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obsidian_vault/Clippings/XtQuant.XtData行情模块.md
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kyugao ccd43fac1f new
2025-12-27 11:44:50 +08:00

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---
title: "XtQuant.XtData 行情模块 | 迅投知识库"
source: "https://dict.thinktrader.net/nativeApi/xtdata.html#capital-%E8%82%A1%E6%9C%AC%E8%A1%A8"
author:
published:
created: 2025-08-01
description: "QMT说明, QMT-Python-API, QMT用户手册。"
tags:
- "clippings"
---
## XtQuant.XtData 行情模块
xtdata是xtquant库中提供行情相关数据的模块，本模块旨在提供精简直接的数据满足量化交易者的数据需求，作为python库的形式可以被灵活添加到各种策略脚本中。
主要提供行情数据（历史和实时的K线和分笔）、财务数据、合约基础信息、板块和行业分类信息等通用的行情数据。
## 版本信息
- 2020-09-01
- 初稿
- 2020-09-07
- 添加获取除权数据的接口 `get_divid_factors` ，附录添加除权数据字段说明
- 获取合约信息、获取合约类型接口完善
- 获取交易日列表接口 `get_trading_dates` 支持指定日期范围
- 2020-09-13
- 添加财务数据接口，调整获取和下载财务数据接口的说明，添加财务数据报表字段列表
- 将 “补充” 字样调整为 “下载”，“supply” 接口调整为 “download”
- 2020-09-13
- 将 `volumn` 拼写错误修正为 `volume` ，影响范围：
- `tick` 和 `l2quote` 周期行情数据 - 成交量字段
- 合约基础信息 - 总股本、流通股本
- 2020-11-23
- 合约基础信息 `CreateDate` `OpenDate` 字段类型由 `int` 调整为 `str`
- 添加数据字典部分，添加level2数据字段枚举值说明
- 2021-07-20
- 添加新版下载数据接口
- 下载行情数据 `download_history_data2`
- 下载财务数据 `download_financial_data2`
- 2021-12-30
- 数据字典调整
- 委托方向、成交类型添加关于上交所、深交所撤单信息的区分说明
- 2022-06-27
- 数据字典调整
- K线添加前收价、停牌标记字段
- 2022-09-30
- 添加交易日历相关接口
- 获取节假日数据 `get_holidays`
- 获取交易日历 `get_trading_calendar`
- 获取交易时段 `get_trade_times`
- 2023-01-04
- 添加千档行情获取
- 2023-01-31
- 可转债基础信息的下载 `download_cb_data`
- 可转债基础信息的获取 `get_cb_info`
- 2023-02-06
- 添加连接到指定ip端口的接口 `reconnect`
- 2023-02-07
- 支持QMT的本地Python模式
- 优化多个QMT同时存在的场景，自动选择xtdata连接的端口
- 2023-03-27
- 新股申购信息获取 `get_ipo_info`
- 2023-04-13
- 本地python模式下运行VBA函数
- 2023-07-27
- 文档部分描述修改
- 2023-08-21
- 数据接口支持投研版特色数据
- 参考 `接口概述` - `常用类型说明` - `周期` - `投研版 - 特色数据`
- 获取合约基础信息 `get_instrument_detail` 返回字段调整
- 增加 `ExchangeCode` `UniCode`
- 添加获取可用周期列表的接口 `get_period_list`
- 2023-10-11
- `get_market_data_ex` 支持获取ETF申赎清单数据
- 数据字典添加 现金替代标志
- 2023-11-09
- `download_history_data` 添加增量下载参数，支持指定起始时间的增量下载
- 2023-11-22
- `get_trading_calendar` 不再支持 `tradetimes` 参数
- 2023-11-27
- ETF申赎清单信息下载 `download_etf_info`
- ETF申赎清单信息获取 `get_etf_info`
- 2023-11-28
- 添加节假日下载 `download_holiday_data`
- 2023-12-27
- 获取板块成份股列表接口增加北交所板块
- 2024-01-19
- `get_market_data_ex` 支持获取期货历史主力合约数据
- `get_option_detail_data` 支持获取商品期权品种的数据
- `get_market_data_ex` 支持获取日线以上周期的K线数据
- 周线 `1w` 、月线 `1mon` 、季度线 `1q` 、半年线 `1hy` 、年线 `1y`
- 2024-01-22
- `get_trade_times` 改名为 `get_trading_time`
- `get_trading_time` 更新实现逻辑
- 2024-01-26
- 获取合约基础信息 `get_instrument_detail` 支持获取全部合约信息字段
- 2024-05-15
- 获取最新交易日k线数据 `get_full_kline`
- 2024-05-27
- `get_stock_list_in_sector` 增加 `real_timetag` 参数
## 接口概述
### 运行逻辑
xtdata提供和MiniQmt的交互接口，本质是和MiniQmt建立连接，由MiniQmt处理行情数据请求，再把结果回传返回到python层。使用的行情服务器以及能获取到的行情数据和MiniQmt是一致的，要检查数据或者切换连接时直接操作MiniQmt即可。
对于数据获取接口，使用时需要先确保MiniQmt已有所需要的数据，如果不足可以通过补充数据接口补充，再调用数据获取接口获取。
对于订阅接口，直接设置数据回调，数据到来时会由回调返回。订阅接收到的数据一般会保存下来，同种数据不需要再单独补充。
### 接口分类
- 行情数据（K线数据、分笔数据，订阅和主动获取的接口）
- 功能划分（接口前缀）
- subscribe\_ / unsubscribe\_ 订阅/反订阅
- get\_ 获取数据
- download\_ 下载数据
- 常见用法
- level1数据的历史部分用 `download_history_data` 补充，实时部分用 `subscribe_XXX` 订阅，使用 `get_XXX` 获取
- level2数据实时部分用 `subscribe_XXX` 订阅，用 `get_l2_XXX` 获取。level2函数无历史数据存储，跨交易日后数据清理
- 财务数据
- 合约基础信息
- 基础行情数据板块分类信息等基础信息
### 常用类型说明
- stock\_code - 合约代码
- 格式为 `code.market` ，例如 `000001.SZ` `600000.SH` `000300.SH`
- period - 周期，用于表示要获取的周期和具体数据类型
- level1数据
- `tick` - 分笔数据
- `1m` - 1分钟线
- `5m` - 5分钟线
- `15m` - 15分钟线
- `30m` - 30分钟线
- `1h` - 1小时线
- `1d` - 日线
- `1w` - 周线
- `1mon` - 月线
- `1q` - 季度线
- `1hy` - 半年线
- `1y` - 年线
- 投研版 - 特色数据
- `warehousereceipt` - 期货仓单
- `futureholderrank` - 期货席位
- `interactiveqa` - 互动问答
- 逐笔成交统计
- `transactioncount1m` - 逐笔成交统计1分钟级
- `transactioncount1d` - 逐笔成交统计日级
- `delistchangebond` - 退市可转债信息
- `replacechangebond` - 待发可转债信息
- `specialtreatment` - ST 变更历史
- 港股通（深港通、沪港通）资金流向
- `northfinancechange1m` - 港股通资金流向1分钟级
- `northfinancechange1d` - 港股通资金流向日级
- `dividendplaninfo` - 红利分配方案信息
- `historycontract` - 过期合约列表
- `optionhistorycontract` - 期权历史信息
- `historymaincontract` - 历史主力合约
- `stoppricedata` - 涨跌停数据
- `snapshotindex` - 快照指标数据
- 时间范围，用于指定数据请求范围，表示的范围是 `[start_time, end_time]` 区间（包含前后边界）中最后不多于 `count` 个数据
- start\_time - 起始时间，为空则认为是最早的起始时间
- end\_time - 结束时间，为空则认为是最新的结束时间
- count - 数据个数，大于0为正常限制返回个数，等于0为不需要返回，-1为返回全部
- 通常以 `[start_time = '', end_time = '', count = -1]` 表示完整数据范围，但数据请求范围过大会导致返回时间变长，需要按需裁剪请求范围
- dividend\_type - 除权方式，用于K线数据复权计算，对 `tick` 等其他周期数据无效
- `none` 不复权
- `front` 前复权
- `back` 后复权
- `front_ratio` 等比前复权
- `back_ratio` 等比后复权
- 其他依赖库 numpy、pandas会在数据返回的过程中使用
- 本模块会尽可能减少对numpy和pandas库的直接依赖，以允许使用者在不同版本的库之间自由切换
- pandas库中旧的三维数据结构Panel没有被使用，而是以dict嵌套DataFrame代替（后续可能会考虑使用xarray等的方案，也欢迎使用者提供改进建议）
- 后文中会按常用规则分别简写为np、pd，如np.ndarray、pd.DataFrame
### 请求限制
- 全推数据是市场全部合约的切面数据，是高订阅数场景下的有效解决方案。持续订阅全推数据可以获取到每个合约最新分笔数据的推送，且流量和处理效率都优于单股订阅
- 单股订阅行情是仅返回单股数据的接口，建议单股订阅数量不超过50。如果订阅数较多，建议直接使用全推数据
- 板块分类信息等静态信息更新频率低，无需频繁下载，按周或按日定期下载更新即可
## 接口说明
### 行情接口
#### 订阅单股行情
- 释义
- 订阅单股的行情数据，返回订阅号
- 数据推送从callback返回，数据类型和period指定的周期对应
- 数据范围代表请求的历史部分的数据范围，数据返回后会进入缓存，用于保证数据连续，通常情况仅订阅数据时传 `count = 0` 即可
- 参数
- stock\_code - string 合约代码
- period - string 周期
- start\_time - string 起始时间
- end\_time - string 结束时间
- count - int 数据个数
- callback - 数据推送回调
- 回调定义形式为 `on_data(datas)` ，回调参数 `datas` 格式为 { stock\_code: \[data1, data2,...\] }
```python
def on_data(datas):
for stock_code in datas:
print(stock_code, datas[stock_code])
```
- 返回
- 订阅号，订阅成功返回 `大于0` ，失败返回 `-1`
- 备注
- 单股订阅数量不宜过多，详见 接口概述-请求限制
#### 订阅全推行情
- 释义
- 订阅全推行情数据，返回订阅号
- 数据推送从callback返回，数据类型为分笔数据
- 参数
- code\_list - 代码列表，支持传入市场代码或合约代码两种方式
- 传入市场代码代表订阅全市场，示例： `['SH', 'SZ']`
- 传入合约代码代表订阅指定的合约，示例： `['600000.SH', '000001.SZ']`
- callback - 数据推送回调
- 回调定义形式为 `on_data(datas)` ，回调参数 `datas` 格式为 { stock1: data1, stock2: data2,... }
```python
def on_data(datas):
for stock_code in datas:
print(stock_code, datas[stock_code])
```
- 返回
- 订阅号，订阅成功返回 `大于0` ，失败返回 `-1`
- 备注
- 订阅后会首先返回当前最新的全推数据
#### 反订阅行情数据
```python
unsubscribe_quote(seq)
```
- 释义
- 反订阅行情数据
- 参数
- seq - 订阅时返回的订阅号
- 返回
- 无
- 备注
- 无
#### 阻塞线程接收行情回调
```python
run()
```
- 释义
- 阻塞当前线程来维持运行状态，一般用于订阅数据后维持运行状态持续处理回调
- 参数
- seq - 订阅时返回的订阅号
- 返回
- 无
- 备注
- 实现方式为持续循环sleep，并在唤醒时检查连接状态，若连接断开则抛出异常结束循环
#### 订阅模型
- 释义
- 订阅vba模型运行结果，需连接投研端使用
- 参数
- formula\_name:str,模型名
- stock\_code:str,模型主图代码形式如'stkcode.market',如'000300.SH'；
- period:str,K线周期类型 可选范围： 'tick':分笔线 '1d':日线 '1m':分钟线 '3m':三分钟线 '5m':5分钟线 '15m':15分钟线 '30m':30分钟线 '1h':小时线 '1w':周线 '1mon':月线 '1q':季线 '1hy':半年线 '1y':年线
- start\_time:str,模型运行起始时间,形如:'20200101';默认为空视为最早
- end\_time:str,模型运截止时间,形如:'20200101';默认为空视为最新
- count:int,模型运行范围为向前count根bar,默认为-1运行所有bar
- dividend\_type:str,复权方式,默认为主图除权方式,可选范围： 'none':不复权 'front':向前复权 'back':向后复权 'front\_ratio':等比向前复权 'back\_ratio':等比向后复权
- extend\_param:dict,模型的入参,{参数名:参数值},形如{'a':1,'\_\_basket':{}};
- \_\_basket:dict,可选参数,组合模型的股票池权重,形如{'600000.SH':0.06,'000001.SZ':0.01}
- 返回：
- int 订阅成功时为订阅ID，可用于后续反订阅,失败返回-1
- 备注:
- 使用该函数时需要补充号本地K线或分笔数据
#### 反订阅模型
```python
unsubscribe_formula(subID)
```
- 释义
- 反订阅模型
- 参数
- subID:int 模型订阅号
- 返回
- bool,反订阅成功为True,失败为False
#### 调用模型
```python
call_formula(formula_name,stock_code,period,start_time="",end_time="",count=-1,dividend_type="none",extend_param={})
```
- 释义
- 获取vba模型运行结果，使用前要注意补充本地K线数据或分笔数据
- 参数：
- formula\_name: str，模型名称名
- stock\_code: str，模型主图代码形式如'stkcode.market'，如'000300.SH'
- period: str，K线周期类型
- 可选范围：
- 'tick': 分笔线
- '1d': 日线
- '1m': 分钟线
- '3m': 三分钟线
- '5m': 5分钟线
- '15m': 15分钟线
- '30m': 30分钟线
- '1h': 小时线
- '1w': 周线
- '1mon': 月线
- '1q': 季线
- '1hy': 半年线
- '1y': 年线
- start\_time: str，模型运行起始时间，形如:'20200101'，默认为空视为最早
- end\_time: str，模型运行截止时间，形如:'20200101'，默认为空视为最新
- count: int，模型运行范围为向前 count 根 bar，默认为 -1 运行所有 bar
- dividend\_type: str，复权方式，默认为主图除权方式
- 可选范围：
- 'none': 不复权
- 'front': 向前复权
- 'back': 向后复权
- 'front\_ratio': 等比向前复权
- 'back\_ratio': 等比向后复权
- extend\_param: dict，模型的入参，例如 {"模型名:参数名": 参数值}，例如在跑模型 MA 时，{'MA:n1': 1}
- 入参可以添加 `__basket: dict` ，组合模型的股票池权重，形如 `{'__basket': {'600000.SH': 0.06, '000001.SZ': 0.01}}`
- 如果在跑一个模型1的时候，模型1调用了模型2，如果只想修改模型2的参数可以传 `{'模型2: 参数': 参数值}`
- 返回
- dict{ 'dbt':0,#返回数据类型，0:全部历史数据 'timelist':\[...\],#返回数据时间范围list, 'outputs':{'var1':\[...\],'var2':\[...\]}#输出变量名：变量值list }
#### 批量调用模型
```python
call_formula_batch(formula_names,stock_codes,period,start_time="",end_time="",count=-1,dividend_type="none",extend_params=[])
```
- 释义
- 批量获取vba模型运行结果，使用前要注意补充本地K线数据或分笔数据
- 参数：
- formula\_names: list，包含要批量运行的模型名
- stock\_codes: list，包含要批量运行的模型主图代码形式 'stkcode.market'，如 '000300.SH'
- period: str，K线周期类型
- 可选范围：
- 'tick': 分笔线
- '1d': 日线
- '1m': 分钟线
- '3m': 三分钟线
- '5m': 5分钟线
- '15m': 15分钟线
- '30m': 30分钟线
- '1h': 小时线
- '1w': 周线
- '1mon': 月线
- '1q': 季线
- '1hy': 半年线
- '1y': 年线
- start\_time: str，模型运行起始时间，形如:'20200101'，默认为空视为最早
- end\_time: str，模型运行截止时间，形如:'20200101'，默认为空视为最新
- count: int，模型运行范围为向前 count 根 bar，默认为 -1 运行所有 bar
- dividend\_type: str，复权方式，默认为主图除权方式
- 可选范围：
- 'none': 不复权
- 'front': 向前复权
- 'back': 向后复权
- 'front\_ratio': 等比向前复权
- 'back\_ratio': 等比向后复权
- extend\_params: list，包含每个模型的入参，形如 \[{"模型名:参数名": 参数值}\]，例如在跑模型 MA 时，{'MA:n1': 1}
- 入参可以添加 `__basket: dict` ，组合模型的股票池权重，形如 `{'__basket': {'600000.SH': 0.06, '000001.SZ': 0.01}}`
- 如果在跑一个模型1的时候，模型1调用了模型2，如果只想修改模型2的参数可以传 `{'模型2: 参数': 参数值}`
- 返回
- list\[dict\]
- dict说明:
- formula:模型名
- stock:品种代码
- argument:参数
- result:dict参考call\_formula返回结果
#### 生成因子数据
```python
generate_index_data(formula_name, formula_param = {}, stock_list = [], period = '1d', dividend_type = 'none', start_time = '', end_time = '', fill_mode = 'fixed', fill_value = float('nan'), result_path = None)
```
- 释义
- 在本地生成因子数据文件，文件格式为feather
- 参数
- formula\_name:str 模型名称
- formula\_param:dict 模型参数,例如 {'param1': 1.0, 'param2': 'sym'}
- stock\_list:list 股票列表
- period:str 周期
- 可选范围
- '1m' '5m' '1d'
- dividend\_type:str 复权方式
- 可选范围
- 'none' - 不复权
- 'front\_ratio' - 等比前复权
- 'back\_ratio' - 等比后复权
- start\_time:str 起始时间 格式为'20240101' 或 '20240101000000'
- end\_time: str 结束时间 格式为'20241231' 或 '20241231235959'
- fill\_mode:str 空缺填充方式
- 可选范围
- 'fixed' - 固定值填充
- 'forward' - 向前延续
- fill\_value:float 填充数值
- float('nan') - 以NaN填充
- result\_path:str 结果文件路径，feather格式
- 返回 None
- 备注 必须连接投研端使用，传入的formula\_name需要存在于投研端中
#### 获取行情数据
```python
get_market_data(field_list=[], stock_list=[], period='1d', start_time='', end_time='', count=-1, dividend_type='none', fill_data=True)
```
- 释义
- 从缓存获取行情数据，是主动获取行情的主要接口
- 参数
- field\_list - list 数据字段列表，传空则为全部字段
- stock\_list - list 合约代码列表
- period - string 周期
- start\_time - string 起始时间
- end\_time - string 结束时间
- count - int 数据个数
- 默认参数，大于等于0时，若指定了start\_time，end\_time，此时以end\_time为基准向前取count条；若start\_time，end\_time缺省，默认取本地数据最新的count条数据；若start\_time，end\_time，count都缺省时，默认取本地全部数据
- dividend\_type - string 除权方式
- fill\_data - bool 是否向后填充空缺数据
- 返回
- period为 `1m` `5m` `1d` 等K线周期时
- 返回dict { field1: value1, field2: value2,... }
- field1, field2,... ：数据字段
- value1, value2,... ：pd.DataFrame 数据集，index为stock\_list，columns为time\_list
- 各字段对应的DataFrame维度相同、索引相同
- period为 `tick` 分笔周期时
- 返回dict { stock1: value1, stock2: value2,... }
- stock1, stock2,... ：合约代码
- value1, value2,... ：np.ndarray 数据集，按数据时间戳 `time` 增序排列
- 备注
- 获取lv2数据时需要数据终端有lv2数据权限
- 时间范围为闭区间
#### 获取本地行情数据
```python
get_local_data(field_list=[], stock_list=[], period='1d', start_time='', end_time='', count=-1,
dividend_type='none', fill_data=True, data_dir=data_dir)
```
- 释义
- 从本地数据文件获取行情数据，用于快速批量获取历史部分的行情数据
- 参数
- field\_list - list 数据字段列表，传空则为全部字段
- stock\_list - list 合约代码列表
- period - string 周期
- start\_time - string 起始时间
- end\_time - string 结束时间
- count - int 数据个数
- dividend\_type - string 除权方式
- fill\_data - bool 是否向后填充空缺数据
- data\_dir - string MiniQmt配套路径的userdata\_mini路径，用于直接读取数据文件。默认情况下xtdata会通过连接向MiniQmt直接获取此路径，无需额外设置。如果需要调整，可以将数据路径作为 `data_dir` 传入，也可以直接修改 `xtdata.data_dir` 以改变默认值
- 返回
- period为 `1m` `5m` `1d` K线周期时
- 返回dict { field1: value1, field2: value2,... }
- field1, field2,... ：数据字段
- value1, value2,... ：pd.DataFrame 数据集，index为stock\_list，columns为time\_list
- 各字段对应的DataFrame维度相同、索引相同
- period为 `tick` 分笔周期时
- 返回dict { stock1: value1, stock2: value2,... }
- stock1, stock2,... ：合约代码
- value1, value2,... ：np.ndarray 数据集，按数据时间戳 `time` 增序排列
- 备注
- 仅用于获取level1数据
#### 获取全推数据
```python
get_full_tick(code_list)
```
- 释义
- 获取全推数据
- 参数
- code\_list - 代码列表，支持传入市场代码或合约代码两种方式
- 传入市场代码代表订阅全市场，示例： `['SH', 'SZ']`
- 传入合约代码代表订阅指定的合约，示例： `['600000.SH', '000001.SZ']`
- 返回
- dict 数据集 { stock1: data1, stock2: data2,... }
- 备注
- 无
#### 获取除权数据
```python
get_divid_factors(stock_code, start_time='', end_time='')
```
- 释义
- 获取除权数据
- 参数
- stock\_code - 合约代码
- start\_time - string 起始时间
- end\_time - string 结束时间
- 返回
- pd.DataFrame 数据集
- 备注
- 无
#### 下载历史行情数据
```python
download_history_data(stock_code, period, start_time='', end_time='', incrementally = None)
```
- 释义
- 补充历史行情数据
- 参数
- stock\_code - string 合约代码
- period - string 周期
- start\_time - string 起始时间
- end\_time - string 结束时间
- incrementally - 是否增量下载
- `bool` - 是否增量下载
- `None` - 使用 `start_time` 控制， `start_time` 为空则增量下载，增量下载时会从本地最后一条数据往后下载
- 返回
- 无
- 备注
- 同步执行，补充数据完成后返回
```python
download_history_data2(stock_list, period, start_time='', end_time='', callback=None,incrementally = None)
```
- 释义
- 补充历史行情数据，批量版本
- 参数
- stock\_list - list 合约列表
- period - string 周期
- start\_time - string 起始时间
- end\_time - string 结束时间
- callback - func 回调函数
- 参数为进度信息dict
- total - 总下载个数
- finished - 已完成个数
- stockcode - 本地下载完成的合约代码
- message - 本次信息
- ```python
def on_progress(data):
print(data)
# {'finished': 1, 'total': 50, 'stockcode': '000001.SZ', 'message': ''}
```
- 返回
- 无
- 备注
- 同步执行，补充数据完成后返回
- 有任务完成时通过回调函数返回进度信息
#### 下载过期（退市）合约信息
```python
download_history_contracts()
```
- 释义
- 下载过期（退市）合约信息，过期（退市）标的列表可以通过get\_stock\_list\_in\_sector获取
- 参数
- None
- 返回
- 无
- 备注
- 同步执行，补充数据完成后返回
- 过期板块名称可以通过 `print([i for i in xtdata.get_sector_list() if "过期" in i])` 查看
- 下载完成后，可以通过 `xtdata.get_instrument_detail()` 查看过期（退市）合约信息
#### 获取节假日数据
```python
get_holidays()
```
- 释义
- 获取截止到当年的节假日日期
- 参数
- 无
- 返回
- list，为8位的日期字符串格式
- 备注
- 无
#### 获取交易日历
```python
get_trading_calendar(market, start_time = '', end_time = '')
```
- 释义
- 获取指定市场交易日历
- 参数
- market - str 市场
- start\_time - str 起始时间，8位字符串。为空表示当前市场首个交易日时间
- end\_time - str 结束时间，8位字符串。为空表示当前时间
- 返回
- 返回list，完整的交易日列表
- 备注
- 结束时间可以填写未来时间，获取未来交易日。需要下载节假日列表。
#### 获取交易时段
```python
get_trading_time(stockcode)
```
- 释义
- 返回指定代码的交易时段
- 参数
- stockcode - str 合约代码（例如 `600000.SH` ）
- 返回
- list，返回交易时段列表，第一位是开始时间，第二位结束时间，第三位交易类型 （2 - 开盘竞价， 3 - 连续交易， 8 - 收盘竞价， 9 - 盘后定价）。时间单位为“秒”
- 备注
- 股票代码错误时返回空列表
- 跨天时以当前天0点为起始，前一天为负，下一天多86400
- ```
#需要转换为datetime时，可以用以下方法转换
import datetime as dt
dt.datetime.combine(dt.date.today(), dt.time()) + dt.timedelta(seconds = 34200)
```
#### 可转债基础信息的下载
```python
download_cb_data()
```
- 释义
- 下载全部可转债信息
- 参数
- 无
- 返回
- 无
- 备注
- 无
#### 获取可转债基础信息
```python
get_cb_info(stockcode)
```
- 释义
- 返回指定代码的可转债信息
- 参数
- stockcode - str 合约代码（例如 `600000.SH` ）
- 返回
- dict，可转债信息
- 备注
- 需要先下载可转债数据
#### 获取新股申购信息
```python
get_ipo_info(start_time, end_time)
```
- 释义
- 返回所选时间范围的新股申购信息
- 参数
- start\_time: 开始日期（如：'20230327'）
- end\_time: 结束日期（如：'20230327'）
- start\_time 和 end\_time 为空则返回全部数据
- 返回
- list\[dict\]，新股申购信息
- ```python
securityCode - string 证券代码
codeName - string 代码简称
market - string 所属市场
actIssueQty - int 发行总量，单位：股
onlineIssueQty - int 网上发行量, 单位：股
onlineSubCode - string 申购代码
onlineSubMaxQty - int 申购上限, 单位：股
publishPrice - float 发行价格
isProfit - int 是否已盈利 0：上市时尚未盈利 1：上市时已盈利
industryPe - float 行业市盈率
afterPE - float 发行后市盈率
```
#### 获取可用周期列表
```python
get_period_list()
```
- 释义
- 返回可用周期列表
- 参数
- 无
- 返回
- list 周期列表
#### ETF申赎清单信息下载
```python
download_etf_info()
```
- 释义
- 下载所有ETF申赎清单信息
- 参数
- 无
- 返回
- 无
#### ETF申赎清单信息获取
```python
get_etf_info()
```
- 释义
- 获取所有ETF申赎清单信息
- 参数
- 无
- 返回
- dict 所有申赎数据
#### 节假日下载
```python
download_holiday_data()
```
- 释义
- 下载节假日数据
- 参数
- 无
- 返回
- 无
#### 获取最新交易日k线数据
```python
get_full_kline(field_list = [], stock_list = [], period = '1m'
, start_time = '', end_time = '', count = 1
, dividend_type = 'none', fill_data = True)
```
- 释义
- 获取最新交易日k线全推数据,仅支持最新一个交易日，不包含历史值
- 参数
- 参考 `get_market_data` 函数
- 返回
- dict - {field: DataFrame}
### 财务数据接口
#### 获取财务数据
```python
get_financial_data(stock_list, table_list=[], start_time='', end_time='', report_type='report_time')
```
- 释义
- 获取财务数据
- 参数
- stock\_list - list 合约代码列表
- table\_list - list 财务数据表名称列表
- start\_time - string 起始时间
- end\_time - string 结束时间
- report\_type - string 报表筛选方式
- ```python
'report_time' #截止日期
'announce_time' #披露日期
```
- 返回
- dict 数据集 { stock1: datas1, stock2: data2,... }
- stock1, stock2,... ：合约代码
- datas1, datas2,... ：dict 数据集 { table1: table\_data1, table2: table\_data2,... }
- table1, table2,... ：财务数据表名
- table\_data1, table\_data2,... ：pd.DataFrame 数据集，数据字段详见附录 - 财务数据字段列表
- 备注
- 无
#### 下载财务数据
```python
download_financial_data(stock_list, table_list=[])
```
- 释义
- 下载财务数据
- 参数
- stock\_list - list 合约代码列表
- table\_list - list 财务数据表名列表
- 返回
- 无
- 备注
- 同步执行，补充数据完成后返回
```python
download_financial_data2(stock_list, table_list=[], start_time='', end_time='', callback=None)
```
- 释义
- 下载财务数据
- 参数
- stock\_list - list 合约代码列表
- table\_list - list 财务数据表名列表
- start\_time - string 起始时间
- end\_time - string 结束时间
- 以 `m_anntime` 披露日期字段，按 `[start_time, end_time]` 范围筛选
- callback - func 回调函数
- 参数为进度信息dict
- total - 总下载个数
- finished - 已完成个数
- stockcode - 本地下载完成的合约代码
- message - 本次信息
- ```python
def on_progress(data):
print(data)
# {'finished': 1, 'total': 50, 'stockcode': '000001.SZ', 'message': ''}
```
- 返回
- 无
- 备注
- 同步执行，补充数据完成后返回
### 基础行情信息
#### 获取合约基础信息
```python
get_instrument_detail(stock_code, iscomplete)
```
- 释义
- 获取合约基础信息
- 参数
- stock\_code - string 合约代码
- iscomplete - bool 是否获取全部字段，默认为False
- 返回
- dict 数据字典，{ field1: value1, field2: value2,... }，找不到指定合约时返回 `None`
- iscomplete为False时，返回以下字段
```python
ExchangeID - string 合约市场代码
InstrumentID - string 合约代码
InstrumentName - string 合约名称
ProductID - string 合约的品种ID(期货)
ProductName - string 合约的品种名称(期货)
ExchangeCode - string 交易所代码
UniCode - string 统一规则代码
CreateDate - str 上市日期(期货)
OpenDate - str IPO日期(股票)
ExpireDate - int 退市日或者到期日
PreClose - float 前收盘价格
SettlementPrice - float 前结算价格
UpStopPrice - float 当日涨停价
DownStopPrice - float 当日跌停价
FloatVolume - float 流通股本
TotalVolume - float 总股本
LongMarginRatio - float 多头保证金率
ShortMarginRatio - float 空头保证金率
PriceTick - float 最小价格变动单位
VolumeMultiple - int 合约乘数(对期货以外的品种，默认是1)
MainContract - int 主力合约标记，1、2、3分别表示第一主力合约，第二主力合约，第三主力合约
LastVolume - int 昨日持仓量
InstrumentStatus - int 合约停牌状态
IsTrading - bool 合约是否可交易
IsRecent - bool 是否是近月合约
OpenInterestMultiple - int 交割月持仓倍数
```
- iscomplete为True时，增加会返回更多合约信息字段，例如
```python
ChargeType - int 期货和期权手续费方式 0表示未知，1表示按元/手，2表示按费率，单位为万分比，‱
ChargeOpen - float 开仓手续费(率) 返回-1时该值无效，其余情况参考ChargeType
ChargeClose - float 平仓手续费(率) 返回-1时该值无效，其余情况参考ChargeType
ChargeTodayOpen - float 开今仓(日内开仓)手续费(率) 返回-1时该值无效，其余情况参考ChargeType
ChargeTodayClose - float 平今仓(日内平仓)手续费(率) 返回-1时该值无效，其余情况参考ChargeType
OptionType - int 期权类型 返回-1表示合约为非期权 返回0为期权认购 返回1为期权认沽
......
```
- 详细合约信息字段见 `附录-合约信息字段列表`
- 备注
- 可用于检查合约代码是否正确
- 合约基础信息 `CreateDate` `OpenDate` 字段类型由 `int` 调整为 `str`
#### 获取合约类型
```python
get_instrument_type(stock_code)
```
- 释义
- 获取合约类型
- 参数
- stock\_code - string 合约代码
- 返回
- dict 数据字典，{ type1: value1, type2: value2,... }，找不到指定合约时返回 `None`
- type1, type2,... ：string 合约类型
- value1, value2,... ：bool 是否为该类合约
- ```python
'index' #指数
'stock' #股票
'fund' #基金
'etf' #ETF
```
- 备注
- 无
#### 获取交易日列表
```python
get_trading_dates(market, start_time='', end_time='', count=-1)
```
- 释义
- 获取交易日列表
- 参数
- market - string 市场代码
- start\_time - string 起始时间
- end\_time - string 结束时间
- count - int 数据个数
- 返回
- list 时间戳列表，\[ date1, date2,... \]
- 备注
- 无
#### 获取板块列表
```python
get_sector_list()
```
- 释义
- 获取板块列表
- 参数
- 无
- 返回
- list 板块列表，\[ sector1, sector2,... \]
- 备注
- 需要下载板块分类信息
#### 获取板块成分股列表
```python
get_stock_list_in_sector(sector_name)
```
- 释义
- 获取板块成分股列表
- 参数
- sector\_name - string 版块名称
- 返回
- list 成分股列表，\[ stock1, stock2,... \]
- 备注
- 需要板块分类信息
#### 下载板块分类信息
```python
download_sector_data()
```
- 释义
- 下载板块分类信息
- 参数
- 无
- 返回
- 无
- 备注
- 同步执行，下载完成后返回
#### 创建板块目录节点
```python
create_sector_folder(parent_node, folder_name, overwrite)
```
- 释义
- 创建板块目录节点
- 参数
- parent\_node - string 父节点，’ ‘为 '我的‘ （默认目录）
- folder\_name - string 要创建的板块目录名称
- overwrite- bool 是否覆盖，如果目标节点已存在，为True时跳过，为False时在folder\_name后增加数字编号，编号为从1开始自增的第一个不重复的值。 默认为True
- 返回
- folder\_name2 - string 实际创建的板块目录名
- 备注
- 无
#### 创建板块
```python
create_sector(parent_node, sector_name, overwrite)
```
- 释义
- 创建板块
- 参数
- parent\_node - string 父节点，’ ‘为 '我的‘ （默认目录）
- sector\_name - string 板块名称
- overwrite- bool 是否覆盖，如果目标节点已存在，为True时跳过，为False时在sector\_name后增加数字编号，编号为从1开始自增的第一个不重复的值。 默认为True
- 返回
- sector\_name2 - string 实际创建的板块名
- 备注
- 无
#### 添加自定义板块
```python
add_sector(sector_name, stock_list)
```
- 释义
- 添加自定义板块
- 参数
- sector\_name - string 板块名称
- stock\_list - list 成分股列表
- 返回
- 无
- 备注
- 无
#### 移除板块成分股
```python
remove_stock_from_sector(sector_name, stock_list)
```
- 释义
- 创建板块
- 参数
- sector\_name - string 板块名称
- stock\_list- list 成分股列表
- 返回
- result - bool 操作成功为True，失败为False
- 备注
- 无
#### 移除自定义板块
```python
remove_sector(sector_name)
```
- 释义
- 移除自定义板块
- 参数
- sector\_name - string 板块名称
- 返回
- 无
- 备注
- 无
#### 重置板块
```python
reset_sector(sector_name, stock_list)
```
- 释义
- 重置板块
- 参数
- sector\_name - string 板块名称
- stock\_list- list 成分股列表
- 返回
- result - bool 操作成功为True，失败为False
- 备注
- 无
#### 获取指数成分权重信息
```python
get_index_weight(index_code)
```
- 释义
- 获取指数成分权重信息
- 参数
- index\_code - string 指数代码
- 返回
- dict 数据字典，{ stock1: weight1, stock2: weight2,... }
- 备注
- 需要下载指数成分权重信息
#### 下载指数成分权重信息
```python
download_index_weight()
```
- 释义
- 下载指数成分权重信息
- 参数
- 无
- 返回
- 无
- 备注
- 同步执行，下载完成后返回
## 附录
### 行情数据字段列表
#### tick - 分笔数据
```python
'time' #时间戳
'lastPrice' #最新价
'open' #开盘价
'high' #最高价
'low' #最低价
'lastClose' #前收盘价
'amount' #成交总额
'volume' #成交总量
'pvolume' #原始成交总量
'stockStatus' #证券状态
'openInt' #持仓量
'lastSettlementPrice' #前结算
'askPrice' #委卖价
'bidPrice' #委买价
'askVol' #委卖量
'bidVol' #委买量
'transactionNum' #成交笔数
```
#### 1m / 5m / 1d - K线数据
```python
'time' #时间戳
'open' #开盘价
'high' #最高价
'low' #最低价
'close' #收盘价
'volume' #成交量
'amount' #成交额
'settelementPrice' #今结算
'openInterest' #持仓量
'preClose' #前收价
'suspendFlag' #停牌标记 0 - 正常 1 - 停牌 -1 - 当日起复牌
```
#### 除权数据
```python
'interest' #每股股利（税前，元）
'stockBonus' #每股红股（股）
'stockGift' #每股转增股本（股）
'allotNum' #每股配股数（股）
'allotPrice' #配股价格（元）
'gugai' #是否股改, 对于股改，在算复权系数时，系统有特殊算法
'dr' #除权系数
```
#### l2quote - level2实时行情快照
```python
'time' #时间戳
'lastPrice' #最新价
'open' #开盘价
'high' #最高价
'low' #最低价
'amount' #成交额
'volume' #成交总量
'pvolume' #原始成交总量
'openInt' #持仓量
'stockStatus' #证券状态
'transactionNum' #成交笔数
'lastClose' #前收盘价
'lastSettlementPrice' #前结算
'settlementPrice' #今结算
'pe' #市盈率
'askPrice' #多档委卖价
'bidPrice' #多档委买价
'askVol' #多档委卖量
'bidVol' #多档委买量
```
#### l2order - level2逐笔委托
```python
'time' #时间戳
'price' #委托价
'volume' #委托量
'entrustNo' #委托号
'entrustType' #委托类型
'entrustDirection' #委托方向
```
#### l2transaction - level2逐笔成交
```python
'time' #时间戳
'price' #成交价
'volume' #成交量
'amount' #成交额
'tradeIndex' #成交记录号
'buyNo' #买方委托号
'sellNo' #卖方委托号
'tradeType' #成交类型
'tradeFlag' #成交标志
```
#### l2quoteaux - level2实时行情补充（总买总卖）
```python
'time' #时间戳
'avgBidPrice' #委买均价
'totalBidQuantity' #委买总量
'avgOffPrice' #委卖均价
'totalOffQuantity' #委卖总量
'withdrawBidQuantity' #买入撤单总量
'withdrawBidAmount' #买入撤单总额
'withdrawOffQuantity' #卖出撤单总量
'withdrawOffAmount' #卖出撤单总额
```
#### l2orderqueue - level2委买委卖一档委托队列
```python
'time' #时间戳
'bidLevelPrice' #委买价
'bidLevelVolume' #委买量
'offerLevelPrice' #委卖价
'offerLevelVolume' #委卖量
'bidLevelNumber' #委买数量
'offLevelNumber' #委卖数量
```
### 数据字典
#### 证券状态
```
0,10 - 默认为未知
11 - 开盘前S
12 - 集合竞价时段C
13 - 连续交易T
14 - 休市B
15 - 闭市E
16 - 波动性中断V
17 - 临时停牌P
18 - 收盘集合竞价U
19 - 盘中集合竞价M
20 - 暂停交易至闭市N
21 - 获取字段异常
22 - 盘后固定价格行情
23 - 盘后固定价格行情完毕
```
#### 委托类型
- level2逐笔委托 - `entrustType` 委托类型
- level2逐笔成交 - `tradeType` 成交类型
```
0 - 未知
1 - 正常交易业务
2 - 即时成交剩余撤销
3 - ETF基金申报
4 - 最优五档即时成交剩余撤销
5 - 全额成交或撤销
6 - 本方最优价格
7 - 对手方最优价格
```
#### 委托方向
- level2逐笔委托 - `entrustDirection` 委托方向
- 注：上交所的撤单信息在逐笔委托的委托方向，区分撤买撤卖
```
1 - 买入
2 - 卖出
3 - 撤买（上交所）
4 - 撤卖（上交所）
```
#### 成交标志
- level2逐笔成交 - `tradeFlag` 成交标志
- 注：深交所的在逐笔成交的成交标志，只有撤单，没有方向
```
0 - 未知
1 - 外盘
2 - 内盘
3 - 撤单（深交所）
```
#### 现金替代标志
- ETF申赎清单成份股现金替代标志
```
0 - 禁止现金替代（必须有股票）
1 - 允许现金替代（先用股票，股票不足的话用现金替代
2 - 必须现金替代
3 - 非沪市（股票）退补现金替代
4 - 非沪市（股票）必须现金替代
5 - 非沪深退补现金替代
6 - 非沪深必须现金替代
7 - 港市退补现金替代（仅适用于跨沪深ETF产品）
8 - 港市必须现金替代（仅适用于跨沪深港ETF产品）
```
### 财务数据字段列表
#### Balance - 资产负债表
```python
'm_anntime' #披露日期
'm_timetag' #截止日期
'internal_shoule_recv' #内部应收款
'fixed_capital_clearance' #固定资产清理
'should_pay_money' #应付分保账款
'settlement_payment' #结算备付金
'receivable_premium' #应收保费
'accounts_receivable_reinsurance' #应收分保账款
'reinsurance_contract_reserve' #应收分保合同准备金
'dividends_payable' #应收股利
'tax_rebate_for_export' #应收出口退税
'subsidies_receivable' #应收补贴款
'deposit_receivable' #应收保证金
'apportioned_cost' #待摊费用
'profit_and_current_assets_with_deal' #待处理流动资产损益
'current_assets_one_year' #一年内到期的非流动资产
'long_term_receivables' #长期应收款
'other_long_term_investments' #其他长期投资
'original_value_of_fixed_assets' #固定资产原值
'net_value_of_fixed_assets' #固定资产净值
'depreciation_reserves_of_fixed_assets' #固定资产减值准备
'productive_biological_assets' #生产性生物资产
'public_welfare_biological_assets' #公益性生物资产
'oil_and_gas_assets' #油气资产
'development_expenditure' #开发支出
'right_of_split_share_distribution' #股权分置流通权
'other_non_mobile_assets' #其他非流动资产
'handling_fee_and_commission' #应付手续费及佣金
'other_payables' #其他应交款
'margin_payable' #应付保证金
'internal_accounts_payable' #内部应付款
'advance_cost' #预提费用
'insurance_contract_reserve' #保险合同准备金
'broker_buying_and_selling_securities' #代理买卖证券款
'acting_underwriting_securities' #代理承销证券款
'international_ticket_settlement' #国际票证结算
'domestic_ticket_settlement' #国内票证结算
'deferred_income' #递延收益
'short_term_bonds_payable' #应付短期债券
'long_term_deferred_income' #长期递延收益
'undetermined_investment_losses' #未确定的投资损失
'quasi_distribution_of_cash_dividends' #拟分配现金股利
'provisions_not' #预计负债
'cust_bank_dep' #吸收存款及同业存放
'provisions' #预计流动负债
'less_tsy_stk' #减:库存股
'cash_equivalents' #货币资金
'loans_to_oth_banks' #拆出资金
'tradable_fin_assets' #交易性金融资产
'derivative_fin_assets' #衍生金融资产
'bill_receivable' #应收票据
'account_receivable' #应收账款
'advance_payment' #预付款项
'int_rcv' #应收利息
'other_receivable' #其他应收款
'red_monetary_cap_for_sale' #买入返售金融资产
'agency_bus_assets' #以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
'inventories' #存货
'other_current_assets' #其他流动资产
'total_current_assets' #流动资产合计
'loans_and_adv_granted' #发放贷款及垫款
'fin_assets_avail_for_sale' #可供出售金融资产
'held_to_mty_invest' #持有至到期投资
'long_term_eqy_invest' #长期股权投资
'invest_real_estate' #投资性房地产
'accumulated_depreciation' #累计折旧
'fix_assets' #固定资产
'constru_in_process' #在建工程
'construction_materials' #工程物资
'long_term_liabilities' #长期负债
'intang_assets' #无形资产
'goodwill' #商誉
'long_deferred_expense' #长期待摊费用
'deferred_tax_assets' #递延所得税资产
'total_non_current_assets' #非流动资产合计
'tot_assets' #资产总计
'shortterm_loan' #短期借款
'borrow_central_bank' #向中央银行借款
'loans_oth_banks' #拆入资金
'tradable_fin_liab' #交易性金融负债
'derivative_fin_liab' #衍生金融负债
'notes_payable' #应付票据
'accounts_payable' #应付账款
'advance_peceipts' #预收账款
'fund_sales_fin_assets_rp' #卖出回购金融资产款
'empl_ben_payable' #应付职工薪酬
'taxes_surcharges_payable' #应交税费
'int_payable' #应付利息
'dividend_payable' #应付股利
'other_payable' #其他应付款
'non_current_liability_in_one_year' #一年内到期的非流动负债
'other_current_liability' #其他流动负债
'total_current_liability' #流动负债合计
'long_term_loans' #长期借款
'bonds_payable' #应付债券
'longterm_account_payable' #长期应付款
'grants_received' #专项应付款
'deferred_tax_liab' #递延所得税负债
'other_non_current_liabilities' #其他非流动负债
'non_current_liabilities' #非流动负债合计
'tot_liab' #负债合计
'cap_stk' #实收资本(或股本)
'cap_rsrv' #资本公积
'specific_reserves' #专项储备
'surplus_rsrv' #盈余公积
'prov_nom_risks' #一般风险准备
'undistributed_profit' #未分配利润
'cnvd_diff_foreign_curr_stat' #外币报表折算差额
'tot_shrhldr_eqy_excl_min_int' #归属于母公司股东权益合计
'minority_int' #少数股东权益
'total_equity' #所有者权益合计
'tot_liab_shrhldr_eqy' #负债和股东权益总计
```
#### Income - 利润表
```python
'm_anntime' #披露日期
'm_timetag' #截止日期
'revenue_inc' #营业收入
'earned_premium' #已赚保费
'real_estate_sales_income' #房地产销售收入
'total_operating_cost' #营业总成本
'real_estate_sales_cost' #房地产销售成本
'research_expenses' #研发费用
'surrender_value' #退保金
'net_payments' #赔付支出净额
'net_withdrawal_ins_con_res' #提取保险合同准备金净额
'policy_dividend_expenses' #保单红利支出
'reinsurance_cost' #分保费用
'change_income_fair_value' #公允价值变动收益
'futures_loss' #期货损益
'trust_income' #托管收益
'subsidize_revenue' #补贴收入
'other_business_profits' #其他业务利润
'net_profit_excl_merged_int_inc' #被合并方在合并前实现净利润
'int_inc' #利息收入
'handling_chrg_comm_inc' #手续费及佣金收入
'less_handling_chrg_comm_exp' #手续费及佣金支出
'other_bus_cost' #其他业务成本
'plus_net_gain_fx_trans' #汇兑收益
'il_net_loss_disp_noncur_asset' #非流动资产处置收益
'inc_tax' #所得税费用
'unconfirmed_invest_loss' #未确认投资损失
'net_profit_excl_min_int_inc' #归属于母公司所有者的净利润
'less_int_exp' #利息支出
'other_bus_inc' #其他业务收入
'revenue' #营业总收入
'total_expense' #营业成本
'less_taxes_surcharges_ops' #营业税金及附加
'sale_expense' #销售费用
'less_gerl_admin_exp' #管理费用
'financial_expense' #财务费用
'less_impair_loss_assets' #资产减值损失
'plus_net_invest_inc' #投资收益
'incl_inc_invest_assoc_jv_entp' #联营企业和合营企业的投资收益
'oper_profit' #营业利润
'plus_non_oper_rev' #营业外收入
'less_non_oper_exp' #营业外支出
'tot_profit' #利润总额
'net_profit_incl_min_int_inc' #净利润
'net_profit_incl_min_int_inc_after' #净利润(扣除非经常性损益后)
'minority_int_inc' #少数股东损益
's_fa_eps_basic' #基本每股收益
's_fa_eps_diluted' #稀释每股收益
'total_income' #综合收益总额
'total_income_minority' #归属于少数股东的综合收益总额
'other_compreh_inc' #其他收益
```
#### CashFlow - 现金流量表
```python
'm_anntime' #披露日期
'm_timetag' #截止日期
'cash_received_ori_ins_contract_pre' #收到原保险合同保费取得的现金
'net_cash_received_rei_ope' #收到再保险业务现金净额
'net_increase_insured_funds' #保户储金及投资款净增加额
'Net' #处置交易性金融资产净增加额 increase_in_disposal
'cash_for_interest' #收取利息、手续费及佣金的现金
'net_increase_in_repurchase_funds' #回购业务资金净增加额
'cash_for_payment_original_insurance' #支付原保险合同赔付款项的现金
'cash_payment_policy_dividends' #支付保单红利的现金
'disposal_other_business_units' #处置子公司及其他收到的现金
'cash_received_from_pledges' #减少质押和定期存款所收到的现金
'cash_paid_for_investments' #投资所支付的现金
'net_increase_in_pledged_loans' #质押贷款净增加额
'cash_paid_by_subsidiaries' #取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
'increase_in_cash_paid' #增加质押和定期存款所支付的现金
'cass_received_sub_abs' #其中子公司吸收现金
'cass_received_sub_investments' #其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
'minority_shareholder_profit_loss' #少数股东损益
'unrecognized_investment_losses' #未确认的投资损失
'ncrease_deferred_income' #递延收益增加(减:减少)
'projected_liability' #预计负债
'increase_operational_payables' #经营性应付项目的增加
'reduction_outstanding_amounts_less' #已完工尚未结算款的减少(减:增加)
'reduction_outstanding_amounts_more' #已结算尚未完工款的增加(减:减少)
'goods_sale_and_service_render_cash' #销售商品、提供劳务收到的现金
'net_incr_dep_cob' #客户存款和同业存放款项净增加额
'net_incr_loans_central_bank' #向中央银行借款净增加额(万元
'net_incr_fund_borr_ofi' #向其他金融机构拆入资金净增加额
'net_incr_fund_borr_ofi' #拆入资金净增加额
'tax_levy_refund' #收到的税费与返还
'cash_paid_invest' #投资支付的现金
'other_cash_recp_ral_oper_act' #收到的其他与经营活动有关的现金
'stot_cash_inflows_oper_act' #经营活动现金流入小计
'goods_and_services_cash_paid' #购买商品、接受劳务支付的现金
'net_incr_clients_loan_adv' #客户贷款及垫款净增加额
'net_incr_dep_cbob' #存放中央银行和同业款项净增加额
'handling_chrg_paid' #支付利息、手续费及佣金的现金
'cash_pay_beh_empl' #支付给职工以及为职工支付的现金
'pay_all_typ_tax' #支付的各项税费
'other_cash_pay_ral_oper_act' #支付其他与经营活动有关的现金
'stot_cash_outflows_oper_act' #经营活动现金流出小计
'net_cash_flows_oper_act' #经营活动产生的现金流量净额
'cash_recp_disp_withdrwl_invest' #收回投资所收到的现金
'cash_recp_return_invest' #取得投资收益所收到的现金
'net_cash_recp_disp_fiolta' #处置固定资产、无形资产和其他长期投资收到的现金
'other_cash_recp_ral_inv_act' #收到的其他与投资活动有关的现金
'stot_cash_inflows_inv_act' #投资活动现金流入小计
'cash_pay_acq_const_fiolta' #购建固定资产、无形资产和其他长期投资支付的现金
'other_cash_pay_ral_oper_act' #支付其他与投资的现金
'stot_cash_outflows_inv_act' #投资活动现金流出小计
'net_cash_flows_inv_act' #投资活动产生的现金流量净额
'cash_recp_cap_contrib' #吸收投资收到的现金
'cash_recp_borrow' #取得借款收到的现金
'proc_issue_bonds' #发行债券收到的现金
'other_cash_recp_ral_fnc_act' #收到其他与筹资活动有关的现金
'stot_cash_inflows_fnc_act' #筹资活动现金流入小计
'cash_prepay_amt_borr' #偿还债务支付现金
'cash_pay_dist_dpcp_int_exp' #分配股利、利润或偿付利息支付的现金
'other_cash_pay_ral_fnc_act' #支付其他与筹资的现金
'stot_cash_outflows_fnc_act' #筹资活动现金流出小计
'net_cash_flows_fnc_act' #筹资活动产生的现金流量净额
'eff_fx_flu_cash' #汇率变动对现金的影响
'net_incr_cash_cash_equ' #现金及现金等价物净增加额
'cash_cash_equ_beg_period' #期初现金及现金等价物余额
'cash_cash_equ_end_period' #期末现金及现金等价物余额
'net_profit' #净利润
'plus_prov_depr_assets' #资产减值准备
'depr_fa_coga_dpba' #固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧
'amort_intang_assets' #无形资产摊销
'amort_lt_deferred_exp' #长期待摊费用摊销
'decr_deferred_exp' #待摊费用的减少
'incr_acc_exp' #预提费用的增加
'loss_disp_fiolta' #处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
'loss_scr_fa' #固定资产报废损失
'loss_fv_chg' #公允价值变动损失
'fin_exp' #财务费用
'invest_loss' #投资损失
'decr_deferred_inc_tax_assets' #递延所得税资产减少
'incr_deferred_inc_tax_liab' #递延所得税负债增加
'decr_inventories' #存货的减少
'decr_oper_payable' #经营性应收项目的减少
'others' #其他
'im_net_cash_flows_oper_act' #经营活动产生现金流量净额
'conv_debt_into_cap' #债务转为资本
'conv_corp_bonds_due_within_1y' #一年内到期的可转换公司债券
'fa_fnc_leases' #融资租入固定资产
'end_bal_cash' #现金的期末余额
'less_beg_bal_cash' #现金的期初余额
'plus_end_bal_cash_equ' #现金等价物的期末余额
'less_beg_bal_cash_equ' #现金等价物的期初余额
'im_net_incr_cash_cash_equ' #现金及现金等价物的净增加额
'tax_levy_refund' #收到的税费返还
```
#### PershareIndex - 主要指标
#### Capital - 股本表
```python
'total_capital' #总股本
'circulating_capital' #已上市流通A股
'restrict_circulating_capital' #限售流通股份
'm_timetag' #报告截止日
'm_anntime' #公告日
```
#### Top10holder/Top10flowholder - 十大股东/十大流通股东
```python
'declareDate' #公告日期
'endDate' #截止日期
'name' #股东名称
'type' #股东类型
'quantity' #持股数量
'reason' #变动原因
'ratio' #持股比例
'nature' #股份性质
'rank' #持股排名
```
#### Holdernum - 股东数
### 合约信息字段列表
```python
'ExchangeID' #合约市场代码
'InstrumentID' #合约代码
'InstrumentName' #合约名称
'Abbreviation' #合约名称的拼音简写
'ProductID' #合约的品种ID（期货）
'ProductName' #合约的品种名称（期货）
'UnderlyingCode' #标的合约
'ExtendName' #扩位名称
'ExchangeCode' #交易所代码
'RzrkCode' #rzrk代码
'UniCode' #统一规则代码
'CreateDate' #上市日期（期货）
'OpenDate' #IPO日期（股票）
'ExpireDate' #退市日或者到期日
'PreClose' #前收盘价格
'SettlementPrice' #前结算价格
'UpStopPrice' #当日涨停价
'DownStopPrice' #当日跌停价
'FloatVolume' #流通股本
'TotalVolume' #总股本
'AccumulatedInterest' #自上市付息日起的累积未付利息额（债券）
'LongMarginRatio' #多头保证金率
'ShortMarginRatio' #空头保证金率
'PriceTick' #最小变价单位
'VolumeMultiple' #合约乘数（对期货以外的品种，默认是1）
'MainContract' #主力合约标记，1、2、3分别表示第一主力合约，第二主力合约，第三主力合约
'MaxMarketOrderVolume' #市价单最大下单量
'MinMarketOrderVolume' #市价单最小下单量
'MaxLimitOrderVolume' #限价单最大下单量
'MinLimitOrderVolume' #限价单最小下单量
'MaxMarginSideAlgorithm' #上期所大单边的处理算法
'DayCountFromIPO' #自IPO起经历的交易日总数
'LastVolume' #昨日持仓量
'InstrumentStatus' #合约停牌状态
'IsTrading' #合约是否可交易
'IsRecent' #是否是近月合约
'IsContinuous' #是否是连续合约
'bNotProfitable' #是否非盈利状态
'bDualClass' #是否同股不同权
'ContinueType' #连续合约类型
'secuCategory' #证券分类
'secuAttri' #证券属性
'MaxMarketSellOrderVolume' #市价卖单最大单笔下单量
'MinMarketSellOrderVolume' #市价卖单最小单笔下单量
'MaxLimitSellOrderVolume' #限价卖单最大单笔下单量
'MinLimitSellOrderVolume' #限价卖单最小单笔下单量
'MaxFixedBuyOrderVol' #盘后定价委托数量的上限（买）
'MinFixedBuyOrderVol' #盘后定价委托数量的下限（买）
'MaxFixedSellOrderVol' #盘后定价委托数量的上限（卖）
'MinFixedSellOrderVol' #盘后定价委托数量的下限（卖）
'HSGTFlag' #标识港股是否为沪港通或深港通标的证券。沪港通:0-非标的，1-标的，2-历史标的；深港通:0-非标的，3-标的，4-历史标的，5-是沪港通也是深港通
'BondParValue' #债券面值
'QualifiedType' #投资者适当性管理分类
'PriceTickType' #价差类别（港股用），1-股票，3-债券，4-期权，5-交易所买卖基金
'tradingStatus' #交易状态
'OptUnit' #期权合约单位
'MarginUnit' #期权单位保证金
'OptUndlCode' #期权标的证券代码或可转债正股标的证券代码
'OptUndlMarket' #期权标的证券市场或可转债正股标的证券市场
'OptLotSize' #期权整手数
'OptExercisePrice' #期权行权价或可转债转股价
'NeeqExeType' #全国股转转让类型，1-协议转让方式，2-做市转让方式，3-集合竞价+连续竞价转让方式（当前全国股转并未实现），4-集合竞价转让
'OptExchFixedMargin' #交易所期权合约保证金不变部分
'OptExchMiniMargin' #交易所期权合约最小保证金
'Ccy' #币种
'IbSecType' #IB安全类型，期货或股票
'OptUndlRiskFreeRate' #期权标的无风险利率
'OptUndlHistoryRate' #期权标的历史波动率
'EndDelivDate' #期权行权终止日
'RegisteredCapital' #注册资本（单位:百万）
'MaxOrderPriceRange' #最大有效申报范围
'MinOrderPriceRange' #最小有效申报范围
'VoteRightRatio' #同股同权比例
'm_nMinRepurchaseDaysLimit' #最小回购天数
'm_nMaxRepurchaseDaysLimit' #最大回购天数
'DeliveryYear' #交割年份
'DeliveryMonth' #交割月
'ContractType' #标识期权，1-过期，2-当月，3-下月，4-下季，5-隔季，6-隔下季
'ProductTradeQuota' #期货品种交易配额
'ContractTradeQuota' #期货合约交易配额
'ProductOpenInterestQuota' #期货品种持仓配额
'ContractOpenInterestQuota' #期货合约持仓配额
'ChargeType' #期货和期权手续费方式，0-未知，1-按元/手，2-按费率
'ChargeOpen' #开仓手续费率，-1表示没有
'ChargeClose' #平仓手续费率，-1表示没有
'ChargeClose' #平仓手续费率，-1表示没有
'ChargeTodayOpen' #开今仓（日内开仓）手续费率，-1表示没有
'ChargeTodayClose' #平今仓（日内平仓）手续费率，-1表示没有
'OptionType' #期权类型，-1为非期权，0为期权认购，1为期权认沽
'OpenInterestMultiple' #交割月持仓倍数
```
### 代码示例
#### 时间戳转换
```python
import time
def conv_time(ct):
'''
conv_time(1476374400000) --> '20161014000000.000'
'''
local_time = time.localtime(ct / 1000)
data_head = time.strftime('%Y%m%d%H%M%S', local_time)
data_secs = (ct - int(ct)) * 1000
time_stamp = '%s.%03d' % (data_head, data_secs)
return time_stamp
```
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