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技术实现方案：13-盘口内存快照

迭代编号：13 ｜ 依据：PLAN-014 + R-015（老师拍板：方案 A 替换 / WS 移除 / 纯内存 DROP / watch 维持现状 / 指示灯推荐逻辑）

1. 数据源扩展（QmtBridgeRestDataSource.getTicks）

/** 批量盘口（GET /data/tick?codes=a,b,c）→ { [code]: snapshot }（保留原始字段 + updatedAt） */
async getTicks(codes) {
  // j.ok && j.data → data 原样返回（tick 结构已有语义字段 lastPrice/lastClose/open/high/low/... + time/timetag）
  // 每 snapshot 统一附加 updatedAt = Date.now()（服务端收到时刻，价龄判断基准）
}

• 首次启用 /data/tick 的适配层通道（此前 MarketDataHub 自己 fetch，绕过了适配层——本轮修正层级）；
• 涨停跌停走既有 getInstrument(code)（首次投入使用）：upStopPrice/downStopPrice/preClose。

2. QuoteHub（src/market/QuoteHub.js，新）

class QuoteHub {
  quotes = new Map();        // code → snapshot（全量 tick 字段 + updatedAt；只读约定）
  instruments = new Map();   // code → { upStopPrice, downStopPrice, preClose, tradingDay }（交易日内存缓存）
  watchCodes = new Set();    // 关注集合（维持现状只进不出，无上限——老师拍板）
  stats = { syncCount, failCount, lastError, lastSyncedAt, restCount, watchSize };
}

• getQuotes(codes)：内存命中 + miss 读穿透（dataSource.getTicks 补拉并回填，等价旧三级命中的内存→REST 两级，磁盘层删除）；
• getQuote(code)：单码便捷；watch(codes)：关注集合登记（QuoteSync prime/刷新、api 查询共用）；
• ingest(data, { source })：写入统一入口（source 标签：rest|instrument——WS 将来回归时加 source 即可，入口不变）；
• 合约信息：getInstrumentCached(code, tradingDay)——QuoteSync 判定交易日变化后失效重拉（涨停跌停当天不变）。

3. QuoteSync（src/market/QuoteSync.js，新；与 PositionSync 同构）

start(): prime（持仓 code 盘口，走 hub.watch + getTicks 批量）+ setInterval(5s)
  每轮：codes = [...hub.watchCodes]（维持现状）
        分批 50 → dataSource.getTicks(batch) → hub.ingest(data, {source:'rest'})
        watch 中无合约缓存或 tradingDay 变化的 code → getInstrument 懒拉（失败不阻塞本轮）
  失败：stats.failCount++ / lastError；**内存不动（保留上次价）**
setBaseUrl(url)：热切换 → 清空 instruments 缓存（新账户/新市场环境）+ 立即 prime 一次
stop(): 清定时器；内存保留
getSyncedAt() / getStatus(): 指示灯数据源

• 对称性：PositionSync（10s/持仓）/ QuoteSync（5s/盘口）/ TradeSync（60s/交易）三域同构，全部「失败保留、stats 可观测、手动 syncNow 可触发」。

4. 存储清理（market_quotes_cache 退役，老师拍板 DROP）

• SqliteStore：SCHEMA_SQL 删建表；新增 DROP TABLE IF EXISTS market_quotes_cache（init 内幂等执行，存量库清理）；删 getMarketQuote/getMarketQuotes/setMarketQuotes/_mapQuote；migrateJson 删行情迁移段；isEmpty 只看 strategy_holdings；
• DataStore：删 loadMarket（return this 残迹，warmup bug 根源）/getMarketQuote/getMarketQuotes/setMarketQuotes/marketLoaded；
• 存量 store.market.json 的 .bak 不动（历史备份无碍）。

5. API（src/api/market.js + 新 sync-status）

market-snapshot { codes } → { [code]: { lastPrice, lastClose, upStopPrice, downStopPrice, updatedAt, ...tick 字段 } }
sync-status → {
  position: { syncedAt, ageMs, fresh: bool, snapshotSize, failCount, lastError, periodMs },
  quote:    { syncedAt, ageMs, fresh: bool, snapshotSize, watchSize, failCount, lastError, periodMs },
  qmt:      { ...qmtHealthMonitor.getStatus() }
}
sync-now { domain: 'position' | 'quote' } → 各 Sync.syncNow()（手动触发，指示灯点击用）
market-stats 端点删除（并入 sync-status）

• 状态判定：fresh = syncedAt 在 3×周期内（持仓 30s / 盘口 15s）；前端按 ageMs 二次校准显示。

6. 前端（SyncIndicators.jsx 新 + 两处清理）

• SyncIndicators（挂 QmtConnectionChip 内 QmtHealthIndicator 右侧）：两圆点「持」「行」；
  • 10s 轮询 sync-status；点击圆点 → sync-now({domain}) → 刷新；
  • 颜色：green(fresh) / yellow(stale) / gray(never)；title 含同步时间、快照量、失败数、lastError；
  • 样式复用 QmtHealthIndicator 圆点（10px 圆 + glow），色值走 --dsw-* token；
• MarketDataProvider：删 wsInfo: null 残留；轮询/注册逻辑不变（getByCodes 签名兼容）；
• QmtConnectionChip：挂载 SyncIndicators（健康灯右侧）。

7. 装配（src/index.js）

const marketHub = new QuoteHub({ logger });
const marketFeed = new QuoteSync({ hub: marketHub, runtime: { settings, dataSource }, logger });
marketFeed.start(startup.baseUrl ?? config?.qmtBaseUrl);
// dispose：marketFeed.stop()（保留旧变量名，改动最小；注释标注新职责）

• registerApi 入参 marketHub/marketFeed 对象形态不变（api/market.js 内部改用新方法）；
• QmtHealthMonitor 不动。

8. 回归脚本（scripts/test-quote-sync.mjs，纯内存 mock）

• mock：可编程 dataSource（ticks/instrument/positions 可变状态）；
• 用例：prime + 5s 刷新基本流 / 失败保留上次价 / watch 空不空转 / 读穿透回填 / 涨停跌停按交易日缓存与日切失效 / 热切换清合约缓存 / sync-status 状态推导（绿黄灰边界）/ 存储清理（DROP 幂等：SqliteStore 临时目录建旧结构库 → init 后表消失且持仓数据无损）。

9. 策略持仓表行情列（老师确认并入本轮）

• settings.js：COLUMN_META 追加 4 项（均 defaultVisible: false）——{ key:'upStopPrice', label:'涨停价' } / { key:'downStopPrice', label:'跌停价' } / { key:'open', label:'今开' } / { key:'high', label:'最高' }；normalizeStrategyColumns 两处适配：默认列构造带 defaultVisible，未覆盖列的缺省显隐从恒 true 改为 defaultVisible !== false（存量 strategyColumns 无需迁移——新列缺省即隐藏）；
• StrategyTab.renderDataCell switch 增 4 case：getPrice(p.code)?.upStopPrice / downStopPrice / open / high，复用 fmtPrice 纯价格展示（数据缺失显示 —，与现价列同行为）；
• 列设置弹层零改动（自动从 COLUMN_META 出现在列表，kind=base 标「数据」）；
• 取值来源：market-snapshot 下发的 tick 字段 + 合约信息（upStopPrice/downStopPrice 来自 QuoteSync 交易日缓存），经 MarketDataProvider prices map join 到行。

10. 验证

• typecheck + build；test-quote-sync 全绿；存量回归（test-position-sync 34 项 + test-r013 21 项）全绿；
• 老师人工验收（见验收标准）。