one_divine_lot/docs/05-需求池/R-026.md

需求：R-026 策略计算字段（公式字段）· 已定稿

登记：2026-09-10 ｜ 来源：老师指令（2026-09-10 功能讨论「策略组字段配置优化」）｜ 状态：已定稿（2026-09-10 老师确认） 归属：22-策略计算字段与策略tab静态化 · 第二阶段（PLAN-019）｜ 实现状态：已实现（2026-09-10 完成，typecheck/build/17 个回归脚本全绿），待老师人工验收 入口条款修订（2026-09-10，R-027 取代）：字段配置入口由「设置页 → 策略分组 → 策略行展开」迁至「策略 tab 内、列设置旁的『字段配置』弹层」；本文档 §9 配置 UI 的入口位置随 R-027 变更，字段模型 / 公式语义 / 只读列 / 列机制均不变。 前身：草稿 T-010（已转正，草稿文件已清理）

诉求（老师，2026-09-10）

策略组字段配置优化：添加的字段，目前仅是支持用户指定值；接下来添加新的字段类型，就是可以计算， 目标是让用户写一个公式，公式中支持来自几个服务端缓存的数据集，然后通过计算得出结果。

背景（现状 R-013/迭代 11）

• 策略字段定义 = settings.strategies[].configSchema：{ key, label, type(text|number|boolean|enum), enum[], def, unit }；
• 字段值 = strategy_holdings.values JSON 列（用户手工填写，单元格内联编辑）；
• 展示 = 持仓表列化（列显隐/顺序由 strategyColumns 每策略独立配置）；
• 本次扩展：新增第五种字段类型「计算（formula）」——值不是填的，是算的。

定稿结论（2026-09-10 老师逐项确认）

1. 字段类型与存储语义

• configSchema.type 增加 'formula'；新增 formula 表达式串字段（与 unit 同级，随策略定义存 settings）；
• 计算字段不落库：不读写 strategy_holdings.values，每次读 strategy-positions 时逐行实时现算；
• 表格内只读（点击不进内联编辑）；列配置兼容零改动（formula 字段自动进列集，新增默认追加末尾）。

2. 公式可引用的数据集（首批 = 行情/合约 + 持仓账本 + 本行自定义字段）

数据集	来源（服务端缓存）	可引用字段	刷新
行情盘口	QuoteHub.quotes（内存）	现价 / 昨收 / 今开 / 最高 / 最低 / 成交量 / 成交额	5s REST
合约信息	QuoteHub.instruments（内存）	涨停价 / 跌停价 / 昨收	按交易日
持仓账本	SQLite strategy_holdings	策略份额 / 成本价 / 最后一笔成交价	交易关联驱动
本行自定义字段值	strategy_holdings.values	本行手填字段（如网格间距、目标价）	内联编辑

后补（本期不做）：QMT 账户域持仓（全账户 volume/可用/市值，跨策略视角）、交易记录聚合（当日已成交量/买卖笔数）——用例尚不明确。

3. 变量命名：中文变量名

• 公式形如 (现价 - 成本价) × 份额，可读性优先；
• 配置时校验变量名唯一；配置 UI 提供变量选择器（按数据集分组，点击插入）；
• 引擎需支持中文标识符（自写解析器，见 §4）。

4. 公式引擎：自写小型表达式解析器（零依赖）

• 能力：四则运算 + 括号 + 常见函数（round / abs / min / max）；
• 选型理由：中文标识符需自定义词法，第三方库（expr-eval/mathjs/jexl）均不支持中文变量；该层未来即 T-006 数据池的表达式层，值得自有。

5. 计算位置与粒度：服务端计算 + 仅行级

• 服务端在 strategy-positions 返回时逐行现算随行带回（行情单一入口 QuoteHub 在服务端）；前端仅渲染；
• 行级上下文 = 本行行情 + 本行持仓账本 + 本行自定义字段值 → 一个结果；
• 策略级聚合（跨行求和，如本策略总盈亏）留二期。

6. 循环引用边界：公式只允许引用非公式字段

• 变量目录直接排除 formula 字段 → 不存在循环依赖（不做检测与拓扑排序）。

7. 结果类型与格式

• 首批结果只做数字（布尔型公式后续再议）；
• 复用现有 unit（展示拼在值后）；新增小数位配置（默认 2 位）。

8. 缺数据与错误处理

• 保存时校验：语法 + 变量存在性（服务端编译试算一次），非法公式直接拒绝保存并提示；
• 运行期：缺行情 / 除零 / 无法计算 → 该单元格显示 —（不显示 NaN、不报错、不炸整表）。

9. 配置 UI（设置页「策略分组」字段表单）

• 类型下拉增加「计算」→ 出现公式输入框 + 变量选择器（分组：行情 / 合约 / 持仓 / 自定义字段）+ 变量速查；
• 加分项：试算预览（取一行真实持仓数据现场算出结果）。

10. 历史持仓行（已清仓）

• 历史 tab 的公式列统一显示 —：清仓行无「现价」语义，不做历史时点计算（属另一需求，不混入本期）。

11. 与服务端数据池（T-006）的关系

• 本期先落轻量变量目录（服务端声明：数据集 → 字段清单 → 取数函数），公式引擎跑在目录之上；
• 该目录即 T-006「数据池中间层」的第一块砖，不一次性建完整数据池（避免过度设计）。

典型用例（老师视角验收样例）

字段	公式
浮动盈亏	(现价 - 成本价) × 份额
盈亏比例	(现价 ÷ 成本价 - 1) × 100
距涨停	(涨停价 - 现价) ÷ 现价 × 100
网格占用（手填+计算组合）	现价 × 份额 × 网格间距

决策记录

项	结论	讨论
字段类型	configSchema.type 加 formula + formula 串	老师指令（新字段类型）
存储语义	不落库，读接口时逐行现算	「计算」的本质；values 列不参与
数据集范围	首批 行情+合约 / 持仓账本 / 本行自定义字段值	选择题确认（1+2+3）；QMT账户域、交易聚合后补
变量命名	中文变量名 + 选择器插入	选择题确认；配置时校验唯一
计算粒度	仅行级；策略级聚合二期	选择题确认
计算位置	服务端（strategy-positions 现算随行返回）	老师方向「引用服务端缓存数据集」；行情单一入口在服务端
公式引擎	自写小型解析器（零依赖，支持中文标识符）	第三方库不支持中文变量；未来即数据池表达式层
循环引用	只允许引用非公式字段	目录层排除，无循环问题
结果类型	数字 + unit + 小数位（默认 2）	布尔型后议
错误处理	保存校验拒绝 + 运行期显示 —	不炸整表
配置 UI	公式输入 + 变量选择器（+试算预览）	计算字段只读不内联编辑
历史行	公式列显示 —	不做历史时点计算
数据池关系	轻量变量目录先行（T-006 第一块砖）	避免一次性建完整中间层

关联

• 上游：R-013（自定义字段配置，字段类型与列机制）/ 迭代 11（列配置 strategyColumns）；
• 数据来源：R-015（QuoteHub 盘口内存快照）、R-014（PositionSync 账户域）、R-010（最后一笔成交价）、R-018（份额账本）；
• 延展：T-006（数据池中间层草稿）——本需求的变量目录为其起点；
• 约束条目待实施时补充（拟：产品功能约束 / 技术方案约束 / UI交互约束 各一条，沿用 R-013 惯例）。

讨论过程

• 2026-09-10 老师提出功能方向（策略组字段配置优化 → 可计算公式字段）；
• AI 摸清 R-013 现状 + 盘活服务端缓存数据集清单，提出 Q1-Q10 设计问题清单（各附建议）；
• 老师「定」：Q4-Q10 按 AI 建议；
• 选择题三项确认：Q1 数据集 1+2+3、Q2 中文变量名、Q3 仅行级计算；
• 转正定稿：T-010 草稿 → R-026（草稿文件已清理，索引同步）；
• 2026-09-10 迭代 22 交互设计过审：老师逐项拍板 D-1～D-7（全采纳 AI 建议）→ docs/04-迭代记录/22-策略计算字段与策略tab静态化/UI交互设计.md 定稿；
• 2026-09-10 老师提出重构想法（策略 tab 静态化 + 字段配置入口迁移）→ 定稿 R-027：本需求的字段配置入口随之从设置页迁到「策略 tab 内、列设置旁的『字段配置』弹层」（迭代 22 调整为「第一阶段=重构、第二阶段=本需求」）； 下一步：技术实现方案 + 验收标准（本轮按老师指令未做技术方案与编码）。