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R-007 交易记录接入（订单与成交数据）· 需求与技术研究

需求状态：起草（2026-09-01 入池，需求与技术研究进行中；AI 提议提为「讨论中」，待老师确认） 更新日期：2026-09-01 ｜ 来源：老师指令（2026-09-01） 关联：docs/05-需求池/需求池索引.md（R-007）、docs/01-终极目标/终极目标.md（目标-006 交易复盘、目标-003 按策略监控市场） 前置研究：本文件已含第一轮技术研究（QMT Bridge 订单/成交 API 实测 + 现有架构集成分析），待确认问题 Q1-Q10 待老师逐条拍板

需求概述

在神之一手的**「交易记录」tab**（当前为占位）中接入 QMT Bridge 的订单（当日委托）与成交（当日成交）数据，实时展示当日委托与成交明细，支撑交易复盘（目标-006）与按策略监控交易（目标-003）。

• 订单数据：当日委托列表（含委托状态、委托量、成交量、限价、时间等）；
• 成交数据：当日成交列表（含成交价、成交量、手续费、成交额、时间等）；
• 展示位置：现有「交易记录」tab（conversation.view，id=odl-trade-records，tradeRecords 显隐开关已预置，当前渲染 PlaceholderTab 占位）；
• 数据来源：插件服务端直连 QMT Bridge REST（技术约束-003，不经过 MCP 层），复用现有统一数据源抽象（技术约束-001）。

现状分析

1. QMT Bridge 已具备订单/成交查询能力（API 面实测）

端点	方法	说明	过滤参数
/trade/orders	GET	当日委托列表（m_* 原始字段），账号为桥绑定账号（单账号策略）	code（客户端过滤，600519 或 600519.SH）、status（active=排除已撤54/废单57，或数字状态码 48-57）、strategy_name（QMT 服务端按 passorder 策略名过滤）
/trade/trades	GET	当日成交列表（m_* 原始字段）	无（返回全部当日成交）

数据特性：两类数据均由 QMT 策略线程（adjust）每 300ms 缓存刷新，HTTP 线程只读缓存——即数据本身是准实时的（约 300ms 延迟），服务端无需自建订阅，REST 轮询即可。

2. 数据结构（OpenAPI 规范 + 线上实测样本）

Order（当日委托）核心字段：

字段	类型	说明
m_strOrderSysID	string	合同编号/委托号（撤单凭此号）
m_strInstrumentID / m_strInstrumentName	string	证券代码（不带后缀）/ 名称
m_nDirection	int	操作标记（EEntrustBS：股票买卖永远是 48，不表达方向，官方已注明；见 Q3 研究）
m_nOrderStatus	int	委托状态码：48=未报 49=待报 50=已报(待成交) 51=已报待撤 52=部成待撤 53=部撤 54=已撤 55=部成 56=已成 57=废单
m_nVolumeTotalOriginal / m_nVolumeTraded / m_nVolumeTotal	int	委托数量（最初）/ 已成交量 / 剩余量
m_dLimitPrice	number	委托价格（限价单限价）
m_strInsertDate / m_strInsertTime	string	委托日期（YYYYMMDD）/ 时间（HHMMSS）
m_dTradedPrice	number	成交均价（股票）
m_strErrorMsg / m_strCancelInfo	string	状态信息 / 废单原因
m_strOptName	string	操作名称（实测「限价卖出」，含方向语义，方向判定关键字段）

Trade（当日成交）核心字段：

字段	类型	说明
m_strTradeID	string	成交编号
m_strOrderSysID	string	合同编号/委托号（与委托表同号，用于关联委托↔成交）
m_strInstrumentID / m_strInstrumentName	string	证券代码（不带后缀）/ 名称
m_nDirection	int	操作标记（同订单，股票恒为 48，不判方向）
m_dPrice	number	成交均价
m_nVolume	int	成交量（股）
m_strTradeDate / m_strTradeTime	string	成交日期（YYYYMMDD）/ 时间（HHMMSS）
m_dCommission	number	手续费
m_dTradeAmount	number	成交额
m_strOptName	string	操作名称（含方向语义）

线上实测样本（2026-09-01）：当日 1 笔委托 + 1 笔成交（博纳影业 001330.SZ，限价卖出 200 股 @6.00，已成 m_nOrderStatus=56，手续费 0.852 元）。方向判定结论（官方 innerApi 字典核实）：m_nDirection=48 是 EEntrustBS 的「买卖」操作标记（官方注明股票买卖永远是 48），不表达方向；真实方向在 m_nOffsetFlag（EOffset_Flag_Type：48=买入开仓/49=卖出平仓，实测 49 与「限价卖出」吻合）；m_strOptName 为买卖标记中文展示。方向判定应以 m_nOffsetFlag 为准 + m_strOptName 交叉验证（Q3 已解决）。

2.1 QMT 桥返回字段全表（实测 2026-09-01）

实调 QMT 桥 /trade/orders 与 /trade/trades 得到的完整字段。标注 ★ 的字段为语义化映射应保留的核心字段（股票场景），其余为期权/期货/人民币换算/融资融券等场景字段（股票时为空或默认值）。 字段体系：大 QMT 内置 API（innerApi），枚举见 https://dict.thinktrader.net/innerApi/enum_constants.html

当日委托（/trade/orders）字段表：

字段	类型	实测值	说明	映射
m_strOrderSysID	string	645009273	合同编号/委托号（唯一标识，撤单凭此号）	★
m_strOrderRef	string	SZ_645009273	委托引用号（带交易所前缀）	★
m_strAccountID	string	8882874667	资金账号
m_strAccountKey	string	2____10125____…	账号组合键（内部用）
m_strAccountName	string	(空)	账号名称
m_strAccountRemark	string	(空)	账号备注
m_strInstrumentID	string	001330	证券代码（不带后缀）	★
m_strInstrumentName	string	博纳影业	证券名称	★
m_strExchangeID	string	SZ	交易所（SH/SZ）	★
m_strExchangeName	string	深交所	交易所中文名
m_strUnderCode	string	(空)	标的代码（衍生品用）
m_strProductID / ProductName	string	(空)	产品代码/名称（股票为空）
m_nDirection	int	48	EEntrustBS 操作标记：股票买卖恒为 48（非方向）
m_nOffsetFlag	int	49	EOffset_Flag_Type：48=买入开仓 / 49=卖出平仓（方向判定关键）	★
m_nHedgeFlag	int	49	投保标记（投机=49）
m_nOrderPriceType	int	50	价格类型（50=限价，enum_EBrokerPriceType）
m_eEntrustType	int	48	委托类型（48=普通委托）
m_strOptName	string	限价卖出	买卖标记中文（方向展示/交叉验证）	★
m_strOption / OrderParam / OrderStrategyType	string	(空)	期权属性/委托参数/策略类型名
m_nOrderStrategyType / m_nOpType	int	异常值	策略类型码/操作类型（无实际意义）
m_nVolumeTotalOriginal	int	200	委托数量（最初委托量）	★
m_nVolumeTraded	int	200	已成交量	★
m_nVolumeTotal	int	0	剩余量（总委托-成交）	★
m_dLimitPrice	number	6	委托价格（限价）	★
m_dTradedPrice	number	6	成交均价	★
m_dTradeAmount	number	1200	成交金额	★
m_dCancelAmount	number	0	已撤数量
m_dOrderPriceRMB / TradeAmountRMB / ReferenceRate	number	0	人民币换算/参考汇率（外币标的）
m_dFrozenCommission / FrozenMargin / ShortOccupedMargin	number	0	冻结手续费/保证金/卖空占用保证金
m_eCashgroupProp / m_eCoveredFlag	int	48 / 0	资金组属性/遮盖标记
m_nOrderStatus	int	56	委托状态：48未报 49待报 50已报 51已报待撤 52部成待撤 53部撤 54已撤 55部成 56已成 57废单	★
m_nOrderSubmitStatus	int	51	委托提交状态（51=已提交）
m_strErrorMsg / m_strCancelInfo	string	(空)	状态信息/废单原因
m_nErrorID	int	2147483647	错误码（默认值=无错误）
m_strInsertDate / m_strInsertTime	string	20260901 / 101333	委托日期（YYYYMMDD）/时间（HHMMSS）	★
m_nStrategyID	int	4322211943619263000	策略 ID（passorder 所属）
m_strSource / m_strXTTrade	string	(空)/其他终端	委托来源/交易终端
m_nTaskId / FrontID / SessionID / Ref / GroupId	int	-1/2147483647 等	任务号/前置机/会话/引用/组号（无实际意义）
m_strCompactNo / BrokerName / LocalInfo / Remark	string	(空)	合约编号/券商/本地信息/备注
m_bEnable	bool	true	是否有效
m_xtTag	null	null	扩展标签

当日成交（/trade/trades）字段表：

字段	类型	实测值	说明	映射
m_strTradeID	string	0103000030812084	成交编号（唯一标识）	★
m_strOrderSysID	string	645009273	合同编号/委托号（与委托表同号，关联委托↔成交）	★
m_strOrderRef	string	SZ_645009273	委托引用号（带交易所前缀）
m_strAccountID	string	8882874667	资金账号
m_strAccountKey / AccountRemark	string	(空)	账号组合键/备注
m_strInstrumentID	string	001330	证券代码（不带后缀）	★
m_strInstrumentName	string	博纳影业	证券名称	★
m_strExchangeID / ExchangeName	string	SZ / 深交所	交易所	★
m_strProductID / ProductName	string	(空)	产品代码/名称（股票为空）
m_nDirection	int	48	EEntrustBS 操作标记：股票买卖恒为 48（非方向）
m_nOffsetFlag	int	49	EOffset_Flag_Type：48=买入开仓 / 49=卖出平仓（方向判定关键）	★
m_nRealOffsetFlag	int	-1	实际操作类型（-1=未用）
m_nHedgeFlag	int	49	投保标记（投机=49）
m_nOrderPriceType / m_eEntrustType	int	50 / 48	价格类型/委托类型
m_eCoveredFlag / m_eFutureTradeType	int	48	遮盖标记/期货交易类型
m_strOptName	string	限价卖出	买卖标记中文（方向展示/交叉验证）	★
m_strOperation	string	(空)	操作描述
m_dPrice	number	6	成交均价	★
m_nVolume	int	200	成交量（股）	★
m_dTradeAmount	number	1200	成交金额	★
m_dCommission	number	0.852	佣金费率（万分之，2026-09-01 老师定）：0.852 = 万分之0.852 = 0.0000852（非金额）；另有 m_dComssion 拼写变体同值	★
m_dComssion	number	0.852	手续费（拼写变体）
m_dCloseProfit / m_nCloseTodayVolume	number/int	0	平仓盈亏/平今量（期货用）
m_dOrderPriceRMB / TradeAmountRMB / PriceRMB / ReferenceRate	number	0	人民币换算/参考汇率
m_strTradeDate / m_strTradeTime	string	20260901 / 101333	成交日期（YYYYMMDD）/时间（HHMMSS）	★
m_nStrategyID	int	4322211943619263000	策略 ID（passorder 所属）
m_nOrderStrategyType / m_strOrderStrategyType	int/string	异常值/(空)	委托策略类型（无实际意义）
m_nTaskId / m_nGroupId / m_nRef	int	-1/2147483647/0	任务号/组号/引用（无实际意义）
m_strSource / m_strXTTrade	string	(空)/其他终端	成交来源/交易终端
m_strCompactNo / LocalInfo / Remark	string	(空)	合约编号/本地信息/备注
m_xtTag	null	null	扩展标签

映射要点：★ 字段共约 15 个/表，构成语义化模型（orderId/tradeId/code/name/exchange/direction/status/volumes/prices/amount/commission/time）；m_nOffsetFlag+m_strOptName 双字段定方向；m_strOrderSysID 关联两表；m_dCommission = 佣金费率（万分之），非金额（费用计算见「费用计算规则」）。

费用计算规则（2026-09-01 老师定，已实现 calcTradeFees）：

费用项	计算	说明
佣金	成交额 × (m_dCommission ÷ 10000)，不足 5 元按 5 元	账号没免五，费率=万分之 m_dCommission（如 0.852 = 万0.852）
印花税	成交额 × 万分之5（0.05%）	仅卖出收取（2023-08-28 起标准，单边）
过户费	成交额 × 万分之0.1（0.01‰）	双向收取，无最低限额（2022-04-29 起标准，中登收取，老师确认）
总费用	佣金 + 印花税 + 过户费	逐笔计算后聚合展示

2.2 Sample Data（真实数据样本，2026-09-01 实调）

实调 QMT 桥 /trade/orders 与 /trade/trades 获取的当日真实数据（账号 8882874667，交易日期 20260901）。 当日共 1 笔委托 + 1 笔成交（博纳影业 001330.SZ 限价卖出 200 股 @6.00，已成，手续费 0.852 元）。 以下为完整原始返回（含空/默认字段），与 2.1 字段表一一对应。

订单 Sample（/trade/orders 原始返回）：

{
  "m_bEnable": true,
  "m_dCancelAmount": 0,
  "m_dFrozenCommission": 0,
  "m_dFrozenMargin": 0,
  "m_dLimitPrice": 6,
  "m_dOrderPriceRMB": 0,
  "m_dReferenceRate": 0,
  "m_dShortOccupedMargin": 0,
  "m_dTradeAmount": 1200,
  "m_dTradeAmountRMB": 0,
  "m_dTradedPrice": 6,
  "m_eCashgroupProp": 48,
  "m_eCoveredFlag": 0,
  "m_eEntrustType": 48,
  "m_nDirection": 48,
  "m_nErrorID": 2147483647,
  "m_nFrontID": -1,
  "m_nGroupId": 2147483647,
  "m_nHedgeFlag": 49,
  "m_nOffsetFlag": 49,
  "m_nOpType": 2147483647,
  "m_nOrderPriceType": 50,
  "m_nOrderStatus": 56,
  "m_nOrderStrategyType": -1645423200,
  "m_nOrderSubmitStatus": 51,
  "m_nRef": 0,
  "m_nSessionID": -1,
  "m_nStrategyID": 4322211943619263000,
  "m_nTaskId": -1,
  "m_nVolumeTotal": 0,
  "m_nVolumeTotalOriginal": 200,
  "m_nVolumeTraded": 200,
  "m_strAccountID": "8882874667",
  "m_strAccountKey": "2____10125____105214____49____8882874667____",
  "m_strAccountName": "",
  "m_strAccountRemark": "",
  "m_strBrokerName": "",
  "m_strCancelInfo": "",
  "m_strCompactNo": "",
  "m_strErrorMsg": "",
  "m_strExchangeID": "SZ",
  "m_strExchangeName": "深交所",
  "m_strInsertDate": "20260901",
  "m_strInsertTime": "101333",
  "m_strInstrumentID": "001330",
  "m_strInstrumentName": "博纳影业",
  "m_strLocalInfo": "",
  "m_strOptName": "限价卖出",
  "m_strOption": "",
  "m_strOrderParam": "",
  "m_strOrderRef": "SZ_645009273",
  "m_strOrderStrategyType": "",
  "m_strOrderSysID": "645009273",
  "m_strProductID": "",
  "m_strProductName": "",
  "m_strRemark": "",
  "m_strSource": "",
  "m_strUnderCode": "",
  "m_strXTTrade": "其他终端",
  "m_xtTag": null
}

成交 Sample（/trade/trades 原始返回）：

{
  "m_dCloseProfit": 0,
  "m_dCommission": 0.852,
  "m_dComssion": 0.852,
  "m_dOrderPriceRMB": 0,
  "m_dPrice": 6,
  "m_dPriceRMB": 0,
  "m_dReferenceRate": 0,
  "m_dTradeAmount": 1200,
  "m_dTradeAmountRMB": 0,
  "m_eCoveredFlag": 48,
  "m_eEntrustType": 48,
  "m_eFutureTradeType": 48,
  "m_nCloseTodayVolume": 0,
  "m_nDirection": 48,
  "m_nGroupId": 2147483647,
  "m_nHedgeFlag": 49,
  "m_nOffsetFlag": 49,
  "m_nOrderPriceType": 50,
  "m_nOrderStrategyType": -296943616,
  "m_nRealOffsetFlag": -1,
  "m_nRef": 0,
  "m_nStrategyID": 4322211943619263000,
  "m_nTaskId": -1,
  "m_nVolume": 200,
  "m_strAccountID": "8882874667",
  "m_strAccountKey": "2____10125____105214____49____8882874667____",
  "m_strAccountRemark": "",
  "m_strCompactNo": "",
  "m_strExchangeID": "SZ",
  "m_strExchangeName": "深交所",
  "m_strInstrumentID": "001330",
  "m_strInstrumentName": "博纳影业",
  "m_strLocalInfo": "",
  "m_strOperation": "",
  "m_strOptName": "限价卖出",
  "m_strOrderRef": "SZ_645009273",
  "m_strOrderStrategyType": "",
  "m_strOrderSysID": "645009273",
  "m_strProductID": "",
  "m_strProductName": "",
  "m_strRemark": "",
  "m_strSource": "",
  "m_strTradeDate": "20260901",
  "m_strTradeID": "0103000030812084",
  "m_strTradeTime": "101333",
  "m_strXTTrade": "其他终端",
  "m_xtTag": null
}

语义化映射结果（供数据模型参考）：

语义字段	订单值	成交值	来源字段
orderId	645009273	645009273	m_strOrderSysID
tradeId	-	0103000030812084	m_strTradeID
code	001330	001330	m_strInstrumentID
name	博纳影业	博纳影业	m_strInstrumentName
exchange	SZ	SZ	m_strExchangeID
direction	卖	卖	m_nOffsetFlag=49 + m_strOptName=限价卖出
status	56 已成	已成	m_nOrderStatus
orderVolume	200	-	m_nVolumeTotalOriginal
tradedVolume	200	200	m_nVolumeTraded / m_nVolume
limitPrice	6	-	m_dLimitPrice
price	6	6	m_dTradedPrice / m_dPrice
amount	1200	1200	m_dTradeAmount
commission	-	0.852	m_dCommission
date	20260901	20260901	m_strInsertDate / m_strTradeDate
time	101333	101333	m_strInsertTime / m_strTradeTime
accountId	8882874667	8882874667	m_strAccountID

2.3 数据时效研究（能查多少天？）

核实日期：2026-09-01 ｜ 结论来源：QMT 桥 OpenAPI 规范 + 大 QMT 内置 API 官方文档（dict.thinktrader.net/innerApi/）

结论：/trade/orders 与 /trade/trades 只能返回当日（当天交易日）的委托与成交，无法查历史。

证据链：

1. QMT 桥 OpenAPI 规范：两个端点的 summary 与 description 均明确「当日委托查询」「当日成交查询」，且参数只有 code/status/strategy_name（orders）或无参数（trades）——没有日期范围参数；
2. 底层函数：QMT 桥数据由策略线程（adjust）调用 get_trade_detail_data(account, 'stock', 'order'/'deal') 缓存刷新（官方 code_examples 确认），官方示例全部是 3 参数调用，无日期参数；
3. 官方 Q&A（数据来源本质）：get_trade_detail_data 从客户端本地缓存读取（非调用时查柜台），缓存是「当前状态」——即当日委托/成交的实时快照；官方明确「不能认为查到的状态与柜台完全一致」；
4. 行情 vs 交易差异：历史查询能力只存在于行情域（down_history_data / get_market_data_ex 可查历史 K线），交易域（order/deal）没有历史查询接口。

对本需求的含义：

影响面	结论
「交易记录」tab 展示范围	只能展示当日委托与成交（当日快照）
交易复盘（目标-006）	当日复盘可完整支撑；跨日复盘需每日落盘存档（Q5 关联：若要做历史复盘，必须本地持久化）
Q5 是否持久化	由「可选」升级为「必要前提」：不做持久化则复盘能力只有当日，重启即丢
数据刷新	当日数据准实时（300ms 缓存 + 柜台推送 50ms~6s），轮询即可

结论映射：R-007 功能范围「不做」中「历史（非当日）交易查询」一项确认成立（QMT Bridge 仅提供当日缓存，无法查历史）；但「不做持久化」需要重新审视——若老师要支撑跨日复盘，Q5 应改为「做持久化（store.trades.json，按日存档）」或明确接受「仅当日复盘」。

3. 现有架构可复用点（代码审查）

现有能力	位置	复用方式
统一数据源抽象 + REST 直连	src/component/QmtBridgeRestDataSource.js	新增 getOrders()/getTrades() 方法（参照 getAsset/getPositions，m_ 字段→语义字段映射）
服务端 HTTP API 领域分发	src/api/index.js + 领域文件	新增 api/trades.js（订单/成交域），注入 METHODS + HANDLERS
前端 tab 框架	src/client/index.js（GENERAL_TABS）	交易记录 tab 的 render 从 PlaceholderTab 换成真实组件
服务端缓存 + 前端轮询模式	MarketDataHub + MarketFeed（market-snapshot）	交易数据可复用轮询模式（Q5 待定）
设置显隐开关	settings.js tabs.tradeRecords	已预置，无需新增
涨跌着色/高亮组件	PriceCell.jsx	交易方向着色可复用（Q7 待定）

功能范围（定稿，2026-09-01 老师拍板）

老师指令（2026-09-01）：「先把当日订单与成交记录接进来，数据放到交易记录这个 tab 下；我会完善 QMT Bridge 历史成交的接口，所以请添加一个日期导航，根据交易日历来做一个日期导航。」

做（本期）：

1. 数据源接入：QmtBridgeRestDataSource 新增当日委托/当日成交查询（getOrders/getTrades，语义化映射，核心字段见 2.1/2.2）；
2. 服务端 API：新增 orders / trades 端点（支持 code/status 过滤），纳入领域分发（新 api/trades.js）；
3. 交易记录 tab 落地：占位 tab（odl-trade-records）替换为真实交易视图——单表合并：以委托行为主行，按 m_strOrderSysID 合并成交信息（聚合展示 + 行展开查看每笔成交明细）；
4. 数据刷新：服务端中转 + 前端轮询（准实时，QMT Bridge 自身 300ms 缓存；前端 3-5s 轮询）；
5. 状态展示：委托状态中文映射（未报/已报/部成/已成/已撤/废单等）、买卖方向识别（m_nOffsetFlag + m_strOptName）、成交金额/手续费展示；
6. 时间段查询（核心，v3 定稿）：交易记录 tab 采用起止时间段查询（匹配历史接口按时间范围查询的形态）——标题 + 时间段控件同一行；控件含三个快捷按钮（今日 / 本周 / 本月）+ 手动起止日期（input type=date）；快捷范围基于交易日历最近交易日计算且为完整互斥时间段（今日=最近交易日单日、本周=所在自然周周一~周五（不考虑周六日）、本月=所在自然月1号~月末）；交互单向模型：preset 意图状态记录用户点的按钮，高亮=preset 匹配，不做「范围反推按钮」（2026-09-01 老师纠正：先有操作后有范围，不是反向推断）；手动改日期清除 preset；「今日」范围 3-5s 轮询，其他范围一次性查询；非今日范围展示「历史数据接口开发中」占位（老师完善 QMT Bridge 历史接口后接入，服务端已预留 start/end 透传）；
7. 委托↔成交合并：按 m_strOrderSysID 关联——委托行为主行，聚合展示成交（成交量/成交价/成交额/手续费），展开后逐笔展示成交明细（2026-09-01 老师拍板）。

不做（本期）：

• 下单/撤单等交易操作（QMT Bridge 当前为查询接口，无下单端点；目标-007 人机合一的关键决策控制权另议）；
• 历史（非当日）交易查询实现（接口由老师完善 QMT Bridge 后接入，本期仅做日期导航占位）；
• 交易数据本地持久化（Q5 本期不做，跨日复盘待历史接口就绪后评估）；
• 按策略过滤交易（strategy_name 服务端过滤依赖 QMT passorder 策略名，与插件策略体系不同源，Q10 后续迭代）。

技术研究结论（第一轮）

1. API 能力确认：QMT Bridge v2.0.0 已提供 /trade/orders（支持 code/status/strategy_name 过滤）+ /trade/trades（全量当日成交），数据由策略线程 300ms 缓存刷新、HTTP 线程只读缓存，REST 轮询即可达准实时，无需 WS 订阅（规避迭代 04 的 WS 不稳定教训）；时效边界：仅当日数据，无法查历史（2.3 数据时效研究）；
2. 字段语义澄清（核心，官方 innerApi 字典核实）：大 QMT 内置 API（dict.thinktrader.net/innerApi/）中，m_nDirection 对应 EEntrustBS 枚举（48=买卖/49=查询/50=撤单），官方注明「股票买卖永远是 48」——它是操作标记不是方向；真实买卖方向在 m_nOffsetFlag（EOffset_Flag_Type：48=买入开仓/49=卖出平仓，实测 49=限价卖出 完全吻合）+ m_strOptName（买卖标记中文）；方向判定规则已确定：m_nOffsetFlag 为主 + m_strOptName 交叉验证（Q3 有结论）；
3. 字段模型清晰：已沉淀两张字段全表（2.1 小节），语义化映射核心字段约 15 个/表（orderId/tradeId/code/name/exchange/direction/status/volumes/prices/amount/commission/time），数据模型可直接据此设计；
4. 集成路径清晰：现有数据源抽象 / API 领域分发 / tab 框架 / 服务端缓存模式全部可复用，新增代码为增量式（1 个 API 领域文件 + 数据源 2 方法 + 前端 1 个组件）；
5. 架构约束沿用：技术约束-001/003（统一抽象 + REST 直连）、技术约束-004（webServer 自开路由）、技术约束-010 思路（服务端中转 + 缓存，前端轮询）；
6. 测试隔离：订单/成交为只读查询端点，回归测试可直连生产 API（符合技术约束-011 只读豁免），但禁止测试写操作；
7. 日期导航可行性（2026-09-01 实测）：QMT Bridge /data/calendar/trading_dates 可用（GET，支持 start/end 过滤，返回 { market, count, dates[] }，dates 为 YYYYMMDD 数组）——取近 N 日交易日列表做前后切换导航即可；当日由 trading_dates 返回的最后一个交易日确定（或客户端本地日期取整）。

待确认问题（Q1-Q10，待老师拍板）

#	问题	AI 建议
#	问题	结论（2026-09-01）
---	---	---
Q1	展示范围：交易记录 tab 展示「当日委托 + 当日成交」两块，还是仅成交？	✅ 两块都展示：委托表（含状态）+ 成交表（含费用），tab 内分区块
Q2	数据刷新机制：服务端中转 + 前端轮询？周期？	✅ 服务端中转 + 前端 3-5s 轮询（复用 market-snapshot 模式）；QMT 自身 300ms 缓存
Q3	买卖方向判定：m_nDirection 恒 48 不判方向，方向取哪个字段？	✅ m_nOffsetFlag 为主（48买/49卖）+ m_strOptName 展示交叉验证（官方枚举核实，Q3 闭环）
Q4	委托状态展示：默认过滤已撤/废单？还是全量？	✅ 全量展示 + 状态列 + 可选筛选（active/全部），默认全量（首版简化：全量展示即可）
Q5	是否持久化：跨日复盘的前提是落盘？	✅ 本期不做持久化（当日实时查询）；跨日复盘待历史接口就绪后评估（老师将完善 QMT Bridge 历史成交接口）
Q6	委托↔成交关联形态：两表还是单表合并？	✅ 单表合并：委托行为主行 + 展开/折叠查看每笔成交（老师拍板，2026-09-01）；聚合成交信息在委托行展示，展开后逐笔明细
Q7	方向着色：买/卖如何着色？	✅ 遵循 A 股习惯：红买绿卖（与行情红涨绿跌相反语义；前端实现时用色值区分）
Q8	手续费/成交额精度：展示位与单位？	✅ 成交额元（2 位小数）、手续费元（3 位小数）、成交量股
Q9	优先级：老师定级？	✅ P1（交易复盘是目标-006 核心输入，tab 已占位）
Q10	与策略联动：按插件策略过滤交易？	✅ 本期不做（strategy_name 是 QMT passorder 概念，与插件策略不同源；后续迭代）
Q11	日期导航 → 时间段查询（2026-09-01 演进）：基于交易日历的日期导航如何做？	✅ 起止时间段查询（老师反馈 v3）：放弃单日前后导航，改为时间段（start~end）；标题 + 时间段控件同一行；快捷按钮 今日/本周/本月 + 手动起止日期；匹配历史接口按时间范围查询的形态；服务端 orders/trades 预留 start/end 透传

展示设计：单表合并（委托为主，成交并入）

2026-09-01 老师拍板：不要两个表，一个表——当日委托信息为主行，根据 m_strOrderSysID 合并成交信息。

合并规则

• 主行 = 一笔委托（按 m_strOrderSysID 唯一）；
• 成交聚合：该委托的全部成交（/trade/trades 中 m_strOrderSysID 匹配）聚合进主行；
• 行展开：点击展开/折叠，展开后逐笔展示每笔成交明细（成交时间/价格/数量/金额/手续费）。

委托主行列（聚合态）

列	来源	显示逻辑
展开箭头	-	▸/▾ 切换（有成交才可展开；无成交置灰/隐藏）
时间	m_strInsertTime	HH:MM:SS（委托时间）
代码	m_strInstrumentID	6 位代码
名称	m_strInstrumentName	中文名
方向	m_nOffsetFlag(48买/49卖) + m_strOptName	红买绿卖（Q7）；显示「买入/卖出」，悬停显示完整操作名（限价卖出）
状态	m_nOrderStatus	中文映射：未报/待报/已报/已报待撤/部成待撤/部撤/已撤/部成/已成/废单
委托量	m_nVolumeTotalOriginal	整数 + 股
成交量	Σ成交 m_nVolume（优先）或 m_nVolumeTraded	聚合成交总量；无成交显示 —
委托价	m_dLimitPrice	2 位小数；市价单显示「市价」
成交均价	Σ(成交价×量)/Σ量 加权	聚合加权均价；无成交显示 —
成交额	Σ成交 m_dTradeAmount	聚合求和；无成交显示 —
手续费	Σ成交 m_dCommission	聚合求和（3 位小数）；无成交显示 —

展开明细行（每笔成交）

列	来源	显示逻辑
成交时间	m_strTradeTime	HH:MM:SS
成交价	m_dPrice	2 位小数
成交量	m_nVolume	整数 + 股
成交额	m_dTradeAmount	2 位小数
手续费	m_dCommission	3 位小数
成交号	m_strTradeID	次要，悬停/弱显示

显示逻辑要点

1. 未成交委托（待报/已报/已撤/废单）：成交量/成交均价/成交额/手续费列显示 —，状态列已明确表达，无需其他冗余；
2. 多笔成交：主行聚合（加权均价 + 求和），展开逐笔；聚合金额与逐笔合计一致；
3. 排序：委托主行默认按时间降序（最新在前，老师拍板 2026-09-01）；支持手动调整——点击表头列排序（时间/代码/方向/状态/委托量/成交量/金额等可排序列），再次点击切换升/降序，默认回到降序；
4. 方向着色：红买绿卖（表头或图例标注「红=买 绿=卖」，避免与行情红涨绿跌混淆）；
5. 空态：无委托时显示「今日暂无委托记录」；
6. 数量格式：整数（股），不强制千分位（A股习惯）。

技术实现方案（草案，2026-09-01）

程序结构（改造后）

src/
├── component/
│   └── QmtBridgeRestDataSource.js   # 改：新增 getOrders()/getTrades()（语义化映射）
├── api/
│   └── trades.js                     # 新增：订单/成交域（orders / trades / trading-dates 端点）
│   └── index.js                      # 改：合并 TRADE_METHODS
├── client/
│   └── views/
│       ├── TradeRecordsTab.jsx       # 新增：交易记录 tab（日期导航 + 单表合并视图）
│       ├── OrderRow.jsx              # 新增：委托主行（聚合成交，可展开）
│       ├── TradeDetailRows.jsx       # 新增：展开的成交明细行（每笔成交）
│       └── DateNav.jsx               # 新增：日期导航组件（交易日历驱动）
│   └── index.js                      # 改：tradeRecords tab 渲染 TradeRecordsTab

服务端

1. 数据源：QmtBridgeRestDataSource 新增
   • getOrders({ code, status }) → 调 /trade/orders，语义化映射（orderId/status/direction/volumes/prices/amount/time/...，见 2.2 映射表）；
   • getTrades() → 调 /trade/trades，语义化映射（tradeId/orderId/code/price/volume/amount/commission/time）；
   • getTradingDates({ start, end }) → 调 /data/calendar/trading_dates（支持 start/end，返回 dates[]）。
2. API 域：新建 api/trades.js，端点：
   • orders（args: code/status）→ dataSource.getOrders；
   • trades → dataSource.getTrades；
   • trading-dates（args: start/end）→ dataSource.getTradingDates；
   • 纳入 registerApi 的 METHODS + HANDLERS。
3. 日期解析：服务端提供「当日交易日」解析（trading_dates 最后一个日期，或本地日期取整），前端导航初始化用。

客户端

1. TradeRecordsTab：顶部日期导航（DateNav）+ 单表合并视图（委托主行 + 可展开成交明细）；
2. DateNav：加载交易日列表（近 N 日，如 -30~+7），前后箭头切换，当日高亮；选中日期状态提升；非当日显示「历史数据接口开发中」提示（老师完善 QMT Bridge 历史接口后启用）；
3. 数据加载：useRpc 调 orders / trades；当日 3-5s 轮询；切换日期时取消轮询、加载所选日期数据（历史接口就绪后）；
4. 合并逻辑（前端）：fetch 两接口 → 按 m_strOrderSysID 分组成交 → 委托主行聚合（加权均价/求和金额/求和手续费）→ 展开时逐笔渲染成交明细；
5. 委托主行列：展开箭头/时间/代码/名称/方向/状态/委托量/成交量/委托价/成交均价/成交额/手续费；
6. 展开明细列：成交时间/成交价/成交量/成交额/手续费/成交号；
7. 着色：红买绿卖（Q7 已定）；方向列红色=买、绿色=卖，表头图例标注。

构建与验证

• pnpm run build + 页面刷新（客户端 bundle）或宿主重启（服务端模块）；
• 回归：现有持仓/策略/行情端点不受影响（技术约束-011 只读豁免，可直连生产 API 验证 orders/trades/trading-dates 返回）。

讨论记录

追加式记录：日期 · 轮次 · 结论。

• 2026-09-01 · 第一轮（需求登记 + 技术研究）：
  • 老师指令：添加一个新的需求，接入订单与成交数据，开始需求和技术研究。
  • AI 完成：需求登记 R-007（本文件）；QMT Bridge API 面探索（/trade/orders + /trade/trades 端点确认）；线上实测真实数据样本（博纳影业 001330.SZ 委托+成交）；现有架构代码审查（数据源/API 领域/tab 框架/缓存模式可复用）；形成 Q1-Q10 待确认问题。
  • 状态建议：起草 → 讨论中（已开始需求与技术研究），待老师确认后推进。
• 2026-09-01 · 第二轮（官方字典核实，方向字段澄清）：
  • 老师指正：QMT 桥转接的是大 QMT 服务，字段值应参考内置 API（innerApi）字典：https://dict.thinktrader.net/innerApi/start_now.html?id=gdJsE0 （而非 nativeApi/xtquant）。
  • AI 核实（dict.thinktrader.net/innerApi/enum_constants.html + data_structure.html）： ① m_nDirection 对应 enum_EEntrustBS（48=买卖/49=查询/50=撤单），官方注明「股票买卖永远是 48」——操作标记，非方向； ② 真实方向在 m_nOffsetFlag（enum_EOffset_Flag_Type：48=买入开仓/49=卖出平仓/50=强平/51=平今/52=平昨/53=强减/54=本地强平）； ③ m_strOptName = 买卖标记，展示委托属性的中文（实测「限价卖出」）。
  • 线上实测闭环验证：博纳影业订单 m_nDirection=48、m_nOffsetFlag=49、m_strOptName=限价卖出 → 49=卖出平仓 与「限价卖出」完全吻合。
  • 结论：方向判定规则确定 = m_nOffsetFlag 为主（48买/49卖）+ m_strOptName 交叉验证；Q3 由「待确认」变为「有结论，待老师确认后固化」。
  • 文档同步修正：字段表 m_nDirection 释义、实测样本说明、技术研究结论第 2 条、Q3 描述。
• 2026-09-01 · 第三轮（字段全表沉淀）：
  • 老师指示「看看 QMT 桥返回了哪些字段，列一个表」「要的要的」（确认沉淀）。
  • AI 实调 /trade/orders 与 /trade/trades 提取完整原始字段，整理为两张字段全表（见 2.1 小节），标注 ★ 语义化映射核心字段（约 15 个/表）。
  • 关键点：① m_nOffsetFlag+m_strOptName 双字段定方向（Q3 闭环）；② m_strOrderSysID 关联委托↔成交；③ 手续费字段有拼写变体 m_dComssion（取值优先 m_dCommission）；④ 大量期权/期货/人民币换算字段在股票场景为空/默认值，映射时裁剪。
• 2026-09-01 · 第四轮（Sample Data 沉淀）：
  • 老师指示「今天有成交数据，帮我在文档中完善 sample data」。
  • AI 实调最新 /trade/orders + /trade/trades（当日 1 笔委托 + 1 笔成交：博纳影业 001330.SZ 限价卖出 200 股 @6.00，已成，手续费 0.852 元），完整原始 JSON 沉淀为 2.2 小节 Sample Data。
  • 同时给出语义化映射结果表（orderId/tradeId/code/name/exchange/direction/status/volumes/prices/amount/commission/time/accountId 共 16 字段），作为数据模型直接参考。
  • 注：实调确认今日数据仅此一笔（订单 645009273 = 成交 0103000030812084 同号关联），sample 覆盖委托↔成交完整链路。
• 2026-09-01 · 第五轮（数据时效研究）：
  • 老师提问：这两个接口可以返回多少天以内的成交记录？
  • AI 核实（QMT 桥 OpenAPI + 大 QMT 官方文档 code_examples/question_answer）：/trade/orders 与 /trade/trades 只能返回当日数据——规范明确「当日」且无日期参数；底层 get_trade_detail_data 从客户端本地缓存读取（当前状态快照），交易域无历史查询接口（历史能力仅限行情域）。
  • 沉淀 2.3 数据时效研究小节；Q5 持久化由「可选」升级为「跨日复盘的必要前提」，待老师拍板。
• 2026-09-01 · 第六轮（范围定稿 + 日期导航）：
  • 老师拍板：① 先把当日订单与成交记录接进来，数据放到交易记录 tab 下；② 老师将完善 QMT Bridge 历史成交接口；③ 请添加一个日期导航，根据交易日历做一个日期导航。
  • AI 更新：功能范围定稿（当日委托+成交 + 日期导航占位）；Q1-Q10 全部有结论（Q5 本期不做持久化）；新增 Q11 日期导航结论；技术实现方案草案（数据源 3 方法 / api/trades.js / TradeRecordsTab + DateNav）；实测 trading_dates 接口可用。
  • 状态：R-007 从「讨论中」推进，功能范围已定稿，待老师确认定稿后进入计划/迭代。
• 2026-09-01 · 第七轮（单表合并展示设计）：
  • 老师指示讨论委托/成交的显示字段与显示逻辑；AI 提出两表方案；老师拍板：不要两个表，要一个表——当日委托信息为主行，根据 m_strOrderSysID 合并成交信息。
  • 三个决策点老师逐条确认：① 委托行展开/折叠——主行显示订单状态 + 聚合成交信息，展开后逐笔成交明细；② 委托未成交（已撤/废单/待报）——状态列已明确，成交列显示 —；③ 聚合展示在委托行，展开后分别展示。
  • AI 沉淀「展示设计：单表合并」章节：委托主行列（时间/代码/名称/方向/状态/委托量/成交量/委托价/成交均价/成交额/手续费）+ 展开明细列（成交时间/价格/量/额/手续费/成交号）+ 合并规则（按 m_strOrderSysID 分组、加权均价、求和、未成交显示 —）。
  • 技术方案同步：组件改为 TradeRecordsTab + OrderRow（委托主行）+ TradeDetailRows（展开明细）+ DateNav；前端合并逻辑明确（fetch 两接口 → 分组 → 聚合）。
• 2026-09-01 · 第九轮（日期导航改版 v2）：
  • 老师反馈：顶部日期按钮没有美感——不要做成一个个按钮、不要加边框；以当前最后一个交易日为基准，先是前面 7 个日期；做成一行，把前一日/后一日的导航箭头也放进同一行；每个日期用小竖线分隔。
  • AI 重写 DateNav v2：一行式布局（◀ 日期|日期|...|日期 ▶），日期为纯文本无边框，竖线 | 分隔，选中绿色加粗；基准 = 交易日历最后一个交易日（最近交易日），显示最近 + 前 7 个共 8 个；箭头 ◀ ▶ 同在一行（上一个/下一个交易日）；TradeRecordsTab 的「今日」基准同步改为最近交易日（onLastDate 通知）。
• 2026-09-01 · 第十轮（时间段查询重构 v3）：
  • 老师反馈：看了历史交易接口，是按传入时间范围确定查询哪些日期的记录——现有单日导航逻辑不适合；倾向按日期查询但能指定起止时间；同时布局浪费空间（标题一行、日期导航一行）——① 日期导航改为起止时间段，不再用前一日/后一日；② 时间段控件与标题同一行；③ 新增三个功能键：今日 / 本周 / 上周快速查询近期数据，其余用户手动指定日期。
  • AI 重构：删除 DateNav，新增 RangeSelector（今日/本周/上周快捷 + 起止日期 input）；TradeRecordsTab 标题 + 时间段同一行；今日范围 4s 轮询、其他范围一次性查询；服务端 orders/trades 预留 start/end 透传（匹配历史接口形态）；历史范围占位「历史数据接口开发中」。
  • 决策：今日=最近交易日单日；本周=所在自然周周一周日（完整周）；本月=所在自然月1号月末（完整月）；均基于交易日历最近交易日计算。
  • 2026-09-01 修正一：快捷按钮由「今日/本周/上周」改为「今日/本周/本月」（老师反馈，去掉上周、新增本月）。
  • 2026-09-01 修正二（老师纠正）：快捷范围为完整时间段（本月=9/19/30、本周=周一周日），不做「截至今天」截断——否则月初第一天点「本月」会与「今日」重合、无法操作；这是操作逻辑问题，不是数据问题。
  • 2026-09-01 · 第十一轮（费用计算规则，老师定）：m_dCommission 的值是佣金费率（万分之）——如 0.852 = 万分之0.852 = 0.0000852（不是金额 0.852 元）。费用规则：佣金 = 成交额 × 万0.852，不足 5 元按 5 元（账号没免五）；卖出加印花税（万分之5，2023-08-28 起）和过户费（万分之0.1，双向，无最低，2022-04-29 起，老师确认费率）；过户费收费方中登、ETF/LOF/可转债/REITs 免收。已实现 calcTradeFees 逐笔计算 + 前端聚合展示（总费用/佣金/印花税/过户费四列）。
  • 2026-09-01 修正四（本周范围，老师纠正）：本周 = 周一~周五（不考虑周六日，不是往前推 7 天/自然周周日）；实现 weekSunday→weekFriday（周一+4）。
  • 2026-09-01 修正三（交互模型，老师纠正）：交互是单向的——用户先有操作（点「本月」），才有时间范围；不能反过来从「搜索范围落在哪」反向推断用户交互的是哪个按钮。实现改为 preset 意图状态：点按钮 → 记录 preset → 按钮高亮（单向）；手动改日期 → 清除 preset（不再是任何快捷操作）；轮询由 preset==='today' 决定，而非范围反推。
• 2026-09-01 · 第八轮（排序逻辑定稿）：
  • 老师拍板：委托主行排序默认降序（最新委托在前），支持手动调整（点击表头排序，可切换升/降序）。
  • AI 更新：显示逻辑要点第 3 条改为「默认降序 + 表头点击排序」；可排序列包含时间/代码/方向/状态/委托量/成交量/金额等。

关联文档（随讨论补充）

• 计划：待 R-007 定稿后派生（符合入范围门槛）
• 迭代记录：待实现后建立
• 设计约束：待定稿后沉淀（方向判定规则、交易数据模型等）