docs(迭代07/08): 交易记录本地存储 + 策略持仓展开全量文档 + 需求归档（R-009/R-010）
- PLAN-008/PLAN-009 计划（已完成） - 迭代 07/08 四件套（目标/技术方案/验收标准/复盘） - 设计约束：数据存储设计 §10/§10.1、技术约束-012/013、产品约束-008 - R-009/R-010 需求归档（含二次定稿：手动归属、Q4 成本价/成交价） - 需求池索引同步
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@@ -261,8 +261,98 @@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS market_quotes_cache (
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| MarketFeed | 行情获取（WS + REST 定时刷新 + 启动 prime） | src/component/MarketFeed.js |
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| migrate 脚本 | 一次性迁移脚本 | scripts/migrate-json-to-sqlite.mjs |
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## 10. 约束条目（引用）
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## 10. 交易记录存储设计（R-009 落实，2026-09-01 迭代 07 实施）
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- 技术约束-012：数据存储遵循本文件（SQLite 存储设计）；
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> 依据：R-009（Q1-Q8 定稿，2026-09-01）。在 SQLite 新增交易记录两表（trade_orders + trade_fills），QMT 当日交易数据本地持久化（跨日积累成历史库），支持按策略过滤 / 复盘交易。
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### 10.1 表结构
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```sql
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-- 交易委托（委托主行；order_id 唯一，UPSERT 幂等；零冗余 strategy_id/holding_id）
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_orders (
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order_id TEXT PRIMARY KEY, -- m_strOrderSysID
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trade_date TEXT NOT NULL, -- 交易日 YYYYMMDD（m_strInsertDate）
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code TEXT NOT NULL,
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name TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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exchange TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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direction TEXT NOT NULL DEFAULT '', -- buy / sell
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direction_code INTEGER,
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opt_name TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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status INTEGER,
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order_volume REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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traded_volume REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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limit_price REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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traded_price REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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amount REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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insert_date TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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insert_time TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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insert_ts INTEGER NOT NULL, -- 派生：insert_date+insert_time 合成毫秒时间戳
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cancel_info TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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error_msg TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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strategy_id TEXT, -- 用户手动设置的策略归属（冗余，Q1 确认）
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holding_id INTEGER, -- 用户手动设置的持仓归属（冗余，Q1 确认）
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fetched_at INTEGER NOT NULL -- 同步时间戳
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);
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-- 交易成交（trade_id 唯一，order_id 外键关联委托；零冗余 strategy_id/holding_id）
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_fills (
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trade_id TEXT PRIMARY KEY, -- m_strTradeID
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order_id TEXT NOT NULL, -- → trade_orders.order_id
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trade_date TEXT NOT NULL,
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code TEXT NOT NULL,
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name TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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exchange TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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direction TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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direction_code INTEGER,
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opt_name TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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price REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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volume REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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amount REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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commission_rate_wan REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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trade_time TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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fetched_at INTEGER NOT NULL
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);
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CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_orders_date ON trade_orders (trade_date);
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CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_orders_ts ON trade_orders (insert_ts);
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CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_order ON trade_fills (order_id);
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CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_date ON trade_fills (trade_date);
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```
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### 10.2 关键设计决策（R-009 Q1-Q8 定稿）
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| 决策 | 结论 | 理由 |
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|---|---|---|
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| 表范围 | trade_orders + trade_fills 两表 | 委托 1:N 成交，忠实 R-007 单表合并模型；保留无成交委托（待报/已撤/废单）；避免 JSON 压扁 |
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| 冗余 | **trade_orders 冗余 strategy_id + holding_id**（用户手动设置） | 老师二次定稿（Q3 修正）：手动设置归属，便于过滤/展示/复盘；trade_fills 仍零冗余（跟随委托） |
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| 委托时间派生列 | insert_ts（insert_date+insert_time 合成毫秒） | join 持仓生命周期窗口用（created_at ≤ t < closed_at） |
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| 策略/持仓归属 | **用户手动设置**（交易记录 tab 下拉：候选 = 该 code 当前持仓策略 + 未关联）；持久化到 trade_orders.strategy_id + holding_id；UPSERT 不覆盖归属列；可随时改以最终为准 | 一票多策略无法算法区分（300057.SZ 分属 grid/manual），人为确认符合「人机合一」（2026-09-01 老师二次定稿） |
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| 同步 | 服务端 TradeSync：启动预热 + 60s 定时 UPSERT（幂等）；前端今日轮询写穿 | 不依赖前端开 tab 也持续积累 |
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| 代码归一化 | QMT 委托/成交 code 无后缀（001330），持仓带后缀（001330.SZ）——数据源映射层统一 `normalizeInstrumentCode`（补交易所后缀）；委托交易日 = insertDate（无独立 tradeDate 字段），tradeDate 兜底 insertDate | 保证 FK 链 join 匹配 + 历史按时间段过滤正确（迭代 07 真实数据发现） |
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| 同步范围 | 只同步当日（QMT 无历史接口） | 数据逐日积累 = 本地历史库 |
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| 历史查询 | trades/history 端点（时间段/code/策略/方向过滤） | 复盘 + 按策略过滤 |
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| 数据清理 | 不做自动清理（复盘需要历史） | 导出/清理后续迭代 |
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### 10.3 数据流
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```
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启动时：TradeSync 启动预热一次（拉今日 orders+trades → UPSERT 落库，不覆盖归属列）
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实盘中：TradeSync 60s 定时同步（UPSERT 幂等，状态覆盖更新，归属列保留）
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前端今日轮询命中 orders/trades 端点 → 写穿本地（机会式）
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用户： 交易记录 tab 手动设置每笔委托归属（strategy_id + holding_id 落库，可随时改）
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查询时：今日 → QMT 实时（+ 本地归属）；历史范围 → trades/history 查本地 SQLite（策略过滤 = 用户设置的归属）
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```
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### 10.4 对应实现（更新）
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| 模块 | 职责 | 文件 |
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|---|---|---|
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| SqliteStore | +trade_orders/trade_fills 建表 + 交易 UPSERT/历史查询 + 策略归属推导 | src/component/SqliteStore.js |
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| DataStore | +交易记录方法（upsertTradeOrders/upsertTradeFills/queryTradeHistory） | src/component/DataStore.js |
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| TradeSync | 服务端定时同步（启动预热 + 60s + UPSERT 幂等） | src/component/TradeSync.js |
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| api/trades.js | +trades/history 端点 | src/api/trades.js |
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## 11. 约束条目（引用）
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- 技术约束-012：数据存储遵循本文件（SQLite 存储设计，含交易记录表 §10）；
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- 技术约束-011：测试/回归脚本禁止在真实数据上执行写操作（独立数据目录）；
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- 本文件为新领域设计约束，后续数据存储变更以本文件为最终依据。
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- 本文件为新领域设计约束，后续数据存储变更以本文件为最终依据。
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