chore: init qmt_bridge repo (HTTP+WS bridge, MCP endpoint, docs, references)

2026-08-26 16:53:15 +08:00
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+ ext_data_range - 获取扩展数据在指定时间区间内的值 
+ get_factor_value - 获取因子数据 
+ get_factor_rank - 获取引用的因子数据的数值在所有品种中排名 
+ 获取引用的 VBA 模型运行的结果 
+ (投研版QMT) 获取引用的 VBA 模型运行的结果 
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+ # ext_data - 获取扩展数据
+获取扩展数据
+ 调用方法： ext_data(extdataname, stockcode, deviation, ContextInfo) 
+ 参数： 
+ 参数名 类型 说明 提示 
+ extdataname string 扩展数据名 
+ stockcode string 证券代码 形式如 '600000.SH' 
+ deviation number K 线偏移 0：不偏移，N：向右偏移N，-N：向左偏移N 
+ ContextInfo pythonObj Python 对象 ython 对象，这里必须是 ContextInfo 
+ 返回：  number
+** 示例：**
+ #coding:gbk 
+ def init ( ContextInfo ): 
+ print (ext_data( ' CR ' , ' 600000.SH ' , 0 , ContextInfo)) 
+ # ext_data_rank - 获取引用的扩展数据的数值在所有品种中的排名
+获取引用的扩展数据的数值在所有品种中的排名
+ 调用方法： ext_data_rank(extdataname, stockcode, deviation, ContextInfo) 
+ 参数： 
+ 参数名 类型 说明 提示 
+ extdataname string 扩展数据名 
+ stockcode string 证券代码 形式如 '600000.SH' 
+ deviation number K 线偏移 0：不偏移，N：向右偏移N，-N：向左偏移N 
+ ContextInfo pythonObj Python 对象 ython 对象，这里必须是 ContextInfo 
+ 返回：  number
+** 示例：**
+ #coding:gbk 
+ def init ( ContextInfo ): 
+ print (ext_data_rank( ' mycci ' , ' 600000.SH ' , 0 , ContextInfo)) 
+ # ext_data_rank_range - 获取引用的扩展数据的数值在指定时间区间内所有品种中的排名
+获取引用的扩展数据的数值在指定时间区间内所有品种中的排名
+** 调用方法： ** ext_data_rank_range(extdataname, stockcode, begintime, endtime, ContextInfo) 
+ 参数： 
+ 参数名 类型 说明 提示 
+ extdataname string 扩展数据名 
+ stockcode string 证券代码 形式如 '600000.SH' 
+ begintime string 区间的起始时间 格式为 '2016-08-02 12:12:30'（包括该时间点在内） 
+ endtime string 区间的结束时间 格式为 '2017-08-02 12:12:30' （包括该时间点在内） 
+ ContextInfo pythonObj Python对象 Python 对象，这里必须是 ContextInfo 
+ 返回：  pythonDict
+** 示例：**
+ #coding:gbk 
+ def init ( ContextInfo ): 
+ print (ext_data_rank_range( ' mycci ' , ' 600000.SH ' , ' 2022-08-02 12:12:30 ' , ' 2023-08-02 12:12:30 ' , ContextInfo)) 
+ # ext_data_range - 获取扩展数据在指定时间区间内的值
+获取扩展数据在指定时间区间内的值
+ 调用方法： ext_data_range(extdataname, stockcode, begintime, endtime, ContextInfo) 
+ 参数： 
+ 参数名 类型 说明 提示 
+ extdataname string 扩展数据名 
+ stockcode string 证券代码 形式如 '600000.SH' 
+ begintime string 区间的起始时间 格式为 '2016-08-02 12:12:30'（包括该时间点在内） 
+ endtime string 区间的结束时间 格式为 '2017-08-02 12:12:30' （包括该时间点在内） 
+ ContextInfo pythonObj Python对象 Python 对象，这里必须是 ContextInfo 
+ 返回：  pythonDict
+ 示例： 
+ #coding:gbk 
+ def init ( ContextInfo ): 
+ print (ext_data_range( ' mycci ' , ' 600000.SH ' , ' 2022-08-02 12:12:30 ' , ' 2023-08-02 12:12:30 ' , ContextInfo)) 
+ # get_factor_value - 获取因子数据
+获取因子数据
+ 调用方法： get_factor_value(factorname, stockcode, deviation, ContextInfo) 
+ 参数： 
+ 参数名 类型 说明 提示 
+ factorname string 因子名称 
+ stockcode string 证券代码 形式如 '600000.SH' 
+ deviation number K 线偏移 0 不偏移，N 向右偏移 N，-N 向左偏移 N 
+ ContextInfo pythonObj Python对象 Python 对象，这里必须是 ContextInfo 
+ 返回：  number
+ 示例： 
+ #coding:gbk 
+ def init ( ContextInfo ): 
+ print (get_factor_value( ' zzz ' , ' 600000.SH ' , 0 , ContextInfo)) 
+ # get_factor_rank - 获取引用的因子数据的数值在所有品种中排名
+获取引用的因子数据的数值在所有品种中排名
+ 调用方法： get_factor_rank(factorname, stockcode, deviation, ContextInfo) 
+ 参数： 
+ 参数名 类型 说明 提示 
+ factorname string 因子名称 
+ stockcode string 证券代码 形式如 '600000.SH' 
+ deviation number K 线偏移 0 不偏移，N 向右偏移 N，-N 向左偏移 N 
+ ContextInfo pythonObj Python对象 Python 对象，这里必须是 ContextInfo 
+ 示例： 
+ #coding:gbk 
+ def init ( ContextInfo ): 
+ print (get_factor_rank( ' zzz ' , ' 600000.SH ' , 0 , ContextInfo)) 
+ # 获取引用的 VBA 模型运行的结果
+(不推荐)券商版qmt函数：call_vba
+ 更推荐函数（投研版qmt）：
+获取历史数据 (必须先建vba公式) call_formula 
+ 在新窗口打开 
+订阅实时+历史数据 (必须先建vba公式) subscribe_formula 
+ 在新窗口打开 更多实时和历史数据调用的示例: Python调用VBA因子公式的案例 
+ 在新窗口打开 -订阅实时+历史数据(直接在python中写VBA,VBA公式不用先建)[get_vba_func_result]
+获取引用的 VBA 模型运行的结果
+提示
+注意
+使用该函数时需补充好本地 K 线或分笔数据
+ 调用方法：   call_vba(factorname, stockcode,[period, dividend_type, barpos],ContextInfo) 
+ 参数： 
+ 参数名 类型 说明 提示 
+ factorname string 因子名称 
+ stockcode string 证券代码 形式如 '600000.SH' 
+ period string K 线偏移 可缺省，默认为当前主图周期线型 
+ dividend_type string 复权方式 可缺省，默认当前图复权方式，具体可选值如下 
+ barpos number 对应 bar 下标 可缺省，默认当前主图调用到的 bar 的对应下标xtInfo 
+ ContextInfo pythonObj Python 对象 Python 对象，这里必须是 ContextInfo 
+period 可选值：
+'tick'：分笔线 '1d'：日线 '1m'：1分钟线 '3m'：3分钟线 '5m'：5分钟线 '15m'：15分钟线 '30m'：30分钟线 '1h'：小时线 '1w'：周线 '1mon'：月线 '1q'：季线 '1hy'：半年线 '1y'：年线
+dividend_type 可选值：
+'none'：不复权 'front'：向前复权 'back'：向后复权 'front_ratio'：等比向前复权 'back_ratio'：等比向后复权
+ 返回：  number
+ 示例： 
+ python 
+ #coding:gbk 
+ def init ( ContextInfo ): 
+ print (call_vba( ' MA.ma1 ' , ' 600036.SH ' , ContextInfo)) 
+@ tab 返回值
+ -1.0 
+ # (投研版QMT) 获取引用的 VBA 模型运行的结果
+更推荐函数(投研版QMT):
+订阅实时+历史数据(直接在python中写VBA,VBA公式不用先建)[get_vba_func_result]
+获取引用的 VBA 模型运行的结果
+提示
+注意
+使用该函数时需补充好本地 K 线或分笔数据
+ 调用方法：   get_vba_func_result(func,stock_code,period='1d',start_time='',end_time='',count=-1,dividend_type=None,extend_param={},subscribe=True) 
+ 参数： 
+ 参数名 类型 说明 提示 
+ func str或者list[str] vba函数 
+ stockcode string 合约品种 形式如 '600000.SH' 
+ period string 周期 可缺省，默认为当前主图周期线型 
+ start_time string 开始时间 形式如 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S 
+ end_time string 结束时间 形式如 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S 
+ count int 条数 模型运行范围为向前 count 根 bar，默认为 -1 运行所有 bar 
+ dividend_type string 除权类型 复权方式，默认为主图除权方式，可选范围：'none':不复权，'front':向前复权，'back':向后复权，'front_ratio':等比向前复权，'back_ratio':等比向后复权 
+ extend_param dict 扩展参数 模型的入参,{"模型名:参数名":参数值},例如在跑模型MA时，{'MA:n1':1};入参可以添加__basket:dict,组合模型的股票池权重,形如{'__basket':{'600000.SH':0.06,'000001.SZ':0.01}}，如果在跑一个模型1的时候，模型1调用了模型2，如果只想修改模型2的参数可以传{'模型2:参数':参数值} 
+ subscribe bool 是否订阅数据 True:历史加实时, False: 历史 
+period 可选值：
+'tick'：分笔线 '1d'：日线 '1m'：1分钟线 '3m'：3分钟线 '5m'：5分钟线 '15m'：15分钟线 '30m'：30分钟线 '1h'：小时线 '1w'：周线 '1mon'：月线 '1q'：季线 '1hy'：半年线 '1y'：年线
+dividend_type 可选值：
+'none'：不复权 'front'：向前复权 'back'：向后复权 'front_ratio'：等比向前复权 'back_ratio'：等比向后复权
+ 示例： 
+ python 返回值 
+ # coding:GBK 
+ def init ( C ): 
+ fml = """ 
+ 基准：=-1；//-1 
+ 档位：=1； 
+ bb:getoptcodebyno('','C',1,档位，基准,1，0,6); 
+ if bb = '' then exit; 
+ //qh1:convindex('',1);//返回IFIC00 
+ ss:getoptcodebyno('','P',1,-1*档位，基准,1,0,6); 
+ xx:getexerciseinterval('SH510050',1),nodraw; 
+ x:deliveryinterval(),LINETHICK0;//,noaxis;// 
+ bb1:STKNAME(bb); 
+ ss1:STKNAME(ss); 
+ 认沽今收：callstock(ss,vtclose,-1,0)，noaxis(); 
+ 认购今收：callstock(bb,vtclose,-1,0),noaxis(); 
+ """ 
+ d = get_vba_func_result(fml, ' 510050.SH ' , ' 1d ' , count = 10 ) 
+ print (d) 
+ start simulation mode 
+ bb bb1 ss ss1 time \ 
+ 20260702 SHO10011685 50ETF购7月3000 SHO10011694 50ETF沽7月3000 1782921600000 
+ x xx 认沽今收 认购今收 
+ 20260702 11.0 14.0 0.0598 0.0613 
+ 上次更新: 
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