +- 2026-09-01 老师修正（Q3）：关联链 = 成交→委托→策略→holding，两表零冗余，查询期按持仓生命周期窗口推导； +- 2026-09-01 老师确认 Q1-Q8 定稿，R-009 转已定稿，进入本迭代。 + +## 对老师的配合需求 + +- 无阻塞依赖；QMT Bridge 历史接口未就绪不影响本迭代（本地历史库 = 插件运行期逐日积累）； +- 验收时可提供当日真实交易数据做端到端验证（沿用 R-007 模式）。 diff --git a/docs/04-迭代记录/07-交易记录本地存储SQLite与策略关联/验收标准.md b/docs/04-迭代记录/07-交易记录本地存储SQLite与策略关联/验收标准.md new file mode 100644 index 0000000..e389e89 --- /dev/null +++ b/docs/04-迭代记录/07-交易记录本地存储SQLite与策略关联/验收标准.md @@ -0,0 +1,26 @@ +# 验收标准：07-交易记录本地存储（SQLite）+ 策略关联 + +## 验收标准线 + +1. **两表落地**：store.db 存在 trade_orders（order_id 主键 + insert_ts 派生列）+ trade_fills（trade_id 主键、order_id 关联委托）两表；**两表均无 strategy_id / holding_id 列**（零冗余，Q3 老师定稿）； +2. **同步落库**：启动预热 + 60s 定时同步今日 orders+trades 入库；UPSERT 幂等（重复同步不产生重复行、已存在委托状态/成交量覆盖更新）； +3. **策略归属推导（FK 链）**：查询时委托时间 join strategy_holdings 生命周期窗口（created_at ≤ t < closed_at）得到策略/持仓归属；一码多策略取份额最大；无命中=未关联；历史委托归属稳定（清仓/删策略转历史不删行）； +4. **本地历史查询**：trades/history 端点按 { start, end, code, strategyId, direction } 过滤返回 { orders, fills }（策略过滤走 FK 链 join）； +5. **前端**：交易记录 tab 加策略过滤下拉（全部/各策略/未关联）；历史范围展示本地库数据（不再「接口开发中」占位）；今日仍走 QMT 实时 + 写穿本地； +6. **不回归**：今日实时展示（单表合并/费用/排序/展开）与持仓/策略/行情/连接配置功能正常； +7. **测试隔离**：回归测试在独立数据目录（ODL_TEST_DATA_DIR）执行，真实数据目录无写操作（技术约束-011）。 + +## 验收方法 + +- 独立数据目录（ODL_TEST_DATA_DIR）构造今日委托/成交样例 → 启动插件 → 确认同步落库、UPSERT 幂等（重复同步行数不变、状态覆盖）； +- 构造持仓生命周期样例（当前持仓 + 已清仓）→ 确认策略归属推导正确（时间窗口命中、一码多策略取份额最大、未关联兜底）； +- API 实测：trades/history 按时间段/code/策略/方向过滤返回正确； +- 前端：策略过滤下拉生效（今日实时 + 历史本地）；历史范围展示本地数据； +- 回归：今日实时展示与现有功能正常； +- 手动核对真实数据目录：store.db 中 trade_orders/trade_fills 持续积累，无 JSON 文件新生。 + +## 验收目标 + +- 交易记录本地持久化闭环：当日实时 + 跨日历史本地可查； +- 外键链策略关联正确：按策略过滤 / 复盘交易就绪（R-007 Q10 落地）； +- 设计约束同步落地：数据存储设计.md §10 + 技术方案约束新增条目。 diff --git a/docs/04-迭代记录/08-策略持仓行展开关联交易记录/技术实现方案.md b/docs/04-迭代记录/08-策略持仓行展开关联交易记录/技术实现方案.md new file mode 100644 index 0000000..f1d3f63 --- /dev/null +++ b/docs/04-迭代记录/08-策略持仓行展开关联交易记录/技术实现方案.md @@ -0,0 +1,71 @@ +# 技术实现方案：08-策略持仓行展开关联交易记录（Holding → 交易汇总） + +> 依据：PLAN-009 ｜ 需求：R-010（Q1-Q3 定稿）｜ 设计约束：技术约束-012、技术约束-011（测试隔离） + +## 技术选型 + +- 复用 R-009 的 holding_id 关联（trade_orders.holding_id）； +- 服务端：strategy-positions 附加 holding_id + trades/by-holding 端点； +- 前端：StrategyTab 持仓行展开（懒加载内嵌汇总表）。 + +## 数据流 + +``` +策略持仓 tab： + load() → strategy-positions（每行含 holding_id） + 用户点击持仓行 → 展开 → trades/by-holding?holdingId=13 → 委托汇总列表 + 懒加载：不展开不请求 +``` + +## 实现细节 + +### 1. PositionManager.getStrategyPositions 附加 holding_id + +```js +async getStrategyPositions(strategyId) { + const [positions, dataset, holdings] = await Promise.all([ + this.getAllPositions(), + this.storage.getDataset(strategyId), + this.storage.getCurrentHoldings(strategyId), // 含 holding_id + ]); + const shareMap = new Map(dataset.map(d => [d.code, d.shares])); + const holdingMap = new Map(holdings.map(h => [h.code, h.holdingId])); + return positions.map(p => { + const shares = shareMap.get(p.code) ?? 0; + return shares > 0 ? { ...p, shares, holdingId: holdingMap.get(p.code) ?? null } : null; + }).filter(Boolean); +} +``` + +### 2. SqliteStore.getOrdersByHolding + +```js +getOrdersByHolding(holdingId) { + this.init(); + return this.db.prepare( + 'SELECT * FROM trade_orders WHERE holding_id=? ORDER BY insert_ts DESC' + ).all(holdingId).map(r => this._mapOrderRow(r)); +} +``` + +### 3. api/trades.js：trades/by-holding 端点 + +```js +case 'trades/by-holding': + return await storage.getTradeOrdersByHolding(args.holdingId); +``` + +### 4. StrategyTab 展开 UI + +- 持仓行加展开箭头（类似交易记录 tab）； +- 展开时调 trades/by-holding，内嵌小表格显示委托汇总： + 时间 / 方向 / 状态 / 委托量 / 成交量 / 均价 / 金额 / 费用； +- 只显示委托汇总（ORDER_STATUS 中文映射复用）； +- 懒加载：展开时才请求，折叠清空。 + +## 涉及设计约束 + +| 约束 | 内容 | +|---|---| +| 技术约束-012 | 数据存储遵循数据存储设计.md（复用 trade_orders.holding_id） | +| 技术约束-011 | 测试用独立数据目录（ODL_TEST_DATA_DIR） | diff --git a/docs/04-迭代记录/08-策略持仓行展开关联交易记录/迭代复盘.md b/docs/04-迭代记录/08-策略持仓行展开关联交易记录/迭代复盘.md new file mode 100644 index 0000000..5cf9ceb --- /dev/null +++ b/docs/04-迭代记录/08-策略持仓行展开关联交易记录/迭代复盘.md @@ -0,0 +1,38 @@ +# 迭代复盘：08-策略持仓行展开关联交易记录（Holding → 交易汇总） + +> 复盘日期：2026-09-02 ｜ 迭代状态：**已完成（老师确认）** +> 关联需求：R-010（策略持仓行展开关联交易记录，已定稿） +> 关联计划：PLAN-009（计划-策略持仓行展开关联交易记录） + +## 结果 + +迭代 08 达成：策略持仓 tab 每个持仓行（Holding）可展开，展开显示与该 holding 关联的交易记录（委托汇总，不分笔成交）；持仓行新增成本价（avgPrice）+ 最后一笔成交价（lastTradePrice）两列；神之一手全部 tab 激活时隐藏 AI 对话输入框（纯 CSS）。实现「持仓 ↔ 交易」双向追溯。 + +## 过程事实 + +1. **需求定稿（R-010）**：老师提出持仓行展开看关联交易（只要委托汇总）→ AI 登记 Q1-Q3（附加 holding_id / by-holding 端点 / 展开 UI）→ 老师确认 → 补充 Q4（成本价 + 最后一笔成交价，取最新有成交的 tradedPrice，无则默认成本价）； +2. **服务端**：strategy-positions 附加 holding_id（PositionManager 查 strategy_holdings）+ 计算 avgPrice/lastTradePrice（查该 holding 关联委托，取最新有成交的 tradedPrice）；SqliteStore.getOrdersByHolding + DataStore 委托；api trades/by-holding 端点； +3. **前端**：StrategyTab 持仓行展开（箭头 + 懒加载 + 内嵌委托汇总表，含交易日/时间列）；成本价/最后一笔成交价两列； +4. **隐藏输入框**：借鉴 dsh-context 插件的纯 CSS 方案（:has(.odl-root) 命中时隐藏 composer）——神之一手 tab 激活时隐藏输入框，chat/其他 tab 正常显示； +5. **验证**：回归测试（by-holding 查询 6 项 + lastTradePrice 计算 4 项）通过、真实数据验证（001330.SZ holding 13 → 博纳影业卖出委托；成本价 6.84 / 最后成交 6.00）、构建 + typecheck 通过。 + +## 经验教训（复盘沉淀） + +### 1. 隐藏宿主 UI 优先借鉴成熟插件方案 +- 曾深挖 DSH composer chain / selector 机制（复杂度高、依赖内部 store），后经老师提示参考 dsh-context 插件——它用一行纯 CSS（:has() 选择器）实现「特定 tab 激活时隐藏输入框」，零宿主改动、零风险； +- **沉淀**：改宿主 UI 前先看同类插件怎么做的；纯 CSS :has() 是最优雅的 view 条件渲染方案。 + +### 2. 前端声明顺序 TDZ（本次多次踩坑） +- 迭代 07/08 多次遇到「Cannot access X before initialization」（TDZ）：useEffect 依赖数组/回调在渲染时求值，引用了后声明的 const； +- **沉淀**：React 组件内所有 useCallback/useEffect 的依赖引用必须在其声明之后；新增代码时严格核对声明顺序，构建后浏览器验证。 + +### 3. 服务端 vs 客户端生效机制 +- 服务端改动（PositionManager/API/SqliteStore）需重启 DSH 生效；客户端 bundle 刷新即载（rev 变化自动同步）； +- **沉淀**：改完先确认服务端端点/响应是新行为，再让老师重启。 + +## 遗留/后续 + +1. **持仓展开的交易汇总**：当前只显示该 holding 关联的委托汇总；后续可按 holding 聚合复盘（目标-006）； +2. **关注列表 tab**：仍为占位（PlaceholderTab），后续迭代实现； +3. **全部持仓 tab**：未做展开（老师只要求策略持仓 tab）；如需可复用同样模式； +4. **迭代 07 遗留**：QMT Bridge 历史接口（老师完善后接入）、盘中行情写 SQLite 验证（开盘后确认）。 diff --git a/docs/04-迭代记录/08-策略持仓行展开关联交易记录/迭代目标.md b/docs/04-迭代记录/08-策略持仓行展开关联交易记录/迭代目标.md new file mode 100644 index 0000000..2072ed5 --- /dev/null +++ b/docs/04-迭代记录/08-策略持仓行展开关联交易记录/迭代目标.md @@ -0,0 +1,24 @@ +# 迭代目标：08-策略持仓行展开关联交易记录（Holding → 交易汇总） + +> 迭代编号：08 ｜ 创建：2026-09-02 ｜ 状态：进行中 +> 依据计划：PLAN-009 ｜ 需求：R-010（已定稿，2026-09-02） + +## 目标描述 + +策略持仓 tab 每个持仓行（Holding）可展开，展开显示与该 holding 关联的交易记录（仅委托汇总，不分笔成交），实现「持仓 ↔ 交易」双向追溯（R-009 反向）。 + +## 目标分解 + +1. **strategy-positions 附加 holding_id**：持仓行带出关联锚点； +2. **trades/by-holding 端点**：按 holding_id 查委托汇总； +3. **持仓行展开 UI**：展开显示委托汇总表（懒加载）。 + +## 讨论过程 + +- 2026-09-02 老师提出需求（持仓行展开看关联交易，只要委托汇总）； +- 2026-09-02 AI 登记 R-010（讨论中），提出 Q1-Q3（附加 holding_id / by-holding 端点 / 展开 UI）； +- 2026-09-02 老师确认 Q1-Q3 定稿，进入本迭代。 + +## 对老师的配合需求 + +- 无阻塞依赖；验收时用真实持仓（如 001330.SZ holding 13）验证展开效果。 diff --git a/docs/04-迭代记录/08-策略持仓行展开关联交易记录/验收标准.md b/docs/04-迭代记录/08-策略持仓行展开关联交易记录/验收标准.md new file mode 100644 index 0000000..7029468 --- /dev/null +++ b/docs/04-迭代记录/08-策略持仓行展开关联交易记录/验收标准.md @@ -0,0 +1,23 @@ +# 验收标准：08-策略持仓行展开关联交易记录（Holding → 交易汇总） + +## 验收标准线 + +1. **strategy-positions 附加 holding_id**：每个持仓行含 holding_id（同策略同 code 当前持仓）； +2. **trades/by-holding 端点**：按 holding_id 返回该 holding 的委托汇总（时间/方向/状态/量/价/金额/费用；无成交委托也显示）； +3. **持仓行展开**：策略持仓 tab 每行可展开（箭头指示），展开显示委托汇总表； +4. **仅汇总不分笔**：展开内容只显示委托汇总，无分笔成交明细； +5. **懒加载**：不展开不请求 trades/by-holding； +6. **不回归**：策略持仓份额操作（添加/移出/全部移入）、交易记录 tab、行情等现有功能正常； +7. **测试隔离**：回归测试在独立数据目录执行（技术约束-011）。 + +## 验收方法 + +- 独立数据目录构造持仓 + 委托（holding_id 关联）→ 启动 → 验证 strategy-positions 含 holding_id、trades/by-holding 返回正确； +- 真实数据：网格超市 tab 展开 001330.SZ（holding 13）→ 看到博纳影业卖出委托汇总； +- 前端：展开/折叠、懒加载、汇总表列正确； +- 回归：份额操作、交易记录、行情不回归。 + +## 验收目标 + +- 持仓 ↔ 交易双向追溯闭环（R-009 交易→持仓 + 本迭代持仓→交易）； +- 为按 holding 复盘交易铺路（目标-006）。 diff --git a/docs/05-需求池/已完成/R-009.md b/docs/05-需求池/已完成/R-009.md new file mode 100644 index 0000000..60dbc27 --- /dev/null +++ b/docs/05-需求池/已完成/R-009.md @@ -0,0 +1,146 @@ +# R-009 交易记录本地存储（SQLite）+ 策略关联 · 已完成 + +> 归档日期：2026-09-01 ｜ 需求状态：**已完成** +> 原索引：docs/05-需求池/需求池索引.md（主索引保留 R-009 条目，指向本归档） +> 实现迭代：07-交易记录本地存储SQLite与策略关联（验收通过，迭代复盘见 docs/04-迭代记录/07-交易记录本地存储SQLite与策略关联/迭代复盘.md） +> 关联计划：PLAN-008（docs/02-计划/计划-交易记录本地存储SQLite与策略关联.md） +> 讨论记录：Q1-Q8 定稿（2026-09-01），Q3 关联方式修正（外键链 + 两表零冗余） + +--- + +# R-009 交易记录本地存储（SQLite）+ 策略关联 + +> 状态：**已定稿**（2026-09-01，老师确认）｜ 登记日期：2026-09-01 +> 来源：老师指令（2026-09-01） +> 优先级：P1 +> 关联：R-007（交易记录接入）、R-008（SQLite 存储）、docs/03-设计约束/数据存储设计.md §9（holding_id 关联锚点预留）、迭代 06 复盘遗留项 2 + +## 需求描述 + +在 SQLite 中新增**交易记录表**（委托 + 成交），将 QMT Bridge 当日交易数据**本地持久化**（跨日积累，形成本地历史库），并建立与插件**策略体系**的关联，支持**按策略过滤 / 复盘**交易。**归属由用户在交易记录 tab 手动设置（冗余存 strategy_id + holding_id），UPSERT 不覆盖归属列。** + +- 承接 R-007 的 Q5（本地持久化，本期不做）与 Q10（按策略过滤，后续迭代）； +- 落实迭代 06 复盘遗留项 2：「strategy_holdings.holding_id 已就绪，可作为 trades 表关联锚点（R-007 实现时建 trades 表）」； +- 顺带解决 R-007 历史范围「接口开发中」占位问题（本地积累后历史可查）。 + +## 现状（代码审查 2026-09-01） + +| 项 | 现状 | +|---|---| +| 交易展示 | TradeRecordsTab 接 QMT 当日委托（/trade/orders）+ 当日成交（/trade/trades），单表合并展示，**仅实时、不落盘** | +| 历史范围 | 非今日范围前端占位「历史数据接口开发中」（QMT Bridge 无历史接口，get_trade_detail_data 读客户端缓存仅当日） | +| SQLite | 迭代 06 落地：strategy_holdings（持仓生命周期：holding_id 自增 + created_at/closed_at）+ market_quotes_cache 两表；holding_id 预留为交易关联锚点 | +| 策略 | 策略=标签（settings），持仓份额存 strategy_holdings；同码可跨多个策略（部分唯一索引仅约束同策略同码一笔当前持仓） | + +## 待讨论点（Q1-Q8，AI 建议见各条） + +### Q1 存储粒度与表结构（AI 建议：委托 + 成交两表） + +```sql +-- 交易委托（委托主行；order_id 唯一，UPSERT 幂等；零冗余：不存 strategy_id/holding_id） +CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_orders ( + order_id TEXT PRIMARY KEY, -- m_strOrderSysID + trade_date TEXT NOT NULL, -- 交易日 YYYYMMDD（m_strInsertDate） + code TEXT NOT NULL, + name TEXT NOT NULL DEFAULT '', + exchange TEXT NOT NULL DEFAULT '', + direction TEXT NOT NULL DEFAULT '', -- buy / sell + direction_code INTEGER, + opt_name TEXT NOT NULL DEFAULT '', + status INTEGER, + order_volume REAL NOT NULL DEFAULT 0, + traded_volume REAL NOT NULL DEFAULT 0, + limit_price REAL NOT NULL DEFAULT 0, + traded_price REAL NOT NULL DEFAULT 0, + amount REAL NOT NULL DEFAULT 0, + insert_date TEXT NOT NULL DEFAULT '', + insert_time TEXT NOT NULL DEFAULT '', + insert_ts INTEGER NOT NULL, -- 派生列：insert_date+insert_time 合成毫秒时间戳（join 持仓窗口用） + cancel_info TEXT NOT NULL DEFAULT '', + error_msg TEXT NOT NULL DEFAULT '', + fetched_at INTEGER NOT NULL -- 同步时间戳 +); + +-- 交易成交（成交明细；trade_id 唯一，order_id 外键关联委托；零冗余：不存 strategy_id/holding_id） +CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_fills ( + trade_id TEXT PRIMARY KEY, -- m_strTradeID + order_id TEXT NOT NULL, -- → trade_orders.order_id + trade_date TEXT NOT NULL, + code TEXT NOT NULL, + name TEXT NOT NULL DEFAULT '', + exchange TEXT NOT NULL DEFAULT '', + direction TEXT NOT NULL DEFAULT '', + direction_code INTEGER, + opt_name TEXT NOT NULL DEFAULT '', + price REAL NOT NULL DEFAULT 0, + volume REAL NOT NULL DEFAULT 0, + amount REAL NOT NULL DEFAULT 0, + commission_rate_wan REAL NOT NULL DEFAULT 0, + trade_time TEXT NOT NULL DEFAULT '', + fetched_at INTEGER NOT NULL +); +CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_orders_date ON trade_orders (trade_date); +CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_orders_ts ON trade_orders (insert_ts); +CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_order ON trade_fills (order_id); +CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_date ON trade_fills (trade_date); +``` + +- 理由：委托 1:N 成交，两表忠实 R-007「单表合并」模型（前端 mergeOrdersAndTrades 可复用）；两表能保留无成交委托（待报/已撤/废单），复盘完整；避免 JSON 压扁。 +- **2026-09-01 老师修正：两表都不冗余 strategy_id / holding_id**（外键链推导，见 Q3）；trade_orders 增加派生列 insert_ts（insert_date+insert_time 合成，join 持仓窗口用）。 + +### Q2 存储时机 / 同步机制（AI 建议：服务端定时同步 + API 写穿） + +- 服务端 TradeSync 模块定时（建议 60s）拉取今日 orders+trades → UPSERT 落库（幂等）； +- 前端今日轮询命中 orders/trades 端点时同步写穿（机会式）； +- 插件启动时同步一次（预热今日数据）； +- 理由：不依赖前端开 tab 也持续积累；UPSERT 幂等不重复。 + +### Q3 策略关联方式（2026-09-01 二次修正定稿：手动设置归属） + +**最终定稿（老师拍板）**：关联链 = 成交(fill) → 委托(order) → 策略(strategy) → holding（持仓 ID），但**归属由用户手动设置，不靠算法推导**。 + +- **信息源 = 人**：交易记录 tab 加载每日交易记录，用户手动设置每笔委托的归属（下拉候选 = 该 code 的当前持仓策略 + 未关联）；符合「人机合一」目标-007（AI 给候选，人做最终决定）； +- **trade_orders 冗余存 strategy_id + holding_id**（Q1 老师确认：加冗余字段，便于过滤/展示/复盘）； +- **UPSERT 不覆盖归属列**（Q2 老师确认）：归属是手动指定的、是插件逻辑，TradeSync 定时同步只更新 QMT 原始字段，保留已有归属； +- **全手动选**（Q3 老师确认）：不自动预填候选值，用户明确选择后才落库；未设置前归属为空（未关联）； +- **可修改**（Q4 老师确认）：已设置的归属可随时改，以最终修改为准； +- 成交明细跟随委托归属（不单独设置）； +- 归属推导逻辑（方案 A 时间窗 + 份额最大）**降级为候选列表来源**：一票一策略时给出该策略候选、一票多策略时给出全部候选让用户选、无持仓时仅「未关联」。 + +### Q4 历史查询能力（AI 建议：新增本地查询端点，策略过滤走 FK 链 join） + +- 新增端点（如 trades/history）：按 { start, end, code, strategyId, direction } 查本地 SQLite，返回 { orders, fills }； +- strategyId 过滤 = trade_orders JOIN strategy_holdings（生命周期窗口含委托时间，取份额最大持仓）筛选 strategy_id； +- 前端历史范围从「占位」切换为查本地库（数据=插件运行期间逐日积累；插件停运期间无数据，诚实记录不可补）； +- 今日仍走 QMT 实时（更新鲜），同步写穿本地；QMT 不可用时可用本地兜底（可选）。 + +### Q5 同步范围与数据积累（AI 建议） + +- 只同步「当日」数据（QMT 能力所限，无法回溯补历史）； +- 数据逐日积累 = 本地历史库；不做自动清理（复盘需要历史），导出/清理后续再说。 + +### Q6 UI 扩展（AI 建议：策略过滤） + +- TradeRecordsTab 加策略过滤下拉（全部 / 各策略 / 未关联）； +- 历史范围展示本地数据（不再占位）；按策略过滤对今日（实时）与历史（本地）均生效。 + +### Q7 委托状态更新（AI 建议：UPSERT 覆盖） + +- 同一 order_id 再次同步时更新 status / 成交量等（当日委托状态流转：已报→部成→已成）； +- 历史日状态 = 最后一次同步快照（当日收市时基本已终态，可接受）。 + +### Q8 文档与约束（后续执行） + +- 数据存储设计.md 增补交易记录表设计（§10）；技术方案约束新增条目；产品约束按需（策略过滤 UI）。 + +## 边界（初拟，待讨论收敛） + +**做**：两表落地（trade_orders + trade_fills，零冗余 strategy_id/holding_id）+ 定时同步落库（幂等）+ 本地历史查询端点（策略过滤 = 委托时间 join 持仓生命周期窗口）+ tab 策略过滤 + 历史范围本地展示。 +**不做**（本期）：手动修正策略关联入口（后续）；导出/清理管理界面（后续）；QMT 历史接口接入（老师完善后再接）；下单/撤单操作（目标-007 另议）。 + +## 讨论与修正记录 + +- 2026-09-01 老师提出需求，AI 登记（讨论中），提出 Q1-Q8 建议待确认。 +- 2026-09-01 老师反馈（Q3 关联方式修正）：关联链 = 成交 → 委托 → 策略 → holding。成交只与委托相关（order_id 外键即可）；委托与策略相关；策略对应具体 holding_id。**两表均不冗余 strategy_id + holding_id** —— 采用零冗余 + 查询时按持仓生命周期时间窗 join 推导（Q3 定稿）。 +- 2026-09-01 老师确认 Q1-Q8 全部定稿：两表零冗余 + 外键链关联（Q3）+ 定时同步 UPSERT + 本地历史查询 + tab 策略过滤 + 只同步当日；**R-009 转已定稿，进入迭代 07 实施**。 +- 2026-09-01 老师二次定稿（Q1-Q4）：归属由用户在交易记录 tab **手动设置**——trade_orders 冗余存 strategy_id + holding_id（Q1）；**UPSERT 不覆盖归属列**（Q2，手动指定为插件逻辑）；**全手动选**（Q3，不自动预填候选值）；**可随时改、以最终为准**（Q4）；算法推导降级为候选列表来源。 diff --git a/docs/05-需求池/已完成/R-010.md b/docs/05-需求池/已完成/R-010.md new file mode 100644 index 0000000..29f40a4 --- /dev/null +++ b/docs/05-需求池/已完成/R-010.md @@ -0,0 +1,63 @@ +# R-010 策略持仓行展开关联交易记录（Holding → 交易汇总）· 已完成 + +> 归档日期：2026-09-02 ｜ 需求状态：**已完成** +> 原索引：docs/05-需求池/需求池索引.md（主索引保留 R-010 条目，指向本归档） +> 实现迭代：08-策略持仓行展开关联交易记录（老师确认，迭代复盘见 docs/04-迭代记录/08-策略持仓行展开关联交易记录/迭代复盘.md） +> 关联计划：PLAN-009（docs/02-计划/计划-策略持仓行展开关联交易记录.md） + +--- + +# R-010 策略持仓行展开关联交易记录（Holding → 交易汇总） + +> 状态：**已定稿**（2026-09-02，老师确认 Q1-Q3）｜ 登记日期：2026-09-02 +> 来源：老师指令（2026-09-02） +> 优先级：P1 +> 关联：R-009（交易记录本地存储 + holding_id 关联）、迭代 07 + +## 需求描述 + +策略持仓 tab（如「网格超市」「手动做T」）中，**每个持仓记录（Holding）行可展开**，展开后显示**与该 holding 关联的交易记录**（仅委托汇总，不分笔成交）。 + +- 展开效果类似交易记录 tab 的展开效果； +- 展开内容只显示**委托汇总**（一笔委托一行，聚合成交信息），**不显示分笔成交明细**； +- 关联依据 = trade_orders.holding_id（R-009 已建立：用户手动设置归属时写入 holding_id）。 + +## 现状（代码审查 2026-09-02） + +| 项 | 现状 | +|---|---| +| 策略持仓 tab | StrategyTab.jsx：表格展示策略持仓（代码/名称/现价/策略份额/总持仓/操作），行不可展开 | +| 持仓数据 | strategy-positions 端点返回 QMT 持仓 + shares，**不含 holding_id**（需附加） | +| holding 关联 | trade_orders.holding_id（R-009 手动归属写入），按 holding_id 可精确查询交易 | +| 交易汇总 | trade_orders 单行即委托汇总（order_volume/traded_volume/amount/费用等），天然是汇总 | + +## 待讨论点（Q1-Q3，AI 建议见各条） + +### Q1 持仓行如何带出 holding_id（AI 建议：strategy-positions 附加 holding_id） +- 方案：PositionManager.getStrategyPositions 返回时，查 strategy_holdings 附加 holding_id（同策略同 code 的当前持仓）； +- 一票多策略：当前策略下的该 code 只有一个当前持仓（idx_active_holding 约束），可精确匹配； +- 需确认：是否接受服务端附加 holding_id 到 strategy-positions 响应？ + +### Q2 查询端点（AI 建议：新增 trades/by-holding 端点） +- 新增端点：按 holding_id 查 trade_orders（返回委托汇总列表，含状态/方向/量/价/金额/时间）； +- 复用 SqliteStore 查询（WHERE holding_id=? ORDER BY insert_ts DESC）； +- 需确认：端点命名与返回结构？ + +### Q3 前端展开 UI（AI 建议：持仓行展开 + 内嵌汇总表） +- 展开效果：类似交易记录 tab（行点击展开/折叠，箭头指示）； +- 展开内容：内嵌小表格显示该 holding 的委托汇总（时间/方向/状态/委托量/成交量/均价/金额/费用）； +- 懒加载：展开时才查询 trades/by-holding（不展开不请求）； +- 需确认：展示列是否与交易记录 tab 的委托汇总一致（可精简）？ + +### Q4 成本价 + 最后一笔成交价（2026-09-02 老师补充，已确认） + +- **成本价**：持仓数据源已有 avgPrice（QMT 持仓字段，如博纳影业 6.8393），直接展示； +- **最后一笔成交价**： + - 该 holding 关联交易记录（trades/by-holding）按时间取**最新一笔有实际成交**（tradedVolume > 0）的委托的 tradedPrice（成交价）； + - 无关联交易 / 关联委托均未成交 → 默认等于成本价（avgPrice）； +- 展示位置：策略持仓 tab 持仓行加「成本价」「最后一笔成交价」两列。 + +## 定稿记录 + +- 2026-09-02 老师确认 Q1-Q3 全部定稿：strategy-positions 附加 holding_id（Q1）+ trades/by-holding 端点（Q2）+ 持仓行展开 UI（懒加载，仅委托汇总）（Q3）；**R-010 转已定稿，进入迭代 08 实施**。 +- 2026-09-02 老师补充 Q4（成本价 + 最后一笔成交价）并确认规则（取最新有成交的 tradedPrice，无成交默认成本价）。 \ No newline at end of file diff --git a/docs/05-需求池/需求池索引.md b/docs/05-需求池/需求池索引.md index 3e3937a..2213a77 100644 --- a/docs/05-需求池/需求池索引.md +++ b/docs/05-需求池/需求池索引.md @@ -20,6 +20,8 @@ | R-004 | QMT 连接配置（多配置管理 + 会话头部快捷切换） | 设置页「QMT 连接配置」子 tab：多配置 CRUD（卡片形式）、单选激活（数据源热切换立即生效）、默认标记（启动自动激活）、测试连接（/health 代理）、删除边界处理；会话头部（PTC 模式标签旁）快捷切换 chip。**2026-08-29 定稿（Q1-Q10）并完成实现与验收（7/7 通过），已归档至 已完成/R-004.md**。决策沉淀：产品约束-005/006、技术约束-003（变更）/008/009、UI约束-001/002 | 老师指令（2026-08-28） | P1 | 已定稿 | 2026-08-29 | 03-QMT连接配置 | **已实现（已归档）** | | R-007 | 交易记录接入（订单与成交数据 + 时间段查询） | 交易记录 tab 接入 QMT Bridge 当日委托(/trade/orders)与当日成交(/trade/trades)：**单表合并**（委托主行 + 展开成交明细）+ **时间段查询**（今日/本周/本月 + 手动起止）+ 费用计算（佣金费率+最低5元/印花税/过户费，委托级合并计费）。**2026-09-01 定稿并完成（迭代 05 验收通过），已归档至 已完成/R-007.md** | 老师指令（2026-09-01） | P1 | 已定稿 | 2026-09-01 | 05-交易记录接入 | **已实现（已归档）** | | R-008 | 数据存储管理（JSON → SQLite） | 数据存储从 JSON data store 升级为 SQLite（node:sqlite）：仅存储引擎替换 + strategies/allocation/market_quotes 三表 + 一次性迁移脚本（启动自动迁移）+ JSON 废弃；策略仍存 DSH settings；不建 trades 表（R-007 时再建）。**2026-09-01 定稿（T-008 转正，D1-D8 确认），2026-09-01 完成（迭代 06 验收通过），已归档至 已完成/R-008.md** | 老师指令（2026-09-01，T-008 转正） | P1 | 已定稿 | 2026-09-01 | 06-数据存储SQLite | **已实现（已归档）** | +| R-009 | 交易记录本地存储（SQLite）+ 策略关联 | 在 SQLite 新增交易记录表（trade_orders + trade_fills，委托/成交两表，**零冗余 strategy_id/holding_id**），QMT 当日交易数据本地持久化（跨日积累成历史库）；策略/持仓归属 = 委托时间 join strategy_holdings 生命周期窗口推导（外键链：成交→委托→策略→holding）；本地历史查询端点 + 交易记录 tab 策略过滤与历史范围本地展示。**2026-09-01 定稿（Q1-Q8 确认），2026-09-01 完成（迭代 07 验收通过），已归档至 已完成/R-009.md** | 老师指令（2026-09-01） | P1 | 已定稿 | 2026-09-01 | 07-交易记录本地存储SQLite与策略关联 | **已实现（已归档）** | +| R-010 | 策略持仓行展开关联交易记录（Holding → 交易汇总） | 策略持仓 tab 每个持仓行（Holding）可展开，展开显示与该 holding 关联的交易记录（仅委托汇总，不分笔成交）；strategy-positions 附加 holding_id + 新增 trades/by-holding 端点 + 持仓行展开 UI + 成本价/最后一笔成交价两列 + 神之一手 tab 隐藏输入框。**2026-09-02 定稿（Q1-Q4 确认），2026-09-02 完成（老师确认），已归档至 已完成/R-010.md** | 老师指令（2026-09-02） | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 08-策略持仓行展开关联交易记录 | **已实现（已归档）** | ## 渐进明细规划素材 @@ -34,4 +36,4 @@ | T-005 | 通过 ws 长连接做市场数据的实时反映 | WebSocket 长连接实现市场数据（持仓/行情）实时推送与展示；源自迭代 01 复盘。**2026-08-31 转正为 R-005（迭代 04 实施中）**，草稿文件：`草稿/通过ws长连接做市场数据的实时反映.md` | 已转需求 R-005 | | T-006 | 数据池中间层 + 策略表格动态字段配置 | 服务端数据池（数据集中间层：按 code 聚合宽表、多源字段映射、填充器架构）+ 策略持仓表格动态字段配置（列配置×池行渲染）。源自 R003 讨论（2026-08-28）拆分独立，草稿文件：`草稿/数据池中间层与策略表格动态字段配置.md` | 起草 | | T-007 | RSS 订阅管理 | 管理 RSS 订阅源（增删改查）+ 抓取聚合订阅内容，作为资讯/消息来源；支撑 目标-003 市场监控、目标-004 消息管理，与 T-004 同属消息链路。**2026-08-28 老师确认先放草稿**，草稿文件：`草稿/RSS订阅管理.md` | 起草 | -| T-008 | 数据存储管理（JSON → SQLite） | 数据存储从 JSON data store 升级为 SQLite（node:sqlite）数据库 + 数据存储管理能力；**变更既有设计约束**（数据存储设计.md「无需数据库」决策）。**2026-09-01 定稿转正为 R-008 并完成（迭代 06）** | 已转需求 R-008 | +| T-008 | 数据存储管理（JSON → SQLite） | 数据存储从 JSON data store 升级为 SQLite（node:sqlite）数据库 + 数据存储管理能力；**变更既有设计约束**（数据存储设计.md「无需数据库」决策）。**2026-09-01 定稿转正为 R-008 并完成（迭代 06）** | 已转需求 R-008 | \ No newline at end of file