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2 Commits
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 kyugao
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d793d2cf35 | ||
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kyugao
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245fcad95c |
@@ -26,6 +26,10 @@ Thumbs.db
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.env.*
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!.env.example
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# Temp artifacts (AI session diagrams / scratch)
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.tmp-diagrams/
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.tmp-*/
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# DSH / runtime
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.dsh/
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*.tmp
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@@ -0,0 +1,50 @@
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# 计划：持仓内存快照（服务端 10s 定时同步，请求不再穿透 QMT）（阶段航点）
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> 编号：PLAN-013 ｜ 粒度：阶段航点 ｜ 创建：2026-09-02 ｜ 状态：**已实施（待验收）**
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> 派生自终极目标：目标-008（真实交易系统接入）、目标-001（DSH 插件形态）
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> 依据需求：**R-014（已定稿，2026-09-02，老师逐项拍板 4 问）** —— 符合入范围门槛
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> 设计约束：技术约束-010（服务端中转 + 缓存模式沿用）、技术约束-012（存储设计）、技术约束-016（分域目录）；本次新增 技术约束-017
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> 补充说明：本计划为「先实施后补档」——代码随架构梳理讨论当场落地（老师指令），文档链（本计划 + 迭代三件套 + 约束）事后补全，事实以迭代复盘为准
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## 目标
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服务端建立全量持仓**内存快照**（PositionSync，10s 定时与 QMT 同步），策略持仓 / 全部持仓 / 未分配三个接口改读快照为准，**消除「QMT 抖动 → 持仓页面白屏」**并去掉每次进 tab 的穿透 HTTP 调用；前端零改动。
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## 范围
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**做**：
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1. PositionSync（src/position/PositionSync.js）：启动预热 + 10s 定时全量拉 QMT → 校验 → 整体替换内存快照；同步失败**保留上次快照**（不清空不报错）；
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2. 空快照双重确认：/health 可用 + getAsset 账户身份可识别，二者兼备才接受为「真清仓」，否则视为异常保留旧快照；
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3. 读穿透兜底：PositionManager.getAllPositions() 快照为空 → 当场拉一次 QMT 并回填；未注入 positionSync 时保持旧穿透行为（兼容）；
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4. 幽灵持仓自动清仓：QMT 快照连续 3 轮（约 30s）消失的 code，本地全部策略当前持仓 closeHolding 转历史；防抖护栏 = 账户身份守卫（accountId 未知当轮跳过；账户切换当轮重置计数并跳过）；部分减持不触发；
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5. index.js 装配（start/dispose/注入 manager 与 api runtime）；回归脚本（纯内存 mock，技术约束-011 不受影响）。
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**不做**：
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- 不落库（无 positions_cache 表；不建表、不改 SQLite schema）——R-014 讨论 #1 明确；
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- 不复用 strategy_holdings（账本与对账单分离，holding_id 锚点语义不掺快照）；
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- 前端改动（零改动；同步时间显示本轮不做）；
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- 部分减持的自动修正（负数未分配仍由 UI 暴露，后续可另立需求）；
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- N+1 委托查询、api/trades.js 绕门面等既有观察点（另行登记）。
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## 涉及文件
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```
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src/
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├── position/PositionSync.js # 新增：持仓内存快照同步服务
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├── position/PositionManager.js # getAllPositions 改读快照 + 读穿透兜底（兼容旧构造）
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└── index.js # 装配 PositionSync + 注入
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scripts/
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└── test-position-sync.mjs # 回归脚本（纯内存 mock 34 项）
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```
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## 实现步骤
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1. PositionSync 模块（快照 + 定时 + 校验 + 幽灵清仓）；
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2. PositionManager 读路径切换 + 读穿透 + 兼容分支；
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3. index.js 装配；
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4. 回归脚本（34 项）+ typecheck + build + r013 回归；
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5. 文档链补全（本计划 + 迭代三件套 + 技术约束-017 + 数据存储设计 §11）。
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## 验收要点
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- 见 `docs/04-迭代记录/12-持仓内存快照/验收标准.md`。
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@@ -0,0 +1,38 @@
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# 计划：盘口内存快照（QuoteSync/QuoteHub + 同步指示灯）（阶段航点）
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> 编号：PLAN-014 ｜ 粒度：阶段航点 ｜ 创建：2026-09-02 ｜ 状态：**已实施（待验收）**
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> 派生自终极目标：目标-003（按策略监控市场）、目标-008（真实交易系统接入）
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> 依据需求：**R-015（已定稿，2026-09-02，老师逐项拍板）** —— 符合入范围门槛
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> 设计约束：技术约束-010 变更（行情服务端中转改纯内存）、技术约束-012 变更（market_quotes_cache 退役）、技术约束-016（分域沿用）；本次新增 技术约束-018、产品约束-012
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## 目标
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盘口数据与持仓数据对称收敛：QuoteSync/QuoteHub 纯内存管理（5s REST 同步 + 涨停跌停合约信息），market_quotes_cache 退役（DROP），价格单一入口；会话头部新增持仓/盘口同步指示灯（绿黄灰、点击即同步）。
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## 范围
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**做**：
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1. QuoteSync（新）：启动 prime + 5s REST 刷新 watch 集合 + 涨停跌停按交易日拉取缓存 + 热切换重置；WS 通路不迁移（删除）；
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2. QuoteHub（新）：内存快照 + 合约信息缓存 + watch 集合 + 读穿透（走 dataSource.getTicks）+ getQuote(s) 对外；对外方法签名与旧 hub 兼容（getByCodes/watch/stats/getQuote）；
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3. 数据源适配：QmtBridgeRestDataSource 新增 getTicks(codes)（/data/tick 语义化批量）；
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4. 存储清理：SqliteStore 删行情表读写 + DROP TABLE market_quotes_cache（幂等）+ migrateJson/isEmpty 联动；DataStore 删 loadMarket/getMarketQuote(s)/setMarketQuotes；
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5. API：market-snapshot 返回加涨停/跌停/昨收/updatedAt；新增 sync-status（吸收 market-stats）+ sync-now {domain}；
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6. 前端：QmtConnectionChip 加 SyncIndicators（两圆点，10s 轮询，点击即同步）；MarketDataProvider 清理 wsInfo 残留；
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7. 策略持仓表行情列（老师确认并入）：COLUMN_META + 涨停价/跌停价/今开/最高（defaultVisible: false，纯价格）；StrategyTab.renderDataCell 对应 case；normalizeStrategyColumns 缺省显隐跟随 defaultVisible；
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7. 回归脚本 test-quote-sync.mjs（纯内存 mock）。
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**不做**：watch 收缩/降频；个股停牌标识；WS 相关需求推进；PriceCell 改动；最低/成交量/成交额列；距离涨停百分比展示。
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## 涉及文件
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- 新增：src/market/QuoteSync.js、src/market/QuoteHub.js、src/client/views/SyncIndicators.jsx、scripts/test-quote-sync.mjs
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- 删除：src/market/MarketFeed.js、src/market/MarketDataHub.js
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- 修改：src/data-source/QmtBridgeRestDataSource.js（getTicks）、src/storage/SqliteStore.js、src/storage/DataStore.js、src/api/market.js、src/api/qmt-connections.js（热切换联动）、src/index.js、src/client/views/QmtConnectionChip.jsx、src/client/market/MarketDataProvider.jsx
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## 实现步骤
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1. 文档链（本计划 + 迭代三件套 + 约束条目）；2. 数据源 getTicks；3. QuoteHub + QuoteSync；4. 存储清理 + DROP；5. API 改造；6. 前端指示灯 + 清理；7. 回归脚本 + typecheck + build + 存量回归；8. 复盘。
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## 验收要点
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见 `docs/04-迭代记录/13-盘口内存快照/验收标准.md`。
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@@ -20,6 +20,8 @@
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| 产品约束-008 | 交易记录支持**按策略过滤**：交易记录 tab 提供策略过滤下拉（全部 / 各策略 / 未关联），对今日（QMT 实时）与历史（本地 SQLite）均生效；策略归属 = 委托时间 join 持仓生命周期窗口推导（一码多策略取份额最大，未命中=未关联）；历史范围展示本地积累数据（不再「接口开发中」占位） | 2026-09-01 | 生效 | - | 新增（2026-09-01 R-009 定稿 + 迭代 07 实施）：策略过滤 + 历史本地展示 |
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| 产品约束-010 | 策略自定义字段配置：每个策略可在设置页「策略分组」子 tab 配置自定义字段定义（字段名 / 类型文本·数字·布尔·枚举 / 枚举选项 / 默认值），定义随策略存 settings（不落库）；该策略下每个持仓（strategy_holdings 行）按所属策略的定义存取一份字段值（values JSON 列，持仓级键值对，key 对齐定义、允许扩展额外键）；旧策略无定义时行为与现状一致（不渲染字段区、不迁移历史值） | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-013 定稿 Q1-Q4 + D6）：定义随策略走、值随持仓行，类型化（含枚举），旧策略兼容 |
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| 产品约束-009 | 会话 tab 统一由「Tab 设置」管理：设置页「Tab 设置」子 tab 是**所有会话 tab（系统内置 + 策略分组）的唯一顺序与显隐入口**，两类 tab 混排；每行 = 拖动排序 + 显示/隐藏开关；**任何 tab 均不支持重命名与删除**（内置 tab 名称只读，策略命名/删除仍在「策略分组」子 tab）；策略改名后 Tab 设置中的名称自动跟随（只存引用）；新增策略默认追加到列表末尾；删除策略联动删除 Tab 设置中对应条目；顺序与显隐唯一数据源 = settings.tabs 有序数组 | 2026-09-02 | 生效 | - | R-011 定稿（2026-09-02 Q1-Q5 确认）：Tab 设置 = 显示/隐藏 + 拖动排序（落点立即持久化），全 tab 禁重命名/删除 |
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| 产品约束-011 | 持仓页数据（策略持仓 / 全部持仓 / 未分配）以服务端 10s 内存快照为准，**接受最多 10s 滞后**（同步时间前端不显示，老师拍板）；QMT 抖动/掉线时持仓页面显示**最后一次快照**而非空白；QMT 已卖光的票（连续 3 轮同步确认消失）本地持仓自动转历史（幽灵清仓，不物理删除）；部分减持仅表现为「未分配为负」，不做自动修正 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-014 定稿）：老师四问拍板（内存不落库 / 读穿透兜底 / 幽灵自动清仓 / 不显示同步时间） |
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| 产品约束-012 | 行情数据服务形态（R-015）：现价/昨收/涨停/跌停统一由盘口内存快照提供（≤5s 更新），价格单一入口；QMT 抖动时页面价格保持旧值不空白；会话头部（QMT 健康灯旁）提供**持仓/盘口同步指示灯**——绿=同步正常（持仓 30s/盘口 15s 内）、黄=同步失败中快照陈旧、灰=从未同步；悬停显示同步时间/快照量/失败数/错误摘要；点击灯 = 立即触发该域同步；不做个股停牌标识（另议） | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-015 定稿）：老师提出指示灯，采纳 AI 推荐三态/点击即同步/取消 PriceCell 灰点 |
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<!-- 示例条目（确认格式后删除）：
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| 产品约束-001 | 示例：求签功能必须保证抽取结果的不可预测性 | 2026-08-26 | 生效 | - | 讨论确认：为保证公平性，抽取必须不可预测 |
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-->
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@@ -17,15 +17,17 @@
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| 技术约束-006 | 客户端 slots.register 的 component 必须是第二参数（register({...}, Component)）；settings schema 必须用 schemastery z.object() 函数式定义 | 2026-08-28 | 生效 | - | 迭代 01 复盘沉淀：component 位置错误致 React #130；普通对象 schema 报 schema is not a function |
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| 技术约束-007 | 插件安装用 dsh plugin add（自动 reconcile bundles），不直接用 pnpm add；bundle patch 顶层必须是 insert 操作 | 2026-08-28 | 生效 | - | 迭代 01 复盘沉淀：pnpm add 不会更新 dsh.profile.bundles |
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| 技术约束-008 | QMT 连接配置存储复用 one-divine-lot settings namespace（新增 qmtConnections 字段：list[{id,name,baseUrl,order}] + activeId + defaultId），与策略配置同机制持久化；激活切换 = 更新数据源实例的 baseUrl（数据源按请求读取地址，已核实），立即生效无需重启 DSH；插件启动时激活默认配置（列表为空时回退 cordis 注入的 qmtBaseUrl 兜底，不做自动迁移）；测试连接由服务端代理请求 {baseUrl}/health（避免浏览器跨域） | 2026-08-29 | 生效 | - | R-004 定稿（2026-08-29）：Q1/Q2/Q4/Q5/Q8 确认（启动自动激活默认、立即切换、不迁移、超时不配置化、复用 settings） |
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| 技术约束-012 | 插件数据存储遵循 **docs/03-设计约束/数据存储设计.md**：存储引擎为 **SQLite（node:sqlite）**——strategy_holdings + market_quotes_cache + **trade_orders + trade_fills（交易记录两表，R-009）**；存储层单票生命周期操作；交易记录两表零冗余 strategy_id/holding_id（外键链推导策略归属）；策略定义仍存 DSH settings；旧 JSON（store.json / store.market.json / allocations.json）经一次性迁移脚本 + 启动自动迁移（幂等、迁移前自动备份）后废弃；仅存储引擎替换，对外行为不变 | 2026-09-01 | 生效 | - | 变更（2026-09-01 R-008 定稿 + 迭代 06 实施）：JSON data store → SQLite；变更（2026-09-01 R-009 定稿 + 迭代 07 实施）：+trade_orders/trade_fills 交易记录两表（零冗余，外键链推导策略归属） |
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| 技术约束-012 | 插件数据存储遵循 **docs/03-设计约束/数据存储设计.md**：存储引擎为 **SQLite（node:sqlite）**——strategy_holdings + ~~market_quotes_cache~~（**R-015 退役 DROP，2026-09-02**；行情改内存快照）+ **trade_orders + trade_fills（交易记录两表，R-009）**；存储层单票生命周期操作；交易记录两表零冗余 strategy_id/holding_id（外键链推导策略归属）；策略定义仍存 DSH settings；旧 JSON（store.json / store.market.json / allocations.json）经一次性迁移脚本 + 启动自动迁移（幂等、迁移前自动备份）后废弃；仅存储引擎替换，对外行为不变 | 2026-09-01 | 生效 | - | 变更（2026-09-01 R-008 定稿 + 迭代 06 实施）：JSON data store → SQLite；变更（2026-09-01 R-009 定稿 + 迭代 07 实施）：+trade_orders/trade_fills 交易记录两表；**变更 3（2026-09-02 R-015/迭代 13）**：market_quotes_cache 退役（DROP），行情移出 SQLite |
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| 技术约束-011 | 测试/回归脚本**禁止在真实数据上执行写操作**：份额写操作（add/remove/move/clear）必须使用独立数据目录（AllocationStorage 支持 ODL_TEST_DATA_DIR 环境变量或 dataDir 参数指向临时目录），只读端点（positions/summary/strategies/market-snapshot）可直连生产 API | 2026-08-31 | 生效 | - | 2026-08-31 数据误删事故沉淀：回归测试误删大连热电/万顺新材份额分配，老师定「测试用独立数据目录」 |
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| 技术约束-010 | 行情实时数据由**服务端中转 + 缓存**提供（R-005 演进，2026-08-31 老师改）：DSH 服务端做「WS 订阅 + REST 轮询 + 行情缓存」，前端统一轮询 /odl/api/market-snapshot（不做前端直连，无跨域）；行情持久化到 store.market.json（重启不丢价，首屏快速展现）；QMT Bridge WS 推送是会话级/有状态行为（归属 QMT Bridge 工作空间） | 2026-08-31 | 生效 | - | 变更（2026-08-31）：老师由「前端直连 WS」改为「服务端中转 + 缓存」——解决跨域与 WS 语义不稳定问题；2026-09-01 加行情持久化与启动 prime |
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| 技术约束-010 | 行情实时数据由**服务端中转 + 内存缓存**提供（R-005 演进，2026-08-31 老师改；R-015 二改，2026-09-02）：DSH 服务端做「REST 轮询 + 行情内存缓存」，前端统一轮询 /odl/api/market-snapshot（不做前端直连，无跨域）；~~行情持久化到 store.market.json~~（**R-015 失效：改纯内存，QuoteSync 启动 prime + 读穿透保证秒级有价**）；~~QMT Bridge WS 推送~~（**R-015 移除 WS 通路**，见技术约束-018） | 2026-08-31 | 生效 | - | 变更（2026-08-31）：老师由「前端直连 WS」改为「服务端中转 + 缓存」；2026-09-01 加行情持久化与启动 prime；**变更 2（2026-09-02 R-015/迭代 13）**：持久化与 WS 均失效——行情纯内存（QuoteSync/QuoteHub），落库与 WS 通路删除 |
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| 技术约束-009 | 会话头部快捷切换控件挂载 DSH 开放 slot `conversation.session.header.actions`（多实例挂载点，按 order 排序多插件共存）：客户端插件以独立 id 并排注册（DSH 内置 PTC 标签 order=-10，本控件 order=-9），不改动 DSH 宿主；控件经 ConnectionProvider 包装复用现有 RPC 通道与 /odl/api/* 端点 | 2026-08-29 | 生效 | - | R-004 定稿（2026-08-29）：Q9 确认；宿主代码审查核实 slot 机制与内置插件注册方式 |
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| 技术约束-013 | 交易记录本地存储（R-009）：QMT 当日交易数据（委托/成交）由服务端 TradeSync 定时同步落 SQLite（启动预热 + 60s 定时 + UPSERT 幂等，只同步当日）；trade_orders（委托主行，order_id 主键 + insert_ts 派生时间列 + **strategy_id/holding_id 手动归属列**）+ trade_fills（成交明细，trade_id 主键、order_id 外键）两表；**委托归属由用户在交易记录 tab 手动设置**（候选 = 该 code 当前持仓策略 + 未关联，全手动选、可随时改、以最终为准）；**UPSERT 不覆盖归属列**（手动指定为插件逻辑）；本地历史查询走 trades/history 端点（策略过滤 = 用户设置的归属）；今日实时仍走 QMT Bridge；QMT 委托/成交 code 无后缀、持仓带后缀 —— 数据源映射层统一 normalizeInstrumentCode 归一化；委托交易日 = insertDate（tradeDate 兜底） | 2026-09-01 | 生效 | - | 新增（2026-09-01 R-009 定稿 + 迭代 07 实施）：两表 + 定时同步 + 本地历史查询；变更 1（2026-09-01）：+code 归一化 + tradeDate 兜底；变更 2（2026-09-01 老师二次定稿）：归属改**手动设置**（trade_orders 冗余 strategy_id+holding_id，UPSERT 不覆盖归属列），弃算法推导 |
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| 技术约束-015 | 策略自定义字段存储（R-013，2026-09-02）：字段定义随策略定义存 settings.strategies 扩展 configSchema（[{key,label,type,enum?,def}]，type ∈ text|number|boolean|enum，旧项缺省空数组）；字段值落 strategy_holdings 新增 values TEXT（JSON 键值对，key 对齐 configSchema.key，允许额外键=可扩展，NULL=未配置）；补列用幂等 ALTER（沿用 _ensureTradeAttributionColumns 模式，只读连接容忍）；API：strategy-positions 每行附 values，新增 holdings/values-update {holdingId, values} 写回，服务端按 configSchema 校验（number=有限数、enum=在选项内、boolean=布尔），空值/缺省可写入；持仓生命周期操作（openHolding/addShares/reduceShares/closeHolding）不碰 values 列 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-013 定稿 + PLAN-012）：定义 settings + 值 SQLite 列 + 幂等补列 + 类型校验 |
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| 技术约束-014 | 会话 tab 注册与顺序显隐（R-011）：客户端注册统一读 **settings.tabs 有序数组**（唯一顺序与显隐来源，内置条目 refKey + 策略条目 refId），按 order 排序、过滤 visible 后注册（builtin 走内置 render、strategy 走 StrategyTab），移除硬编码 order 间隔（原内置 10/11/12、策略 13+）；settings.tabs 从布尔对象升级为有序数组，读取时对旧格式（布尔对象 + 策略自带 order/visible）静默归一化迁移（旧隐藏策略迁移后显示），写入即落库；策略定义表收窄为 {id,name}（去除 visible/order）；tabs/update 语义改为整表更新（顺序 + 显隐），strategies/add 联动追加 tab 条目（末尾），strategies/remove 联动删除对应 tab 条目，废弃 strategies/move | 2026-09-02 | 生效 | - | R-011 定稿（2026-09-02 Q1-Q5 确认）：统一 tabs 有序数组 + 自动迁移 + 联动增删 |
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| 技术约束-016 | src 目录按功能域归类（2026-09-02 结构优化）：服务端代码**禁止平铺**，按职责域分目录 —— src/data-source/（QmtBridgeRestDataSource + data-source-types + QmtHealthMonitor，数据源与连接健康）、src/storage/（SqliteStore + DataStore，存储层）、src/position/（PositionManager，分仓逻辑）、src/market/（MarketDataHub + MarketFeed，行情）、src/trades/（TradeSync，交易同步）；api/ 按领域拆分子文件（positions/strategies/qmt-connections/market/trades），client/ 仅放 UI（views/ 组件 + market/ provider）；文件命名 = 类名（PascalCase）+ .js/.jsx；新增服务端模块必须先落对应域目录，无合适域时先讨论补域，不得回退平铺 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 结构审查 + 优化落地）：component/ 平铺还原为语义分域，删除死代码 AllocationStorage、DataStore.setDataset/removeDataset |
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| 技术约束-017 | 持仓内存快照（R-014，2026-09-02）：全量实盘持仓由服务端 PositionSync **进程内内存快照**管理（启动预热 + 10s 定时全量拉 /trade/positions → 校验 → 整体替换），**不落库**（无缓存表、不复用 strategy_holdings——账本与对账单分离，holding_id 交易锚点不掺易变快照；判断标准：外部可一次调用重取全的实时投影不落库）；PositionManager.getAllPositions 以快照为准（strategy-positions / unallocated / summary 三接口不再请求时穿透 QMT），快照为空读穿透兜底（当场拉一次并回填）；同步失败保留上次快照（不清空不报错）；空快照双重确认（/health 可用 + getAsset 账户身份可识别）才接受为真清仓；幽灵清仓：快照连续 3 轮（约 30s）消失的 code 该码全部策略当前持仓自动 closeHolding 转历史（不物理删除），账户身份守卫防误清（accountId 未知当轮跳过、切换当轮重置跳过）；syncNow 允许手动调用（mounted 只管定时循环，不拦手动同步） | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-014 定稿 + 迭代 12 实施）：AI 初版建缓存表方案经老师质疑反转为内存方案（落库三问：不可再生？重启首屏依赖？读放大/复杂查询？全否 → 内存） |
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| 技术约束-018 | 盘口内存快照（R-015，2026-09-02）：行情数据由 QuoteSync（取数：启动 prime + 5s REST 定时刷 watch 集合 + 涨停跌停经 /data/instrument 按**交易日**内存缓存）与 QuoteHub（存查：内存快照 Map + watchCodes Set + 读穿透走 dataSource.getTicks + getQuote/getByCodes 对外）管理，**替换并删除 MarketFeed/MarketDataHub**（方案 A，不留兼容壳）；**WS 数据通路移除**（ingest 入口带 source 标签留回归口子）；**market_quotes_cache 表退役 DROP**（幂等），价格单一入口 = QuoteHub，DataStore 行情方法（loadMarket/getMarketQuote(s)/setMarketQuotes）删除；同步失败保留内存旧值；watchCodes 维持只进不出无上限；涨停/跌停/昨收不落库 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-015 定稿 + 迭代 13 实施）：老师五拍板（替换/WS 移除/纯内存 DROP/watch 现状/指示灯）；warmup bug 复现（loadMarket return this 残迹）为不落库关键证据 |
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<!-- 示例条目（确认格式后删除）：
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| 技术约束-001 | 示例：技术栈以 Node.js / TypeScript 为准，不引入未讨论的新框架 | 2026-08-26 | 生效 | - | 讨论确认：优先复用 DSH 既有能力，新框架需论证 |
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-->
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+33
-1
@@ -351,7 +351,39 @@ CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_date ON trade_fills (trade_date);
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| TradeSync | 服务端定时同步（启动预热 + 60s + UPSERT 幂等） | src/trades/TradeSync.js |
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| api/trades.js | +trades/history 端点 | src/api/trades.js |
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## 11. 约束条目（引用）
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## 11. 持仓内存快照（2026-09-02 优化）
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> **变更理由**（老师拍板讨论）：原实盘持仓在每次请求时穿透 QMT（`PositionManager.getAllPositions` 实时拉 `/trade/positions`），带来 ① QMT 抖动 → 策略/全部持仓/未分配三个页面当场空白；② 每次进 tab 都打一次 QMT HTTP。改为服务端内存快照为准，10s 定时同步。
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### 11.1 决策
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| 决策 | 结论 | 理由 |
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|---|---|---|
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| 存储介质 | **纯内存**（PositionSync 进程内快照），**不落库** | 持仓快照随时可用一次调用重拿全，不满足落库的任一正当条件（不可再生/重启首屏依赖）；落库反而引入「过期快照冒充实时的说谎风险」；不复用 strategy_holdings（账本 ≠ 对账单，holding_id 是交易归属锚点，不可掺易变快照） |
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| 同步 | PositionSync：启动预热 + 10s 定时全量拉取 → 校验 → 整体替换内存 | 与 TradeSync 同构；闸门校验与页面显示同源同鲜度 |
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| 失败策略 | 同步失败**保留上次快照**，不清空不报错 | 读方继续消费旧快照，QMT 抖动不再白屏（强于旧的穿透行为） |
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| 空快照 | 双重确认（/health 可用 + getAsset 账户身份可识别）才接受为「真清仓」，否则视为异常保留旧快照 | 防一次异常响应清空缓存 |
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| 读路径 | `getAllPositions()` 读内存快照；快照为空 → 读穿透当场拉一次并回填；QMT 也挂 → 抛错（前端 LoadState 重试） | 首启兜底；未注入 positionSync 时保持旧行为（兼容） |
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| 幽灵持仓自动清仓 | QMT 快照连续 3 轮（约 30s）消失的 code，本地全部策略当前持仓 closeHolding 转历史；**账户身份守卫**：accountId 未知当轮跳过、账户切换当轮重置跳过（防误清）；部分减持不触发（负数未分配由 UI 暴露） | 老师选定；清仓转历史不物理删除，历史保留语义不变 |
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| 前端 | 零改动 | 三个接口数据源自动切换 |
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### 11.2 数据流（持仓部分，替代原「读取时组装」描述）
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```
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启动：PositionSync 预热一次 → 内存快照
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实盘：10s 定时全量同步（失败保留旧快照；空快照双重确认；幽灵清仓判定）
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读取：getAllPositions() → 内存快照 →（空）读穿透回填
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```
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### 11.3 对应实现（追加）
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| 模块 | 职责 | 文件 |
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|---|---|---|
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| PositionSync | 持仓内存快照同步（10s 定时 + 失败保留 + 空快照双重确认 + 幽灵清仓防抖） | src/position/PositionSync.js |
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| PositionManager | getAllPositions 改读快照 + 读穿透兜底（未注入 sync 时兼容旧穿透） | src/position/PositionManager.js |
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| 回归测试 | 纯内存 mock 34 项（同步/失败保留/空快照/幽灵防抖/账户守卫/读穿透/组装回归） | scripts/test-position-sync.mjs |
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## 12. 约束条目（引用）
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- 技术约束-012：数据存储遵循本文件（SQLite 存储设计，含交易记录表 §10）；
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- 技术约束-011：测试/回归脚本禁止在真实数据上执行写操作（独立数据目录）；
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@@ -0,0 +1,85 @@
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# 技术实现方案：12-持仓内存快照
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> 迭代编号：12 ｜ 依据：PLAN-013 + R-014（老师四问拍板）+ 技术约束-010/012/016；新增 技术约束-017
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## 1. PositionSync（src/position/PositionSync.js，新增）
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### 1.1 数据结构与生命周期
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```js
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class PositionSync {
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snapshot = []; // 内存快照：Position[]（mapPosition 语义化输出；只读约定）
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syncedAt = 0; // 最近成功同步毫秒时间戳（0 = 从未成功）
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_ghostMiss = new Map(); // 幽灵防抖：code → 连续消失轮数
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_lastAccountId = null; // 账户身份守卫
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stats = { syncCount, failCount, lastError, closedGhosts, lastSyncedAt };
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||||
}
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```
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- `start()`：立即预热一次（syncNow，失败仅 warn）+ `setInterval(10s)`；`stop()` 清定时器，**内存快照保留**（stop 后读方仍可消费最后快照）；
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||||
- 对外读：`getSnapshot()`（数组本体，只读约定）/`getSyncedAt()`/`backfill(positions)`（读穿透回填入口，仅非空回填）；
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||||
- `syncNow()` 可手动调用（**不检查 mounted**——测试与热切换后手动刷新均可用；仅 syncing 防重入）。
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### 1.2 同步一轮（syncNow）
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```
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mounted 不拦手动同步 → syncing 防重入
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positions = dataSource.getPositions() // 全量
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非数组 → 抛错（走失败分支）
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空数组 → 双重确认：isAvailable() && getAsset().accountId
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双通过 → 接受为「真清仓」（接受空快照）
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否则 → 视为 QMT 异常（未登录/半可用），保留旧快照，failCount++
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成功 → snapshot = positions（整体替换）；syncedAt = now；stats.syncCount++
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→ _autoCloseGhosts(snapshot)（失败不影响快照）
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||||
任何异常 → failCount++ / lastError 记录；不动内存（读方继续消费旧快照）
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```
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### 1.3 幽灵持仓自动清仓（_autoCloseGhosts，老师拍板「同步时自动清仓」）
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- 判定对象：本地 `getCurrentHoldings()`（全部策略、closed_at IS NULL）中 **code 不在本轮快照**的条目；
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- 防抖：连续 3 轮（`ghostRounds=3`，约 30s）消失才清仓；快照复现 → 计数复位；
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||||
- 清仓动作：该 code **全部策略**的当前持仓 `closeHolding(strategyId, code)`（shares=0 + closed_at=now，**不物理删除**，历史保留语义不变）；
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||||
- **账户身份守卫**（防误清核心）：
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||||
- 每轮顺带 `getAsset().accountId`；身份未知 → 当轮**跳过判定**（不累计不清零，保守）；
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||||
- accountId 变化（R-004 连接热切换/换账户）→ **清空计数 + 当轮直接跳过**（旧账户快照不可信）；
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||||
- 部分减持不触发（QMT 仍有该 code）——账实差额由前端「未分配为负」暴露，属产品已知行为；
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||||
- 单码清仓失败：保留计数，下轮重试。
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## 2. 读路径切换（src/position/PositionManager.js）
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```js
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constructor({ dataSource, storage, getStrategySchema, positionSync }) // positionSync 可选注入
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async getAllPositions() {
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if (!this.positionSync) return this.dataSource.getPositions(); // 未注入 → 旧穿透（兼容）
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const cached = this.positionSync.getSnapshot();
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||||
if (cached.length > 0) return cached; // 主路径：读快照
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||||
const positions = await this.dataSource.getPositions(); // 读穿透：当场拉一次
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||||
this.positionSync.backfill(positions); // 回填（仅非空）
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||||
return positions; // QMT 也挂 → 抛错（前端 LoadState 重试）
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||||
}
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||||
```
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||||
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||||
- strategy-positions / unallocated / summary 三个接口全部经 getAllPositions，**自动切换，前端零改动**；
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- 闸门校验（addToStrategy 不超实盘）改用快照总量——与页面显示的未分配数**同源同鲜度**，自洽。
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## 3. 装配（src/index.js）
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```js
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const positionSync = new PositionSync({ runtime: { dataSource, storage }, logger });
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||||
positionSync.start();
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const manager = new PositionManager({ dataSource, storage, positionSync, getStrategySchema });
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||||
registerApi(ctx, { ..., positionSync });
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||||
// dispose：positionSync.stop()（在 marketFeed.stop 之后、tradeSync.stop 之前）
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```
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||||
## 4. 回归脚本（scripts/test-position-sync.mjs，纯内存 mock）
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- **不落库不碰真实数据目录**（内存快照方案下技术约束-011 天然满足）；
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- mock：可编程 dataSource（positions/accountId/healthy 可变状态）+ 内存 storage（getCurrentHoldings/closeHolding 记录调用）；
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- 34 项用例：基本流 / 失败保留快照 / 空快照四分支（health 挂、身份未知、双通过、有旧快照）/ 幽灵防抖（3 轮关闭、复现复位、账户切换重置、身份丢失跳过+恢复后关闭）/ 读路径（快照零 QMT 调用、读穿透回填、未注入兼容、QMT 挂抛错）/ getStrategyPositions 组装回归（shares/holdingId/lastTradePrice/values）/ 定时器冒烟。
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## 5. 验证
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- typecheck + build 通过；test-position-sync 34/34；test-r013-custom-fields 21/21（未注入 positionSync 兼容性证明）；
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- 老师人工验收（见验收标准）。
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@@ -0,0 +1,44 @@
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# 迭代复盘：12-持仓内存快照（服务端 10s 定时同步，请求不再穿透 QMT）
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> 复盘日期：2026-09-02 ｜ 迭代状态：**已实施，待老师人工验收**
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> 关联需求：R-014（持仓内存快照，已定稿）
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> 关联计划：PLAN-013（计划-持仓内存快照）
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## 结果
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迭代 12 达成：服务端建全量持仓**内存快照**（PositionSync，10s 定时全量同步，**不落库**），策略持仓 / 全部持仓 / 未分配三个接口改读快照为准；同步失败保留上次快照（QMT 抖动不再白屏）；空快照双重确认（health + 账户身份）；快照为空读穿透兜底；**幽灵持仓自动清仓**（连续 3 轮消失 + 账户身份守卫防误清）。前端零改动，SQLite 零 schema 变更。
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## 过程事实
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1. **起因（架构梳理讨论）**：老师要求梳理持仓/实盘数据存储与同步机制 → 梳理结论「本地数据准确性靠打开 tab 时与实盘当场对账，无对账任务、无修正、无告警」+ 幽灵持仓盲区（QMT 卖光的票本地账本仍记着，UI 隐身）→ 老师提出优化方向（服务端缓存 + 10s 同步 + 策略持仓改读缓存）；
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2. **方案反转（落库 → 内存）**：AI 初版方案建 positions_cache 表（惯性抄 market_quotes_cache / trade_fills 先例）；老师质疑是否可复用 strategy_holdings 或放内存 → AI 论证修正：**判断落库的标准是「数据能否随时一次调用重拿全」**，持仓快照满足，落库反引入「过期快照冒充实时的说谎风险」；strategy_holdings 是账本不可掺对账单（holding_id 是交易归属锚点）→ 定稿纯内存方案；
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3. **四问拍板**（老师，2026-09-02）：① 内存不落库；② 读穿透兜底（首启/QMT 从未连上时当场拉一次并回填）；③ 幽灵持仓同步时自动清仓（加防抖护栏）；④ 同步时间前端本轮不显示；
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4. **实现**：PositionSync（快照 + 定时 + 空快照双确认 + 幽灵清仓防抖 + 账户守卫 + stats）、PositionManager.getAllPositions 读快照 + 读穿透 + 未注入兼容、index.js 装配、回归脚本 34 项；
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5. **修复两处**（测试驱动发现）：syncNow 的 mounted 守卫拦住了手动同步（测试直接调用返回 null）→ 移除该守卫（mounted 只管定时循环，手动同步/热切换后刷新不受限）；账户切换守卫从「重置后当轮继续计数」收紧为「当轮直接跳过」（旧账户快照不可信）；
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6. **验证**：typecheck + build 通过；test-position-sync 34/34；test-r013-custom-fields 21/21（未注入 positionSync 旧行为兼容证明）；
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7. **文档链补全**（先实施后补档）：R-014 + PLAN-013 + 迭代三件套 + 技术约束-017 + 数据存储设计.md §11；修正一处归档操作（R-014 未验收先写了 已完成/，按规范移回需求池根目录）。
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## 经验教训（复盘沉淀）
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### 1. 「抄先例」要过适用性检查
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- 行情缓存落库（重启首屏有价）与交易落库（QMT 只有当日数据，不存即丢）各有硬理由；持仓快照两个理由都不占。判断标准沉淀：**外部可重取的实时投影不落库**（落库换不来任何能力，只带来说谎风险）；
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- 数据该放哪一层，先问三个问题：不可再生吗？重启首屏依赖吗？有读放大或复杂查询需求吗？——全否 → 内存。
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### 2. 账本与对账单分离
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- strategy_holdings（人为分配、生命周期、holding_id 锚点）与实盘持仓快照（外部投影、易变）是两类数据；复用同一张表会污染交易归属链。合并的诱惑来自「都是持仓」，分辨的依据是「谁写、谁信、活了多久」。
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### 3. 幽灵清仓的误清防线 = 防抖 × 身份守卫
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- 单纯「消失即清仓」在 QMT 半可用（未登录返回空）和账户热切换两个场景都会误清；连续 3 轮 + accountId 守卫（未知跳过 / 切换重置跳过）把误清窗口压到可忽略；
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- 沉淀：**对「删/清」类自动化动作，默认加两道独立护栏再上**。
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### 4. mounted 守卫的语义边界
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- 定时器服务的 mounted 应只表达「定时循环是否运行」，不应拦截手动触发（syncNow/sync 类方法）；否则测试、手动刷新、热切换后的即时同步全被误伤。
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### 5. 先实施后补档的可行边界
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- 本迭代代码在讨论中当场落地、文档事后补全；补档过程顺畅依赖两点：讨论中老师拍板结论明确（四问有记录）+ 实现严格按结论执行无偏移。若讨论结论含糊，不允许先实施（文档先行约束不破）。
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## 遗留/后续
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1. **部分减持的自动修正**（未分配负数仍靠 UI 暴露，人工「移出」修正）：如需「检测账实不符 → 提示一键按实盘修正」可另立需求；
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2. **同步时间前端显示**：老师拍板本轮不做；如持仓滞后感知需要，可加「更新于 HH:mm:ss」小标注（后端 syncedAt 已就绪）；
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3. **既有观察点未动**（另行登记评估）：getStrategyPositions 的 N+1 委托查询（可改 IN 一次查）；src/api/trades.js orders 端点绕 DataStore 门面直摸 sqlite.db（层级破洞）；calcOrderFees 数据源/前端双实现（可收敛）；数据存储设计.md §9.1 库文件名（one-divine-lot.db vs 实际 store.db）等历史偏差。
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@@ -0,0 +1,26 @@
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# 迭代目标：12-持仓内存快照（服务端 10s 定时同步，请求不再穿透 QMT）
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> 迭代编号：12 ｜ 创建：2026-09-02 ｜ 状态：已实施，待验收
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> 依据计划：PLAN-013 ｜ 需求：R-014（已定稿，2026-09-02，老师逐项拍板 4 问）
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## 目标描述
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消除「QMT 抖动 → 持仓页面白屏」：服务端建全量持仓**内存快照**（不落库，老师拍板），PositionSync 每 10 秒与 QMT 全量同步一次，以快照为持仓数据的唯一读取源；策略持仓 / 全部持仓 / 未分配三个接口不再在请求时穿透 QMT；同步失败保留上次快照；快照为空读穿透兜底；幽灵持仓（QMT 已卖光、本地账本仍记着的条目）在同步循环中自动清仓（带防抖护栏）。
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## 目标分解
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1. **PositionSync**（src/position/PositionSync.js）：启动预热一次 + setInterval(10s) 全量拉 /trade/positions → 格式校验 → 整体替换内存快照；失败记 stats 不动内存；空快照双重确认（isAvailable + getAsset accountId）；
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2. **读路径切换**（PositionManager.getAllPositions）：有注入 positionSync → 读快照（空则读穿透回填）；未注入 → 旧穿透行为（兼容既有构造点，如 test-r013）；
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3. **幽灵自动清仓**（同步循环内）：本地当前持仓 code ∉ QMT 快照，连续 3 轮 → 全部策略 closeHolding 转历史；护栏：accountId 未知当轮跳过、账户切换当轮重置跳过、单码清仓失败保留计数下轮重试；
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4. **装配**（index.js）：start + dispose + 注入 manager/api runtime；
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5. **回归脚本**（scripts/test-position-sync.mjs，纯内存 mock 34 项）+ typecheck + build + 既有回归（r013）。
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## 背景事实（本迭代为「先实施后补档」）
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- 迭代代码于 2026-09-02 架构梳理讨论中当场实施（老师指令「开工吧」），讨论中老师四问拍板（落库质疑改内存 / 读穿透 / 幽灵自动清仓 / 不显示同步时间）；
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- 文档链（R-014 / PLAN-013 / 本迭代三件套 / 技术约束-017 / 数据存储设计 §11）事后补全，实现与讨论结论一致。
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## 对老师的配合需求
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- **人工验收**：真实环境重载插件 → QMT 正常时开策略持仓/全部持仓 tab 数据正常 → 停掉 QMT Bridge 刷新页面（数据应保留上次快照而非白屏）→ 恢复 QMT → 在券商端卖出某只票全部持仓，约 30s 后确认本地持仓行自动转历史；
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- 验收通过后：R-014 移入 已完成/ 归档、迭代 12 标记验收通过。
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@@ -0,0 +1,22 @@
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# 验收标准：12-持仓内存快照
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> 迭代编号：12 ｜ 依据：PLAN-013 验收要点 + R-014
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## 验收标准线
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1. **自动化**：typecheck + build 通过；回归脚本 test-position-sync.mjs 全绿（34 项：基本流 / 失败保留快照 / 空快照双重确认四分支 / 幽灵清仓防抖与账户守卫 / 读穿透兜底 / 未注入兼容 / 组装回归 / 定时冒烟）；既有回归 test-r013-custom-fields.mjs 全绿（21 项，兼容性证明）；
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2. **读路径**：插件启动日志出现「PositionSync 启动」；QMT 正常时打开策略持仓 / 全部持仓 tab，数据与改造前一致（行集合 / 份额 / 成本价 / 最后一笔成交价 / 自定义字段值）；连续切 tab 不产生对 QMT 的 /trade/positions 新调用（服务端日志无新增穿透请求）；
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3. **抗抖**：停掉 QMT Bridge 后刷新页面，持仓 tab 仍显示**最后一次快照数据**（不再白屏）；恢复 QMT 后 ≤10s 快照自动恢复最新；
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4. **幽灵自动清仓**：在券商端卖出某只票全部持仓后，约 30s（3 轮同步）内，该票在全部策略下的当前持仓自动转历史（strategy_holdings 出现 closed_at，不物理删除）；服务端日志出现「PositionSync 幽灵清仓」warn；
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5. **防误清**：QMT 短暂返回空（如未登录）时本地持仓不被清空（保留旧快照）；连接热切换到另一账户时旧计数重置，无误清；
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6. **零 schema 变更**：SQLite 无新表、strategy_holdings 结构不变；前端代码零改动。
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## 验收方法
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- 自动化项由 AI 执行并出具结果（已完成：34/34 + 21/21 + typecheck + build）；
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- 2~5 项老师真实环境人工验收：重载插件 → 正常浏览持仓 tab → 停 QMT 验证抗抖 → 恢复 → 券商端清仓一票验证幽灵自动转历史；
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- 全部通过后：迭代 12 标记「验收通过」，R-014 归档至 已完成/。
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## 验收目标
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- 6 条验收线通过，迭代 12 标记「验收通过」，R-014 更新实现状态（已实现）并归档。
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@@ -0,0 +1,106 @@
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# 技术实现方案：13-盘口内存快照
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> 迭代编号：13 ｜ 依据：PLAN-014 + R-015（老师拍板：方案 A 替换 / WS 移除 / 纯内存 DROP / watch 维持现状 / 指示灯推荐逻辑）
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## 1. 数据源扩展（QmtBridgeRestDataSource.getTicks）
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```js
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/** 批量盘口（GET /data/tick?codes=a,b,c）→ { [code]: snapshot }（保留原始字段 + updatedAt） */
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async getTicks(codes) {
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// j.ok && j.data → data 原样返回（tick 结构已有语义字段 lastPrice/lastClose/open/high/low/... + time/timetag）
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// 每 snapshot 统一附加 updatedAt = Date.now()（服务端收到时刻，价龄判断基准）
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}
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```
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- 首次启用 /data/tick 的适配层通道（此前 MarketDataHub 自己 fetch，绕过了适配层——本轮修正层级）；
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- 涨停跌停走既有 getInstrument(code)（首次投入使用）：upStopPrice/downStopPrice/preClose。
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## 2. QuoteHub（src/market/QuoteHub.js，新）
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```js
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class QuoteHub {
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quotes = new Map(); // code → snapshot（全量 tick 字段 + updatedAt；只读约定）
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instruments = new Map(); // code → { upStopPrice, downStopPrice, preClose, tradingDay }（交易日内存缓存）
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watchCodes = new Set(); // 关注集合（维持现状只进不出，无上限——老师拍板）
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||||
stats = { syncCount, failCount, lastError, lastSyncedAt, restCount, watchSize };
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||||
}
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||||
```
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||||
- `getQuotes(codes)`：内存命中 + miss 读穿透（dataSource.getTicks 补拉并回填，等价旧三级命中的内存→REST 两级，磁盘层删除）；
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- `getQuote(code)`：单码便捷；`watch(codes)`：关注集合登记（QuoteSync prime/刷新、api 查询共用）；
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||||
- `ingest(data, { source })`：写入统一入口（source 标签：rest|instrument——WS 将来回归时加 source 即可，入口不变）；
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||||
- 合约信息：`getInstrumentCached(code, tradingDay)`——QuoteSync 判定交易日变化后失效重拉（涨停跌停当天不变）。
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||||
## 3. QuoteSync（src/market/QuoteSync.js，新；与 PositionSync 同构）
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```
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start(): prime（持仓 code 盘口，走 hub.watch + getTicks 批量）+ setInterval(5s)
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每轮：codes = [...hub.watchCodes]（维持现状）
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分批 50 → dataSource.getTicks(batch) → hub.ingest(data, {source:'rest'})
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watch 中无合约缓存或 tradingDay 变化的 code → getInstrument 懒拉（失败不阻塞本轮）
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失败：stats.failCount++ / lastError；**内存不动（保留上次价）**
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setBaseUrl(url)：热切换 → 清空 instruments 缓存（新账户/新市场环境）+ 立即 prime 一次
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stop(): 清定时器；内存保留
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getSyncedAt() / getStatus(): 指示灯数据源
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```
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- 对称性：PositionSync（10s/持仓）/ QuoteSync（5s/盘口）/ TradeSync（60s/交易）三域同构，全部「失败保留、stats 可观测、手动 syncNow 可触发」。
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## 4. 存储清理（market_quotes_cache 退役，老师拍板 DROP）
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- SqliteStore：SCHEMA_SQL 删建表；新增 `DROP TABLE IF EXISTS market_quotes_cache`（init 内幂等执行，存量库清理）；删 getMarketQuote/getMarketQuotes/setMarketQuotes/_mapQuote；migrateJson 删行情迁移段；isEmpty 只看 strategy_holdings；
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- DataStore：删 loadMarket（return this 残迹，warmup bug 根源）/getMarketQuote/getMarketQuotes/setMarketQuotes/marketLoaded；
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- 存量 store.market.json 的 .bak 不动（历史备份无碍）。
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## 5. API（src/api/market.js + 新 sync-status）
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```
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market-snapshot { codes } → { [code]: { lastPrice, lastClose, upStopPrice, downStopPrice, updatedAt, ...tick 字段 } }
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sync-status → {
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position: { syncedAt, ageMs, fresh: bool, snapshotSize, failCount, lastError, periodMs },
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quote: { syncedAt, ageMs, fresh: bool, snapshotSize, watchSize, failCount, lastError, periodMs },
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qmt: { ...qmtHealthMonitor.getStatus() }
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}
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sync-now { domain: 'position' | 'quote' } → 各 Sync.syncNow()（手动触发，指示灯点击用）
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market-stats 端点删除（并入 sync-status）
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```
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- 状态判定：fresh = syncedAt 在 3×周期内（持仓 30s / 盘口 15s）；前端按 ageMs 二次校准显示。
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## 6. 前端（SyncIndicators.jsx 新 + 两处清理）
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- **SyncIndicators**（挂 QmtConnectionChip 内 QmtHealthIndicator 右侧）：两圆点「持」「行」；
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- 10s 轮询 sync-status；点击圆点 → sync-now({domain}) → 刷新；
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- 颜色：green(fresh) / yellow(stale) / gray(never)；title 含同步时间、快照量、失败数、lastError；
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- 样式复用 QmtHealthIndicator 圆点（10px 圆 + glow），色值走 --dsw-* token；
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- MarketDataProvider：删 `wsInfo: null` 残留；轮询/注册逻辑不变（getByCodes 签名兼容）；
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- QmtConnectionChip：挂载 SyncIndicators（健康灯右侧）。
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## 7. 装配（src/index.js）
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```js
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const marketHub = new QuoteHub({ logger });
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const marketFeed = new QuoteSync({ hub: marketHub, runtime: { settings, dataSource }, logger });
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marketFeed.start(startup.baseUrl ?? config?.qmtBaseUrl);
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// dispose：marketFeed.stop()（保留旧变量名，改动最小；注释标注新职责）
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```
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- registerApi 入参 marketHub/marketFeed 对象形态不变（api/market.js 内部改用新方法）；
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- QmtHealthMonitor 不动。
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## 8. 回归脚本（scripts/test-quote-sync.mjs，纯内存 mock）
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- mock：可编程 dataSource（ticks/instrument/positions 可变状态）；
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- 用例：prime + 5s 刷新基本流 / 失败保留上次价 / watch 空不空转 / 读穿透回填 / 涨停跌停按交易日缓存与日切失效 / 热切换清合约缓存 / sync-status 状态推导（绿黄灰边界）/ 存储清理（DROP 幂等：SqliteStore 临时目录建旧结构库 → init 后表消失且持仓数据无损）。
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## 9. 策略持仓表行情列（老师确认并入本轮）
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- **settings.js**：COLUMN_META 追加 4 项（均 `defaultVisible: false`）——`{ key:'upStopPrice', label:'涨停价' } / { key:'downStopPrice', label:'跌停价' } / { key:'open', label:'今开' } / { key:'high', label:'最高' }`；normalizeStrategyColumns 两处适配：默认列构造带 defaultVisible，未覆盖列的缺省显隐从恒 true 改为 `defaultVisible !== false`（存量 strategyColumns 无需迁移——新列缺省即隐藏）；
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- **StrategyTab.renderDataCell** switch 增 4 case：`getPrice(p.code)?.upStopPrice / downStopPrice / open / high`，复用 fmtPrice 纯价格展示（数据缺失显示 —，与现价列同行为）；
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- 列设置弹层零改动（自动从 COLUMN_META 出现在列表，kind=base 标「数据」）；
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- 取值来源：market-snapshot 下发的 tick 字段 + 合约信息（upStopPrice/downStopPrice 来自 QuoteSync 交易日缓存），经 MarketDataProvider prices map join 到行。
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## 10. 验证
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- typecheck + build；test-quote-sync 全绿；存量回归（test-position-sync 34 项 + test-r013 21 项）全绿；
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- 老师人工验收（见验收标准）。
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@@ -0,0 +1,41 @@
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# 迭代复盘：13-盘口内存快照（QuoteSync/QuoteHub + 同步指示灯）
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> 复盘日期：2026-09-02 ｜ 迭代状态：**已实施，待老师人工验收**
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> 关联需求：R-015 ｜ 关联计划：PLAN-014
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## 结果
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迭代 13 达成：盘口数据与持仓对称收敛——QuoteSync（取数：prime + 5s REST + 涨停跌停按交易日缓存）/ QuoteHub（存查：内存快照 + watch 集合 + 读穿透 + getQuote 单一入口）替换 MarketFeed/MarketDataHub（方案 A 删除重写）；WS 通路移除；market_quotes_cache 表 DROP 退役（含 loadMarket 残迹清理，warmup bug 随之消灭）；新增涨停/跌停字段（/data/instrument 首次启用）；会话头部新增持仓/盘口同步指示灯（绿黄灰 + 点击即同步 + sync-status 端点吸收 market-stats）。
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## 过程事实
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1. **讨论驱动逐项拍板**（2026-09-02，五项）：① 替换 vs 包壳 → 方案 A 替换（DataStore.loadMarket 残迹为前车之鉴）；② WS 移除（无生效结论 + 全市场推送被过滤 + REST 5s 已覆盖；ingest 留来源标签口子）；③ **纯内存不落库**（老师纠正 AI 的「表加两列」方案：缓存表整个退役，价格单一入口 = QuoteHub；AI 复以落库三问复核通过——warmup bug 复现证明落库从未真正生效）；④ watchCodes 维持现状不收缩不加限（WS 移除后膨胀仅轻微浪费，切回旧 tab 价格秒显是免费福利）；⑤ 指示灯（老师提出）：绿黄灰三态不引入红（红留 QMT 健康灯表达连接层）、点击即 syncNow、**PriceCell 灰点方案取消**（管道健康全局灯表达，个股停牌属数据语义另议）；
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2. **warmup bug 实锤**：讨论中复现 DataStore.loadMarket() 返回 DataStore 实例自身 → Object.entries 枚举出 sqlite/loaded/marketLoaded 三个内部属性 → 「重启首屏有价」自上线起从未生效，一直靠 getByCodes 磁盘兜底路径撑着——成为「不落库」决策的关键证据；
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3. **实现**：getTicks 适配层通道（修正旧 hub 绕过适配层自 fetch 的层级破洞）、QuoteSync/QuoteHub、SqliteStore DROP + 行情方法删除、DataStore 行情方法删除、market-snapshot 扩展字段、sync-status/sync-now 端点、SyncIndicators 组件、wsInfo 清理；
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4. **验证**：typecheck + build；test-quote-sync 全绿；存量回归 test-position-sync 34/34、test-r013 21/21；
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5. **文档链**：R-015 + PLAN-014 + 迭代三件套 + 技术约束-018 + 产品约束-012 + 技术约束-010/012 变更（本轮讨论后统一落）。
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## 经验教训（复盘沉淀）
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### 1. 「缓存落库」的隐性成本会以 bug 形式讨债
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- market_quotes_cache 三件套（loadMarket 残迹 / warmup 假工作 / isEmpty 与 migrateJson 的行情耦合）活了三代迭代才被 root cause——落库换来的「重启首屏有价」实际从未工作，而读穿透 1 秒内就能补齐；
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- 沉淀：**给「可再生缓存」落库前，先验证它的读取路径真的被走到**（监控 stats.diskHitCount 之类），否则就是无人受益的死重 + 未来 bug 的温床。
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### 2. 同域两个类（Feed/Hub）的「分工」挡不住职责漂移
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- MarketDataHub 本该只管存查，却自己 fetch REST（绕适配层）、管 watch 过滤、管落库防抖——「取」与「存」的边界在实践中糊掉；
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- 沉淀：类职责用「它消费谁、被谁消费」检查：QuoteHub 只消费 QuoteSync/dataSource 补拉，只被 api/前端消费；出现第三条边即重构信号。
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### 3. 全局状态灯 > 局部灰点
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- 老师把 PriceCell 灰点讨论升级为「同步指示灯」，一并覆盖持仓+盘口两域——数据管道健康是全局属性，表达在全局位置（会话头部）比逐格标记更正确，且复用既有健康灯心智；
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- 沉淀：故障可视化先问「这是单个数据的错，还是管道的错」——后者永远放全局。
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### 4. 交易日是行情静态数据的正确缓存键
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- 涨停/跌停/昨收「当天不变」的知识决定缓存粒度：按交易日缓存 + 日切失效，而不是跟 5s 同步周期走（省 99% 的合约请求）；
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- 沉淀：为同步数据分类「每周期变（tick）/每日变（合约静态）/每次变（手动归属）」，各自匹配刷新节奏。
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## 遗留/后续
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1. **个股停牌标识**：QMT 正常但单票不出 tick 时价格陈旧且无提示——属数据语义，老师确认另议；
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2. **WS 回归路径**：ingest 已留 source 标签；T-005 草稿维持起草，需要亚秒级行情时再议订阅契约；
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3. **指示灯扩展位**：sync-status 已按域结构化（position/quote/qmt），未来交易域（TradeSync 60s）可加第三盏灯，前端加一行渲染；
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4. **前端 getQuote 消费扩展**：涨停/跌停已随 market-snapshot 下发，UI 尚无展示列（如需「接近涨停提示」另立需求）。
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@@ -0,0 +1,29 @@
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# 迭代目标：13-盘口内存快照（QuoteSync/QuoteHub + 同步指示灯）
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> 迭代编号：13 ｜ 创建：2026-09-02 ｜ 状态：已实施，待验收
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> 依据计划：PLAN-014 ｜ 需求：R-015（已定稿，2026-09-02）
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## 目标描述
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把盘口（市场行情）数据收敛为与持仓（迭代 12）对称的「定时同步 + 内存快照」模式：新建 QuoteSync（取数）与 QuoteHub（存查）两个工具类，`market_quotes_cache` 表退役（DROP），价格单一入口 = QuoteHub；扩展涨停价/跌停价（/data/instrument 按交易日缓存）；会话头部新增「持仓/盘口」同步指示灯（绿黄灰，点击即同步）。WS 数据通路本轮移除（从无生效结论，老师拍板）。
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## 目标分解
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1. **QuoteSync**（src/market/QuoteSync.js）：启动 prime（持仓盘口）+ 5s 定时刷 watch 集合（分批 50）+ 涨停跌停按交易日懒拉缓存（watch 新 code → /data/instrument，日切失效）+ 热切换重置 + stats；失败保留内存不动；WS 不迁移；
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2. **QuoteHub**（src/market/QuoteHub.js）：内存快照 Map + watchCodes Set（维持现状只进不出）+ 合约信息缓存 + 读穿透（走 dataSource.getTicks，不再自 fetch）+ 防抖 3s 写盘逻辑删除（无落库）+ 对外 getQuote/getQuotes/getByCodes/watch/stats；
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3. **数据源**：QmtBridgeRestDataSource 新增 getTicks(codes)（/data/tick 批量语义化，带 updatedAt/time 原始时间）；
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4. **存储清理**：SqliteStore 删行情表方法 + `DROP TABLE IF EXISTS market_quotes_cache`（幂等）+ migrateJson 行情段/isEmpty 联动收缩；DataStore 删 loadMarket/getMarketQuote(s)/setMarketQuotes；
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5. **API**：market-snapshot 值对象扩展 {lastPrice,lastClose,upStopPrice,downStopPrice,updatedAt}；新增 sync-status（持仓/盘口/QMT 三域状态，吸收 market-stats）+ sync-now {domain: position|quote}；
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6. **前端**：SyncIndicators 组件（QmtHealthIndicator 旁两圆点：持●行●，10s 轮询 sync-status，绿黄灰 + 悬停详情 + 点击调 sync-now）；MarketDataProvider 删 wsInfo 残留；QmtConnectionChip 挂载；
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7. **回归**：scripts/test-quote-sync.mjs（纯内存 mock）+ typecheck + build + 存量回归；
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8. **策略持仓表行情列**（老师确认并入）：列设置新增 涨停价/跌停价/今开/最高 4 列（COLUMN_META 登记，kind=base，defaultVisible: false 默认隐藏）；renderDataCell 取值 getPrice(code)?.{upStopPrice|downStopPrice|open|high}；纯价格展示（无距离百分比）；归一化缺省显隐跟随 defaultVisible；
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## 指示灯规格（老师采纳 AI 推荐逻辑）
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- 阈值：持仓 30s 内绿 / 超过黄、从未灰（周期 10s）；盘口 15s 内绿 / 超过黄、从未灰（周期 5s）——**绿黄灰三态，不引入红**（红留给 QMT 健康灯表达连接层故障，同步灯表达数据层陈旧）；
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- 悬停 title：状态 + 最近同步时间 + 快照量 + 失败次数 + lastError 摘要；
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- 点击：立即触发该域 syncNow（不等下个周期），灯自动刷新。
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## 对老师的配合需求
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- 人工验收（真实环境）：重载插件 → 指示灯绿、悬停信息正确 → 停 QMT 后两灯渐黄且页面价格保持旧值 → 恢复 QMT ≤5s 回绿 → 点击指示灯立即同步 → 涨停/跌停列数据正确（对比券商软件）。
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@@ -0,0 +1,23 @@
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# 验收标准：13-盘口内存快照
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> 迭代编号：13 ｜ 依据：PLAN-014 验收要点 + R-015
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## 验收标准线
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1. **自动化**：typecheck + build 通过；test-quote-sync.mjs 全绿（基本流/失败保留/读穿透/交易日缓存/热切换/状态推导/DROP 幂等）；存量回归 test-position-sync 34/34、test-r013 21/21；
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2. **存储退役**：插件启动后存量库中 market_quotes_cache 表被 DROP（幂等，重启不报错）；持仓数据不受影响；代码中无 DataStore.loadMarket / getMarketQuote(s) / setMarketQuotes 残留；MarketFeed/MarketDataHub 文件已删除；
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3. **价格功能**：重载插件后持仓/策略 tab 现价、涨幅正常（≤5s 更新）；**涨停/跌停数据**在 market-snapshot 返回中正确（与券商软件对照）；QMT 挂掉时页面价格保持旧值（不空白），恢复后 ≤5s 自动追上；
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3b. **行情列**：策略持仓 tab 列设置出现 涨停价/跌停价/今开/最高 4 个新列（默认隐藏，勾选后显示且顺序可调），纯价格展示，无数据的票显示 —；
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4. **指示灯**：会话头部出现「持」「行」两圆点——正常绿（悬停：同步时间/快照量/失败数）；停 QMT 后持仓灯 30s 内、盘口灯 15s 内变黄（数据仍显示旧值）；恢复后回绿；**点击圆点立即触发对应域同步**；
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5. **WS 清理**：日志无「MarketFeed 连接 ws://」；market-stats 端点不再存在（sync-status 替代）；前端 wsInfo 残留已删；
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6. **零 schema 破坏**：strategy_holdings / trade_orders / trade_fills 三表结构与数据完好。
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## 验收方法
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- 自动化项 AI 执行出具结果；
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- 2~5 老师真实环境人工验收：重载插件 → 查看指示灯与悬停信息 → 对照券商涨停跌停价 → 停/启 QMT Bridge 验证抗抖与回绿 → 点击指示灯验证即时同步；
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- 全部通过后：迭代 13 标记「验收通过」，R-015 归档 已完成/。
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## 验收目标
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- 6 条验收线通过，迭代 13 标记「验收通过」，R-015 更新实现状态（已实现）并归档。
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@@ -0,0 +1,32 @@
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# 需求：R-014 持仓内存快照（服务端 10s 定时同步，请求不再穿透 QMT）
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> 登记：2026-09-02 ｜ 来源：架构梳理讨论 + 老师指令 ｜ 状态：**已定稿（老师逐项拍板 4 问）**
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> 归属：迭代 12 ｜ 计划：PLAN-013
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## 需求描述
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原实盘持仓数据在**每次请求时穿透 QMT**（`PositionManager.getAllPositions()` 实时拉 `/trade/positions`），带来两个问题：
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1. **QMT 一抖（超时/掉线），策略持仓 / 全部持仓 / 未分配三个页面当场空白**——因为拼装以 QMT 返回行为驱动表，QMT 返回空则整页无行；
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2. **每次进 tab 都打一次 QMT HTTP**，且部分实盘字段（volume/available/frozenVolume/price/marketValue/profit/profitPct 七个）该页面根本不消费，属搭车字段。
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老师拍板优化：**服务端建缓存（内存快照），以快照为准，每 10 秒与 QMT 同步一次；策略持仓等接口相信快照，去掉请求时穿透 QMT 的逻辑。**
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## 讨论记录（2026-09-02，三问拍板）
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| # | 问题 | 结论（老师拍板） |
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|---|---|---|
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| 1 | 落库还是内存？（AI 初版方案建 SQLite 缓存表，老师质疑） | **纯内存管理，不落库**。理由（老师追问后 AI 论证修正）：持仓快照随时可用一次调用重拿全，不满足落库任一正当条件（不可再生历史 / 重启首屏依赖）；落库反引入「过期快照冒充实时的说谎风险」；不复用 strategy_holdings（账本 ≠ 对账单，holding_id 是交易归属锚点，不可掺易变快照） |
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| 2 | 首启缓存未预热 / QMT 从未连上时，前端请求怎么办？ | **读穿透兜底**：缓存为空当场拉一次 QMT 并回填；QMT 也挂才报错（前端既有 LoadState 重试 UI 兜住） |
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| 3 | QMT 里卖光的票，本地持仓记录（幽灵条目）怎么办？ | **同步时自动清仓**：QMT 快照连续 3 轮（约 30s）消失的 code，本地全部策略当前持仓自动转历史（不物理删除）；加防抖护栏（账户身份守卫）防误清 |
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| 4 | 前端要不要显示同步时间（数据最多滞后 10s）？ | **本轮不加**，前端零改动；10s 级滞后对持仓场景够用 |
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## 边界
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**做**：内存快照同步服务（PositionSync）、getAllPositions 改读快照 + 读穿透兜底、空快照双重确认、幽灵持仓自动清仓（防抖 + 账户守卫）、回归脚本。
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**不做**：不落库（无新表、无 schema 变更）；不同步时间前端显示；部分减持（QMT 仍有但变少 → 负数未分配）的自动修正（维持 UI 暴露现状，后续可另立需求）；策略份额账本（strategy_holdings）的任何改动。
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## 验收
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见 `docs/04-迭代记录/12-持仓内存快照/验收标准.md`。
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@@ -0,0 +1,28 @@
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# 需求：R-015 盘口数据内存化（QuoteSync/QuoteHub 统一管理）+ 数据同步指示灯
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> 登记：2026-09-02 ｜ 来源：架构演进讨论（老师逐项拍板）｜ 状态：**已定稿**
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> 归属：迭代 13 ｜ 计划：PLAN-014
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## 需求描述
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持仓数据已完成「内存快照统一管理」（R-014/迭代 12）。本轮把**盘口（市场行情）数据**收敛为同一模式：
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1. **QuoteSync + QuoteHub 工具类**（替换 MarketFeed/MarketDataHub，方案 A 替换不包壳）：
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- QuoteSync 管取数：启动 prime（持仓盘口）+ 5s REST 定时刷新（watch 集合）；
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- QuoteHub 管存查：内存快照 + watch 集合 + 读穿透兜底 + 对外 getQuote(s)；
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2. **纯内存，market_quotes_cache 表退役**（老师拍板 DROP）：行情随时可重取、warmup bug 证明落库从未生效、重启 prime 1 秒内有价——三问全否不落库；价格单一入口 = QuoteHub；
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3. **WS 通路去掉**（老师拍板）：从无生效结论（market-stats 诊断无结论文档）、全市场推送被 watch 过滤成本高、REST 5s 已覆盖；ingest 入口来源无关留再接入口子；
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4. **字段扩展**：新增涨停价/跌停价（来源 /data/instrument，按交易日内存缓存，不落库）；昨收 tick 自带；getInstrument 首次投入使用；
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5. **数据同步指示灯**（老师提出）：会话头部 QMT 健康灯旁加「持仓/盘口」两个同步状态圆点——绿（正常）/黄（同步失败中、快照陈旧）/灰（从未同步），悬停详情（同步时间/快照量/错误），**点击 = 立即触发该域 syncNow**；新增 sync-status 端点（吸收临时诊断 market-stats）；
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6. **策略持仓表行情列扩展**（老师确认并入）：列设置新增 涨停价/跌停价/今开/最高 4 个基础列（纯价格展示，默认隐藏，列设置勾选开启）；最低/成交量/成交额暂不加（单位口径另议）；距涨停百分比类衍生展示另立需求；
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6. **同步失败保留上次价**（AI 定，与持仓对称）；**前端不加价龄灰点**（老师采纳预判：管道健康由全局灯表达，个股停牌属数据语义另议）。
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## 边界
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**做**：上述 1-6；watchCodes 维持现状（只进不出、无上限——去掉 WS 后膨胀仅轻微浪费，收缩不值成本）。
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**不做**：不落库任何行情字段（涨停跌停也不落）；不做 watch 收缩/降频；不做个股停牌标识；WS 不删除需求草稿（T-005 维持起草）；PriceCell 不改动；最低/成交量/成交额列不做；距离涨停百分比衍生展示不做。
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## 验收
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见 `docs/04-迭代记录/13-盘口内存快照/验收标准.md`。
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@@ -25,6 +25,7 @@
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| R-011 | Tab 设置：统一管理所有 tab（内置 + 策略分组混排，显示/隐藏 + 拖动排序） | 设置页「通用设置」升级为「Tab 设置」，统一管理所有会话 tab（系统内置 + 策略分组）的唯一入口：两类混排、**拖动排序**（原生 HTML5 DnD，落点立即持久化）+ **显隐开关**；**任何 tab 均不支持重命名/删除**（策略命名/删除仍在「策略分组」子 tab）；顺序/显隐统一为一份数据源（tabs 有序数组，策略行名 join strategies 自动跟随改名），删除策略联动删除对应条目；新增策略追加末尾；老配置自动迁移（旧隐藏策略迁移后显示）。**2026-09-02 定稿（Q1-Q5 确认）并完成（迭代 09 验收通过），已归档至 已完成/R-011.md** | 老师指令（2026-09-02） | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 09-Tab设置统一管理 | **已实现（已归档）** |
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| R-012 | UI 适配 DSH 主题（浅色 / 深色 / 跟随系统） | 神之一手 UI 适配 DSH 浅色/深色/跟随系统主题：141 处硬编码色值替换为宿主 `--dsw-*` token，随主题自动切换；不自行维护主题偏好（**暂定跟随系统**）；涨跌红涨绿跌 → 宿主 state-error/success；仅色值 token 化不动布局。**2026-09-02 定稿（暂定跟随系统）并完成（迭代 10），已归档至 已完成/R-012.md** | 老师指令（2026-09-02） | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 10-UI主题适配 | **已实现（已归档）** |
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| R-013 | 策略自定义字段配置（定义随策略，值落库） | 策略可自定义、可扩展：每个策略在设置页「策略分组」子 tab 配置自定义字段（字段名/类型文本·数字·布尔·枚举/枚举项/单位 unit/默认值，configSchema 随策略定义存 settings）；每个持仓行按所属策略的定义存一份键值对值（strategy_holdings 新增 values TEXT(JSON) 列）；自定义字段作为持仓表列展示，列显隐/排序每策略独立配置（strategyColumns），单元格点击内联编辑。**2026-09-02 定稿（Q1-Q4 + D6）并完成（迭代 11 验收通过），已归档至 已完成/R-013.md** | 老师指令（2026-09-02） | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 11-策略自定义字段配置 | **已实现（已归档）** |
|
||||
| R-014 | 持仓内存快照（服务端 10s 定时同步，请求不再穿透 QMT） | 服务端建全量持仓**内存快照**（不落库）：PositionSync 启动预热 + 每 10s 全量拉 QMT → 校验 → 整体替换；同步失败保留上次快照（QMT 抖动不再白屏）；空快照双重确认（/health + getAsset 账户身份）才接受为真清仓；快照为空读穿透兜底（当场拉一次并回填）；**幽灵持仓自动清仓**：QMT 连续 3 轮（约 30s）消失的 code，本地全部策略当前持仓自动转历史（账户身份守卫：accountId 未知跳过、切换重置跳过；部分减持不触发）；strategy-positions / unallocated / summary 三个接口改读快照，前端零改动。**2026-09-02 定稿（内存不落库 / 读穿透兜底 / 幽灵自动清仓 / 同步时间不显示，老师逐项拍板），2026-09-02 完成（回归 34/34 + r013 回归 21/21 + typecheck + build 通过），迭代 12 验收待老师人工确认** | 架构梳理讨论引出 + 老师指令（2026-09-02） | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 12-持仓内存快照 | 已实现（待验收） |
|
||||
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||||
## 渐进明细规划素材
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||||
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@@ -0,0 +1,243 @@
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/**
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||||
* PositionSync / PositionManager 快照化 回归测试（2026-09-02 优化）
|
||||
*
|
||||
* 运行：node scripts/test-position-sync.mjs
|
||||
* 隔离：纯内存 mock（无 dataSource 真实请求、无 SQLite 真实目录），符合技术约束-011。
|
||||
*/
|
||||
|
||||
let passed = 0;
|
||||
let failed = 0;
|
||||
function ok(cond, name) {
|
||||
if (cond) { passed++; console.log(' \u2713 ' + name); }
|
||||
else { failed++; console.error(' \u2717 ' + name); }
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 构造语义化持仓行 */
|
||||
function pos(code, volume = 100, extra = {}) {
|
||||
return { code, name: 'stock-' + code, exchange: 'SH', volume, available: volume, frozenVolume: 0, avgPrice: 10, price: 11, marketValue: volume * 11, profit: volume, profitPct: 1, ...extra };
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 可编程 mock 数据源 */
|
||||
function mockDataSource({ positions, accountId = 'ACC-1', healthy = true } = {}) {
|
||||
const ds = {
|
||||
name: 'mock',
|
||||
async getPositions() {
|
||||
const p = ds._positions;
|
||||
if (p instanceof Error) throw p;
|
||||
if (typeof p === 'function') return p();
|
||||
return p;
|
||||
},
|
||||
async getAsset() {
|
||||
if (!ds._accountId) throw new Error('asset unavailable');
|
||||
return { accountId: ds._accountId };
|
||||
},
|
||||
async isAvailable() { return ds._healthy; },
|
||||
_positions: positions,
|
||||
_accountId: accountId,
|
||||
_healthy: healthy,
|
||||
};
|
||||
return ds;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 内存 mock 本地存储（只实现 PositionSync 依赖的方法） */
|
||||
function mockStorage(holdings = []) {
|
||||
const calls = { closed: [] };
|
||||
return {
|
||||
calls,
|
||||
async getCurrentHoldings() { return holdings; },
|
||||
async closeHolding(strategyId, code) { calls.closed.push({ strategyId, code }); },
|
||||
};
|
||||
}
|
||||
|
||||
const { PositionSync } = await import('../src/position/PositionSync.js');
|
||||
const { PositionManager } = await import('../src/position/PositionManager.js');
|
||||
|
||||
console.log('[1] startup warmup + basic sync');
|
||||
{
|
||||
const ds = mockDataSource({ positions: [pos('600519.SH', 100), pos('300057.SZ', 200)] });
|
||||
const st = mockStorage([]);
|
||||
const sync = new PositionSync({ runtime: { dataSource: ds, storage: st }, ghostRounds: 3 });
|
||||
const r = await sync.syncNow();
|
||||
ok(sync.getSnapshot().length === 2, 'snapshot has 2 rows');
|
||||
ok(sync.getSyncedAt() > 0, 'syncedAt recorded');
|
||||
ok(r && r.positions === 2 && Array.isArray(r.closed), 'returns {positions, closed}');
|
||||
ok(st.calls.closed.length === 0, 'no local holdings -> no close');
|
||||
}
|
||||
|
||||
console.log('[2] sync failure keeps old snapshot');
|
||||
{
|
||||
const ds = mockDataSource({});
|
||||
let boom = false;
|
||||
ds._positions = () => { if (boom) throw new Error('boom'); return [pos('600519.SH')]; };
|
||||
const sync = new PositionSync({ runtime: { dataSource: ds, storage: mockStorage([]) } });
|
||||
await sync.syncNow();
|
||||
ok(sync.getSnapshot().length === 1, 'first success: snapshot 1 row');
|
||||
boom = true;
|
||||
const r2 = await sync.syncNow();
|
||||
ok(r2 === null, 'failure returns null');
|
||||
ok(sync.getSnapshot().length === 1, 'old snapshot kept after failure');
|
||||
ok(sync.stats.failCount === 1, 'failCount 1');
|
||||
}
|
||||
|
||||
console.log('[2b] kept branch still refreshes syncedAt (indicator not gray)');
|
||||
{
|
||||
const ds = mockDataSource({ positions: [], accountId: null }); // health ok 但身份未知 → kept
|
||||
const s2b = new PositionSync({ runtime: { dataSource: ds, storage: mockStorage([]) } });
|
||||
const r = await s2b.syncNow();
|
||||
ok(r && r.kept && s2b.getSyncedAt() > 0, '2b kept(空快照不接受) 同步时间已刷新（灯不灰）');
|
||||
}
|
||||
|
||||
console.log('[3] empty snapshot double-confirmation');
|
||||
{
|
||||
const ds1 = mockDataSource({ positions: [], healthy: false });
|
||||
const s1 = new PositionSync({ runtime: { dataSource: ds1, storage: mockStorage([]) } });
|
||||
await s1.syncNow();
|
||||
ok(s1.getSnapshot().length === 0 && s1.stats.failCount === 1, '3a empty + health down -> rejected');
|
||||
|
||||
const ds2 = mockDataSource({ positions: [pos('600519.SH')] });
|
||||
const s2 = new PositionSync({ runtime: { dataSource: ds2, storage: mockStorage([]) } });
|
||||
await s2.syncNow();
|
||||
ds2._positions = []; ds2._healthy = false;
|
||||
await s2.syncNow();
|
||||
ok(s2.getSnapshot().length === 1, '3b empty + health down -> old snapshot kept');
|
||||
|
||||
const ds3 = mockDataSource({ positions: [pos('600519.SH')] });
|
||||
const s3 = new PositionSync({ runtime: { dataSource: ds3, storage: mockStorage([]) } });
|
||||
await s3.syncNow();
|
||||
ds3._positions = [];
|
||||
const r3 = await s3.syncNow();
|
||||
ok(r3 && r3.positions === 0 && s3.getSnapshot().length === 0, '3c empty + health/identity ok -> genuine empty accepted');
|
||||
|
||||
const ds4 = mockDataSource({ positions: [pos('600519.SH')], accountId: null });
|
||||
const s4 = new PositionSync({ runtime: { dataSource: ds4, storage: mockStorage([]) } });
|
||||
await s4.syncNow();
|
||||
ds4._positions = []; ds4._accountId = null;
|
||||
await s4.syncNow();
|
||||
ok(s4.getSnapshot().length === 1, '3d empty + identity unknown -> old snapshot kept');
|
||||
}
|
||||
|
||||
console.log('[4] ghost holdings auto-close (debounce + account guard)');
|
||||
{
|
||||
const holdings = [
|
||||
{ holdingId: 1, strategyId: 'grid', code: '000001.SZ', shares: 100 },
|
||||
{ holdingId: 2, strategyId: 'manual-t', code: '000001.SZ', shares: 50 },
|
||||
{ holdingId: 3, strategyId: 'grid', code: '600519.SH', shares: 10 },
|
||||
];
|
||||
const ds = mockDataSource({ positions: [pos('600519.SH')] });
|
||||
const st = mockStorage(holdings);
|
||||
const sync = new PositionSync({ runtime: { dataSource: ds, storage: st }, ghostRounds: 3 });
|
||||
await sync.syncNow();
|
||||
ok(st.calls.closed.length === 0, '4a round1 miss: no close');
|
||||
await sync.syncNow();
|
||||
ok(st.calls.closed.length === 0, '4a round2 miss: no close');
|
||||
const r3 = await sync.syncNow();
|
||||
ok(st.calls.closed.length === 2 && st.calls.closed.every((c) => c.code === '000001.SZ'), '4a round3: 000001.SZ closed across 2 strategies');
|
||||
ok(r3.closed.length === 1 && r3.closed[0].code === '000001.SZ' && r3.closed[0].strategies.length === 2, '4a close detail returned');
|
||||
ok(!st.calls.closed.some((c) => c.code === '600519.SH'), '4a code still in snapshot untouched');
|
||||
|
||||
const st2 = mockStorage(holdings);
|
||||
const ds2 = mockDataSource({ positions: [pos('600519.SH')] });
|
||||
const sync2 = new PositionSync({ runtime: { dataSource: ds2, storage: st2 }, ghostRounds: 3 });
|
||||
await sync2.syncNow(); await sync2.syncNow();
|
||||
ds2._positions = [pos('600519.SH'), pos('000001.SZ')];
|
||||
await sync2.syncNow();
|
||||
ds2._positions = [pos('600519.SH')];
|
||||
await sync2.syncNow();
|
||||
ok(st2.calls.closed.length === 0, '4b reappear resets debounce counter');
|
||||
|
||||
const st3 = mockStorage(holdings);
|
||||
const ds3 = mockDataSource({ positions: [pos('600519.SH')] });
|
||||
const sync3 = new PositionSync({ runtime: { dataSource: ds3, storage: st3 }, ghostRounds: 3 });
|
||||
await sync3.syncNow(); await sync3.syncNow();
|
||||
ds3._accountId = 'ACC-2';
|
||||
await sync3.syncNow(); await sync3.syncNow(); await sync3.syncNow();
|
||||
ok(st3.calls.closed.length === 0, '4c accountId change resets debounce (never reaches 3 consecutive)');
|
||||
|
||||
const st4 = mockStorage(holdings);
|
||||
const ds4 = mockDataSource({ positions: [pos('600519.SH')] });
|
||||
const sync4 = new PositionSync({ runtime: { dataSource: ds4, storage: st4 }, ghostRounds: 3 });
|
||||
await sync4.syncNow(); await sync4.syncNow(); // miss x2（差 1 轮到阈值）
|
||||
ds4._accountId = null; // 身份丢失
|
||||
await sync4.syncNow(); await sync4.syncNow(); // 期间跳过判定，不累计
|
||||
ok(st4.calls.closed.length === 0, '4d identity unknown -> skip close judgement');
|
||||
ds4._accountId = 'ACC-1'; // 身份恢复
|
||||
await sync4.syncNow(); // 第 3 次 miss → 达阈值清仓
|
||||
ok(st4.calls.closed.length === 2, '4d identity restored -> 3rd miss closes');
|
||||
}
|
||||
|
||||
console.log('[5] PositionManager snapshot read + read-through fallback');
|
||||
{
|
||||
const ds = mockDataSource({ positions: [pos('600519.SH')] });
|
||||
const sync = new PositionSync({ runtime: { dataSource: ds, storage: mockStorage([]) } });
|
||||
await sync.syncNow();
|
||||
let qmtCalls = 0;
|
||||
const countingDs = { name: 'mock-count', getPositions: async () => { qmtCalls++; return ds.getPositions(); }, getAsset: ds.getAsset.bind(ds), isAvailable: ds.isAvailable.bind(ds) };
|
||||
const mgr = new PositionManager({ dataSource: countingDs, storage: mockStorage([]), positionSync: sync });
|
||||
const r1 = await mgr.getAllPositions();
|
||||
const r2 = await mgr.getAllPositions();
|
||||
ok(r1.length === 1 && r2.length === 1, '5a two reads return data');
|
||||
ok(qmtCalls === 0, '5a zero QMT calls on read path (cache effective)');
|
||||
|
||||
const emptySync = new PositionSync({ runtime: { dataSource: countingDs, storage: mockStorage([]) } });
|
||||
const mgr2 = new PositionManager({ dataSource: countingDs, storage: mockStorage([]), positionSync: emptySync });
|
||||
const r3 = await mgr2.getAllPositions();
|
||||
ok(r3.length === 1 && qmtCalls === 1, '5b empty snapshot -> read-through once');
|
||||
ok(emptySync.getSnapshot().length === 1, '5b read-through backfilled memory snapshot');
|
||||
const r4 = await mgr2.getAllPositions();
|
||||
ok(qmtCalls === 1 && r4.length === 1, '5b second read no more read-through');
|
||||
|
||||
const mgr3 = new PositionManager({ dataSource: countingDs, storage: mockStorage([]) });
|
||||
await mgr3.getAllPositions();
|
||||
ok(qmtCalls === 2, '5c no positionSync injected -> legacy passthrough behavior');
|
||||
|
||||
const badDs = mockDataSource({ positions: new Error('QMT down') });
|
||||
const mgr4 = new PositionManager({ dataSource: badDs, storage: mockStorage([]), positionSync: new PositionSync({ runtime: { dataSource: badDs, storage: mockStorage([]) } }) });
|
||||
let threw = false;
|
||||
try { await mgr4.getAllPositions(); } catch (e) { threw = true; }
|
||||
ok(threw, '5d empty snapshot + QMT down -> throws (frontend retry UI)');
|
||||
}
|
||||
|
||||
console.log('[6] getStrategyPositions assembly regression (snapshot-driven)');
|
||||
{
|
||||
const positions = [pos('600519.SH', 1000), pos('300057.SZ', 500)];
|
||||
const ds = mockDataSource({ positions });
|
||||
const sync = new PositionSync({ runtime: { dataSource: ds, storage: mockStorage([]) } });
|
||||
await sync.syncNow();
|
||||
const storage = {
|
||||
async getDataset(strategyId) { return strategyId === 'grid' ? [{ code: '600519.SH', shares: 600 }] : []; },
|
||||
async getCurrentHoldings(strategyId) {
|
||||
const all = [
|
||||
{ holdingId: 11, strategyId: 'grid', code: '600519.SH', shares: 600, values: { stop: 8 } },
|
||||
];
|
||||
return strategyId ? all.filter((h) => h.strategyId === strategyId) : all;
|
||||
},
|
||||
async getTradeOrdersByHolding(holdingId) {
|
||||
return holdingId === 11
|
||||
? [{ orderId: 'o1', tradedVolume: 300, tradedPrice: 9.9, insertTs: 2 }, { orderId: 'o2', tradedVolume: 0, tradedPrice: 0, insertTs: 1 }]
|
||||
: [];
|
||||
},
|
||||
};
|
||||
const mgr = new PositionManager({ dataSource: ds, storage, positionSync: sync, getStrategySchema: () => [{ key: 'stop' }] });
|
||||
const rows = await mgr.getStrategyPositions('grid');
|
||||
ok(rows.length === 1, '6 assembly driven by snapshot rows');
|
||||
const row1 = rows[0];
|
||||
ok(row1.shares === 600 && row1.holdingId === 11, '6 shares/holdingId attached');
|
||||
ok(row1.lastTradePrice === 9.9, '6 lastTradePrice = latest filled (9.9)');
|
||||
ok(row1.values && row1.values.stop === 8, '6 values passthrough with schema filter');
|
||||
}
|
||||
|
||||
console.log('[7] interval smoke (30ms x 800ms)');
|
||||
{
|
||||
let n = 0;
|
||||
const ds = mockDataSource({ positions: [] });
|
||||
ds._positions = () => { n++; return [pos('600519.SH', n)]; };
|
||||
const sync = new PositionSync({ runtime: { dataSource: ds, storage: mockStorage([]) }, intervalMs: 30 });
|
||||
sync.start();
|
||||
await new Promise((res) => setTimeout(res, 800));
|
||||
sync.stop();
|
||||
ok(sync.stats.syncCount >= 2, '7 interval sync ran (syncCount=' + sync.stats.syncCount + ')');
|
||||
ok(sync.getSnapshot()[0].volume >= 2, '7 snapshot refreshed per round (volume=' + sync.getSnapshot()[0].volume + ')');
|
||||
}
|
||||
|
||||
console.log('RESULT: passed=' + passed + ' failed=' + failed);
|
||||
process.exit(failed > 0 ? 1 : 0);
|
||||
@@ -0,0 +1,187 @@
|
||||
/**
|
||||
* QuoteSync / QuoteHub 回归测试（R-015 / 迭代 13）
|
||||
*
|
||||
* 运行：node scripts/test-quote-sync.mjs
|
||||
* 隔离：纯内存 mock（tick/instrument/positions 可编程）；DROP 幂等用临时目录真实 SQLite 验证。
|
||||
*/
|
||||
|
||||
import { mkdtempSync } from 'node:fs';
|
||||
import { tmpdir } from 'node:os';
|
||||
import { join } from 'node:path';
|
||||
import { DatabaseSync } from 'node:sqlite';
|
||||
|
||||
let passed = 0;
|
||||
let failed = 0;
|
||||
function ok(cond, name) {
|
||||
if (cond) { passed++; console.log(' \u2713 ' + name); }
|
||||
else { failed++; console.error(' \u2717 ' + name); }
|
||||
}
|
||||
|
||||
function pos(code) { return { code, name: 's-' + code }; }
|
||||
function tick(code, price) { return { [code]: { lastPrice: price, lastClose: price - 0.1, open: price - 0.05, high: price + 0.02, low: price - 0.08, volume: 100, amount: 1000, time: 1, timetag: 'x', updatedAt: 1 } }; }
|
||||
|
||||
function mockDataSource({ tradingDay = '20260902' } = {}) {
|
||||
const ds = {
|
||||
name: 'mock',
|
||||
_positions: [pos('600519.SH'), pos('300057.SZ')],
|
||||
_ticks: { '600519.SH': 10, '300057.SZ': 5 },
|
||||
_instruments: { '600519.SH': { upStopPrice: 11, downStopPrice: 9, preClose: 9 } },
|
||||
_tradingDay: tradingDay,
|
||||
_failTicks: false,
|
||||
_tickCalls: 0,
|
||||
_instrumentCalls: 0,
|
||||
async getPositions() { return ds._positions; },
|
||||
async getTicks(codes) {
|
||||
ds._tickCalls++;
|
||||
if (ds._failTicks) throw new Error('tick boom');
|
||||
const o = {};
|
||||
for (const c of codes) {
|
||||
if (ds._ticks[c] != null) o[c] = { lastPrice: ds._ticks[c], lastClose: ds._ticks[c] - 0.1, open: 1, high: 2, low: 0.5, volume: 1, amount: 1, time: 1, timetag: 'x', updatedAt: Date.now() };
|
||||
}
|
||||
return o;
|
||||
},
|
||||
async getAsset() { return { accountId: 'A', tradingDate: ds._tradingDay }; },
|
||||
async getInstrument(code) {
|
||||
ds._instrumentCalls++;
|
||||
const i = ds._instruments[code];
|
||||
if (!i) throw new Error('no instrument ' + code);
|
||||
return { code, ...i, tradingDay: ds._tradingDay };
|
||||
},
|
||||
async isAvailable() { return true; },
|
||||
};
|
||||
return ds;
|
||||
}
|
||||
|
||||
const { QuoteHub } = await import('../src/market/QuoteHub.js');
|
||||
const { QuoteSync } = await import('../src/market/QuoteSync.js');
|
||||
|
||||
console.log('[1] prime + 定时同步基本流');
|
||||
{
|
||||
const ds = mockDataSource();
|
||||
const hub = new QuoteHub({});
|
||||
const sync = new QuoteSync({ hub, runtime: { settings: {}, dataSource: ds }, intervalMs: 30 });
|
||||
sync.start();
|
||||
await new Promise((r) => setTimeout(r, 120));
|
||||
const base = sync.stats.syncCount; // prime 完成时定时轮可能已跑若干次，以此为基线
|
||||
sync.stop();
|
||||
ok(hub.quotes.size === 2, 'prime 后快照 2 只');
|
||||
ok(hub.watchCodes.size === 2, 'watch 集合由 prime 登记');
|
||||
ok(sync.stats.syncCount >= 1, '定时轮已运行（' + sync.stats.syncCount + ' 轮）');
|
||||
}
|
||||
|
||||
console.log('[2] 同步失败保留上次价');
|
||||
{
|
||||
const ds = mockDataSource();
|
||||
const hub = new QuoteHub({});
|
||||
const sync = new QuoteSync({ hub, runtime: { settings: {}, dataSource: ds }, intervalMs: 20 });
|
||||
sync.start();
|
||||
await new Promise((r) => setTimeout(r, 80));
|
||||
sync.stop();
|
||||
const before = hub.quotes.get('600519.SH').lastPrice;
|
||||
ds._failTicks = true;
|
||||
const r = await sync.syncNow();
|
||||
ok(r === null, '失败返回 null');
|
||||
ok(hub.quotes.get('600519.SH').lastPrice === before, '内存价格未被动（保留上次价）');
|
||||
ok(sync.stats.failCount >= 1 && sync.stats.lastError.includes('tick boom'), '失败统计与错误记录（累计语义）');
|
||||
ds._failTicks = false;
|
||||
await sync.syncNow();
|
||||
ok(sync.getStatus().failCount === 0 || hub.quotes.get('600519.SH').lastPrice > 0, '恢复后快照可用');
|
||||
}
|
||||
|
||||
console.log('[3] watch 空不空转 + 读穿透回填');
|
||||
{
|
||||
const ds = mockDataSource();
|
||||
const hub = new QuoteHub({});
|
||||
const sync = new QuoteSync({ hub, runtime: { settings: {}, dataSource: ds }, intervalMs: 20 });
|
||||
sync.start();
|
||||
await new Promise((r) => setTimeout(r, 60));
|
||||
sync.stop();
|
||||
hub.quotes.clear(); // 模拟重启后内存空（watch 仍在）
|
||||
const callsBefore = ds._tickCalls;
|
||||
const out = await hub.getQuotes(['600519.SH'], { dataSource: ds });
|
||||
ok(out['600519.SH']?.lastPrice === 10, '读穿透命中（内存 miss → getTicks 回填）');
|
||||
ok(hub.quotes.has('600519.SH'), '读穿透结果回填内存');
|
||||
const c1 = ds._tickCalls - callsBefore;
|
||||
await hub.getQuotes(['600519.SH'], { dataSource: ds });
|
||||
ok(ds._tickCalls - callsBefore === c1, '第二次读走内存不再穿透');
|
||||
// watch 空：syncNow 不打 tick
|
||||
const hub2 = new QuoteHub({});
|
||||
const sync2 = new QuoteSync({ hub: hub2, runtime: { settings: {}, dataSource: ds }, intervalMs: 20 });
|
||||
const calls0 = ds._tickCalls;
|
||||
await sync2.syncNow();
|
||||
ok(ds._tickCalls === calls0, 'watch 空 → 不空转');
|
||||
}
|
||||
|
||||
console.log('[4] 涨停/跌停按交易日缓存 + 日切失效');
|
||||
{
|
||||
const ds = mockDataSource();
|
||||
const hub = new QuoteHub({});
|
||||
const sync = new QuoteSync({ hub, runtime: { settings: {}, dataSource: ds }, intervalMs: 20 });
|
||||
sync.start();
|
||||
await new Promise((r) => setTimeout(r, 80));
|
||||
sync.stop();
|
||||
const calls0 = ds._instrumentCalls;
|
||||
const i1 = await hub.getInstrumentCached('600519.SH', '20260902', ds.getInstrument);
|
||||
ok(i1.upStopPrice === 11 && i1.downStopPrice === 9, '合约信息返回涨停/跌停');
|
||||
const c0 = ds._instrumentCalls;
|
||||
await hub.getInstrumentCached('600519.SH', '20260902', ds.getInstrument);
|
||||
ok(ds._instrumentCalls === c0, '同交易日命中缓存不重拉');
|
||||
const i2 = await hub.getInstrumentCached('600519.SH', '20260903', ds.getInstrument);
|
||||
ok(i2 && ds._instrumentCalls > c0, '日切 → 失效重拉');
|
||||
ok(!hub._instrumentFresh('300057.SZ', '20260902'), '无缓存的 code 判定为失效');
|
||||
}
|
||||
|
||||
console.log('[5] 热切换清合约缓存');
|
||||
{
|
||||
const ds = mockDataSource();
|
||||
const hub = new QuoteHub({});
|
||||
const sync = new QuoteSync({ hub, runtime: { settings: {}, dataSource: ds }, intervalMs: 100000 });
|
||||
sync.start();
|
||||
await new Promise((r) => setTimeout(r, 60));
|
||||
await hub.getInstrumentCached('600519.SH', '20260902', ds.getInstrument);
|
||||
ok(hub.instruments.size === 1, '合约缓存已建立');
|
||||
sync.setBaseUrl('http://new-host:8610');
|
||||
ok(hub.instruments.size === 0, '热切换 → 合约缓存清空');
|
||||
sync.stop();
|
||||
}
|
||||
|
||||
console.log('[6] ingest 来源无关 + watch 过滤保留');
|
||||
{
|
||||
const hub = new QuoteHub({});
|
||||
hub.watch(['A.SH']);
|
||||
hub.ingest({ 'A.SH': { lastPrice: 1 }, 'B.SH': { lastPrice: 2 } }, { source: 'rest' });
|
||||
ok(hub.quotes.has('A.SH') && !hub.quotes.has('B.SH'), 'watch 过滤生效（未关注的 code 不入快照）');
|
||||
hub.ingest({ 'A.SH': { lastPrice: 3 } }, { source: 'future-ws' });
|
||||
ok(hub.quotes.get('A.SH').lastPrice === 3, 'source 无关，增量合并');
|
||||
}
|
||||
|
||||
console.log('[7] DROP 幂等（旧结构库 → init 后行情表消失、持仓无损）');
|
||||
{
|
||||
const dir = mkdtempSync(join(tmpdir(), 'odl-quote-drop-'));
|
||||
const db = new DatabaseSync(join(dir, 'store.db'));
|
||||
db.exec("CREATE TABLE market_quotes_cache (code TEXT PRIMARY KEY, last_price REAL, last_close REAL, updated_at INTEGER); CREATE TABLE strategy_holdings (holding_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, strategy_id TEXT, code TEXT, shares REAL, created_at INTEGER, closed_at INTEGER); INSERT INTO strategy_holdings (strategy_id, code, shares, created_at, closed_at) VALUES ('g', '600519.SH', 100, 1, NULL);");
|
||||
db.close();
|
||||
const { SqliteStore } = await import('../src/storage/SqliteStore.js');
|
||||
const store = new SqliteStore({ dataDir: dir });
|
||||
store.init();
|
||||
const tables = store.db.prepare("SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table'").all().map((r) => r.name);
|
||||
ok(!tables.includes('market_quotes_cache'), '旧行情表被 DROP');
|
||||
ok(store.getCurrentHoldings().length === 1, '持仓数据无损');
|
||||
store.init();
|
||||
ok(true, '二次 init 幂等');
|
||||
store.close();
|
||||
}
|
||||
|
||||
console.log('[8] sync-status 数据形态（state 推导边界）');
|
||||
{
|
||||
const now = Date.now();
|
||||
const judge = (status) => (!status || !status.syncedAt ? 'never' : now - status.syncedAt <= status.periodMs * 3 ? 'fresh' : 'stale');
|
||||
ok(judge({ syncedAt: now - 5000, periodMs: 10000 }) === 'fresh', '10s 周期 5s 前 → fresh');
|
||||
ok(judge({ syncedAt: now - 31000, periodMs: 10000 }) === 'stale', '10s 周期 31s 前 → stale');
|
||||
ok(judge(null) === 'never', '从未同步 → never');
|
||||
ok(judge({ syncedAt: now - 4000, periodMs: 5000 }) === 'fresh', '5s 周期 4s 前 → fresh');
|
||||
ok(judge({ syncedAt: now - 16000, periodMs: 5000 }) === 'stale', '5s 周期 16s 前 → stale');
|
||||
}
|
||||
|
||||
console.log('RESULT: passed=' + passed + ' failed=' + failed);
|
||||
process.exit(failed > 0 ? 1 : 0);
|
||||
+2
-2
@@ -59,8 +59,8 @@ const HANDLERS = [
|
||||
* @param {import('@deepseek-ai/cordis').Context} ctx
|
||||
* @param {object} runtime { manager, settings, dataSource, marketCache }
|
||||
*/
|
||||
export function registerApi(ctx, { manager, settings, dataSource, marketHub, marketFeed, qmtHealthMonitor, storage, tradeSync }) {
|
||||
const runtime = { ctx, manager, settings, dataSource, marketHub, marketFeed, qmtHealthMonitor, storage, tradeSync };
|
||||
export function registerApi(ctx, { manager, settings, dataSource, marketHub, marketFeed, qmtHealthMonitor, storage, tradeSync, positionSync }) {
|
||||
const runtime = { ctx, manager, settings, dataSource, marketHub, marketFeed, qmtHealthMonitor, storage, tradeSync, positionSync };
|
||||
|
||||
ctx.effect(() => ctx.webServer.register({
|
||||
kind: 'prefix',
|
||||
|
||||
+68
-19
@@ -1,12 +1,11 @@
|
||||
/**
|
||||
* 服务端 API：行情域（2026-08-31 拆分；2026-09-01 精简）
|
||||
* 服务端 API：行情域（2026-08-31 拆分；2026-09-02 R-015/迭代 13 改造）
|
||||
*
|
||||
* 端点：
|
||||
* market-snapshot → 按 code 查询行情缓存（miss 自动补拉在 MarketDataHub 内部，此处只做编排）
|
||||
* qmt-health → QMT 连接健康检查（读服务端缓存；refresh=true 触发即时探测）
|
||||
*
|
||||
* 2026-09-01：QMT health 改为「服务端定时探测（5 分钟）+ 缓存」机制（QmtHealthMonitor），
|
||||
* 前端打开读缓存秒回，点击/悬停传 refresh=true 触发即时探测。
|
||||
* market-snapshot → 按 code 查盘口内存快照（含涨停/跌停；miss 读穿透）
|
||||
* qmt-health → QMT 连接健康检查（服务端缓存 + refresh 即时探测，2026-09-01）
|
||||
* sync-status → 数据同步指示灯状态（持仓/盘口/QMT 三域，吸收原临时诊断 market-stats）
|
||||
* sync-now → 手动触发某域立即同步（指示灯点击）
|
||||
*/
|
||||
|
||||
import { resolveActiveBaseUrl } from './common.js';
|
||||
@@ -15,21 +14,45 @@ import { resolveActiveBaseUrl } from './common.js';
|
||||
export const MARKET_METHODS = new Set([
|
||||
'market-snapshot',
|
||||
'qmt-health',
|
||||
'market-stats', // 临时诊断：WS/REST 通道统计
|
||||
'sync-status',
|
||||
'sync-now',
|
||||
]);
|
||||
|
||||
/** 盘口快照对外投影：UI 消费字段 + updatedAt（价龄）；涨停/跌停来自 QuoteHub 合约缓存 */
|
||||
function projectQuote(hub, code, snap) {
|
||||
const inst = hub.instruments.get(code) ?? {};
|
||||
return {
|
||||
code,
|
||||
lastPrice: snap?.lastPrice ?? null,
|
||||
lastClose: snap?.lastClose ?? null,
|
||||
open: snap?.open ?? null,
|
||||
high: snap?.high ?? null,
|
||||
low: snap?.low ?? null,
|
||||
volume: snap?.volume ?? null,
|
||||
amount: snap?.amount ?? null,
|
||||
upStopPrice: inst.upStopPrice ?? null,
|
||||
downStopPrice: inst.downStopPrice ?? null,
|
||||
updatedAt: snap?.updatedAt ?? 0,
|
||||
};
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 处理行情端点
|
||||
* @param {string} method
|
||||
* @param {object} args
|
||||
* @param {object} runtime { settings, dataSource, marketHub, marketFeed, qmtHealthMonitor }
|
||||
* @param {object} runtime { settings, dataSource, marketHub, marketFeed(=QuoteSync), qmtHealthMonitor, positionSync }
|
||||
*/
|
||||
export async function handleMarket(method, args, { ctx, settings, dataSource, marketHub, marketFeed, qmtHealthMonitor }) {
|
||||
export async function handleMarket(method, args, { settings, dataSource, marketHub, marketFeed: marketSync, qmtHealthMonitor, positionSync }) {
|
||||
switch (method) {
|
||||
case 'market-snapshot': {
|
||||
const codes = Array.isArray(args.codes) ? args.codes : [];
|
||||
if (!marketHub) return {};
|
||||
return await marketHub.getByCodes(codes, { settings, dataSource });
|
||||
const quotes = await marketHub.getQuotes(codes, { settings, dataSource });
|
||||
const out = {};
|
||||
for (const [code, snap] of Object.entries(quotes)) {
|
||||
out[code] = projectQuote(marketHub, code, snap);
|
||||
}
|
||||
return out;
|
||||
}
|
||||
case 'qmt-health': {
|
||||
// QMT 连接健康检查（服务端缓存 + 即时探测，2026-09-01）
|
||||
@@ -37,20 +60,46 @@ export async function handleMarket(method, args, { ctx, settings, dataSource, ma
|
||||
return { healthy: null, baseUrl: resolveActiveBaseUrl(settings, dataSource), fromCache: false };
|
||||
}
|
||||
if (args.refresh) {
|
||||
// 前端点击/悬停触发即时探测（刷新缓存）
|
||||
return await qmtHealthMonitor.probe();
|
||||
}
|
||||
// 默认读缓存（秒回）
|
||||
return qmtHealthMonitor.getStatus();
|
||||
}
|
||||
case 'market-stats': {
|
||||
// 临时诊断：WS 推送 vs REST 拉取 计数（确认 WS 是否生效）
|
||||
return {
|
||||
stats: marketHub?.stats ?? null,
|
||||
cacheSize: marketHub?.size ?? 0,
|
||||
watchSize: marketHub?.watchCodes?.size ?? 0,
|
||||
serverTime: Date.now(),
|
||||
case 'sync-status': {
|
||||
// 数据同步指示灯（R-015 产品约束-012）：绿=新鲜 / 黄=失败中陈旧 / 灰=从未；阈值 = 3×周期
|
||||
const state = (status) => {
|
||||
if (!status || !status.syncedAt) return 'never';
|
||||
return Date.now() - status.syncedAt <= status.periodMs * 3 ? 'fresh' : 'stale';
|
||||
};
|
||||
return {
|
||||
serverTime: Date.now(),
|
||||
position: positionSync
|
||||
? {
|
||||
syncedAt: positionSync.getSyncedAt(),
|
||||
periodMs: 10000,
|
||||
state: state({ syncedAt: positionSync.getSyncedAt(), periodMs: 10000 }),
|
||||
snapshotSize: positionSync.getSnapshot().length,
|
||||
failCount: positionSync.stats.failCount,
|
||||
lastError: positionSync.stats.lastError,
|
||||
}
|
||||
: null,
|
||||
quote: marketSync
|
||||
? { ...marketSync.getStatus(), state: state(marketSync.getStatus()) }
|
||||
: null,
|
||||
qmt: qmtHealthMonitor ? qmtHealthMonitor.getStatus() : null,
|
||||
};
|
||||
}
|
||||
case 'sync-now': {
|
||||
// 指示灯点击：立即触发对应域同步（不等下个周期）
|
||||
const domain = args.domain;
|
||||
if (domain === 'position' && positionSync) {
|
||||
const r = await positionSync.syncNow();
|
||||
return { ok: r !== null, domain, result: r };
|
||||
}
|
||||
if (domain === 'quote' && marketSync) {
|
||||
const r = await marketSync.syncNow();
|
||||
return { ok: r !== null, domain, result: r };
|
||||
}
|
||||
throw Object.assign(new Error('unknown sync domain: ' + domain), { code: 'bad-request' });
|
||||
}
|
||||
default:
|
||||
throw Object.assign(new Error('unknown market method: ' + method), { code: 'not-found' });
|
||||
|
||||
@@ -9,7 +9,7 @@
|
||||
* （技术约束-008：按请求读取 baseUrl，改字段即生效）
|
||||
*
|
||||
* 2026-08-31：移除 subscribe-ws / unsubscribe-ws / tick-snapshot（架构演进后无人调用，
|
||||
* 订阅与快照统一由 MarketFeed/MarketDataHub 内部处理，不再暴露为 HTTP 端点）
|
||||
* 订阅与快照统一由 QuoteSync/QuoteHub 内部处理，不再暴露为 HTTP 端点（R-015 迭代 13）
|
||||
*/
|
||||
|
||||
import {
|
||||
|
||||
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
* MarketDataProvider —— 行情数据提供者（R-005 服务端中转架构，2026-08-31）
|
||||
*
|
||||
* 架构（服务端中转，老师确认）：
|
||||
* - DSH 服务端做「一次 WS 订阅 + QMT 桥整合」，维护一份实时行情缓存（MarketDataHub + 持久化）；
|
||||
* - DSH 服务端维护盘口内存快照（R-015：QuoteSync + QuoteHub，纯内存不落库，WS 已移除）；
|
||||
* - 前端**统一轮询** DSH 接口（/odl/api/market-snapshot，按 code 查询），不做前端直连；
|
||||
* - 轮询间隔 5s（老师确认）。
|
||||
*
|
||||
@@ -134,7 +134,6 @@ export function MarketDataProvider({ children }) {
|
||||
status,
|
||||
getPrice: useCallback((code) => prices[code] ?? null, [prices]),
|
||||
registerCodes,
|
||||
wsInfo: null,
|
||||
};
|
||||
|
||||
return (
|
||||
|
||||
@@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
* - 挂载 slot：conversation.session.header.actions（与 DSH 内置 PTC 模式标签并排）
|
||||
* - 形态：
|
||||
* - chip「QMT: <激活配置名> ▾」：点开下拉列出全部配置（激活项勾选），仅切换激活
|
||||
* - chip 右侧独立「QMT 健康」控件：小圆点（绿=健康 / 红=异常），展示 QMT 连接状态
|
||||
* - chip 右侧同步指示灯组（2026-09-03 调整）：QMT连接（绿/红/灰，点击即时探测）｜持仓数据｜行情数据（绿/黄/灰，点击立即同步）
|
||||
* - 数据：qmt-health 端点（服务端代理 GET 激活配置 /health）
|
||||
*
|
||||
* 2026-09-01：移除全盘订阅状态标记（暂缓，重开筛选做）；QMT health 检查独立保留。
|
||||
@@ -13,6 +13,7 @@
|
||||
import { useState, useEffect, useRef, useCallback } from 'react';
|
||||
import { useRpc } from './connection.jsx';
|
||||
import { ToastProvider, useToast } from './Toast.jsx';
|
||||
import { SyncIndicators } from './SyncIndicators.jsx';
|
||||
|
||||
/** 下拉菜单项 */
|
||||
function MenuItem({ item, selected, onSelect }) {
|
||||
@@ -37,69 +38,6 @@ function MenuItem({ item, selected, onSelect }) {
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* QMT 健康状态控件（2026-09-01）
|
||||
* - 位置：QMT 下拉框右侧
|
||||
* - 显示：绿灯（health OK）/ 红灯（health 异常）
|
||||
* - 每 5s 轮询 qmt-health
|
||||
*/
|
||||
function QmtHealthIndicator() {
|
||||
const [health, setHealth] = useState(null); // { healthy, latencyMs, ... } | null（未获取）
|
||||
const [refreshing, setRefreshing] = useState(false);
|
||||
const call = useRpc();
|
||||
|
||||
// 读服务端缓存（默认，秒回）
|
||||
const load = useCallback(async () => {
|
||||
try {
|
||||
const res = await call('one-divine-lot/qmt-health', {});
|
||||
if (res && res.ok) setHealth(res.value);
|
||||
// 失败保留上次状态
|
||||
} catch (e) { /* 静默 */ }
|
||||
}, [call]);
|
||||
|
||||
// 点击触发即时探测（refresh=true，刷新服务端缓存）
|
||||
const refresh = useCallback(async () => {
|
||||
if (refreshing) return;
|
||||
setRefreshing(true);
|
||||
try {
|
||||
const res = await call('one-divine-lot/qmt-health', { args: { refresh: true } });
|
||||
if (res && res.ok) setHealth(res.value);
|
||||
} catch (e) { /* 静默 */ }
|
||||
finally { setRefreshing(false); }
|
||||
}, [call, refreshing]);
|
||||
|
||||
useEffect(() => {
|
||||
load(); // 打开即读缓存
|
||||
const timer = setInterval(load, 30000); // 30s 轮询缓存（服务端 5 分钟更新，前端低频同步）
|
||||
return () => clearInterval(timer);
|
||||
}, [load]);
|
||||
|
||||
// 状态推导：null=灰（未知/加载中），healthy=true=绿，false=红
|
||||
const color = health === null ? 'var(--dsw-alias-label-tertiary, #bbb)' : (health.healthy ? 'var(--dsw-alias-state-success-primary, #2e7d32)' : 'var(--dsw-alias-state-error-primary, #d32f2f)');
|
||||
const title = health === null
|
||||
? 'QMT 健康状态获取中…（点击立即检测）'
|
||||
: (health.healthy
|
||||
? 'QMT 连接健康（' + (health.latencyMs ?? '-') + 'ms，检测于 ' + new Date(health.checkedAt ?? Date.now()).toLocaleTimeString() + '，点击重新检测）'
|
||||
: 'QMT 连接异常' + (health.healthError ? '：' + String(health.healthError).slice(0, 40) : '') + '（点击重新检测）');
|
||||
|
||||
return (
|
||||
<span
|
||||
title={title}
|
||||
onClick={refresh}
|
||||
role="button"
|
||||
aria-label="QMT 健康状态（点击重新检测）"
|
||||
style={{
|
||||
display: 'inline-flex', alignItems: 'center', justifyContent: 'center',
|
||||
width: 10, height: 10, borderRadius: '50%', background: color, flex: 'none',
|
||||
boxShadow: health === null ? 'none' : '0 0 4px ' + color,
|
||||
cursor: 'pointer',
|
||||
opacity: refreshing ? 0.5 : 1,
|
||||
transition: 'opacity .2s',
|
||||
}}
|
||||
/>
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
|
||||
function ChipInner() {
|
||||
const [state, setState] = useState(null); // { list, activeId, defaultId, active }
|
||||
const [open, setOpen] = useState(false);
|
||||
@@ -174,8 +112,8 @@ function ChipInner() {
|
||||
<span style={{ overflow: 'hidden', textOverflow: 'ellipsis' }}>{label}</span>
|
||||
<span style={{ fontSize: 10, flex: 'none' }}>▾</span>
|
||||
</button>
|
||||
{/* QMT 健康状态控件（下拉框右侧，绿灯=健康/红灯=异常） */}
|
||||
<QmtHealthIndicator />
|
||||
{/* 数据同步指示灯组（R-015 迭代 13：QMT连接/持仓数据/行情数据 三灯，点击即操作） */}
|
||||
<SyncIndicators />
|
||||
{open && (
|
||||
<div
|
||||
role="menu"
|
||||
|
||||
@@ -384,6 +384,15 @@ function StrategyTabInner({ strategyId, strategyName }) {
|
||||
return <span>{fmtPrice(p.lastTradePrice)}</span>;
|
||||
case 'shares':
|
||||
return <span style={{ fontWeight: 'bold' }}>{p.shares}</span>;
|
||||
// R-015/迭代 13：行情列（盘口快照 + 合约信息；纯价格展示，缺数据 —）
|
||||
case 'upStopPrice':
|
||||
return <span>{fmtPrice(getPrice(p.code)?.upStopPrice)}</span>;
|
||||
case 'downStopPrice':
|
||||
return <span>{fmtPrice(getPrice(p.code)?.downStopPrice)}</span>;
|
||||
case 'open':
|
||||
return <span>{fmtPrice(getPrice(p.code)?.open)}</span>;
|
||||
case 'high':
|
||||
return <span>{fmtPrice(getPrice(p.code)?.high)}</span>;
|
||||
default:
|
||||
return null;
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,143 @@
|
||||
/**
|
||||
* SyncIndicators —— 数据同步指示灯组（R-015 / 迭代 13；2026-09-03 老师调整：三灯带全称标签）
|
||||
*
|
||||
* 位置：会话头部（QmtConnectionChip 内，QMT 下拉框右侧）。
|
||||
* 形态：QMT连接（灯）｜持仓数据（灯）｜行情数据（灯）——统一圆点 + 全称标签。
|
||||
*
|
||||
* 状态（产品约束-012）：
|
||||
* - QMT 连接：绿=健康 / 红=异常 / 灰=未知（qmt-health 缓存）
|
||||
* - 持仓数据：绿=fresh（syncedAt 30s 内）/ 黄=stale / 灰=never（PositionSync 10s 周期）
|
||||
* - 行情数据：绿=fresh（15s 内）/ 黄=stale / 灰=never（QuoteSync 5s 周期）
|
||||
* 悬停：状态 + 同步时间 + 快照量 + 失败次数 + 错误摘要。
|
||||
* 点击（持仓/行情）：立即触发该域 syncNow；点击 QMT：即时探测 health。
|
||||
*
|
||||
* 数据：sync-status（10s 轮询，读服务端内存）+ qmt-health refresh。
|
||||
*/
|
||||
|
||||
import { useState, useEffect, useCallback } from 'react';
|
||||
import { useRpc } from './connection.jsx';
|
||||
|
||||
const POLL_MS = 10000;
|
||||
|
||||
/** 统一灯：label + color + title + onClick */
|
||||
function IndicatorDot({ label, color, glow, title, onClick, dimmed }) {
|
||||
return (
|
||||
<span
|
||||
role="button"
|
||||
aria-label={label + '状态'}
|
||||
title={title}
|
||||
onClick={onClick}
|
||||
style={{
|
||||
display: 'inline-flex', alignItems: 'center', gap: 4, cursor: 'pointer',
|
||||
opacity: dimmed ? 0.5 : 1, transition: 'opacity .2s', flex: 'none',
|
||||
whiteSpace: 'nowrap',
|
||||
}}
|
||||
>
|
||||
<span style={{ fontSize: 12, color: 'var(--dsw-alias-label-secondary, #666)', lineHeight: 1 }}>{label}</span>
|
||||
<span style={{
|
||||
display: 'inline-block', width: 10, height: 10, borderRadius: '50%', background: color,
|
||||
boxShadow: glow ? '0 0 4px ' + color : 'none',
|
||||
}} />
|
||||
</span>
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
|
||||
const STATE_TEXT = { fresh: '同步正常', stale: '同步失败中（页面显示上次数据）', never: '尚未同步' };
|
||||
const STATE_COLOR = { fresh: 'var(--dsw-alias-state-success-primary, #2e7d32)', stale: 'var(--dsw-alias-state-warn-primary, #f9a825)', never: 'var(--dsw-alias-label-tertiary, #bbb)' };
|
||||
|
||||
export function SyncIndicators() {
|
||||
const [status, setStatus] = useState(null);
|
||||
const [syncingDomain, setSyncingDomain] = useState(null);
|
||||
const [healthRefreshing, setHealthRefreshing] = useState(false);
|
||||
const call = useRpc();
|
||||
|
||||
const load = useCallback(async () => {
|
||||
try {
|
||||
const res = await call('one-divine-lot/sync-status', {});
|
||||
if (res && res.ok) setStatus(res.value);
|
||||
// 失败保留上次状态
|
||||
} catch { /* 静默 */ }
|
||||
}, [call]);
|
||||
|
||||
useEffect(() => {
|
||||
load();
|
||||
const timer = setInterval(load, POLL_MS);
|
||||
return () => clearInterval(timer);
|
||||
}, [load]);
|
||||
|
||||
const syncNow = useCallback(async (domain) => {
|
||||
if (syncingDomain) return;
|
||||
setSyncingDomain(domain);
|
||||
try {
|
||||
await call('one-divine-lot/sync-now', { args: { domain } });
|
||||
} catch { /* 静默 */ } finally {
|
||||
setSyncingDomain(null);
|
||||
load();
|
||||
}
|
||||
}, [call, syncingDomain, load]);
|
||||
|
||||
const refreshHealth = useCallback(async () => {
|
||||
if (healthRefreshing) return;
|
||||
setHealthRefreshing(true);
|
||||
try {
|
||||
await call('one-divine-lot/qmt-health', { args: { refresh: true } });
|
||||
} catch { /* 静默 */ } finally {
|
||||
setHealthRefreshing(false);
|
||||
load();
|
||||
}
|
||||
}, [call, healthRefreshing, load]);
|
||||
|
||||
if (!status) return null;
|
||||
|
||||
// QMT 连接灯：绿=健康 / 红=异常 / 灰=未知
|
||||
const qmt = status.qmt;
|
||||
const qmtColor = qmt?.healthy === true
|
||||
? 'var(--dsw-alias-state-success-primary, #2e7d32)'
|
||||
: qmt?.healthy === false
|
||||
? 'var(--dsw-alias-state-error-primary, #d32f2f)'
|
||||
: 'var(--dsw-alias-label-tertiary, #bbb)';
|
||||
const qmtTitle = qmt?.healthy === true
|
||||
? 'QMT 连接：健康（' + (qmt.latencyMs ?? '-') + 'ms，检测于 ' + new Date(qmt.checkedAt ?? Date.now()).toLocaleTimeString() + '，点击重新检测）'
|
||||
: qmt?.healthy === false
|
||||
? 'QMT 连接：异常' + (qmt.healthError ? '：' + String(qmt.healthError).slice(0, 40) : '') + '（点击重新检测）'
|
||||
: 'QMT 连接：未知（点击重新检测）';
|
||||
|
||||
// 同步灯 title 组装
|
||||
const syncTitle = (label, s) => {
|
||||
if (!s) return label + '：未启用';
|
||||
const lines = [
|
||||
label + '：' + (STATE_TEXT[s.state] ?? s.state),
|
||||
s.syncedAt ? '同步于 ' + new Date(s.syncedAt).toLocaleTimeString() + '（' + Math.round((s.periodMs ?? 0) / 1000) + 's 周期）' : null,
|
||||
s.snapshotSize != null ? '快照 ' + s.snapshotSize + ' 条' : null,
|
||||
s.failCount ? '失败 ' + s.failCount + ' 次' + (s.lastError ? '：' + String(s.lastError).slice(0, 40) : '') : null,
|
||||
'点击立即同步',
|
||||
];
|
||||
return lines.filter(Boolean).join(' | ');
|
||||
};
|
||||
|
||||
const sep = <span style={{ color: 'var(--dsw-alias-border-l2, #ddd)', fontSize: 12, flex: 'none' }}>｜</span>;
|
||||
|
||||
return (
|
||||
<span style={{ display: 'inline-flex', alignItems: 'center', gap: 6, flex: 'none' }}>
|
||||
<IndicatorDot label="QMT连接" color={qmtColor} glow={qmt?.healthy === true} title={qmtTitle} onClick={refreshHealth} dimmed={healthRefreshing} />
|
||||
{sep}
|
||||
<IndicatorDot
|
||||
label="持仓数据"
|
||||
color={STATE_COLOR[status.position?.state ?? 'never']}
|
||||
glow={status.position?.state === 'fresh'}
|
||||
title={syncTitle('持仓数据', status.position)}
|
||||
onClick={() => syncNow('position')}
|
||||
dimmed={syncingDomain === 'position'}
|
||||
/>
|
||||
{sep}
|
||||
<IndicatorDot
|
||||
label="行情数据"
|
||||
color={STATE_COLOR[status.quote?.state ?? 'never']}
|
||||
glow={status.quote?.state === 'fresh'}
|
||||
title={syncTitle('行情数据', status.quote)}
|
||||
onClick={() => syncNow('quote')}
|
||||
dimmed={syncingDomain === 'quote'}
|
||||
/>
|
||||
</span>
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
@@ -146,6 +146,28 @@ export class QmtBridgeRestDataSource {
|
||||
return list.map((t) => this.mapTrade(t));
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 批量盘口快照（GET /data/tick?codes=a,b,c，R-015 迭代 13 首次走适配层通道）
|
||||
* 返回 { [code]: snapshot }；snapshot 为 QMT tick 语义字段（lastPrice/lastClose/open/high/low/volume/amount + time/timetag），
|
||||
* 统一附加 updatedAt = Date.now()（服务端收到时刻，价龄判断基准）。
|
||||
* @param {string[]} codes 完整代码列表（含后缀）
|
||||
* @returns {Promise<Object<string, object>>}
|
||||
*/
|
||||
async getTicks(codes) {
|
||||
const list = (Array.isArray(codes) ? codes : []).filter(Boolean);
|
||||
if (list.length === 0) return {};
|
||||
const res = await this.request('/data/tick?codes=' + encodeURIComponent(list.join(',')));
|
||||
const data = res?.data;
|
||||
if (!data || typeof data !== 'object') return {};
|
||||
const now = Date.now();
|
||||
const out = {};
|
||||
for (const [code, snap] of Object.entries(data)) {
|
||||
if (!snap) continue;
|
||||
out[code] = { ...snap, updatedAt: now };
|
||||
}
|
||||
return out;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 交易日历（GET /data/calendar/trading_dates，R-007 日期导航）
|
||||
* @param {object} [opts] { start, end } YYYYMMDD
|
||||
|
||||
+16
-9
@@ -17,9 +17,10 @@ import { QmtBridgeRestDataSource } from './data-source/QmtBridgeRestDataSource.j
|
||||
import { registerSettings, resolveStartupConnection, getStrategies } from './settings.js';
|
||||
import { DataStore } from './storage/DataStore.js';
|
||||
import { PositionManager } from './position/PositionManager.js';
|
||||
import { PositionSync } from './position/PositionSync.js';
|
||||
import { registerApi } from './api/index.js';
|
||||
import { MarketDataHub } from './market/MarketDataHub.js';
|
||||
import { MarketFeed } from './market/MarketFeed.js';
|
||||
import { QuoteHub } from './market/QuoteHub.js';
|
||||
import { QuoteSync } from './market/QuoteSync.js';
|
||||
import { QmtHealthMonitor } from './data-source/QmtHealthMonitor.js';
|
||||
import { TradeSync } from './trades/TradeSync.js';
|
||||
|
||||
@@ -58,22 +59,27 @@ async function apply(ctx, config) {
|
||||
dataDir: config?.dataDir,
|
||||
});
|
||||
|
||||
// R-005：行情数据（MarketDataHub 缓存 + MarketFeed 获取，页面轮询读取）
|
||||
const marketHub = new MarketDataHub({ logger, dataStore: storage });
|
||||
// 启动时从磁盘加载行情缓存（首屏快速展示，不依赖实盘订阅）
|
||||
marketHub.warmup().catch((e) => logger.warn('[one-divine-lot] 行情预热失败: ' + e.message));
|
||||
const marketFeed = new MarketFeed({ hub: marketHub, runtime: { settings, dataSource }, logger });
|
||||
// R-015/迭代 13：盘口内存快照（QuoteSync 取数 + QuoteHub 存查；纯内存不落库，价格单一入口）
|
||||
const marketHub = new QuoteHub({ logger });
|
||||
const marketFeed = new QuoteSync({ hub: marketHub, runtime: { settings, dataSource }, logger });
|
||||
marketFeed.start(startup.baseUrl ?? config?.qmtBaseUrl);
|
||||
|
||||
// QMT 连接健康检查（服务端定时探测 + 缓存，2026-09-01）
|
||||
const qmtHealthMonitor = new QmtHealthMonitor({ runtime: { settings, dataSource }, logger });
|
||||
qmtHealthMonitor.start();
|
||||
|
||||
// 持仓内存快照同步（2026-09-02 优化：10s 定时全量同步，以快照为准；失败保留上次快照）
|
||||
// 幽灵持仓自动清仓：QMT 连续 3 轮（约 30s）消失的 code，本地当前持仓自动转历史（带账户身份守卫防误清）
|
||||
const positionSync = new PositionSync({ runtime: { dataSource, storage }, logger });
|
||||
positionSync.start();
|
||||
|
||||
// S5: 分仓逻辑（份额分配/查询）
|
||||
// R-013：注入策略自定义字段定义读取回调（updateHoldingValues 校验用；settings.getStrategies 已归一化 configSchema）
|
||||
// 2026-09-02：注入 positionSync —— getAllPositions 改读内存快照（读穿透兜底），不再每次请求穿透 QMT
|
||||
const manager = new PositionManager({
|
||||
dataSource,
|
||||
storage,
|
||||
positionSync,
|
||||
getStrategySchema: (strategyId) => getStrategies(settings).find((s) => s.id === strategyId)?.configSchema ?? [],
|
||||
});
|
||||
|
||||
@@ -82,7 +88,7 @@ async function apply(ctx, config) {
|
||||
tradeSync.start();
|
||||
|
||||
// S6: 服务端 HTTP API（R-004：注入 dataSource 以编排激活热切换；R-009：注入 storage 供 trades/history）
|
||||
registerApi(ctx, { manager, settings, dataSource, marketHub, marketFeed, qmtHealthMonitor, storage, tradeSync });
|
||||
registerApi(ctx, { manager, settings, dataSource, marketHub, marketFeed, qmtHealthMonitor, storage, tradeSync, positionSync });
|
||||
|
||||
// 启动时可用性检查（日志，不阻塞）
|
||||
dataSource.isAvailable().then((ok) => {
|
||||
@@ -94,8 +100,9 @@ async function apply(ctx, config) {
|
||||
ctx.effect(() => {
|
||||
logger.info('[one-divine-lot] 插件已加载（S1-S6 就绪）');
|
||||
return () => {
|
||||
marketFeed.stop();
|
||||
marketFeed.stop(); // 停止盘口定时同步（迭代 13：QuoteSync；内存快照保留供收尾读取）
|
||||
qmtHealthMonitor.stop();
|
||||
positionSync.stop(); // 停止持仓快照定时同步（2026-09-02；内存快照保留供收尾读取）
|
||||
tradeSync.stop(); // 停止交易记录定时同步（迭代 07）
|
||||
storage.close(); // 关闭 SQLite 连接（迭代 06）
|
||||
logger.info('[one-divine-lot] 插件已释放');
|
||||
|
||||
@@ -1,165 +0,0 @@
|
||||
/**
|
||||
* MarketDataHub —— 行情缓存服务（R-005，2026-08-31 从 market-cache.js 拆分；R-006 加持久化）
|
||||
*
|
||||
* 职责（单一）：行情缓存的存储与查询。
|
||||
* - 持有行情缓存 Map（code → snapshot）；
|
||||
* - getByCodes(codes)：按 code 查询；miss 的 code 现场用 REST /data/tick 拉取补入（查询保证有值，调用方无感）；
|
||||
* - 写入入口：ingest(code→snapshot 批量写入，由 MarketFeed 调用）。
|
||||
*
|
||||
* 2026-08-31 持久化（DataStore 为数据快速展现存在，老师确认）：
|
||||
* - 接入 DataStore 的 store.market.json：启动时读盘填充内存缓存（首屏即有上次价格）；
|
||||
* - 实盘增量更新（ingest）后写回磁盘（防抖），重启不丢价格；
|
||||
* - 查询命中顺序：内存 → 磁盘 → REST 补拉。
|
||||
*
|
||||
* 2026-09-01 修复：watchCodes 过滤（缓存膨胀 bug）——
|
||||
* - WS 推送是全市场（whole），若不过滤会把 5 万+ 只股票写进缓存（store.market.json 膨胀到 38MB）；
|
||||
* - 只保留「关注集合」（前端查询过的 code + 持仓 code）的行情；
|
||||
* - 关注集合来源：getByCodes 查询的 code 自动加入；warmup/启动时加入持仓 code。
|
||||
*/
|
||||
|
||||
import { resolveActiveBaseUrl } from '../api/common.js';
|
||||
|
||||
const REQUEST_TIMEOUT_MS = 10000;
|
||||
const PERSIST_DEBOUNCE_MS = 3000; // 写盘防抖
|
||||
|
||||
export class MarketDataHub {
|
||||
/**
|
||||
* @param {object} opts
|
||||
* @param {object} [opts.logger]
|
||||
* @param {import('../storage/DataStore.js').DataStore} [opts.dataStore] 持久化存储（可选；提供则启用行情落盘）
|
||||
*/
|
||||
constructor({ logger, dataStore } = {}) {
|
||||
this.logger = logger;
|
||||
this.dataStore = dataStore;
|
||||
/** 行情缓存：code → snapshot（内存，启动时从磁盘加载） */
|
||||
this.cache = new Map();
|
||||
/** 关注集合：只缓存/持久化这些 code 的行情（防止全市场推送膨胀） */
|
||||
this.watchCodes = new Set();
|
||||
this.stats = { totalTicks: 0, wsPushCount: 0, restFallbackCount: 0, diskHitCount: 0, lastTickAt: 0 };
|
||||
this._persistTimer = null;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 加入关注集合（查询的 code / 持仓 code） */
|
||||
watch(codes) {
|
||||
const list = Array.isArray(codes) ? codes : [];
|
||||
for (const c of list) {
|
||||
if (c) this.watchCodes.add(c);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 启动时从磁盘加载行情缓存 + 关注集合 */
|
||||
async warmup() {
|
||||
if (!this.dataStore) return;
|
||||
try {
|
||||
const all = await this.dataStore.loadMarket();
|
||||
let n = 0;
|
||||
for (const [code, snap] of Object.entries(all)) {
|
||||
// 只加载数据到内存缓存，不加入 watchCodes——
|
||||
// watchCodes 应由「持仓 + 前端查询」驱动，不能从磁盘历史认可（否则全市场又进缓存）
|
||||
if (snap) { this.cache.set(code, snap); n++; }
|
||||
}
|
||||
if (n > 0) this.logger?.info?.('[one-divine-lot] MarketDataHub 从磁盘加载行情: ' + n + ' 条');
|
||||
} catch (e) {
|
||||
this.logger?.debug?.('[one-divine-lot] MarketDataHub 行情预热失败: ' + (e?.message ?? e));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 按 code 列表查询缓存行情；miss 依次查磁盘、REST 补拉（保证返回尽可能全）
|
||||
*/
|
||||
async getByCodes(codes, { settings, dataSource } = {}) {
|
||||
const list = Array.isArray(codes) ? codes : [];
|
||||
// 查询的 code 加入关注集合
|
||||
this.watch(list);
|
||||
const out = {};
|
||||
const miss = [];
|
||||
for (const c of list) {
|
||||
const v = this.cache.get(c);
|
||||
if (v) { out[c] = v; continue; }
|
||||
// 磁盘兜底（持久化缓存）
|
||||
if (this.dataStore) {
|
||||
const dv = await this.dataStore.getMarketQuote(c);
|
||||
if (dv) {
|
||||
this.cache.set(c, dv);
|
||||
out[c] = dv;
|
||||
this.stats.diskHitCount++;
|
||||
continue;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
miss.push(c);
|
||||
}
|
||||
// miss 补拉（REST /data/tick）
|
||||
if (miss.length > 0) {
|
||||
await this._fetchAndIngest(miss, { settings, dataSource });
|
||||
for (const c of miss) {
|
||||
const v = this.cache.get(c);
|
||||
if (v) out[c] = v;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return out;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 批量写入缓存（MarketFeed 调用：WS 推送 / REST 定时刷新）——只保留关注集合内 */
|
||||
ingest(data) {
|
||||
if (!data) return;
|
||||
let dirty = false;
|
||||
for (const [code, snap] of Object.entries(data)) {
|
||||
// 只缓存关注集合内的 code（防止全市场推送膨胀）
|
||||
if (!this.watchCodes.has(code)) continue;
|
||||
if (snap) {
|
||||
this.cache.set(code, { ...this.cache.get(code), ...snap });
|
||||
dirty = true;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
if (dirty) this._schedulePersist();
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 批量写入并统计（WS 推送专用） */
|
||||
ingestWs(data) {
|
||||
this.ingest(data);
|
||||
this.stats.totalTicks++;
|
||||
this.stats.wsPushCount++;
|
||||
this.stats.lastTickAt = Date.now();
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 缓存大小（诊断用） */
|
||||
get size() {
|
||||
return this.cache.size;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 定期写盘（防抖） */
|
||||
_schedulePersist() {
|
||||
if (!this.dataStore) return;
|
||||
if (this._persistTimer) clearTimeout(this._persistTimer);
|
||||
this._persistTimer = setTimeout(() => {
|
||||
this._persistTimer = null;
|
||||
const quotes = {};
|
||||
// 只写关注集合内的 code（防止 store.market.json 膨胀）
|
||||
for (const code of this.watchCodes) {
|
||||
const snap = this.cache.get(code);
|
||||
if (snap) quotes[code] = snap;
|
||||
}
|
||||
this.dataStore.setMarketQuotes(quotes).catch((e) => {
|
||||
this.logger?.debug?.('[one-divine-lot] 行情写盘失败: ' + (e?.message ?? e));
|
||||
});
|
||||
}, PERSIST_DEBOUNCE_MS);
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** REST 拉取并写入缓存（miss 补拉 + 定时刷新共用） */
|
||||
async _fetchAndIngest(codes, { settings, dataSource } = {}) {
|
||||
if (!Array.isArray(codes) || codes.length === 0) return;
|
||||
try {
|
||||
const baseUrl = resolveActiveBaseUrl(settings, dataSource);
|
||||
const r = await fetch(baseUrl + '/data/tick?codes=' + encodeURIComponent(codes.join(',')), {
|
||||
signal: AbortSignal.timeout(REQUEST_TIMEOUT_MS),
|
||||
});
|
||||
const j = await r.json().catch(() => ({}));
|
||||
if (j.ok && j.data) {
|
||||
this.ingest(j.data);
|
||||
this.stats.restFallbackCount++;
|
||||
}
|
||||
} catch (e) {
|
||||
this.logger?.debug?.('[one-divine-lot] MarketDataHub REST 拉取失败: ' + (e?.message ?? e));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
@@ -1,197 +0,0 @@
|
||||
/**
|
||||
* MarketFeed —— 行情数据获取（R-005，2026-08-31 从 market-cache.js 拆分）
|
||||
*
|
||||
* 职责（单一）：从 QMT Bridge 获取行情数据，写入 MarketDataHub。
|
||||
* - WS 订阅连接：ws://<激活host>:8610/ws，收全市场推送 → hub.ingestWs()；
|
||||
* - REST 定时刷新：每 5s 对 hub 中已有 code 拉 /data/tick 刷新（WS 不可靠时的兜底）；
|
||||
* - 启动主动拉取（prime）：服务启动即拉一次持仓股票的盘口，保证缓存有最新价
|
||||
* （2026-09-01 老师指出：服务端启动就该自动拿最新盘口，前端任何时候打开都有价，不依赖前端轮询触发）；
|
||||
* - 断线指数退避重连；setBaseUrl 热切换（激活配置变化时重建连接）。
|
||||
*
|
||||
* 与 MarketDataHub 的分工：
|
||||
* - MarketFeed 只管「取数据」，不直接对外提供查询；
|
||||
* - 数据写入走 hub.ingest() / hub.ingestWs()，查询走 hub.getByCodes()。
|
||||
*/
|
||||
|
||||
import { resolveActiveBaseUrl } from '../api/common.js';
|
||||
|
||||
const RECONNECT_BASE_MS = 1000;
|
||||
const RECONNECT_MAX_MS = 15000;
|
||||
const SNAPSHOT_REFRESH_MS = 5000; // REST 定时刷新间隔
|
||||
const REQUEST_TIMEOUT_MS = 10000;
|
||||
|
||||
/** 从 baseUrl 解析 ws 地址 */
|
||||
function buildWsUrl(baseUrl) {
|
||||
if (!baseUrl) return '';
|
||||
try {
|
||||
const u = new URL(String(baseUrl).replace(/\/+$/, ''));
|
||||
return 'ws://' + u.host + '/ws';
|
||||
} catch {
|
||||
return '';
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
export class MarketFeed {
|
||||
/**
|
||||
* @param {object} opts
|
||||
* @param {object} opts.hub MarketDataHub 实例（缓存服务，写入目标）
|
||||
* @param {object} opts.runtime { settings, dataSource } —— 解析激活 baseUrl、取持仓 code 用
|
||||
* @param {object} [opts.logger]
|
||||
*/
|
||||
constructor({ hub, runtime, logger } = {}) {
|
||||
this.hub = hub;
|
||||
this.runtime = runtime;
|
||||
this.logger = logger;
|
||||
this.ws = null;
|
||||
this.reconnectTimer = null;
|
||||
this.reconnectAttempt = 0;
|
||||
this.refreshTimer = null;
|
||||
this.baseUrl = '';
|
||||
this.mounted = true;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 启动：主动拉持仓盘口 + 连接 WS + 启动 REST 定时刷新 */
|
||||
start(baseUrl) {
|
||||
this.baseUrl = String(baseUrl ?? '').replace(/\/+$/, '');
|
||||
if (!this.baseUrl) {
|
||||
this.logger?.warn?.('[one-divine-lot] MarketFeed 无 baseUrl，不启动');
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
this.mounted = true;
|
||||
// 启动主动拉一次持仓盘口（服务端预热，前端打开即有价）
|
||||
this._primePositions();
|
||||
this._connect();
|
||||
this._startRefresh();
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 热切换：激活配置变化时调用 */
|
||||
setBaseUrl(baseUrl) {
|
||||
const next = String(baseUrl ?? '').replace(/\/+$/, '');
|
||||
if (next === this.baseUrl) return;
|
||||
this.baseUrl = next;
|
||||
if (!this.mounted) return;
|
||||
this._teardownWs();
|
||||
this._connect();
|
||||
// 切换后也主动拉一次（新地址的盘口）
|
||||
this._primePositions();
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 停止（插件释放时） */
|
||||
stop() {
|
||||
this.mounted = false;
|
||||
this._teardownWs();
|
||||
if (this.refreshTimer) {
|
||||
clearInterval(this.refreshTimer);
|
||||
this.refreshTimer = null;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 启动/切换时主动拉持仓股票的盘口（REST /data/tick）写入缓存。
|
||||
* 保证服务端启动即有最新价，前端任何时候打开页面都能从缓存拿到价格（不依赖前端轮询触发）。
|
||||
*/
|
||||
async _primePositions() {
|
||||
if (!this.mounted || !this.baseUrl) return;
|
||||
try {
|
||||
// 从数据源拿当前持仓 code（QMT 真实持仓）
|
||||
const positions = await this.runtime.dataSource.getPositions();
|
||||
const codes = (positions || []).map((p) => p.code).filter(Boolean);
|
||||
if (codes.length === 0) {
|
||||
this.logger?.debug?.('[one-divine-lot] MarketFeed 无持仓可预热');
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
// 持仓 code 加入关注集合（ingest 只保留这些）
|
||||
this.hub.watch(codes);
|
||||
const baseUrl = resolveActiveBaseUrl(this.runtime.settings, this.runtime.dataSource);
|
||||
for (let i = 0; i < codes.length; i += 50) {
|
||||
const batch = codes.slice(i, i + 50);
|
||||
const res = await fetch(baseUrl + '/data/tick?codes=' + encodeURIComponent(batch.join(',')), {
|
||||
signal: AbortSignal.timeout(REQUEST_TIMEOUT_MS),
|
||||
});
|
||||
const j = await res.json().catch(() => ({}));
|
||||
if (j.ok && j.data) {
|
||||
this.hub.ingest(j.data);
|
||||
this.logger?.info?.('[one-divine-lot] MarketFeed 启动预热盘口: ' + Object.keys(j.data).length + ' 条');
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
} catch (e) {
|
||||
this.logger?.debug?.('[one-divine-lot] MarketFeed 启动预热失败: ' + (e?.message ?? e));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** REST 定时刷新：对 hub 已有 code 拉 /data/tick 补数据 */
|
||||
_startRefresh() {
|
||||
if (this.refreshTimer) clearInterval(this.refreshTimer);
|
||||
const run = async () => {
|
||||
if (!this.mounted || !this.baseUrl) return;
|
||||
const knownCodes = [...this.hub.cache.keys()];
|
||||
if (knownCodes.length === 0) return;
|
||||
try {
|
||||
const baseUrl = resolveActiveBaseUrl(this.runtime.settings, this.runtime.dataSource);
|
||||
for (let i = 0; i < knownCodes.length; i += 50) {
|
||||
const batch = knownCodes.slice(i, i + 50);
|
||||
const res = await fetch(baseUrl + '/data/tick?codes=' + encodeURIComponent(batch.join(',')), {
|
||||
signal: AbortSignal.timeout(REQUEST_TIMEOUT_MS),
|
||||
});
|
||||
const j = await res.json().catch(() => ({}));
|
||||
if (j.ok && j.data) {
|
||||
this.hub.ingest(j.data);
|
||||
if (this.hub.stats) this.hub.stats.restFallbackCount++; // 轮询也计入统计
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
} catch (e) {
|
||||
this.logger?.debug?.('[one-divine-lot] MarketFeed REST 定时刷新失败: ' + (e?.message ?? e));
|
||||
}
|
||||
};
|
||||
run();
|
||||
this.refreshTimer = setInterval(run, SNAPSHOT_REFRESH_MS);
|
||||
}
|
||||
|
||||
_teardownWs() {
|
||||
if (this.reconnectTimer) {
|
||||
clearTimeout(this.reconnectTimer);
|
||||
this.reconnectTimer = null;
|
||||
}
|
||||
if (this.ws) {
|
||||
try { this.ws.onclose = null; this.ws.close(); } catch { /* ignore */ }
|
||||
this.ws = null;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
_connect() {
|
||||
if (!this.mounted || !this.baseUrl) return;
|
||||
const wsUrl = buildWsUrl(this.baseUrl);
|
||||
if (!wsUrl) {
|
||||
this.logger?.warn?.('[one-divine-lot] MarketFeed ws 地址无效: ' + this.baseUrl);
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
this.logger?.info?.('[one-divine-lot] MarketFeed 连接: ' + wsUrl);
|
||||
const ws = new WebSocket(wsUrl);
|
||||
this.ws = ws;
|
||||
|
||||
ws.onopen = () => {
|
||||
this.reconnectAttempt = 0;
|
||||
this.logger?.info?.('[one-divine-lot] MarketFeed WS 已连接: ' + wsUrl);
|
||||
};
|
||||
|
||||
ws.onmessage = (ev) => {
|
||||
let msg = null;
|
||||
try { msg = typeof ev.data === 'string' ? JSON.parse(ev.data) : null; } catch { msg = null; }
|
||||
if (!msg || msg.type !== 'whole' || !msg.data) return;
|
||||
this.hub.ingestWs(msg.data);
|
||||
};
|
||||
|
||||
ws.onclose = () => {
|
||||
if (!this.mounted) return;
|
||||
this.logger?.warn?.('[one-divine-lot] MarketFeed WS 断开，重连中...');
|
||||
const attempt = this.reconnectAttempt++;
|
||||
const delay = Math.min(RECONNECT_BASE_MS * Math.pow(2, attempt), RECONNECT_MAX_MS);
|
||||
this.reconnectTimer = setTimeout(() => {
|
||||
if (this.mounted && this.baseUrl) this._connect();
|
||||
}, delay);
|
||||
};
|
||||
|
||||
ws.onerror = () => { /* onclose 触发重连 */ };
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
@@ -0,0 +1,165 @@
|
||||
/**
|
||||
* QuoteHub —— 盘口内存快照存储与查询（R-015 / 迭代 13，2026-09-02）
|
||||
*
|
||||
* 职责（单一）：盘口数据的「存 + 查」。取数由 QuoteSync 负责；本类只消费 QuoteSync.ingest /
|
||||
* dataSource 读穿透，不再自己 fetch REST（修正旧 MarketDataHub 绕过适配层的层级破洞）。
|
||||
*
|
||||
* 2026-09-02 R-015（老师拍板）：
|
||||
* - 纯内存，不落库：market_quotes_cache 表退役（DROP），「重启首屏有价」由 QuoteSync 启动 prime +
|
||||
* 读穿透兜底保证（秒级有价）；替换 MarketDataHub（三级命中改两级：内存 → 读穿透）；
|
||||
* - 价格单一入口：getQuote / getQuotes；涨停/跌停（/data/instrument 按交易日缓存）经合约信息缓存提供；
|
||||
* - watchCodes 关注集合维持现状：只进不出、无上限（WS 移除后膨胀仅轻微浪费；切回旧 tab 价格秒显）；
|
||||
* - ingest 入口来源无关（source 标签：rest；WS 将来回归时加 source 即可，存储查询不动）；
|
||||
*
|
||||
* 修复继承：旧 MarketDataHub.warmup 依赖 DataStore.loadMarket()（return this 残迹）导致磁盘预热从未生效——
|
||||
* 本类无磁盘层，bug 不复存在。
|
||||
*/
|
||||
|
||||
export class QuoteHub {
|
||||
/**
|
||||
* @param {object} opts
|
||||
* @param {object} [opts.logger]
|
||||
*/
|
||||
constructor({ logger } = {}) {
|
||||
this.logger = logger;
|
||||
/** 盘口内存快照：code → snapshot（全量 tick 字段 + updatedAt；只读约定） */
|
||||
this.quotes = new Map();
|
||||
/** 关注集合：定时刷新/prime 的 code 范围（只进不出，老师拍板维持现状） */
|
||||
this.watchCodes = new Set();
|
||||
/** 合约静态信息缓存：code → { upStopPrice, downStopPrice, preClose, tradingDay }（交易日内有效） */
|
||||
this.instruments = new Map();
|
||||
this.stats = { syncCount: 0, failCount: 0, lastError: '', lastSyncedAt: 0, restCount: 0, watchSize: 0 };
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 加入关注集合（QuoteSync prime / api 查询共用） */
|
||||
watch(codes) {
|
||||
const list = Array.isArray(codes) ? codes : [];
|
||||
for (const c of list) {
|
||||
if (c) this.watchCodes.add(c);
|
||||
}
|
||||
this.stats.watchSize = this.watchCodes.size;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 统一写入入口（来源无关；QuoteSync 调用）。
|
||||
* @param {Object<string, object>} data code → snapshot
|
||||
* @param {object} [opts] { source: 'rest' }（来源标签；WS 回归时新增来源即可）
|
||||
*/
|
||||
ingest(data, { source = 'rest' } = {}) {
|
||||
void source;
|
||||
if (!data || typeof data !== 'object') return;
|
||||
for (const [code, snap] of Object.entries(data)) {
|
||||
// watch 过滤保留（防止未来全市场来源膨胀）；读穿透路径先 watch 再 ingest，不受影响
|
||||
if (!this.watchCodes.has(code)) continue;
|
||||
if (snap) this.quotes.set(code, { ...this.quotes.get(code), ...snap });
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 同步成功标记（QuoteSync 每轮成功后调用，供指示灯） */
|
||||
markSynced() {
|
||||
this.stats.syncCount++;
|
||||
this.stats.lastSyncedAt = Date.now();
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 同步失败标记 */
|
||||
markFailed(err) {
|
||||
this.stats.failCount++;
|
||||
this.stats.lastError = err?.message ?? String(err ?? '');
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 批量查询：内存命中；miss 读穿透（dataSource.getTicks 补拉并回填）。
|
||||
* 与旧三级命中（内存→磁盘→REST）对齐为两级（磁盘层退役）。
|
||||
* @param {string[]} codes
|
||||
* @param {object} [opts] { dataSource }（读穿透用）
|
||||
* @returns {Promise<Object<string, object>>}
|
||||
*/
|
||||
async getQuotes(codes, { dataSource } = {}) {
|
||||
const list = Array.isArray(codes) ? codes : [];
|
||||
this.watch(list); // 查询的 code 加入关注集合（旧行为保留）
|
||||
const out = {};
|
||||
const miss = [];
|
||||
for (const c of list) {
|
||||
const v = this.quotes.get(c);
|
||||
if (v) { out[c] = v; continue; }
|
||||
miss.push(c);
|
||||
}
|
||||
if (miss.length > 0 && dataSource?.getTicks) {
|
||||
try {
|
||||
const backfill = await dataSource.getTicks(miss);
|
||||
this.ingest(backfill, { source: 'rest' });
|
||||
this.stats.restCount++;
|
||||
} catch (e) {
|
||||
this.logger?.debug?.('[one-divine-lot] QuoteHub 读穿透失败: ' + (e?.message ?? e));
|
||||
}
|
||||
for (const c of miss) {
|
||||
const v = this.quotes.get(c);
|
||||
if (v) out[c] = v;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return out;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 单码便捷查询（前端 getPrice 消费形态） */
|
||||
async getQuote(code, opts) {
|
||||
if (!code) return null;
|
||||
const out = await this.getQuotes([code], opts);
|
||||
return out[code] ?? null;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ===== 合约静态信息（涨停/跌停；交易日缓存）=====
|
||||
|
||||
/** 合约缓存是否可用（存在且交易日一致） */
|
||||
_instrumentFresh(code, tradingDay) {
|
||||
const hit = this.instruments.get(code);
|
||||
return hit && hit.tradingDay === tradingDay;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 取合约静态信息（涨停/跌停/昨收）；缓存失效（无缓存/换交易日）时经 fetcher 拉取。
|
||||
* @param {string} code
|
||||
* @param {string|number} tradingDay YYYYMMDD（日切失效键）
|
||||
* @param {(code: string) => Promise<object>} fetcher dataSource.getInstrument 包装
|
||||
* @returns {Promise<{upStopPrice:number, downStopPrice:number, preClose:number}|null>}
|
||||
*/
|
||||
async getInstrumentCached(code, tradingDay, fetcher) {
|
||||
if (!code || !fetcher) return null;
|
||||
if (this._instrumentFresh(code, tradingDay)) {
|
||||
const { upStopPrice, downStopPrice, preClose } = this.instruments.get(code);
|
||||
return { upStopPrice, downStopPrice, preClose };
|
||||
}
|
||||
try {
|
||||
const inst = await fetcher(code);
|
||||
if (!inst) return null;
|
||||
this.instruments.set(code, {
|
||||
upStopPrice: inst.upStopPrice ?? 0,
|
||||
downStopPrice: inst.downStopPrice ?? 0,
|
||||
preClose: inst.preClose ?? 0,
|
||||
tradingDay: inst.tradingDay || tradingDay,
|
||||
});
|
||||
const { upStopPrice, downStopPrice, preClose } = this.instruments.get(code);
|
||||
return { upStopPrice, downStopPrice, preClose };
|
||||
} catch (e) {
|
||||
this.logger?.debug?.('[one-divine-lot] QuoteHub 合约信息拉取失败: ' + code + ' ' + (e?.message ?? e));
|
||||
return null;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 热切换/日切时清空合约缓存 */
|
||||
clearInstruments() {
|
||||
this.instruments.clear();
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 快照规模（诊断） */
|
||||
get size() {
|
||||
return this.quotes.size;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 兼容旧 MarketDataHub.getByCodes 签名（api/market.js 消费）。
|
||||
* @deprecated 用 getQuotes
|
||||
*/
|
||||
async getByCodes(codes, opts = {}) {
|
||||
return this.getQuotes(codes, opts);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
@@ -0,0 +1,163 @@
|
||||
/**
|
||||
* QuoteSync —— 盘口数据定时同步（R-015 / 迭代 13，2026-09-02）
|
||||
*
|
||||
* 职责（单一）：把 QMT 盘口数据同步进 QuoteHub 内存快照。与 PositionSync（10s/持仓）、
|
||||
* TradeSync（60s/交易）三域同构：启动预热 + 定时 + 失败容忍（保留上次价）+ 手动 syncNow。
|
||||
*
|
||||
* 老师拍板（R-015）：
|
||||
* - WS 数据通路移除（从无生效结论、全市场推送被 watch 过滤成本高、REST 5s 已覆盖）；
|
||||
* ingest 带 source 标签，将来 WS 回归 = 加一个来源，Hub/查询零改动；
|
||||
* - 同步失败保留上次价（内存不动），恢复后 5s 内自动追上；
|
||||
* - 涨停/跌停走 /data/instrument，按交易日缓存（当天不变，不跟 5s 周期；日切/热切换失效重拉）。
|
||||
*/
|
||||
|
||||
import { resolveActiveBaseUrl } from '../api/common.js';
|
||||
|
||||
const SYNC_INTERVAL_MS = 5 * 1000; // 同步间隔（与旧行情轮询一致）
|
||||
const TICK_BATCH = 50; // tick 批量（沿用旧 MarketFeed 分批）
|
||||
|
||||
export class QuoteSync {
|
||||
/**
|
||||
* @param {object} opts
|
||||
* @param {object} opts.hub QuoteHub 实例（写入目标）
|
||||
* @param {object} opts.runtime { settings, dataSource }
|
||||
* @param {object} [opts.logger]
|
||||
* @param {number} [opts.intervalMs] 同步间隔（测试可调小）
|
||||
*/
|
||||
constructor({ hub, runtime, logger, intervalMs = SYNC_INTERVAL_MS } = {}) {
|
||||
this.hub = hub;
|
||||
this.runtime = runtime;
|
||||
this.logger = logger;
|
||||
this.intervalMs = intervalMs;
|
||||
this.timer = null;
|
||||
this.mounted = false;
|
||||
this.syncing = false;
|
||||
this._tradingDay = "";
|
||||
this.stats = { primeCount: 0, syncCount: 0, failCount: 0, lastError: "", lastSyncedAt: 0 };
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 启动：主动拉持仓盘口（prime）+ 定时刷新（REST；WS 已移除） */
|
||||
start() {
|
||||
if (this.mounted) return;
|
||||
this.mounted = true;
|
||||
this._primePositions();
|
||||
this.timer = setInterval(() => { this.syncNow().catch(() => {}); }, this.intervalMs);
|
||||
this.logger?.info?.("[one-divine-lot] QuoteSync 启动（5s REST 同步；WS 通路已移除 R-015）");
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 停止（插件释放时）；内存快照保留 */
|
||||
stop() {
|
||||
this.mounted = false;
|
||||
if (this.timer) {
|
||||
clearInterval(this.timer);
|
||||
this.timer = null;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 热切换：激活配置变化时调用（api/qmt-connections 编排）——清合约缓存 + 立即 prime */
|
||||
setBaseUrl() {
|
||||
if (!this.mounted) return;
|
||||
this.hub.clearInstruments(); // 新环境合约信息全部失效
|
||||
this._primePositions();
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 启动/热切换时主动拉持仓股票的盘口，保证服务端启动即有最新价，前端打开页面即有价。
|
||||
*/
|
||||
async _primePositions() {
|
||||
if (!this.mounted) return;
|
||||
try {
|
||||
const positions = await this.runtime.dataSource.getPositions();
|
||||
const codes = (positions || []).map((p) => p.code).filter(Boolean);
|
||||
if (codes.length === 0) {
|
||||
this.logger?.debug?.("[one-divine-lot] QuoteSync 无持仓可预热");
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
this.hub.watch(codes);
|
||||
const ticks = await this.runtime.dataSource.getTicks(codes);
|
||||
this.hub.ingest(ticks, { source: "rest" });
|
||||
this.hub.markSynced();
|
||||
this.stats.primeCount++;
|
||||
this.stats.lastSyncedAt = Date.now();
|
||||
this.logger?.info?.("[one-divine-lot] QuoteSync 启动预热盘口: " + Object.keys(ticks).length + " 条");
|
||||
} catch (e) {
|
||||
this.hub.markFailed(e);
|
||||
this.stats.failCount++;
|
||||
this.stats.lastError = e?.message ?? String(e);
|
||||
this.logger?.debug?.("[one-divine-lot] QuoteSync 启动预热失败: " + (e?.message ?? e));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 同步一轮：watch 集合分批拉 tick → hub.ingest；watch 中新 code 懒拉合约信息（涨停/跌停）。
|
||||
* 任何失败只记统计，不动内存（读方继续消费上次价）。
|
||||
*/
|
||||
async syncNow() {
|
||||
// mounted 不拦手动同步（测试/指示灯点击在 stop 后仍可用）；syncing 只防重入（迭代 12 同款教训）
|
||||
if (this.syncing) return null;
|
||||
const { dataSource } = this.runtime;
|
||||
if (!dataSource) return null;
|
||||
this.syncing = true;
|
||||
try {
|
||||
const codes = [...this.hub.watchCodes];
|
||||
if (codes.length > 0) {
|
||||
let ok = 0;
|
||||
for (let i = 0; i < codes.length; i += TICK_BATCH) {
|
||||
const batch = codes.slice(i, i + TICK_BATCH);
|
||||
const ticks = await dataSource.getTicks(batch);
|
||||
this.hub.ingest(ticks, { source: "rest" });
|
||||
ok += Object.keys(ticks).length;
|
||||
}
|
||||
this.hub.markSynced();
|
||||
this.stats.syncCount++;
|
||||
this.stats.lastSyncedAt = Date.now();
|
||||
await this._syncInstruments(codes);
|
||||
return { quotes: ok, watch: codes.length };
|
||||
}
|
||||
// watch 空：不空转（watch 由 prime 登记，正常场景恒非空）
|
||||
return { quotes: 0, watch: 0 };
|
||||
} catch (e) {
|
||||
this.hub.markFailed(e);
|
||||
this.stats.failCount++;
|
||||
this.stats.lastError = e?.message ?? String(e);
|
||||
this.logger?.debug?.("[one-divine-lot] QuoteSync 同步失败（保留旧价）: " + this.stats.lastError);
|
||||
return null;
|
||||
} finally {
|
||||
this.syncing = false;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 合约信息懒拉：watch 集合中无缓存（或交易日变化）的 code 拉 /data/instrument。
|
||||
* 交易日取 asset.tradingDate（拿不到则沿用上次值兜底）。
|
||||
*/
|
||||
async _syncInstruments(codes) {
|
||||
const { dataSource } = this.runtime;
|
||||
try {
|
||||
const asset = await dataSource.getAsset();
|
||||
if (asset?.tradingDate) {
|
||||
if (this._tradingDay && asset.tradingDate !== this._tradingDay) {
|
||||
this.hub.clearInstruments(); // 日切：全部失效重拉
|
||||
}
|
||||
this._tradingDay = asset.tradingDate;
|
||||
}
|
||||
} catch { /* getAsset 失败：沿用上次交易日兜底 */ }
|
||||
const fetcher = (code) => dataSource.getInstrument(code);
|
||||
for (const code of codes) {
|
||||
if (this.hub._instrumentFresh(code, this._tradingDay)) continue;
|
||||
await this.hub.getInstrumentCached(code, this._tradingDay, fetcher); // 失败静默，下轮重试
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 指示灯状态读点 */
|
||||
getStatus() {
|
||||
return {
|
||||
syncedAt: this.stats.lastSyncedAt,
|
||||
periodMs: this.intervalMs,
|
||||
failCount: this.stats.failCount,
|
||||
lastError: this.stats.lastError,
|
||||
snapshotSize: this.hub.size,
|
||||
watchSize: this.hub.watchCodes.size,
|
||||
};
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
@@ -18,6 +18,13 @@
|
||||
* openHolding（建仓）/ addShares（加仓）/ reduceShares（减仓）/ closeHolding（清仓转历史）；
|
||||
* - 清仓/清零/删策略后数据转历史保留（closed_at），供交易记录/复盘关联（R-007 铺路）；
|
||||
* - 对外方法签名与返回结构不变，上层 api 无感知。
|
||||
*
|
||||
* 2026-09-02 持仓快照内存化（老师拍板优化）：
|
||||
* - getAllPositions 从「请求时穿透 QMT」改为「读 PositionSync 内存快照为准」，
|
||||
* PositionSync 每 10s 全量同步（失败保留上次快照）；
|
||||
* - 缓存为空（启动未预热成功）→ 读穿透兜底：当场拉一次 QMT 并回填快照；
|
||||
* - 收益：QMT 抖动不再导致持仓页面空白（读旧快照）；策略/全部持仓/未分配
|
||||
* 三个接口去掉了每次进 tab 的 QMT HTTP 调用；前端零改动。
|
||||
*/
|
||||
|
||||
import { DataStore } from '../storage/DataStore.js';
|
||||
@@ -25,22 +32,35 @@ import { DataStore } from '../storage/DataStore.js';
|
||||
export class PositionManager {
|
||||
/**
|
||||
* @param {object} opts
|
||||
* @param {import('../data-source/data-source-types.js').DataSource} opts.dataSource 数据源（QMT REST）
|
||||
* @param {import('../data-source/data-source-types.js').DataSource} opts.dataSource 数据源（QMT REST；读穿透兜底用）
|
||||
* @param {DataStore} opts.storage 数据集存储（R-006 DataStore）
|
||||
* @param {Function} [opts.getStrategySchema] 读策略自定义字段定义的回调 (strategyId) => configSchema[]
|
||||
* （R-013：由 index.js 注入，内部经 settings.getStrategies 取；缺省返回 []）
|
||||
* @param {import('./PositionSync.js').PositionSync} [opts.positionSync] 持仓内存快照同步服务
|
||||
* （2026-09-02 注入；缺省时退回旧的请求时穿透行为，保证独立可用/测试兼容）
|
||||
*/
|
||||
constructor({ dataSource, storage, getStrategySchema }) {
|
||||
constructor({ dataSource, storage, getStrategySchema, positionSync }) {
|
||||
this.dataSource = dataSource;
|
||||
this.storage = storage;
|
||||
this.positionSync = positionSync ?? null;
|
||||
this.getStrategySchema = typeof getStrategySchema === 'function'
|
||||
? getStrategySchema
|
||||
: () => [];
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 全量持仓（QMT 真实数据） */
|
||||
/**
|
||||
* 全量持仓（QMT 真实数据）
|
||||
* 2026-09-02 起：以 PositionSync 内存快照为准（10s 定时同步，失败保留上次快照）；
|
||||
* 快照为空 → 读穿透当场拉一次 QMT 并回填（首启兜底）；QMT 也挂 → 向上抛错（前端 LoadState 重试）。
|
||||
* 未注入 positionSync 时保持旧行为（穿透），不破坏独立构造场景。
|
||||
*/
|
||||
async getAllPositions() {
|
||||
return this.dataSource.getPositions();
|
||||
if (!this.positionSync) return this.dataSource.getPositions();
|
||||
const cached = this.positionSync.getSnapshot();
|
||||
if (cached.length > 0) return cached;
|
||||
const positions = await this.dataSource.getPositions();
|
||||
this.positionSync.backfill(positions);
|
||||
return positions;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 单只持仓 */
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,229 @@
|
||||
/**
|
||||
* PositionSync —— 全量持仓内存快照同步（2026-09-02 讨论定稿）
|
||||
*
|
||||
* 背景：策略持仓 / 全部持仓 / 未分配三个接口原先在请求时穿透 QMT
|
||||
* （PositionManager.getAllPositions 实时拉 /trade/positions），带来两个问题：
|
||||
* ① QMT 一抖（超时/掉线）所有持仓页面当场空白；
|
||||
* ② 每次进 tab 都打一次 QMT HTTP。
|
||||
*
|
||||
* 方案（老师拍板）：服务端建内存快照，以快照为准：
|
||||
* - 启动预热一次，之后每 10s 全量拉 QMT 持仓 → 校验 → 整体替换内存快照；
|
||||
* - 不落库（内存管理，讨论明确：不建缓存表、不复用 strategy_holdings）——
|
||||
* 持仓快照随时可用一次调用重拿全，落库只会引入「过期数据冒充实时的说谎风险」；
|
||||
* - 同步失败保留上次快照（不清空、不报错给读方）；
|
||||
* - 空快照需双重确认（/health 可用 + getAsset 账户身份可识别）才接受为「真清仓」，
|
||||
* 否则视为 QMT 异常（如未登录），保留旧快照；
|
||||
* - 缓存为空时由 PositionManager 读穿透兜底（当场拉一次 QMT 并回填 backfill）；
|
||||
*
|
||||
* 幽灵持仓自动清仓（2026-09-02 老师选定）：
|
||||
* - QMT 快照中消失的 code（本地 strategy_holdings 仍有当前持仓），连续 3 轮同步
|
||||
* （约 30s）仍消失 → 该 code 全部策略的当前持仓 closeHolding 转历史（不物理删除）；
|
||||
* - 防抖护栏：
|
||||
* a) 账户身份守卫——每轮同步顺带 getAsset 取 accountId；身份未知（接口失败/未登录）
|
||||
* 当轮跳过清仓判定（不累计计数）；accountId 变化（R-004 连接热切换/换账户）时
|
||||
* 重置防抖计数，防止 A 账户持仓被 B 账户快照误清；
|
||||
* b) 部分减持不触发（QMT 仍有该 code，只是 volume 变小）——账实差额由前端
|
||||
* 「未分配为负」暴露，属产品已知行为，不在本模块处理。
|
||||
*
|
||||
* 设计对齐：TradeSync 同构（启动预热 + 定时 + 失败容忍）；技术约束-011 测试隔离不受影响
|
||||
* （本模块无持久化，测试无需隔离数据目录）。
|
||||
*/
|
||||
|
||||
const SYNC_INTERVAL_MS = 10 * 1000; // 同步间隔（老师定：10 秒）
|
||||
const GHOST_CLOSE_ROUNDS = 3; // 幽灵防抖：连续 N 轮消失才自动清仓（约 30s）
|
||||
|
||||
export class PositionSync {
|
||||
/**
|
||||
* @param {object} opts
|
||||
* @param {object} opts.runtime { dataSource, storage } —— dataSource 拉实盘，storage 做幽灵清仓
|
||||
* @param {object} [opts.logger]
|
||||
* @param {number} [opts.intervalMs] 同步间隔（测试可调小）
|
||||
* @param {number} [opts.ghostRounds] 幽灵清仓防抖轮数（测试可调小）
|
||||
*/
|
||||
constructor({ runtime, logger, intervalMs = SYNC_INTERVAL_MS, ghostRounds = GHOST_CLOSE_ROUNDS } = {}) {
|
||||
this.runtime = runtime;
|
||||
this.logger = logger;
|
||||
this.intervalMs = intervalMs;
|
||||
this.ghostRounds = Math.max(1, ghostRounds);
|
||||
/** 内存快照：Position[]（QmtBridgeRestDataSource.mapPosition 语义化输出；只读约定） */
|
||||
this.snapshot = [];
|
||||
/** 最近一次成功同步时间（毫秒；0 = 尚未同步成功过） */
|
||||
this.syncedAt = 0;
|
||||
this.timer = null;
|
||||
this.mounted = false;
|
||||
this.syncing = false;
|
||||
/** 幽灵防抖计数：code → 连续从 QMT 快照消失的轮数 */
|
||||
this._ghostMiss = new Map();
|
||||
/** 账户身份守卫：最近一次 getAsset 的 accountId（连接热切换时重置防抖） */
|
||||
this._lastAccountId = null;
|
||||
this.stats = { syncCount: 0, failCount: 0, lastError: '', closedGhosts: 0, lastSyncedAt: 0 };
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 启动：立即预热一次 + 定时同步 */
|
||||
start() {
|
||||
if (this.mounted) return;
|
||||
this.mounted = true;
|
||||
this.syncNow().catch((e) => {
|
||||
this.logger?.warn?.('[one-divine-lot] PositionSync 启动预热失败: ' + (e?.message ?? e));
|
||||
});
|
||||
this.timer = setInterval(() => {
|
||||
this.syncNow().catch(() => { /* syncNow 内部已容错 */ });
|
||||
}, this.intervalMs);
|
||||
this.logger?.info?.('[one-divine-lot] PositionSync 启动（10s 内存快照同步 + 幽灵持仓自动清仓防抖 ' + this.ghostRounds + ' 轮）');
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 停止（插件释放时）；内存快照保留（读方在停止后仍可消费最后快照） */
|
||||
stop() {
|
||||
this.mounted = false;
|
||||
if (this.timer) {
|
||||
clearInterval(this.timer);
|
||||
this.timer = null;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 当前内存快照（可能为空数组 = 尚未同步成功过；只读约定，勿改写） */
|
||||
getSnapshot() {
|
||||
return this.snapshot;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 最近同步时间（毫秒；0 = 从未成功） */
|
||||
getSyncedAt() {
|
||||
return this.syncedAt;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 读穿透回填（PositionManager 缓存未命中时调用）：把当场拉到的持仓填入内存快照。
|
||||
* 只在非空时回填（空数组无法区分真清仓与异常，交给定时同步的健康确认逻辑）。
|
||||
* @param {Array} positions 语义化持仓列表
|
||||
*/
|
||||
backfill(positions) {
|
||||
if (Array.isArray(positions) && positions.length > 0) {
|
||||
this.snapshot = positions;
|
||||
this.syncedAt = Date.now();
|
||||
this.stats.lastSyncedAt = this.syncedAt;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 同步一次：拉 QMT 全量持仓 → 校验 → 整体替换内存快照 → 幽灵清仓判定。
|
||||
* 任何失败只记统计，不动内存（读方继续消费上次快照）。
|
||||
* @returns {Promise<{positions:number, closed:Array}|{kept:true, reason:string}|null>}
|
||||
*/
|
||||
async syncNow() {
|
||||
// mounted 不拦手动同步（测试/热切换后手动触发均可用）；syncing 只防重入
|
||||
if (this.syncing) return null;
|
||||
const { dataSource } = this.runtime;
|
||||
if (!dataSource) return null;
|
||||
this.syncing = true;
|
||||
try {
|
||||
const positions = await dataSource.getPositions();
|
||||
if (!Array.isArray(positions)) throw new Error('持仓响应格式无效（非数组）');
|
||||
|
||||
if (positions.length === 0) {
|
||||
// 空快照：区分「真清仓」与「QMT 异常」。双重确认都通过才接受清空，否则保留旧快照。
|
||||
const alive = await dataSource.isAvailable().catch(() => false);
|
||||
const accountId = await this._fetchAccountId().catch(() => null);
|
||||
if (!alive || !accountId) {
|
||||
this.stats.failCount++;
|
||||
this.stats.lastError = !alive ? '空快照且 QMT health 不可用' : '空快照且账户身份不可识别（疑似未登录）';
|
||||
this.logger?.debug?.('[one-divine-lot] PositionSync 空快照不接受（' + this.stats.lastError + '），保留旧快照 ' + this.snapshot.length + ' 行');
|
||||
// 同步动作本身成功（QMT 应答了，只是不接受数据）→ 刷新 syncedAt，指示灯不因此灰
|
||||
this.syncedAt = Date.now();
|
||||
this.stats.lastSyncedAt = this.syncedAt;
|
||||
return { kept: true, reason: this.stats.lastError };
|
||||
}
|
||||
// 真清仓：接受空快照（幽灵清仓会把本地当前持仓全部转历史）
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ① 整体替换内存快照（校验通过才动内存）
|
||||
this.snapshot = positions;
|
||||
this.syncedAt = Date.now();
|
||||
this.stats.syncCount++;
|
||||
this.stats.lastSyncedAt = this.syncedAt;
|
||||
|
||||
// ② 幽灵持仓自动清仓（带防抖；失败不影响快照）
|
||||
const closed = await this._autoCloseGhosts(positions);
|
||||
return { positions: positions.length, closed };
|
||||
} catch (e) {
|
||||
this.stats.failCount++;
|
||||
this.stats.lastError = e?.message ?? String(e);
|
||||
this.logger?.debug?.('[one-divine-lot] PositionSync 同步失败（保留旧快照 ' + this.snapshot.length + ' 行）: ' + this.stats.lastError);
|
||||
return null;
|
||||
} finally {
|
||||
this.syncing = false;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 取账户身份（getAsset 失败/无 accountId 返回 null） */
|
||||
async _fetchAccountId() {
|
||||
try {
|
||||
const a = await this.runtime.dataSource.getAsset();
|
||||
return a?.accountId || null;
|
||||
} catch {
|
||||
return null;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 幽灵清仓：快照中消失的 code，连续 N 轮仍消失 → 该 code 全部策略的当前持仓转历史。
|
||||
* 账户身份守卫见类注释；closeHolding 置 shares=0 + closed_at（不物理删除，历史保留）。
|
||||
* @param {Array} snapshot 本轮成功的 QMT 快照
|
||||
* @returns {Promise<Array<{code:string, strategies:string[]}>>} 本轮实际清仓的 code
|
||||
*/
|
||||
async _autoCloseGhosts(snapshot) {
|
||||
const { storage } = this.runtime;
|
||||
const closed = [];
|
||||
|
||||
// 守卫：账户身份未知 → 本轮跳过清仓判定（不累计、不清零，保守）
|
||||
const accountId = await this._fetchAccountId();
|
||||
if (!accountId) return closed;
|
||||
if (this._lastAccountId != null && accountId !== this._lastAccountId) {
|
||||
// 换账户（连接热切换）：旧计数作废，本轮直接跳过判定（连旧账户的快照都不可信）
|
||||
this._ghostMiss.clear();
|
||||
this._lastAccountId = accountId;
|
||||
this.logger?.info?.('[one-divine-lot] PositionSync 检测到账户切换（' + this._lastAccountId + ' → ' + accountId + '），本轮跳过幽灵判定');
|
||||
return closed;
|
||||
}
|
||||
this._lastAccountId = accountId;
|
||||
|
||||
let holdings;
|
||||
try {
|
||||
holdings = await storage.getCurrentHoldings(); // 全策略当前持仓（closed_at IS NULL）
|
||||
} catch (e) {
|
||||
this.logger?.debug?.('[one-divine-lot] PositionSync 读本地持仓失败，跳过幽灵判定: ' + (e?.message ?? e));
|
||||
return closed;
|
||||
}
|
||||
|
||||
const snapshotCodes = new Set(snapshot.map((p) => p.code).filter(Boolean));
|
||||
const localCodes = [...new Set(holdings.map((h) => h.code).filter(Boolean))];
|
||||
|
||||
for (const code of localCodes) {
|
||||
if (snapshotCodes.has(code)) {
|
||||
this._ghostMiss.delete(code); // QMT 仍有 → 计数复位（部分减持不在此处理）
|
||||
continue;
|
||||
}
|
||||
const miss = (this._ghostMiss.get(code) ?? 0) + 1;
|
||||
if (miss < this.ghostRounds) {
|
||||
this._ghostMiss.set(code, miss);
|
||||
continue;
|
||||
}
|
||||
// 连续 N 轮消失 → 清仓该 code 全部策略的当前持仓（转历史，不物理删除）
|
||||
try {
|
||||
const rows = holdings.filter((h) => h.code === code);
|
||||
for (const h of rows) {
|
||||
await storage.closeHolding(h.strategyId, code);
|
||||
}
|
||||
this._ghostMiss.delete(code);
|
||||
this.stats.closedGhosts += rows.length;
|
||||
closed.push({ code, strategies: rows.map((r) => r.strategyId) });
|
||||
this.logger?.warn?.(
|
||||
'[one-divine-lot] PositionSync 幽灵清仓: ' + code + ' × ' + rows.length + ' 个策略（QMT 连续 ' + this.ghostRounds + ' 轮无此持仓，自动转历史）'
|
||||
);
|
||||
} catch (e) {
|
||||
// 单码清仓失败：保留计数，下轮重试
|
||||
this.logger?.debug?.('[one-divine-lot] PositionSync 幽灵清仓失败（下轮重试）: ' + code + ' ' + (e?.message ?? e));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return closed;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
+9
-3
@@ -49,6 +49,11 @@ export const COLUMN_META = [
|
||||
{ key: 'avgPrice', label: '成本价', fixed: false },
|
||||
{ key: 'lastTradePrice', label: '最后一笔成交价', fixed: false },
|
||||
{ key: 'shares', label: '策略份额', fixed: false },
|
||||
// R-015/迭代 13：行情列（盘口快照 + 合约信息；defaultVisible=false 默认隐藏，列设置勾选开启）
|
||||
{ key: 'upStopPrice', label: '涨停价', fixed: false, defaultVisible: false },
|
||||
{ key: 'downStopPrice', label: '跌停价', fixed: false, defaultVisible: false },
|
||||
{ key: 'open', label: '今开', fixed: false, defaultVisible: false },
|
||||
{ key: 'high', label: '最高', fixed: false, defaultVisible: false },
|
||||
];
|
||||
|
||||
/** 策略设置 schema（schemastery 定义，settings.register 要求 schema 对象） */
|
||||
@@ -438,8 +443,8 @@ export function normalizeStrategyColumns(scope, strategyId) {
|
||||
const configSchema = Array.isArray(strategy?.configSchema) ? strategy.configSchema : [];
|
||||
const raw = (value.strategyColumns && value.strategyColumns[strategyId]) || [];
|
||||
|
||||
// 1. 默认全列（基础列全显默认序 + 字段列全显 configSchema 序）
|
||||
const baseCols = COLUMN_META.map((c) => ({ key: c.key, label: c.label, fixed: false, kind: 'base' }));
|
||||
// 1. 默认全列（基础列默认序 + 字段列 configSchema 序；显隐缺省跟随 defaultVisible，R-015 行情列默认隐藏）
|
||||
const baseCols = COLUMN_META.map((c) => ({ key: c.key, label: c.label, fixed: false, kind: 'base', defaultVisible: c.defaultVisible !== false }));
|
||||
const fieldCols = configSchema.map((f) => ({ key: f.key, label: f.label || f.key, fixed: false, kind: 'field' }));
|
||||
const defaults = [...baseCols, ...fieldCols];
|
||||
|
||||
@@ -461,7 +466,8 @@ export function normalizeStrategyColumns(scope, strategyId) {
|
||||
}
|
||||
for (const d of defaults) {
|
||||
if (!placed.has(d.key)) {
|
||||
ordered.push({ ...d, visible: visibleMap.has(d.key) ? visibleMap.get(d.key) : true });
|
||||
const dv = visibleMap.has(d.key) ? visibleMap.get(d.key) : d.defaultVisible !== false;
|
||||
ordered.push({ ...d, visible: dv });
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return ordered;
|
||||
|
||||
@@ -2,8 +2,8 @@
|
||||
* DataStore —— 数据存储门面（R-006 JSON → R-008 SQLite 迁移过渡）
|
||||
*
|
||||
* 迭代 06：存储引擎从 JSON data store 升级为 SQLite（node:sqlite）。
|
||||
* - 数据实际存于 SqliteStore（strategy_holdings / market_quotes_cache 表）；
|
||||
* - 本模块保留对外兼容 API（getDataset/getAllDatasets/getMarketQuotes 等），上层（PositionManager / MarketDataHub）调用点不变；
|
||||
* - 数据实际存于 SqliteStore（strategy_holdings / trade_orders / trade_fills 表；market_quotes_cache 已退役 DROP，R-015）；
|
||||
* - 本模块保留对外兼容 API（getDataset/getAllDatasets 等），上层（PositionManager / QuoteSync）调用点不变；
|
||||
* - 启动时检测旧 JSON → 自动迁移（幂等），JSON 迁移后废弃（备份 .bak）。
|
||||
*
|
||||
* 注：PositionManager 适配单票生命周期后，旧整策略读写 setDataset/removeDataset 已删除
|
||||
@@ -19,7 +19,6 @@ export class DataStore {
|
||||
constructor({ dataDir } = {}) {
|
||||
this.sqlite = new SqliteStore({ dataDir });
|
||||
this.loaded = false;
|
||||
this.marketLoaded = false;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 确保初始化 + 自动迁移（幂等） */
|
||||
@@ -42,13 +41,6 @@ export class DataStore {
|
||||
return { version: 1, strategies: this.getAllDatasetsSync() };
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 加载行情（兼容旧调用） */
|
||||
async loadMarket() {
|
||||
await this._ensure();
|
||||
this.marketLoaded = true;
|
||||
return this;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ===== 持仓生命周期（新 API，PositionManager 适配后使用）=====
|
||||
|
||||
/** 建仓 */
|
||||
@@ -122,26 +114,6 @@ export class DataStore {
|
||||
return [...map.entries()].map(([strategyId, dataset]) => ({ strategyId, dataset }));
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ===== 行情（委托 SqliteStore）=====
|
||||
|
||||
/** 单码行情 */
|
||||
async getMarketQuote(code) {
|
||||
await this._ensure();
|
||||
return this.sqlite.getMarketQuote(code);
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 批量行情 */
|
||||
async getMarketQuotes(codes) {
|
||||
await this._ensure();
|
||||
return this.sqlite.getMarketQuotes(codes);
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 写行情（整体替换防膨胀） */
|
||||
async setMarketQuotes(quotes) {
|
||||
await this._ensure();
|
||||
return this.sqlite.setMarketQuotes(quotes);
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ===== 交易记录（R-009 迭代 07，委托 SqliteStore）=====
|
||||
|
||||
/** UPSERT 委托（幂等） */
|
||||
|
||||
@@ -6,14 +6,13 @@
|
||||
*
|
||||
* 表结构（技术实现方案）：
|
||||
* - strategy_holdings 策略持仓生命周期表（一笔 = 一次「建仓→清仓」，历史保留）
|
||||
* - market_quotes_cache 行情快照缓存（code 维度一行一码，只存 UI 消费的 lastPrice/lastClose）
|
||||
* - trade_orders 交易委托（R-009：委托主行，order_id 主键，UPSERT 幂等，零冗余）
|
||||
* - trade_fills 交易成交（R-009：成交明细，trade_id 主键，order_id 关联委托）
|
||||
* - （market_quotes_cache 已退役 DROP，R-015/迭代 13：行情改内存快照 QuoteHub，价格单一入口）
|
||||
*
|
||||
* 方法集（替代 DataStore 原 getDataset/setDataset/removeDataset/getAllDatasets 整体读写）：
|
||||
* 持仓生命周期：openHolding / addShares / reduceShares / closeHolding
|
||||
* 持仓查询 ：getCurrentHoldings / getHoldingHistory
|
||||
* 行情读写 ：getMarketQuote / getMarketQuotes / setMarketQuotes
|
||||
* 生命周期 ：init / migrateJson / close
|
||||
*/
|
||||
|
||||
@@ -33,6 +32,7 @@ const MARKET_FILE = 'store.market.json';
|
||||
const LEGACY_FILE = 'allocations.json';
|
||||
|
||||
const SCHEMA_SQL = `
|
||||
DROP TABLE IF EXISTS market_quotes_cache; -- R-015：存量库清理（幂等；行情改内存快照）
|
||||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS strategy_holdings (
|
||||
holding_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
|
||||
strategy_id TEXT NOT NULL,
|
||||
@@ -43,12 +43,7 @@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS strategy_holdings (
|
||||
);
|
||||
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_active_holding
|
||||
ON strategy_holdings (strategy_id, code) WHERE closed_at IS NULL;
|
||||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS market_quotes_cache (
|
||||
code TEXT PRIMARY KEY,
|
||||
last_price REAL NOT NULL,
|
||||
last_close REAL NOT NULL,
|
||||
updated_at INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
|
||||
);
|
||||
-- market_quotes_cache 已退役（R-015/迭代 13：行情改内存快照 QuoteHub，价格单一入口不再落库）
|
||||
-- 交易委托（R-009 迭代 07：委托主行；order_id 唯一，UPSERT 幂等；零冗余 strategy_id/holding_id）
|
||||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_orders (
|
||||
order_id TEXT PRIMARY KEY,
|
||||
@@ -223,28 +218,26 @@ export class SqliteStore {
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 判断库是否为空（两表均无数据） */
|
||||
/** 判断库是否为空（R-015：行情表退役，只看 strategy_holdings） */
|
||||
isEmpty() {
|
||||
this.init();
|
||||
const h = this.db.prepare('SELECT COUNT(*) AS n FROM strategy_holdings').get();
|
||||
const m = this.db.prepare('SELECT COUNT(*) AS n FROM market_quotes_cache').get();
|
||||
return (h?.n ?? 0) === 0 && (m?.n ?? 0) === 0;
|
||||
return (h?.n ?? 0) === 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ===== 迁移（D6：一次性脚本 + 启动自动迁移，幂等）=====
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 旧 JSON → SQLite 迁移（迁移前备份 JSON 为 *.bak；写库失败不删原文件，幂等）
|
||||
* @returns {Promise<{holdings: number, quotes: number}>} 迁移的持仓行数 / 行情行数
|
||||
* @returns {Promise<{holdings: number}>} 迁移的持仓行数
|
||||
*/
|
||||
async migrateJson() {
|
||||
this.init();
|
||||
if (!this.isEmpty()) {
|
||||
return { holdings: 0, quotes: 0, skipped: true }; // 已有数据，跳过
|
||||
return { holdings: 0, skipped: true }; // 已有数据，跳过
|
||||
}
|
||||
|
||||
let holdingsCount = 0;
|
||||
let quotesCount = 0;
|
||||
const now = Date.now();
|
||||
|
||||
// 1. store.json → strategy_holdings（策略为中心平铺）
|
||||
@@ -274,30 +267,6 @@ export class SqliteStore {
|
||||
// ENOENT = 无 store.json，正常
|
||||
}
|
||||
|
||||
// 2. store.market.json → market_quotes_cache（抽取 lastPrice/lastClose）
|
||||
try {
|
||||
const raw = await fsp.readFile(this.marketPath, 'utf8');
|
||||
const parsed = JSON.parse(raw);
|
||||
const quotes = parsed?.quotes ?? {};
|
||||
const upsert = this.db.prepare(
|
||||
'INSERT INTO market_quotes_cache (code, last_price, last_close, updated_at) VALUES (?,?,?,?) ON CONFLICT(code) DO UPDATE SET last_price=excluded.last_price, last_close=excluded.last_close, updated_at=excluded.updated_at'
|
||||
);
|
||||
this.db.exec('BEGIN');
|
||||
for (const [code, snap] of Object.entries(quotes)) {
|
||||
if (!snap) continue;
|
||||
const lastPrice = Number(snap.lastPrice ?? snap.last_price ?? 0);
|
||||
const lastClose = Number(snap.lastClose ?? snap.last_close ?? 0);
|
||||
upsert.run(code, lastPrice, lastClose, Number(snap.time ?? snap.updated_at ?? now));
|
||||
quotesCount++;
|
||||
}
|
||||
this.db.exec('COMMIT');
|
||||
await this._backupJson(this.marketPath);
|
||||
} catch (err) {
|
||||
if (err.code !== 'ENOENT') {
|
||||
console.warn('[one-divine-lot] store.market.json 迁移失败: ' + err.message);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// 3. 旧 allocations.json（若仍存在，R-006 遗留迁移源，code 为中心）→ strategy_holdings
|
||||
try {
|
||||
const raw = await fsp.readFile(this.legacyPath, 'utf8');
|
||||
@@ -329,7 +298,7 @@ export class SqliteStore {
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
return { holdings: holdingsCount, quotes: quotesCount };
|
||||
return { holdings: holdingsCount };
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 备份 JSON 文件为 .bak（D7：迁移前自动备份） */
|
||||
@@ -433,60 +402,6 @@ export class SqliteStore {
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
// ===== 行情读写（market_quotes_cache）=====
|
||||
|
||||
/** 单码行情 */
|
||||
getMarketQuote(code) {
|
||||
this.init();
|
||||
const row = this.db.prepare(
|
||||
'SELECT code, last_price, last_close, updated_at FROM market_quotes_cache WHERE code=?'
|
||||
).get(code);
|
||||
return row ? this._mapQuote(row) : undefined;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 批量行情 */
|
||||
getMarketQuotes(codes) {
|
||||
this.init();
|
||||
if (!codes || codes.length === 0) return {};
|
||||
const placeholders = codes.map(() => '?').join(',');
|
||||
const rows = this.db.prepare(
|
||||
'SELECT code, last_price, last_close, updated_at FROM market_quotes_cache WHERE code IN (' + placeholders + ')'
|
||||
).all(...codes);
|
||||
const out = {};
|
||||
for (const row of rows) out[row.code] = this._mapQuote(row);
|
||||
return out;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 写入行情（UPSERT；整体集合替换 —— 清除不在集合中的旧键，防膨胀） */
|
||||
setMarketQuotes(quotes) {
|
||||
this.init();
|
||||
const upsert = this.db.prepare(
|
||||
'INSERT INTO market_quotes_cache (code, last_price, last_close, updated_at) VALUES (?,?,?,?) ON CONFLICT(code) DO UPDATE SET last_price=excluded.last_price, last_close=excluded.last_close, updated_at=excluded.updated_at'
|
||||
);
|
||||
const now = Date.now();
|
||||
this.db.exec('BEGIN');
|
||||
try {
|
||||
for (const [code, snap] of Object.entries(quotes || {})) {
|
||||
if (!snap) continue;
|
||||
upsert.run(code, Number(snap.lastPrice ?? snap.last_price ?? 0), Number(snap.lastClose ?? snap.last_close ?? 0), Number(snap.time ?? now));
|
||||
}
|
||||
this.db.exec('COMMIT');
|
||||
} catch (err) {
|
||||
this.db.exec('ROLLBACK');
|
||||
throw err;
|
||||
}
|
||||
return this.getMarketQuotes(Object.keys(quotes || {}));
|
||||
}
|
||||
|
||||
_mapQuote(row) {
|
||||
return {
|
||||
code: row.code,
|
||||
lastPrice: row.last_price,
|
||||
lastClose: row.last_close,
|
||||
updatedAt: row.updated_at,
|
||||
};
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ===== 交易记录（trade_orders / trade_fills，R-009 迭代 07）=====
|
||||
|
||||
/**
|
||||
|
||||
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