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qmt_bridge/docs/桥接口清单与sfgrid满足度对照.md
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QMT Bridge 接口清单 & sfgrid 满足度对照

更新日期: 2026-08-26 适用范围: qmt_bridge（大 QMT 内策略桥，端口 8610） 对照对象: C:\Users\Docker\Development\sfgrid（网格策略客户端，当前走 miniQMT xtquant SDK 直连） 接口规范权威来源: docs/api_spec/openapi.yaml（主动维护，可同步 Apifox）

〇、背景与结论速览

  • sfgrid 当前接入方式: core/qmt_real.py 直接封装 xtquant SDK（XtQuantTrader + xtdata），不是 HTTP 桥。
  • 目标: 让 sfgrid 可以改走 qmt_bridge（或桥为其提供等价能力）。
  • 一句话结论: 桥的查询类接口已满足 sfgrid 的持仓/资金/委托/成交/行情/涨跌停价/全量tick需求；交易闭环（下单、撤单、异步回报推送）尚未实现，是 sfgrid 迁移的主要缺口。

一、当前桥已实现接口（✅ 12 个）

1.1 通用

GET /health —— 健康检查

  • 功能: 检查桥是否存活，返回运行模式、端口、当前资金账号、桥版本。
  • 返回: 
    {
  "status": "ok",
  "connect_info": {"mode": "big_qmt", "http_port": 8610, "ws_port": 8610, "account": "8882874667"},
  "last_error": null,
  "bridge_version": "2",
  "hot_reload": true
}

1.2 data 命名空间（行情/数据）

GET /data/kline —— K线查询

  • 功能: 查询历史/实时 K 线，支持周期合成，按字段筛选。查询前自动先下载基础周期数据。
  • 参数 (Query):
    参数 类型 默认 说明
    code str 必填 股票代码，600519.SH 或 600519
    period str 1d tick/1m/5m/15m/30m/60m/1h/1d/1w/1mon
    start str "" 起始 YYYYMMDD
    end str "" 结束 YYYYMMDD
    count int -1 条数，-1=全部；与 start/end 互斥
    fields str open,high,low,close,volume,amount 逗号分隔，不传=返回完整 OHLCV；传了则只返回指定字段（白名单: open,high,low,close,volume,amount,settle,openInterest）
  • 返回（实测 2026-08-21, 600900.SH）: 
    {
  "code": "600900.SH", "period": "1d", "count": 14,
  "data": [{"time": "20260803", "open": 28.99, "high": 29.2, "low": 28.75,
            "close": 29.05, "volume": 1018010.0, "amount": 2949045835.0}, ...]
}
  • 底层: 先 download_history_data（合成周期自动下载基础周期: 3m←1m, 15m/30m/60m←5m, 1w/1mon←1d），再 ContextInfo.get_market_data_ex。
  • fields 行为（实测）: 不传→完整 OHLCV；fields=close→只 close；fields=open,high→只 open/high。

GET /data/quote —— 实时行情快照（单票）

  • 功能: 查询指定股票的完整实时快照（最新价、开高低收、昨收、成交量额、五档盘口等）。
  • 参数 (Query): code（必填）。
  • 底层: ContextInfo.get_full_tick([code])。sfgrid 的 getLastPrice() 就是从 get_full_tick 里取 lastPrice 字段。

GET /data/tick —— 全推 tick 快照（批量）【2026-08-26 新增】

  • 功能: 透传 get_full_tick(codes)，返回多个代码的最新分笔快照。客户端按需主动拉取（WS 只推增量，不做 prime 推送）。
  • 参数 (Query): codes（必填，逗号分隔，如 600000.SH,000001.SZ）。
  • 返回: 
    {"ok": true, "data": {"600000.SH": {"timetag": "20260826 09:25:02", "lastPrice": 9.13, ...}}}
  • 底层: ContextInfo.get_full_tick(codes)。

GET /data/instrument —— 合约详细信息（含涨跌停价）

  • 功能: 查询合约详细信息，含涨跌停价（sfgrid dailyUpStop/dailyDownStop 所需）。
  • 参数 (Query): code（必填）。
  • 返回（实测 600519.SH）: ExchangeID/InstrumentID/InstrumentName/OpenDate/PreClose/UpStopPrice/DownStopPrice/PriceTick/...
  • 底层: ContextInfo.get_instrument_detail(code)。

GET /data/calendar/trading_dates —— 交易日历

  • 功能: 返回 [start, end] 区间交易日列表。可用于市场活跃判断。
  • 参数 (Query): start、end（YYYYMMDD，可空）。
  • 返回: {"market":"SH","count":N,"dates":["20260803",...]}
  • 底层: ContextInfo.get_trading_dates（大 QMT 签名 (stockcode,start,end,count)）。

旧路径兼容（别名）

  • /kline → /data/kline、/quote → /data/quote（保留，旧脚本零改动）。

1.3 订阅与推送（WS 单通道）【2026-08-26 新增】

设计详见 docs/迭代记录/WS单通道推送设计.md（已完成）。单通道 /ws，消息按 type 区分。

POST /data/subscribe —— 订阅数据（全量tick）

  • 功能: 订阅数据推送类型。当前支持 whole（全量tick增量推送）。
  • 请求体: 
    {"type": "whole", "codes": ["SH", "SZ"]}
  • 返回: {"ok": true, "sub_id": 7322507885117440}（snowflake 类唯一 ID）
  • 推送: 订阅成功后，WS 连接 ws://host:8610/ws 收到增量推送： 
    {"type": "whole", "data": {"600000.SH": {"lastPrice": 9.13, ...}}}
  • 底层: ContextInfo.subscribe_whole_quote(codes, callback)。

POST /data/unsubscribe —— 退订数据

  • 功能: 按 sub_id 退订某类型订阅。
  • 请求体: {"sub_id": 7322507885117440}
  • 返回: {"ok": true}

WS 端点 /ws —— 单通道推送

  • 功能: 客户端建立 WS 连接接收推送（心跳 30s ping/pong）。
  • 推送消息: {"type":"whole","data":{code:tick_dict}}（增量，只含变化品种）。
  • 账号交易通知（trade_result/order_update/position_update/asset_update）: 预留命名，尚未实现。

1.4 trade 命名空间（交易查询）

数据来自 QMT get_trade_detail_data，由策略线程（adjust/handlebar）定时刷新缓存（当前 300ms），HTTP 线程只读缓存。账号为桥绑定账号（单账号策略），无需 account/account_type 参数。

GET /trade/positions —— 持仓查询【2026-08-26 增强】

  • 功能: 当前账号全部持仓，每行 = 语义化字段（xt 风格，sfgrid 可直接消费）+ 原始 m_* 字段超集 + 汇总 summary。
  • 不做过滤: 不提供 code/status 等过滤参数，客户端从全量中自取（sfgrid getStockPosition 本就以全部持仓为缓存）。
  • 返回: 
    {"ok": true, "data": {"positions": [{"stock_code": "600519.SH", "stock_name": "贵州茅台",
  "volume": 100, "available": 100, "frozen_volume": 0, "on_road_volume": 0,
  "yesterday_volume": 0, "avg_price": 1500.0, "price": 1510.0,
  "market_value": 151000.0, "open_price": 1500.0, "profit": 1000.0,
  "profit_pct": 0.67, "direction": 48, "m_strInstrumentID": "600519", ...}],
  "summary": {"count": 1, "total_market_value": 151000.0, "total_profit": 1000.0}}}
  • 字段映射: m_strInstrumentID → stock_code（补全后缀）、m_nVolume → volume、m_nCanUseVolume → available、m_dOpenPrice → avg_price/open_price、m_dFloatProfit → profit、市值/盈亏缺失时计算兜底。
  • 底层: 策略线程缓存（get_trade_detail_data('POSITION')，300ms 刷新），HTTP 线程只读。

GET /trade/asset —— 资金/资产查询

  • 返回: {"ok":true,"data":[{m_dBalance, m_dAvailable, m_dAssetBalance, m_dFrozenCash, ...}]}

GET /trade/orders —— 委托查询（支持过滤）

  • 功能: 当日委托，支持三类过滤。
  • 参数 (Query):
    参数 说明
    code 客户端按代码过滤（600519 或 600519.SH）
    status active（排除已撤54/废单57）或数字状态码
    strategy_name 服务端按 passorder 策略名过滤（get_trade_detail_data 第4参数）
  • 返回: {"ok":true,"data":[{m_strOrderSysID, m_strInstrumentID, m_nOrderStatus, m_nVolumeTraded, m_dLimitPrice, ...}]}

GET /trade/trades —— 成交查询

  • 返回: {"ok":true,"data":[{m_strTradeID, m_strOrderSysID, m_strInstrumentID, m_dPrice, m_nVolume, m_strTradeTime, ...}]}

二、sfgrid 实际需要的能力（代码调用点）

sfgrid 通过 core/qmt_real.py 的 qmtv 单例调用以下方法：

# qmtv 方法 sfgrid 用途 调用位置
1 init_qmtv() + connect() 初始化并连接 QMT core/ui/tinker/app.py、core/ui/flet/app_v2.py
2 getAllPositions() 全部持仓展示/计算 core/ui/*/data_store.py、app_v2.py
3 getStockPosition(code) 单票持仓查询 同上
4 queryTodayOrders() 当日委托列表 同上
5 queryTodayTrades() 当日成交列表 同上
6 queryPendingOrder(code, tag) 按 strategy_name 过滤未成交挂单（网格恢复核心） core/sfgrid/sfgrid_strategy.py
7 orderAsync(code, vol, type, price, priceType, remark, strategy_name) 下单（带 remark + strategy_name） 同上
8 xt_trader.cancel_order_stock_async(account, order_id) 撤单（用 order_id） 同上
9 dailyUpStop(code) / dailyDownStop(code) 涨跌停价（网格边界校验） 同上
10 getLastPrice(code) 最新价兜底 data_store.py、app_v2.py
11 getInstrumentName(code) 股票名称 同上
12 isMarketActive（属性） 市场是否活跃（交易门禁） sfgrid_strategy.py
13 subscribe_whole_quote(['SH','SZ'], cb) + _on_market_data 全市场 tick 推送 core/qmt_real.py
14 回调 on_order_stock_async_response / on_stock_trade / on_order_error 下单回报/成交/失败异步推送 sfgrid_strategy.py 事件订阅

sfgrid 网格逻辑对桥的关键要求:

  1. 下单必须透传 remark（如 BUY_3）和 strategy_name —— 用于关联网格档位、恢复挂单。
  2. 挂单查询必须支持按 strategy_name 过滤（queryPendingOrder(code, tag) 等价）。
  3. 撤单依赖 order_id（订单系统号），不是 remark。
  4. 回报必须异步推送（下单成功/成交/失败），驱动网格状态机。

三、对照结论：已满足 / 未满足

✅ 已满足（桥可直接支撑）

sfgrid 需求 桥接口 备注
全部持仓 GET /trade/positions 已增强（2026-08-26）：语义化字段（stock_code/volume/available/avg_price/market_value/profit...）+ summary，sfgrid 无需再映射
资金资产 GET /trade/asset 同上
当日委托 GET /trade/orders 同上
当日成交 GET /trade/trades 同上
最新价 GET /data/quote 或 GET /data/tick（取 lastPrice） 返回完整快照（含五档）
K线 GET /data/kline 桥已可用
涨跌停价 GET /data/instrument（UpStopPrice/DownStopPrice） 已实现（实测 600519 → 1438.67/1177.09）
股票名称 GET /data/instrument（InstrumentName） 已实现
全市场 tick 订阅 POST /data/subscribe + WS /ws（type=whole） 2026-08-26 已实现，增量推送

⚠️ 部分满足（可用但缺细节）

sfgrid 需求 现状 缺口
市场活跃 isMarketActive 无对应概念 桥没有暴露（可用 trading_dates + 时间判断）

❌ 未满足（sfgrid 迁移必须补）

sfgrid 需求 缺失的桥能力 建议实现
下单 orderAsync POST /trade/order passorder 走 adjust() 队列（策略线程），透传 remark/strategy_name/价格类型
撤单 cancel_order_stock_async POST /trade/cancel cancel(队列→adjust)，按 order_id 撤单
异步回报推送 WS 只有 whole（行情） WS 推送 trade_result（submitted/order_update/dealt/order_error），账号交易通知预留未实现
下单状态查询（轮询兜底） 无 GET /trade/order/status?rid=...

四、建议的 sfgrid → 桥 接口映射（未来实现）

sfgrid 调用 桥端点（建议） 说明
getAllPositions() GET /trade/positions ✅ 已实现（语义化字段 + summary，直接可用）
getStockPosition(code) GET /trade/positions 后客户端按 code 取 ✅ 已实现（桥返回全部持仓，客户端过滤即可；已确认不做服务端过滤）
queryTodayOrders() GET /trade/orders ✅ 已实现
queryTodayTrades() GET /trade/trades ✅ 已实现
queryPendingOrder(code, tag) GET /trade/orders?strategy_name=xxx&status=active ✅ 已实现（服务端 strategy_name 过滤）
orderAsync(...) POST /trade/order 需新增，body 含 code/volume/opType/price/prType/remark/strategyName
cancel(...) POST /trade/cancel 需新增，body 含 orderId
dailyUpStop/DownStop GET /data/instrument?code= ✅ 已实现
getLastPrice(code) GET /data/quote?code= 或 GET /data/tick?codes= ✅ 已实现
getInstrumentName(code) GET /data/instrument?code= ✅ 已实现
subscribe_whole_quote POST /data/subscribe + WS /ws ✅ 已实现（type=whole 增量推送）
回报推送 WS trade_result（账号通知） 需实现（预留命名）
isMarketActive GET /data/calendar/trading_dates + 时间判断 建议扩展

五、官方接口依据（涨跌停价数据来源）

涨跌停价不在行情快照里，而在合约详细信息里。

  • 官方接口: ContextInfo.get_instrument_detail(code)（根据代码获取合约详细信息）
  • 涨跌停字段: UpStopPrice（涨停）/ DownStopPrice（跌停）
  • 其他常用字段: InstrumentName、OpenDate 等

对桥的启示: GET /data/instrument 已实现，透传 UpStopPrice/DownStopPrice，同时满足 sfgrid 的 dailyUpStop/dailyDownStop 和 getInstrumentName。

六、桥的已知限制（文档留痕）

  1. 线程约束: get_trade_detail_data/passorder/cancel 只能在策略线程调用，HTTP worker 线程禁止直调（查询已用缓存/队列方案解决；下单/撤单将来必须走 adjust 队列）。download_history_data、get_full_tick、subscribe_whole_quote 在 HTTP 线程调用已验证可行。
  2. 字段名: 桥返回 QMT 原生 m_* 字段，sfgrid 消费时需自行映射（如 m_strInstrumentID → stock_code）。
  3. WS 推送: 当前已实现 whole（全量tick增量）；账号交易通知（trade_result/order_update/position_update/asset_update）预留命名未实现。
  4. 周期: /kline 周期白名单 tick/1m/5m/15m/30m/60m/1h/1d/1w/1mon，合成周期自动先下载基础周期。
  5. 单账号: 桥是单账号（QMT 一个策略实例=一个账号），HTTP 接口无 account 参数；多账号=多桥实例（不同端口）。
  6. 端口: 桥监听 8610（HTTP + WS 共端口）。
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