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kyugao 1223e2e74b 迭代16: 交易关联驱动持仓份额动态调整（R-018）

2026-09-08 11:09:05 +08:00

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技术实现方案：16-交易关联驱动持仓份额动态调整

迭代编号：16 ｜依据：PLAN-017 + R-018（已定稿）

0. 核心不变量（数据域分界，R-018 §〇）

PositionSync（含幽灵清仓）只写对账单域（进程内快照），永不写 strategy_holdings；
strategy_holdings 写操作只来自：归属服务（交易关联） + 手动份额操作（add-shares/remove-shares/move-all-shares/策略删除清空，现状保留）；
账本行转历史（closed_at）唯一途径：卖出段关联把份额减到 0（closeHolding）；幽灵清仓代码删除。

1. 存储地基（阶段B）

1.1 strategy_holdings 增列（幂等 ALTER，沿用 _ensureXxxColumn 模式）

ALTER TABLE strategy_holdings ADD COLUMN void_at INTEGER;         -- 作废时间（NULL=有效；非 NULL=建仓被撤=从未成立）
ALTER TABLE strategy_holdings ADD COLUMN closed_shares REAL;      -- 清仓前份额快照（closeHolding 写入；供撤卖出段恢复活动用）

活动判定收敛：closed_at IS NULL AND void_at IS NULL；

唯一索引重建（活动唯一收窄至两态皆空）：

DROP INDEX IF EXISTS idx_active_holding;
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_active_holding
  ON strategy_holdings (strategy_id, code) WHERE closed_at IS NULL AND void_at IS NULL;

closeHolding 变更：置 shares=0 + closed_at=now + closed_shares=清仓前份额（shares 列仍置 0，R-016 Q2 展示语义不变）；
新增 voidHolding(strategyId, code)：置 shares=0 + void_at=now（不改 closed_at）；作废行不进 R-016 历史层（getHoldingsHistory 过滤 void_at IS NULL）；
_mapHolding 增 voidAt / closedShares 字段（读方法 select 补列）。

1.2 归属分段表 trade_order_attributions

CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_order_attributions (
  id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  order_id    TEXT NOT NULL,                 -- → trade_orders.order_id
  strategy_id TEXT NOT NULL,                 -- 段归属策略（冗余，过滤快）
  holding_id  INTEGER NOT NULL,              -- 段锚点持仓（R-010 展开用）
  code        TEXT NOT NULL,                 -- 冗余（by-holding 反查/防呆）
  direction   TEXT NOT NULL,                 -- buy/sell 冗余（撤段判向）
  volume      REAL NOT NULL,                 -- 该段已成交量（>0；总额 ≤ order.traded_volume）
  created_at  INTEGER NOT NULL
);
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_attr_order_strategy ON trade_order_attributions (order_id, strategy_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_attr_holding ON trade_order_attributions (holding_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_attr_strategy ON trade_order_attributions (strategy_id);

真相源 = 段表；trade_orders.strategy_id/holding_id 两列退役为冗余（不再作为查询/过滤源；保留列不删，防外部脚本 break；写入不再维护）；既有单组归属迁移为第一段（volume=该单 traded_volume，幂等：段表空且 order 有归属才迁）；
撤销语义支持 R-010 by-holding、R-009 history 策略过滤全部改经段表 join。

2. 归属服务（阶段C，新增 src/trades/AttributionService.js）

命名遵守技术约束-016（src/trades/ 交易域）。接口同步（node:sqlite DatabaseSync）；归属服务持 storage.sqlite + DataStore 门面方法。

2.1 段级 apply（一段关联）

输入：{ orderId, code, direction, volume(已成交量) } + 目标 strategyId。判定动作表（R-018 §3.3）：

direction	strategy 活动仓（closed/void 均空）	动作
buy	有	addShares(strategyId, code, volume) → holding 取活动仓
buy	无	openHolding(strategyId, code, volume) → 新仓（不复活历史/作废行）
sell	有且 shares ≥ volume	reduceShares；减后 0 → closeHolding
sell	有且 shares < volume	拒绝（报错 code='segment-exceeds'，由 UI 自动截断后再提交；服务端不做隐式截断——避免「半生效」状态与部分关联提示脱节）
sell	无	拒绝（code='no-active-holding'，关联失败提示，R1）

成功 → 写段表（order_id,strategy_id,holding_id,code,direction,volume,now）。买入建仓时 holding_id=openHolding 返回；买入加仓/卖出取活动仓 holding_id。

2.2 段级 revoke（撤一段）

输入：{ order_id, strategy_id }（唯一键）。逆操作（R3，粒度=段）：

撤 buy 段：查段 → holding。
- holding 活动（closed/void 空）：
  - shares ≥ 段量 → reduceShares(段量)；减后 shares=0 → voidHolding（作废，非 closeHolding；R3-1/R6 语义：建仓被撤=从未成立，无真实卖出→作废，不产生假清仓历史）；
  - shares < 段量（说明该段之后已有卖出段作用于同一 holding）→ 拒绝（code='segment-order-conflict'，提示先撤更晚的段）；
- holding 已 closed/void → 该 buy 段本就不应撤销成功（段应随原操作撤）→ 拒绝；
撤 sell 段：查段 → holding。
- holding 仍活动（该 sell 只是减仓）→ addShares(段量) 加回；
- holding 已 closed 且 closed_shares == 段量（该段就是清仓段，且其后无新仓）→ 恢复活动：closed_at=NULL、shares=closed_shares、closed_shares=NULL；
- holding 已 closed 且 closed_shares > 段量（部分减仓后另段清仓）→ 拒绝（先撤更晚段）；已 closed 且同 code 新活动仓已存在（close 后又建仓）→ 拒绝（无法恢复，避免撞唯一索引；R-018 §3.4 边界）；
成功后删段表行。

实现约束（写入 R-018 边界）：段撤销按「holding 内逆序」支持；跨 holding 的段（拆单分给多策略）互相独立可任意撤（老师 R7 场景）。乱序撤同 holding 的段返回 segment-order-conflict，提示先撤更晚段——宁可拒绝不写错账（账本正确性 > 操作便利）。

2.3 全量替换 setSegments（改归属 = 撤旧段 + 加新段，原子）

输入：{ orderId, segments: [{ strategyId, volume }] }（volume>0；总额 ≤ order.traded_volume，允许 < = 部分关联）。流程（单事务）：

读 order（trade_orders：code/direction/traded_volume）；读段表现状；
diff：将被删除段逐个 revoke（同 2.2 冲突规则）→ 冲突则整体回滚并报错；
新增/变更段逐个 apply（同 2.1）→ 任一失败整体回滚；
COMMIT 后返回 { segments: 当前全部段 }（order 附加）。

事务：SqliteStore 暴露 runInTransaction(fn)（BEGIN/COMMIT/ROLLBACK 包裹；同步 API 直接 exec）。

2.4 查询

getOrderAttributions(orderId)：段列表（含 strategyName 由 settings 附名）；
orders 列表附加归属：批量查段表按 order 聚合；
getOrdersByHolding(holdingId)：改经段表 join trade_orders（R-010 展示）；
历史策略过滤（getOrderHistory/getFillHistory strategyId）：改经段表（fill→order→段表 strategy_id 集合；__unassigned__ = 无任何段）；
getHoldingsHistory：过滤 void_at IS NULL（作废不进历史层）+ closed 逻辑不变。

3. 候选与 API（阶段D）

orders/attribution-candidates 退役 R-017 7 天语义 → 改 orders/attribution-targets：{ code } → 全部策略（settings strategies）+ 每策略该 code 当前活动份额 activityShares（0=无仓）+ 该 order 已有关联段数提示（供 UI「指向后判定」的前置展示；不预筛，指向后由服务端判定）。策略级（Q1），holdingId 不再作下拉键；
orders/attribution-set：{ orderId, segments } → 归属服务 setSegments（替代 set-attribution；set-attribution 端点删除或保留为单段包装——删，避免双写源混乱；既有数据迁移已覆盖）；
orders/attribution-segments：{ orderId } → 读当前段（UI 展开/编辑用）；
今日 orders 端点：order 行附 segments: [{strategyId,strategyName,holdingId,volume}]（取代原单组 strategyId/holdingId 附加；兼容字段保留首段值）。

4. UI 份额分配器（阶段E，TradeRecordsTab）

AttributionSelect 退役 → AttributionAllocator：
- 头部：委托已成交量 / 已关联 Σ / 待分配余额（醒目色）；
- 一段 = 策略下拉（attribution-targets）+ 份额输入（默认=余额全量，可改小；sell 时 max=min(余额, activityShares) 自动钳制）+ 「添加段」；
- 段列表（每段：策略名 + 量 + 「撤」按钮 → 调 attribution-set 去掉该段，即全量重交剩余段；或独立 revoke 端点——为原子性走 attribution-set 全量重交）；
- 已关联/部分关联/未关联三态展示 + 保存即生效（每步操作即时 setSegments）；
- 余额为 0 全关联提示；余额 >0 显「未分配剩余」提示（允许部分关联）；
- 撤销冲突（segment-order-conflict）→ toast 展示后端提示。
TradeRecordsTab order 行「归属」列 = 段 chips（点开进分配器）。

5. 分界 + 软提示（阶段A）

PositionSync：删除 _autoCloseGhosts/ghostRounds/_ghostMiss/_fetchAccountId 调用链、stats.closedGhosts；类注释更新（只同步对账单快照）；保留空快照双重确认与读穿透（对账单域行为不变）。test-position-sync.mjs 相应改断言（幽灵清仓→不再写账本：mock 断言 storage.closeHolding 未被调用）；
漏关联软提示（T3）：新端点 positions/orphan-hints：账本活动行（closed/void 均空）∩ QMT 快照无此 code → 返回 [{strategyId,code,name,shares,holdingId}]（只读，不动账本）；交易记录 tab 顶部横幅提示（N 个持仓对账单已无此票，请去关联卖出单或移出）。阈值：全部孤儿都列（不设 7 天——账本无快照即提示，软提示不自动写）。

6. 涉及文件

src/position/PositionSync.js（删幽灵清仓）、scripts/test-position-sync.mjs（改断言）
src/storage/SqliteStore.js（增列/索引重建/voidHolding/close 快照/段表 CRUD/runInTransaction/查询改段表/迁移）、src/storage/DataStore.js（门面透传）
src/trades/AttributionService.js（新增：apply/revoke/setSegments）
src/api/trades.js（attribution-targets/set/segments；orders 附加段）、src/api/strategies.js（strategy-holdings/history 过滤 void）
src/client/views/TradeRecordsTab.jsx（AttributionAllocator 替换 AttributionSelect）
scripts/test-r018-attribution.mjs（新增回归）
设计约束：技术约束-017/产品约束-011/数据存储设计.md §11 变更记录 + §12 追加

7. 验证链

test-r018-attribution.mjs（分界/动作表/撤段逆序/迁移/软提示/API）+ test-position-sync 更新 + 存量回归（r017 改/ r016 / r013 / quote-sync）+ typecheck + build。

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