SFGrid 网格交易策略流程图

1. 总览：策略生命周期

flowchart TD
    A["SFGridStrategy.__init__()"] --> B["订阅事件总线<br/>onOrderCreateAsync / onOrderTrade / onOrderError"]
    B --> C["获取涨跌停价<br/>todayUpStopPrice / todayDownStopPrice"]
    C --> D["loadExistOrders()<br/>从券商侧恢复未成交订单到 orderGrid"]
    D --> E["enabledTrading(enabled)"]
    E --> F{"enabled ?"}
    F -->|True| G["启用交易流程 → 见 §3"]
    F -->|False| H["停用交易流程 → 见 §3"]
    G --> I["saveProxy() 持久化"]
    H --> I
    I --> J["构造完成，进入事件循环<br/>等待 QMT 回调 / UI 操作"]

2. 核心：refreshGridOrder() 网格下单

flowchart TD
    START["refreshGridOrder()"] --> CHECK1{"qmtv.isMarketActive<br/>AND<br/>tradeTarget.enabled ?"}
    CHECK1 -->|No| SKIP["跳过不下单"]
    CHECK1 -->|Yes| QUERY["查询未成交订单<br/>queryPendingOrder()"]

    QUERY --> STATUS{"tradeTarget.status ?"}

    STATUS -->|"= 0 未建仓"| CHECK_INIT{"已存在建仓单?<br/>remark = 'INIT,1,{code}'"}
    CHECK_INIT -->|"No 没有"| PLACE_INIT["下建仓单 (STOCK_BUY)<br/>价格 = getPriceGrid()[0]<br/>remark = 'INIT,1,{code}'"]
    CHECK_INIT -->|"Yes 已有"| DONE_INIT["建仓单已在途，跳过"]

    STATUS -->|"= 1 已建仓"| GET_IDX["currentIdx = grid_index"]
    GET_IDX --> SELL_CHECK{"currentIdx > 0 ?<br/>(grid_index 不是最低点)"}
    SELL_CHECK -->|"Yes 可挂卖单"| SELL_EXIST{"已存在同 remark 卖单?<br/>remark='SELL,{idx-1},{code}'"}
    SELL_EXIST -->|"No 没有"| SELL_PLACE["下卖出单 (STOCK_SELL)<br/>价格 = grid[sellIdx]<br/>sellIdx = currentIdx - 1"]
    SELL_EXIST -->|"Yes 已有"| SELL_SKIP["跳过，避免重复"]
    SELL_CHECK -->|"No 价格已最低"| SELL_SKIP2["无卖出空间"]

    SELL_PLACE --> BUY_CHECK
    SELL_SKIP --> BUY_CHECK
    SELL_SKIP2 --> BUY_CHECK

    BUY_CHECK{"currentIdx < len(grid)-1 ?<br/>(grid_index 不是最高点)"}
    BUY_CHECK -->|"Yes 可挂买单"| BUY_EXIST{"已存在同价同类型买单?<br/>order_type=BUY AND price=buyPrice"}
    BUY_EXIST -->|"No 没有"| BUY_PLACE["下买入单 (STOCK_BUY)<br/>价格 = grid[buyIdx]<br/>buyIdx = currentIdx + 1"]
    BUY_EXIST -->|"Yes 已有"| BUY_SKIP["跳过，避免重复"]
    BUY_CHECK -->|"No 价格已最高"| BUY_SKIP2["无买入空间"]

3. 交易启停：enabledTrading()

flowchart TD
    START["enabledTrading(enabled)"] --> SET["self.tradeTarget.enabled = enabled"]
    SET --> BRANCH{"enabled ?"}

    BRANCH -->|"True 启用"| STATUS{"tradeTarget.status ?"}
    STATUS -->|"= 0 未建仓"| INIT_IDX{"grid_index == 0 ?"}
    INIT_IDX -->|"Yes"| SET1["grid_index = 1<br/>(默认建仓位置)"]
    INIT_IDX -->|"No"| KEEP["保留现有 grid_index"]
    SET1 --> REFRESH1["refreshGridOrder()"]
    KEEP --> REFRESH1

    STATUS -->|"= 1 已建仓"| CALC["计算最小需求仓位<br/>min = grid_volume × grid_index"]
    CALC --> CHECK{"current_position >= min ?"}
    CHECK -->|"Yes 充足"| REFRESH2["refreshGridOrder()"]
    CHECK -->|"No 不足"| DENY["拒绝启用<br/>enabled = False<br/>(风控保护)"]

    BRANCH -->|"False 停用"| CANCEL["取消所有未成交订单<br/>cancel_order_stock_async()"]
    CANCEL --> LOG["记录取消数量"]

    REFRESH1 --> SAVE["saveProxy() 持久化"]
    REFRESH2 --> SAVE
    DENY --> SAVE
    LOG --> SAVE

4. 事件回调链

flowchart TD
    subgraph QMT["QMT / xtquant 层"]
        OA["orderAsync()<br/>返回 seq"]
        PUSH_ERR["C扩展推送<br/>XtOrderError"]
        PUSH_RESP["C扩展推送<br/>XtOrderResponse"]
        PUSH_TRADE["C扩展推送<br/>XtTrade"]
    end

    subgraph BUS["事件总线 event_bus"]
        EVT_ERR["MarketOrderError"]
        EVT_RESP["MarketOrderCreated"]
        EVT_TRADE["MarketOrderTraded"]
    end

    subgraph STG["SFGridStrategy 回调"]
        OE["onOrderError()"]
        OC["onOrderCreateAsync()"]
        OT["onOrderTrade()"]
    end

    OA --> PUSH_RESP
    OA --> PUSH_ERR
    PUSH_ERR --> EVT_ERR --> OE
    PUSH_RESP --> EVT_RESP --> OC
    PUSH_TRADE --> EVT_TRADE --> OT

5. onOrderError() 委托失败处理

flowchart TD
    START["onOrderError(order_error)"] --> CHK1{"order_remark 非空 ?"}
    CHK1 -->|"No 空"| EXIT1["无法解析，忽略"]
    CHK1 -->|"Yes"| PARSE["解析 remark<br/>'{type},{gridIdx},{stockCode}'"]
    PARSE --> CHK2{"len(parts) >= 3 ?"}
    CHK2 -->|"No"| EXIT1
    CHK2 -->|"Yes"| CHK3{"strategy_name == 'SFGRID'<br/>AND<br/>stockCode 匹配本标的 ?"}
    CHK3 -->|"No 不匹配"| EXIT1
    CHK3 -->|"Yes"| LOCK["获取 dataUpdateLock"]
    LOCK --> DEL{"gridIdx in orderGrid ?"}
    DEL -->|"Yes"| REMOVE["del orderGrid[gridIdx]<br/>清理孤立条目"]
    DEL -->|"No"| LOG_ERR["记录错误日志<br/>error_id / error_msg"]
    REMOVE --> LOG_ERR
    LOG_ERR --> UNLOCK["释放 dataUpdateLock"]

6. onOrderCreateAsync() 订单确认

flowchart TD
    START["onOrderCreateAsync(response)"] --> PARSE["解析 remark<br/>'{type},{gridIdx},{stockCode}'"]
    PARSE --> FILTER{"strategy_name == 'SFGRID'<br/>AND len(parts) >= 3<br/>AND stockCode 匹配 ?"}
    FILTER -->|"No"| EXIT["忽略"]
    FILTER -->|"Yes"| LOCK["获取 dataUpdateLock"]
    LOCK --> UPDATE["orderGrid[gridIdx] = response.order_id<br/>seq → order_id 替换"]
    UPDATE --> UNLOCK["释放 dataUpdateLock"]

7. onOrderTrade() 成交处理

flowchart TD
    START["onOrderTrade(trade)"] --> PARSE["解析 remark<br/>'{type},{gridIdx},{stockCode}'"]
    PARSE --> FILTER{"strategy_name == 'SFGRID'<br/>AND len(parts) >= 3<br/>AND stockCode 匹配 ?"}
    FILTER -->|"No"| EXIT["忽略"]
    FILTER -->|"Yes"| LOCK["获取 dataUpdateLock"]

    LOCK --> TYPE{"orderType ?"}

    TYPE -->|"INIT 建仓单"| INIT["status = 1<br/>init_price = traded_price<br/>grid_index = 1"]
    TYPE -->|"BUY / SELL 网格单"| CMP{"gridIdx vs grid_index ?"}

    CMP -->|"gridIdx > grid_index<br/>(买入成交)"| DOWN["grid_index += 1<br/>下移一格"]
    CMP -->|"gridIdx < grid_index<br/>(卖出成交)"| UP["grid_index -= 1<br/>上移一格<br/>match_count += 1<br/>total_profit += grid_size × volume"]
    CMP -->|"gridIdx == grid_index<br/>(异常)"| SAME["日志: 理论上不应该输出"]

    INIT --> POST
    DOWN --> POST
    UP --> POST
    SAME --> POST

    POST["成交后处理"] --> SAVE["saveProxy() 持久化状态"]
    SAVE --> DEL["del orderGrid[gridIdx]<br/>移除已成交订单"]
    DEL --> REPORT["打印成交报告<br/>成交价/量/手续费"]
    REPORT --> REFRESH["refreshGridOrder()<br/>在新位置挂新的网格单"]
    REFRESH --> UNLOCK["释放 dataUpdateLock"]

8. 网格交易完整状态机

stateDiagram-v2
    [*] --> 未建仓: 创建 SFGridStrategy
    未建仓 --> 建仓中: enabledTrading(True)<br/>下建仓单 INIT

    建仓中 --> 已建仓: onOrderTrade(INIT)<br/>建仓单成交
    建仓中 --> 建仓失败: onOrderError(INIT)<br/>委托被拒

    建仓失败 --> 建仓中: refreshGridOrder()<br/>重新下建仓单

    已建仓 --> 网格运行: refreshGridOrder()<br/>上下各挂一单

    网格运行 --> 网格运行: onOrderTrade(SELL)<br/>卖出成交 → 上移<br/>重新挂单
    网格运行 --> 网格运行: onOrderTrade(BUY)<br/>买入成交 → 下移<br/>重新挂单
    网格运行 --> 单边挂单: onOrderError<br/>某方向委托失败

    单边挂单 --> 网格运行: refreshGridOrder()<br/>重新补挂失败方向的单

    已建仓 --> 已停用: enabledTrading(False)<br/>取消所有挂单
    网格运行 --> 已停用: enabledTrading(False)
    单边挂单 --> 已停用: enabledTrading(False)

    已停用 --> 已建仓: enabledTrading(True)<br/>仓位检查通过
    已停用 --> 已停用: enabledTrading(True)<br/>仓位不足,回退

9. 网格价格示意

价格
 ↑
 │  grid[5] = 12.00  ← 最贵（顶部）
 │  grid[4] = 11.50
 │  grid[3] = 11.00  ← 当前位置 grid_index=3
 │  grid[2] = 10.50      上方挂卖单 @10.50 (sellIdx=2, grid_index-1)
 │  grid[1] = 10.00      下方挂买单 @10.00 (buyIdx=1, 已成交位置)
 │  grid[0] =  9.50  ← 最便宜（底部/建仓价）
 │
 └──────────────────────→

  grid_index=3 时:
    卖单挂在 grid[2] @10.50 → 价格跌到 10.50 卖出（上移一格，赚差价）
    买单挂在 grid[4] @11.50 → 价格涨到 11.50 买入（下移一格，补仓）

  grid_size = grid[i] - grid[i-1] = 0.50（每格利润空间）

8.5 KiB Raw Blame History Unescape Escape

SFGrid 网格交易策略流程图

1. 总览：策略生命周期

2. 核心：refreshGridOrder() 网格下单

3. 交易启停：enabledTrading()

4. 事件回调链

5. onOrderError() 委托失败处理

6. onOrderCreateAsync() 订单确认

7. onOrderTrade() 成交处理

8. 网格交易完整状态机

9. 网格价格示意

8.5 KiB

Raw Blame History