From aef27dcd3fd2a52d2ff255e9f2e7a3262190f447 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: AdamGao Date: Tue, 1 Sep 2026 14:47:26 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?docs:=20R-007=20=E9=9C=80=E6=B1=82=E5=BD=92?= =?UTF-8?q?=E6=A1=A3=EF=BC=8C=E8=BF=AD=E4=BB=A3=2005=20=E5=AE=8C=E7=BB=93?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit - R-007 移入已完成/（完整需求摘要+决策+实现记录） - 需求池索引更新（已实现/已归档） - 迭代 05 复盘更新（验收通过，老师确认完结） --- docs/04-迭代记录/05-交易记录接入/迭代复盘.md | 7 +- docs/05-需求池/R-007.md | 544 ------------------- docs/05-需求池/已完成/R-007.md | 99 ++++ docs/05-需求池/需求池索引.md | 2 +- 4 files changed, 104 insertions(+), 548 deletions(-) delete mode 100644 docs/05-需求池/R-007.md create mode 100644 docs/05-需求池/已完成/R-007.md diff --git a/docs/04-迭代记录/05-交易记录接入/迭代复盘.md b/docs/04-迭代记录/05-交易记录接入/迭代复盘.md index 2ec535a..c371016 100644 --- a/docs/04-迭代记录/05-交易记录接入/迭代复盘.md +++ b/docs/04-迭代记录/05-交易记录接入/迭代复盘.md @@ -1,6 +1,6 @@ # 迭代 05 复盘：交易记录接入（订单与成交 + 日期导航）（2026-09-01） -> 复盘日期：2026-09-01 ｜ 迭代状态：**实现完成，待老师验收确认** +> 复盘日期：2026-09-01 ｜ 迭代状态：**已完成（老师确认归档，需求 R-007 已移入已完成/）** > 关联需求：R-007（交易记录接入，范围已定稿） > 关联计划：PLAN-006（计划-交易记录接入.md） @@ -34,5 +34,6 @@ ## 验收状态 - 服务端/数据源端到端验证：✅（真实数据实测通过） -- 前端 UI：待老师页面验收（客户端 bundle 已构建，刷新页面即载） -- 完整验收：对照 验收标准.md 逐条核验（待老师确认） \ No newline at end of file +- 前端 UI：✅（老师验收通过：单表合并/时间段查询/排序/费用计算/展开明细） +- 完整验收：✅（2026-09-01 老师确认迭代完结，需求 R-007 归档） +- 本次迭代 3 次 git 提交：bb3f8bd（迭代03-05）/ 8caeb76（佣金合并计费）/ 08c4ad3（箭头样式） \ No newline at end of file diff --git a/docs/05-需求池/R-007.md b/docs/05-需求池/R-007.md deleted file mode 100644 index 956966b..0000000 --- a/docs/05-需求池/R-007.md +++ /dev/null @@ -1,544 +0,0 @@ -# R-007 交易记录接入（订单与成交数据）· 需求与技术研究 - -> 需求状态：**起草**（2026-09-01 入池，需求与技术研究进行中；AI 提议提为「讨论中」，待老师确认） -> 更新日期：2026-09-01 ｜ 来源：老师指令（2026-09-01） -> 关联：docs/05-需求池/需求池索引.md（R-007）、docs/01-终极目标/终极目标.md（目标-006 交易复盘、目标-003 按策略监控市场） -> 前置研究：本文件已含第一轮技术研究（QMT Bridge 订单/成交 API 实测 + 现有架构集成分析），待确认问题 Q1-Q10 待老师逐条拍板 - -## 需求概述 - -在神之一手的**「交易记录」tab**（当前为占位）中接入 **QMT Bridge 的订单（当日委托）与成交（当日成交）数据**，实时展示当日委托与成交明细，支撑**交易复盘**（目标-006）与**按策略监控交易**（目标-003）。 - -- **订单数据**：当日委托列表（含委托状态、委托量、成交量、限价、时间等）； -- **成交数据**：当日成交列表（含成交价、成交量、手续费、成交额、时间等）； -- **展示位置**：现有「交易记录」tab（conversation.view，id=odl-trade-records，tradeRecords 显隐开关已预置，当前渲染 PlaceholderTab 占位）； -- **数据来源**：插件服务端直连 QMT Bridge REST（技术约束-003，不经过 MCP 层），复用现有统一数据源抽象（技术约束-001）。 - -## 现状分析 - -### 1. QMT Bridge 已具备订单/成交查询能力（API 面实测） - -| 端点 | 方法 | 说明 | 过滤参数 | -|---|---|---|---| -| /trade/orders | GET | 当日委托列表（m_* 原始字段），账号为桥绑定账号（单账号策略） | code（客户端过滤，600519 或 600519.SH）、status（active=排除已撤54/废单57，或数字状态码 48-57）、strategy_name（QMT 服务端按 passorder 策略名过滤） | -| /trade/trades | GET | 当日成交列表（m_* 原始字段） | 无（返回全部当日成交） | - -**数据特性**：两类数据均由 QMT 策略线程（adjust）每 **300ms 缓存刷新**，HTTP 线程只读缓存——即数据本身是准实时的（约 300ms 延迟），服务端无需自建订阅，REST 轮询即可。 - -### 2. 数据结构（OpenAPI 规范 + 线上实测样本） - -**Order（当日委托）核心字段**： - -| 字段 | 类型 | 说明 | -|---|---|---| -| m_strOrderSysID | string | 合同编号/委托号（撤单凭此号） | -| m_strInstrumentID / m_strInstrumentName | string | 证券代码（不带后缀）/ 名称 | -| m_nDirection | int | 操作标记（EEntrustBS：**股票买卖永远是 48**，不表达方向，官方已注明；见 Q3 研究） | -| m_nOrderStatus | int | 委托状态码：48=未报 49=待报 50=已报(待成交) 51=已报待撤 52=部成待撤 53=部撤 54=已撤 55=部成 56=已成 57=废单 | -| m_nVolumeTotalOriginal / m_nVolumeTraded / m_nVolumeTotal | int | 委托数量（最初）/ 已成交量 / 剩余量 | -| m_dLimitPrice | number | 委托价格（限价单限价） | -| m_strInsertDate / m_strInsertTime | string | 委托日期（YYYYMMDD）/ 时间（HHMMSS） | -| m_dTradedPrice | number | 成交均价（股票） | -| m_strErrorMsg / m_strCancelInfo | string | 状态信息 / 废单原因 | -| m_strOptName | string | **操作名称（实测「限价卖出」，含方向语义，方向判定关键字段）** | - -**Trade（当日成交）核心字段**： - -| 字段 | 类型 | 说明 | -|---|---|---| -| m_strTradeID | string | 成交编号 | -| m_strOrderSysID | string | 合同编号/委托号（与委托表同号，**用于关联委托↔成交**） | -| m_strInstrumentID / m_strInstrumentName | string | 证券代码（不带后缀）/ 名称 | -| m_nDirection | int | 操作标记（同订单，股票恒为 48，不判方向） | -| m_dPrice | number | 成交均价 | -| m_nVolume | int | 成交量（股） | -| m_strTradeDate / m_strTradeTime | string | 成交日期（YYYYMMDD）/ 时间（HHMMSS） | -| m_dCommission | number | 手续费 | -| m_dTradeAmount | number | 成交额 | -| m_strOptName | string | 操作名称（含方向语义） | - -**线上实测样本**（2026-09-01）：当日 1 笔委托 + 1 笔成交（博纳影业 001330.SZ，限价卖出 200 股 @6.00，已成 m_nOrderStatus=56，手续费 0.852 元）。方向判定结论（官方 innerApi 字典核实）：m_nDirection=48 是 EEntrustBS 的「买卖」操作标记（官方注明股票买卖永远是 48），**不表达方向**；真实方向在 m_nOffsetFlag（EOffset_Flag_Type：48=买入开仓/49=卖出平仓，实测 49 与「限价卖出」吻合）；m_strOptName 为买卖标记中文展示。**方向判定应以 m_nOffsetFlag 为准 + m_strOptName 交叉验证（Q3 已解决）**。 - -### 2.1 QMT 桥返回字段全表（实测 2026-09-01） - -> 实调 QMT 桥 /trade/orders 与 /trade/trades 得到的完整字段。标注 ★ 的字段为**语义化映射应保留的核心字段**（股票场景），其余为期权/期货/人民币换算/融资融券等场景字段（股票时为空或默认值）。 -> 字段体系：大 QMT 内置 API（innerApi），枚举见 https://dict.thinktrader.net/innerApi/enum_constants.html - -**当日委托（/trade/orders）字段表**： - -| 字段 | 类型 | 实测值 | 说明 | 映射 | -|---|---|---|---|---| -| m_strOrderSysID | string | 645009273 | 合同编号/委托号（唯一标识，撤单凭此号） | ★ | -| m_strOrderRef | string | SZ_645009273 | 委托引用号（带交易所前缀） | ★ | -| m_strAccountID | string | 8882874667 | 资金账号 | | -| m_strAccountKey | string | 2____10125____… | 账号组合键（内部用） | | -| m_strAccountName | string | (空) | 账号名称 | | -| m_strAccountRemark | string | (空) | 账号备注 | | -| m_strInstrumentID | string | 001330 | 证券代码（不带后缀） | ★ | -| m_strInstrumentName | string | 博纳影业 | 证券名称 | ★ | -| m_strExchangeID | string | SZ | 交易所（SH/SZ） | ★ | -| m_strExchangeName | string | 深交所 | 交易所中文名 | | -| m_strUnderCode | string | (空) | 标的代码（衍生品用） | | -| m_strProductID / ProductName | string | (空) | 产品代码/名称（股票为空） | | -| m_nDirection | int | 48 | EEntrustBS 操作标记：**股票买卖恒为 48**（非方向） | | -| m_nOffsetFlag | int | 49 | **EOffset_Flag_Type：48=买入开仓 / 49=卖出平仓（方向判定关键）** | ★ | -| m_nHedgeFlag | int | 49 | 投保标记（投机=49） | | -| m_nOrderPriceType | int | 50 | 价格类型（50=限价，enum_EBrokerPriceType） | | -| m_eEntrustType | int | 48 | 委托类型（48=普通委托） | | -| m_strOptName | string | 限价卖出 | **买卖标记中文（方向展示/交叉验证）** | ★ | -| m_strOption / OrderParam / OrderStrategyType | string | (空) | 期权属性/委托参数/策略类型名 | | -| m_nOrderStrategyType / m_nOpType | int | 异常值 | 策略类型码/操作类型（无实际意义） | | -| m_nVolumeTotalOriginal | int | 200 | 委托数量（最初委托量） | ★ | -| m_nVolumeTraded | int | 200 | 已成交量 | ★ | -| m_nVolumeTotal | int | 0 | 剩余量（总委托-成交） | ★ | -| m_dLimitPrice | number | 6 | 委托价格（限价） | ★ | -| m_dTradedPrice | number | 6 | 成交均价 | ★ | -| m_dTradeAmount | number | 1200 | 成交金额 | ★ | -| m_dCancelAmount | number | 0 | 已撤数量 | | -| m_dOrderPriceRMB / TradeAmountRMB / ReferenceRate | number | 0 | 人民币换算/参考汇率（外币标的） | | -| m_dFrozenCommission / FrozenMargin / ShortOccupedMargin | number | 0 | 冻结手续费/保证金/卖空占用保证金 | | -| m_eCashgroupProp / m_eCoveredFlag | int | 48 / 0 | 资金组属性/遮盖标记 | | -| m_nOrderStatus | int | 56 | 委托状态：48未报 49待报 50已报 51已报待撤 52部成待撤 53部撤 54已撤 55部成 56已成 57废单 | ★ | -| m_nOrderSubmitStatus | int | 51 | 委托提交状态（51=已提交） | | -| m_strErrorMsg / m_strCancelInfo | string | (空) | 状态信息/废单原因 | | -| m_nErrorID | int | 2147483647 | 错误码（默认值=无错误） | | -| m_strInsertDate / m_strInsertTime | string | 20260901 / 101333 | 委托日期（YYYYMMDD）/时间（HHMMSS） | ★ | -| m_nStrategyID | int | 4322211943619263000 | 策略 ID（passorder 所属） | | -| m_strSource / m_strXTTrade | string | (空)/其他终端 | 委托来源/交易终端 | | -| m_nTaskId / FrontID / SessionID / Ref / GroupId | int | -1/2147483647 等 | 任务号/前置机/会话/引用/组号（无实际意义） | | -| m_strCompactNo / BrokerName / LocalInfo / Remark | string | (空) | 合约编号/券商/本地信息/备注 | | -| m_bEnable | bool | true | 是否有效 | | -| m_xtTag | null | null | 扩展标签 | | - -**当日成交（/trade/trades）字段表**： - -| 字段 | 类型 | 实测值 | 说明 | 映射 | -|---|---|---|---|---| -| m_strTradeID | string | 0103000030812084 | 成交编号（唯一标识） | ★ | -| m_strOrderSysID | string | 645009273 | **合同编号/委托号（与委托表同号，关联委托↔成交）** | ★ | -| m_strOrderRef | string | SZ_645009273 | 委托引用号（带交易所前缀） | | -| m_strAccountID | string | 8882874667 | 资金账号 | | -| m_strAccountKey / AccountRemark | string | (空) | 账号组合键/备注 | | -| m_strInstrumentID | string | 001330 | 证券代码（不带后缀） | ★ | -| m_strInstrumentName | string | 博纳影业 | 证券名称 | ★ | -| m_strExchangeID / ExchangeName | string | SZ / 深交所 | 交易所 | ★ | -| m_strProductID / ProductName | string | (空) | 产品代码/名称（股票为空） | | -| m_nDirection | int | 48 | EEntrustBS 操作标记：**股票买卖恒为 48**（非方向） | | -| m_nOffsetFlag | int | 49 | **EOffset_Flag_Type：48=买入开仓 / 49=卖出平仓（方向判定关键）** | ★ | -| m_nRealOffsetFlag | int | -1 | 实际操作类型（-1=未用） | | -| m_nHedgeFlag | int | 49 | 投保标记（投机=49） | | -| m_nOrderPriceType / m_eEntrustType | int | 50 / 48 | 价格类型/委托类型 | | -| m_eCoveredFlag / m_eFutureTradeType | int | 48 | 遮盖标记/期货交易类型 | | -| m_strOptName | string | 限价卖出 | **买卖标记中文（方向展示/交叉验证）** | ★ | -| m_strOperation | string | (空) | 操作描述 | | -| m_dPrice | number | 6 | 成交均价 | ★ | -| m_nVolume | int | 200 | 成交量（股） | ★ | -| m_dTradeAmount | number | 1200 | 成交金额 | ★ | -| m_dCommission | number | 0.852 | **佣金费率（万分之，2026-09-01 老师定）**：0.852 = 万分之0.852 = 0.0000852（非金额）；另有 m_dComssion 拼写变体同值 | ★ | -| m_dComssion | number | 0.852 | 手续费（拼写变体） | | -| m_dCloseProfit / m_nCloseTodayVolume | number/int | 0 | 平仓盈亏/平今量（期货用） | | -| m_dOrderPriceRMB / TradeAmountRMB / PriceRMB / ReferenceRate | number | 0 | 人民币换算/参考汇率 | | -| m_strTradeDate / m_strTradeTime | string | 20260901 / 101333 | 成交日期（YYYYMMDD）/时间（HHMMSS） | ★ | -| m_nStrategyID | int | 4322211943619263000 | 策略 ID（passorder 所属） | | -| m_nOrderStrategyType / m_strOrderStrategyType | int/string | 异常值/(空) | 委托策略类型（无实际意义） | | -| m_nTaskId / m_nGroupId / m_nRef | int | -1/2147483647/0 | 任务号/组号/引用（无实际意义） | | -| m_strSource / m_strXTTrade | string | (空)/其他终端 | 成交来源/交易终端 | | -| m_strCompactNo / LocalInfo / Remark | string | (空) | 合约编号/本地信息/备注 | | -| m_xtTag | null | null | 扩展标签 | | - -**映射要点**：★ 字段共约 15 个/表，构成语义化模型（orderId/tradeId/code/name/exchange/direction/status/volumes/prices/amount/commission/time）；m_nOffsetFlag+m_strOptName 双字段定方向；m_strOrderSysID 关联两表；**m_dCommission = 佣金费率（万分之），非金额（费用计算见「费用计算规则」）**。 - -**费用计算规则（2026-09-01 老师定，已实现 calcTradeFees）**： -| 费用项 | 计算 | 说明 | -|---|---|---| -| 佣金 | 成交额 × (m_dCommission ÷ 10000)，**不足 5 元按 5 元** | 账号没免五，费率=万分之 m_dCommission（如 0.852 = 万0.852） | -| 印花税 | 成交额 × 万分之5（0.05%） | **仅卖出**收取（2023-08-28 起标准，单边） | -| 过户费 | 成交额 × 万分之0.1（0.01‰） | **双向**收取，无最低限额（2022-04-29 起标准，中登收取，老师确认） | -| 总费用 | 佣金 + 印花税 + 过户费 | **委托级合并计费**：同一委托分笔成交按总金额算一次佣金；多笔独立委托各自算（2026-09-01 老师修正） | - -### 2.2 Sample Data（真实数据样本，2026-09-01 实调） - -> 实调 QMT 桥 /trade/orders 与 /trade/trades 获取的**当日真实数据**（账号 8882874667，交易日期 20260901）。 -> 当日共 1 笔委托 + 1 笔成交（博纳影业 001330.SZ 限价卖出 200 股 @6.00，已成，手续费 0.852 元）。 -> 以下为**完整原始返回**（含空/默认字段），与 2.1 字段表一一对应。 - -**订单 Sample（/trade/orders 原始返回）**： - -```json -{ - "m_bEnable": true, - "m_dCancelAmount": 0, - "m_dFrozenCommission": 0, - "m_dFrozenMargin": 0, - "m_dLimitPrice": 6, - "m_dOrderPriceRMB": 0, - "m_dReferenceRate": 0, - "m_dShortOccupedMargin": 0, - "m_dTradeAmount": 1200, - "m_dTradeAmountRMB": 0, - "m_dTradedPrice": 6, - "m_eCashgroupProp": 48, - "m_eCoveredFlag": 0, - "m_eEntrustType": 48, - "m_nDirection": 48, - "m_nErrorID": 2147483647, - "m_nFrontID": -1, - "m_nGroupId": 2147483647, - "m_nHedgeFlag": 49, - "m_nOffsetFlag": 49, - "m_nOpType": 2147483647, - "m_nOrderPriceType": 50, - "m_nOrderStatus": 56, - "m_nOrderStrategyType": -1645423200, - "m_nOrderSubmitStatus": 51, - "m_nRef": 0, - "m_nSessionID": -1, - "m_nStrategyID": 4322211943619263000, - "m_nTaskId": -1, - "m_nVolumeTotal": 0, - "m_nVolumeTotalOriginal": 200, - "m_nVolumeTraded": 200, - "m_strAccountID": "8882874667", - "m_strAccountKey": "2____10125____105214____49____8882874667____", - "m_strAccountName": "", - "m_strAccountRemark": "", - "m_strBrokerName": "", - "m_strCancelInfo": "", - "m_strCompactNo": "", - "m_strErrorMsg": "", - "m_strExchangeID": "SZ", - "m_strExchangeName": "深交所", - "m_strInsertDate": "20260901", - "m_strInsertTime": "101333", - "m_strInstrumentID": "001330", - "m_strInstrumentName": "博纳影业", - "m_strLocalInfo": "", - "m_strOptName": "限价卖出", - "m_strOption": "", - "m_strOrderParam": "", - "m_strOrderRef": "SZ_645009273", - "m_strOrderStrategyType": "", - "m_strOrderSysID": "645009273", - "m_strProductID": "", - "m_strProductName": "", - "m_strRemark": "", - "m_strSource": "", - "m_strUnderCode": "", - "m_strXTTrade": "其他终端", - "m_xtTag": null -} -``` - -**成交 Sample（/trade/trades 原始返回）**： - -```json -{ - "m_dCloseProfit": 0, - "m_dCommission": 0.852, - "m_dComssion": 0.852, - "m_dOrderPriceRMB": 0, - "m_dPrice": 6, - "m_dPriceRMB": 0, - "m_dReferenceRate": 0, - "m_dTradeAmount": 1200, - "m_dTradeAmountRMB": 0, - "m_eCoveredFlag": 48, - "m_eEntrustType": 48, - "m_eFutureTradeType": 48, - "m_nCloseTodayVolume": 0, - "m_nDirection": 48, - "m_nGroupId": 2147483647, - "m_nHedgeFlag": 49, - "m_nOffsetFlag": 49, - "m_nOrderPriceType": 50, - "m_nOrderStrategyType": -296943616, - "m_nRealOffsetFlag": -1, - "m_nRef": 0, - "m_nStrategyID": 4322211943619263000, - "m_nTaskId": -1, - "m_nVolume": 200, - "m_strAccountID": "8882874667", - "m_strAccountKey": "2____10125____105214____49____8882874667____", - "m_strAccountRemark": "", - "m_strCompactNo": "", - "m_strExchangeID": "SZ", - "m_strExchangeName": "深交所", - "m_strInstrumentID": "001330", - "m_strInstrumentName": "博纳影业", - "m_strLocalInfo": "", - "m_strOperation": "", - "m_strOptName": "限价卖出", - "m_strOrderRef": "SZ_645009273", - "m_strOrderStrategyType": "", - "m_strOrderSysID": "645009273", - "m_strProductID": "", - "m_strProductName": "", - "m_strRemark": "", - "m_strSource": "", - "m_strTradeDate": "20260901", - "m_strTradeID": "0103000030812084", - "m_strTradeTime": "101333", - "m_strXTTrade": "其他终端", - "m_xtTag": null -} -``` - -**语义化映射结果（供数据模型参考）**： - -| 语义字段 | 订单值 | 成交值 | 来源字段 | -|---|---|---|---| -| orderId | 645009273 | 645009273 | m_strOrderSysID | -| tradeId | - | 0103000030812084 | m_strTradeID | -| code | 001330 | 001330 | m_strInstrumentID | -| name | 博纳影业 | 博纳影业 | m_strInstrumentName | -| exchange | SZ | SZ | m_strExchangeID | -| direction | 卖 | 卖 | m_nOffsetFlag=49 + m_strOptName=限价卖出 | -| status | 56 已成 | 已成 | m_nOrderStatus | -| orderVolume | 200 | - | m_nVolumeTotalOriginal | -| tradedVolume | 200 | 200 | m_nVolumeTraded / m_nVolume | -| limitPrice | 6 | - | m_dLimitPrice | -| price | 6 | 6 | m_dTradedPrice / m_dPrice | -| amount | 1200 | 1200 | m_dTradeAmount | -| commission | - | 0.852 | m_dCommission | -| date | 20260901 | 20260901 | m_strInsertDate / m_strTradeDate | -| time | 101333 | 101333 | m_strInsertTime / m_strTradeTime | -| accountId | 8882874667 | 8882874667 | m_strAccountID | - -### 2.3 数据时效研究（能查多少天？） - -> 核实日期：2026-09-01 ｜ 结论来源：QMT 桥 OpenAPI 规范 + 大 QMT 内置 API 官方文档（dict.thinktrader.net/innerApi/） - -**结论：/trade/orders 与 /trade/trades 只能返回当日（当天交易日）的委托与成交，无法查历史。** - -**证据链**： - -1. **QMT 桥 OpenAPI 规范**：两个端点的 summary 与 description 均明确「**当日**委托查询」「**当日**成交查询」，且参数只有 code/status/strategy_name（orders）或无参数（trades）——**没有日期范围参数**； -2. **底层函数**：QMT 桥数据由策略线程（adjust）调用 `get_trade_detail_data(account, 'stock', 'order'/'deal')` 缓存刷新（官方 code_examples 确认），官方示例全部是 3 参数调用，**无日期参数**； -3. **官方 Q&A（数据来源本质）**：`get_trade_detail_data` 从**客户端本地缓存**读取（非调用时查柜台），缓存是「当前状态」——即当日委托/成交的实时快照；官方明确「不能认为查到的状态与柜台完全一致」； -4. **行情 vs 交易差异**：历史查询能力只存在于**行情**域（down_history_data / get_market_data_ex 可查历史 K线），**交易域（order/deal）没有历史查询接口**。 - -**对本需求的含义**： - -| 影响面 | 结论 | -|---|---| -| 「交易记录」tab 展示范围 | 只能展示**当日**委托与成交（当日快照） | -| 交易复盘（目标-006） | 当日复盘可完整支撑；跨日复盘需**每日落盘存档**（Q5 关联：若要做历史复盘，必须本地持久化） | -| Q5 是否持久化 | **由「可选」升级为「必要前提」**：不做持久化则复盘能力只有当日，重启即丢 | -| 数据刷新 | 当日数据准实时（300ms 缓存 + 柜台推送 50ms~6s），轮询即可 | - -**结论映射**：R-007 功能范围「不做」中「历史（非当日）交易查询」一项**确认成立**（QMT Bridge 仅提供当日缓存，无法查历史）；但「不做持久化」需要重新审视——若老师要支撑跨日复盘，Q5 应改为「做持久化（store.trades.json，按日存档）」或明确接受「仅当日复盘」。 - -### 3. 现有架构可复用点（代码审查） - -| 现有能力 | 位置 | 复用方式 | -|---|---|---| -| 统一数据源抽象 + REST 直连 | src/component/QmtBridgeRestDataSource.js | 新增 getOrders()/getTrades() 方法（参照 getAsset/getPositions，m_ 字段→语义字段映射） | -| 服务端 HTTP API 领域分发 | src/api/index.js + 领域文件 | 新增 api/trades.js（订单/成交域），注入 METHODS + HANDLERS | -| 前端 tab 框架 | src/client/index.js（GENERAL_TABS） | 交易记录 tab 的 render 从 PlaceholderTab 换成真实组件 | -| 服务端缓存 + 前端轮询模式 | MarketDataHub + MarketFeed（market-snapshot） | 交易数据可复用轮询模式（Q5 待定） | -| 设置显隐开关 | settings.js tabs.tradeRecords | 已预置，无需新增 | -| 涨跌着色/高亮组件 | PriceCell.jsx | 交易方向着色可复用（Q7 待定） | - -## 功能范围（定稿，2026-09-01 老师拍板） - -> 老师指令（2026-09-01）：「先把当日订单与成交记录接进来，数据放到交易记录这个 tab 下；我会完善 QMT Bridge 历史成交的接口，所以请添加一个日期导航，根据交易日历来做一个日期导航。」 - -**做（本期）**： -1. **数据源接入**：QmtBridgeRestDataSource 新增当日委托/当日成交查询（getOrders/getTrades，语义化映射，核心字段见 2.1/2.2）； -2. **服务端 API**：新增 orders / trades 端点（支持 code/status 过滤），纳入领域分发（新 api/trades.js）； -3. **交易记录 tab 落地**：占位 tab（odl-trade-records）替换为真实交易视图——**单表合并**：以委托行为主行，按 m_strOrderSysID 合并成交信息（聚合展示 + 行展开查看每笔成交明细）； -4. **数据刷新**：服务端中转 + 前端轮询（准实时，QMT Bridge 自身 300ms 缓存；前端 3-5s 轮询）； -5. **状态展示**：委托状态中文映射（未报/已报/部成/已成/已撤/废单等）、买卖方向识别（m_nOffsetFlag + m_strOptName）、成交金额/手续费展示； -6. **时间段查询（核心，v3 定稿）**：交易记录 tab 采用**起止时间段查询**（匹配历史接口按时间范围查询的形态）——标题 + 时间段控件**同一行**；控件含三个快捷按钮（**今日 / 本周 / 本月**）+ 手动起止日期（input type=date）；快捷范围基于交易日历最近交易日计算且为**完整互斥时间段**（今日=最近交易日单日、本周=所在自然周**周一~周五**（不考虑周六日）、本月=所在自然月1号~月末）；**交互单向模型**：preset 意图状态记录用户点的按钮，高亮=preset 匹配，不做「范围反推按钮」（2026-09-01 老师纠正：先有操作后有范围，不是反向推断）；手动改日期清除 preset；「今日」范围 3-5s 轮询，其他范围一次性查询；非今日范围展示「历史数据接口开发中」占位（老师完善 QMT Bridge 历史接口后接入，服务端已预留 start/end 透传）； -7. **委托↔成交合并**：按 m_strOrderSysID 关联——委托行为主行，聚合展示成交（成交量/成交价/成交额/手续费），展开后逐笔展示成交明细（2026-09-01 老师拍板）。 - -**不做（本期）**： -- 下单/撤单等交易操作（QMT Bridge 当前为查询接口，无下单端点；目标-007 人机合一的关键决策控制权另议）； -- 历史（非当日）交易查询实现（**接口由老师完善 QMT Bridge 后接入**，本期仅做日期导航占位）； -- 交易数据本地持久化（Q5 本期不做，跨日复盘待历史接口就绪后评估）； -- 按策略过滤交易（strategy_name 服务端过滤依赖 QMT passorder 策略名，与插件策略体系不同源，Q10 后续迭代）。 - -## 技术研究结论（第一轮） - -1. **API 能力确认**：QMT Bridge v2.0.0 已提供 /trade/orders（支持 code/status/strategy_name 过滤）+ /trade/trades（全量当日成交），数据由策略线程 300ms 缓存刷新、HTTP 线程只读缓存，**REST 轮询即可达准实时**，无需 WS 订阅（规避迭代 04 的 WS 不稳定教训）；**时效边界：仅当日数据，无法查历史（2.3 数据时效研究）**； -2. **字段语义澄清（核心，官方 innerApi 字典核实）**：大 QMT 内置 API（dict.thinktrader.net/innerApi/）中，m_nDirection 对应 EEntrustBS 枚举（48=买卖/49=查询/50=撤单），官方注明「股票买卖永远是 48」——**它是操作标记不是方向**；真实买卖方向在 m_nOffsetFlag（EOffset_Flag_Type：48=买入开仓/49=卖出平仓，实测 49=限价卖出 完全吻合）+ m_strOptName（买卖标记中文）；**方向判定规则已确定：m_nOffsetFlag 为主 + m_strOptName 交叉验证（Q3 有结论）**； -3. **字段模型清晰**：已沉淀两张字段全表（2.1 小节），语义化映射核心字段约 15 个/表（orderId/tradeId/code/name/exchange/direction/status/volumes/prices/amount/commission/time），数据模型可直接据此设计； -4. **集成路径清晰**：现有数据源抽象 / API 领域分发 / tab 框架 / 服务端缓存模式全部可复用，新增代码为增量式（1 个 API 领域文件 + 数据源 2 方法 + 前端 1 个组件）； -5. **架构约束沿用**：技术约束-001/003（统一抽象 + REST 直连）、技术约束-004（webServer 自开路由）、技术约束-010 思路（服务端中转 + 缓存，前端轮询）； -6. **测试隔离**：订单/成交为只读查询端点，回归测试可直连生产 API（符合技术约束-011 只读豁免），但禁止测试写操作； -7. **日期导航可行性（2026-09-01 实测）**：QMT Bridge /data/calendar/trading_dates 可用（GET，支持 start/end 过滤，返回 { market, count, dates[] }，dates 为 YYYYMMDD 数组）——取近 N 日交易日列表做前后切换导航即可；当日由 trading_dates 返回的最后一个交易日确定（或客户端本地日期取整）。 - -## 待确认问题（Q1-Q10，待老师拍板） - -| # | 问题 | AI 建议 | -|---|---|---| -| # | 问题 | 结论（2026-09-01） | -|---|---|---| -| Q1 | **展示范围**：交易记录 tab 展示「当日委托 + 当日成交」两块，还是仅成交？ | ✅ **两块都展示**：委托表（含状态）+ 成交表（含费用），tab 内分区块 | -| Q2 | **数据刷新机制**：服务端中转 + 前端轮询？周期？ | ✅ 服务端中转 + 前端 3-5s 轮询（复用 market-snapshot 模式）；QMT 自身 300ms 缓存 | -| Q3 | **买卖方向判定**：m_nDirection 恒 48 不判方向，方向取哪个字段？ | ✅ **m_nOffsetFlag 为主（48买/49卖）+ m_strOptName 展示交叉验证**（官方枚举核实，Q3 闭环） | -| Q4 | **委托状态展示**：默认过滤已撤/废单？还是全量？ | ✅ 全量展示 + 状态列 + 可选筛选（active/全部），默认全量（首版简化：全量展示即可） | -| Q5 | **是否持久化**：跨日复盘的前提是落盘？ | ✅ **本期不做持久化**（当日实时查询）；跨日复盘待历史接口就绪后评估（老师将完善 QMT Bridge 历史成交接口） | -| Q6 | **委托↔成交关联形态**：两表还是单表合并？ | ✅ **单表合并**：委托行为主行 + 展开/折叠查看每笔成交（老师拍板，2026-09-01）；聚合成交信息在委托行展示，展开后逐笔明细 | -| Q7 | **方向着色**：买/卖如何着色？ | ✅ 遵循 A 股习惯：**红买绿卖**（与行情红涨绿跌相反语义；前端实现时用色值区分） | -| Q8 | **手续费/成交额精度**：展示位与单位？ | ✅ 成交额元（2 位小数）、手续费元（3 位小数）、成交量股 | -| Q9 | **优先级**：老师定级？ | ✅ **P1**（交易复盘是目标-006 核心输入，tab 已占位） | -| Q10 | **与策略联动**：按插件策略过滤交易？ | ✅ 本期不做（strategy_name 是 QMT passorder 概念，与插件策略不同源；后续迭代） | -| Q11 | **日期导航 → 时间段查询**（2026-09-01 演进）：基于交易日历的日期导航如何做？ | ✅ **起止时间段查询**（老师反馈 v3）：放弃单日前后导航，改为时间段（start~end）；标题 + 时间段控件同一行；快捷按钮 今日/本周/本月 + 手动起止日期；匹配历史接口按时间范围查询的形态；服务端 orders/trades 预留 start/end 透传 | - -## 展示设计：单表合并（委托为主，成交并入） - -> 2026-09-01 老师拍板：**不要两个表，一个表**——当日委托信息为主行，根据 m_strOrderSysID 合并成交信息。 - -### 合并规则 - -- **主行 = 一笔委托**（按 m_strOrderSysID 唯一）； -- **成交聚合**：该委托的全部成交（/trade/trades 中 m_strOrderSysID 匹配）聚合进主行； -- **行展开**：点击展开/折叠，展开后逐笔展示每笔成交明细（成交时间/价格/数量/金额/手续费）。 - -### 委托主行列（聚合态） - -| 列 | 来源 | 显示逻辑 | -|---|---|---| -| 展开箭头 | - | ▸/▾ 切换（有成交才可展开；无成交置灰/隐藏） | -| 时间 | m_strInsertTime | HH:MM:SS（委托时间） | -| 代码 | m_strInstrumentID | 6 位代码 | -| 名称 | m_strInstrumentName | 中文名 | -| 方向 | m_nOffsetFlag(48买/49卖) + m_strOptName | **红买绿卖**（Q7）；显示「买入/卖出」，悬停显示完整操作名（限价卖出） | -| 状态 | m_nOrderStatus | 中文映射：未报/待报/已报/已报待撤/部成待撤/部撤/已撤/部成/已成/废单 | -| 委托量 | m_nVolumeTotalOriginal | 整数 + 股 | -| 成交量 | Σ成交 m_nVolume（优先）或 m_nVolumeTraded | 聚合成交总量；无成交显示 — | -| 委托价 | m_dLimitPrice | 2 位小数；市价单显示「市价」 | -| **成交均价** | Σ(成交价×量)/Σ量 加权 | 聚合加权均价；无成交显示 — | -| **成交额** | Σ成交 m_dTradeAmount | 聚合求和；无成交显示 — | -| **手续费** | Σ成交 m_dCommission | 聚合求和（3 位小数）；无成交显示 — | - -### 展开明细行（每笔成交） - -| 列 | 来源 | 显示逻辑 | -|---|---|---| -| 成交时间 | m_strTradeTime | HH:MM:SS | -| 成交价 | m_dPrice | 2 位小数 | -| 成交量 | m_nVolume | 整数 + 股 | -| 成交额 | m_dTradeAmount | 2 位小数 | -| 手续费 | m_dCommission | 3 位小数 | -| 成交号 | m_strTradeID | 次要，悬停/弱显示 | - -### 显示逻辑要点 - -1. **未成交委托**（待报/已报/已撤/废单）：成交量/成交均价/成交额/手续费列显示 —，状态列已明确表达，无需其他冗余； -2. **多笔成交**：主行聚合（加权均价 + 求和），展开逐笔；聚合金额与逐笔合计一致； -3. **排序**：委托主行**默认按时间降序**（最新在前，老师拍板 2026-09-01）；**支持手动调整**——点击表头列排序（时间/代码/方向/状态/委托量/成交量/金额等可排序列），再次点击切换升/降序，默认回到降序； -4. **方向着色**：红买绿卖（表头或图例标注「红=买 绿=卖」，避免与行情红涨绿跌混淆）； -5. **空态**：无委托时显示「今日暂无委托记录」； -6. **数量格式**：整数（股），不强制千分位（A股习惯）。 - -## 技术实现方案（草案，2026-09-01） - -### 程序结构（改造后） - -``` -src/ -├── component/ -│ └── QmtBridgeRestDataSource.js # 改：新增 getOrders()/getTrades()（语义化映射） -├── api/ -│ └── trades.js # 新增：订单/成交域（orders / trades / trading-dates 端点） -│ └── index.js # 改：合并 TRADE_METHODS -├── client/ -│ └── views/ -│ ├── TradeRecordsTab.jsx # 新增：交易记录 tab（日期导航 + 单表合并视图） -│ ├── OrderRow.jsx # 新增：委托主行（聚合成交，可展开） -│ ├── TradeDetailRows.jsx # 新增：展开的成交明细行（每笔成交） -│ └── DateNav.jsx # 新增：日期导航组件（交易日历驱动） -│ └── index.js # 改：tradeRecords tab 渲染 TradeRecordsTab -``` - -### 服务端 - -1. **数据源**：QmtBridgeRestDataSource 新增 - - `getOrders({ code, status })` → 调 `/trade/orders`，语义化映射（orderId/status/direction/volumes/prices/amount/time/...，见 2.2 映射表）； - - `getTrades()` → 调 `/trade/trades`，语义化映射（tradeId/orderId/code/price/volume/amount/commission/time）； - - `getTradingDates({ start, end })` → 调 `/data/calendar/trading_dates`（支持 start/end，返回 dates[]）。 -2. **API 域**：新建 api/trades.js，端点： - - `orders`（args: code/status）→ dataSource.getOrders； - - `trades` → dataSource.getTrades； - - `trading-dates`（args: start/end）→ dataSource.getTradingDates； - - 纳入 registerApi 的 METHODS + HANDLERS。 -3. **日期解析**：服务端提供「当日交易日」解析（trading_dates 最后一个日期，或本地日期取整），前端导航初始化用。 - -### 客户端 - -1. **TradeRecordsTab**：顶部日期导航（DateNav）+ 单表合并视图（委托主行 + 可展开成交明细）； -2. **DateNav**：加载交易日列表（近 N 日，如 -30~+7），前后箭头切换，当日高亮；选中日期状态提升；非当日显示「历史数据接口开发中」提示（老师完善 QMT Bridge 历史接口后启用）； -3. **数据加载**：useRpc 调 orders / trades；当日 3-5s 轮询；切换日期时取消轮询、加载所选日期数据（历史接口就绪后）； -4. **合并逻辑（前端）**：fetch 两接口 → 按 m_strOrderSysID 分组成交 → 委托主行聚合（加权均价/求和金额/求和手续费）→ 展开时逐笔渲染成交明细； -5. **委托主行列**：展开箭头/时间/代码/名称/方向/状态/委托量/成交量/委托价/成交均价/成交额/手续费； -6. **展开明细列**：成交时间/成交价/成交量/成交额/手续费/成交号； -7. **着色**：红买绿卖（Q7 已定）；方向列红色=买、绿色=卖，表头图例标注。 - -### 构建与验证 - -- pnpm run build + 页面刷新（客户端 bundle）或宿主重启（服务端模块）； -- 回归：现有持仓/策略/行情端点不受影响（技术约束-011 只读豁免，可直连生产 API 验证 orders/trades/trading-dates 返回）。 - -## 讨论记录 - -> 追加式记录：日期 · 轮次 · 结论。 - -- **2026-09-01 · 第一轮（需求登记 + 技术研究）**： - - 老师指令：添加一个新的需求，接入订单与成交数据，开始需求和技术研究。 - - AI 完成：需求登记 R-007（本文件）；QMT Bridge API 面探索（/trade/orders + /trade/trades 端点确认）；线上实测真实数据样本（博纳影业 001330.SZ 委托+成交）；现有架构代码审查（数据源/API 领域/tab 框架/缓存模式可复用）；形成 Q1-Q10 待确认问题。 - - 状态建议：**起草 → 讨论中**（已开始需求与技术研究），待老师确认后推进。 -- **2026-09-01 · 第二轮（官方字典核实，方向字段澄清）**： - - 老师指正：QMT 桥转接的是**大 QMT 服务**，字段值应参考内置 API（innerApi）字典：https://dict.thinktrader.net/innerApi/start_now.html?id=gdJsE0 （而非 nativeApi/xtquant）。 - - AI 核实（dict.thinktrader.net/innerApi/enum_constants.html + data_structure.html）： - ① m_nDirection 对应 enum_EEntrustBS（48=买卖/49=查询/50=撤单），官方注明「股票买卖永远是 48」——**操作标记，非方向**； - ② 真实方向在 m_nOffsetFlag（enum_EOffset_Flag_Type：48=买入开仓/49=卖出平仓/50=强平/51=平今/52=平昨/53=强减/54=本地强平）； - ③ m_strOptName = 买卖标记，展示委托属性的中文（实测「限价卖出」）。 - - 线上实测闭环验证：博纳影业订单 m_nDirection=48、**m_nOffsetFlag=49**、m_strOptName=限价卖出 → 49=卖出平仓 与「限价卖出」完全吻合。 - - 结论：**方向判定规则确定 = m_nOffsetFlag 为主（48买/49卖）+ m_strOptName 交叉验证**；Q3 由「待确认」变为「有结论，待老师确认后固化」。 - - 文档同步修正：字段表 m_nDirection 释义、实测样本说明、技术研究结论第 2 条、Q3 描述。 -- **2026-09-01 · 第三轮（字段全表沉淀）**： - - 老师指示「看看 QMT 桥返回了哪些字段，列一个表」「要的要的」（确认沉淀）。 - - AI 实调 /trade/orders 与 /trade/trades 提取完整原始字段，整理为两张字段全表（见 2.1 小节），标注 ★ 语义化映射核心字段（约 15 个/表）。 - - 关键点：① m_nOffsetFlag+m_strOptName 双字段定方向（Q3 闭环）；② m_strOrderSysID 关联委托↔成交；③ 手续费字段有拼写变体 m_dComssion（取值优先 m_dCommission）；④ 大量期权/期货/人民币换算字段在股票场景为空/默认值，映射时裁剪。 -- **2026-09-01 · 第四轮（Sample Data 沉淀）**： - - 老师指示「今天有成交数据，帮我在文档中完善 sample data」。 - - AI 实调最新 /trade/orders + /trade/trades（当日 1 笔委托 + 1 笔成交：博纳影业 001330.SZ 限价卖出 200 股 @6.00，已成，手续费 0.852 元），完整原始 JSON 沉淀为 2.2 小节 Sample Data。 - - 同时给出语义化映射结果表（orderId/tradeId/code/name/exchange/direction/status/volumes/prices/amount/commission/time/accountId 共 16 字段），作为数据模型直接参考。 - - 注：实调确认今日数据仅此一笔（订单 645009273 = 成交 0103000030812084 同号关联），sample 覆盖委托↔成交完整链路。 -- **2026-09-01 · 第五轮（数据时效研究）**： - - 老师提问：这两个接口可以返回多少天以内的成交记录？ - - AI 核实（QMT 桥 OpenAPI + 大 QMT 官方文档 code_examples/question_answer）：/trade/orders 与 /trade/trades **只能返回当日数据**——规范明确「当日」且无日期参数；底层 get_trade_detail_data 从客户端本地缓存读取（当前状态快照），交易域无历史查询接口（历史能力仅限行情域）。 - - 沉淀 2.3 数据时效研究小节；Q5 持久化由「可选」升级为「跨日复盘的必要前提」，待老师拍板。 -- **2026-09-01 · 第六轮（范围定稿 + 日期导航）**： - - 老师拍板：① 先把**当日订单与成交记录接进来**，数据放到**交易记录 tab** 下；② 老师将完善 QMT Bridge **历史成交接口**；③ 请添加一个**日期导航**，**根据交易日历**做一个日期导航。 - - AI 更新：功能范围定稿（当日委托+成交 + 日期导航占位）；Q1-Q10 全部有结论（Q5 本期不做持久化）；新增 Q11 日期导航结论；技术实现方案草案（数据源 3 方法 / api/trades.js / TradeRecordsTab + DateNav）；实测 trading_dates 接口可用。 - - 状态：R-007 从「讨论中」推进，功能范围已定稿，待老师确认定稿后进入计划/迭代。 -- **2026-09-01 · 第七轮（单表合并展示设计）**： - - 老师指示讨论委托/成交的显示字段与显示逻辑；AI 提出两表方案；老师拍板：**不要两个表，要一个表**——当日委托信息为主行，根据 m_strOrderSysID 合并成交信息。 - - 三个决策点老师逐条确认：① **委托行展开/折叠**——主行显示订单状态 + 聚合成交信息，展开后逐笔成交明细；② 委托未成交（已撤/废单/待报）——状态列已明确，成交列显示 —；③ 聚合展示在委托行，展开后分别展示。 - - AI 沉淀「展示设计：单表合并」章节：委托主行列（时间/代码/名称/方向/状态/委托量/成交量/委托价/成交均价/成交额/手续费）+ 展开明细列（成交时间/价格/量/额/手续费/成交号）+ 合并规则（按 m_strOrderSysID 分组、加权均价、求和、未成交显示 —）。 - - 技术方案同步：组件改为 TradeRecordsTab + OrderRow（委托主行）+ TradeDetailRows（展开明细）+ DateNav；前端合并逻辑明确（fetch 两接口 → 分组 → 聚合）。 -- **2026-09-01 · 第九轮（日期导航改版 v2）**： - - 老师反馈：顶部日期按钮没有美感——不要做成一个个按钮、不要加边框；以当前**最后一个交易日**为基准，先是**前面 7 个日期**；做成**一行**，把前一日/后一日的导航箭头也放进同一行；每个日期用**小竖线**分隔。 - - AI 重写 DateNav v2：一行式布局（◀ 日期|日期|...|日期 ▶），日期为纯文本无边框，竖线 | 分隔，选中绿色加粗；基准 = 交易日历最后一个交易日（最近交易日），显示最近 + 前 7 个共 8 个；箭头 ◀ ▶ 同在一行（上一个/下一个交易日）；TradeRecordsTab 的「今日」基准同步改为最近交易日（onLastDate 通知）。 -- **2026-09-01 · 第十轮（时间段查询重构 v3）**： - - 老师反馈：看了历史交易接口，是按**传入时间范围**确定查询哪些日期的记录——现有单日导航逻辑不适合；倾向**按日期查询但能指定起止时间**；同时布局浪费空间（标题一行、日期导航一行）——① 日期导航改为**起止时间段**，不再用前一日/后一日；② 时间段控件与**标题同一行**；③ 新增三个功能键：**今日 / 本周 / 上周**快速查询近期数据，其余用户手动指定日期。 - - AI 重构：删除 DateNav，新增 RangeSelector（今日/本周/上周快捷 + 起止日期 input）；TradeRecordsTab 标题 + 时间段同一行；今日范围 4s 轮询、其他范围一次性查询；服务端 orders/trades 预留 start/end 透传（匹配历史接口形态）；历史范围占位「历史数据接口开发中」。 - - 决策：今日=最近交易日单日；本周=所在自然周周一~周日（完整周）；本月=所在自然月1号~月末（完整月）；均基于交易日历最近交易日计算。 - - 2026-09-01 修正一：快捷按钮由「今日/本周/上周」改为「**今日/本周/本月**」（老师反馈，去掉上周、新增本月）。 - - 2026-09-01 修正二（老师纠正）：快捷范围为**完整时间段**（本月=9/1~9/30、本周=周一~周日），不做「截至今天」截断——否则月初第一天点「本月」会与「今日」重合、无法操作；这是操作逻辑问题，不是数据问题。 - - 2026-09-01 · 第十一轮（费用计算规则，老师定）：m_dCommission 的值是**佣金费率（万分之）**——如 0.852 = 万分之0.852 = 0.0000852（不是金额 0.852 元）。费用规则：佣金 = 成交额 × 万0.852，不足 5 元按 5 元（账号没免五）；卖出加印花税（万分之5，2023-08-28 起）和过户费（万分之0.1，双向，无最低，2022-04-29 起，老师确认费率）；过户费收费方中登、ETF/LOF/可转债/REITs 免收。已实现 calcTradeFees 逐笔计算 + 前端聚合展示（总费用/佣金/印花税/过户费四列）。 - - 2026-09-01 修正五（佣金合并计费，老师纠正）：**同一笔委托分多笔成交，按总成交金额合并算一次佣金**（不逐笔重复收费）；多笔独立委托（分开下单）才各自算佣金、各自触发 5 元最低。实现：calcOrderFees 委托层合并计费（Σ成交额×费率→最低5元一次），mapTrade 保留原始成交字段不再逐笔算费；前端聚合调用 calcOrderFees，展开明细只展示成交本身（费用在委托主行）。验证：200股拆两笔100+100，佣金5元（非10元）；两笔独立委托各5元（10元）。 - - 2026-09-01 修正四（本周范围，老师纠正）：本周 = **周一~周五**（不考虑周六日，不是往前推 7 天/自然周周日）；实现 weekSunday→weekFriday（周一+4）。 - - 2026-09-01 修正三（交互模型，老师纠正）：**交互是单向的**——用户先有操作（点「本月」），才有时间范围；不能反过来从「搜索范围落在哪」反向推断用户交互的是哪个按钮。实现改为 **preset 意图状态**：点按钮 → 记录 preset → 按钮高亮（单向）；手动改日期 → 清除 preset（不再是任何快捷操作）；轮询由 preset==='today' 决定，而非范围反推。 -- **2026-09-01 · 第八轮（排序逻辑定稿）**： - - 老师拍板：委托主行排序**默认降序**（最新委托在前），**支持手动调整**（点击表头排序，可切换升/降序）。 - - AI 更新：显示逻辑要点第 3 条改为「默认降序 + 表头点击排序」；可排序列包含时间/代码/方向/状态/委托量/成交量/金额等。 - -## 关联文档（随讨论补充） - -- 计划：待 R-007 定稿后派生（符合入范围门槛） -- 迭代记录：待实现后建立 -- 设计约束：待定稿后沉淀（方向判定规则、交易数据模型等） \ No newline at end of file diff --git a/docs/05-需求池/已完成/R-007.md b/docs/05-需求池/已完成/R-007.md new file mode 100644 index 0000000..aecaaeb --- /dev/null +++ b/docs/05-需求池/已完成/R-007.md @@ -0,0 +1,99 @@ +# R-007 交易记录接入（订单与成交数据 + 时间段查询）· 已完成 + +> 归档日期：2026-09-01 ｜ 需求状态：**已完成** +> 原索引：docs/05-需求池/需求池索引.md（主索引保留 R-007 条目，指向本归档） +> 实现迭代：05-交易记录接入（验收通过，迭代复盘见 docs/04-迭代记录/05-交易记录接入/迭代复盘.md） +> 关联计划：PLAN-006（docs/02-计划/计划-交易记录接入.md） + +--- + +> 状态：**已定稿**（2026-09-01，老师确认）｜ 登记日期：2026-09-01 +> 来源：老师指令（2026-09-01） +> 优先级：P1 + +## 需求描述 + +在神之一手（one-divine-lot 插件）的「交易记录」tab 接入 QMT Bridge **当日委托（/trade/orders）与当日成交（/trade/trades）**： + +- **单表合并展示**：委托为主行，按 m_strOrderSysID 合并成交信息（聚合成交量/加权均价/金额/费用），点击展开逐笔成交明细； +- **时间段查询**：标题 + 时间段控件同一行（今日/本周/本月快捷按钮 + 手动起止日期），匹配历史接口按时间范围查询的形态； +- **费用计算**：佣金费率 = 万分之 m_dCommission（如 0.852 = 万0.852），不足 5 元按 5 元（账号没免五）；卖出加印花税（万分之5）；双向过户费（万分之0.1）；**同一委托分笔成交合并算一次佣金**； +- **排序**：委托主行默认降序，支持表头点击手动排序； +- **日期导航**：为老师完善 QMT Bridge 历史成交接口预留（历史范围本期占位）。 + +## 核心逻辑（定稿版） + +1. **单表合并**：委托行 = 一笔委托，按 m_strOrderSysID 聚合该委托全部成交（成交量 Σ、加权均价、金额 Σ、费用 Σ）；展开/折叠查看每笔成交明细（2026-09-01 老师拍板）； +2. **方向判定**：m_nDirection=48 恒为 EEntrustBS 操作标记（官方 innerApi 字典），真实方向在 m_nOffsetFlag（48=买入/49=卖出）+ m_strOptName 交叉验证（Q3 闭环）； +3. **交互单向模型**：preset 意图状态记录用户点的快捷按钮（操作→状态→UI），不做「范围反推按钮」反向推断；手动改日期清除 preset（2026-09-01 老师纠正）； +4. **快捷范围（完整互斥）**：今日=最近交易日单日；本周=所在自然周周一~周五（不考虑周六日）；本月=所在自然月1号~月末（2026-09-01 老师纠正：不做截至今天截断）； +5. **费用计算**： + - 佣金 = Σ成交额 × (万分之m_dCommission)，不足 5 元按 5 元（没免五）； + - 印花税 = 卖出单边 × 万分之5（2023-08-28 起标准）； + - 过户费 = 双向 × 万分之0.1（2022-04-29 起标准，无最低，中登收取）； + - **同一委托分笔成交合并算一次佣金**；多笔独立委托各自算（2026-09-01 老师修正）； +6. **数据时效**：/trade/orders 与 /trade/trades 仅当日数据（get_trade_detail_data 读客户端缓存，官方 Q&A 确认），历史查询需老师完善 QMT Bridge 接口； +7. **刷新**：仅「今日」范围 4s 轮询；其他范围一次性查询。 + +## 数据模型（语义化映射） + +**Order**：orderId/code/name/exchange/direction/directionCode/optName/status/orderVolume/tradedVolume/totalVolume/limitPrice/tradedPrice/amount/insertDate/insertTime/cancelInfo/errorMsg + +**Trade**：tradeId/orderId/code/name/exchange/direction/directionCode/optName/price/volume/amount/commissionRateWan（佣金费率万分之）/tradeDate/tradeTime + +**费用**：calcOrderFees（委托级）：totalAmount/commission（最低5元一次）/stampTax（卖出）/transferFee（双向）/total + +## 边界（不做） + +- 历史（非当日）交易数据查询实现（老师完善 QMT Bridge 接口后接入，服务端已预留 start/end 透传）； +- 交易数据本地持久化（Q5 本期不做，跨日复盘待历史接口就绪后评估）； +- 按策略过滤交易（Q10 后续迭代，strategy_name 与插件策略体系打通）； +- 下单/撤单等交易操作（目标-007 人机合一控制权另议）。 + +## 关键决策（Q1-Q11 结论） + +| # | 问题 | 结论 | +|---|---|---| +| Q1 | 展示范围 | 单表合并：委托主行 + 展开成交明细（老师拍板） | +| Q2 | 刷新机制 | 服务端中转 + 前端 4s 轮询（仅今日范围） | +| Q3 | 方向判定 | m_nOffsetFlag（48买/49卖）+ m_strOptName 交叉验证 | +| Q4 | 状态展示 | 全量 + 状态列中文映射（未报/已报/部成/已成/已撤/废单） | +| Q5 | 持久化 | 本期不做（跨日复盘待历史接口） | +| Q6 | 关联形态 | 单表合并 + 展开/折叠（老师拍板） | +| Q7 | 方向着色 | 红买绿卖 | +| Q8 | 精度 | 成交额/金额 2 位、手续费/费用 2 位、成交量整数 | +| Q9 | 优先级 | P1 | +| Q10 | 策略联动 | 本期不做（后续迭代） | +| Q11 | 时间段查询 | 今日/本周/本月快捷 + 手动起止；完整互斥范围；单向交互模型 | + +## 讨论与修正记录 + +- 2026-09-01 登记 + 技术研究（API 字段全表 / 方向判定 / 数据时效 / sample data）； +- 2026-09-01 范围定稿：当日订单+成交 + 日期导航（老师将完善历史接口）； +- 2026-09-01 展示设计定稿：单表合并 + 展开明细 + 排序降序； +- 2026-09-01 修正一：快捷按钮 今日/本周/上周 → 今日/本周/本月； +- 2026-09-01 修正二：快捷范围为完整时间段（不做截至今天截断，操作逻辑问题）； +- 2026-09-01 修正三：交互单向模型（操作→状态→UI，不做反向推断）； +- 2026-09-01 修正四：本周 = 周一~周五（不考虑周六日）； +- 2026-09-01 修正五：佣金按委托级合并计费（分笔成交只收一次佣金）； +- 2026-09-01 费用规则：m_dCommission = 佣金费率万分之，最低5元，印花税/过户费费率确认。 + +## 实现记录 + +| 项 | 内容 | +|---|---| +| 实现迭代 | 05-交易记录接入 | +| 服务端 | QmtBridgeRestDataSource（getOrders/getTrades/getTradingDates/calcOrderFees）、api/trades.js（orders/trades/trading-dates） | +| 客户端 | TradeRecordsTab.jsx（单表合并+排序+轮询）、RangeSelector.jsx（时间段选择） | +| 构建安装 | pnpm run build + 宿主重启（服务端）/ 页面刷新（客户端） | +| 提交 | bb3f8bd（迭代03-05）、8caeb76（佣金合并计费）、08c4ad3（箭头样式） | + +## 验收结果 + +- 服务端三端点端到端实测：✅（orders/trades/trading-dates 返回真实数据） +- 单表合并 + 展开明细：✅（博纳影业卖出 200股@6.00 委托+成交完整链路） +- 费用计算：✅（佣金5 + 印花税0.6 + 过户费0.012 = 5.612；委托级合并计费验证通过） +- 时间段查询（今日/本周/本月 + 手动）：✅ +- 排序（默认降序 + 表头手动）：✅ +- 方向判定（m_nOffsetFlag + optName）：✅ +- 现有功能不回归：✅（持仓/策略/行情/连接配置正常） diff --git a/docs/05-需求池/需求池索引.md b/docs/05-需求池/需求池索引.md index 486e898..1645e7f 100644 --- a/docs/05-需求池/需求池索引.md +++ b/docs/05-需求池/需求池索引.md @@ -18,7 +18,7 @@ | R-006 | 策略数据 JSON data store schema 标准化 | 策略数据集标准化为 JSON data store（store.schema.json / store.json 策略为中心 / store.market.json 行情持久化）；旧 allocations.json 自动迁移。**2026-08-31 定稿，2026-09-01 完成（迭代 04 验收通过）** | 老师指令（2026-08-31） | P2 | 已定稿 | 2026-09-01 | 04-WS盘中价格实时更新 | **已实现（迭代 04 完结）** | | R-005 | WS 盘中价格实时更新 | 3 个监控表格（全部持仓/手动做T/网格超市）盘中现价实时显示：服务端中转 + 行情缓存（store.market.json 持久化）+ 前端轮询读缓存；现价列 + 红涨绿跌 + 变化高亮。**2026-08-31 定稿，2026-09-01 完成（迭代 04 验收通过），已归档至 已完成/R-005.md** | 老师指令（2026-08-31，T-005 转正） | P1 | 已定稿 | 2026-09-01 | 04-WS盘中价格实时更新 | **已实现（已归档）** | | R-004 | QMT 连接配置（多配置管理 + 会话头部快捷切换） | 设置页「QMT 连接配置」子 tab：多配置 CRUD（卡片形式）、单选激活（数据源热切换立即生效）、默认标记（启动自动激活）、测试连接（/health 代理）、删除边界处理；会话头部（PTC 模式标签旁）快捷切换 chip。**2026-08-29 定稿（Q1-Q10）并完成实现与验收（7/7 通过），已归档至 已完成/R-004.md**。决策沉淀：产品约束-005/006、技术约束-003（变更）/008/009、UI约束-001/002 | 老师指令（2026-08-28） | P1 | 已定稿 | 2026-08-29 | 03-QMT连接配置 | **已实现（已归档）** | -| R-007 | 交易记录接入（订单与成交数据 + 日期导航） | 交易记录 tab 接入 QMT Bridge 当日委托(/trade/orders)与当日成交(/trade/trades)：**单表合并**（委托主行 + 展开成交明细）+ **日期导航**（交易日历驱动，为历史成交接口预留）；排序默认降序可手动。**2026-09-01 定稿（范围+展示设计 Q1-Q11 有结论）**，需求文件：`R-007.md` | 老师指令（2026-09-01） | P1 | 已定稿 | 2026-09-01 | 05-交易记录接入 | 实现中 | +| R-007 | 交易记录接入（订单与成交数据 + 时间段查询） | 交易记录 tab 接入 QMT Bridge 当日委托(/trade/orders)与当日成交(/trade/trades)：**单表合并**（委托主行 + 展开成交明细）+ **时间段查询**（今日/本周/本月 + 手动起止）+ 费用计算（佣金费率+最低5元/印花税/过户费，委托级合并计费）。**2026-09-01 定稿并完成（迭代 05 验收通过），已归档至 已完成/R-007.md** | 老师指令（2026-09-01） | P1 | 已定稿 | 2026-09-01 | 05-交易记录接入 | **已实现（已归档）** | ## 渐进明细规划素材