docs(迭代07/08): 交易记录本地存储 + 策略持仓展开全量文档 + 需求归档（R-009/R-010）
- PLAN-008/PLAN-009 计划（已完成） - 迭代 07/08 四件套（目标/技术方案/验收标准/复盘） - 设计约束：数据存储设计 §10/§10.1、技术约束-012/013、产品约束-008 - R-009/R-010 需求归档（含二次定稿：手动归属、Q4 成本价/成交价） - 需求池索引同步
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# 迭代复盘：07-交易记录本地存储（SQLite）+ 策略关联
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> 复盘日期：2026-09-01 ｜ 迭代状态：**已完成（验收通过）**
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> 关联需求：R-009（交易记录本地存储 + 策略关联，已定稿）
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> 关联计划：PLAN-008（计划-交易记录本地存储SQLite与策略关联）
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## 结果
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迭代 07 达成：QMT 当日交易数据（委托 + 成交）本地持久化到 SQLite（trade_orders + trade_fills 两表，跨日积累成历史库），按外键链（成交→委托→策略→holding）与策略体系关联，支持按策略过滤 / 复盘交易；交易记录 tab 历史范围从「接口开发中」占位切换为本地历史查询。
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## 过程事实
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1. **需求定稿（R-009）**：老师提出 → AI 登记（讨论中）提出 Q1-Q8 → 老师修正关联方式（外键链 + 两表零冗余）→ 确认定稿进入迭代 07；
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2. **表结构**：trade_orders（委托主行，order_id 主键 + insert_ts 派生时间列）+ trade_fills（成交明细，trade_id 主键、order_id 关联委托）两表；**零冗余 strategy_id/holding_id**（Q3 老师定稿）；
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3. **策略归属推导（FK 链）**：查询期委托时间（insert_ts）join strategy_holdings 生命周期窗口（created_at ≤ t < closed_at）推导；一码多策略取份额最大；未命中=未关联；attachStrategyAttribution 供今日实时委托附加归属；
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4. **TradeSync 同步**：启动预热 + 60s 定时拉当日 orders+trades → UPSERT 落库（幂等，状态覆盖更新）；前端今日轮询命中 orders 端点时写穿（机会式）；
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5. **本地历史查询**：api/trades.js 新增 trades/history 端点（时间段/code/策略/方向过滤，策略过滤走 FK 链 join）；
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6. **前端**：TradeRecordsTab 加策略过滤下拉（全部/各策略/未关联）+ 历史范围查本地库（不再占位）；
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7. **验证**：typecheck 通过、构建成功、独立数据目录回归测试 17/17 通过 + TradeSync 集成测试 5/5 通过（幂等/归属推导/过滤/写穿）。
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## 经验教训（复盘沉淀）
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### 1. 时间基准必须一致（本次踩坑）
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- **教训**：insert_ts 合成先用 Date.UTC()，而 strategy_holdings.created_at 是本地 Date.now() —— 时区差导致持仓窗口匹配失败（回归测试 6 项失败）；
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- **沉淀**：同一库内时间戳必须同一基准（本地时间）；跨模块时间比较前先核对基准。
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### 2. 测试数据要构造真实时间窗
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- 第一次归属推导测试失败是因为用「当前时间」建仓（23:32）而委托是 09:30 —— 窗口本就不覆盖，代码是对的、测试数据不对；
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- **沉淀**：生命周期窗口类测试必须用 SQL 精确控制 created_at/closed_at，模拟真实时间关系。
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### 3. 大改组件优先整体重写（前端）
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- 迭代中对 TradeRecordsTab 做多次定点替换时部分替换未生效，产生中间态（引用未定义组件）；
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- **沉淀**：结构性大改（新增过滤/分支重构）直接整文件重写更稳，避免局部替换残留。
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### 4. QMT 委托/成交 code 无后缀 + 无独立交易日字段（真实数据发现）
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- **发现**：重启后启动预热同步的真实委托/成交，code 为无后缀 `001330`（持仓体系是 `001330.SZ`），且委托无 `m_strTradeDate`（交易日 = `m_strInsertDate`）—— 直接导致 FK 链 join 匹配不上（博纳影业被判未关联）+ 历史按时间段过滤漏委托；
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- **修复**：QmtBridgeRestDataSource 加 `normalizeInstrumentCode`（6 位数字 + 交易所后缀；SH/SZ/BJ；无交易所按首位推断 6/9→SH、0/3→SZ；已带后缀保留）+ mapOrder 补 tradeDate（insertDate 兜底）+ mapTrade code 归一化；
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- **沉淀**：QMT 各接口的证券代码格式不一致（委托/成交无后缀、持仓带后缀），语义化映射层必须统一归一化；交易「日」概念在委托接口 = insertDate（无独立 tradeDate 字段）。
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### 5. 迁移持仓 created_at = 迁移时间戳 → FK 链窗口失真（真实数据发现 + 方案 A 修正）
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- **发现**：迁移自 JSON 的持仓 created_at 全部是迁移时刻时间戳（2026-09-01 17:36），晚于当日真实交易时间 → 当日委托 join 窗口不匹配 → 全部判「未关联」；
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- **决策（方案 A，2026-09-01 老师确认）**：当前持仓（closed_at IS NULL）只做同 code 匹配（不要求 created_at ≤ 委托时间，现在持有=当日交易可归）；已清仓（closed_at 非空）才按时间窗口（created_at ≤ t < closed_at）判断；
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- **实现**：_resolveStrategyAttribution 窗口条件分支；回归测试覆盖迁移时间戳场景（17/17 通过）；
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- **沉淀**：迁移数据的 created_at 语义 = 迁移时间而非真实建仓时间，时间窗口类推导必须考虑该失真；当前持仓用「存在即归属」更贴合业务语义。
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### 6. 归属判定改「手动设置」（R-009 二次定稿，老师拍板）
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- **发现**：算法推导（时间窗 + 份额最大）无法区分一票多策略（300057.SZ 同时分属 grid-supermarket 与 manual-t 各 1000 股，明天有成交不知道该归谁）；
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- **决策（老师二次定稿 Q1-Q4）**：归属由用户在**交易记录 tab 手动设置**（全手动选、可随时改、以最终为准）；trade_orders 冗余存 strategy_id + holding_id；**UPSERT 不覆盖归属列**（手动指定为插件逻辑）；
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- **实现**：trade_orders 加 strategy_id/holding_id 列（存量库 ALTER 迁移，插件启动时执行，只读打开容忍）；setOrderAttribution + getAttributionCandidates（候选 = 该 code 当前持仓策略）+ api 两端点（orders/set-attribution、orders/attribution-candidates）；前端 TradeRecordsTab 归属列下拉（候选含策略名 + 份额）；
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- **验证**：37 项测试通过（核心 14 含 UPSERT 不覆盖归属/归属可改/候选列表/持久化过滤）；
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- **沉淀**：算法只能给候选，归属是人的决定（符合「人机合一」目标-007）；手工指定的数据不能被自动同步覆盖——UPSERT 语义要区分「系统字段」与「用户字段」。
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## 遗留/后续
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1. **QMT Bridge 历史接口**：老师完善后，今日实时可扩展为历史接口查询（本地库仍为兜底/积累）；
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2. **手动修正策略关联入口**：本期未做（自动推导 + 未关联兜底已满足复盘），后续按需；
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3. **导出/清理**：本地历史库持续积累，导出/清理管理界面后续迭代；
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4. **盘中行情写 SQLite 验证**（迭代 06 遗留）：开盘后确认行情防抖写回 store.db（updated_at / mtime）。
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