Docker
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- thinktrader_docs: keep .txt (extracted text), drop .html duplicates (36->18 files) - xtquant_big_convert: keep README/LICENSE/CHANGELOG/.gitignore + docs/, drop src/tests/examples/benches/qmt-trader (project code, not referenced by bridge) - un-ignore reference/xtquant_big_convert/.gitignore (now a normal tracked file)
MiniQMT → 普通QMT内置python 策略转换 Skill
把基于 miniQMT / xtquant（XtQuantTrader / xtdata）的 Python 量化策略，转换为大QMT内置Python（passorder / ContextInfo 体系）可实盘运行的策略。
本 Skill 配合 Cursor AI Agent 使用，覆盖从可行性评估到上线部署的完整流程，含自动化工具脚本和真实转换对照示例。
文件结构
SKILL.md 主工作流（7步转换流程）
faq.md 买方共性疑虑 FAQ（外部数据/运行频率/同步下单/回测等8问）
api_mapping.md 全量 API / 字段 / 枚举映射表
constraints.md 限制清单、不可转场景判定与替代方案（含实测验证记录）
examples.md 真实策略（700行 demo）转换前后对照
scripts/
analyze_strategy.py 第1步：静态分析，输出可行性报告
check_converted.py 第5步：转换后合规校验（py3.6/GBK/框架结构）
to_gbk.py 最终交付：UTF-8 → GBK 安全转存
templates/
template_timer.py 定时器型骨架（apscheduler / while+sleep 策略首选）
template_bar.py 行情驱动型骨架（K线/订阅回调策略）
快速上手
# 1. 分析原策略（得到可行性报告 + 推荐模板）
python scripts/analyze_strategy.py 你的策略.py
# 2. 以推荐模板为骨架手动填充转换后代码
# 3. 校验转换结果（必须全部 PASS）
python scripts/check_converted.py 转换后策略.py
# 4. GBK 落盘（大QMT内置端要求）
python scripts/to_gbk.py 转换后策略.py 输出_gbk.py
在 智能体工具ClaudeCode/Cursor/OpenClaw/Hermes/Workbuddy 中使用
在对话里 @MiniQMT2bigQMT_Skill（将本目录放入 .cursor/skills/ 或个人 skill 目录），Agent 会自动按 7 步流程完成转换并输出报告。
适用范围
| 可转换 | 处理方式 |
|---|---|
| apscheduler / while+sleep 定时调度 | → C.run_time 定时器 |
order_stock_async 异步下单 |
→ passorder(11参) + userOrderId 状态机 |
query_stock_* 查询接口 |
→ get_trade_detail_data + m_ 前缀字段 |
xtdata.* 行情接口 |
→ C.get_full_tick / C.get_market_data_ex 等 |
委托回调类 on_stock_order 等 |
→ 模块级 order_callback / deal_callback 等 |
| 不可直接转（给替代方案） | 建议 |
|---|---|
| 多账户/跨券商统一调度 | 文件桥方案（见 constraints.md D节） |
| 重型 ML 依赖 / py3.6 装不了的库 | 模型外置，内置端只读信号执行 |
| 7x24 守护 / 盘后批处理 | 保留外部计划任务喂文件给内置策略 |
常见疑虑速答（详见 faq.md）
- 外部数据还能取吗？ 能。内置端是完整 py3.6 非沙箱：本地文件通道（推荐）/ 直接网络请求（低频+超时）/ QMT 自身数据接口（比 mini 的 xtdata 更全）三选一。
- 是不是最短一分钟跑一次？ 不是。
run_time支持毫秒级间隔且与 K 线周期无关，1 秒循环已实盘长期验证；handlebar本身逐 tick 触发。 - 同步下单没了怎么办？ 用 userOrderId 状态机等价改写（模板内置），实测下单后约 1 秒可查回委托号。
- 能回测吗？ K线型策略可直接回测（mini 反而没有回测框架）；定时器型策略需把信号逻辑双入口挂载（回测挂 handlebar，详见 faq.md Q4）。
关键实测结论（已用券商模拟环境双端交叉验证）
- xtconstant 常量与内置枚举数值一致（15项全部核实）
xc.CREDIT_BUY/CREDIT_SELL实际值 = 23/24 → 信用账户转换必须显式改 33/34m_strRemark（userOrderId）只在下单客户端可见，跨客户端对账只能凭 sysidpassorder→m_strRemark命中 + sysid 回传 +cancel(sysid)链路均实弹验证通过- 资金/仓位字段两端精确一致；市值字段各自行情快照，仅供展示
License
MIT