docs(迭代07/08): 交易记录本地存储 + 策略持仓展开全量文档 + 需求归档（R-009/R-010）
- PLAN-008/PLAN-009 计划（已完成） - 迭代 07/08 四件套（目标/技术方案/验收标准/复盘） - 设计约束：数据存储设计 §10/§10.1、技术约束-012/013、产品约束-008 - R-009/R-010 需求归档（含二次定稿：手动归属、Q4 成本价/成交价） - 需求池索引同步
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| 产品约束-007 | 3 个监控表格（全部持仓 / 手动做T / 网格超市）展示**盘中现价**：现价列显示 lastPrice，红涨绿跌着色（对比昨收），价格变化轻微高亮；本期仅现价一项实时数据 | 2026-08-31 | 生效 | - | R-005 定稿（2026-08-31）：老师确认现价列 + 涨跌色 + 变化高亮 |
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| 产品约束-006 | QMT 连接会话头部快捷切换：会话窗口顶栏（PTC 模式标签旁）常驻下拉控件（chip 显示 `QMT: <激活配置名>`），点开列出全部配置（激活项勾选），点选即激活并轻提示反馈；头部控件仅做切换，配置管理（增删改/测试连接/默认标记）仍在设置页子 tab | 2026-08-29 | 生效 | - | R-004 定稿（2026-08-29）：Q9/Q10 确认（入口=会话头部 PTC 旁，菜单仅切换激活） |
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| 产品约束-008 | 交易记录支持**按策略过滤**：交易记录 tab 提供策略过滤下拉（全部 / 各策略 / 未关联），对今日（QMT 实时）与历史（本地 SQLite）均生效；策略归属 = 委托时间 join 持仓生命周期窗口推导（一码多策略取份额最大，未命中=未关联）；历史范围展示本地积累数据（不再「接口开发中」占位） | 2026-09-01 | 生效 | - | 新增（2026-09-01 R-009 定稿 + 迭代 07 实施）：策略过滤 + 历史本地展示 |
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<!-- 示例条目（确认格式后删除）：
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| 产品约束-001 | 示例：求签功能必须保证抽取结果的不可预测性 | 2026-08-26 | 生效 | - | 讨论确认：为保证公平性，抽取必须不可预测 |
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@@ -17,11 +17,12 @@
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| 技术约束-006 | 客户端 slots.register 的 component 必须是第二参数（register({...}, Component)）；settings schema 必须用 schemastery z.object() 函数式定义 | 2026-08-28 | 生效 | - | 迭代 01 复盘沉淀：component 位置错误致 React #130；普通对象 schema 报 schema is not a function |
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| 技术约束-007 | 插件安装用 dsh plugin add（自动 reconcile bundles），不直接用 pnpm add；bundle patch 顶层必须是 insert 操作 | 2026-08-28 | 生效 | - | 迭代 01 复盘沉淀：pnpm add 不会更新 dsh.profile.bundles |
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| 技术约束-008 | QMT 连接配置存储复用 one-divine-lot settings namespace（新增 qmtConnections 字段：list[{id,name,baseUrl,order}] + activeId + defaultId），与策略配置同机制持久化；激活切换 = 更新数据源实例的 baseUrl（数据源按请求读取地址，已核实），立即生效无需重启 DSH；插件启动时激活默认配置（列表为空时回退 cordis 注入的 qmtBaseUrl 兜底，不做自动迁移）；测试连接由服务端代理请求 {baseUrl}/health（避免浏览器跨域） | 2026-08-29 | 生效 | - | R-004 定稿（2026-08-29）：Q1/Q2/Q4/Q5/Q8 确认（启动自动激活默认、立即切换、不迁移、超时不配置化、复用 settings） |
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| 技术约束-012 | 插件数据存储遵循 **docs/03-设计约束/数据存储设计.md**：存储引擎为 **SQLite（node:sqlite）**——strategy_holdings + market_quotes_cache 两表（持仓生命周期表 + 行情极简两列缓存表）；存储层单票生命周期操作；策略定义仍存 DSH settings；旧 JSON（store.json / store.market.json / allocations.json）经一次性迁移脚本 + 启动自动迁移（幂等、迁移前自动备份）后废弃；仅存储引擎替换，对外行为不变 | 2026-09-01 | 生效 | - | 变更（2026-09-01 R-008 定稿 + 迭代 06 实施）：JSON data store → SQLite（node:sqlite，零依赖分发；strategy_holdings 持仓生命周期表+market_quotes_cache 两表；存储层单票生命周期；自动迁移；JSON 废弃）；R-006 原 JSON 设计为上一版本基线 |
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| 技术约束-012 | 插件数据存储遵循 **docs/03-设计约束/数据存储设计.md**：存储引擎为 **SQLite（node:sqlite）**——strategy_holdings + market_quotes_cache + **trade_orders + trade_fills（交易记录两表，R-009）**；存储层单票生命周期操作；交易记录两表零冗余 strategy_id/holding_id（外键链推导策略归属）；策略定义仍存 DSH settings；旧 JSON（store.json / store.market.json / allocations.json）经一次性迁移脚本 + 启动自动迁移（幂等、迁移前自动备份）后废弃；仅存储引擎替换，对外行为不变 | 2026-09-01 | 生效 | - | 变更（2026-09-01 R-008 定稿 + 迭代 06 实施）：JSON data store → SQLite；变更（2026-09-01 R-009 定稿 + 迭代 07 实施）：+trade_orders/trade_fills 交易记录两表（零冗余，外键链推导策略归属） |
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| 技术约束-011 | 测试/回归脚本**禁止在真实数据上执行写操作**：份额写操作（add/remove/move/clear）必须使用独立数据目录（AllocationStorage 支持 ODL_TEST_DATA_DIR 环境变量或 dataDir 参数指向临时目录），只读端点（positions/summary/strategies/market-snapshot）可直连生产 API | 2026-08-31 | 生效 | - | 2026-08-31 数据误删事故沉淀：回归测试误删大连热电/万顺新材份额分配，老师定「测试用独立数据目录」 |
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| 技术约束-010 | 行情实时数据由**服务端中转 + 缓存**提供（R-005 演进，2026-08-31 老师改）：DSH 服务端做「WS 订阅 + REST 轮询 + 行情缓存」，前端统一轮询 /odl/api/market-snapshot（不做前端直连，无跨域）；行情持久化到 store.market.json（重启不丢价，首屏快速展现）；QMT Bridge WS 推送是会话级/有状态行为（归属 QMT Bridge 工作空间） | 2026-08-31 | 生效 | - | 变更（2026-08-31）：老师由「前端直连 WS」改为「服务端中转 + 缓存」——解决跨域与 WS 语义不稳定问题；2026-09-01 加行情持久化与启动 prime |
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| 技术约束-009 | 会话头部快捷切换控件挂载 DSH 开放 slot `conversation.session.header.actions`（多实例挂载点，按 order 排序多插件共存）：客户端插件以独立 id 并排注册（DSH 内置 PTC 标签 order=-10，本控件 order=-9），不改动 DSH 宿主；控件经 ConnectionProvider 包装复用现有 RPC 通道与 /odl/api/* 端点 | 2026-08-29 | 生效 | - | R-004 定稿（2026-08-29）：Q9 确认；宿主代码审查核实 slot 机制与内置插件注册方式 |
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| 技术约束-013 | 交易记录本地存储（R-009）：QMT 当日交易数据（委托/成交）由服务端 TradeSync 定时同步落 SQLite（启动预热 + 60s 定时 + UPSERT 幂等，只同步当日）；trade_orders（委托主行，order_id 主键 + insert_ts 派生时间列 + **strategy_id/holding_id 手动归属列**）+ trade_fills（成交明细，trade_id 主键、order_id 外键）两表；**委托归属由用户在交易记录 tab 手动设置**（候选 = 该 code 当前持仓策略 + 未关联，全手动选、可随时改、以最终为准）；**UPSERT 不覆盖归属列**（手动指定为插件逻辑）；本地历史查询走 trades/history 端点（策略过滤 = 用户设置的归属）；今日实时仍走 QMT Bridge；QMT 委托/成交 code 无后缀、持仓带后缀 —— 数据源映射层统一 normalizeInstrumentCode 归一化；委托交易日 = insertDate（tradeDate 兜底） | 2026-09-01 | 生效 | - | 新增（2026-09-01 R-009 定稿 + 迭代 07 实施）：两表 + 定时同步 + 本地历史查询；变更 1（2026-09-01）：+code 归一化 + tradeDate 兜底；变更 2（2026-09-01 老师二次定稿）：归属改**手动设置**（trade_orders 冗余 strategy_id+holding_id，UPSERT 不覆盖归属列），弃算法推导 |
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<!-- 示例条目（确认格式后删除）：
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| 技术约束-001 | 示例：技术栈以 Node.js / TypeScript 为准，不引入未讨论的新框架 | 2026-08-26 | 生效 | - | 讨论确认：优先复用 DSH 既有能力，新框架需论证 |
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-->
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+93
-3
@@ -261,8 +261,98 @@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS market_quotes_cache (
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| MarketFeed | 行情获取（WS + REST 定时刷新 + 启动 prime） | src/component/MarketFeed.js |
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| migrate 脚本 | 一次性迁移脚本 | scripts/migrate-json-to-sqlite.mjs |
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## 10. 约束条目（引用）
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## 10. 交易记录存储设计（R-009 落实，2026-09-01 迭代 07 实施）
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- 技术约束-012：数据存储遵循本文件（SQLite 存储设计）；
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> 依据：R-009（Q1-Q8 定稿，2026-09-01）。在 SQLite 新增交易记录两表（trade_orders + trade_fills），QMT 当日交易数据本地持久化（跨日积累成历史库），支持按策略过滤 / 复盘交易。
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### 10.1 表结构
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```sql
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-- 交易委托（委托主行；order_id 唯一，UPSERT 幂等；零冗余 strategy_id/holding_id）
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_orders (
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order_id TEXT PRIMARY KEY, -- m_strOrderSysID
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trade_date TEXT NOT NULL, -- 交易日 YYYYMMDD（m_strInsertDate）
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code TEXT NOT NULL,
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name TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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exchange TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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direction TEXT NOT NULL DEFAULT '', -- buy / sell
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direction_code INTEGER,
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opt_name TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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status INTEGER,
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order_volume REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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traded_volume REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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limit_price REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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traded_price REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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amount REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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insert_date TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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insert_time TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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insert_ts INTEGER NOT NULL, -- 派生：insert_date+insert_time 合成毫秒时间戳
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cancel_info TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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error_msg TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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strategy_id TEXT, -- 用户手动设置的策略归属（冗余，Q1 确认）
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holding_id INTEGER, -- 用户手动设置的持仓归属（冗余，Q1 确认）
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fetched_at INTEGER NOT NULL -- 同步时间戳
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);
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-- 交易成交（trade_id 唯一，order_id 外键关联委托；零冗余 strategy_id/holding_id）
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_fills (
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trade_id TEXT PRIMARY KEY, -- m_strTradeID
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order_id TEXT NOT NULL, -- → trade_orders.order_id
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trade_date TEXT NOT NULL,
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code TEXT NOT NULL,
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name TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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exchange TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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direction TEXT NOT NULL DEFAULT '',
|
||||
direction_code INTEGER,
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opt_name TEXT NOT NULL DEFAULT '',
|
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price REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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volume REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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amount REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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commission_rate_wan REAL NOT NULL DEFAULT 0,
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trade_time TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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fetched_at INTEGER NOT NULL
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);
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CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_orders_date ON trade_orders (trade_date);
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CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_orders_ts ON trade_orders (insert_ts);
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CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_order ON trade_fills (order_id);
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CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_date ON trade_fills (trade_date);
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```
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### 10.2 关键设计决策（R-009 Q1-Q8 定稿）
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| 决策 | 结论 | 理由 |
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|---|---|---|
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| 表范围 | trade_orders + trade_fills 两表 | 委托 1:N 成交，忠实 R-007 单表合并模型；保留无成交委托（待报/已撤/废单）；避免 JSON 压扁 |
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| 冗余 | **trade_orders 冗余 strategy_id + holding_id**（用户手动设置） | 老师二次定稿（Q3 修正）：手动设置归属，便于过滤/展示/复盘；trade_fills 仍零冗余（跟随委托） |
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| 委托时间派生列 | insert_ts（insert_date+insert_time 合成毫秒） | join 持仓生命周期窗口用（created_at ≤ t < closed_at） |
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| 策略/持仓归属 | **用户手动设置**（交易记录 tab 下拉：候选 = 该 code 当前持仓策略 + 未关联）；持久化到 trade_orders.strategy_id + holding_id；UPSERT 不覆盖归属列；可随时改以最终为准 | 一票多策略无法算法区分（300057.SZ 分属 grid/manual），人为确认符合「人机合一」（2026-09-01 老师二次定稿） |
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| 同步 | 服务端 TradeSync：启动预热 + 60s 定时 UPSERT（幂等）；前端今日轮询写穿 | 不依赖前端开 tab 也持续积累 |
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| 代码归一化 | QMT 委托/成交 code 无后缀（001330），持仓带后缀（001330.SZ）——数据源映射层统一 `normalizeInstrumentCode`（补交易所后缀）；委托交易日 = insertDate（无独立 tradeDate 字段），tradeDate 兜底 insertDate | 保证 FK 链 join 匹配 + 历史按时间段过滤正确（迭代 07 真实数据发现） |
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| 同步范围 | 只同步当日（QMT 无历史接口） | 数据逐日积累 = 本地历史库 |
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| 历史查询 | trades/history 端点（时间段/code/策略/方向过滤） | 复盘 + 按策略过滤 |
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| 数据清理 | 不做自动清理（复盘需要历史） | 导出/清理后续迭代 |
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### 10.3 数据流
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```
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启动时：TradeSync 启动预热一次（拉今日 orders+trades → UPSERT 落库，不覆盖归属列）
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实盘中：TradeSync 60s 定时同步（UPSERT 幂等，状态覆盖更新，归属列保留）
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前端今日轮询命中 orders/trades 端点 → 写穿本地（机会式）
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用户： 交易记录 tab 手动设置每笔委托归属（strategy_id + holding_id 落库，可随时改）
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查询时：今日 → QMT 实时（+ 本地归属）；历史范围 → trades/history 查本地 SQLite（策略过滤 = 用户设置的归属）
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```
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### 10.4 对应实现（更新）
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| 模块 | 职责 | 文件 |
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|---|---|---|
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| SqliteStore | +trade_orders/trade_fills 建表 + 交易 UPSERT/历史查询 + 策略归属推导 | src/component/SqliteStore.js |
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| DataStore | +交易记录方法（upsertTradeOrders/upsertTradeFills/queryTradeHistory） | src/component/DataStore.js |
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| TradeSync | 服务端定时同步（启动预热 + 60s + UPSERT 幂等） | src/component/TradeSync.js |
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| api/trades.js | +trades/history 端点 | src/api/trades.js |
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## 11. 约束条目（引用）
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- 技术约束-012：数据存储遵循本文件（SQLite 存储设计，含交易记录表 §10）；
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- 技术约束-011：测试/回归脚本禁止在真实数据上执行写操作（独立数据目录）；
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- 本文件为新领域设计约束，后续数据存储变更以本文件为最终依据。
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- 本文件为新领域设计约束，后续数据存储变更以本文件为最终依据。
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