7.9 KiB
需求：R-018 交易关联驱动持仓份额动态调整（归属 = 账本写操作）
登记：2026-09-08 ｜ 来源：老师指令（2026-09-08 新优化需求讨论）｜ 需求状态：已完成 归档日期：2026-09-08 ｜ 实现迭代：16-交易关联驱动持仓份额动态调整（验收通过 2026-09-08） 讨论记录索引：R-018.md 正文（Q1-Q5/R1-R7 + 数据域分界 + T2/T3）；实现细节见 04-迭代记录/16-交易关联驱动持仓份额动态调整/ 归档路径：本文件已移入 05-需求池/已完成/
迭代状态标记：已定稿（2026-09-08）→ 已实现（迭代 16）→ 已归档（验收通过 2026-09-08，口径=自动化为主体 + 只读走查 + 真实使用顺带确认）
需求描述（一句话）
从交易记录出发给委托关联策略/持仓时，自动同步调整该策略下持仓的份额（关联即账本写操作），支持一笔委托拆多段分配给不同策略；取消/改归属时做逆操作回滚份额；账本生命周期只由关联交易 + 手动份额操作驱动，同步机制不写账本。
〇、数据域分界（最根本前提，2026-09-08 老师拍板）
「全部持仓」= 对账单域：唯一数据源 = PositionSync（QMT 快照，10s 内存同步，整体替换）。包括幽灵清仓在内的一切同步机制只作用于对账单域，QMT 说了算（老师原话：幽灵清仓本就是一个同步机制，不可以让幽灵把爪子伸太长）。
「策略持仓」= 账本域（strategy_holdings）：写操作只来自两条通道——
- 交易关联分配器（本需求新增）：建仓 / 加仓 / 减仓 / 清仓 / 作废；
- 手动份额操作（+ 添加持仓 / 移出 / 全部移入）：无交易来源时的兜底通道（Q3：保留现在的建仓逻辑；份额以 QMT 持仓信息为基础创建，受「已分配 ≤ 总持仓」校验）。
既有行为变更：R-014 定稿的「幽灵自动清仓」（连续 3 轮消失 → closeHolding 本地全部策略当前持仓）不再写 strategy_holdings；账本行转历史只由「卖出单关联 → reduceShares 归 0 → closeHolding」产生。影响既有定稿：技术约束-017（幽灵清仓条款）、产品约束-011、R-014、迭代 12（已实现待验收）需修订；PositionSync 删减幽灵清仓逻辑（变更理由 = 本次讨论，写入变更记录）。
背景与现状
- QMT 实盘持仓（对账单）：PositionSync 10s 内存快照，真实 volume/price（技术约束-017）；
- 本地策略账本 strategy_holdings：shares + 生命周期（open/add/reduce/close），此前靠手动份额操作维护；账本 ≠ 对账单（R-014：holding_id 是交易锚点，不掺易变快照）；
- 交易归属 trade_orders.strategy_id/holding_id：手动设置（R-009/R-017），只做过滤/展示/追溯，不改数量——本需求改变这一点。
展示行关系（防误解）：策略持仓 tab 当前持仓行 = QMT 快照 ∩ 账本 shares>0（行由对账单驱动、份额由账本驱动）。卖出全清 → QMT 无此 code → 展示行随快照消失（≤10s，与幽灵清仓无关）；此时账本行仍为当前持仓（closed_at NULL），作为待关联锚点保留，直到卖出单被关联。
讨论记录（2026-09-08）
| # | 决策点 | 结论（老师拍板） |
|---|---|---|
| 1 | 归属候选按什么给？（Q1） | 策略级下拉，不做预先判断（有无持仓/历史持仓），指向动作发生后按目标策略当时的活动持仓状态现场判定 |
| 2 | 驱动量基准？（Q4） | 已成交量（撤单/废单不动账） |
| 3 | 交互模型？（R4 统一分配器） | 不分买卖两套流程：一笔委托已成交量可拆 0..N 段（策略×量）；待分配余额 = 成交量 − 已分配段和；默认输入 = 余额全量可改小；允许部分关联（剩余保留「未关联」醒目提示）；买入卖出均可拆多段 |
| 4 | 买入关联动作？（原始第 2 条） | 该策略有活动持仓 → addShares 加仓；无活动持仓（含曾有历史/作废行）→ openHolding 建新仓（不复活旧行；Q5） |
| 5 | 卖出关联动作？（原始第 3 条） | 活动仓 ≥ 段量 → reduceShares，归 0 → closeHolding；活动仓 < 段量 → 自动截断段量=可容纳量归零清仓，余额保留继续分配；该策略无活动持仓 → 关联失败提示（R1） |
| 6 | 撤段逆操作？（R3，粒度=段） | 撤建仓买入段 → 持仓作废（新增第三态，非 closeHolding，不产生假清仓历史）；撤加仓买入段 → reduceShares 减回，归 0 且无真实卖出 → 作废；撤卖出段 → 恢复活动仓 + 份额加回（撤销语义，区别于 Q5 新买入不接旧仓） |
| 7 | 改归属语义？ | 撤旧段 + 加新段，原子；撤卖出段若该 holding 已被真实卖出（非本单所致）无法恢复 → 提示不可撤 |
| 8 | 数据域分界？（本轮核心） | 幽灵清仓等同步机制只作用于对账单域；策略持仓写操作只来自交易关联 + 手动份额操作 |
| 9 | T1 卖出关联 vs 幽灵清仓时序竞态 | 关闭：幽灵不写账本 → 卖出后账本行保留为待关联锚点，无 30s 竞态 |
| 10 | T2 R-017（7 天清仓候选） | 退役确认：新时序下清仓发生在卖出单关联之后，不存在「系统先清、用户后补」场景，候选回归「当前持仓 + 未关联」；R-017 的 holdingId 键控/占位安全逻辑保留 |
| 11 | T3 漏关联兜底 | 软提示确认：检测「账本有活动行 + QMT 快照无此 code」时提示老师去关联/移出；不自动写账本（不违背分界） |
核心规则汇总
| 触发 | 判定 | 动作 |
|---|---|---|
| 买入段 | 该策略该 code 有活动持仓 | addShares（加仓，量=段量） |
| 买入段 | 无活动持仓（含曾有历史/作废行） | openHolding 建新仓（不复活旧行） |
| 卖出段 | 活动仓 ≥ 段量 | reduceShares；归 0 → closeHolding（账本转历史唯一途径） |
| 卖出段 | 活动仓 < 段量 | 自动截断：段量=可容纳量 → 归零清仓，余额保留继续分配 |
| 卖出段 | 该策略无活动持仓 | 关联失败提示 |
撤段逆操作：撤建仓买入 → 持仓作废（第三态）；撤加仓买入 → 减回归 0 作废；撤卖出 → 恢复活动仓 + 份额加回。改归属 = 撤旧段 + 加新段（原子）。
存储 / 模型调整方向
- holding 第三态：strategy_holdings 增加作废标记（如
void_at）；活动 =closed_at IS NULL AND void_at IS NULL；作废行不进 R-016 历史「已清仓」层，保留数据可追溯；活动唯一索引（同策略同 code）收窄至两态皆空； - 归属单列 → 分段表：新表（如
trade_order_attributions：order_id → strategy_id/holding_id/volume/direction/created_at），一笔委托 N 段；R-010 by-holding 与 R-009 history 策略过滤改经段表 join（同一单可出现在多个 holding 展开里）；trade_orders 原两列退役或降级为「主归属」快照，已有单组归属迁移为第一段； - 软提示（T3）：账本有活动行 + QMT 快照无此 code 时的可见性提示（不动账本）。
边界
做：幽灵清仓账本侧退役（PositionSync 删幽灵清仓逻辑）+ 策略级候选 + 统一份额分配器（拆段/余额）+ 买卖份额联动 + 撤段逆操作（含作废第三态）+ 归属分段存储 + 查询/展示适配 + R-017 7 天候选退役（holdingId 键控/占位保留）+ 漏关联软提示 + 回归。
不做：自动归属推导仍不暴露（可另议）；全部持仓 tab / 未分配 tab 份额联动 UI；跨策略「未分配余额」自动兜底；账本写操作自动化兜底（软提示不自动改账本）。
验收
见规划后的迭代验收标准（本需求涉及既有已实现功能变更：迭代 12 幽灵清仓语义、迭代 15 R-017 退役，验收需含存量回归）。