MiniQMT 无损替换兼容层

更新时间：2026-07-01

目标

把原来依赖 MiniQMT 的调用：

from xtquant.xttrader import XtQuantTrader
from xtquant.xttype import StockAccount
from xtquant import xtdata, xtconstant

替换为“大 QMT 策略进程 + Redis RPC”的远程调用，同时尽量保持业务代码继续使用：

xt_trader.query_stock_positions(acc)
xt_trader.query_stock_asset(acc)
xt_trader.query_stock_orders(acc)
xt_trader.query_stock_trades(acc)
xt_trader.order_stock(...)
xt_trader.order_stock_async(...)
xt_trader.cancel_order_stock_sysid(...)
xtdata.get_full_tick(...)

接入方式一：显式导入新包

适合先灰度，不影响机器上的真实 xtquant 包。

from bigqmt_signal_trader.xtquant_compat import (
    StockAccount,
    configure,
    xt_trader,
    xtdata,
)
from bigqmt_signal_trader import xtquant_compat as xtconstant

configure()

acc = StockAccount(xt_trader.client.account_id, "STOCK")
positions = xt_trader.query_stock_positions(acc)
ticks = xtdata.get_full_tick(["600000.SH"])

这类写法的优点是替换范围小，适合先在 core/trader.py 或独立测试脚本里验证查询链路。configure() 会原地更新已导入的 xt_trader / xtdata 对象，所以可以先 from ... import xt_trader，再调用 configure()。

接入方式二：用 `xtquant` shim 替换老 import

适合最终切换。把本仓库的 src 放到 PYTHONPATH 最前面后，老代码里的：

from xtquant.xttrader import XtQuantTrader, XtQuantTraderCallback
from xtquant.xttype import StockAccount
from xtquant import xtdata, xtconstant

会命中本仓库提供的 src/xtquant/ shim。这样主业务代码基本不用改，只需要在本地私有配置文件里设置 Redis 和账号：

# D:\gjzqqmt\xtquant_big_convert\src\bigqmt_signal_trader_client_config.py
BIGQMT_ACCOUNT_ID = "YOUR_ACCOUNT_ID"
BIGQMT_RPC_TIMEOUT_SECONDS = 6.0

BIGQMT_REDIS_CONFIG = {
    "host": "YOUR_REDIS_HOST",
    "port": 6379,
    "db": 5,
    "username": "",
    "password": "******",
}

BIGQMT_FULL_TICK_CACHE_CONFIG = {
    "enabled": False,
    "demand_ttl_seconds": 10,
    "cache_ttl_seconds": 10,
    "wait_seconds": 3.5,
}

然后启动前只需要确认本仓库的 src 在 PYTHONPATH 最前面：

$env:PYTHONPATH = "D:\gjzqqmt\xtquant_big_convert\src;$env:PYTHONPATH"

如果同一台机器仍然安装了真实 MiniQMT 的 xtquant 包，要确认 D:\gjzqqmt\xtquant_big_convert\src 位于 PYTHONPATH 最前面，否则 Python 会先加载真实 xtquant。

当前已兼容的方法

MiniQMT 调用	兼容状态	说明
`XtQuantTrader(path, session_id)`	已兼容	构造本地 RPC 客户端，不连接 MiniQMT
`register_callback()`	已兼容	保存 callback；RPC 暂不推送回调
`start()` / `connect()` / `subscribe()`	已兼容	返回 `0`，`subscribe()` 会补账号
`query_stock_asset(acc)`	已兼容	返回对象含 `cash`、`available_cash`、`total_asset`、`market_value`
`query_stock_positions(acc)`	已兼容	返回对象列表，含 `stock_code`、`volume`、`can_use_volume`、`avg_price`、`price`
`query_stock_position(acc, code)`	已兼容	返回单只持仓对象或 `None`
`query_stock_orders(acc, cancelable_only=False)`	已兼容	返回对象列表，含 `order_type`、`order_status`、`order_volume`、`traded_volume`、`order_sysid`
`query_stock_trades(acc)`	已兼容	返回对象列表，含 `order_type`、`traded_volume`、`traded_price`
`order_stock()` / `order_stock_async()`	已兼容	需要大 QMT 本地配置打开 `rpc_allow_order_methods=True`
`cancel_order_stock_sysid()`	已兼容	需要大 QMT 本地配置打开 `rpc_allow_order_methods=True`
`xtdata.get_full_tick(codes)`	已兼容	默认直接 RPC 调用；支持单票、ETF、`["SH", "SZ"]` 全市场；可选打开 Redis 快照缓存
`xtdata.get_instrument_detail(code)`	已兼容	映射到大 QMT `get_instrumentdetail()`
`xtdata.get_instrument_type(code)`	已接入	优先调大 QMT；不支持时按代码前缀做基础判断
`xtdata.subscribe_quote(...)` / `subscribe_whole_quote(...)`	Redis 订阅兼容	写入 `bigqmt:quote_subscriptions:{account_id}`，并向 `bigqmt:quote_events:{account_id}` 发事件；callback 会收到一次当前快照/历史数据
`xtdata.unsubscribe_quote(seq)`	Redis 事件兼容	不强依赖大 QMT 反订阅 API，直接删除 Redis 订阅表并推送 `unsubscribe_quote` 事件
`xtdata.get_market_data(...)`	已接入 RPC	透传到大 QMT `ContextInfo.get_market_data`，返回 DataFrame/字典结构会自动 JSON 化再还原
`xtdata.get_market_data_ex(...)`	已接入 RPC	大 QMT 不支持 `get_market_data_ex` 时回退到 `get_market_data`
`xtdata.get_local_data(...)`	已接入 RPC	大 QMT 不支持 `get_local_data` 时回退到 `get_market_data`
`xtdata.get_stock_list_in_sector(...)`	已接入 RPC	优先调大 QMT；失败时对 `"沪深A股"` 用 `get_full_tick(["SH","SZ"])` 过滤
`xtdata.get_sector_list()` / `get_sector_info()`	已接入 RPC	依赖大 QMT `ContextInfo` 是否支持
`xtdata.get_divid_factors(...)`	已接入 RPC	依赖大 QMT `ContextInfo` 是否支持
`xtdata.download_history_data(...)` / `download_history_data2(...)`	已接入 RPC	依赖大 QMT `ContextInfo` 是否支持
`xtdata.get_trading_dates(...)` / `get_holidays()` / `download_holiday_data()`	已接入 RPC	依赖大 QMT `ContextInfo` 是否支持
`xtdata.get_ipo_info(...)`	已接入 RPC	行情侧新股资料；交易侧 `query_ipo_data()` 仍是占位
`xtdata.get_etf_info()` / `download_etf_info()`	已接入 RPC	依赖大 QMT `ContextInfo` 是否支持
`xtdata.get_option_list(...)` / 历史期权列表	已接入 RPC	依赖大 QMT `ContextInfo` 是否支持
`xtdata.get_financial_data(...)` / `download_financial_data(...)`	已接入 RPC	支持 DataFrame 返回值序列化
`xtdata.call_formula(...)` / `subscribe_formula(...)` / `unsubscribe_formula(...)` / `get_formula_result(...)`	已接入 RPC	对应截图里的模型调用/订阅能力，依赖大 QMT `ContextInfo` 是否支持
`xtdata.gen_factor_index(...)`	已接入 RPC	对应生成因子数据，依赖大 QMT `ContextInfo` 是否支持
`query_ipo_data()` / `query_new_purchase_limit()`	占位兼容	当前返回空结果，打新需要后续补大 QMT 等价能力

下单开关

大 QMT 本地配置默认关闭远程下单。要真正替换 MiniQMT 下单，需要在 QMT 本地私有配置中显式开启：

BIGQMT_REDIS_CONFIG = {
    "host": "YOUR_REDIS_HOST",
    "port": 6379,
    "db": 5,
    "username": "",
    "password": "******",
    "rpc_allow_order_methods": True,
}

开启后，price_type 会从客户端透传到大 QMT passorder()，不会再固定成默认限价。

最小自检脚本

这个脚本只读，不会下单：

from bigqmt_signal_trader.xtquant_compat import StockAccount, configure, xt_trader, xtdata

configure()

acc = StockAccount(xt_trader.client.account_id, "STOCK")

asset = xt_trader.query_stock_asset(acc)
positions = xt_trader.query_stock_positions(acc)
tick = xtdata.get_full_tick(["600000.SH"])
all_a = xtdata.get_stock_list_in_sector("沪深A股")

print("cash:", asset.cash)
print("total_asset:", asset.total_asset)
print("positions:", len(positions), positions[:3])
print("bid5:", tick["600000.SH"]["bidPrice"])
print("ask5:", tick["600000.SH"]["askPrice"])
print("hs_a_count:", len(all_a))

如果想验证最终 shim 方式：

from xtquant.xttrader import XtQuantTrader
from xtquant.xttype import StockAccount
from xtquant import xtdata, xtconstant

trader = XtQuantTrader("", 12345)
acc = StockAccount(trader.client.account_id, "STOCK")

assert trader.connect() == 0
assert trader.subscribe(acc) == 0

print(xtconstant.STOCK_BUY)
print(trader.query_stock_asset(acc))
print(xtdata.get_full_tick(["600000.SH"]))

验证命令

cd D:\gjzqqmt\xtquant_big_convert
python -B -m unittest discover -s tests\bigqmt_signal_trader

实盘前建议先只跑查询链路：

from bigqmt_signal_trader.xtquant_compat import StockAccount, configure, xt_trader, xtdata

configure()

acc = StockAccount(xt_trader.client.account_id)
print(xt_trader.query_stock_asset(acc))
print(xt_trader.query_stock_positions(acc)[:3])
print(xtdata.get_full_tick(["600000.SH"]))

注意事项

subscribe_quote() / subscribe_whole_quote() 当前通过 Redis 记录订阅意图，并给 callback 推一次当前数据；持续行情推送需要独立的 Redis 行情生产者消费 bigqmt:quote_subscriptions:{account_id}。
get_full_tick() 默认直接 RPC 现拉；如果全市场 payload 过大，再在客户端和 QMT 本地配置里打开 Redis 快照缓存。
unsubscribe_quote(seq) 当前按你的要求直接写 Redis：删除订阅表并推送 unsubscribe_quote 事件，不等待大 QMT 确认。
get_stock_list_in_sector("沪深A股") 的本地兜底会通过 get_full_tick(["SH", "SZ"]) 过滤 A 股，速度取决于大 QMT 全市场快照返回耗时。
历史行情、财务、ETF、期权、模型/因子等接口已经接到 RPC，但实际是否可用取决于大 QMT 策略环境里的 ContextInfo 是否暴露同名方法。
query_ipo_data() / query_new_purchase_limit() 当前返回空结果，打新逻辑不能直接视为无损替换。
RPC 下单默认关闭；打开前必须确认大 QMT 页面正在运行正确账号的 RPC 策略。

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