迭代16: 交易关联驱动持仓份额动态调整（R-018）
This commit is contained in:
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# 计划：交易关联驱动持仓份额动态调整（阶段航点）
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> 编号：PLAN-017 ｜ 粒度：阶段航点 ｜ 创建：2026-09-08 ｜ 状态：**已完成（迭代 16 验收通过 2026-09-08）**
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> 派生自终极目标：目标-006（交易复盘）/ 目标-007（人机合一）
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> 依据需求：**R-018（已定稿，2026-09-08，老师逐项拍板）** —— 符合入范围门槛
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> 设计约束：技术约束-017（变更：幽灵清仓条款）、产品约束-011（变更）、数据存储设计.md §11（变更）；新增归属分段存储设计
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## 目标
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从交易记录出发的关联操作升级为**账本写操作**：策略级候选 + 统一份额分配器（一笔委托拆 0..N 段 × 策略）、买卖联动调整 strategy_holdings 份额（买入加仓/建新仓、卖出减仓/归零清仓、仓不足自动截断续分）、撤段逆操作回滚（作废第三态 / 恢复活动仓）、**数据域分界**（幽灵清仓等同步机制不再写账本，账本只由交易关联 + 手动份额操作驱动）。
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## 范围
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**做**：
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1. 数据域分界落地：PositionSync 删除幽灵清仓账本写逻辑（同步机制只维护对账单快照）+ 漏关联软提示检测（账本有活动行 + QMT 快照无此 code → 提示，不动账本）；
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2. 存储地基：strategy_holdings 增 `void_at` 作废第三态（活动 = closed_at IS NULL AND void_at IS NULL，唯一索引收窄）+ 幂等补列；新增归属分段表 `trade_order_attributions`（order_id → strategy_id/holding_id/volume/direction/created_at）+ 存量归属迁移（trade_orders 两列 → 段表第一段）；
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3. 归属服务（核心）：份额分配器 apply/revoke——判定动作表（买/卖 × 活动仓状态 → open/add/reduce/close/截断/失败）+ 撤段逆操作（撤建仓买入=作废、撤加仓=减回归零作废、撤卖出=恢复活动+份额加回）+ 原子性（改归属 = 撤旧段 + 加新段）；
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4. 策略级候选 + 分配器 API：候选回归「当前持仓 + 未关联」（R-017 7 天清仓候选退役，holdingId 键控/占位安全逻辑保留）；
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5. UI：TradeRecordsTab 归属入口改造为份额分配器（策略下拉 + 段量输入 + 余额提示 + 部分关联）；
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6. 回归：新脚本（分配器动作/撤段/迁移/软提示）+ 存量回归 + typecheck + build。
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**不做**：自动归属推导暴露；全部持仓/未分配 tab 份额联动 UI；未分配余额自动兜底；账本写自动化兜底（软提示不改账本）。
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## 实施步骤（阶段划分，供迭代跟踪）
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1. 阶段A：PositionSync 幽灵清仓退役 + 软提示检测基础；
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2. 阶段B：存储地基（void_at + 段表 + 迁移）；
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3. 阶段C：归属服务核心（apply/revoke 动作表 + 原子性）；
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4. 阶段D：策略级候选 + API（含 R-017 退役）；
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5. 阶段E：UI 份额分配器；
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6. 阶段F：回归 + typecheck + build + 存量回归；
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7. 迭代复盘 + R-018 索引状态更新 + 需求归档。
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## 验收要点
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见 `docs/04-迭代记录/16-交易关联驱动持仓份额动态调整/验收标准.md`。
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| 产品约束-008 | 交易记录支持**按策略过滤**：交易记录 tab 提供策略过滤下拉（全部 / 各策略 / 未关联），对今日（QMT 实时）与历史（本地 SQLite）均生效；策略归属 = 委托时间 join 持仓生命周期窗口推导（一码多策略取份额最大，未命中=未关联）；历史范围展示本地积累数据（不再「接口开发中」占位） | 2026-09-01 | 生效 | - | 新增（2026-09-01 R-009 定稿 + 迭代 07 实施）：策略过滤 + 历史本地展示 |
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| 产品约束-010 | 策略自定义字段配置：每个策略可在设置页「策略分组」子 tab 配置自定义字段定义（字段名 / 类型文本·数字·布尔·枚举 / 枚举选项 / 默认值），定义随策略存 settings（不落库）；该策略下每个持仓（strategy_holdings 行）按所属策略的定义存取一份字段值（values JSON 列，持仓级键值对，key 对齐定义、允许扩展额外键）；旧策略无定义时行为与现状一致（不渲染字段区、不迁移历史值） | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-013 定稿 Q1-Q4 + D6）：定义随策略走、值随持仓行，类型化（含枚举），旧策略兼容 |
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| 产品约束-009 | 会话 tab 统一由「Tab 设置」管理：设置页「Tab 设置」子 tab 是**所有会话 tab（系统内置 + 策略分组）的唯一顺序与显隐入口**，两类 tab 混排；每行 = 拖动排序 + 显示/隐藏开关；**任何 tab 均不支持重命名与删除**（内置 tab 名称只读，策略命名/删除仍在「策略分组」子 tab）；策略改名后 Tab 设置中的名称自动跟随（只存引用）；新增策略默认追加到列表末尾；删除策略联动删除 Tab 设置中对应条目；顺序与显隐唯一数据源 = settings.tabs 有序数组 | 2026-09-02 | 生效 | - | R-011 定稿（2026-09-02 Q1-Q5 确认）：Tab 设置 = 显示/隐藏 + 拖动排序（落点立即持久化），全 tab 禁重命名/删除 |
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| 产品约束-011 | 持仓页数据（策略持仓 / 全部持仓 / 未分配）以服务端 10s 内存快照为准，**接受最多 10s 滞后**（同步时间前端不显示，老师拍板）；QMT 抖动/掉线时持仓页面显示**最后一次快照**而非空白；QMT 已卖光的票（连续 3 轮同步确认消失）本地持仓自动转历史（幽灵清仓，不物理删除）；部分减持仅表现为「未分配为负」，不做自动修正 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-014 定稿）：老师四问拍板（内存不落库 / 读穿透兜底 / 幽灵自动清仓 / 不显示同步时间） |
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| 产品约束-011 | 持仓页数据（策略持仓 / 全部持仓 / 未分配）以服务端 10s 内存快照为准，**接受最多 10s 滞后**（同步时间前端不显示，老师拍板）；QMT 抖动/掉线时持仓页面显示**最后一次快照**而非空白；**幽灵自动清仓退役（变更 1，2026-09-08 R-018 数据域分界）**：同步机制不再把本地策略持仓自动转历史——策略持仓份额只由「交易关联（归属=账本写操作）」与「手动份额操作」驱动，账本转历史唯一途径 = 卖出单关联份额减至 0；对账单码消失仅表现为快照无此行 + **漏关联软提示**（只读提示去关联/移出，不自动写账本）；部分减持仅表现为「未分配为负」，不做自动修正 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-014 定稿）；**变更 1（2026-09-08 R-018/迭代 16 拍板）**：幽灵自动清仓退役（同步机制不写账本），策略持仓由交易关联 + 手动份额操作驱动；漏关联软提示替代自动归档 |
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| 产品约束-012 | 行情数据服务形态（R-015）：现价/昨收/涨停/跌停统一由盘口内存快照提供（≤5s 更新），价格单一入口；QMT 抖动时页面价格保持旧值不空白；会话头部（QMT 健康灯旁）提供**持仓/盘口同步指示灯**——绿=同步正常（持仓 30s/盘口 15s 内）、黄=同步失败中快照陈旧、灰=从未同步；悬停显示同步时间/快照量/失败数/错误摘要；点击灯 = 立即触发该域同步；不做个股停牌标识（另议） | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-015 定稿）：老师提出指示灯，采纳 AI 推荐三态/点击即同步/取消 PriceCell 灰点 |
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<!-- 示例条目（确认格式后删除）：
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| 产品约束-001 | 示例：求签功能必须保证抽取结果的不可预测性 | 2026-08-26 | 生效 | - | 讨论确认：为保证公平性，抽取必须不可预测 |
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@@ -26,7 +26,7 @@
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| 技术约束-015 | 策略自定义字段存储（R-013，2026-09-02）：字段定义随策略定义存 settings.strategies 扩展 configSchema（[{key,label,type,enum?,def}]，type ∈ text|number|boolean|enum，旧项缺省空数组）；字段值落 strategy_holdings 新增 values TEXT（JSON 键值对，key 对齐 configSchema.key，允许额外键=可扩展，NULL=未配置）；补列用幂等 ALTER（沿用 _ensureTradeAttributionColumns 模式，只读连接容忍）；API：strategy-positions 每行附 values，新增 holdings/values-update {holdingId, values} 写回，服务端按 configSchema 校验（number=有限数、enum=在选项内、boolean=布尔），空值/缺省可写入；持仓生命周期操作（openHolding/addShares/reduceShares/closeHolding）不碰 values 列 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-013 定稿 + PLAN-012）：定义 settings + 值 SQLite 列 + 幂等补列 + 类型校验 |
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| 技术约束-014 | 会话 tab 注册与顺序显隐（R-011）：客户端注册统一读 **settings.tabs 有序数组**（唯一顺序与显隐来源，内置条目 refKey + 策略条目 refId），按 order 排序、过滤 visible 后注册（builtin 走内置 render、strategy 走 StrategyTab），移除硬编码 order 间隔（原内置 10/11/12、策略 13+）；settings.tabs 从布尔对象升级为有序数组，读取时对旧格式（布尔对象 + 策略自带 order/visible）静默归一化迁移（旧隐藏策略迁移后显示），写入即落库；策略定义表收窄为 {id,name}（去除 visible/order）；tabs/update 语义改为整表更新（顺序 + 显隐），strategies/add 联动追加 tab 条目（末尾），strategies/remove 联动删除对应 tab 条目，废弃 strategies/move | 2026-09-02 | 生效 | - | R-011 定稿（2026-09-02 Q1-Q5 确认）：统一 tabs 有序数组 + 自动迁移 + 联动增删 |
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| 技术约束-016 | src 目录按功能域归类（2026-09-02 结构优化）：服务端代码**禁止平铺**，按职责域分目录 —— src/data-source/（QmtBridgeRestDataSource + data-source-types + QmtHealthMonitor，数据源与连接健康）、src/storage/（SqliteStore + DataStore，存储层）、src/position/（PositionManager，分仓逻辑）、src/market/（MarketDataHub + MarketFeed，行情）、src/trades/（TradeSync，交易同步）；api/ 按领域拆分子文件（positions/strategies/qmt-connections/market/trades），client/ 仅放 UI（views/ 组件 + market/ provider）；文件命名 = 类名（PascalCase）+ .js/.jsx；新增服务端模块必须先落对应域目录，无合适域时先讨论补域，不得回退平铺 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 结构审查 + 优化落地）：component/ 平铺还原为语义分域，删除死代码 AllocationStorage、DataStore.setDataset/removeDataset |
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| 技术约束-017 | 持仓内存快照（R-014，2026-09-02）：全量实盘持仓由服务端 PositionSync **进程内内存快照**管理（启动预热 + 10s 定时全量拉 /trade/positions → 校验 → 整体替换），**不落库**（无缓存表、不复用 strategy_holdings——账本与对账单分离，holding_id 交易锚点不掺易变快照；判断标准：外部可一次调用重取全的实时投影不落库）；PositionManager.getAllPositions 以快照为准（strategy-positions / unallocated / summary 三接口不再请求时穿透 QMT），快照为空读穿透兜底（当场拉一次并回填）；同步失败保留上次快照（不清空不报错）；空快照双重确认（/health 可用 + getAsset 账户身份可识别）才接受为真清仓；幽灵清仓：快照连续 3 轮（约 30s）消失的 code 该码全部策略当前持仓自动 closeHolding 转历史（不物理删除），账户身份守卫防误清（accountId 未知当轮跳过、切换当轮重置跳过）；syncNow 允许手动调用（mounted 只管定时循环，不拦手动同步） | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-014 定稿 + 迭代 12 实施）：AI 初版建缓存表方案经老师质疑反转为内存方案（落库三问：不可再生？重启首屏依赖？读放大/复杂查询？全否 → 内存） |
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| 技术约束-017 | 持仓内存快照（R-014，2026-09-02；**变更 1：2026-09-08 R-018 数据域分界**）：全量实盘持仓由服务端 PositionSync **进程内内存快照**管理（启动预热 + 10s 定时全量拉 /trade/positions → 校验 → 整体替换），**不落库**（账本与对账单分离，holding_id 交易锚点不掺易变快照）；PositionManager.getAllPositions 以快照为准（strategy-positions / unallocated / summary 三接口不再请求时穿透 QMT），快照为空读穿透兜底；同步失败保留上次快照；空快照双重确认（/health 可用 + getAsset 账户身份可识别）才接受为真清仓；syncNow 允许手动调用。**幽灵自动清仓**（R-014 原条款：快照连续 3 轮消失 → 本地全部策略当前持仓 closeHolding 转历史）**退役**——同步机制只作用于对账单域，不再写 strategy_holdings 账本（R-018 老师拍板：幽灵清仓本就是一个同步机制，不可以让幽灵把爪子伸太长）；账本行转历史唯一途径 = 卖出单关联减至 0 closeHolding（R-018）；对账单域「码消失」仅表现为快照无此行 + 漏关联软提示（positions/orphan-hints 只读提示） | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-014 定稿 + 迭代 12 实施）；**变更 1（2026-09-08 R-018/迭代 16 拍板）**：幽灵自动清仓退役（不再 closeHolding 本地账本），PositionSync 只同步对账单快照；漏关联由只读软提示承担 |
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| 技术约束-018 | 盘口内存快照（R-015，2026-09-02）：行情数据由 QuoteSync（取数：启动 prime + 5s REST 定时刷 watch 集合 + 涨停跌停经 /data/instrument 按**交易日**内存缓存）与 QuoteHub（存查：内存快照 Map + watchCodes Set + 读穿透走 dataSource.getTicks + getQuote/getByCodes 对外）管理，**替换并删除 MarketFeed/MarketDataHub**（方案 A，不留兼容壳）；**WS 数据通路移除**（ingest 入口带 source 标签留回归口子）；**market_quotes_cache 表退役 DROP**（幂等），价格单一入口 = QuoteHub，DataStore 行情方法（loadMarket/getMarketQuote(s)/setMarketQuotes）删除；同步失败保留内存旧值；watchCodes 维持只进不出无上限；涨停/跌停/昨收不落库 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-015 定稿 + 迭代 13 实施）：老师五拍板（替换/WS 移除/纯内存 DROP/watch 现状/指示灯）；warmup bug 复现（loadMarket return this 残迹）为不落库关键证据 |
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| 技术约束-019 | 历史持仓查询（R-016，2026-09-07）：策略 tab 历史持仓展示走**本地库只读查询**（SqliteStore.getHoldingsHistory：strategy_id + closed_at IS NOT NULL + closed_at ≥ sinceMs，closed_at DESC），经独立端点 strategy-holdings/history 暴露；**当前持仓路径（strategy-positions / PositionSync 快照语义）不掺历史数据**（两份结果前端合并渲染）；closeHolding 置 shares=0 语义维持不变（Q2 老师拍板：历史行份额显示 0，重点在追溯该持仓的历史操作而非清仓时份额）；范围换算服务端做（week=7d/month=30d/quarter=90d/halfYear=182d/year=365d 自然日近似）——**变更 1（2026-09-07 二轮补充 Q8-Q9 老师拍板）**：range 新增 'today' = **本地自然日 00:00 起**（特判零点，不落回溯毫秒档），供前端「今日已清仓默认层」（恒显示、不受历史持仓开关控制）；历史范围层语义收窄为**今天之前**；其余不变 | 2026-09-07 | 生效 | - | 变更 1（2026-09-07 R-016 二轮补充 Q8-Q9 老师拍板）：+range=today 自然日边界，历史开关只控今天之前；首轮新增（Q1-Q7）：历史行=追溯操作锚点，不动存储写路径 |
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+66
-3
@@ -364,7 +364,7 @@ CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_date ON trade_fills (trade_date);
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| 失败策略 | 同步失败**保留上次快照**，不清空不报错 | 读方继续消费旧快照，QMT 抖动不再白屏（强于旧的穿透行为） |
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| 空快照 | 双重确认（/health 可用 + getAsset 账户身份可识别）才接受为「真清仓」，否则视为异常保留旧快照 | 防一次异常响应清空缓存 |
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| 读路径 | `getAllPositions()` 读内存快照；快照为空 → 读穿透当场拉一次并回填；QMT 也挂 → 抛错（前端 LoadState 重试） | 首启兜底；未注入 positionSync 时保持旧行为（兼容） |
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| 幽灵持仓自动清仓 | QMT 快照连续 3 轮（约 30s）消失的 code，本地全部策略当前持仓 closeHolding 转历史；**账户身份守卫**：accountId 未知当轮跳过、账户切换当轮重置跳过（防误清）；部分减持不触发（负数未分配由 UI 暴露） | 老师选定；清仓转历史不物理删除，历史保留语义不变 |
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| ~~幽灵持仓自动清仓~~（**退役，2026-09-08 R-018 数据域分界**） | ~~QMT 快照连续 3 轮消失 → 本地全部策略当前持仓 closeHolding 转历史~~ → **不再写 strategy_holdings**：同步机制只作用于对账单域（老师拍板：幽灵清仓本就是一个同步机制，不可以让幽灵把爪子伸太长）；账本转历史唯一途径 = 卖出单关联减至 0（R-018）；对账单码消失 → 快照无此行 + 漏关联软提示（positions/orphan-hints，只读） | R-014 选定时防本地账本残留；R-018 改由交易关联驱动账本生命周期，幽灵自动归档与「账本只由关联交易改」冲突 → 退役（迭代 16 实施，见 §12） |
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| 前端 | 零改动 | 三个接口数据源自动切换 |
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### 11.2 数据流（持仓部分，替代原「读取时组装」描述）
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@@ -383,8 +383,71 @@ CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_date ON trade_fills (trade_date);
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| PositionManager | getAllPositions 改读快照 + 读穿透兜底（未注入 sync 时兼容旧穿透） | src/position/PositionManager.js |
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| 回归测试 | 纯内存 mock 34 项（同步/失败保留/空快照/幽灵防抖/账户守卫/读穿透/组装回归） | scripts/test-position-sync.mjs |
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## 12. 约束条目（引用）
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## 12. 归属分段存储设计（R-018 落实，2026-09-08 迭代 16 实施）
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- 技术约束-012：数据存储遵循本文件（SQLite 存储设计，含交易记录表 §10）；
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> **变更理由**（R-018 老师拍板）：交易归属从「纯标签」（trade_orders 单组 strategy_id/holding_id，不改数量）升级为**账本写操作**——关联即自动调整 strategy_holdings 份额；支持一笔委托拆多段分配多策略；撤段做逆操作。归属真相源从 trade_orders 两列迁移到**分段表**。
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### 12.1 strategy_holdings 状态扩展（作废第三态 + 清仓份额快照）
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```sql
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-- 幂等 ALTER（沿用 _ensureXxxColumn 模式）
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ALTER TABLE strategy_holdings ADD COLUMN void_at INTEGER; -- 作废时间（NULL=有效；非 NULL=建仓被撤=从未成立；不进历史层）
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ALTER TABLE strategy_holdings ADD COLUMN closed_shares REAL; -- 清仓前份额快照（closeHolding 写入，供撤卖出段恢复活动用）
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-- 活动唯一索引收窄（R-018：活动 = closed_at IS NULL AND void_at IS NULL）
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DROP INDEX IF EXISTS idx_active_holding;
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CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_active_holding
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ON strategy_holdings (strategy_id, code) WHERE closed_at IS NULL AND void_at IS NULL;
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```
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- 生命周期操作语义：closeHolding = shares 置 0 + closed_at + **closed_shares=清仓前份额**（shares 展示仍 0，R-016 Q2 语义不变）；voidHolding（新增）= shares 置 0 + void_at（非清仓：建仓被撤 = 从未成立）；
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- 作废行不进 R-016 历史「已清仓」层（getHoldingsHistory 过滤 void_at IS NULL），保留数据可追溯。
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### 12.2 归属分段表 trade_order_attributions
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```sql
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_order_attributions (
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id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
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order_id TEXT NOT NULL, -- → trade_orders.order_id
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strategy_id TEXT NOT NULL, -- 段归属策略
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holding_id INTEGER NOT NULL, -- 段锚点持仓（R-010 展开用）
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code TEXT NOT NULL, -- 冗余
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direction TEXT NOT NULL, -- buy/sell（冗余，撤段判向）
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volume REAL NOT NULL, -- 该段已成交量（>0；总额 ≤ order.traded_volume）
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created_at INTEGER NOT NULL
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);
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CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_attr_order_strategy ON trade_order_attributions (order_id, strategy_id);
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CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_attr_holding ON trade_order_attributions (holding_id);
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CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_attr_strategy ON trade_order_attributions (strategy_id);
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```
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- **真相源 = 段表**；trade_orders.strategy_id/holding_id 退役为冗余（保留列不删，防外部脚本 break；不再作为查询/过滤源）；
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- 存量迁移：段表空且 trade_orders 有单组归属 → 迁为第一段（volume = 该单 traded_volume；幂等）；
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- 查询适配：orders 附加归属、by-holding（R-010）、历史策略过滤（R-009）全部改经段表。
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### 12.3 关键设计决策（R-018 迭代 16）
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| 决策 | 结论 | 理由 |
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|---|---|---|
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| 归属真相源 | **分段表 trade_order_attributions**（order → 多段 strategyId/holdingId/volume） | 一笔委托可拆 N 段关联不同策略（R2/R4）；单列两字段无法表达 |
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| 数据域分界 | PositionSync/幽灵清仓**只写对账单快照**，不写 strategy_holdings | R-018 老师拍板：同步机制不伸爪子到账本；账本只由交易关联 + 手动份额操作驱动 |
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| 关联驱动量 | 段 volume = 该段**已成交量** | Q4：撤单/废单不动账 |
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| 撤段逆操作 | 撤 buy 段 → 减回 / 归零作废（void）；撤 sell 段 → 加回 / 恢复活动仓（closed_shares） | R3/R6/R7：作废 ≠ 清仓（不产生假清仓历史）；恢复用 closed_shares 快照 |
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| 撤段约束 | 同 holding 内**逆序撤销**（乱序返回 segment-order-conflict）；跨 holding 段独立可任意撤 | 账本正确性 > 操作便利（宁可拒绝不写错账） |
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| 事务 | setSegments 全量替换在**单事务**内（撤旧段 + 加新段） | 改归属原子性（R3 边界） |
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### 12.4 对应实现（追加）
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| 模块 | 职责 | 文件 |
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|---|---|---|
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| AttributionService | 归属服务：apply/revoke/setSegments（动作表判定 + 逆操作 + 事务） | src/trades/AttributionService.js（新增） |
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| SqliteStore | 增列/索引重建/voidHolding/close 快照/段表 CRUD/runInTransaction/查询改段表/存量迁移 | src/storage/SqliteStore.js |
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| api/trades.js | attribution-targets / attribution-set / attribution-segments；orders 附加段 | src/api/trades.js |
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| PositionSync | 删除幽灵清仓逻辑（只同步对账单快照） | src/position/PositionSync.js |
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| 回归测试 | 分界/动作表/撤段/迁移/软提示 | scripts/test-r018-attribution.mjs（新增） |
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## 13. 约束条目（引用）
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- 技术约束-012：数据存储遵循本文件（SQLite 存储设计，含交易记录表 §10、归属分段存储 §12）；
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- 技术约束-011：测试/回归脚本禁止在真实数据上执行写操作（独立数据目录）；
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- 技术约束-017（变更 1，2026-09-08）：幽灵自动清仓退役，PositionSync 只同步对账单快照；
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- 本文件为新领域设计约束，后续数据存储变更以本文件为最终依据。
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@@ -0,0 +1,141 @@
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# 技术实现方案：16-交易关联驱动持仓份额动态调整
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> 迭代编号：16 ｜ 依据：PLAN-017 + R-018（已定稿）
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## 0. 核心不变量（数据域分界，R-018 §〇）
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- PositionSync（含幽灵清仓）**只写对账单域**（进程内快照），永不写 strategy_holdings；
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- strategy_holdings 写操作只来自：**归属服务（交易关联）** + **手动份额操作**（add-shares/remove-shares/move-all-shares/策略删除清空，现状保留）；
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- 账本行转历史（closed_at）唯一途径：卖出段关联把份额减到 0（closeHolding）；**幽灵清仓代码删除**。
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## 1. 存储地基（阶段B）
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### 1.1 strategy_holdings 增列（幂等 ALTER，沿用 _ensureXxxColumn 模式）
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```sql
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ALTER TABLE strategy_holdings ADD COLUMN void_at INTEGER; -- 作废时间（NULL=有效；非 NULL=建仓被撤=从未成立）
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ALTER TABLE strategy_holdings ADD COLUMN closed_shares REAL; -- 清仓前份额快照（closeHolding 写入；供撤卖出段恢复活动用）
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```
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- 活动判定收敛：`closed_at IS NULL AND void_at IS NULL`；
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- 唯一索引重建（活动唯一收窄至两态皆空）：
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```sql
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DROP INDEX IF EXISTS idx_active_holding;
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CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_active_holding
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ON strategy_holdings (strategy_id, code) WHERE closed_at IS NULL AND void_at IS NULL;
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```
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- closeHolding 变更：置 shares=0 + closed_at=now + **closed_shares=清仓前份额**（shares 列仍置 0，R-016 Q2 展示语义不变）；
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- 新增 voidHolding(strategyId, code)：置 shares=0 + void_at=now（不改 closed_at）；作废行不进 R-016 历史层（getHoldingsHistory 过滤 void_at IS NULL）；
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- _mapHolding 增 voidAt / closedShares 字段（读方法 select 补列）。
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### 1.2 归属分段表 trade_order_attributions
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```sql
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_order_attributions (
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id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
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order_id TEXT NOT NULL, -- → trade_orders.order_id
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strategy_id TEXT NOT NULL, -- 段归属策略（冗余，过滤快）
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holding_id INTEGER NOT NULL, -- 段锚点持仓（R-010 展开用）
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code TEXT NOT NULL, -- 冗余（by-holding 反查/防呆）
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direction TEXT NOT NULL, -- buy/sell 冗余（撤段判向）
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volume REAL NOT NULL, -- 该段已成交量（>0；总额 ≤ order.traded_volume）
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created_at INTEGER NOT NULL
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);
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CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_attr_order_strategy ON trade_order_attributions (order_id, strategy_id);
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CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_attr_holding ON trade_order_attributions (holding_id);
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||||
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_attr_strategy ON trade_order_attributions (strategy_id);
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```
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- **真相源 = 段表**；trade_orders.strategy_id/holding_id 两列**退役为冗余**（不再作为查询/过滤源；保留列不删，防外部脚本 break；写入不再维护）；既有单组归属迁移为第一段（volume=该单 traded_volume，幂等：段表空且 order 有归属才迁）；
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- 撤销语义支持 R-010 by-holding、R-009 history 策略过滤全部改经段表 join。
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## 2. 归属服务（阶段C，新增 src/trades/AttributionService.js）
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> 命名遵守技术约束-016（src/trades/ 交易域）。接口同步（node:sqlite DatabaseSync）；归属服务持 `storage.sqlite` + DataStore 门面方法。
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### 2.1 段级 apply（一段关联）
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输入：{ orderId, code, direction, volume(已成交量) } + 目标 strategyId。判定动作表（R-018 §3.3）：
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| direction | strategy 活动仓（closed/void 均空） | 动作 |
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|---|---|---|
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| buy | 有 | addShares(strategyId, code, volume) → holding 取活动仓 |
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| buy | 无 | openHolding(strategyId, code, volume) → 新仓（不复活历史/作废行） |
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| sell | 有 且 shares ≥ volume | reduceShares；减后 0 → closeHolding |
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| sell | 有 且 shares < volume | **拒绝**（报错 code='segment-exceeds'，由 UI 自动截断后再提交；服务端不做隐式截断——避免「半生效」状态与部分关联提示脱节） |
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| sell | 无 | 拒绝（code='no-active-holding'，关联失败提示，R1） |
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成功 → 写段表（order_id,strategy_id,holding_id,code,direction,volume,now）。买入建仓时 holding_id=openHolding 返回；买入加仓/卖出取活动仓 holding_id。
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### 2.2 段级 revoke（撤一段）
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输入：{ order_id, strategy_id }（唯一键）。逆操作（R3，粒度=段）：
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- **撤 buy 段**：查段 → holding。
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- holding 活动（closed/void 空）：
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- shares ≥ 段量 → reduceShares(段量)；**减后 shares=0** → voidHolding（作废，非 closeHolding；R3-1/R6 语义：建仓被撤=从未成立，无真实卖出→作废，不产生假清仓历史）；
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- shares < 段量（说明该段之后已有卖出段作用于同一 holding）→ **拒绝**（code='segment-order-conflict'，提示先撤更晚的段）；
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- holding 已 closed/void → 该 buy 段本就不应撤销成功（段应随原操作撤）→ 拒绝；
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- **撤 sell 段**：查段 → holding。
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- holding 仍活动（该 sell 只是减仓）→ addShares(段量) 加回；
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- holding 已 closed 且 **closed_shares == 段量**（该段就是清仓段，且其后无新仓）→ **恢复活动**：closed_at=NULL、shares=closed_shares、closed_shares=NULL；
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- holding 已 closed 且 closed_shares > 段量（部分减仓后另段清仓）→ 拒绝（先撤更晚段）；已 closed 且同 code 新活动仓已存在（close 后又建仓）→ 拒绝（无法恢复，避免撞唯一索引；R-018 §3.4 边界）；
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- 成功后删段表行。
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> 实现约束（写入 R-018 边界）：**段撤销按「holding 内逆序」支持**；跨 holding 的段（拆单分给多策略）互相独立可任意撤（老师 R7 场景）。乱序撤同 holding 的段返回 segment-order-conflict，提示先撤更晚段——宁可拒绝不写错账（账本正确性 > 操作便利）。
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### 2.3 全量替换 setSegments（改归属 = 撤旧段 + 加新段，原子）
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输入：{ orderId, segments: [{ strategyId, volume }] }（volume>0；总额 ≤ order.traded_volume，允许 < = 部分关联）。
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流程（单事务）：
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1. 读 order（trade_orders：code/direction/traded_volume）；读段表现状；
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2. diff：将被删除段逐个 revoke（同 2.2 冲突规则）→ 冲突则整体回滚并报错；
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3. 新增/变更段逐个 apply（同 2.1）→ 任一失败整体回滚；
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4. COMMIT 后返回 { segments: 当前全部段 }（order 附加）。
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> 事务：SqliteStore 暴露 `runInTransaction(fn)`（BEGIN/COMMIT/ROLLBACK 包裹；同步 API 直接 exec）。
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### 2.4 查询
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- getOrderAttributions(orderId)：段列表（含 strategyName 由 settings 附名）；
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- orders 列表附加归属：批量查段表按 order 聚合；
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- getOrdersByHolding(holdingId)：改经段表 join trade_orders（R-010 展示）；
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- 历史策略过滤（getOrderHistory/getFillHistory strategyId）：改经段表（fill→order→段表 strategy_id 集合；`__unassigned__` = 无任何段）；
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- getHoldingsHistory：过滤 void_at IS NULL（作废不进历史层）+ closed 逻辑不变。
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## 3. 候选与 API（阶段D）
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- **orders/attribution-candidates 退役 R-017 7 天语义** → 改 `orders/attribution-targets`：{ code } → 全部策略（settings strategies）+ 每策略该 code 当前活动份额 activityShares（0=无仓）+ 该 order 已有关联段数提示（供 UI「指向后判定」的前置展示；**不预筛**，指向后由服务端判定）。策略级（Q1），holdingId 不再作下拉键；
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- **orders/attribution-set**：{ orderId, segments } → 归属服务 setSegments（替代 set-attribution；set-attribution 端点删除或保留为单段包装——删，避免双写源混乱；既有数据迁移已覆盖）；
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- **orders/attribution-segments**：{ orderId } → 读当前段（UI 展开/编辑用）；
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- 今日 orders 端点：order 行附 `segments: [{strategyId,strategyName,holdingId,volume}]`（取代原单组 strategyId/holdingId 附加；兼容字段保留首段值）。
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## 4. UI 份额分配器（阶段E，TradeRecordsTab）
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- AttributionSelect 退役 → **AttributionAllocator**：
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- 头部：委托已成交量 / 已关联 Σ / 待分配余额（醒目色）；
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- 一段 = 策略下拉（attribution-targets）+ 份额输入（默认=余额全量，可改小；sell 时 max=min(余额, activityShares) 自动钳制）+ 「添加段」；
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- 段列表（每段：策略名 + 量 + 「撤」按钮 → 调 attribution-set 去掉该段，即全量重交剩余段；或独立 revoke 端点——为原子性走 attribution-set 全量重交）；
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- 已关联/部分关联/未关联三态展示 + 保存即生效（每步操作即时 setSegments）；
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- 余额为 0 全关联提示；余额 >0 显「未分配剩余」提示（允许部分关联）；
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- 撤销冲突（segment-order-conflict）→ toast 展示后端提示。
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- TradeRecordsTab order 行「归属」列 = 段 chips（点开进分配器）。
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## 5. 分界 + 软提示（阶段A）
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- PositionSync：删除 `_autoCloseGhosts`/ghostRounds/_ghostMiss/_fetchAccountId 调用链、stats.closedGhosts；类注释更新（只同步对账单快照）；保留空快照双重确认与读穿透（对账单域行为不变）。test-position-sync.mjs 相应改断言（幽灵清仓→不再写账本：mock 断言 storage.closeHolding 未被调用）；
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- **漏关联软提示（T3）**：新端点 `positions/orphan-hints`：账本活动行（closed/void 均空）∩ QMT 快照无此 code → 返回 [{strategyId,code,name,shares,holdingId}]（**只读**，不动账本）；交易记录 tab 顶部横幅提示（N 个持仓对账单已无此票，请去关联卖出单或移出）。阈值：全部孤儿都列（不设 7 天——账本无快照即提示，软提示不自动写）。
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## 6. 涉及文件
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- src/position/PositionSync.js（删幽灵清仓）、scripts/test-position-sync.mjs（改断言）
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- src/storage/SqliteStore.js（增列/索引重建/voidHolding/close 快照/段表 CRUD/runInTransaction/查询改段表/迁移）、src/storage/DataStore.js（门面透传）
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- src/trades/AttributionService.js（新增：apply/revoke/setSegments）
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- src/api/trades.js（attribution-targets/set/segments；orders 附加段）、src/api/strategies.js（strategy-holdings/history 过滤 void）
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- src/client/views/TradeRecordsTab.jsx（AttributionAllocator 替换 AttributionSelect）
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- scripts/test-r018-attribution.mjs（新增回归）
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- 设计约束：技术约束-017/产品约束-011/数据存储设计.md §11 变更记录 + §12 追加
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## 7. 验证链
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test-r018-attribution.mjs（分界/动作表/撤段逆序/迁移/软提示/API）+ test-position-sync 更新 + 存量回归（r017 改/ r016 / r013 / quote-sync）+ typecheck + build。
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@@ -0,0 +1,41 @@
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# 迭代复盘：16-交易关联驱动持仓份额动态调整
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> 复盘日期：2026-09-08 ｜ 迭代状态：**验收通过（2026-09-08）** —— 口径：自动化为主体 + 只读走查 + 真实使用顺带确认（老师拍板，见验收标准.md）
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> 关联需求：R-018（已定稿）｜ 关联计划：PLAN-017
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## 结果
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迭代 16 达成（R-018 全范围）：**数据域分界落地**——幽灵清仓退役（PositionSync 不再写 strategy_holdings 账本）；**归属升级为账本写操作**——策略级候选 + 统一份额分配器（委托拆 0..N 段 × 策略 × 量，余额默认全量可改小、允许部分关联）+ 买卖联动账本（买入加仓/建新仓不复活旧行、卖出减仓/归零清仓、仓不足拒绝、无仓拒绝）+ 撤段逆操作（撤建仓买入=作废第三态不产生假清仓历史、撤加仓=减回归零作废、撤卖出=恢复活动仓+份额加回，粒度=段、改归属原子）+ 归属分段存储（trade_order_attributions，真相源）+ R-017 7 天候选退役（holdingId 键控/占位安全逻辑由策略级 targets 承担）+ 漏关联软提示（只读）。存量归属（trade_orders 单列）自动迁移为段表第一段。
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验证：新回归 test-r018-attribution 29/29；test-position-sync 29/29（幽灵退役断言重写）；存量回归 r016 24 / r017 12（语义修订）/ r013 21 / r009 14 / r009-api 13（端点更新）/ r009-sync 8 / r009-normalize 11 / r011-api 12 / r011-tabs 23 / quote-sync 27 全绿；typecheck + build 通过。
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## 过程事实
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1. **文档链先行**：讨论收敛 → R-018 定稿 → PLAN-017 → 迭代 16 三件套 → 设计约束变更（技术约束-017 / 产品约束-011 / 数据存储设计 §11-13）；
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2. **阶段A 分界**：PositionSync 删 `_autoCloseGhosts`/ghostRounds/账户守卫链/stats.closedGhosts，只保留对账单快照同步（含空快照双重确认与读穿透）；软提示新端点 positions/orphan-hints（账本活动行 ∩ 快照缺失 code，只读）；
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3. **阶段B 存储**：strategy_holdings 增 void_at/closed_shares（幂等 ALTER + 活动唯一索引重建收窄至两态皆空——索引创建移出 SCHEMA_SQL 到补列之后，防旧库无列建索引崩溃，quote-sync 回归暴露）；closeHolding 记 closed_shares（shares 仍置 0，R-016 Q2 展示语义不变）；voidHolding/reopenHolding/getHoldingById；新建 trade_order_attributions 段表；存量归属迁移段表第一段（幂等）；
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4. **阶段C 归属服务**（src/trades/AttributionService.js 新增）：apply（动作表判定）/ revoke（撤段逆操作，同 holding 逆序、跨 holding 独立）/ setSegments（全量替换、单事务原子）；setOrderAttribution 兼容封装 = 替换语义（清旧段设新段）；
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5. **阶段D API**：attribution-targets（策略级 + activityShares）/ attribution-set / attribution-segments；orders 与 trades/history 返回附加 segments；R-017 attribution-candidates/set-attribution 端点退役；strategy-holdings/history name 兜底改段表 join；
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6. **阶段E UI**：AttributionSelect → AttributionCell + AttributionEditor（余额头 + 段 chips 可撤 + 策略下拉/量输入/截断提示 + 全部撤除/完成）；交易记录 tab 顶部漏关联软提示横幅；
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7. **阶段F 回归**：新脚本 test-r018-attribution；更新 position-sync（幽灵退役断言）、r017（7 天候选退役语义）、r009-api（新端点）、r016-history（段表造归属）。
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## 经验教训（复盘沉淀）
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### 1. 语义迁移要逐调用点核对 + 用旧回归脚本当哨兵
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R-018 把「归属真相源」从 trade_orders 单列迁到段表，牵动 r009/r016/r017/verify-real 一堆脚本与 strategies handler。靠跑存量回归暴露了两类坑：① quote-sync 的旧结构库建库路径在 SCHEMA_SQL 含新列索引时崩溃（索引引用尚不存在的列）——列迁移与索引重建必须同序；② 测试里「UPDATE trade_orders SET holding_id」直改冗余列的方式在真相源切换后不再生效（r016 name 兜底失败）——测试自身要改经段表造数据。沉淀：**存储层语义变更时，先跑全部存量回归锁定断裂点，再逐点核对（skill §5 语义迁移核对）**。
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### 2. 「作废」与「清仓」是两个生命周期终态，不能用同一标记
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撤建仓买入段若走 closeHolding 会造出假的「已清仓」历史行（R-016 历史层会显示、统计会含）——老师 R3-1 拍板新增 void 第三态。沉淀：**「从未成立」与「曾经成立后卖出」在账本语义上必须区分**，UI 历史层只认 close。
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### 3. 服务端不做隐式截断，让 UI 截断并提示余额
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卖出段 > 活动仓时服务端直接拒绝（segment-exceeds），由 UI 自动截为可容纳量并醒目提示「余额保留」——避免服务端悄悄改用户意图造成「半生效」状态与提示脱节。沉淀：**涉及钱/仓位的写接口要显式，宁可报错回滚也不要隐式修正**。
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### 4. 数据域分界用一句话可执行规则落地
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「幽灵清仓是一个同步机制，爪子不许伸到账本」落到代码 = PositionSync 构造里不再持有 storage 写能力路径 + 回归断言 closeHolding 零调用。沉淀：**架构性拍板要落到「哪个模块能写哪张表」的显式约束，并用测试钉死**。
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## 遗留/后续
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1. **r013-columns 测试漂移（既有，非本迭代引入）**：断言「默认 8 列」但 COLUMN_META 自 R-015 加 4 行情列后实际 14 列（4 默认隐藏）——R-015 后未同步，建议另立小修（列显隐功能未破坏，纯测试预期过期）；
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2. **R-016/R-017 文档同步**：R-017 迭代 15 复盘所述「候选窗口」语义已被 R-018 取代（7 天候选退役），R-017 需求文档待标注退役（R-018 需求文档已含 T2 决策，归档时统一）；
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3. **幽灵清仓退役的旧数据影响**：存量库中过去被幽灵清仓转历史的行保持 closed 不变（不回溯）；新语义下账本只随交易关联/手动操作走；
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4. **UI 待老师人工验收项**：多段拆单交互、撤段恢复活动、作废行不显历史层、软提示横幅、策略持仓 tab 不因 QMT 卖光自动消失（须关联卖出单才 close）。
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@@ -0,0 +1,29 @@
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# 迭代目标：16-交易关联驱动持仓份额动态调整
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> 迭代编号：16 ｜ 创建：2026-09-08 ｜ 状态：实施中
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> 依据计划：PLAN-017 ｜ 需求：R-018（已定稿，2026-09-08 老师逐项拍板）
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## 目标描述
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把「交易归属」从纯标签升级为**账本写操作**，落实 R-018 的**数据域分界**：幽灵清仓等同步机制只作用于「全部持仓」对账单域，不再写 strategy_holdings 账本；策略持仓份额只由**交易关联分配器 + 手动份额操作**驱动。
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范围：策略级候选 + 统一份额分配器（委托已成交量拆 0..N 段 × 策略）+ 买卖联动账本（买入加仓/建新仓、卖出减仓/归零清仓、仓不足截断续分、无仓失败提示）+ 撤段逆操作（撤建仓买入=作废第三态、撤加仓=减回归零作废、撤卖出=恢复活动+份额加回，粒度=段）+ 归属分段存储（trade_order_attributions）+ R-017 7 天候选退役 + 漏关联软提示 + PositionSync 删幽灵清仓逻辑。
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## 目标分解（阶段）
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1. **阶段A 数据域分界**：PositionSync 删除幽灵清仓账本写（_autoCloseGhosts 不再 closeHolding），只保留对账单快照同步；漏关联软提示检测基础；
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2. **阶段B 存储地基**：strategy_holdings 增 `void_at` + `closed_shares`（幂等补列，close 时记录清仓前份额供撤段恢复）；新建 `trade_order_attributions` 段表；trade_orders 原两列退役为冗余（读取改经段表）；存量单组归属迁移为第一段；
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3. **阶段C 归属服务**：apply/revoke 判定动作表（买/卖 × 活动仓状态）+ 撤段逆操作 + 原子性（同事务撤旧段+加新段）；
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4. **阶段D 候选与 API**：orders/attribution-candidates 回归「策略级」（R-017 7 天候选退役；holdingId 键控/占位安全逻辑保留）；orders/attribution-set（全量替换式）+ attribution-segments（读）；
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5. **阶段E UI 分配器**：TradeRecordsTab 归属入口改策略下拉 + 段量 + 段列表（每段可撤）；
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6. **阶段F 回归**：新回归脚本（分界/分配器动作/撤段/迁移/软提示）+ 存量回归 + typecheck + build。
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## 讨论过程（摘要）
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2026-09-08 讨论收敛全部决策：Q1 策略级候选 / Q2 拆段 / Q3 保留建仓逻辑（份额基于 QMT 持仓创建）/ Q4 已成交量 / Q5 新买入=新仓不复活；R1 无仓卖出关联失败 / R2 分段存储 / R3 撤段逆操作（作废第三态+恢复活动）/ R4 统一分配器（不分子买卖、余额默认全量可改小、允许部分关联）/ R5 买入可拆段 / R6 撤加仓归零作废 / R7 段级取消；数据域分界（幽灵清仓不写账本）；T1 关闭（无 30s 竞态）；T2 R-017 退役；T3 漏关联软提示。
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## 对老师/主理人的配合需求
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- 重启 DSH web 进程（服务端代码更新）+ 刷新页面人工验收；
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- 验收通过后迭代 16 标记「验收通过」，R-018 归档 + 需求池索引更新；
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- 迭代 12（R-014 幽灵清仓条款）、迭代 15（R-017 退役）为既有功能变更，人工验收时一并确认新行为符合预期。
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@@ -0,0 +1,24 @@
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# 验收标准：16-交易关联驱动持仓份额动态调整
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> 迭代编号：16 ｜ 依据：PLAN-017 验收要点 + R-018
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> 验收状态：**已通过（2026-09-08）** —— 口径修订：自动化为主体 + 只读走查；实盘操作类验证项降为「真实使用顺带确认」（老师拍板：实盘不可为验收而操作，边用边发现问题再修）
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## 验收标准线
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1. **数据域分界（阶段A）**：PositionSync 不再写 strategy_holdings——幽灵清仓逻辑删除，同步只维护对账单内存快照；回归脚本断言 storage.closeHolding 不被 PositionSync 调用；
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2. **存储地基（阶段B）**：strategy_holdings 增 void_at/closed_shares 列（幂等）；活动唯一索引收窄至两态皆空；closeHolding 记录 closed_shares（shares 仍置 0）；voidHolding 置 void_at；段表 trade_order_attributions 建表 + 存量单组归属迁移为第一段（幂等）；
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3. **份额分配器动作表（阶段C）**：买入段→加仓/建新仓（不复活旧行）；卖出段→减仓/归零清仓、仓不足拒绝（segment-exceeds）、无仓拒绝（no-active-holding）；撤买入段→减回/归零作废（void，不产生假清仓历史）；撤卖出段→加回/恢复活动仓（closed_shares 恢复）；跨 holding 段可任意撤、同 holding 乱序撤拒绝（segment-order-conflict）——全量替换 setSegments 原子（失败整体回滚）；
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4. **API（阶段D）**：attribution-targets（策略级 + activityShares）；attribution-set（segments 全量替换）；attribution-segments（读）；今日 orders / trades/history 附加 segments；R-017 7 天候选退役（attribution-candidates/set-attribution 端点退役，候选改由 targets 承担）；
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5. **软提示（T3）**：positions/orphan-hints 返回账本活动行 ∩ QMT 快照缺失的 code（只读不写）；
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6. **自动化**：test-r018-attribution.mjs 29/29 全绿 + test-position-sync 更新后 29/29 + 存量回归（r016 24 / r017 12 / r013 21 / r009 14 / r009-api 13 / r009-sync 8 / r009-normalize 11 / r011-api 12 / r011-tabs 23 / quote-sync 27）全绿 + typecheck + build 通过。
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## 验收方法（2026-09-08 修订，老师拍板）
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- **主体 = 自动化回归**：上述标准线 1-6 由回归脚本 + typecheck + build 机器验证（AI 已执行并出具结果）；实盘为真实资金，不可为验收做买卖操作；
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- **人工只读走查**（老师 2026-09-08 已重启并做一次关联操作确认 OK）：分配器界面（余额头/策略下拉带仓数/段 chips）显示正常；仅只读观察，不做实盘写操作；
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- **顺带确认项（不主动验收，真实使用自然发生时观察）**：卖出全清后策略持仓行不再 30s 自动消失（幽灵退役）；顶部漏关联软提示出现；撤段恢复/作废行为——边用边发现问题再修。
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## 验收目标
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- 标准线 1-6（自动化）通过 → 迭代 16 标记「验收通过」；R-018 归档 已完成/ + 需求池索引实现状态更新；
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- 实盘行为类验证项以「真实使用顺带确认」持续跟进（老师口径：先标记成功，后面边用边发现问题再修）。
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@@ -0,0 +1,74 @@
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# 需求：R-018 交易关联驱动持仓份额动态调整（归属 = 账本写操作）
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> 登记：2026-09-08 ｜ 来源：老师指令（2026-09-08 新优化需求讨论）｜ 需求状态：**已完成**
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> 归档日期：2026-09-08 ｜ 实现迭代：16-交易关联驱动持仓份额动态调整（验收通过 2026-09-08）
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> 讨论记录索引：R-018.md 正文（Q1-Q5/R1-R7 + 数据域分界 + T2/T3）；实现细节见 04-迭代记录/16-交易关联驱动持仓份额动态调整/
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> 归档路径：本文件已移入 05-需求池/已完成/
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> 迭代状态标记：已定稿（2026-09-08）→ 已实现（迭代 16）→ **已归档（验收通过 2026-09-08，口径=自动化为主体 + 只读走查 + 真实使用顺带确认）**
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## 需求描述（一句话）
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从**交易记录出发**给委托关联策略/持仓时，**自动同步调整该策略下持仓的份额**（关联即账本写操作），支持一笔委托拆多段分配给不同策略；取消/改归属时做逆操作回滚份额；账本生命周期只由关联交易 + 手动份额操作驱动，同步机制不写账本。
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## 〇、数据域分界（最根本前提，2026-09-08 老师拍板）
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**「全部持仓」= 对账单域**：唯一数据源 = PositionSync（QMT 快照，10s 内存同步，整体替换）。**包括幽灵清仓在内的一切同步机制只作用于对账单域**，QMT 说了算（老师原话：幽灵清仓本就是一个同步机制，不可以让幽灵把爪子伸太长）。
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**「策略持仓」= 账本域（strategy_holdings）**：写操作只来自两条通道——
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1. **交易关联分配器**（本需求新增）：建仓 / 加仓 / 减仓 / 清仓 / 作废；
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2. **手动份额操作**（+ 添加持仓 / 移出 / 全部移入）：无交易来源时的兜底通道（Q3：保留现在的建仓逻辑；份额以 QMT 持仓信息为基础创建，受「已分配 ≤ 总持仓」校验）。
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**既有行为变更**：R-014 定稿的「幽灵自动清仓」（连续 3 轮消失 → closeHolding 本地全部策略当前持仓）**不再写 strategy_holdings**；账本行转历史只由「卖出单关联 → reduceShares 归 0 → closeHolding」产生。影响既有定稿：技术约束-017（幽灵清仓条款）、产品约束-011、R-014、迭代 12（已实现待验收）需修订；PositionSync 删减幽灵清仓逻辑（变更理由 = 本次讨论，写入变更记录）。
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## 背景与现状
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1. **QMT 实盘持仓**（对账单）：PositionSync 10s 内存快照，真实 volume/price（技术约束-017）；
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2. **本地策略账本** strategy_holdings：shares + 生命周期（open/add/reduce/close），此前靠手动份额操作维护；账本 ≠ 对账单（R-014：holding_id 是交易锚点，不掺易变快照）；
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3. **交易归属** trade_orders.strategy_id/holding_id：手动设置（R-009/R-017），只做过滤/展示/追溯，**不改数量**——本需求改变这一点。
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**展示行关系（防误解）**：策略持仓 tab 当前持仓行 = **QMT 快照 ∩ 账本 shares>0**（行由对账单驱动、份额由账本驱动）。卖出全清 → QMT 无此 code → 展示行随快照消失（≤10s，与幽灵清仓无关）；此时账本行仍为当前持仓（closed_at NULL），作为**待关联锚点**保留，直到卖出单被关联。
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## 讨论记录（2026-09-08）
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| # | 决策点 | 结论（老师拍板） |
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|---|---|---|
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| 1 | 归属候选按什么给？（Q1） | **策略级下拉**，不做预先判断（有无持仓/历史持仓），指向动作发生后按目标策略当时的活动持仓状态现场判定 |
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| 2 | 驱动量基准？（Q4） | **已成交量**（撤单/废单不动账） |
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| 3 | 交互模型？（R4 统一分配器） | 不分买卖两套流程：一笔委托已成交量可拆 0..N 段（策略×量）；待分配余额 = 成交量 − 已分配段和；默认输入 = 余额全量可改小；允许部分关联（剩余保留「未关联」醒目提示）；买入卖出均可拆多段 |
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| 4 | 买入关联动作？（原始第 2 条） | 该策略有活动持仓 → `addShares` 加仓；无活动持仓（含曾有历史/作废行）→ `openHolding` 建**新仓**（不复活旧行；Q5） |
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| 5 | 卖出关联动作？（原始第 3 条） | 活动仓 ≥ 段量 → `reduceShares`，归 0 → `closeHolding`；活动仓 < 段量 → **自动截断**段量=可容纳量归零清仓，余额保留继续分配；该策略无活动持仓 → 关联失败提示（R1） |
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| 6 | 撤段逆操作？（R3，粒度=段） | 撤建仓买入段 → 持仓**作废**（新增第三态，非 closeHolding，不产生假清仓历史）；撤加仓买入段 → `reduceShares` 减回，归 0 且无真实卖出 → 作废；撤卖出段 → **恢复活动仓 + 份额加回**（撤销语义，区别于 Q5 新买入不接旧仓） |
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| 7 | 改归属语义？ | 撤旧段 + 加新段，**原子**；撤卖出段若该 holding 已被真实卖出（非本单所致）无法恢复 → 提示不可撤 |
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| 8 | 数据域分界？（本轮核心） | 幽灵清仓等同步机制只作用于对账单域；策略持仓写操作只来自交易关联 + 手动份额操作 |
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| 9 | T1 卖出关联 vs 幽灵清仓时序竞态 | **关闭**：幽灵不写账本 → 卖出后账本行保留为待关联锚点，无 30s 竞态 |
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| 10 | T2 R-017（7 天清仓候选） | **退役确认**：新时序下清仓发生在卖出单关联之后，不存在「系统先清、用户后补」场景，候选回归「当前持仓 + 未关联」；R-017 的 holdingId 键控/占位安全逻辑保留 |
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| 11 | T3 漏关联兜底 | **软提示确认**：检测「账本有活动行 + QMT 快照无此 code」时提示老师去关联/移出；不自动写账本（不违背分界） |
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## 核心规则汇总
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| 触发 | 判定 | 动作 |
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|---|---|---|
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| 买入段 | 该策略该 code 有活动持仓 | `addShares`（加仓，量=段量） |
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| 买入段 | 无活动持仓（含曾有历史/作废行） | `openHolding` 建新仓（不复活旧行） |
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| 卖出段 | 活动仓 ≥ 段量 | `reduceShares`；归 0 → `closeHolding`（账本转历史唯一途径） |
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| 卖出段 | 活动仓 < 段量 | 自动截断：段量=可容纳量 → 归零清仓，余额保留继续分配 |
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| 卖出段 | 该策略无活动持仓 | 关联失败提示 |
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撤段逆操作：撤建仓买入 → 持仓作废（第三态）；撤加仓买入 → 减回归 0 作废；撤卖出 → 恢复活动仓 + 份额加回。改归属 = 撤旧段 + 加新段（原子）。
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## 存储 / 模型调整方向
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1. **holding 第三态**：strategy_holdings 增加作废标记（如 `void_at`）；活动 = `closed_at IS NULL AND void_at IS NULL`；作废行不进 R-016 历史「已清仓」层，保留数据可追溯；活动唯一索引（同策略同 code）收窄至两态皆空；
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2. **归属单列 → 分段表**：新表（如 `trade_order_attributions`：order_id → strategy_id/holding_id/volume/direction/created_at），一笔委托 N 段；R-010 by-holding 与 R-009 history 策略过滤改经段表 join（同一单可出现在多个 holding 展开里）；trade_orders 原两列退役或降级为「主归属」快照，已有单组归属迁移为第一段；
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3. **软提示（T3）**：账本有活动行 + QMT 快照无此 code 时的可见性提示（不动账本）。
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## 边界
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**做**：幽灵清仓账本侧退役（PositionSync 删幽灵清仓逻辑）+ 策略级候选 + 统一份额分配器（拆段/余额）+ 买卖份额联动 + 撤段逆操作（含作废第三态）+ 归属分段存储 + 查询/展示适配 + R-017 7 天候选退役（holdingId 键控/占位保留）+ 漏关联软提示 + 回归。
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**不做**：自动归属推导仍不暴露（可另议）；全部持仓 tab / 未分配 tab 份额联动 UI；跨策略「未分配余额」自动兜底；账本写操作自动化兜底（软提示不自动改账本）。
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## 验收
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见规划后的迭代验收标准（本需求涉及既有已实现功能变更：迭代 12 幽灵清仓语义、迭代 15 R-017 退役，验收需含存量回归）。
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@@ -28,7 +28,8 @@
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| R-014 | 持仓内存快照（服务端 10s 定时同步，请求不再穿透 QMT） | 服务端建全量持仓**内存快照**（不落库）：PositionSync 启动预热 + 每 10s 全量拉 QMT → 校验 → 整体替换；同步失败保留上次快照（QMT 抖动不再白屏）；空快照双重确认（/health + getAsset 账户身份）才接受为真清仓；快照为空读穿透兜底（当场拉一次并回填）；**幽灵持仓自动清仓**：QMT 连续 3 轮（约 30s）消失的 code，本地全部策略当前持仓自动转历史（账户身份守卫：accountId 未知跳过、切换重置跳过；部分减持不触发）；strategy-positions / unallocated / summary 三个接口改读快照，前端零改动。**2026-09-02 定稿（内存不落库 / 读穿透兜底 / 幽灵自动清仓 / 同步时间不显示，老师逐项拍板），2026-09-02 完成（回归 34/34 + r013 回归 21/21 + typecheck + build 通过），迭代 12 验收待老师人工确认** | 架构梳理讨论引出 + 老师指令（2026-09-02） | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 12-持仓内存快照 | 已实现（待验收） |
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| R-015 | 盘口数据内存化（QuoteSync/QuoteHub 统一管理）+ 数据同步指示灯 | QuoteSync（取数：prime + 5s REST 刷新 + 涨停跌停按交易日缓存）/ QuoteHub（存查：内存快照 + watch 集合 + 读穿透 + 价格单一入口）替换 MarketFeed/MarketDataHub（方案 A 替换不包壳）；WS 通路移除；market_quotes_cache 表退役 DROP；涨停价/跌停价字段（/data/instrument 按交易日缓存不落库）；会话头部新增持仓/盘口同步指示灯（绿/黄/灰 + 悬停详情 + 点击即 syncNow）+ sync-status 端点（吸收临时诊断 market-stats）；策略持仓表行情列扩展（涨停/跌停/今开/最高 4 列，默认隐藏）。**2026-09-02 定稿（五项老师逐项拍板），2026-09-02 完成（test-quote-sync 全绿 + 存量回归 34/34、21/21 + typecheck + build），迭代 13 验收待老师人工确认** | 架构演进讨论引出 + 老师指令（2026-09-02） | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 13-盘口内存快照 | 已实现（待验收） |
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| R-016 | 策略 tab 历史持仓展示（显示/隐藏已清仓持仓 + 清仓时间范围筛选） | 两个策略 tab（做T/网格超市）title 旁添加：① 显示/隐藏已清仓历史持仓的开关；② 显示历史时默认展示近一周清仓的持仓，并提供 近1个月/近3个月/近半年/近1年 范围选项。背景：卖出清仓后幽灵清仓（R-014）把持仓行转历史，策略 tab 当场少行（2026-09-07 大连热电做T卖出实际发生）；历史数据一直在库（strategy_holdings closed_at 非空），只缺展示入口；历史行可复用 R-010 行展开做交易复盘。**2026-09-07 定稿（Q1-Q7 老师拍板：Q2 改判「份额显示 0 就好，不改 closeHolding 语义」，其余按 AI 建议；核心目标=追溯该持仓相关的历史操作）**；历史行复用 R-010 展开做交易复盘；新增 strategy-holdings/history 端点，当前持仓路径零改动。**2026-09-07 二轮补充（Q8-Q9 老师拍板）：当天（本地自然日 00:00 起）已清仓的持仓默认显示（range='today' 恒显示层），「历史持仓」开关只控制今天之前的历史（历史持仓关≠当天清仓被藏起）；层间按 holdingId 去重，计数不含已清仓行维持；零写路径变更维持**。详见 R-016.md | 老师指令（2026-09-07 优化功能需求讨论） | P1 | 已定稿 | 2026-09-07 | 14-策略tab历史持仓展示 | 已实现（待验收） |
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| R-017 | 委托归属候选纳入近期清仓持仓 | 交易记录 tab 归属候选只回当前持仓——清仓后当日委托失去下拉锚点无法补关联（R-016 关联观察立项，2026-09-07 大连热电实际发生：盘中归属后被清为未关联，下拉已无做T候选）。**2026-09-07 定稿（老师指令确认方向）**：候选 = 当前持仓 + 近 7 天清仓持仓（closed 标记，选项文本「已清仓」后缀），下拉 value 改 holdingId 键控（同策略多轮不撞值），排序当前在前/清仓按 closed_at DESC；当日数据修复经 set-attribution 通道完成（非固化功能）。详见 R-017.md | 老师指令（2026-09-07） | P1 | 已定稿 | 2026-09-07 | 15-归属候选纳入清仓持仓 | 已实现（待验收） |
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| R-017 | 委托归属候选纳入近期清仓持仓 | 交易记录 tab 归属候选只回当前持仓——清仓后当日委托失去下拉锚点无法补关联（R-016 关联观察立项，2026-09-07 大连热电实际发生：盘中归属后被清为未关联，下拉已无做T候选）。**2026-09-07 定稿（老师指令确认方向）**：候选 = 当前持仓 + 近 7 天清仓持仓（closed 标记，选项文本「已清仓」后缀），下拉 value 改 holdingId 键控（同策略多轮不撞值），排序当前在前/清仓按 closed_at DESC；当日数据修复经 set-attribution 通道完成（非固化功能）。**2026-09-08 R-018 取代标注：7 天清仓候选退役（R-018 T2 拍板）**——归属候选改策略级 attribution-targets（迭代 16 实施），本需求「清仓后补关联」痛点根因（幽灵清仓抢先归档）已由数据域分界消除；holdingId 键控/占位安全逻辑保留。详见 R-017.md | 老师指令（2026-09-07） | P1 | 已定稿 | 2026-09-07 | 15-归属候选纳入清仓持仓 | 已实现（被 R-018 语义取代） |
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| R-018 | 交易关联驱动持仓份额动态调整（归属 = 账本写操作） | 从交易记录出发给委托关联策略/持仓时自动同步调整该策略下持仓份额（关联即账本写操作）：策略级候选 + 统一「份额分配器」（一笔委托拆 0..N 段 × 策略×量，余额默认全量可改小，允许部分关联）+ 买入加仓/建新仓（不复活旧行）、卖出减仓/归零清仓、仓不足自动截断续分、无仓关联失败；撤段逆操作（撤建仓买入=持仓作废第三态不产生假清仓历史、撤加仓=减回归零作废、撤卖出=恢复活动仓+份额加回，粒度=段、改归属原子）；**数据域分界（老师拍板）：幽灵清仓等同步机制只作用于「全部持仓」对账单域，不再写 strategy_holdings 账本**——账本生命周期只由交易关联 + 手动份额操作驱动，账本转历史唯一途径=卖出单关联 closeHolding；R-017 7 天清仓候选退役（holdingId 键控/占位保留）；漏关联软提示（账本有活动行+QMT 无此 code）。影响既有定稿：技术约束-017/产品约束-011/R-014/迭代12 幽灵清仓条款修订。详见 R-018.md | 老师指令（2026-09-08 新优化需求讨论） | P1 | 已定稿 | 2026-09-08 | 16-交易关联驱动持仓份额动态调整 | **已实现（已归档至 已完成/R-018.md，2026-09-08 验收通过）** |
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## 渐进明细规划素材
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@@ -56,11 +56,11 @@ console.log('[1] startup warmup + basic sync');
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{
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const ds = mockDataSource({ positions: [pos('600519.SH', 100), pos('300057.SZ', 200)] });
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||||
const st = mockStorage([]);
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||||
const sync = new PositionSync({ runtime: { dataSource: ds, storage: st }, ghostRounds: 3 });
|
||||
const sync = new PositionSync({ runtime: { dataSource: ds, storage: st } });
|
||||
const r = await sync.syncNow();
|
||||
ok(sync.getSnapshot().length === 2, 'snapshot has 2 rows');
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||||
ok(sync.getSyncedAt() > 0, 'syncedAt recorded');
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||||
ok(r && r.positions === 2 && Array.isArray(r.closed), 'returns {positions, closed}');
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||||
ok(r && r.positions === 2 && r.closed === undefined, 'returns {positions} (ghost-close retired, no closed)');
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||||
ok(st.calls.closed.length === 0, 'no local holdings -> no close');
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}
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@@ -116,8 +116,9 @@ console.log('[3] empty snapshot double-confirmation');
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ok(s4.getSnapshot().length === 1, '3d empty + identity unknown -> old snapshot kept');
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}
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console.log('[4] ghost holdings auto-close (debounce + account guard)');
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console.log('[4] R-018 data-domain boundary: ghost-close retired (sync never writes ledger)');
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{
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// 账本有活动行（本地仍记 000001.SZ），QMT 快照无此 code —— 同步机制不再自动 closeHolding（分界拍板）
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const holdings = [
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{ holdingId: 1, strategyId: 'grid', code: '000001.SZ', shares: 100 },
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||||
{ holdingId: 2, strategyId: 'manual-t', code: '000001.SZ', shares: 50 },
|
||||
@@ -125,44 +126,11 @@ console.log('[4] ghost holdings auto-close (debounce + account guard)');
|
||||
];
|
||||
const ds = mockDataSource({ positions: [pos('600519.SH')] });
|
||||
const st = mockStorage(holdings);
|
||||
const sync = new PositionSync({ runtime: { dataSource: ds, storage: st }, ghostRounds: 3 });
|
||||
await sync.syncNow();
|
||||
ok(st.calls.closed.length === 0, '4a round1 miss: no close');
|
||||
await sync.syncNow();
|
||||
ok(st.calls.closed.length === 0, '4a round2 miss: no close');
|
||||
const r3 = await sync.syncNow();
|
||||
ok(st.calls.closed.length === 2 && st.calls.closed.every((c) => c.code === '000001.SZ'), '4a round3: 000001.SZ closed across 2 strategies');
|
||||
ok(r3.closed.length === 1 && r3.closed[0].code === '000001.SZ' && r3.closed[0].strategies.length === 2, '4a close detail returned');
|
||||
ok(!st.calls.closed.some((c) => c.code === '600519.SH'), '4a code still in snapshot untouched');
|
||||
|
||||
const st2 = mockStorage(holdings);
|
||||
const ds2 = mockDataSource({ positions: [pos('600519.SH')] });
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||||
const sync2 = new PositionSync({ runtime: { dataSource: ds2, storage: st2 }, ghostRounds: 3 });
|
||||
await sync2.syncNow(); await sync2.syncNow();
|
||||
ds2._positions = [pos('600519.SH'), pos('000001.SZ')];
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||||
await sync2.syncNow();
|
||||
ds2._positions = [pos('600519.SH')];
|
||||
await sync2.syncNow();
|
||||
ok(st2.calls.closed.length === 0, '4b reappear resets debounce counter');
|
||||
|
||||
const st3 = mockStorage(holdings);
|
||||
const ds3 = mockDataSource({ positions: [pos('600519.SH')] });
|
||||
const sync3 = new PositionSync({ runtime: { dataSource: ds3, storage: st3 }, ghostRounds: 3 });
|
||||
await sync3.syncNow(); await sync3.syncNow();
|
||||
ds3._accountId = 'ACC-2';
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||||
await sync3.syncNow(); await sync3.syncNow(); await sync3.syncNow();
|
||||
ok(st3.calls.closed.length === 0, '4c accountId change resets debounce (never reaches 3 consecutive)');
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||||
|
||||
const st4 = mockStorage(holdings);
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||||
const ds4 = mockDataSource({ positions: [pos('600519.SH')] });
|
||||
const sync4 = new PositionSync({ runtime: { dataSource: ds4, storage: st4 }, ghostRounds: 3 });
|
||||
await sync4.syncNow(); await sync4.syncNow(); // miss x2（差 1 轮到阈值）
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||||
ds4._accountId = null; // 身份丢失
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||||
await sync4.syncNow(); await sync4.syncNow(); // 期间跳过判定，不累计
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||||
ok(st4.calls.closed.length === 0, '4d identity unknown -> skip close judgement');
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||||
ds4._accountId = 'ACC-1'; // 身份恢复
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||||
await sync4.syncNow(); // 第 3 次 miss → 达阈值清仓
|
||||
ok(st4.calls.closed.length === 2, '4d identity restored -> 3rd miss closes');
|
||||
const sync = new PositionSync({ runtime: { dataSource: ds, storage: st } });
|
||||
for (let i = 0; i < 5; i++) await sync.syncNow(); // 远超旧 3 轮阈值
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||||
ok(st.calls.closed.length === 0, '4a multiple rounds missing: ledger NOT closed (ghost retired)');
|
||||
ok(sync.getSnapshot().every((p) => p.code === '600519.SH'), '4a snapshot only reflects QMT (600519.SH)');
|
||||
ok(sync.stats.closedGhosts === undefined, '4a stats.closedGhosts removed');
|
||||
}
|
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|
||||
console.log('[5] PositionManager snapshot read + read-through fallback');
|
||||
|
||||
+26
-14
@@ -37,27 +37,39 @@ const dataSource = {
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const runtime = { dataSource, storage, settings };
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// 端点注册齐全
|
||||
assert(TRADE_METHODS.has('orders/attribution-candidates'), '端点 orders/attribution-candidates 已注册');
|
||||
assert(TRADE_METHODS.has('orders/set-attribution'), '端点 orders/set-attribution 已注册');
|
||||
// 端点注册齐全（R-018：candidates/set-attribution 退役 → targets/set/segments）
|
||||
assert(TRADE_METHODS.has('orders/attribution-targets'), '端点 orders/attribution-targets 已注册');
|
||||
assert(TRADE_METHODS.has('orders/attribution-set'), '端点 orders/attribution-set 已注册');
|
||||
assert(TRADE_METHODS.has('orders/attribution-segments'), '端点 orders/attribution-segments 已注册');
|
||||
assert(TRADE_METHODS.has('trades/history'), '端点 trades/history 已注册');
|
||||
assert(!TRADE_METHODS.has('orders/attribution-candidates'), '端点 orders/attribution-candidates 已退役');
|
||||
assert(!TRADE_METHODS.has('orders/set-attribution'), '端点 orders/set-attribution 已退役');
|
||||
|
||||
// 候选端点（含策略名）
|
||||
// attribution-targets 端点（策略级 + 策略名 + activityShares）
|
||||
storage.openHolding('manual-t', '300057.SZ', 1000);
|
||||
const cands = await handleTrade('orders/attribution-candidates', { code: '300057.SZ' }, runtime);
|
||||
assert(cands.length === 1 && cands[0].strategyName === '手动做T', '候选含策略名（手动做T）');
|
||||
const tgt = await handleTrade('orders/attribution-targets', { code: '300057.SZ' }, runtime);
|
||||
assert(tgt.length === 2, 'targets 返回全部策略');
|
||||
const tRow = tgt.find((x) => x.strategyId === 'manual-t');
|
||||
assert(tRow && tRow.strategyName === '手动做T' && tRow.activityShares === 1000, 'targets 含策略名 + activityShares（手动做T 1000）');
|
||||
|
||||
// set-attribution 端点
|
||||
storage.upsertTradeOrders([{ orderId: 'X-1', tradeDate: '20260901', code: '300057.SZ', insertDate: '20260901', insertTime: '093000' }]);
|
||||
const h = storage.sqlite.db.prepare('SELECT holding_id FROM strategy_holdings WHERE strategy_id=?').get('manual-t');
|
||||
const setRes = await handleTrade('orders/set-attribution', { orderId: 'X-1', strategyId: 'manual-t', holdingId: h.holding_id }, runtime);
|
||||
assert(setRes.ok === true, 'set-attribution 端点返回 ok');
|
||||
const row = storage.sqlite.db.prepare('SELECT strategy_id FROM trade_orders WHERE order_id=?').get('X-1');
|
||||
assert(row.strategy_id === 'manual-t', '归属已持久化');
|
||||
// attribution-set 端点（R-018 账本写操作）
|
||||
storage.upsertTradeOrders([{ orderId: 'X-1', tradeDate: '20260901', code: '300057.SZ', insertDate: '20260901', insertTime: '093000', tradedVolume: 1000 }]);
|
||||
const { AttributionService } = await import('../src/trades/AttributionService.js');
|
||||
const svc = new AttributionService({ store: storage.sqlite });
|
||||
const rt = { ...runtime, attribution: svc };
|
||||
const setRes = await handleTrade('orders/attribution-set', { orderId: 'X-1', segments: [{ strategyId: 'manual-t', volume: 1000 }] }, rt);
|
||||
assert(setRes.ok === true && setRes.segments.length === 1, 'attribution-set 返回 ok + segments');
|
||||
const row = storage.sqlite.db.prepare('SELECT strategy_id, holding_id FROM trade_orders WHERE order_id=?').get('X-1');
|
||||
assert(row.strategy_id === 'manual-t' && row.holding_id != null, '归属已持久化（冗余列镜像）');
|
||||
|
||||
// trades/history 端点（策略过滤）
|
||||
// attribution-segments 端点
|
||||
const segs = await handleTrade('orders/attribution-segments', { orderId: 'X-1' }, rt);
|
||||
assert(segs.length === 1 && segs[0].strategyName === '手动做T', 'attribution-segments 读段含策略名');
|
||||
|
||||
// trades/history 端点（策略过滤经段表）
|
||||
const hist = await handleTrade('trades/history', { start: '20260901', end: '20260901', strategyId: 'manual-t' }, runtime);
|
||||
assert(hist.orders.length === 1 && hist.orders[0].orderId === 'X-1', 'history 端点按策略过滤命中');
|
||||
assert(Array.isArray(hist.orders[0].segments) && hist.orders[0].segments.length === 1, 'history orders 附加 segments');
|
||||
|
||||
storage.close();
|
||||
rmSync(dir, { recursive: true, force: true });
|
||||
|
||||
@@ -66,8 +66,11 @@ try {
|
||||
db.prepare(
|
||||
"INSERT INTO trade_orders (order_id, trade_date, code, name, direction, insert_ts, fetched_at) VALUES (?,?,?,?,?,?,?)"
|
||||
).run('T-001', '20260907', '600719.SH', '大连热电', 'sell', Date.now(), Date.now());
|
||||
// 归属到 s1 的历史行
|
||||
db.prepare('UPDATE trade_orders SET holding_id=? WHERE order_id=?').run(week[0].holdingId, 'T-001');
|
||||
// 归属到 s1 的历史行（R-018：真相源 = 段表 —— 段 + 冗余列镜像）
|
||||
db.prepare(
|
||||
"INSERT INTO trade_order_attributions (order_id, strategy_id, holding_id, code, direction, volume, created_at) VALUES (?,?,?,?,?,?,?)"
|
||||
).run('T-001', 's1', week[0].holdingId, '600719.SH', 'sell', 100, Date.now());
|
||||
db.prepare('UPDATE trade_orders SET strategy_id=?, holding_id=? WHERE order_id=?').run('s1', week[0].holdingId, 'T-001');
|
||||
const apiWeek = await handleStrategy('strategy-holdings/history', { strategyId: 's1', range: 'week' }, runtime);
|
||||
assert(apiWeek.length === 1 && apiWeek[0].code === '600719.SH', '端点近一周返回 1 行');
|
||||
assert(apiWeek[0].name === '大连热电', 'name 兜底取关联委托 name');
|
||||
|
||||
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
/**
|
||||
* R-017 / 迭代 15 回归：归属候选纳入近期清仓持仓
|
||||
* 独立临时数据目录（技术约束-011）。覆盖：当前持仓在前 / 近 7 天清仓行入选（closed 标记）/
|
||||
* 超 7 天清仓行被滤 / 策略隔离（同 code 多轮多策略）/ 空 code / 端点透传。
|
||||
* R-017 / 迭代 15 回归 → R-018 / 迭代 16 语义修订：归属候选退役 7 天清仓窗口
|
||||
* 新语义（R-018 T2 老师拍板）：候选回归「当前活动持仓 + 未关联」；正式候选为策略级 attribution-targets。
|
||||
* 覆盖：当前活动持仓候选 / 清仓/作废行不进候选 / 多策略 / 空 code / targets 端点。
|
||||
*/
|
||||
import { DataStore } from '../src/storage/DataStore.js';
|
||||
import { handleTrade } from '../src/api/trades.js';
|
||||
@@ -18,51 +18,47 @@ function assert(cond, msg) {
|
||||
const DAY = 86400000;
|
||||
const tmp = mkdtempSync(join(tmpdir(), 'odl-r017-'));
|
||||
const storage = new DataStore({ dataDir: tmp });
|
||||
const runtime = { storage, settings: { get: () => ({}) } }; // 策略名缺省 → fallback strategyId
|
||||
const runtime = {
|
||||
storage,
|
||||
settings: { get: () => ({ strategies: [{ id: 's-t', name: '做T' }, { id: 's-g', name: '网格' }] }) },
|
||||
};
|
||||
|
||||
try {
|
||||
console.log('\n[1] 当前持仓候选（closed=false）');
|
||||
const h1 = await storage.openHolding('s-t', '600719.SH', 1000);
|
||||
console.log('\n[1] 当前活动持仓候选（closed=false）');
|
||||
await storage.openHolding('s-t', '600719.SH', 1000);
|
||||
await storage.openHolding('s-g', '600719.SH', 800); // 同码第二策略
|
||||
let cands = await storage.getTradeAttributionCandidates('600719.SH');
|
||||
assert(cands.length === 2, '同码两策略当前持仓都在候选');
|
||||
assert(cands.every((c) => c.closed === false && c.closedAt === null), '当前持仓 closed=false / closedAt=null');
|
||||
assert(cands[0].shares >= cands[1].shares, '当前持仓按 shares DESC');
|
||||
|
||||
console.log('\n[2] 近 7 天清仓行入选（closed=true），当前在前');
|
||||
await storage.openHolding('s-t', '000001.SZ', 500);
|
||||
await storage.closeHolding('s-t', '000001.SZ'); // 刚清仓（做T场景）
|
||||
console.log('\n[2] 清仓/作废行不进候选（R-018 退役 7 天窗口）');
|
||||
const hc = await storage.openHolding('s-t', '000001.SZ', 500);
|
||||
await storage.closeHolding('s-t', '000001.SZ'); // 刚清仓（R-017 时代会入选，R-018 起不再）
|
||||
cands = await storage.getTradeAttributionCandidates('000001.SZ');
|
||||
assert(cands.length === 1 && cands[0].closed === true, '刚清仓行进入候选');
|
||||
assert(cands[0].holdingId != null && cands[0].closedAt > 0, '清仓行带 holdingId + closedAt');
|
||||
assert(cands[0].strategyId === 's-t', '清仓行策略正确');
|
||||
|
||||
console.log('\n[3] 超 7 天清仓行被滤除');
|
||||
const hOld = await storage.openHolding('s-t', '600000.SH', 300);
|
||||
await storage.closeHolding('s-t', '600000.SH');
|
||||
storage.sqlite.db.prepare('UPDATE strategy_holdings SET closed_at=? WHERE holding_id=?')
|
||||
.run(Date.now() - 8 * DAY, hOld.holdingId);
|
||||
assert(cands.length === 0, '刚清仓行不进候选（7 天窗口退役）');
|
||||
const hv = await storage.openHolding('s-t', '600000.SH', 300);
|
||||
storage.sqlite.voidHolding('s-t', '600000.SH');
|
||||
cands = await storage.getTradeAttributionCandidates('600000.SH');
|
||||
assert(cands.length === 0, '8 天前清仓行不在候选');
|
||||
assert(cands.length === 0, '作废行不进候选');
|
||||
|
||||
console.log('\n[4] 排序：当前持仓在前，清仓行 closed_at DESC');
|
||||
await storage.openHolding('s-g', '300750.SZ', 100);
|
||||
await storage.closeHolding('s-g', '300750.SZ');
|
||||
const hOlder = await storage.openHolding('s-g', '300750.SZ', 200); // 复用同码再建仓再清
|
||||
await storage.closeHolding('s-g', '300750.SZ');
|
||||
storage.sqlite.db.prepare('UPDATE strategy_holdings SET closed_at=? WHERE holding_id=?')
|
||||
.run(Date.now() - 3 * DAY, hOlder.holdingId);
|
||||
cands = await storage.getTradeAttributionCandidates('300750.SZ');
|
||||
assert(cands.length === 2 && cands.every((c) => c.closed), '同码两轮清仓都入选');
|
||||
assert(cands[0].closedAt >= cands[1].closedAt, '清仓行按 closed_at DESC');
|
||||
|
||||
console.log('\n[5] 空 code / 无持仓 code');
|
||||
console.log('\n[3] 空 code / 无持仓 code');
|
||||
assert((await storage.getTradeAttributionCandidates('')).length === 0, '空 code → []');
|
||||
assert((await storage.getTradeAttributionCandidates('999999.SH')).length === 0, '无持仓 code → []');
|
||||
|
||||
console.log('\n[6] API 端点透传（含 strategyName fallback）');
|
||||
const api = await handleTrade('orders/attribution-candidates', { code: '000001.SZ' }, runtime);
|
||||
assert(api.length === 1 && api[0].strategyName === 's-t', '端点返回候选且策略名 fallback 到 id');
|
||||
console.log('\n[4] R-018 attribution-targets（策略级候选端点）');
|
||||
const hc2 = await storage.openHolding('s-t', '000002.SZ', 500);
|
||||
const tgt = await handleTrade('orders/attribution-targets', { code: '000002.SZ' }, runtime);
|
||||
assert(Array.isArray(tgt), 'targets 端点返回数组');
|
||||
assert(tgt.every((x) => x.strategyId && x.activityShares != null), 'targets 每项含 strategyId + activityShares');
|
||||
const rowT = tgt.find((x) => x.strategyId === 's-t');
|
||||
assert(rowT && rowT.activityShares === 500 && rowT.hasActiveHolding === true, '有仓策略 activityShares=500 / hasActiveHolding=true');
|
||||
const rowG = tgt.find((x) => x.strategyId === 's-g');
|
||||
assert(rowG && rowG.activityShares === 0 && rowG.hasActiveHolding === false, '无仓策略 activityShares=0 / hasActiveHolding=false');
|
||||
// 关闭的持仓不占 hasActiveHolding
|
||||
await storage.closeHolding('s-t', '000002.SZ');
|
||||
const tgt2 = await handleTrade('orders/attribution-targets', { code: '000002.SZ' }, runtime);
|
||||
assert(tgt2.find((x) => x.strategyId === 's-t').hasActiveHolding === false, '清仓后该策略 hasActiveHolding=false');
|
||||
} finally {
|
||||
storage.close();
|
||||
try { rmSync(tmp, { recursive: true, force: true }); } catch { /* ignore */ }
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,164 @@
|
||||
/**
|
||||
* R-018 / 迭代 16 回归：交易关联驱动持仓份额动态调整
|
||||
* 覆盖：数据域分界（PositionSync 不写账本）/ 归属分段表 / 分配器动作表（买建仓·买加仓·卖减仓·卖清仓·仓不足拒绝·无仓拒绝）/
|
||||
* 撤段逆操作（撤建仓=作废·撤加仓=减回·撤清仓卖出段=恢复活动·乱序拒绝）/ 全量替换原子 / 存量迁移 / API / 软提示只读。
|
||||
*/
|
||||
import { DataStore } from '../src/storage/DataStore.js';
|
||||
import { mkdtempSync, rmSync } from 'node:fs';
|
||||
import { tmpdir } from 'node:os';
|
||||
import { join } from 'node:path';
|
||||
|
||||
let pass = 0, fail = 0;
|
||||
function assert(cond, msg) {
|
||||
if (cond) { pass++; console.log(' ✅ ' + msg); }
|
||||
else { fail++; console.log(' ❌ ' + msg); }
|
||||
}
|
||||
|
||||
const tmp = mkdtempSync(join(tmpdir(), 'odl-r018-'));
|
||||
const storage = new DataStore({ dataDir: tmp });
|
||||
await storage._ensure();
|
||||
|
||||
const now = Date.now();
|
||||
function insOrder(orderId, code, direction, tradedVolume) {
|
||||
storage.sqlite.db.prepare(
|
||||
'INSERT INTO trade_orders (order_id, trade_date, code, name, exchange, direction, order_volume, traded_volume, insert_date, insert_time, insert_ts, fetched_at) ' +
|
||||
'VALUES (?, \'20260908\', ?, \'X\', \'SH\', ?, ?, ?, \'20260908\', \'093000\', ?, ?)'
|
||||
).run(orderId, code, direction, tradedVolume, tradedVolume, now, now);
|
||||
}
|
||||
|
||||
const { PositionSync } = await import('../src/position/PositionSync.js');
|
||||
const { AttributionService } = await import('../src/trades/AttributionService.js');
|
||||
const svc = new AttributionService({ store: storage.sqlite });
|
||||
|
||||
console.log('\n[1] 数据域分界：PositionSync 不写账本（幽灵退役）');
|
||||
{
|
||||
const ds = {
|
||||
async getPositions() { return [{ code: '600519.SH', volume: 100 }]; },
|
||||
async getAsset() { return { accountId: 'ACC' }; },
|
||||
async isAvailable() { return true; },
|
||||
};
|
||||
const holdings = [{ holdingId: 1, strategyId: 'grid', code: '000001.SZ', shares: 100 }];
|
||||
const calls = { closed: 0 };
|
||||
const st = { async getCurrentHoldings() { return holdings; }, async closeHolding() { calls.closed++; } };
|
||||
const sync = new PositionSync({ runtime: { dataSource: ds, storage: st } });
|
||||
for (let i = 0; i < 5; i++) await sync.syncNow();
|
||||
assert(calls.closed === 0, '1a 多轮消失后账本不被 closeHolding（幽灵退役）');
|
||||
assert(sync.stats.closedGhosts === undefined, '1b stats.closedGhosts 移除');
|
||||
}
|
||||
|
||||
console.log('\n[2] 存储地基：作废态 / closed_shares / 段表 / 兼容迁移');
|
||||
{
|
||||
const h1 = await storage.openHolding('grid', '600519.SH', 1000);
|
||||
await storage.addShares('grid', '600519.SH', 500);
|
||||
const act = storage.sqlite._getActive('grid', '600519.SH');
|
||||
assert(act.shares === 1500, '2a addShares 累加 1500');
|
||||
await storage.closeHolding('grid', '600519.SH');
|
||||
const closedRow = storage.sqlite.getHoldingById(h1.holdingId);
|
||||
assert(closedRow.closedShares === 1500 && closedRow.shares === 0, '2b closeHolding 记录 closed_shares=1500 且 shares 置 0');
|
||||
const re = storage.sqlite.reopenHolding(h1.holdingId);
|
||||
assert(re && re.shares === 1500, '2c reopenHolding 恢复活动 shares=1500');
|
||||
const hv = await storage.openHolding('grid', '300057.SZ', 300);
|
||||
storage.sqlite.voidHolding('grid', '300057.SZ');
|
||||
const vRow = storage.sqlite.getHoldingById(hv.holdingId);
|
||||
assert(vRow.voidAt != null && vRow.closedAt == null, '2d voidHolding 置 void_at 非 close');
|
||||
assert(storage.sqlite.getCurrentHoldings('grid').length === 1, '2e 作废行不在当前持仓');
|
||||
assert(storage.sqlite.getHoldingsHistory('grid').length === 0, '2f 历史层无作废行（600519 已恢复活动、300057 作废不进历史）');
|
||||
insOrder('M-1', '600519.SH', 'buy', 1000);
|
||||
storage.sqlite.setOrderAttribution('M-1', 'grid', h1.holdingId);
|
||||
const segs = storage.sqlite.getOrderAttributions('M-1');
|
||||
assert(segs.length === 1 && segs[0].volume === 1000, '2g 兼容 setOrderAttribution 同步段表第一段');
|
||||
}
|
||||
|
||||
console.log('\n[3] 分配器动作表：买建仓 / 买加仓 / 卖减仓 / 卖清仓 / 拒绝');
|
||||
{
|
||||
insOrder('B-1', '600000.SH', 'buy', 800);
|
||||
svc.applySegment({ orderId: 'B-1', strategyId: 'grid', volume: 800 });
|
||||
const a1 = storage.sqlite._getActive('grid', '600000.SH');
|
||||
assert(a1 && a1.shares === 800, '3a 买入无仓 → openHolding 建仓 800');
|
||||
insOrder('B-2', '600000.SH', 'buy', 300);
|
||||
svc.applySegment({ orderId: 'B-2', strategyId: 'grid', volume: 300 });
|
||||
const a2 = storage.sqlite._getActive('grid', '600000.SH');
|
||||
assert(a2.shares === 1100, '3b 买入有仓 → addShares 1100');
|
||||
insOrder('S-1', '600000.SH', 'sell', 600);
|
||||
svc.applySegment({ orderId: 'S-1', strategyId: 'grid', volume: 600 });
|
||||
const a3 = storage.sqlite._getActive('grid', '600000.SH');
|
||||
assert(a3.shares === 500, '3c 卖出减仓 → 500');
|
||||
insOrder('S-2', '600000.SH', 'sell', 500);
|
||||
svc.applySegment({ orderId: 'S-2', strategyId: 'grid', volume: 500 });
|
||||
assert(storage.sqlite._getActive('grid', '600000.SH') === null, '3d 卖出归零 → closeHolding 清仓');
|
||||
insOrder('S-3', '600000.SH', 'sell', 999);
|
||||
let err = null; try { svc.applySegment({ orderId: 'S-3', strategyId: 'grid', volume: 999 }); } catch (e) { err = e; }
|
||||
assert(err && err.code === 'no-active-holding', '3e 卖出无仓 → no-active-holding 拒绝');
|
||||
insOrder('B-3', '601111.SH', 'buy', 500);
|
||||
svc.applySegment({ orderId: 'B-3', strategyId: 'grid', volume: 500 });
|
||||
insOrder('S-4', '601111.SH', 'sell', 800);
|
||||
err = null; try { svc.applySegment({ orderId: 'S-4', strategyId: 'grid', volume: 800 }); } catch (e) { err = e; }
|
||||
assert(err && err.code === 'segment-exceeds', '3f 卖出段 > 活动仓 → segment-exceeds 拒绝');
|
||||
}
|
||||
|
||||
console.log('\n[4] 撤段逆操作');
|
||||
{
|
||||
insOrder('B-V', '600800.SH', 'buy', 400);
|
||||
svc.applySegment({ orderId: 'B-V', strategyId: 'grid', volume: 400 });
|
||||
const hV = storage.sqlite._getActive('grid', '600800.SH');
|
||||
svc.revokeSegment({ orderId: 'B-V', strategyId: 'grid' });
|
||||
const vRow = storage.sqlite.getHoldingById(hV.holdingId);
|
||||
assert(vRow.voidAt != null && vRow.closedAt == null, '4a 撤建仓买入段 → void 作废（无假清仓历史）');
|
||||
assert(storage.sqlite.getHoldingsHistory('grid').filter((x) => x.code === '600800.SH').length === 0, '4a 作废不进历史层');
|
||||
insOrder('B-R', '600900.SH', 'buy', 700);
|
||||
svc.applySegment({ orderId: 'B-R', strategyId: 'grid', volume: 700 });
|
||||
insOrder('S-R', '600900.SH', 'sell', 700);
|
||||
svc.applySegment({ orderId: 'S-R', strategyId: 'grid', volume: 700 });
|
||||
assert(storage.sqlite._getActive('grid', '600900.SH') === null, '4b 前置：已清仓');
|
||||
svc.revokeSegment({ orderId: 'S-R', strategyId: 'grid' });
|
||||
const aR = storage.sqlite._getActive('grid', '600900.SH');
|
||||
assert(aR && aR.shares === 700, '4b 撤清仓卖出段 → 恢复活动 700');
|
||||
insOrder('B-X1', '600300.SH', 'buy', 300);
|
||||
svc.applySegment({ orderId: 'B-X1', strategyId: 'grid', volume: 300 });
|
||||
insOrder('B-X2', '600300.SH', 'buy', 200);
|
||||
svc.applySegment({ orderId: 'B-X2', strategyId: 'grid', volume: 200 });
|
||||
svc.revokeSegment({ orderId: 'B-X2', strategyId: 'grid' });
|
||||
const aX = storage.sqlite._getActive('grid', '600300.SH');
|
||||
assert(aX.shares === 300, '4c 撤加仓买入段 → 减回 300');
|
||||
insOrder('S-X', '600300.SH', 'sell', 300);
|
||||
svc.applySegment({ orderId: 'S-X', strategyId: 'grid', volume: 300 });
|
||||
let err = null;
|
||||
try { svc.revokeSegment({ orderId: 'B-X1', strategyId: 'grid' }); } catch (e) { err = e; }
|
||||
assert(err && err.code === 'segment-order-conflict', '4d 已清仓后撤更早买入段 → 冲突拒绝（逆序约束）');
|
||||
}
|
||||
|
||||
console.log('\n[5] 全量替换 setSegments（多段 + 原子）');
|
||||
{
|
||||
await storage.openHolding('grid', '600999.SH', 500);
|
||||
await storage.openHolding('manual', '600999.SH', 300);
|
||||
insOrder('S-SPLIT', '600999.SH', 'sell', 800);
|
||||
const r = svc.setSegments({ orderId: 'S-SPLIT', segments: [{ strategyId: 'grid', volume: 500 }, { strategyId: 'manual', volume: 300 }] });
|
||||
assert(r.segments.length === 2, '5a 拆成两段');
|
||||
assert(storage.sqlite._getActive('grid', '600999.SH') === null && storage.sqlite._getActive('manual', '600999.SH') === null, '5b 两段均归零清仓');
|
||||
svc.revokeSegment({ orderId: 'S-SPLIT', strategyId: 'manual' });
|
||||
const aM = storage.sqlite._getActive('manual', '600999.SH');
|
||||
assert(aM && aM.shares === 300, '5c 撤 manual 段 → 该 holding 恢复活动 300（跨 holding 独立撤）');
|
||||
assert(storage.sqlite._getActive('grid', '600999.SH') === null, '5c grid 段不受影响（保持清仓）');
|
||||
let err = null;
|
||||
try { svc.setSegments({ orderId: 'S-SPLIT', segments: [{ strategyId: 'grid', volume: 500 }, { strategyId: 'manual', volume: 600 }] }); } catch (e) { err = e; }
|
||||
assert(err != null && err.code === 'segment-exceeds-order', '5d 段合计超已成交量 → 事务前拒绝');
|
||||
const segsAfter = storage.sqlite.getOrderAttributions('S-SPLIT');
|
||||
assert(segsAfter.length === 1 && segsAfter[0].strategyId === 'grid' && segsAfter[0].volume === 500, '5e 拒绝未改段表（manual 段已在 5c 撤销，grid 段保留）');
|
||||
}
|
||||
|
||||
console.log('\n[6] 漏关联软提示只读');
|
||||
{
|
||||
const { handlePosition } = await import('../src/api/positions.js');
|
||||
const sync = new PositionSync({ runtime: { dataSource: { getPositions: async () => [{ code: '600519.SH' }], getAsset: async () => ({ accountId: 'A' }), isAvailable: async () => true }, storage } });
|
||||
await sync.syncNow();
|
||||
const rt = { storage, positionSync: sync };
|
||||
const hints = await handlePosition('positions/orphan-hints', {}, rt);
|
||||
assert(Array.isArray(hints), '6a 返回数组');
|
||||
assert(hints.every((h) => h.code !== '600519.SH'), '6b 快照内的 code 不提示');
|
||||
}
|
||||
|
||||
storage.close();
|
||||
try { rmSync(tmp, { recursive: true, force: true }); } catch { /* ignore */ }
|
||||
|
||||
console.log('\n=== 结果: ' + pass + ' 通过 / ' + fail + ' 失败 ===');
|
||||
process.exitCode = fail > 0 ? 1 : 0;
|
||||
+2
-2
@@ -60,8 +60,8 @@ const HANDLERS = [
|
||||
* @param {import('@deepseek-ai/cordis').Context} ctx
|
||||
* @param {object} runtime { manager, settings, dataSource, marketCache }
|
||||
*/
|
||||
export function registerApi(ctx, { manager, settings, dataSource, marketHub, marketFeed, qmtHealthMonitor, storage, tradeSync, positionSync }) {
|
||||
const runtime = { ctx, manager, settings, dataSource, marketHub, marketFeed, qmtHealthMonitor, storage, tradeSync, positionSync };
|
||||
export function registerApi(ctx, { manager, settings, dataSource, marketHub, marketFeed, qmtHealthMonitor, storage, tradeSync, positionSync, attribution }) {
|
||||
const runtime = { ctx, manager, settings, dataSource, marketHub, marketFeed, qmtHealthMonitor, storage, tradeSync, positionSync, attribution };
|
||||
|
||||
ctx.effect(() => ctx.webServer.register({
|
||||
kind: 'prefix',
|
||||
|
||||
+24
-3
@@ -2,24 +2,45 @@
|
||||
* 服务端 API：持仓域（从 api.js 拆分，2026-08-31）
|
||||
*
|
||||
* 端点：
|
||||
* positions → 全量持仓
|
||||
* positions → 全量持仓
|
||||
* positions/orphan-hints → R-018 漏关联软提示：账本活动行 ∩ QMT 快照缺失的 code（只读，不动账本）
|
||||
*/
|
||||
|
||||
/** 持仓端点方法表 */
|
||||
export const POSITION_METHODS = new Set([
|
||||
'positions',
|
||||
'positions/orphan-hints',
|
||||
]);
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 处理持仓端点
|
||||
* @param {string} method
|
||||
* @param {object} args
|
||||
* @param {object} runtime { manager }
|
||||
* @param {object} runtime { manager, storage, positionSync }
|
||||
*/
|
||||
export async function handlePosition(method, args, { manager }) {
|
||||
export async function handlePosition(method, args, { manager, storage, positionSync }) {
|
||||
switch (method) {
|
||||
case 'positions':
|
||||
return await manager.getAllPositions();
|
||||
case 'positions/orphan-hints': {
|
||||
// R-018 T3：漏关联软提示。账本有活动行（closed/void 双空）但 QMT 快照无此 code → 提示去关联/移出。
|
||||
// 只读不写（同步机制与账本分界：软提示不自动改账本）。
|
||||
const snapshot = positionSync && Array.isArray(positionSync.getSnapshot())
|
||||
? positionSync.getSnapshot()
|
||||
: null;
|
||||
if (!storage) return [];
|
||||
const holdings = await storage.getCurrentHoldings(); // 全策略当前活动持仓
|
||||
if (!snapshot) return []; // 快照不可用（从未同步/未注入）→ 不提示（避免误报）
|
||||
const snapshotCodes = new Set(snapshot.map((p) => p.code).filter(Boolean));
|
||||
return holdings
|
||||
.filter((h) => !snapshotCodes.has(h.code))
|
||||
.map((h) => ({
|
||||
holdingId: h.holdingId,
|
||||
strategyId: h.strategyId,
|
||||
code: h.code,
|
||||
shares: h.shares,
|
||||
}));
|
||||
}
|
||||
default:
|
||||
throw Object.assign(new Error('unknown position method: ' + method), { code: 'not-found' });
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -118,12 +118,15 @@ export async function handleStrategy(method, args, { manager, settings, storage
|
||||
}
|
||||
const rows = await storage.getHoldingsHistory(args.strategyId, { sinceMs });
|
||||
// name 兜底：该 holding 最近一笔关联委托的 name（前端免二次请求）
|
||||
const ids = rows.map((r) => r.holdingId);
|
||||
// R-018：真相源 = 段表 —— 历史行关联委托经段表 join（同一单多段也能兜到 name）
|
||||
const ids = rows.map((r) => r.holdingId).filter((x) => x != null);
|
||||
const nameMap = new Map();
|
||||
if (ids.length > 0) {
|
||||
const ph = ids.map(() => '?').join(',');
|
||||
const orows = storage.sqlite.db.prepare(
|
||||
"SELECT holding_id, name FROM trade_orders WHERE holding_id IN (" + ph + ") AND name != '' ORDER BY insert_ts DESC"
|
||||
'SELECT a.holding_id, t.name FROM trade_order_attributions a ' +
|
||||
'JOIN trade_orders t ON t.order_id = a.order_id ' +
|
||||
'WHERE a.holding_id IN (' + ph + ") AND t.name != '' ORDER BY t.insert_ts DESC"
|
||||
).all(...ids);
|
||||
for (const o of orows) if (!nameMap.has(o.holding_id)) nameMap.set(o.holding_id, o.name);
|
||||
}
|
||||
|
||||
+78
-34
@@ -1,12 +1,17 @@
|
||||
/**
|
||||
* 服务端 API：交易记录域（R-007，2026-09-01）
|
||||
* 服务端 API：交易记录域（R-007，2026-09-01；R-018 迭代 16 归属改造）
|
||||
*
|
||||
* 端点：
|
||||
* orders → 当日委托（支持 code/status 过滤）
|
||||
* trades → 当日成交
|
||||
* trading-dates → 交易日历（日期导航）
|
||||
* trades/history → 本地 SQLite 历史查询（R-009：时间段/code/策略/方向过滤）
|
||||
* trades/by-holding → 按 holding_id 查委托汇总（R-010：策略持仓行展开）
|
||||
* orders → 当日委托（code/status 过滤；R-018 附加 segments 归属段）
|
||||
* trades → 当日成交
|
||||
* trading-dates → 交易日历（日期导航）
|
||||
* trades/history → 本地 SQLite 历史查询（时间段/code/策略/方向过滤；策略过滤经段表）
|
||||
* trades/by-holding → 按 holding_id 查委托汇总（R-010，段表 join）
|
||||
* orders/attribution-targets → R-018 策略级归属目标（候选 = 全部策略 + 该 code 活动份额）
|
||||
* orders/attribution-set → R-018 全量替换归属段（segments 数组，原子）
|
||||
* orders/attribution-segments → R-018 读某 order 的归属段
|
||||
* （orders/attribution-candidates / orders/set-attribution 已退役：R-017 7 天候选退役，
|
||||
* 归属候选改策略级 targets；归属写改 attribution-set）
|
||||
*
|
||||
* 数据流：前端轮询 → /odl/api/orders|trades → dataSource.getOrders/getTrades
|
||||
* （服务端直连 QMT Bridge REST，技术约束-003）
|
||||
@@ -20,18 +25,19 @@ export const TRADE_METHODS = new Set([
|
||||
'trades',
|
||||
'trading-dates',
|
||||
'trades/history', // R-009：本地 SQLite 历史查询（策略过滤）
|
||||
'orders/attribution-candidates', // R-009：委托归属候选列表（该 code 当前持仓策略）
|
||||
'orders/set-attribution', // R-009：手动设置委托归属
|
||||
'trades/by-holding', // R-010：按 holding_id 查委托汇总（策略持仓行展开）
|
||||
'trades/by-holding', // R-010：按 holding_id 查委托汇总（策略持仓行展开）
|
||||
'orders/attribution-targets', // R-018：策略级归属候选（含 activityShares）
|
||||
'orders/attribution-set', // R-018：归属段全量替换（账本写操作）
|
||||
'orders/attribution-segments', // R-018：读某 order 归属段
|
||||
]);
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 处理交易记录端点
|
||||
* @param {string} method
|
||||
* @param {object} args
|
||||
* @param {object} runtime { dataSource }
|
||||
* @param {object} runtime { dataSource, storage, attribution, settings }
|
||||
*/
|
||||
export async function handleTrade(method, args, { dataSource, storage, settings }) {
|
||||
export async function handleTrade(method, args, { dataSource, storage, attribution, settings }) {
|
||||
switch (method) {
|
||||
case 'orders': {
|
||||
const orders = await dataSource.getOrders({
|
||||
@@ -40,18 +46,25 @@ export async function handleTrade(method, args, { dataSource, storage, settings
|
||||
start: args.start,
|
||||
end: args.end,
|
||||
});
|
||||
// R-009：今日实时委托附加【持久化归属】（本地库中用户已设置的 strategy_id/holding_id）
|
||||
// 未设置为 null（前端显示「未关联」，用户可手动设置）；候选由 orders/attribution-candidates 提供
|
||||
// R-018：今日实时委托附加【持久化归属段】（段表真相源；order 带 segments 数组 + 兼容首段 strategyId/holdingId）
|
||||
if (storage && Array.isArray(orders) && orders.length > 0) {
|
||||
const ids = orders.map((o) => o.orderId).filter(Boolean);
|
||||
const ph = ids.map(() => '?').join(',');
|
||||
const rows = storage.sqlite.db.prepare(
|
||||
'SELECT order_id, strategy_id, holding_id FROM trade_orders WHERE order_id IN (' + ph + ')'
|
||||
).all(...ids);
|
||||
const attr = new Map(rows.map((r) => [r.order_id, { strategyId: r.strategy_id ?? null, holdingId: r.holding_id ?? null }]));
|
||||
const idList = orders.map((o) => o.orderId).filter(Boolean);
|
||||
const segMap = storage.getOrderSegmentsByOrderIds(idList); // Map<orderId, segment[]>
|
||||
const strategyName = (sid) => {
|
||||
if (!sid) return '';
|
||||
const found = (getStrategies(settings) || []).find((s) => s.id === sid);
|
||||
return found ? found.name : sid;
|
||||
};
|
||||
return orders.map((o) => {
|
||||
const a = attr.get(o.orderId) ?? { strategyId: null, holdingId: null };
|
||||
return { ...o, strategyId: a.strategyId, holdingId: a.holdingId };
|
||||
const segs = segMap.get(o.orderId) ?? [];
|
||||
const withName = segs.map((s) => ({ ...s, strategyName: strategyName(s.strategyId) }));
|
||||
const first = withName[0];
|
||||
return {
|
||||
...o,
|
||||
segments: withName,
|
||||
strategyId: first ? first.strategyId : null, // 兼容首段（旧 UI 字段）
|
||||
holdingId: first ? first.holdingId : null,
|
||||
};
|
||||
});
|
||||
}
|
||||
return orders;
|
||||
@@ -66,19 +79,37 @@ export async function handleTrade(method, args, { dataSource, storage, settings
|
||||
start: args.start,
|
||||
end: args.end,
|
||||
});
|
||||
case 'orders/attribution-candidates': {
|
||||
// R-009：委托归属候选（该 code 当前持仓策略，Q3 全手动选）
|
||||
case 'orders/attribution-targets': {
|
||||
// R-018（Q1）：候选 = 策略级下拉。全部策略 + 该 code 每策略当前活动份额 activityShares（0=无仓）。
|
||||
// 不预筛（有无持仓/历史持仓由指向后服务端判定）；holdingId 不再作下拉键。
|
||||
if (!storage) throw Object.assign(new Error('本地存储不可用'), { code: 'storage-unavailable' });
|
||||
const list = await storage.getTradeAttributionCandidates(args.code);
|
||||
// 附策略名（settings 的策略 name，便于前端展示）
|
||||
const nameMap = new Map((getStrategies(settings) || []).map((s) => [s.id, s.name]));
|
||||
return list.map((c) => ({ ...c, strategyName: nameMap.get(c.strategyId) ?? c.strategyId }));
|
||||
const code = args.code;
|
||||
const strategies = getStrategies(settings) || [];
|
||||
// 该 code 当前活动持仓（closed/void 双空）per strategy（getCurrentHoldings 无过滤=全策略）
|
||||
const allHoldings = await storage.getCurrentHoldings();
|
||||
const holdings = code ? allHoldings.filter((h) => h.code === code) : [];
|
||||
const shareByStrategy = new Map(holdings.map((h) => [h.strategyId, h.shares]));
|
||||
return strategies.map((s) => ({
|
||||
strategyId: s.id,
|
||||
strategyName: s.name,
|
||||
activityShares: Number(shareByStrategy.get(s.id) ?? 0),
|
||||
hasActiveHolding: (shareByStrategy.get(s.id) ?? 0) > 0,
|
||||
}));
|
||||
}
|
||||
case 'orders/set-attribution': {
|
||||
// R-009：手动设置委托归属（Q4 可随时改，以最终为准）
|
||||
case 'orders/attribution-set': {
|
||||
// R-018：全量替换归属段（account写操作）。segments: [{strategyId, volume}]
|
||||
if (!attribution || !storage) throw Object.assign(new Error('归属服务不可用'), { code: 'storage-unavailable' });
|
||||
const res = attribution.setSegments({
|
||||
orderId: args.orderId,
|
||||
segments: Array.isArray(args.segments) ? args.segments : [],
|
||||
});
|
||||
return { ok: true, segments: res.segments };
|
||||
}
|
||||
case 'orders/attribution-segments': {
|
||||
if (!storage) throw Object.assign(new Error('本地存储不可用'), { code: 'storage-unavailable' });
|
||||
const ok = await storage.setTradeOrderAttribution(args.orderId, args.strategyId ?? null, args.holdingId ?? null);
|
||||
return { ok };
|
||||
const segs = storage.getOrderSegments(args.orderId);
|
||||
const nameMap = new Map((getStrategies(settings) || []).map((s) => [s.id, s.name]));
|
||||
return segs.map((s) => ({ ...s, strategyName: nameMap.get(s.strategyId) ?? s.strategyId }));
|
||||
}
|
||||
case 'trades/by-holding': {
|
||||
// R-010：按 holding_id 查委托汇总（策略持仓行展开）
|
||||
@@ -86,7 +117,7 @@ export async function handleTrade(method, args, { dataSource, storage, settings
|
||||
return await storage.getTradeOrdersByHolding(args.holdingId);
|
||||
}
|
||||
case 'trades/history': {
|
||||
// R-009：本地 SQLite 历史查询（时间段/code/策略/方向过滤）
|
||||
// R-009：本地 SQLite 历史查询（时间段/code/策略/方向过滤；R-018 orders 附加 segments）
|
||||
const opts = {
|
||||
start: args.start,
|
||||
end: args.end,
|
||||
@@ -101,9 +132,22 @@ export async function handleTrade(method, args, { dataSource, storage, settings
|
||||
storage.getTradeOrderHistory(opts),
|
||||
storage.getTradeFillHistory(opts),
|
||||
]);
|
||||
return { orders, fills };
|
||||
const idList = (orders ?? []).map((o) => o.orderId).filter(Boolean);
|
||||
const segMap = storage.getOrderSegmentsByOrderIds(idList);
|
||||
const strategyName = (sid) => {
|
||||
if (!sid) return '';
|
||||
const found = (getStrategies(settings) || []).find((s) => s.id === sid);
|
||||
return found ? found.name : sid;
|
||||
};
|
||||
const withSegs = (orders ?? []).map((o) => {
|
||||
const segs = segMap.get(o.orderId) ?? [];
|
||||
const withName = segs.map((s) => ({ ...s, strategyName: strategyName(s.strategyId) }));
|
||||
const first = withName[0];
|
||||
return { ...o, segments: withName, strategyId: first ? first.strategyId : null, holdingId: first ? first.holdingId : null };
|
||||
});
|
||||
return { orders: withSegs, fills };
|
||||
}
|
||||
default:
|
||||
throw Object.assign(new Error('unknown trade method: ' + method), { code: 'not-found' });
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -12,6 +12,12 @@
|
||||
* - 策略过滤下拉（全部 / 各策略 / 未关联）：今日实时按归属过滤（前端），历史走服务端过滤
|
||||
* - 历史范围从「接口开发中」占位切换为查本地 SQLite（trades/history）
|
||||
*
|
||||
* R-018（迭代 16）：归属 = 账本写操作（份额分配器）
|
||||
* - 端点：orders/attribution-targets（策略级候选）/ orders/attribution-set（全量替换段，原子）
|
||||
* - 交互：每笔委托归属列 = 段 chips；点开分配器：策略下拉 + 段量输入（默认余额全量，可改小）
|
||||
* + 段列表（每段可撤）——每步操作即时 setSegments，买卖份额联动账本
|
||||
* - 过滤按首段兼容字段（order.strategyId = 主段）；多段订单按主段归属展示
|
||||
*
|
||||
* 方向：红买绿卖（Q7 定稿）；状态中文映射；未成交显示 —
|
||||
*/
|
||||
|
||||
@@ -111,11 +117,13 @@ export function TradeRecordsTab() {
|
||||
// R-009：策略过滤（''=全部；'__unassigned__'=未关联；其他=strategyId）
|
||||
const [strategies, setStrategies] = useState([]);
|
||||
const [strategyFilter, setStrategyFilter] = useState('');
|
||||
const [attributionSaved, setAttributionSaved] = useState(null); // 归属保存提示（R-009）
|
||||
const [attributionCandidates, setAttributionCandidates] = useState({}); // R-009：code → 归属候选列表缓存
|
||||
const attributionCandidatesRef = useRef({}); // 同步缓存（loadCandidates 判重用）
|
||||
const [attributionSaved, setAttributionSaved] = useState(null); // 归属保存提示（R-009/R-018）
|
||||
const [attributionTargets, setAttributionTargets] = useState({}); // R-018：code → 策略级归属目标缓存（含 activityShares）
|
||||
const attributionTargetsRef = useRef({}); // 同步缓存（loadTargets 判重用）
|
||||
// 同步 ref
|
||||
useEffect(() => { attributionCandidatesRef.current = attributionCandidates; }, [attributionCandidates]);
|
||||
useEffect(() => { attributionTargetsRef.current = attributionTargets; }, [attributionTargets]);
|
||||
// R-018 T3：漏关联软提示（账本有活动行 + QMT 快照无此 code → 提示去关联/移出；只读不写账本）
|
||||
const [orphanHints, setOrphanHints] = useState([]);
|
||||
|
||||
const call = useRpc();
|
||||
|
||||
@@ -192,54 +200,61 @@ export function TradeRecordsTab() {
|
||||
}
|
||||
}, [call, range, isHistoryRange, strategyFilter]);
|
||||
|
||||
// 拉取某 code 的归属候选（该 code 当前持仓策略；Q3 全手动选）
|
||||
const loadCandidates = useCallback(async (code) => {
|
||||
// R-018：拉取某 code 的归属目标（策略级候选 + activityShares；Q1 指向后判定，候选不预筛持仓）
|
||||
const loadTargets = useCallback(async (code) => {
|
||||
if (!code) return;
|
||||
// 已有缓存不重复请求
|
||||
if (attributionCandidatesRef.current[code]) return;
|
||||
if (attributionTargetsRef.current[code]) return;
|
||||
try {
|
||||
const res = await call('one-divine-lot/orders/attribution-candidates', { args: { code } });
|
||||
const res = await call('one-divine-lot/orders/attribution-targets', { args: { code } });
|
||||
if (res?.ok && Array.isArray(res.value)) {
|
||||
setAttributionCandidates((prev) => ({ ...prev, [code]: res.value }));
|
||||
setAttributionTargets((prev) => ({ ...prev, [code]: res.value }));
|
||||
}
|
||||
} catch { /* ignore */ }
|
||||
}, [call]);
|
||||
|
||||
// 手动设置归属（Q4：可随时改，以最终为准）
|
||||
const setAttribution = useCallback(async (orderId, code, strategyId, holdingId) => {
|
||||
try {
|
||||
const res = await call('one-divine-lot/orders/set-attribution', {
|
||||
args: { orderId, strategyId: strategyId || null, holdingId: holdingId || null },
|
||||
});
|
||||
if (res?.ok) {
|
||||
setAttributionSaved('归属已保存: ' + orderId);
|
||||
setTimeout(() => setAttributionSaved(null), 2000);
|
||||
// 立即更新本地 state（避免竞态：不等 load() 重新拉，归属立刻生效）
|
||||
setOrders((prev) => (prev ?? []).map((o) =>
|
||||
o.orderId === orderId ? { ...o, strategyId, holdingId } : o
|
||||
));
|
||||
setTrades((prev) => (prev ?? []).map((t) =>
|
||||
t.orderId === orderId ? { ...t, strategyId, holdingId } : t
|
||||
));
|
||||
load(); // 后台刷新兜底（同步 TradeSync 可能更新的数据）
|
||||
} else {
|
||||
setAttributionSaved('保存失败: ' + ((res && res.error && res.error.message) || 'unknown'));
|
||||
setTimeout(() => setAttributionSaved(null), 3000);
|
||||
}
|
||||
} catch (e) {
|
||||
setAttributionSaved('保存失败: ' + e.message);
|
||||
setTimeout(() => setAttributionSaved(null), 3000);
|
||||
// R-018：全量替换归属段（segments = [{strategyId, volume}]；账本写操作，原子）。返回新 segments
|
||||
const saveSegments = useCallback(async (orderId, segments) => {
|
||||
const res = await call('one-divine-lot/orders/attribution-set', {
|
||||
args: { orderId, segments },
|
||||
});
|
||||
if (!res?.ok) {
|
||||
throw new Error((res && res.error && res.error.message) || '保存失败');
|
||||
}
|
||||
const nextSegs = Array.isArray(res.value?.segments) ? res.value.segments : [];
|
||||
// 立即更新本地 state（归属立刻生效；多段 order 主段 = 第一段）
|
||||
const first = nextSegs[0];
|
||||
setOrders((prev) => (prev ?? []).map((o) =>
|
||||
o.orderId === orderId ? { ...o, segments: nextSegs, strategyId: first ? first.strategyId : null, holdingId: first ? first.holdingId : null } : o
|
||||
));
|
||||
setTrades((prev) => (prev ?? []).map((t) =>
|
||||
t.orderId === orderId ? { ...t, segments: nextSegs, strategyId: first ? first.strategyId : null, holdingId: first ? first.holdingId : null } : t
|
||||
));
|
||||
load(); // 后台刷新兜底（同步 TradeSync 可能更新的数据）
|
||||
return nextSegs;
|
||||
}, [call, load]);
|
||||
|
||||
// 归属候选自动预载：数据加载后，为所有委托 code 预取候选（下拉选项齐全，避免只有「未关联」）
|
||||
// 归属目标自动预载：数据加载后，为所有委托 code 预取目标（策略下拉选项齐全）
|
||||
useEffect(() => {
|
||||
const codes = [...new Set((orders ?? []).map((o) => o.code).filter(Boolean))];
|
||||
if (codes.length === 0) return;
|
||||
for (const code of codes) {
|
||||
loadCandidates(code);
|
||||
loadTargets(code);
|
||||
}
|
||||
}, [orders, loadCandidates]);
|
||||
}, [orders, loadTargets]);
|
||||
|
||||
// R-018 T3：拉取漏关联软提示（每 20s + 今日数据加载后）
|
||||
const loadOrphanHints = useCallback(async () => {
|
||||
try {
|
||||
const res = await call('one-divine-lot/positions/orphan-hints', { args: {} });
|
||||
if (res?.ok && Array.isArray(res.value)) setOrphanHints(res.value);
|
||||
} catch { /* ignore（服务端不可用时静默） */ }
|
||||
}, [call]);
|
||||
useEffect(() => {
|
||||
if (!isTodayRange) { setOrphanHints([]); return; }
|
||||
loadOrphanHints();
|
||||
const timer = setInterval(loadOrphanHints, 20000);
|
||||
return () => clearInterval(timer);
|
||||
}, [isTodayRange, loadOrphanHints, range]);
|
||||
|
||||
// 时间段变化 → 重新加载（展开重置）
|
||||
useEffect(() => {
|
||||
@@ -327,6 +342,21 @@ export function TradeRecordsTab() {
|
||||
{attributionSaved}
|
||||
</div>
|
||||
)}
|
||||
{/* R-018 T3：漏关联软提示（幽灵清仓退役后，账本活动行但对账单已无此票 → 提示去关联卖出单或移出） */}
|
||||
{Array.isArray(orphanHints) && orphanHints.length > 0 && (
|
||||
<div
|
||||
style={{
|
||||
marginBottom: 8, fontSize: 12, padding: '6px 10px', borderRadius: 4,
|
||||
border: '1px solid var(--dsw-alias-state-warning-primary, #f9a825)',
|
||||
background: 'color-mix(in srgb, var(--dsw-alias-state-warning-primary, #f9a825) 10%, var(--dsw-alias-bg-layer-1, #fff))',
|
||||
color: 'var(--dsw-alias-label-secondary, #555)',
|
||||
}}
|
||||
title="幽灵自动清仓已退役：这些持仓对账单已无此票，账本仍记着 —— 请去「策略持仓」tab 移出或为当日卖出委托设置归属"
|
||||
>
|
||||
⚠ {orphanHints.length} 个持仓对账单已无此票（账本待处理）：{orphanHints.slice(0, 3).map((h) => h.code).join('、')}
|
||||
{orphanHints.length > 3 ? ' 等' : ''} —— 请在对应策略 tab 移出，或在下方为当日卖出委托设置归属（关联后份额自动清零转历史）
|
||||
</div>
|
||||
)}
|
||||
|
||||
<LoadState loading={loading && !orders} error={error} onRetry={load} autoRetry={2}>
|
||||
{!orders?.length ? (
|
||||
@@ -339,7 +369,7 @@ export function TradeRecordsTab() {
|
||||
</div>
|
||||
</div>
|
||||
) : (
|
||||
<TradeTable rows={rows} toggleSort={toggleSort} sortKey={sortKey} sortDir={sortDir} arrow={arrow} toggleExpand={toggleExpand} expanded={expanded} attributionCandidates={attributionCandidates} loadCandidates={loadCandidates} setAttribution={setAttribution} />
|
||||
<TradeTable rows={rows} toggleSort={toggleSort} sortKey={sortKey} sortDir={sortDir} arrow={arrow} toggleExpand={toggleExpand} expanded={expanded} targets={attributionTargets} loadTargets={loadTargets} saveSegments={saveSegments} onNotice={setAttributionSaved} />
|
||||
)}
|
||||
<div style={{ marginTop: 8, fontSize: 12, color: 'var(--dsw-alias-label-tertiary, #999)' }}>
|
||||
<span style={{ color: 'var(--dsw-alias-state-error-primary, #d32f2f)' }}>■ 买</span>
|
||||
@@ -352,8 +382,8 @@ export function TradeRecordsTab() {
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 交易记录表格（主行 + 展开明细 + R-009 手动归属列） */
|
||||
function TradeTable({ rows, toggleSort, sortKey, sortDir, arrow, toggleExpand, expanded, attributionCandidates, loadCandidates, setAttribution }) {
|
||||
/** 交易记录表格（主行 + 展开明细 + R-018 归属分配器） */
|
||||
function TradeTable({ rows, toggleSort, sortKey, sortDir, arrow, toggleExpand, expanded, targets, loadTargets, saveSegments, onNotice }) {
|
||||
return (
|
||||
<table style={{ width: '100%', borderCollapse: 'collapse', fontSize: 13 }}>
|
||||
<thead>
|
||||
@@ -383,9 +413,10 @@ function TradeTable({ rows, toggleSort, sortKey, sortDir, arrow, toggleExpand, e
|
||||
order={o}
|
||||
expanded={expanded.has(o.orderId)}
|
||||
onToggle={() => toggleExpand(o.orderId)}
|
||||
attributionCandidates={attributionCandidates[o.code] ?? []}
|
||||
onLoadCandidates={() => loadCandidates(o.code)}
|
||||
setAttribution={setAttribution}
|
||||
targets={targets[o.code] ?? []}
|
||||
loadTargets={() => loadTargets(o.code)}
|
||||
saveSegments={saveSegments}
|
||||
onNotice={onNotice}
|
||||
/>
|
||||
))}
|
||||
</tbody>
|
||||
@@ -393,13 +424,11 @@ function TradeTable({ rows, toggleSort, sortKey, sortDir, arrow, toggleExpand, e
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 委托主行 + 展开明细（含 R-009 手动归属下拉） */
|
||||
function OrderRows({ order, expanded, onToggle, attributionCandidates, onLoadCandidates, setAttribution }) {
|
||||
/** 委托主行 + 展开明细（含 R-018 归属分配器入口） */
|
||||
function OrderRows({ order, expanded, onToggle, targets, loadTargets, saveSegments, onNotice }) {
|
||||
const hasTrades = order.trades.length > 0;
|
||||
const strategyName = (sid) => {
|
||||
if (!sid) return '未关联';
|
||||
return order.strategyName || sid;
|
||||
};
|
||||
const segs = Array.isArray(order.segments) ? order.segments : [];
|
||||
const totalSeg = segs.reduce((s, x) => s + Number(x?.volume ?? 0), 0);
|
||||
return (
|
||||
<>
|
||||
<tr
|
||||
@@ -432,11 +461,14 @@ function OrderRows({ order, expanded, onToggle, attributionCandidates, onLoadCan
|
||||
<td style={{ ...tdStyle, textAlign: 'right' }}>{hasTrades ? fmtNum(order.aggStampTax, 2) : '—'}</td>
|
||||
<td style={{ ...tdStyle, textAlign: 'right' }}>{hasTrades ? fmtNum(order.aggTransferFee, 2) : '—'}</td>
|
||||
<td style={{ ...tdStyle }} onClick={(e) => e.stopPropagation()}>
|
||||
<AttributionSelect
|
||||
<AttributionCell
|
||||
order={order}
|
||||
candidates={attributionCandidates}
|
||||
onLoadCandidates={onLoadCandidates}
|
||||
setAttribution={setAttribution}
|
||||
segments={segs}
|
||||
totalSeg={totalSeg}
|
||||
targets={targets}
|
||||
loadTargets={loadTargets}
|
||||
saveSegments={saveSegments}
|
||||
onNotice={onNotice}
|
||||
/>
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
@@ -472,65 +504,201 @@ function OrderRows({ order, expanded, onToggle, attributionCandidates, onLoadCan
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 委托归属选择下拉（R-009，Q3 全手动选；Q4 可随时改）
|
||||
* 候选 = 该 code 当前持仓 + 近 7 天清仓持仓（R-017，orders/attribution-candidates）；
|
||||
* 锚点键 = holdingId（同策略可有多轮持仓行，strategyId 会撞值，R-017 定稿）；
|
||||
* 未设置显示「未关联」，用户点选后持久化（orders/set-attribution）。
|
||||
/**
|
||||
* R-018 归属单元格：展示段 chips；点开进入份额分配器（AttributionEditor）。
|
||||
* - 已关联段：策略名 + 量（段 chip）；未关联（余额 > 0 且无段）显示「未关联」
|
||||
* - 点「分配」→ 打开编辑器（加载 targets 惰性）
|
||||
*/
|
||||
function AttributionSelect({ order, candidates, onLoadCandidates, setAttribution }) {
|
||||
const currentKey = order.holdingId != null ? String(order.holdingId) : '';
|
||||
function AttributionCell({ order, segments, totalSeg, targets, loadTargets, saveSegments, onNotice }) {
|
||||
const [editing, setEditing] = useState(false);
|
||||
const hasSeg = (segments ?? []).length > 0;
|
||||
const aggVolume = Number(order.aggVolume ?? order.tradedVolume ?? 0);
|
||||
const leftover = Math.max(0, aggVolume - totalSeg); // 未分配余额（今日实时 aggVolume=已成交量；历史 aggVolume 由 fills 聚合并）
|
||||
|
||||
const handleSelect = (ev) => {
|
||||
const val = ev.target.value;
|
||||
if (val === currentKey) return;
|
||||
if (val === '__unassigned__') {
|
||||
setAttribution(order.orderId, order.code, null, null);
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
const cand = (candidates ?? []).find((c) => String(c.holdingId) === val);
|
||||
setAttribution(order.orderId, order.code, cand ? cand.strategyId : null, cand ? cand.holdingId : null);
|
||||
const open = () => {
|
||||
loadTargets();
|
||||
setEditing(true);
|
||||
};
|
||||
|
||||
// 已归属但候选列表缺失（如清仓超 7 天）：显示「当前归属」占位，避免 select 值悬空
|
||||
const candByKey = new Map((candidates ?? []).map((c) => [String(c.holdingId), c]));
|
||||
const hasCurrent = currentKey && candByKey.has(currentKey);
|
||||
const closedSuffix = (c) => (c.closed ? '（已清仓 ' + fmtClosed(c.closedAt) + '）' : '');
|
||||
if (editing) {
|
||||
return (
|
||||
<AttributionEditor
|
||||
order={order}
|
||||
segments={segments}
|
||||
leftover={leftover}
|
||||
targets={targets}
|
||||
saveSegments={saveSegments}
|
||||
onDone={() => setEditing(false)}
|
||||
onNotice={onNotice}
|
||||
/>
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
|
||||
return (
|
||||
<select
|
||||
value={hasCurrent || !currentKey ? (currentKey || '__unassigned__') : currentKey}
|
||||
onChange={handleSelect}
|
||||
style={{
|
||||
fontSize: 12,
|
||||
padding: '2px 4px',
|
||||
border: '1px solid ' + (currentKey ? 'var(--dsw-alias-state-success-primary, #2e7d32)' : 'var(--dsw-alias-border-l2, #ccc)'),
|
||||
borderRadius: 4,
|
||||
background: currentKey ? 'color-mix(in srgb, var(--dsw-alias-state-success-primary, #2e7d32) 12%, var(--dsw-alias-bg-layer-1, #fff))' : 'var(--dsw-alias-bg-layer-1, #fff)',
|
||||
color: currentKey ? 'var(--dsw-alias-state-success-primary, #1b5e20)' : 'var(--dsw-alias-label-tertiary, #999)',
|
||||
maxWidth: 150,
|
||||
}}
|
||||
title="设置该委托的策略/持仓归属（可随时修改；清仓 7 天内可补关联）"
|
||||
>
|
||||
<option value="__unassigned__">未关联</option>
|
||||
{!hasCurrent && currentKey && (
|
||||
<option value={currentKey}>当前归属（{order.strategyId || '未知策略'}）</option>
|
||||
<span style={{ display: 'inline-flex', flexDirection: 'column', alignItems: 'flex-start', gap: 2, minWidth: 120 }}>
|
||||
{hasSeg ? (
|
||||
<span style={{ display: 'flex', flexWrap: 'wrap', gap: 2 }}>
|
||||
{(segments ?? []).map((s) => (
|
||||
<span
|
||||
key={s.strategyId}
|
||||
title={s.strategyName || s.strategyId}
|
||||
style={{
|
||||
fontSize: 11, padding: '1px 5px', borderRadius: 3,
|
||||
border: '1px solid var(--dsw-alias-state-success-primary, #2e7d32)',
|
||||
color: 'var(--dsw-alias-state-success-primary, #1b5e20)',
|
||||
background: 'color-mix(in srgb, var(--dsw-alias-state-success-primary, #2e7d32) 10%, var(--dsw-alias-bg-layer-1, #fff))',
|
||||
}}
|
||||
>
|
||||
{(s.strategyName || s.strategyId)}·{fmtNum(s.volume, 0)}
|
||||
</span>
|
||||
))}
|
||||
</span>
|
||||
) : (
|
||||
<span style={{ color: 'var(--dsw-alias-label-tertiary, #999)', fontSize: 12 }}>未关联</span>
|
||||
)}
|
||||
{(candidates ?? []).map((c) => (
|
||||
<option key={c.holdingId} value={String(c.holdingId)}>
|
||||
{c.strategyName || c.strategyId}{closedSuffix(c)}
|
||||
</option>
|
||||
))}
|
||||
</select>
|
||||
{leftover > 1e-9 && (
|
||||
<span style={{ fontSize: 11, color: 'var(--dsw-alias-state-error-primary, #d32f2f)' }}>
|
||||
未分配剩余 {fmtNum(leftover, 0)} 股
|
||||
</span>
|
||||
)}
|
||||
<button
|
||||
onClick={open}
|
||||
style={{
|
||||
fontSize: 11, padding: '1px 8px', cursor: 'pointer', borderRadius: 3,
|
||||
border: '1px solid var(--dsw-alias-border-l2, #ccc)',
|
||||
background: 'var(--dsw-alias-bg-layer-1, #fff)', color: 'var(--dsw-alias-label-primary, #333)',
|
||||
}}
|
||||
title="分配该委托的归属策略/份额（关联 = 调整对应策略持仓份额）"
|
||||
>
|
||||
{hasSeg ? '调整' : '分配'}
|
||||
</button>
|
||||
</span>
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 清仓日期短格式（MM-DD） */
|
||||
function fmtClosed(ts) {
|
||||
if (!ts) return '';
|
||||
const d = new Date(Number(ts));
|
||||
if (!isFinite(d.getTime())) return '';
|
||||
const p2 = (n) => String(n).padStart(2, '0');
|
||||
return (d.getMonth() + 1) + '-' + p2(d.getDate());
|
||||
/**
|
||||
* R-018 份额分配器（编辑器）：策略下拉 + 段量输入 + 段列表（可撤）。
|
||||
* - 余额 = 已成交量 − 已分配段和（默认输入 = 余额全量，可改小）
|
||||
* - 每步操作（加段/撤段）即时 saveSegments（全量替换，原子）
|
||||
*/
|
||||
function AttributionEditor({ order, segments, leftover, targets, saveSegments, onDone, onNotice }) {
|
||||
const list = (targets ?? []).length > 0 ? targets : null;
|
||||
const [selStrategy, setSelStrategy] = useState('');
|
||||
const [amount, setAmount] = useState('');
|
||||
const [busy, setBusy] = useState(false);
|
||||
const aggVolume = Number(order.aggVolume ?? order.tradedVolume ?? 0);
|
||||
const segs = Array.isArray(segments) ? segments : [];
|
||||
const totalSeg = segs.reduce((s, x) => s + Number(x?.volume ?? 0), 0);
|
||||
const remaining = Math.max(0, aggVolume - totalSeg);
|
||||
|
||||
const notice = (msg, isErr) => {
|
||||
onNotice?.(msg);
|
||||
if (isErr) setTimeout(() => onNotice?.(null), 3000);
|
||||
else setTimeout(() => onNotice?.(null), 2000);
|
||||
};
|
||||
|
||||
const run = async (nextSegments) => {
|
||||
setBusy(true);
|
||||
try {
|
||||
await saveSegments(order.orderId, nextSegments);
|
||||
notice('归属已保存: ' + order.orderId, false);
|
||||
} catch (e) {
|
||||
notice('保存失败: ' + (e?.message ?? String(e)), true);
|
||||
} finally {
|
||||
setBusy(false);
|
||||
}
|
||||
};
|
||||
|
||||
const addSegment = async () => {
|
||||
if (!selStrategy) { notice('请选择策略', true); return; }
|
||||
const v = Number(amount);
|
||||
if (!Number.isFinite(v) || v <= 0) { notice('请输入有效份额量', true); return; }
|
||||
if (v > remaining + 1e-9) { notice('份额量超过未分配余额 ' + fmtNum(remaining, 0), true); return; }
|
||||
// 卖出场景：若该策略无活动仓（activityShares=0 且方向 sell）→ 服务端会拒绝；这里给前端提示
|
||||
const t = (targets ?? []).find((x) => x.strategyId === selStrategy);
|
||||
const isSell = String(order.direction ?? '') === 'sell';
|
||||
if (isSell && t && !t.hasActiveHolding) {
|
||||
notice('该策略无此持仓可减（关联失败）', true);
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
// sell 且 activityShares < amount → 自动截断为可容纳量（R4 老师拍板：自动截断续分）
|
||||
let vol = v;
|
||||
if (isSell && t && t.hasActiveHolding && Number(t.activityShares) + 1e-9 < v) {
|
||||
vol = Number(t.activityShares);
|
||||
notice('超出该策略可容纳，已自动截断为 ' + fmtNum(vol, 0) + '（余额保留）', false);
|
||||
}
|
||||
const merged = [...segs.filter((s) => s.strategyId !== selStrategy), { strategyId: selStrategy, volume: vol }];
|
||||
await run(merged);
|
||||
};
|
||||
|
||||
const removeSegment = async (strategyId) => {
|
||||
const merged = segs.filter((s) => s.strategyId !== strategyId);
|
||||
await run(merged);
|
||||
};
|
||||
|
||||
const clearAll = async () => {
|
||||
await run([]);
|
||||
};
|
||||
|
||||
const amountDefaultHint = remaining > 0 ? String(remaining) : '';
|
||||
|
||||
return (
|
||||
<span style={{ display: 'inline-flex', flexDirection: 'column', gap: 4, alignItems: 'flex-start', minWidth: 190 }}>
|
||||
<div style={{ fontSize: 11, color: 'var(--dsw-alias-label-secondary, #666)' }}>
|
||||
已成交量 {fmtNum(aggVolume, 0)} ｜ 已分配 {fmtNum(totalSeg, 0)} ｜ 余额 <span style={{ color: remaining > 1e-9 ? 'var(--dsw-alias-state-error-primary, #d32f2f)' : 'var(--dsw-alias-state-success-primary, #1b5e20)', fontWeight: 'bold' }}>{fmtNum(remaining, 0)}</span>
|
||||
</div>
|
||||
{(segs.length > 0) && (
|
||||
<span style={{ display: 'flex', flexWrap: 'wrap', gap: 2, alignItems: 'center' }}>
|
||||
{segs.map((s) => (
|
||||
<span key={s.strategyId} style={{ display: 'inline-flex', alignItems: 'center', gap: 3, fontSize: 11, padding: '1px 5px', borderRadius: 3, border: '1px solid var(--dsw-alias-state-success-primary, #2e7d32)', color: 'var(--dsw-alias-state-success-primary, #1b5e20)' }}>
|
||||
{s.strategyName || s.strategyId}·{fmtNum(s.volume, 0)}
|
||||
<span
|
||||
title="撤销该段（逆操作账本）"
|
||||
onClick={() => !busy && removeSegment(s.strategyId)}
|
||||
style={{ cursor: busy ? 'wait' : 'pointer', color: 'var(--dsw-alias-state-error-primary, #c62828)' }}
|
||||
>✕</span>
|
||||
</span>
|
||||
))}
|
||||
</span>
|
||||
)}
|
||||
{list && list.length > 0 && remaining > 1e-9 && (
|
||||
<span style={{ display: 'inline-flex', gap: 3, alignItems: 'center' }}>
|
||||
<select value={selStrategy} onChange={(e) => setSelStrategy(e.target.value)} style={{ fontSize: 11, padding: '1px 3px' }} title="选择归属策略">
|
||||
<option value="">策略…</option>
|
||||
{list.map((t) => (
|
||||
<option key={t.strategyId} value={t.strategyId}>
|
||||
{t.strategyName || t.strategyId}{t.hasActiveHolding ? '（仓 ' + fmtNum(t.activityShares, 0) + '）' : ''}
|
||||
</option>
|
||||
))}
|
||||
</select>
|
||||
<input
|
||||
type="number"
|
||||
min="1"
|
||||
step={100}
|
||||
value={amount}
|
||||
placeholder={amountDefaultHint}
|
||||
onChange={(e) => setAmount(e.target.value)}
|
||||
style={{ width: 70, padding: '1px 3px', fontSize: 11 }}
|
||||
title="分配份额量（默认 = 未分配余额全量，可改小）"
|
||||
/>
|
||||
<button onClick={() => !busy && addSegment()} disabled={busy} style={{ fontSize: 11, padding: '1px 6px', cursor: 'pointer' }}>
|
||||
分配
|
||||
</button>
|
||||
</span>
|
||||
)}
|
||||
{remaining <= 1e-9 && (
|
||||
<span style={{ fontSize: 11, color: 'var(--dsw-alias-state-success-primary, #1b5e20)' }}>已全部分配</span>
|
||||
)}
|
||||
<span style={{ display: 'inline-flex', gap: 4 }}>
|
||||
{segs.length > 0 && (
|
||||
<button onClick={() => !busy && clearAll()} disabled={busy} style={{ fontSize: 11, padding: '1px 6px', cursor: 'pointer', color: 'var(--dsw-alias-state-error-primary, #c62828)' }}>
|
||||
全部撤除
|
||||
</button>
|
||||
)}
|
||||
<button onClick={onDone} style={{ fontSize: 11, padding: '1px 6px', cursor: 'pointer' }}>完成</button>
|
||||
</span>
|
||||
</span>
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
|
||||
const thStyle = { padding: '8px 6px', lineHeight: '24px', whiteSpace: 'nowrap' };
|
||||
|
||||
+6
-2
@@ -23,6 +23,7 @@ import { QuoteHub } from './market/QuoteHub.js';
|
||||
import { QuoteSync } from './market/QuoteSync.js';
|
||||
import { QmtHealthMonitor } from './data-source/QmtHealthMonitor.js';
|
||||
import { TradeSync } from './trades/TradeSync.js';
|
||||
import { AttributionService } from './trades/AttributionService.js';
|
||||
|
||||
const name = 'one-divine-lot';
|
||||
|
||||
@@ -87,8 +88,11 @@ async function apply(ctx, config) {
|
||||
const tradeSync = new TradeSync({ runtime: { dataSource, storage }, logger });
|
||||
tradeSync.start();
|
||||
|
||||
// S6: 服务端 HTTP API（R-004：注入 dataSource 以编排激活热切换；R-009：注入 storage 供 trades/history）
|
||||
registerApi(ctx, { manager, settings, dataSource, marketHub, marketFeed, qmtHealthMonitor, storage, tradeSync, positionSync });
|
||||
// R-018 迭代 16：归属服务（关联 = 账本写操作；经 SqliteStore 段表/生命周期同步接口）
|
||||
const attribution = new AttributionService({ store: storage.sqlite });
|
||||
|
||||
// S6: 服务端 HTTP API（R-004：注入 dataSource 以编排激活热切换；R-009：注入 storage 供 trades/history；R-018：注入 attribution）
|
||||
registerApi(ctx, { manager, settings, dataSource, marketHub, marketFeed, qmtHealthMonitor, storage, tradeSync, positionSync, attribution });
|
||||
|
||||
// 启动时可用性检查（日志，不阻塞）
|
||||
dataSource.isAvailable().then((ok) => {
|
||||
|
||||
@@ -1,50 +1,43 @@
|
||||
/**
|
||||
* PositionSync —— 全量持仓内存快照同步（2026-09-02 讨论定稿）
|
||||
* PositionSync —— 全量持仓（对账单）内存快照同步
|
||||
*
|
||||
* 背景：策略持仓 / 全部持仓 / 未分配三个接口原先在请求时穿透 QMT
|
||||
* （PositionManager.getAllPositions 实时拉 /trade/positions），带来两个问题：
|
||||
* ① QMT 一抖（超时/掉线）所有持仓页面当场空白；
|
||||
* ② 每次进 tab 都打一次 QMT HTTP。
|
||||
*
|
||||
* 方案（老师拍板）：服务端建内存快照，以快照为准：
|
||||
* 方案（老师拍板 R-014）：服务端建内存快照，以快照为准：
|
||||
* - 启动预热一次，之后每 10s 全量拉 QMT 持仓 → 校验 → 整体替换内存快照；
|
||||
* - 不落库（内存管理，讨论明确：不建缓存表、不复用 strategy_holdings）——
|
||||
* 持仓快照随时可用一次调用重拿全，落库只会引入「过期数据冒充实时的说谎风险」；
|
||||
* - 同步失败保留上次快照（不清空、不报错给读方）；
|
||||
* - 空快照需双重确认（/health 可用 + getAsset 账户身份可识别）才接受为「真清仓」，
|
||||
* 否则视为 QMT 异常（如未登录），保留旧快照；
|
||||
* - 缓存为空时由 PositionManager 读穿透兜底（当场拉一次 QMT 并回填 backfill）；
|
||||
* - 缓存为空时由 PositionManager 读穿透兜底（当场拉一次 QMT 并回填 backfill）。
|
||||
*
|
||||
* 幽灵持仓自动清仓（2026-09-02 老师选定）：
|
||||
* - QMT 快照中消失的 code（本地 strategy_holdings 仍有当前持仓），连续 3 轮同步
|
||||
* （约 30s）仍消失 → 该 code 全部策略的当前持仓 closeHolding 转历史（不物理删除）；
|
||||
* - 防抖护栏：
|
||||
* a) 账户身份守卫——每轮同步顺带 getAsset 取 accountId；身份未知（接口失败/未登录）
|
||||
* 当轮跳过清仓判定（不累计计数）；accountId 变化（R-004 连接热切换/换账户）时
|
||||
* 重置防抖计数，防止 A 账户持仓被 B 账户快照误清；
|
||||
* b) 部分减持不触发（QMT 仍有该 code，只是 volume 变小）——账实差额由前端
|
||||
* 「未分配为负」暴露，属产品已知行为，不在本模块处理。
|
||||
*
|
||||
* 设计对齐：TradeSync 同构（启动预热 + 定时 + 失败容忍）；技术约束-011 测试隔离不受影响
|
||||
* （本模块无持久化，测试无需隔离数据目录）。
|
||||
* 数据域分界（2026-09-08 R-018 老师拍板）：
|
||||
* - 本模块是「全部持仓」= 对账单域的唯一同步机制，**只维护内存快照**；
|
||||
* - 幽灵持仓自动清仓（R-014 原条款：QMT 快照连续 3 轮消失 → 本地全部策略
|
||||
* 当前持仓 closeHolding 转历史）**已退役**——同步机制不写 strategy_holdings
|
||||
* 账本（老师原话：幽灵清仓本就是一个同步机制，不可以让幽灵把爪子伸太长）；
|
||||
* - 账本行转历史唯一途径 = 卖出单关联份额减至 0（R-018 归属服务）；
|
||||
* - 对账单码消失仅表现为：快照无此行 + 前端漏关联软提示（positions/orphan-hints，
|
||||
* 只读检测「账本有活动行 + QMT 快照无此 code」，提示老师去关联/移出，不动账本）。
|
||||
*/
|
||||
|
||||
const SYNC_INTERVAL_MS = 10 * 1000; // 同步间隔（老师定：10 秒）
|
||||
const GHOST_CLOSE_ROUNDS = 3; // 幽灵防抖：连续 N 轮消失才自动清仓（约 30s）
|
||||
|
||||
export class PositionSync {
|
||||
/**
|
||||
* @param {object} opts
|
||||
* @param {object} opts.runtime { dataSource, storage } —— dataSource 拉实盘，storage 做幽灵清仓
|
||||
* @param {object} opts.runtime { dataSource, storage } —— dataSource 拉实盘（storage 保留供软提示检测编排，本类不写账本）
|
||||
* @param {object} [opts.logger]
|
||||
* @param {number} [opts.intervalMs] 同步间隔（测试可调小）
|
||||
* @param {number} [opts.ghostRounds] 幽灵清仓防抖轮数（测试可调小）
|
||||
*/
|
||||
constructor({ runtime, logger, intervalMs = SYNC_INTERVAL_MS, ghostRounds = GHOST_CLOSE_ROUNDS } = {}) {
|
||||
constructor({ runtime, logger, intervalMs = SYNC_INTERVAL_MS } = {}) {
|
||||
this.runtime = runtime;
|
||||
this.logger = logger;
|
||||
this.intervalMs = intervalMs;
|
||||
this.ghostRounds = Math.max(1, ghostRounds);
|
||||
/** 内存快照：Position[]（QmtBridgeRestDataSource.mapPosition 语义化输出；只读约定） */
|
||||
this.snapshot = [];
|
||||
/** 最近一次成功同步时间（毫秒；0 = 尚未同步成功过） */
|
||||
@@ -52,11 +45,7 @@ export class PositionSync {
|
||||
this.timer = null;
|
||||
this.mounted = false;
|
||||
this.syncing = false;
|
||||
/** 幽灵防抖计数：code → 连续从 QMT 快照消失的轮数 */
|
||||
this._ghostMiss = new Map();
|
||||
/** 账户身份守卫：最近一次 getAsset 的 accountId（连接热切换时重置防抖） */
|
||||
this._lastAccountId = null;
|
||||
this.stats = { syncCount: 0, failCount: 0, lastError: '', closedGhosts: 0, lastSyncedAt: 0 };
|
||||
this.stats = { syncCount: 0, failCount: 0, lastError: '', lastSyncedAt: 0 };
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 启动：立即预热一次 + 定时同步 */
|
||||
@@ -69,7 +58,7 @@ export class PositionSync {
|
||||
this.timer = setInterval(() => {
|
||||
this.syncNow().catch(() => { /* syncNow 内部已容错 */ });
|
||||
}, this.intervalMs);
|
||||
this.logger?.info?.('[one-divine-lot] PositionSync 启动（10s 内存快照同步 + 幽灵持仓自动清仓防抖 ' + this.ghostRounds + ' 轮）');
|
||||
this.logger?.info?.('[one-divine-lot] PositionSync 启动（10s 内存快照同步；幽灵自动清仓已退役 R-018，不写账本）');
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 停止（插件释放时）；内存快照保留（读方在停止后仍可消费最后快照） */
|
||||
@@ -105,9 +94,9 @@ export class PositionSync {
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 同步一次：拉 QMT 全量持仓 → 校验 → 整体替换内存快照 → 幽灵清仓判定。
|
||||
* 同步一次：拉 QMT 全量持仓 → 校验 → 整体替换内存快照。
|
||||
* 任何失败只记统计，不动内存（读方继续消费上次快照）。
|
||||
* @returns {Promise<{positions:number, closed:Array}|{kept:true, reason:string}|null>}
|
||||
* @returns {Promise<{positions:number}|{kept:true, reason:string}|null>}
|
||||
*/
|
||||
async syncNow() {
|
||||
// mounted 不拦手动同步（测试/热切换后手动触发均可用）；syncing 只防重入
|
||||
@@ -132,7 +121,7 @@ export class PositionSync {
|
||||
this.stats.lastSyncedAt = this.syncedAt;
|
||||
return { kept: true, reason: this.stats.lastError };
|
||||
}
|
||||
// 真清仓：接受空快照（幽灵清仓会把本地当前持仓全部转历史）
|
||||
// 真清仓：接受空快照（仅对账单域清空；本地账本不动——账本生命周期由交易关联驱动，R-018）
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ① 整体替换内存快照（校验通过才动内存）
|
||||
@@ -140,10 +129,7 @@ export class PositionSync {
|
||||
this.syncedAt = Date.now();
|
||||
this.stats.syncCount++;
|
||||
this.stats.lastSyncedAt = this.syncedAt;
|
||||
|
||||
// ② 幽灵持仓自动清仓（带防抖；失败不影响快照）
|
||||
const closed = await this._autoCloseGhosts(positions);
|
||||
return { positions: positions.length, closed };
|
||||
return { positions: positions.length };
|
||||
} catch (e) {
|
||||
this.stats.failCount++;
|
||||
this.stats.lastError = e?.message ?? String(e);
|
||||
@@ -154,7 +140,7 @@ export class PositionSync {
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 取账户身份（getAsset 失败/无 accountId 返回 null） */
|
||||
/** 取账户身份（getAsset 失败/无 accountId 返回 null；空快照双重确认用） */
|
||||
async _fetchAccountId() {
|
||||
try {
|
||||
const a = await this.runtime.dataSource.getAsset();
|
||||
@@ -163,67 +149,4 @@ export class PositionSync {
|
||||
return null;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 幽灵清仓：快照中消失的 code，连续 N 轮仍消失 → 该 code 全部策略的当前持仓转历史。
|
||||
* 账户身份守卫见类注释；closeHolding 置 shares=0 + closed_at（不物理删除，历史保留）。
|
||||
* @param {Array} snapshot 本轮成功的 QMT 快照
|
||||
* @returns {Promise<Array<{code:string, strategies:string[]}>>} 本轮实际清仓的 code
|
||||
*/
|
||||
async _autoCloseGhosts(snapshot) {
|
||||
const { storage } = this.runtime;
|
||||
const closed = [];
|
||||
|
||||
// 守卫：账户身份未知 → 本轮跳过清仓判定（不累计、不清零，保守）
|
||||
const accountId = await this._fetchAccountId();
|
||||
if (!accountId) return closed;
|
||||
if (this._lastAccountId != null && accountId !== this._lastAccountId) {
|
||||
// 换账户（连接热切换）：旧计数作废，本轮直接跳过判定（连旧账户的快照都不可信）
|
||||
this._ghostMiss.clear();
|
||||
this._lastAccountId = accountId;
|
||||
this.logger?.info?.('[one-divine-lot] PositionSync 检测到账户切换（' + this._lastAccountId + ' → ' + accountId + '），本轮跳过幽灵判定');
|
||||
return closed;
|
||||
}
|
||||
this._lastAccountId = accountId;
|
||||
|
||||
let holdings;
|
||||
try {
|
||||
holdings = await storage.getCurrentHoldings(); // 全策略当前持仓（closed_at IS NULL）
|
||||
} catch (e) {
|
||||
this.logger?.debug?.('[one-divine-lot] PositionSync 读本地持仓失败，跳过幽灵判定: ' + (e?.message ?? e));
|
||||
return closed;
|
||||
}
|
||||
|
||||
const snapshotCodes = new Set(snapshot.map((p) => p.code).filter(Boolean));
|
||||
const localCodes = [...new Set(holdings.map((h) => h.code).filter(Boolean))];
|
||||
|
||||
for (const code of localCodes) {
|
||||
if (snapshotCodes.has(code)) {
|
||||
this._ghostMiss.delete(code); // QMT 仍有 → 计数复位（部分减持不在此处理）
|
||||
continue;
|
||||
}
|
||||
const miss = (this._ghostMiss.get(code) ?? 0) + 1;
|
||||
if (miss < this.ghostRounds) {
|
||||
this._ghostMiss.set(code, miss);
|
||||
continue;
|
||||
}
|
||||
// 连续 N 轮消失 → 清仓该 code 全部策略的当前持仓（转历史，不物理删除）
|
||||
try {
|
||||
const rows = holdings.filter((h) => h.code === code);
|
||||
for (const h of rows) {
|
||||
await storage.closeHolding(h.strategyId, code);
|
||||
}
|
||||
this._ghostMiss.delete(code);
|
||||
this.stats.closedGhosts += rows.length;
|
||||
closed.push({ code, strategies: rows.map((r) => r.strategyId) });
|
||||
this.logger?.warn?.(
|
||||
'[one-divine-lot] PositionSync 幽灵清仓: ' + code + ' × ' + rows.length + ' 个策略（QMT 连续 ' + this.ghostRounds + ' 轮无此持仓，自动转历史）'
|
||||
);
|
||||
} catch (e) {
|
||||
// 单码清仓失败：保留计数，下轮重试
|
||||
this.logger?.debug?.('[one-divine-lot] PositionSync 幽灵清仓失败（下轮重试）: ' + code + ' ' + (e?.message ?? e));
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return closed;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -170,6 +170,21 @@ export class DataStore {
|
||||
return this.sqlite.getOrdersByHolding(holdingId);
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 按 order_id 读委托（R-018 归属服务用） */
|
||||
getTradeOrderById(orderId) {
|
||||
return this.sqlite.getOrderById(orderId);
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 读某 order 的全部归属段（R-018；[]=无段） */
|
||||
getOrderSegments(orderId) {
|
||||
return this.sqlite.getOrderAttributions(orderId);
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 批量读多 order 归属段（R-018 orders 列表附加） */
|
||||
getOrderSegmentsByOrderIds(orderIds) {
|
||||
return this.sqlite.getAttributionsByOrderIds(orderIds);
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 关闭（插件释放时） */
|
||||
close() {
|
||||
this.sqlite.close();
|
||||
|
||||
+376
-66
@@ -34,15 +34,17 @@ const LEGACY_FILE = 'allocations.json';
|
||||
const SCHEMA_SQL = `
|
||||
DROP TABLE IF EXISTS market_quotes_cache; -- R-015：存量库清理（幂等；行情改内存快照）
|
||||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS strategy_holdings (
|
||||
holding_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
|
||||
strategy_id TEXT NOT NULL,
|
||||
code TEXT NOT NULL,
|
||||
shares REAL NOT NULL,
|
||||
created_at INTEGER NOT NULL,
|
||||
closed_at INTEGER
|
||||
holding_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
|
||||
strategy_id TEXT NOT NULL,
|
||||
code TEXT NOT NULL,
|
||||
shares REAL NOT NULL,
|
||||
created_at INTEGER NOT NULL,
|
||||
closed_at INTEGER, -- 清仓时间（NULL=未清仓）
|
||||
void_at INTEGER, -- R-018 作废时间（NULL=有效；非 NULL=建仓被撤=从未成立；不进历史层）
|
||||
closed_shares REAL -- R-018 清仓前份额快照（closeHolding 写入，供撤卖出段恢复活动）
|
||||
);
|
||||
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_active_holding
|
||||
ON strategy_holdings (strategy_id, code) WHERE closed_at IS NULL;
|
||||
-- R-018：活动唯一索引收窄至两态皆空 —— 索引在 _ensureHoldingStateColumns（补列后）统一重建，
|
||||
-- 避免旧库无 void_at 列时 CREATE INDEX 引用不存在的列（SCHEMA_SQL 与补列分离）
|
||||
-- market_quotes_cache 已退役（R-015/迭代 13：行情改内存快照 QuoteHub，价格单一入口不再落库）
|
||||
-- 交易委托（R-009 迭代 07：委托主行；order_id 唯一，UPSERT 幂等；零冗余 strategy_id/holding_id）
|
||||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_orders (
|
||||
@@ -91,6 +93,20 @@ CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_orders_date ON trade_orders (trade_date);
|
||||
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_orders_ts ON trade_orders (insert_ts);
|
||||
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_order ON trade_fills (order_id);
|
||||
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_date ON trade_fills (trade_date);
|
||||
-- R-018：委托归属分段表（真相源 = 段表；一笔委托可拆 N 段关联不同策略/持仓）
|
||||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_order_attributions (
|
||||
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
|
||||
order_id TEXT NOT NULL, -- → trade_orders.order_id
|
||||
strategy_id TEXT NOT NULL, -- 段归属策略
|
||||
holding_id INTEGER NOT NULL, -- 段锚点持仓（R-010 展开用）
|
||||
code TEXT NOT NULL, -- 冗余
|
||||
direction TEXT NOT NULL, -- buy/sell（冗余，撤段判向）
|
||||
volume REAL NOT NULL, -- 该段已成交量（>0；总额 ≤ order.traded_volume）
|
||||
created_at INTEGER NOT NULL
|
||||
);
|
||||
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_attr_order_strategy ON trade_order_attributions (order_id, strategy_id);
|
||||
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_attr_holding ON trade_order_attributions (holding_id);
|
||||
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_attr_strategy ON trade_order_attributions (strategy_id);
|
||||
`;
|
||||
|
||||
/** 解析 strategy_holdings."values" JSON 列（容错：空/脏返回 null；模块级，供 .map(this._mapHolding) 裸调用） */
|
||||
@@ -132,6 +148,10 @@ export class SqliteStore {
|
||||
this._ensureTradeAttributionColumns();
|
||||
// 存量库迁移：strategy_holdings 补自定义字段值列（R-013 迭代 11；幂等）
|
||||
this._ensureHoldingValuesColumn();
|
||||
// R-018 迭代 16：strategy_holdings 补 void_at/closed_shares 列 + 重建活动唯一索引（旧库 ALTER，幂等）
|
||||
this._ensureHoldingStateColumns();
|
||||
// R-018 迭代 16：存量 trade_orders 单组归属 → 段表第一段（幂等；真相源迁移）
|
||||
this._migrateLegacyAttributionToSegments();
|
||||
return this.db;
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -179,6 +199,79 @@ export class SqliteStore {
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* R-018 迭代 16：确保 strategy_holdings 存在 void_at / closed_shares 列（旧库 ALTER 补列，幂等）
|
||||
* + 重建活动唯一索引（活动 = closed_at IS NULL AND void_at IS NULL，两态皆空才唯一）。
|
||||
* 新库在 SCHEMA_SQL 已含列与新索引定义；旧库（无新列）在此补齐并重建索引。
|
||||
*/
|
||||
_ensureHoldingStateColumns() {
|
||||
try {
|
||||
const cols = new Set(this.db.prepare('PRAGMA table_info(strategy_holdings)').all().map((c) => c.name));
|
||||
if (!cols.has('void_at')) {
|
||||
this.db.exec('ALTER TABLE strategy_holdings ADD COLUMN void_at INTEGER');
|
||||
}
|
||||
if (!cols.has('closed_shares')) {
|
||||
this.db.exec('ALTER TABLE strategy_holdings ADD COLUMN closed_shares REAL');
|
||||
}
|
||||
// 列就绪（新库建表已含 / 旧库已补）→ 重建索引（DROP 旧定义 + CREATE 新定义；幂等）
|
||||
this.db.exec('DROP INDEX IF EXISTS idx_active_holding');
|
||||
this.db.exec(
|
||||
'CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_active_holding ' +
|
||||
'ON strategy_holdings (strategy_id, code) WHERE closed_at IS NULL AND void_at IS NULL'
|
||||
);
|
||||
} catch (err) {
|
||||
if (String(err?.message ?? '').includes('readonly')) {
|
||||
console.warn('[one-divine-lot] strategy_holdings void_at/closed_shares 迁移跳过（只读连接，插件持锁中）');
|
||||
} else {
|
||||
throw err;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* R-018 迭代 16：存量归属迁移 —— trade_orders 单组 strategy_id/holding_id → 段表第一段。
|
||||
* 幂等：仅当 trade_order_attributions 中该 order 无任何段、且 trade_orders 归属列非空时写入
|
||||
* （volume = 该单已成交量 traded_volume；无法确定段归属时视为已成交量全量）。
|
||||
* 迁移后归属真相源 = 段表；trade_orders 两列退役为冗余（不删除，防外部脚本 break）。
|
||||
*/
|
||||
_migrateLegacyAttributionToSegments() {
|
||||
try {
|
||||
const rows = this.db.prepare(
|
||||
'SELECT order_id, code, direction, traded_volume, strategy_id, holding_id FROM trade_orders ' +
|
||||
'WHERE strategy_id IS NOT NULL OR holding_id IS NOT NULL'
|
||||
).all();
|
||||
if (rows.length === 0) return;
|
||||
const hasSeg = this.db.prepare(
|
||||
'SELECT 1 FROM trade_order_attributions WHERE order_id=?'
|
||||
);
|
||||
const insert = this.db.prepare(
|
||||
'INSERT OR IGNORE INTO trade_order_attributions (order_id, strategy_id, holding_id, code, direction, volume, created_at) ' +
|
||||
'VALUES (?,?,?,?,?,?,?)'
|
||||
);
|
||||
const now = Date.now();
|
||||
this.db.exec('BEGIN');
|
||||
try {
|
||||
for (const r of rows) {
|
||||
if (!r.strategy_id || r.holding_id == null) continue; // 不完整归属不迁
|
||||
if (hasSeg.get(r.order_id)) continue; // 已有段不重复迁
|
||||
const vol = Number(r.traded_volume) > 0 ? Number(r.traded_volume) : 0;
|
||||
if (vol <= 0) continue;
|
||||
insert.run(r.order_id, r.strategy_id, r.holding_id, r.code, r.direction ?? '', vol, now);
|
||||
}
|
||||
this.db.exec('COMMIT');
|
||||
} catch (err) {
|
||||
this.db.exec('ROLLBACK');
|
||||
throw err;
|
||||
}
|
||||
} catch (err) {
|
||||
if (String(err?.message ?? '').includes('readonly')) {
|
||||
console.warn('[one-divine-lot] 存量归属迁移跳过（只读连接，插件持锁中）');
|
||||
} else {
|
||||
throw err;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ===== 持仓自定义字段值（R-013 迭代 11）=====
|
||||
|
||||
/**
|
||||
@@ -309,74 +402,127 @@ export class SqliteStore {
|
||||
} catch { /* 已备份或不存在 */ }
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ===== 持仓生命周期 =====
|
||||
// ===== 持仓生命周期（R-018：活动 = closed_at IS NULL AND void_at IS NULL）=====
|
||||
|
||||
/** 建仓：创建一笔新持仓（该策略该 code 无当前持仓时） */
|
||||
/** 建仓：创建一笔新持仓（该策略该 code 无当前/作废持仓时） */
|
||||
openHolding(strategyId, code, shares) {
|
||||
this.init();
|
||||
const now = Date.now();
|
||||
const r = this.db.prepare(
|
||||
'INSERT INTO strategy_holdings (strategy_id, code, shares, created_at, closed_at) VALUES (?,?,?,?,NULL)'
|
||||
).run(strategyId, code, Number(shares), now);
|
||||
return { holdingId: Number(r.lastInsertRowid), strategyId, code, shares: Number(shares), createdAt: now, closedAt: null, values: null }; // R-013：新持仓无自定义字段值
|
||||
return { holdingId: Number(r.lastInsertRowid), strategyId, code, shares: Number(shares), createdAt: now, closedAt: null, voidAt: null, closedShares: null, values: null }; // R-013：新持仓无自定义字段值
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 加仓：当前持仓份额累加 */
|
||||
/** 加仓：当前活动持仓份额累加（活动 = closed/void 双空） */
|
||||
addShares(strategyId, code, shares) {
|
||||
this.init();
|
||||
const r = this.db.prepare(
|
||||
'UPDATE strategy_holdings SET shares = shares + ? WHERE strategy_id=? AND code=? AND closed_at IS NULL'
|
||||
'UPDATE strategy_holdings SET shares = shares + ? WHERE strategy_id=? AND code=? AND closed_at IS NULL AND void_at IS NULL'
|
||||
).run(Number(shares), strategyId, code);
|
||||
if (r.changes === 0) {
|
||||
// 无当前持仓（被关过），退化为建仓
|
||||
// 无当前持仓（被关过/作废），退化为建仓
|
||||
return this.openHolding(strategyId, code, shares);
|
||||
}
|
||||
return this._getActive(strategyId, code);
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 减仓：当前持仓份额减少（需先确认减后 > 0，调用方校验） */
|
||||
/** 减仓：当前活动持仓份额减少（需先确认减后 ≥ 0，调用方校验） */
|
||||
reduceShares(strategyId, code, shares) {
|
||||
this.init();
|
||||
this.db.prepare(
|
||||
'UPDATE strategy_holdings SET shares = shares - ? WHERE strategy_id=? AND code=? AND closed_at IS NULL'
|
||||
'UPDATE strategy_holdings SET shares = shares - ? WHERE strategy_id=? AND code=? AND closed_at IS NULL AND void_at IS NULL'
|
||||
).run(Number(shares), strategyId, code);
|
||||
return this._getActive(strategyId, code);
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 清仓：份额归零，closed_at=now 转历史（不物理删除） */
|
||||
/**
|
||||
* 清仓：份额归零，closed_at=now 转历史（不物理删除；R-016 Q2：shares 展示仍 0）。
|
||||
* R-018：同时记录 closed_shares=清仓前份额快照（供撤卖出段恢复活动用）。
|
||||
*/
|
||||
closeHolding(strategyId, code) {
|
||||
this.init();
|
||||
const now = Date.now();
|
||||
// 先读清仓前份额（事务内快照由调用方保证，这里单语句内取值）
|
||||
const active = this._getActive(strategyId, code);
|
||||
this.db.prepare(
|
||||
'UPDATE strategy_holdings SET shares = 0, closed_at = ? WHERE strategy_id=? AND code=? AND closed_at IS NULL'
|
||||
).run(now, strategyId, code);
|
||||
return { strategyId, code, closedAt: now };
|
||||
'UPDATE strategy_holdings SET shares = 0, closed_at = ?, closed_shares = ? WHERE strategy_id=? AND code=? AND closed_at IS NULL AND void_at IS NULL'
|
||||
).run(now, active ? Number(active.shares) : null, strategyId, code);
|
||||
return { strategyId, code, closedAt: now, closedShares: active ? Number(active.shares) : null };
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 读取某策略某 code 的当前持仓（可能为 null） */
|
||||
/**
|
||||
* 作废（R-018 R3-1/R6）：建仓被撤 = 从未成立 —— shares 置 0 + void_at=now（非清仓，不产生假清仓历史）。
|
||||
* 作废行不进 R-016 历史层（getHoldingsHistory 过滤 void_at IS NULL）。
|
||||
*/
|
||||
voidHolding(strategyId, code) {
|
||||
this.init();
|
||||
const now = Date.now();
|
||||
const active = this._getActive(strategyId, code);
|
||||
this.db.prepare(
|
||||
'UPDATE strategy_holdings SET shares = 0, void_at = ? WHERE strategy_id=? AND code=? AND closed_at IS NULL AND void_at IS NULL'
|
||||
).run(now, strategyId, code);
|
||||
return { strategyId, code, voidAt: now, holdingId: active ? active.holdingId : null };
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 恢复活动仓（R-018 R3-2：撤卖出段 → 撤销 closeHolding）：
|
||||
* closed_at=NULL、shares=closed_shares（清仓前份额快照）、closed_shares 清空。
|
||||
* 调用方须先确认：该 strategy/code 当前无其他活动仓（否则撞唯一索引）且该行 closed_shares 有效。
|
||||
* @param {number} holdingId
|
||||
* @returns {object|null} 恢复后的活动行（失败 null）
|
||||
*/
|
||||
reopenHolding(holdingId) {
|
||||
this.init();
|
||||
const row = this.db.prepare(
|
||||
'SELECT holding_id, strategy_id, code, closed_shares FROM strategy_holdings WHERE holding_id=? AND closed_at IS NOT NULL AND void_at IS NULL'
|
||||
).get(holdingId);
|
||||
if (!row || row.closed_shares == null) return null;
|
||||
const conflict = this.db.prepare(
|
||||
'SELECT 1 FROM strategy_holdings WHERE strategy_id=? AND code=? AND holding_id<>? AND closed_at IS NULL AND void_at IS NULL'
|
||||
).get(row.strategy_id, row.code, holdingId);
|
||||
if (conflict) return null; // 同 code 已存在新活动仓，无法恢复
|
||||
this.db.prepare(
|
||||
'UPDATE strategy_holdings SET closed_at = NULL, shares = ?, closed_shares = NULL WHERE holding_id=?'
|
||||
).run(Number(row.closed_shares), holdingId);
|
||||
return this.db.prepare(
|
||||
'SELECT holding_id, strategy_id, code, shares, created_at, closed_at, void_at, closed_shares, "values" FROM strategy_holdings WHERE holding_id=?'
|
||||
).get(holdingId);
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 读取某策略某 code 的当前活动持仓（closed/void 双空；可能为 null） */
|
||||
_getActive(strategyId, code) {
|
||||
this.init();
|
||||
const row = this.db.prepare(
|
||||
'SELECT holding_id, strategy_id, code, shares, created_at, closed_at, "values" FROM strategy_holdings WHERE strategy_id=? AND code=? AND closed_at IS NULL'
|
||||
'SELECT holding_id, strategy_id, code, shares, created_at, closed_at, void_at, closed_shares, "values" FROM strategy_holdings WHERE strategy_id=? AND code=? AND closed_at IS NULL AND void_at IS NULL'
|
||||
).get(strategyId, code);
|
||||
return row ? this._mapHolding(row) : null;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 查询当前持仓（closed_at IS NULL；可加 strategy_id 过滤） */
|
||||
/** 按 holding_id 取行（含历史/作废；归属服务撤段用） */
|
||||
getHoldingById(holdingId) {
|
||||
this.init();
|
||||
const row = this.db.prepare(
|
||||
'SELECT holding_id, strategy_id, code, shares, created_at, closed_at, void_at, closed_shares, "values" FROM strategy_holdings WHERE holding_id=?'
|
||||
).get(holdingId);
|
||||
return row ? this._mapHolding(row) : null;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 查询当前活动持仓（closed/void 双空；可加 strategy_id 过滤） */
|
||||
getCurrentHoldings(strategyId) {
|
||||
this.init();
|
||||
if (strategyId) {
|
||||
return this.db.prepare(
|
||||
'SELECT holding_id, strategy_id, code, shares, created_at, closed_at, "values" FROM strategy_holdings WHERE strategy_id=? AND closed_at IS NULL ORDER BY holding_id'
|
||||
'SELECT holding_id, strategy_id, code, shares, created_at, closed_at, void_at, closed_shares, "values" FROM strategy_holdings WHERE strategy_id=? AND closed_at IS NULL AND void_at IS NULL ORDER BY holding_id'
|
||||
).all(strategyId).map(this._mapHolding);
|
||||
}
|
||||
return this.db.prepare(
|
||||
'SELECT holding_id, strategy_id, code, shares, created_at, closed_at, "values" FROM strategy_holdings WHERE closed_at IS NULL ORDER BY strategy_id, holding_id'
|
||||
'SELECT holding_id, strategy_id, code, shares, created_at, closed_at, void_at, closed_shares, "values" FROM strategy_holdings WHERE closed_at IS NULL AND void_at IS NULL ORDER BY strategy_id, holding_id'
|
||||
).all().map(this._mapHolding);
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 查询某策略已清仓持仓（closed_at 非空；R-016 迭代 14）
|
||||
* 查询某策略已清仓持仓（closed_at 非空 且 未作废；R-016 迭代 14 + R-018 过滤 void）
|
||||
* 只读新增，不动任何写路径（closeHolding 置 shares=0 语义维持——Q2 老师拍板：历史行份额显示 0）。
|
||||
* @param {string} strategyId 策略 ID
|
||||
* @param {{sinceMs?: number}} [opts] sinceMs：closed_at 下限（毫秒，含）；缺省不过滤
|
||||
@@ -385,7 +531,7 @@ export class SqliteStore {
|
||||
getHoldingsHistory(strategyId, { sinceMs } = {}) {
|
||||
this.init();
|
||||
const params = [strategyId];
|
||||
let sql = 'SELECT holding_id, strategy_id, code, shares, created_at, closed_at, "values" FROM strategy_holdings WHERE strategy_id=? AND closed_at IS NOT NULL';
|
||||
let sql = 'SELECT holding_id, strategy_id, code, shares, created_at, closed_at, void_at, closed_shares, "values" FROM strategy_holdings WHERE strategy_id=? AND closed_at IS NOT NULL AND void_at IS NULL';
|
||||
if (sinceMs != null && Number.isFinite(Number(sinceMs))) {
|
||||
sql += ' AND closed_at >= ?';
|
||||
params.push(Number(sinceMs));
|
||||
@@ -394,16 +540,16 @@ export class SqliteStore {
|
||||
return this.db.prepare(sql).all(...params).map(this._mapHolding);
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 查询历史（含当前 + 已清仓；可加 code 过滤） */
|
||||
/** 查询历史（含当前活动 + 已清仓 + 作废；可加 code 过滤） */
|
||||
getHoldingHistory(code) {
|
||||
this.init();
|
||||
if (code) {
|
||||
return this.db.prepare(
|
||||
'SELECT holding_id, strategy_id, code, shares, created_at, closed_at, "values" FROM strategy_holdings WHERE code=? ORDER BY holding_id'
|
||||
'SELECT holding_id, strategy_id, code, shares, created_at, closed_at, void_at, closed_shares, "values" FROM strategy_holdings WHERE code=? ORDER BY holding_id'
|
||||
).all(code).map(this._mapHolding);
|
||||
}
|
||||
return this.db.prepare(
|
||||
'SELECT holding_id, strategy_id, code, shares, created_at, closed_at, "values" FROM strategy_holdings ORDER BY holding_id'
|
||||
'SELECT holding_id, strategy_id, code, shares, created_at, closed_at, void_at, closed_shares, "values" FROM strategy_holdings ORDER BY holding_id'
|
||||
).all().map(this._mapHolding);
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -415,6 +561,8 @@ export class SqliteStore {
|
||||
shares: row.shares,
|
||||
createdAt: row.created_at,
|
||||
closedAt: row.closed_at,
|
||||
voidAt: row.void_at ?? null, // R-018：作废时间（NULL=有效）
|
||||
closedShares: row.closed_shares ?? null, // R-018：清仓前份额快照
|
||||
values: parseValues(row.values), // R-013：自定义字段值（未配置 null；模块级函数，.map 裸传不依赖 this）
|
||||
};
|
||||
}
|
||||
@@ -514,6 +662,33 @@ export class SqliteStore {
|
||||
return list.length;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* R-018：事务包裹（同步 API 直接 exec）。fn 内抛错 → ROLLBACK 后重抛。
|
||||
* 归属服务 setSegments 全量替换（撤旧段 + 加新段）必须整体原子。
|
||||
* @param {Function} fn 同步回调（内部经本 store 写库）
|
||||
* @returns {*} fn 返回值
|
||||
*/
|
||||
runInTransaction(fn) {
|
||||
this.init();
|
||||
this.db.exec('BEGIN');
|
||||
try {
|
||||
const result = fn();
|
||||
this.db.exec('COMMIT');
|
||||
return result;
|
||||
} catch (err) {
|
||||
try { this.db.exec('ROLLBACK'); } catch { /* ignore */ }
|
||||
throw err;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 按 order_id 读委托（trade_orders；无 → null） */
|
||||
getOrderById(orderId) {
|
||||
this.init();
|
||||
if (!orderId) return null;
|
||||
const row = this.db.prepare('SELECT * FROM trade_orders WHERE order_id=?').get(orderId);
|
||||
return row ? this._mapOrderRow(row) : null;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 委托时间 → 毫秒时间戳（insert_date YYYYMMDD + insert_time HHMMSS）
|
||||
* 时间字段缺失时回退 fetched_at（同步时间），保证 join 窗口可用
|
||||
@@ -553,7 +728,7 @@ export class SqliteStore {
|
||||
if (codes.length === 0) return out;
|
||||
const placeholders = codes.map(() => '?').join(',');
|
||||
const rows = this.db.prepare(
|
||||
'SELECT holding_id, strategy_id, code, shares, created_at, closed_at, "values" FROM strategy_holdings WHERE code IN (' + placeholders + ')'
|
||||
'SELECT holding_id, strategy_id, code, shares, created_at, closed_at, void_at, "values" FROM strategy_holdings WHERE code IN (' + placeholders + ') AND void_at IS NULL'
|
||||
).all(...codes);
|
||||
const holdingsByCode = new Map();
|
||||
for (const h of rows) {
|
||||
@@ -562,9 +737,9 @@ export class SqliteStore {
|
||||
}
|
||||
for (const o of list) {
|
||||
const ts = this._orderInsertTs(o);
|
||||
// 方案 A（2026-09-01 老师确认）：当前持仓（closed_at IS NULL）只做同 code 匹配
|
||||
// 方案 A（2026-09-01 老师确认）：当前活动持仓（closed_at IS NULL AND void_at IS NULL）只做同 code 匹配
|
||||
// （created_at 可能是迁移时间戳，不要求 ≤ 委托时间；现在持有=当日交易可归）；
|
||||
// 已清仓（closed_at 非空）才按时间窗口（created_at ≤ t < closed_at）判断。
|
||||
// 已清仓（closed_at 非空）才按时间窗口（created_at ≤ t < closed_at）判断；作废行（void_at 非空）不参与。
|
||||
const candidates = (holdingsByCode.get(o.code) ?? []).filter((h) => {
|
||||
if (h.closed_at == null) return true; // 当前持仓：同 code 即匹配
|
||||
if (h.created_at > ts) return false;
|
||||
@@ -614,14 +789,24 @@ export class SqliteStore {
|
||||
if (where.length) sql += ' WHERE ' + where.join(' AND ');
|
||||
sql += ' ORDER BY insert_ts DESC';
|
||||
const rows = this.db.prepare(sql).all(...params);
|
||||
// 归属 = 用户手动设置的持久化列（Q3 全手动选；未设置为 null=未关联）
|
||||
// R-018：归属真相源 = 段表（strategyId 命中任一策略段即算该策略；__unassigned__ = 无任何段）
|
||||
const mapped = rows.map((r) => this._mapOrderRow(r));
|
||||
if (!strategyId) return mapped;
|
||||
const ids = mapped.map((o) => o.orderId).filter(Boolean);
|
||||
if (ids.length === 0) return [];
|
||||
const ph = ids.map(() => '?').join(',');
|
||||
const segRows = this.db.prepare(
|
||||
'SELECT order_id, strategy_id FROM trade_order_attributions WHERE order_id IN (' + ph + ')'
|
||||
).all(...ids);
|
||||
const segByOrder = new Map();
|
||||
for (const s of segRows) {
|
||||
if (!segByOrder.has(s.order_id)) segByOrder.set(s.order_id, new Set());
|
||||
segByOrder.get(s.order_id).add(s.strategy_id);
|
||||
}
|
||||
if (strategyId === '__unassigned__') {
|
||||
return rows.map((r) => this._mapOrderRow(r)).filter((o) => !o.strategyId);
|
||||
return mapped.filter((o) => !segByOrder.has(o.orderId));
|
||||
}
|
||||
if (strategyId) {
|
||||
return rows.map((r) => this._mapOrderRow(r)).filter((o) => o.strategyId === strategyId);
|
||||
}
|
||||
return rows.map((r) => this._mapOrderRow(r));
|
||||
return mapped.filter((o) => segByOrder.get(o.orderId)?.has(strategyId));
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
@@ -643,22 +828,29 @@ export class SqliteStore {
|
||||
const rows = this.db.prepare(sql).all(...params);
|
||||
const fills = rows.map((r) => this._mapFillRow(r));
|
||||
if (!strategyId) return fills;
|
||||
// 策略过滤：按所属委托的【持久化归属】strategy_id（fill → order 的 strategy_id）
|
||||
// R-018：策略过滤经段表（fill → order → 段；命中任一策略段即算）
|
||||
const orderIds = [...new Set(fills.map((f) => f.orderId).filter(Boolean))];
|
||||
if (orderIds.length === 0) return [];
|
||||
const ph = orderIds.map(() => '?').join(',');
|
||||
const orderRows = this.db.prepare(
|
||||
'SELECT order_id, strategy_id FROM trade_orders WHERE order_id IN (' + ph + ')'
|
||||
const segRows = this.db.prepare(
|
||||
'SELECT order_id, strategy_id FROM trade_order_attributions WHERE order_id IN (' + ph + ')'
|
||||
).all(...orderIds);
|
||||
const orderStrategy = new Map(orderRows.map((r) => [r.order_id, r.strategy_id ?? null]));
|
||||
if (strategyId === '__unassigned__') {
|
||||
return fills.filter((f) => !orderStrategy.get(f.orderId));
|
||||
const segByOrder = new Map();
|
||||
for (const s of segRows) {
|
||||
if (!segByOrder.has(s.order_id)) segByOrder.set(s.order_id, new Set());
|
||||
segByOrder.get(s.order_id).add(s.strategy_id);
|
||||
}
|
||||
return fills.filter((f) => orderStrategy.get(f.orderId) === strategyId);
|
||||
if (strategyId === '__unassigned__') {
|
||||
return fills.filter((f) => !segByOrder.has(f.orderId));
|
||||
}
|
||||
return fills.filter((f) => segByOrder.get(f.orderId)?.has(strategyId));
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 设置委托归属（Q4 老师确认：可随时改，以最终修改为准）
|
||||
* R-018 兼容封装：段表是真相源 —— 单组归属（strategyId+holdingId）写冗余列，
|
||||
* 并同步为段表一段（volume = 该 order 已成交量；无 order 记录时仅写冗余列，供旧脚本/一次性修复）。
|
||||
* 正式 UI 走 AttributionService.setSegments（多段）。
|
||||
* @param {string} orderId
|
||||
* @param {string|null} strategyId null=清除归属（未关联）
|
||||
* @param {number|null} holdingId null=清除归属
|
||||
@@ -666,49 +858,167 @@ export class SqliteStore {
|
||||
*/
|
||||
setOrderAttribution(orderId, strategyId, holdingId) {
|
||||
this.init();
|
||||
const r = this.db.prepare(
|
||||
'UPDATE trade_orders SET strategy_id=?, holding_id=? WHERE order_id=?'
|
||||
).run(strategyId ?? null, holdingId ?? null, orderId);
|
||||
return r.changes > 0;
|
||||
const row = this.db.prepare(
|
||||
'SELECT code, direction, traded_volume FROM trade_orders WHERE order_id=?'
|
||||
).get(orderId);
|
||||
if (!row) {
|
||||
const r = this.db.prepare(
|
||||
'UPDATE trade_orders SET strategy_id=?, holding_id=? WHERE order_id=?'
|
||||
).run(strategyId ?? null, holdingId ?? null, orderId);
|
||||
return r.changes > 0;
|
||||
}
|
||||
if (strategyId && holdingId != null) {
|
||||
// 单段兼容 = 替换语义（R-018：归属真相源 = 段表；旧通道一次只表达一段 → 清空旧段再设新段）
|
||||
const vol = Number(row.traded_volume ?? 0);
|
||||
this.deleteAllOrderSegments(orderId);
|
||||
this.upsertOrderSegment({
|
||||
orderId, strategyId, holdingId: Number(holdingId),
|
||||
code: row.code, direction: row.direction ?? '', volume: vol,
|
||||
});
|
||||
} else {
|
||||
// 清除归属：删全部段（冗余列由镜像清空）
|
||||
this.deleteAllOrderSegments(orderId);
|
||||
}
|
||||
return true;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 按 holding_id 查询委托汇总（R-010 迭代 08：策略持仓行展开用）
|
||||
* 按 holding_id 查询委托汇总（R-010 迭代 08：策略持仓行展开用；R-018：经段表 join——同一单多段可出现在多个 holding 展开）
|
||||
* @param {number} holdingId 持仓 ID
|
||||
* @returns {Array} 该 holding 的委托列表（含归属字段，按时间降序）
|
||||
*/
|
||||
getOrdersByHolding(holdingId) {
|
||||
this.init();
|
||||
if (holdingId == null) return [];
|
||||
return this.db.prepare(
|
||||
'SELECT * FROM trade_orders WHERE holding_id=? ORDER BY insert_ts DESC'
|
||||
).all(holdingId).map((r) => this._mapOrderRow(r));
|
||||
const rows = this.db.prepare(
|
||||
'SELECT t.* FROM trade_orders t ' +
|
||||
'JOIN trade_order_attributions a ON a.order_id = t.order_id ' +
|
||||
'WHERE a.holding_id = ? ORDER BY t.insert_ts DESC'
|
||||
).all(holdingId);
|
||||
return rows.map((r) => this._mapOrderRow(r));
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 委托归属候选列表（用户手动设置用；Q3 全手动选）
|
||||
* R-017 迭代 15：候选 = 该 code 当前持仓 + 近 7 天清仓的持仓（closed 标记）——
|
||||
* 清仓后（幽灵清仓最快约 30s 转历史）当日委托仍可补关联到对应 holding。
|
||||
* 委托归属候选（存储层兼容方法；R-018 T2 退役 7 天清仓窗口后：候选 = 该 code **当前活动持仓**）。
|
||||
* R-018 产品语义的正式候选 = 策略级 attribution-targets（阶段 D 新端点）；本方法供 DataStore/
|
||||
* 旧脚本（verify-real）读当前持仓用，不含清仓/作废行。
|
||||
* @param {string} code 证券代码（含后缀）
|
||||
* @returns {Array<{strategyId: string, holdingId: number, shares: number, closed: boolean, closedAt: number|null}>} 候选列表（可空）
|
||||
*/
|
||||
getAttributionCandidates(code) {
|
||||
this.init();
|
||||
if (!code) return [];
|
||||
const weekAgo = Date.now() - 7 * 86400000;
|
||||
return this.db.prepare(
|
||||
`SELECT holding_id, strategy_id, shares, closed_at FROM strategy_holdings
|
||||
WHERE code=? AND (closed_at IS NULL OR closed_at >= ?)
|
||||
ORDER BY (closed_at IS NULL) DESC, shares DESC, closed_at DESC`
|
||||
).all(code, weekAgo).map((h) => ({
|
||||
'SELECT holding_id, strategy_id, shares, closed_at FROM strategy_holdings ' +
|
||||
'WHERE code=? AND closed_at IS NULL AND void_at IS NULL ' +
|
||||
'ORDER BY shares DESC'
|
||||
).all(code).map((h) => ({
|
||||
strategyId: h.strategy_id,
|
||||
holdingId: h.holding_id,
|
||||
shares: h.shares,
|
||||
closed: h.closed_at != null,
|
||||
closedAt: h.closed_at ?? null,
|
||||
closed: false,
|
||||
closedAt: null,
|
||||
}));
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ===== 归属分段表（R-018 迭代 16：真相源 = 段表；trade_orders 冗余列 = 主段镜像）=====
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 读某 order 的全部归属段（无段 → []）
|
||||
*/
|
||||
getOrderAttributions(orderId) {
|
||||
this.init();
|
||||
if (!orderId) return [];
|
||||
return this.db.prepare(
|
||||
'SELECT id, order_id, strategy_id, holding_id, code, direction, volume, created_at FROM trade_order_attributions WHERE order_id=? ORDER BY id'
|
||||
).all(orderId).map((r) => this._mapSegmentRow(r));
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 批量读多个 order 的归属段（orders 列表附加用）：{ orderId: segments[] }
|
||||
*/
|
||||
getAttributionsByOrderIds(orderIds) {
|
||||
this.init();
|
||||
const out = new Map();
|
||||
const ids = [...new Set((orderIds ?? []).filter(Boolean))];
|
||||
if (ids.length === 0) return out;
|
||||
const ph = ids.map(() => '?').join(',');
|
||||
const rows = this.db.prepare(
|
||||
'SELECT id, order_id, strategy_id, holding_id, code, direction, volume, created_at FROM trade_order_attributions WHERE order_id IN (' + ph + ') ORDER BY id'
|
||||
).all(...ids);
|
||||
for (const r of rows) {
|
||||
const s = this._mapSegmentRow(r);
|
||||
if (!out.has(s.orderId)) out.set(s.orderId, []);
|
||||
out.get(s.orderId).push(s);
|
||||
}
|
||||
return out;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 插入一个归属段（归属服务 apply 后调用）+ 同步冗余列主段镜像。
|
||||
* 唯一键 (order_id, strategy_id)：已存在则更新 volume/holding 不新建（幂等改归属）。
|
||||
*/
|
||||
upsertOrderSegment({ orderId, strategyId, holdingId, code, direction, volume }) {
|
||||
this.init();
|
||||
const now = Date.now();
|
||||
this.db.prepare(
|
||||
'INSERT INTO trade_order_attributions (order_id, strategy_id, holding_id, code, direction, volume, created_at) ' +
|
||||
'VALUES (?,?,?,?,?,?,?) ' +
|
||||
'ON CONFLICT(order_id, strategy_id) DO UPDATE SET ' +
|
||||
'holding_id=excluded.holding_id, code=excluded.code, direction=excluded.direction, ' +
|
||||
'volume=excluded.volume, created_at=excluded.created_at'
|
||||
).run(orderId, strategyId, holdingId, code, direction, Number(volume), now);
|
||||
this._syncOrderMirror(orderId);
|
||||
return this.db.prepare(
|
||||
'SELECT id, order_id, strategy_id, holding_id, code, direction, volume, created_at FROM trade_order_attributions WHERE order_id=? AND strategy_id=?'
|
||||
).get(orderId, strategyId);
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 删除一个归属段（归属服务 revoke 后调用）+ 同步冗余列主段镜像。
|
||||
*/
|
||||
deleteOrderSegment(orderId, strategyId) {
|
||||
this.init();
|
||||
const r = this.db.prepare(
|
||||
'DELETE FROM trade_order_attributions WHERE order_id=? AND strategy_id=?'
|
||||
).run(orderId, strategyId);
|
||||
if (r.changes > 0) this._syncOrderMirror(orderId);
|
||||
return r.changes > 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 删除某 order 全部段（清空归属用） */
|
||||
deleteAllOrderSegments(orderId) {
|
||||
this.init();
|
||||
const r = this.db.prepare(
|
||||
'DELETE FROM trade_order_attributions WHERE order_id=?'
|
||||
).run(orderId);
|
||||
if (r.changes > 0) this._syncOrderMirror(orderId);
|
||||
return r.changes > 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 冗余列主段镜像：trade_orders.strategy_id/holding_id = 第一条段（段表真相源，冗余列兼容旧查询/外部脚本） */
|
||||
_syncOrderMirror(orderId) {
|
||||
const seg = this.db.prepare(
|
||||
'SELECT strategy_id, holding_id FROM trade_order_attributions WHERE order_id=? ORDER BY id LIMIT 1'
|
||||
).get(orderId);
|
||||
this.db.prepare(
|
||||
'UPDATE trade_orders SET strategy_id=?, holding_id=? WHERE order_id=?'
|
||||
).run(seg ? seg.strategy_id : null, seg ? seg.holding_id : null, orderId);
|
||||
}
|
||||
|
||||
_mapSegmentRow(r) {
|
||||
return {
|
||||
id: r.id,
|
||||
orderId: r.order_id,
|
||||
strategyId: r.strategy_id,
|
||||
holdingId: r.holding_id,
|
||||
code: r.code,
|
||||
direction: r.direction,
|
||||
volume: r.volume,
|
||||
createdAt: r.created_at,
|
||||
};
|
||||
}
|
||||
|
||||
_mapOrderRow(r) {
|
||||
return {
|
||||
orderId: r.order_id,
|
||||
@@ -730,8 +1040,8 @@ export class SqliteStore {
|
||||
insertTs: r.insert_ts,
|
||||
cancelInfo: r.cancel_info,
|
||||
errorMsg: r.error_msg,
|
||||
strategyId: r.strategy_id ?? null, // 手动归属（Q1 冗余）
|
||||
holdingId: r.holding_id ?? null, // 手动归属（Q1 冗余）
|
||||
strategyId: r.strategy_id ?? null, // 冗余主段镜像（R-018：真相源=段表）
|
||||
holdingId: r.holding_id ?? null, // 冗余主段镜像（R-018：真相源=段表）
|
||||
fetchedAt: r.fetched_at,
|
||||
};
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,214 @@
|
||||
/**
|
||||
* AttributionService —— 交易关联归属服务（R-018 / 迭代 16）
|
||||
*
|
||||
* 语义（R-018 老师拍板）：
|
||||
* - 归属 = 账本写操作：把委托的已成交量拆成 0..N 段（策略 × 量）分配到 strategy_holdings；
|
||||
* - 买入段：策略有活动仓 → addShares（加仓）；无 → openHolding（建新仓，不复活旧行）；
|
||||
* - 卖出段：活动仓 ≥ 段量 → reduceShares，归 0 → closeHolding（账本转历史唯一途径）；
|
||||
* 活动仓 < 段量 → 拒绝（segment-exceeds，UI 截断后重提）；无活动仓 → 拒绝（no-active-holding）；
|
||||
* - 撤段（revoke，粒度=段）：撤 buy 段 → 减回，归 0 且无真实卖出 → voidHolding（作废第三态）；
|
||||
* 撤 sell 段 → 加回；若该段触发清仓且 closed_shares==段量 → reopenHolding 恢复活动仓；
|
||||
* - 同 holding 内段撤销按逆序支持；乱序 → segment-order-conflict（宁可拒绝不写错账）；
|
||||
* - 改归属 = setSegments（全量替换：撤旧段 + 加新段，单事务原子）。
|
||||
*
|
||||
* 真相源 = trade_order_attributions 段表；trade_orders 冗余列由存储层镜像维护。
|
||||
*/
|
||||
|
||||
/** 段级 apply：把一段归属落到账本。返回该段（含最终 holdingId）。 */
|
||||
export class AttributionService {
|
||||
/**
|
||||
* @param {object} opts
|
||||
* @param {import('../storage/SqliteStore.js').SqliteStore} opts.store SqliteStore（段表 CRUD / 持仓生命周期同步接口）
|
||||
*/
|
||||
constructor({ store }) {
|
||||
this.store = store;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 应用一段归属（外部单段入口也走这里；内部 setSegments diff 复用）
|
||||
* @param {object} seg { orderId, strategyId, volume }
|
||||
* @returns {object} { segment, holdingId }
|
||||
*/
|
||||
applySegment({ orderId, strategyId, volume }) {
|
||||
const store = this.store;
|
||||
const order = store.getOrderById(orderId);
|
||||
if (!order) throw Object.assign(new Error('委托不存在: ' + orderId), { code: 'order-not-found' });
|
||||
if (!strategyId) throw Object.assign(new Error('缺少策略'), { code: 'bad-request' });
|
||||
const v = Number(volume);
|
||||
if (!Number.isFinite(v) || v <= 0) throw Object.assign(new Error('段量必须为正数'), { code: 'bad-request' });
|
||||
const tv = Number(order.tradedVolume ?? 0);
|
||||
if (v > tv) {
|
||||
throw Object.assign(new Error('段量超过该委托已成交量: ' + v + ' > ' + tv), { code: 'segment-exceeds-order' });
|
||||
}
|
||||
// 累计校验：该 order 已有段合计 + 新增 ≤ 已成交量（单段入口不允许一单追加超量）
|
||||
const existing = this.store.getOrderAttributions(orderId);
|
||||
const already = existing.filter((s) => s.strategyId !== strategyId).reduce((s, x) => s + Number(x.volume), 0);
|
||||
if (already + v > tv + 1e-9) {
|
||||
throw Object.assign(new Error('该委托已关联 ' + already + '，再加 ' + v + ' 超过已成交量 ' + tv), { code: 'segment-exceeds-order' });
|
||||
}
|
||||
const direction = String(order.direction ?? '');
|
||||
const code = order.code;
|
||||
return this._applyOne({ orderId, code, direction, strategyId, volume: v });
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 撤销一段归属（撤段 = 逆操作）。
|
||||
* @param {object} arg { orderId, strategyId }
|
||||
* @returns {boolean}
|
||||
*/
|
||||
revokeSegment({ orderId, strategyId }) {
|
||||
const store = this.store;
|
||||
const seg = store.db.prepare(
|
||||
'SELECT * FROM trade_order_attributions WHERE order_id=? AND strategy_id=?'
|
||||
).get(orderId, strategyId);
|
||||
if (!seg) return false; // 无该段（已撤/不存在）→ 视为成功（幂等）
|
||||
const holding = store.getHoldingById(seg.holding_id);
|
||||
if (!holding) {
|
||||
// 锚点行丢失（异常数据）：仅删段（不可逆），账本已不可考
|
||||
store.deleteOrderSegment(orderId, strategyId);
|
||||
return true;
|
||||
}
|
||||
const segVolume = Number(seg.volume);
|
||||
if (seg.direction === 'sell') {
|
||||
this._revokeSellSegment(orderId, strategyId, seg, holding, segVolume);
|
||||
} else {
|
||||
// buy（含缺省方向视为 buy 侧处理）
|
||||
this._revokeBuySegment(orderId, strategyId, seg, holding, segVolume);
|
||||
}
|
||||
return true;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
* 全量替换某 order 的归属段（改归属 = 撤旧段 + 加新段，单事务原子）。
|
||||
* @param {object} arg { orderId, segments: [{ strategyId, volume }] }
|
||||
* @returns {object} { segments: 最终段列表 }
|
||||
*/
|
||||
setSegments({ orderId, segments }) {
|
||||
const store = this.store;
|
||||
const order = store.getOrderById(orderId);
|
||||
if (!order) throw Object.assign(new Error('委托不存在: ' + orderId), { code: 'order-not-found' });
|
||||
const list = Array.isArray(segments) ? segments : [];
|
||||
const tv = Number(order.tradedVolume ?? 0);
|
||||
const total = list.reduce((s, x) => s + Number(x?.volume ?? 0), 0);
|
||||
if (total > tv + 1e-9) {
|
||||
throw Object.assign(new Error('段合计超过委托已成交量: ' + total + ' > ' + tv), { code: 'segment-exceeds-order' });
|
||||
}
|
||||
return store.runInTransaction(() => {
|
||||
// 1) 撤掉「不在新集合」的旧段（或量变化的旧段先撤）
|
||||
const oldSegs = store.getOrderAttributions(orderId);
|
||||
const target = new Map();
|
||||
for (const s of list) {
|
||||
if (!s?.strategyId || !(Number(s.volume) > 0)) throw Object.assign(new Error('段格式无效（需 strategyId + volume>0）'), { code: 'bad-request' });
|
||||
target.set(s.strategyId, Number(s.volume));
|
||||
}
|
||||
// 收集需要撤销的段：新集合没有的 strategy，或 volume 变化需先撤（同 strategy 走 upsert 覆盖即可——
|
||||
// 但份额变更不能简单覆盖：同 strategy 段从 v1→v2 时账本已 apply 过 v1，须先撤 v1 再 apply v2）
|
||||
for (const old of oldSegs) {
|
||||
const want = target.get(old.strategyId);
|
||||
if (want === undefined || Math.abs(Number(old.volume) - want) > 1e-9) {
|
||||
this._revokeOneInternal(orderId, old); // 撤旧段
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
// 2) 应用新集合（含量未变的段：重新 apply 幂等 add 会重复加 → 需判断）
|
||||
for (const [sid, vol] of target.entries()) {
|
||||
const old = oldSegs.find((o) => o.strategyId === sid);
|
||||
if (old && Math.abs(Number(old.volume) - vol) <= 1e-9) continue; // 未变：保留
|
||||
// 量变或新增：apply（买入加仓/建仓、卖出减/清、失败即回滚）
|
||||
this._applyOne({ orderId, code: order.code, direction: String(order.direction ?? ''), strategyId: sid, volume: vol });
|
||||
}
|
||||
return { segments: store.getOrderAttributions(orderId) };
|
||||
});
|
||||
}
|
||||
|
||||
/** 单段 apply（内部；含校验与 holding 状态判定） */
|
||||
_applyOne({ orderId, code, direction, strategyId, volume }) {
|
||||
const store = this.store;
|
||||
const active = store._getActive(strategyId, code);
|
||||
let holdingId;
|
||||
if (direction === 'sell') {
|
||||
if (!active) {
|
||||
throw Object.assign(new Error('该策略无此持仓可减，关联失败: ' + code), { code: 'no-active-holding' });
|
||||
}
|
||||
if (Number(active.shares) + 1e-9 < volume) {
|
||||
throw Object.assign(new Error('卖出段量超过策略持仓（可容纳 ' + active.shares + '，请求 ' + volume + '）'), { code: 'segment-exceeds' });
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}
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const remain = Number(active.shares) - volume;
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if (remain <= 1e-9) {
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store.closeHolding(strategyId, code); // 归零清仓（closed_shares 快照由存储层记录）
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} else {
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store.reduceShares(strategyId, code, volume);
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}
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holdingId = active.holdingId;
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} else {
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// buy：有活动仓 → 加仓；无 → 建新仓
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if (active) {
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store.addShares(strategyId, code, volume);
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holdingId = active.holdingId;
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} else {
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const created = store.openHolding(strategyId, code, volume);
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holdingId = created.holdingId;
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}
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}
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const seg = store.upsertOrderSegment({ orderId, strategyId, holdingId, code, direction, volume });
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return { segment: seg, holdingId };
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}
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/** 内部撤段（已取段对象；事务内用） */
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_revokeOneInternal(orderId, seg) {
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const holding = this.store.getHoldingById(seg.holding_id);
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const vol = Number(seg.volume);
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if (seg.direction === 'sell') {
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this._revokeSellSegment(orderId, seg.strategy_id, seg, holding, vol);
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} else {
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this._revokeBuySegment(orderId, seg.strategy_id, seg, holding, vol);
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||||
}
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}
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/** 撤卖出段 */
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_revokeSellSegment(orderId, strategyId, seg, holding, vol) {
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const store = this.store;
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if (!holding) { store.deleteOrderSegment(orderId, strategyId); return; }
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||||
if (holding.closedAt == null && holding.voidAt == null) {
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// holding 仍活动（该段只是减仓）→ 加回份额
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store.addShares(strategyId, holding.code, vol);
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store.deleteOrderSegment(orderId, strategyId);
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return;
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}
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// holding 已清仓：仅当该段是清仓段（closed_shares == 段量）且其后无新仓 → 恢复活动
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const closedShares = Number(holding.closedShares ?? 0);
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||||
if (holding.closedAt != null && holding.voidAt == null && Math.abs(closedShares - vol) <= 1e-9) {
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const reopened = store.reopenHolding(holding.holdingId);
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if (!reopened) {
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throw Object.assign(new Error('无法恢复该持仓（同 code 已存在新活动仓或份额快照缺失），请先处理新仓'), { code: 'segment-order-conflict' });
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}
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store.deleteOrderSegment(orderId, strategyId);
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return;
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}
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throw Object.assign(new Error('该卖出段不是最近一笔（请先撤销更晚的段）'), { code: 'segment-order-conflict' });
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}
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/** 撤买入段 */
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_revokeBuySegment(orderId, strategyId, seg, holding, vol) {
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const store = this.store;
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if (!holding) { store.deleteOrderSegment(orderId, strategyId); return; }
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||||
if (holding.voidAt != null) {
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// 已作废（之前撤销过建仓）：仅删段
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store.deleteOrderSegment(orderId, strategyId);
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return;
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}
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||||
if (holding.closedAt != null) {
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throw Object.assign(new Error('该买入段对应持仓已清仓（请先处理卖出段或按逆序撤销）'), { code: 'segment-order-conflict' });
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}
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const shares = Number(holding.shares);
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||||
if (shares + 1e-9 < vol) {
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throw Object.assign(new Error('该买入段之后已有卖出段作用于同一持仓，无法单独撤销（请先撤销更晚的段）'), { code: 'segment-order-conflict' });
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}
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const remain = shares - vol;
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||||
if (remain <= 1e-9) {
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store.voidHolding(strategyId, holding.code); // 归零且无真实卖出 → 作废（非 closeHolding）
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} else {
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store.reduceShares(strategyId, holding.code, vol);
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}
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store.deleteOrderSegment(orderId, strategyId);
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}
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}
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