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docs/05-需求池/草稿/数据池中间层与策略表格动态字段配置.md

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+# 草稿：数据池（数据集）中间层 + 策略表格动态字段配置
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+> 状态：起草（未成形，不进入计划/迭代范围）｜ 登记日期：2026-08-28
+> 来源：R003 讨论（2026-08-28，老师提出）—— 从 R003 中拆分独立
+> 关联：R-003（docs/05-需求池/R-003.md）、T-005 草稿（ws 实时数据）、R-002（已实现）
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+## 想法概述
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+在插件服务端构建一层**数据池（数据集）中间层**：
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+1. **数据集定义**：按股票代码聚合的宽表（内存 Map），合并多数据源字段（持仓 / 合约信息 / 行情快照 / 本地份额元数据），字段带源前缀、可溯源；
+2. **数据源映射**：每个字段声明「来源 + 提取逻辑」；数据源适配器 → 填充器（filler）写入数据池；新增数据源（如未来 WS 5400 全量实盘订阅）只需新增填充器，池结构零改动；
+3. **策略持仓表格**：策略 tab 下表格的数据，从「列配置 × 数据池行」渲染，不再写死字段；
+4. **动态字段配置**：每个策略 tab 独立配置列（自定义列名 → 数据池字段名 → 顺序 → 显隐），存本地 JSON，设置页管理。
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+## 待讨论点
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+- [ ] 数据池字段命名规范（源前缀？直接名？）
+- [ ] 数据池范围（仅持仓+自选 vs 全市场 5400）
+- [ ] 刷新时机（启动构建/操作后刷新/手动刷新/定时）
+- [ ] 惰性 vs 全量拉取
+- [ ] 存储介质（服务端内存起步，SQLite 升级边界）
+- [ ] 列配置数据结构与存储位置
+- [ ] 与未来 WS 全量订阅（T-005）的衔接
+- [ ] 优先级与排期（定稿后确定）
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+> 成熟后按「三要素」（边界清楚 / 核心逻辑明确 / 老师确认）讨论定稿，再转正到根目录形成正式需求。

docs/05-需求池/草稿/通过ws长连接做市场数据的实时反映.md

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+# 草稿：通过 ws 长连接做市场数据的实时反映
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+> 状态：起草（未成形想法，不进入计划/迭代范围）｜ 登记日期：2026-08-28
+> 来源：迭代 01 复盘（2026-08-28，老师提出「WebSocket 数据监控」）
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+## 想法描述
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+通过 **WebSocket 长连接** 实现市场数据的**实时反映**：插件开启 WebSocket（webServer.registerUpgrade + ws 库），实现持仓 / 行情等市场数据的实时推送与展示。
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+## 待讨论点
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+- [ ] 推送范围：持仓数据？行情数据？两者都要？
+- [ ] 订阅机制：客户端如何订阅感兴趣的标的 / 数据？
+- [ ] 实时反映的 UI 形态：数据更新如何反映到现有策略 tab？
+- [ ] 与现有 REST 拉取（QMT Bridge REST）的关系：实时推送与按需拉取如何分工？
+- [ ] 数据来源：QMT Bridge 是否提供行情订阅端点（/data/subscribe、/data/tick）？如何桥接？
+- [ ] 优先级与排期（机制定稿后确定）
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+> 成熟后按「三要素」（边界清楚 / 核心逻辑明确 / 老师确认）讨论定稿，再转正到根目录形成正式需求。