迭代16: 交易关联驱动持仓份额动态调整（R-018）
This commit is contained in:
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# 计划：交易关联驱动持仓份额动态调整（阶段航点）
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> 编号：PLAN-017 ｜ 粒度：阶段航点 ｜ 创建：2026-09-08 ｜ 状态：**已完成（迭代 16 验收通过 2026-09-08）**
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> 派生自终极目标：目标-006（交易复盘）/ 目标-007（人机合一）
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> 依据需求：**R-018（已定稿，2026-09-08，老师逐项拍板）** —— 符合入范围门槛
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> 设计约束：技术约束-017（变更：幽灵清仓条款）、产品约束-011（变更）、数据存储设计.md §11（变更）；新增归属分段存储设计
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## 目标
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从交易记录出发的关联操作升级为**账本写操作**：策略级候选 + 统一份额分配器（一笔委托拆 0..N 段 × 策略）、买卖联动调整 strategy_holdings 份额（买入加仓/建新仓、卖出减仓/归零清仓、仓不足自动截断续分）、撤段逆操作回滚（作废第三态 / 恢复活动仓）、**数据域分界**（幽灵清仓等同步机制不再写账本，账本只由交易关联 + 手动份额操作驱动）。
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## 范围
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**做**：
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1. 数据域分界落地：PositionSync 删除幽灵清仓账本写逻辑（同步机制只维护对账单快照）+ 漏关联软提示检测（账本有活动行 + QMT 快照无此 code → 提示，不动账本）；
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2. 存储地基：strategy_holdings 增 `void_at` 作废第三态（活动 = closed_at IS NULL AND void_at IS NULL，唯一索引收窄）+ 幂等补列；新增归属分段表 `trade_order_attributions`（order_id → strategy_id/holding_id/volume/direction/created_at）+ 存量归属迁移（trade_orders 两列 → 段表第一段）；
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3. 归属服务（核心）：份额分配器 apply/revoke——判定动作表（买/卖 × 活动仓状态 → open/add/reduce/close/截断/失败）+ 撤段逆操作（撤建仓买入=作废、撤加仓=减回归零作废、撤卖出=恢复活动+份额加回）+ 原子性（改归属 = 撤旧段 + 加新段）；
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4. 策略级候选 + 分配器 API：候选回归「当前持仓 + 未关联」（R-017 7 天清仓候选退役，holdingId 键控/占位安全逻辑保留）；
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5. UI：TradeRecordsTab 归属入口改造为份额分配器（策略下拉 + 段量输入 + 余额提示 + 部分关联）；
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6. 回归：新脚本（分配器动作/撤段/迁移/软提示）+ 存量回归 + typecheck + build。
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**不做**：自动归属推导暴露；全部持仓/未分配 tab 份额联动 UI；未分配余额自动兜底；账本写自动化兜底（软提示不改账本）。
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## 实施步骤（阶段划分，供迭代跟踪）
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1. 阶段A：PositionSync 幽灵清仓退役 + 软提示检测基础；
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2. 阶段B：存储地基（void_at + 段表 + 迁移）；
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3. 阶段C：归属服务核心（apply/revoke 动作表 + 原子性）；
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4. 阶段D：策略级候选 + API（含 R-017 退役）；
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5. 阶段E：UI 份额分配器；
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6. 阶段F：回归 + typecheck + build + 存量回归；
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7. 迭代复盘 + R-018 索引状态更新 + 需求归档。
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## 验收要点
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见 `docs/04-迭代记录/16-交易关联驱动持仓份额动态调整/验收标准.md`。
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| 产品约束-008 | 交易记录支持**按策略过滤**：交易记录 tab 提供策略过滤下拉（全部 / 各策略 / 未关联），对今日（QMT 实时）与历史（本地 SQLite）均生效；策略归属 = 委托时间 join 持仓生命周期窗口推导（一码多策略取份额最大，未命中=未关联）；历史范围展示本地积累数据（不再「接口开发中」占位） | 2026-09-01 | 生效 | - | 新增（2026-09-01 R-009 定稿 + 迭代 07 实施）：策略过滤 + 历史本地展示 |
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| 产品约束-010 | 策略自定义字段配置：每个策略可在设置页「策略分组」子 tab 配置自定义字段定义（字段名 / 类型文本·数字·布尔·枚举 / 枚举选项 / 默认值），定义随策略存 settings（不落库）；该策略下每个持仓（strategy_holdings 行）按所属策略的定义存取一份字段值（values JSON 列，持仓级键值对，key 对齐定义、允许扩展额外键）；旧策略无定义时行为与现状一致（不渲染字段区、不迁移历史值） | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-013 定稿 Q1-Q4 + D6）：定义随策略走、值随持仓行，类型化（含枚举），旧策略兼容 |
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| 产品约束-009 | 会话 tab 统一由「Tab 设置」管理：设置页「Tab 设置」子 tab 是**所有会话 tab（系统内置 + 策略分组）的唯一顺序与显隐入口**，两类 tab 混排；每行 = 拖动排序 + 显示/隐藏开关；**任何 tab 均不支持重命名与删除**（内置 tab 名称只读，策略命名/删除仍在「策略分组」子 tab）；策略改名后 Tab 设置中的名称自动跟随（只存引用）；新增策略默认追加到列表末尾；删除策略联动删除 Tab 设置中对应条目；顺序与显隐唯一数据源 = settings.tabs 有序数组 | 2026-09-02 | 生效 | - | R-011 定稿（2026-09-02 Q1-Q5 确认）：Tab 设置 = 显示/隐藏 + 拖动排序（落点立即持久化），全 tab 禁重命名/删除 |
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| 产品约束-011 | 持仓页数据（策略持仓 / 全部持仓 / 未分配）以服务端 10s 内存快照为准，**接受最多 10s 滞后**（同步时间前端不显示，老师拍板）；QMT 抖动/掉线时持仓页面显示**最后一次快照**而非空白；QMT 已卖光的票（连续 3 轮同步确认消失）本地持仓自动转历史（幽灵清仓，不物理删除）；部分减持仅表现为「未分配为负」，不做自动修正 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-014 定稿）：老师四问拍板（内存不落库 / 读穿透兜底 / 幽灵自动清仓 / 不显示同步时间） |
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| 产品约束-011 | 持仓页数据（策略持仓 / 全部持仓 / 未分配）以服务端 10s 内存快照为准，**接受最多 10s 滞后**（同步时间前端不显示，老师拍板）；QMT 抖动/掉线时持仓页面显示**最后一次快照**而非空白；**幽灵自动清仓退役（变更 1，2026-09-08 R-018 数据域分界）**：同步机制不再把本地策略持仓自动转历史——策略持仓份额只由「交易关联（归属=账本写操作）」与「手动份额操作」驱动，账本转历史唯一途径 = 卖出单关联份额减至 0；对账单码消失仅表现为快照无此行 + **漏关联软提示**（只读提示去关联/移出，不自动写账本）；部分减持仅表现为「未分配为负」，不做自动修正 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-014 定稿）；**变更 1（2026-09-08 R-018/迭代 16 拍板）**：幽灵自动清仓退役（同步机制不写账本），策略持仓由交易关联 + 手动份额操作驱动；漏关联软提示替代自动归档 |
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| 产品约束-012 | 行情数据服务形态（R-015）：现价/昨收/涨停/跌停统一由盘口内存快照提供（≤5s 更新），价格单一入口；QMT 抖动时页面价格保持旧值不空白；会话头部（QMT 健康灯旁）提供**持仓/盘口同步指示灯**——绿=同步正常（持仓 30s/盘口 15s 内）、黄=同步失败中快照陈旧、灰=从未同步；悬停显示同步时间/快照量/失败数/错误摘要；点击灯 = 立即触发该域同步；不做个股停牌标识（另议） | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-015 定稿）：老师提出指示灯，采纳 AI 推荐三态/点击即同步/取消 PriceCell 灰点 |
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<!-- 示例条目（确认格式后删除）：
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| 产品约束-001 | 示例：求签功能必须保证抽取结果的不可预测性 | 2026-08-26 | 生效 | - | 讨论确认：为保证公平性，抽取必须不可预测 |
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@@ -26,7 +26,7 @@
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| 技术约束-015 | 策略自定义字段存储（R-013，2026-09-02）：字段定义随策略定义存 settings.strategies 扩展 configSchema（[{key,label,type,enum?,def}]，type ∈ text|number|boolean|enum，旧项缺省空数组）；字段值落 strategy_holdings 新增 values TEXT（JSON 键值对，key 对齐 configSchema.key，允许额外键=可扩展，NULL=未配置）；补列用幂等 ALTER（沿用 _ensureTradeAttributionColumns 模式，只读连接容忍）；API：strategy-positions 每行附 values，新增 holdings/values-update {holdingId, values} 写回，服务端按 configSchema 校验（number=有限数、enum=在选项内、boolean=布尔），空值/缺省可写入；持仓生命周期操作（openHolding/addShares/reduceShares/closeHolding）不碰 values 列 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-013 定稿 + PLAN-012）：定义 settings + 值 SQLite 列 + 幂等补列 + 类型校验 |
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| 技术约束-014 | 会话 tab 注册与顺序显隐（R-011）：客户端注册统一读 **settings.tabs 有序数组**（唯一顺序与显隐来源，内置条目 refKey + 策略条目 refId），按 order 排序、过滤 visible 后注册（builtin 走内置 render、strategy 走 StrategyTab），移除硬编码 order 间隔（原内置 10/11/12、策略 13+）；settings.tabs 从布尔对象升级为有序数组，读取时对旧格式（布尔对象 + 策略自带 order/visible）静默归一化迁移（旧隐藏策略迁移后显示），写入即落库；策略定义表收窄为 {id,name}（去除 visible/order）；tabs/update 语义改为整表更新（顺序 + 显隐），strategies/add 联动追加 tab 条目（末尾），strategies/remove 联动删除对应 tab 条目，废弃 strategies/move | 2026-09-02 | 生效 | - | R-011 定稿（2026-09-02 Q1-Q5 确认）：统一 tabs 有序数组 + 自动迁移 + 联动增删 |
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| 技术约束-016 | src 目录按功能域归类（2026-09-02 结构优化）：服务端代码**禁止平铺**，按职责域分目录 —— src/data-source/（QmtBridgeRestDataSource + data-source-types + QmtHealthMonitor，数据源与连接健康）、src/storage/（SqliteStore + DataStore，存储层）、src/position/（PositionManager，分仓逻辑）、src/market/（MarketDataHub + MarketFeed，行情）、src/trades/（TradeSync，交易同步）；api/ 按领域拆分子文件（positions/strategies/qmt-connections/market/trades），client/ 仅放 UI（views/ 组件 + market/ provider）；文件命名 = 类名（PascalCase）+ .js/.jsx；新增服务端模块必须先落对应域目录，无合适域时先讨论补域，不得回退平铺 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 结构审查 + 优化落地）：component/ 平铺还原为语义分域，删除死代码 AllocationStorage、DataStore.setDataset/removeDataset |
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| 技术约束-017 | 持仓内存快照（R-014，2026-09-02）：全量实盘持仓由服务端 PositionSync **进程内内存快照**管理（启动预热 + 10s 定时全量拉 /trade/positions → 校验 → 整体替换），**不落库**（无缓存表、不复用 strategy_holdings——账本与对账单分离，holding_id 交易锚点不掺易变快照；判断标准：外部可一次调用重取全的实时投影不落库）；PositionManager.getAllPositions 以快照为准（strategy-positions / unallocated / summary 三接口不再请求时穿透 QMT），快照为空读穿透兜底（当场拉一次并回填）；同步失败保留上次快照（不清空不报错）；空快照双重确认（/health 可用 + getAsset 账户身份可识别）才接受为真清仓；幽灵清仓：快照连续 3 轮（约 30s）消失的 code 该码全部策略当前持仓自动 closeHolding 转历史（不物理删除），账户身份守卫防误清（accountId 未知当轮跳过、切换当轮重置跳过）；syncNow 允许手动调用（mounted 只管定时循环，不拦手动同步） | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-014 定稿 + 迭代 12 实施）：AI 初版建缓存表方案经老师质疑反转为内存方案（落库三问：不可再生？重启首屏依赖？读放大/复杂查询？全否 → 内存） |
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| 技术约束-017 | 持仓内存快照（R-014，2026-09-02；**变更 1：2026-09-08 R-018 数据域分界**）：全量实盘持仓由服务端 PositionSync **进程内内存快照**管理（启动预热 + 10s 定时全量拉 /trade/positions → 校验 → 整体替换），**不落库**（账本与对账单分离，holding_id 交易锚点不掺易变快照）；PositionManager.getAllPositions 以快照为准（strategy-positions / unallocated / summary 三接口不再请求时穿透 QMT），快照为空读穿透兜底；同步失败保留上次快照；空快照双重确认（/health 可用 + getAsset 账户身份可识别）才接受为真清仓；syncNow 允许手动调用。**幽灵自动清仓**（R-014 原条款：快照连续 3 轮消失 → 本地全部策略当前持仓 closeHolding 转历史）**退役**——同步机制只作用于对账单域，不再写 strategy_holdings 账本（R-018 老师拍板：幽灵清仓本就是一个同步机制，不可以让幽灵把爪子伸太长）；账本行转历史唯一途径 = 卖出单关联减至 0 closeHolding（R-018）；对账单域「码消失」仅表现为快照无此行 + 漏关联软提示（positions/orphan-hints 只读提示） | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-014 定稿 + 迭代 12 实施）；**变更 1（2026-09-08 R-018/迭代 16 拍板）**：幽灵自动清仓退役（不再 closeHolding 本地账本），PositionSync 只同步对账单快照；漏关联由只读软提示承担 |
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| 技术约束-018 | 盘口内存快照（R-015，2026-09-02）：行情数据由 QuoteSync（取数：启动 prime + 5s REST 定时刷 watch 集合 + 涨停跌停经 /data/instrument 按**交易日**内存缓存）与 QuoteHub（存查：内存快照 Map + watchCodes Set + 读穿透走 dataSource.getTicks + getQuote/getByCodes 对外）管理，**替换并删除 MarketFeed/MarketDataHub**（方案 A，不留兼容壳）；**WS 数据通路移除**（ingest 入口带 source 标签留回归口子）；**market_quotes_cache 表退役 DROP**（幂等），价格单一入口 = QuoteHub，DataStore 行情方法（loadMarket/getMarketQuote(s)/setMarketQuotes）删除；同步失败保留内存旧值；watchCodes 维持只进不出无上限；涨停/跌停/昨收不落库 | 2026-09-02 | 生效 | - | 新增（2026-09-02 R-015 定稿 + 迭代 13 实施）：老师五拍板（替换/WS 移除/纯内存 DROP/watch 现状/指示灯）；warmup bug 复现（loadMarket return this 残迹）为不落库关键证据 |
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| 技术约束-019 | 历史持仓查询（R-016，2026-09-07）：策略 tab 历史持仓展示走**本地库只读查询**（SqliteStore.getHoldingsHistory：strategy_id + closed_at IS NOT NULL + closed_at ≥ sinceMs，closed_at DESC），经独立端点 strategy-holdings/history 暴露；**当前持仓路径（strategy-positions / PositionSync 快照语义）不掺历史数据**（两份结果前端合并渲染）；closeHolding 置 shares=0 语义维持不变（Q2 老师拍板：历史行份额显示 0，重点在追溯该持仓的历史操作而非清仓时份额）；范围换算服务端做（week=7d/month=30d/quarter=90d/halfYear=182d/year=365d 自然日近似）——**变更 1（2026-09-07 二轮补充 Q8-Q9 老师拍板）**：range 新增 'today' = **本地自然日 00:00 起**（特判零点，不落回溯毫秒档），供前端「今日已清仓默认层」（恒显示、不受历史持仓开关控制）；历史范围层语义收窄为**今天之前**；其余不变 | 2026-09-07 | 生效 | - | 变更 1（2026-09-07 R-016 二轮补充 Q8-Q9 老师拍板）：+range=today 自然日边界，历史开关只控今天之前；首轮新增（Q1-Q7）：历史行=追溯操作锚点，不动存储写路径 |
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+66
-3
@@ -364,7 +364,7 @@ CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_date ON trade_fills (trade_date);
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| 失败策略 | 同步失败**保留上次快照**，不清空不报错 | 读方继续消费旧快照，QMT 抖动不再白屏（强于旧的穿透行为） |
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| 空快照 | 双重确认（/health 可用 + getAsset 账户身份可识别）才接受为「真清仓」，否则视为异常保留旧快照 | 防一次异常响应清空缓存 |
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| 读路径 | `getAllPositions()` 读内存快照；快照为空 → 读穿透当场拉一次并回填；QMT 也挂 → 抛错（前端 LoadState 重试） | 首启兜底；未注入 positionSync 时保持旧行为（兼容） |
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| 幽灵持仓自动清仓 | QMT 快照连续 3 轮（约 30s）消失的 code，本地全部策略当前持仓 closeHolding 转历史；**账户身份守卫**：accountId 未知当轮跳过、账户切换当轮重置跳过（防误清）；部分减持不触发（负数未分配由 UI 暴露） | 老师选定；清仓转历史不物理删除，历史保留语义不变 |
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| ~~幽灵持仓自动清仓~~（**退役，2026-09-08 R-018 数据域分界**） | ~~QMT 快照连续 3 轮消失 → 本地全部策略当前持仓 closeHolding 转历史~~ → **不再写 strategy_holdings**：同步机制只作用于对账单域（老师拍板：幽灵清仓本就是一个同步机制，不可以让幽灵把爪子伸太长）；账本转历史唯一途径 = 卖出单关联减至 0（R-018）；对账单码消失 → 快照无此行 + 漏关联软提示（positions/orphan-hints，只读） | R-014 选定时防本地账本残留；R-018 改由交易关联驱动账本生命周期，幽灵自动归档与「账本只由关联交易改」冲突 → 退役（迭代 16 实施，见 §12） |
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| 前端 | 零改动 | 三个接口数据源自动切换 |
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### 11.2 数据流（持仓部分，替代原「读取时组装」描述）
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@@ -383,8 +383,71 @@ CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_trade_fills_date ON trade_fills (trade_date);
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| PositionManager | getAllPositions 改读快照 + 读穿透兜底（未注入 sync 时兼容旧穿透） | src/position/PositionManager.js |
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| 回归测试 | 纯内存 mock 34 项（同步/失败保留/空快照/幽灵防抖/账户守卫/读穿透/组装回归） | scripts/test-position-sync.mjs |
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## 12. 约束条目（引用）
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## 12. 归属分段存储设计（R-018 落实，2026-09-08 迭代 16 实施）
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- 技术约束-012：数据存储遵循本文件（SQLite 存储设计，含交易记录表 §10）；
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> **变更理由**（R-018 老师拍板）：交易归属从「纯标签」（trade_orders 单组 strategy_id/holding_id，不改数量）升级为**账本写操作**——关联即自动调整 strategy_holdings 份额；支持一笔委托拆多段分配多策略；撤段做逆操作。归属真相源从 trade_orders 两列迁移到**分段表**。
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### 12.1 strategy_holdings 状态扩展（作废第三态 + 清仓份额快照）
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```sql
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-- 幂等 ALTER（沿用 _ensureXxxColumn 模式）
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ALTER TABLE strategy_holdings ADD COLUMN void_at INTEGER; -- 作废时间（NULL=有效；非 NULL=建仓被撤=从未成立；不进历史层）
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ALTER TABLE strategy_holdings ADD COLUMN closed_shares REAL; -- 清仓前份额快照（closeHolding 写入，供撤卖出段恢复活动用）
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-- 活动唯一索引收窄（R-018：活动 = closed_at IS NULL AND void_at IS NULL）
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DROP INDEX IF EXISTS idx_active_holding;
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CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_active_holding
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ON strategy_holdings (strategy_id, code) WHERE closed_at IS NULL AND void_at IS NULL;
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```
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- 生命周期操作语义：closeHolding = shares 置 0 + closed_at + **closed_shares=清仓前份额**（shares 展示仍 0，R-016 Q2 语义不变）；voidHolding（新增）= shares 置 0 + void_at（非清仓：建仓被撤 = 从未成立）；
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- 作废行不进 R-016 历史「已清仓」层（getHoldingsHistory 过滤 void_at IS NULL），保留数据可追溯。
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### 12.2 归属分段表 trade_order_attributions
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```sql
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_order_attributions (
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id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
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order_id TEXT NOT NULL, -- → trade_orders.order_id
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strategy_id TEXT NOT NULL, -- 段归属策略
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holding_id INTEGER NOT NULL, -- 段锚点持仓（R-010 展开用）
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code TEXT NOT NULL, -- 冗余
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direction TEXT NOT NULL, -- buy/sell（冗余，撤段判向）
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volume REAL NOT NULL, -- 该段已成交量（>0；总额 ≤ order.traded_volume）
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created_at INTEGER NOT NULL
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);
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CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_attr_order_strategy ON trade_order_attributions (order_id, strategy_id);
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CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_attr_holding ON trade_order_attributions (holding_id);
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CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_attr_strategy ON trade_order_attributions (strategy_id);
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```
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- **真相源 = 段表**；trade_orders.strategy_id/holding_id 退役为冗余（保留列不删，防外部脚本 break；不再作为查询/过滤源）；
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- 存量迁移：段表空且 trade_orders 有单组归属 → 迁为第一段（volume = 该单 traded_volume；幂等）；
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- 查询适配：orders 附加归属、by-holding（R-010）、历史策略过滤（R-009）全部改经段表。
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### 12.3 关键设计决策（R-018 迭代 16）
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| 决策 | 结论 | 理由 |
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|---|---|---|
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| 归属真相源 | **分段表 trade_order_attributions**（order → 多段 strategyId/holdingId/volume） | 一笔委托可拆 N 段关联不同策略（R2/R4）；单列两字段无法表达 |
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| 数据域分界 | PositionSync/幽灵清仓**只写对账单快照**，不写 strategy_holdings | R-018 老师拍板：同步机制不伸爪子到账本；账本只由交易关联 + 手动份额操作驱动 |
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| 关联驱动量 | 段 volume = 该段**已成交量** | Q4：撤单/废单不动账 |
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| 撤段逆操作 | 撤 buy 段 → 减回 / 归零作废（void）；撤 sell 段 → 加回 / 恢复活动仓（closed_shares） | R3/R6/R7：作废 ≠ 清仓（不产生假清仓历史）；恢复用 closed_shares 快照 |
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| 撤段约束 | 同 holding 内**逆序撤销**（乱序返回 segment-order-conflict）；跨 holding 段独立可任意撤 | 账本正确性 > 操作便利（宁可拒绝不写错账） |
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| 事务 | setSegments 全量替换在**单事务**内（撤旧段 + 加新段） | 改归属原子性（R3 边界） |
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### 12.4 对应实现（追加）
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| 模块 | 职责 | 文件 |
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|---|---|---|
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| AttributionService | 归属服务：apply/revoke/setSegments（动作表判定 + 逆操作 + 事务） | src/trades/AttributionService.js（新增） |
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| SqliteStore | 增列/索引重建/voidHolding/close 快照/段表 CRUD/runInTransaction/查询改段表/存量迁移 | src/storage/SqliteStore.js |
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| api/trades.js | attribution-targets / attribution-set / attribution-segments；orders 附加段 | src/api/trades.js |
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| PositionSync | 删除幽灵清仓逻辑（只同步对账单快照） | src/position/PositionSync.js |
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| 回归测试 | 分界/动作表/撤段/迁移/软提示 | scripts/test-r018-attribution.mjs（新增） |
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## 13. 约束条目（引用）
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- 技术约束-012：数据存储遵循本文件（SQLite 存储设计，含交易记录表 §10、归属分段存储 §12）；
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- 技术约束-011：测试/回归脚本禁止在真实数据上执行写操作（独立数据目录）；
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- 技术约束-017（变更 1，2026-09-08）：幽灵自动清仓退役，PositionSync 只同步对账单快照；
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- 本文件为新领域设计约束，后续数据存储变更以本文件为最终依据。
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@@ -0,0 +1,141 @@
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# 技术实现方案：16-交易关联驱动持仓份额动态调整
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> 迭代编号：16 ｜ 依据：PLAN-017 + R-018（已定稿）
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## 0. 核心不变量（数据域分界，R-018 §〇）
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- PositionSync（含幽灵清仓）**只写对账单域**（进程内快照），永不写 strategy_holdings；
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- strategy_holdings 写操作只来自：**归属服务（交易关联）** + **手动份额操作**（add-shares/remove-shares/move-all-shares/策略删除清空，现状保留）；
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- 账本行转历史（closed_at）唯一途径：卖出段关联把份额减到 0（closeHolding）；**幽灵清仓代码删除**。
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## 1. 存储地基（阶段B）
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### 1.1 strategy_holdings 增列（幂等 ALTER，沿用 _ensureXxxColumn 模式）
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```sql
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ALTER TABLE strategy_holdings ADD COLUMN void_at INTEGER; -- 作废时间（NULL=有效；非 NULL=建仓被撤=从未成立）
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ALTER TABLE strategy_holdings ADD COLUMN closed_shares REAL; -- 清仓前份额快照（closeHolding 写入；供撤卖出段恢复活动用）
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```
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- 活动判定收敛：`closed_at IS NULL AND void_at IS NULL`；
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- 唯一索引重建（活动唯一收窄至两态皆空）：
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```sql
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DROP INDEX IF EXISTS idx_active_holding;
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CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_active_holding
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ON strategy_holdings (strategy_id, code) WHERE closed_at IS NULL AND void_at IS NULL;
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```
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- closeHolding 变更：置 shares=0 + closed_at=now + **closed_shares=清仓前份额**（shares 列仍置 0，R-016 Q2 展示语义不变）；
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- 新增 voidHolding(strategyId, code)：置 shares=0 + void_at=now（不改 closed_at）；作废行不进 R-016 历史层（getHoldingsHistory 过滤 void_at IS NULL）；
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- _mapHolding 增 voidAt / closedShares 字段（读方法 select 补列）。
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### 1.2 归属分段表 trade_order_attributions
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```sql
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS trade_order_attributions (
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id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
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order_id TEXT NOT NULL, -- → trade_orders.order_id
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strategy_id TEXT NOT NULL, -- 段归属策略（冗余，过滤快）
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holding_id INTEGER NOT NULL, -- 段锚点持仓（R-010 展开用）
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code TEXT NOT NULL, -- 冗余（by-holding 反查/防呆）
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direction TEXT NOT NULL, -- buy/sell 冗余（撤段判向）
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volume REAL NOT NULL, -- 该段已成交量（>0；总额 ≤ order.traded_volume）
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created_at INTEGER NOT NULL
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);
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CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_attr_order_strategy ON trade_order_attributions (order_id, strategy_id);
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CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_attr_holding ON trade_order_attributions (holding_id);
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||||
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_attr_strategy ON trade_order_attributions (strategy_id);
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```
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- **真相源 = 段表**；trade_orders.strategy_id/holding_id 两列**退役为冗余**（不再作为查询/过滤源；保留列不删，防外部脚本 break；写入不再维护）；既有单组归属迁移为第一段（volume=该单 traded_volume，幂等：段表空且 order 有归属才迁）；
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- 撤销语义支持 R-010 by-holding、R-009 history 策略过滤全部改经段表 join。
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## 2. 归属服务（阶段C，新增 src/trades/AttributionService.js）
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> 命名遵守技术约束-016（src/trades/ 交易域）。接口同步（node:sqlite DatabaseSync）；归属服务持 `storage.sqlite` + DataStore 门面方法。
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### 2.1 段级 apply（一段关联）
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输入：{ orderId, code, direction, volume(已成交量) } + 目标 strategyId。判定动作表（R-018 §3.3）：
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| direction | strategy 活动仓（closed/void 均空） | 动作 |
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|---|---|---|
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| buy | 有 | addShares(strategyId, code, volume) → holding 取活动仓 |
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| buy | 无 | openHolding(strategyId, code, volume) → 新仓（不复活历史/作废行） |
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| sell | 有 且 shares ≥ volume | reduceShares；减后 0 → closeHolding |
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| sell | 有 且 shares < volume | **拒绝**（报错 code='segment-exceeds'，由 UI 自动截断后再提交；服务端不做隐式截断——避免「半生效」状态与部分关联提示脱节） |
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| sell | 无 | 拒绝（code='no-active-holding'，关联失败提示，R1） |
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成功 → 写段表（order_id,strategy_id,holding_id,code,direction,volume,now）。买入建仓时 holding_id=openHolding 返回；买入加仓/卖出取活动仓 holding_id。
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### 2.2 段级 revoke（撤一段）
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输入：{ order_id, strategy_id }（唯一键）。逆操作（R3，粒度=段）：
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- **撤 buy 段**：查段 → holding。
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- holding 活动（closed/void 空）：
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- shares ≥ 段量 → reduceShares(段量)；**减后 shares=0** → voidHolding（作废，非 closeHolding；R3-1/R6 语义：建仓被撤=从未成立，无真实卖出→作废，不产生假清仓历史）；
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- shares < 段量（说明该段之后已有卖出段作用于同一 holding）→ **拒绝**（code='segment-order-conflict'，提示先撤更晚的段）；
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- holding 已 closed/void → 该 buy 段本就不应撤销成功（段应随原操作撤）→ 拒绝；
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- **撤 sell 段**：查段 → holding。
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- holding 仍活动（该 sell 只是减仓）→ addShares(段量) 加回；
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- holding 已 closed 且 **closed_shares == 段量**（该段就是清仓段，且其后无新仓）→ **恢复活动**：closed_at=NULL、shares=closed_shares、closed_shares=NULL；
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- holding 已 closed 且 closed_shares > 段量（部分减仓后另段清仓）→ 拒绝（先撤更晚段）；已 closed 且同 code 新活动仓已存在（close 后又建仓）→ 拒绝（无法恢复，避免撞唯一索引；R-018 §3.4 边界）；
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- 成功后删段表行。
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> 实现约束（写入 R-018 边界）：**段撤销按「holding 内逆序」支持**；跨 holding 的段（拆单分给多策略）互相独立可任意撤（老师 R7 场景）。乱序撤同 holding 的段返回 segment-order-conflict，提示先撤更晚段——宁可拒绝不写错账（账本正确性 > 操作便利）。
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### 2.3 全量替换 setSegments（改归属 = 撤旧段 + 加新段，原子）
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输入：{ orderId, segments: [{ strategyId, volume }] }（volume>0；总额 ≤ order.traded_volume，允许 < = 部分关联）。
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流程（单事务）：
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1. 读 order（trade_orders：code/direction/traded_volume）；读段表现状；
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2. diff：将被删除段逐个 revoke（同 2.2 冲突规则）→ 冲突则整体回滚并报错；
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3. 新增/变更段逐个 apply（同 2.1）→ 任一失败整体回滚；
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4. COMMIT 后返回 { segments: 当前全部段 }（order 附加）。
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> 事务：SqliteStore 暴露 `runInTransaction(fn)`（BEGIN/COMMIT/ROLLBACK 包裹；同步 API 直接 exec）。
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### 2.4 查询
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- getOrderAttributions(orderId)：段列表（含 strategyName 由 settings 附名）；
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- orders 列表附加归属：批量查段表按 order 聚合；
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- getOrdersByHolding(holdingId)：改经段表 join trade_orders（R-010 展示）；
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- 历史策略过滤（getOrderHistory/getFillHistory strategyId）：改经段表（fill→order→段表 strategy_id 集合；`__unassigned__` = 无任何段）；
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- getHoldingsHistory：过滤 void_at IS NULL（作废不进历史层）+ closed 逻辑不变。
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## 3. 候选与 API（阶段D）
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- **orders/attribution-candidates 退役 R-017 7 天语义** → 改 `orders/attribution-targets`：{ code } → 全部策略（settings strategies）+ 每策略该 code 当前活动份额 activityShares（0=无仓）+ 该 order 已有关联段数提示（供 UI「指向后判定」的前置展示；**不预筛**，指向后由服务端判定）。策略级（Q1），holdingId 不再作下拉键；
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- **orders/attribution-set**：{ orderId, segments } → 归属服务 setSegments（替代 set-attribution；set-attribution 端点删除或保留为单段包装——删，避免双写源混乱；既有数据迁移已覆盖）；
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- **orders/attribution-segments**：{ orderId } → 读当前段（UI 展开/编辑用）；
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- 今日 orders 端点：order 行附 `segments: [{strategyId,strategyName,holdingId,volume}]`（取代原单组 strategyId/holdingId 附加；兼容字段保留首段值）。
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## 4. UI 份额分配器（阶段E，TradeRecordsTab）
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- AttributionSelect 退役 → **AttributionAllocator**：
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- 头部：委托已成交量 / 已关联 Σ / 待分配余额（醒目色）；
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- 一段 = 策略下拉（attribution-targets）+ 份额输入（默认=余额全量，可改小；sell 时 max=min(余额, activityShares) 自动钳制）+ 「添加段」；
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- 段列表（每段：策略名 + 量 + 「撤」按钮 → 调 attribution-set 去掉该段，即全量重交剩余段；或独立 revoke 端点——为原子性走 attribution-set 全量重交）；
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- 已关联/部分关联/未关联三态展示 + 保存即生效（每步操作即时 setSegments）；
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- 余额为 0 全关联提示；余额 >0 显「未分配剩余」提示（允许部分关联）；
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- 撤销冲突（segment-order-conflict）→ toast 展示后端提示。
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- TradeRecordsTab order 行「归属」列 = 段 chips（点开进分配器）。
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## 5. 分界 + 软提示（阶段A）
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- PositionSync：删除 `_autoCloseGhosts`/ghostRounds/_ghostMiss/_fetchAccountId 调用链、stats.closedGhosts；类注释更新（只同步对账单快照）；保留空快照双重确认与读穿透（对账单域行为不变）。test-position-sync.mjs 相应改断言（幽灵清仓→不再写账本：mock 断言 storage.closeHolding 未被调用）；
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- **漏关联软提示（T3）**：新端点 `positions/orphan-hints`：账本活动行（closed/void 均空）∩ QMT 快照无此 code → 返回 [{strategyId,code,name,shares,holdingId}]（**只读**，不动账本）；交易记录 tab 顶部横幅提示（N 个持仓对账单已无此票，请去关联卖出单或移出）。阈值：全部孤儿都列（不设 7 天——账本无快照即提示，软提示不自动写）。
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## 6. 涉及文件
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- src/position/PositionSync.js（删幽灵清仓）、scripts/test-position-sync.mjs（改断言）
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- src/storage/SqliteStore.js（增列/索引重建/voidHolding/close 快照/段表 CRUD/runInTransaction/查询改段表/迁移）、src/storage/DataStore.js（门面透传）
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- src/trades/AttributionService.js（新增：apply/revoke/setSegments）
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- src/api/trades.js（attribution-targets/set/segments；orders 附加段）、src/api/strategies.js（strategy-holdings/history 过滤 void）
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- src/client/views/TradeRecordsTab.jsx（AttributionAllocator 替换 AttributionSelect）
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- scripts/test-r018-attribution.mjs（新增回归）
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- 设计约束：技术约束-017/产品约束-011/数据存储设计.md §11 变更记录 + §12 追加
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## 7. 验证链
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test-r018-attribution.mjs（分界/动作表/撤段逆序/迁移/软提示/API）+ test-position-sync 更新 + 存量回归（r017 改/ r016 / r013 / quote-sync）+ typecheck + build。
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@@ -0,0 +1,41 @@
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# 迭代复盘：16-交易关联驱动持仓份额动态调整
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> 复盘日期：2026-09-08 ｜ 迭代状态：**验收通过（2026-09-08）** —— 口径：自动化为主体 + 只读走查 + 真实使用顺带确认（老师拍板，见验收标准.md）
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> 关联需求：R-018（已定稿）｜ 关联计划：PLAN-017
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## 结果
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迭代 16 达成（R-018 全范围）：**数据域分界落地**——幽灵清仓退役（PositionSync 不再写 strategy_holdings 账本）；**归属升级为账本写操作**——策略级候选 + 统一份额分配器（委托拆 0..N 段 × 策略 × 量，余额默认全量可改小、允许部分关联）+ 买卖联动账本（买入加仓/建新仓不复活旧行、卖出减仓/归零清仓、仓不足拒绝、无仓拒绝）+ 撤段逆操作（撤建仓买入=作废第三态不产生假清仓历史、撤加仓=减回归零作废、撤卖出=恢复活动仓+份额加回，粒度=段、改归属原子）+ 归属分段存储（trade_order_attributions，真相源）+ R-017 7 天候选退役（holdingId 键控/占位安全逻辑由策略级 targets 承担）+ 漏关联软提示（只读）。存量归属（trade_orders 单列）自动迁移为段表第一段。
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验证：新回归 test-r018-attribution 29/29；test-position-sync 29/29（幽灵退役断言重写）；存量回归 r016 24 / r017 12（语义修订）/ r013 21 / r009 14 / r009-api 13（端点更新）/ r009-sync 8 / r009-normalize 11 / r011-api 12 / r011-tabs 23 / quote-sync 27 全绿；typecheck + build 通过。
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## 过程事实
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1. **文档链先行**：讨论收敛 → R-018 定稿 → PLAN-017 → 迭代 16 三件套 → 设计约束变更（技术约束-017 / 产品约束-011 / 数据存储设计 §11-13）；
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2. **阶段A 分界**：PositionSync 删 `_autoCloseGhosts`/ghostRounds/账户守卫链/stats.closedGhosts，只保留对账单快照同步（含空快照双重确认与读穿透）；软提示新端点 positions/orphan-hints（账本活动行 ∩ 快照缺失 code，只读）；
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3. **阶段B 存储**：strategy_holdings 增 void_at/closed_shares（幂等 ALTER + 活动唯一索引重建收窄至两态皆空——索引创建移出 SCHEMA_SQL 到补列之后，防旧库无列建索引崩溃，quote-sync 回归暴露）；closeHolding 记 closed_shares（shares 仍置 0，R-016 Q2 展示语义不变）；voidHolding/reopenHolding/getHoldingById；新建 trade_order_attributions 段表；存量归属迁移段表第一段（幂等）；
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4. **阶段C 归属服务**（src/trades/AttributionService.js 新增）：apply（动作表判定）/ revoke（撤段逆操作，同 holding 逆序、跨 holding 独立）/ setSegments（全量替换、单事务原子）；setOrderAttribution 兼容封装 = 替换语义（清旧段设新段）；
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5. **阶段D API**：attribution-targets（策略级 + activityShares）/ attribution-set / attribution-segments；orders 与 trades/history 返回附加 segments；R-017 attribution-candidates/set-attribution 端点退役；strategy-holdings/history name 兜底改段表 join；
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6. **阶段E UI**：AttributionSelect → AttributionCell + AttributionEditor（余额头 + 段 chips 可撤 + 策略下拉/量输入/截断提示 + 全部撤除/完成）；交易记录 tab 顶部漏关联软提示横幅；
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7. **阶段F 回归**：新脚本 test-r018-attribution；更新 position-sync（幽灵退役断言）、r017（7 天候选退役语义）、r009-api（新端点）、r016-history（段表造归属）。
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## 经验教训（复盘沉淀）
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### 1. 语义迁移要逐调用点核对 + 用旧回归脚本当哨兵
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R-018 把「归属真相源」从 trade_orders 单列迁到段表，牵动 r009/r016/r017/verify-real 一堆脚本与 strategies handler。靠跑存量回归暴露了两类坑：① quote-sync 的旧结构库建库路径在 SCHEMA_SQL 含新列索引时崩溃（索引引用尚不存在的列）——列迁移与索引重建必须同序；② 测试里「UPDATE trade_orders SET holding_id」直改冗余列的方式在真相源切换后不再生效（r016 name 兜底失败）——测试自身要改经段表造数据。沉淀：**存储层语义变更时，先跑全部存量回归锁定断裂点，再逐点核对（skill §5 语义迁移核对）**。
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### 2. 「作废」与「清仓」是两个生命周期终态，不能用同一标记
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撤建仓买入段若走 closeHolding 会造出假的「已清仓」历史行（R-016 历史层会显示、统计会含）——老师 R3-1 拍板新增 void 第三态。沉淀：**「从未成立」与「曾经成立后卖出」在账本语义上必须区分**，UI 历史层只认 close。
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### 3. 服务端不做隐式截断，让 UI 截断并提示余额
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卖出段 > 活动仓时服务端直接拒绝（segment-exceeds），由 UI 自动截为可容纳量并醒目提示「余额保留」——避免服务端悄悄改用户意图造成「半生效」状态与提示脱节。沉淀：**涉及钱/仓位的写接口要显式，宁可报错回滚也不要隐式修正**。
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### 4. 数据域分界用一句话可执行规则落地
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「幽灵清仓是一个同步机制，爪子不许伸到账本」落到代码 = PositionSync 构造里不再持有 storage 写能力路径 + 回归断言 closeHolding 零调用。沉淀：**架构性拍板要落到「哪个模块能写哪张表」的显式约束，并用测试钉死**。
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## 遗留/后续
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1. **r013-columns 测试漂移（既有，非本迭代引入）**：断言「默认 8 列」但 COLUMN_META 自 R-015 加 4 行情列后实际 14 列（4 默认隐藏）——R-015 后未同步，建议另立小修（列显隐功能未破坏，纯测试预期过期）；
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2. **R-016/R-017 文档同步**：R-017 迭代 15 复盘所述「候选窗口」语义已被 R-018 取代（7 天候选退役），R-017 需求文档待标注退役（R-018 需求文档已含 T2 决策，归档时统一）；
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3. **幽灵清仓退役的旧数据影响**：存量库中过去被幽灵清仓转历史的行保持 closed 不变（不回溯）；新语义下账本只随交易关联/手动操作走；
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4. **UI 待老师人工验收项**：多段拆单交互、撤段恢复活动、作废行不显历史层、软提示横幅、策略持仓 tab 不因 QMT 卖光自动消失（须关联卖出单才 close）。
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@@ -0,0 +1,29 @@
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# 迭代目标：16-交易关联驱动持仓份额动态调整
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> 迭代编号：16 ｜ 创建：2026-09-08 ｜ 状态：实施中
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> 依据计划：PLAN-017 ｜ 需求：R-018（已定稿，2026-09-08 老师逐项拍板）
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## 目标描述
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把「交易归属」从纯标签升级为**账本写操作**，落实 R-018 的**数据域分界**：幽灵清仓等同步机制只作用于「全部持仓」对账单域，不再写 strategy_holdings 账本；策略持仓份额只由**交易关联分配器 + 手动份额操作**驱动。
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范围：策略级候选 + 统一份额分配器（委托已成交量拆 0..N 段 × 策略）+ 买卖联动账本（买入加仓/建新仓、卖出减仓/归零清仓、仓不足截断续分、无仓失败提示）+ 撤段逆操作（撤建仓买入=作废第三态、撤加仓=减回归零作废、撤卖出=恢复活动+份额加回，粒度=段）+ 归属分段存储（trade_order_attributions）+ R-017 7 天候选退役 + 漏关联软提示 + PositionSync 删幽灵清仓逻辑。
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## 目标分解（阶段）
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1. **阶段A 数据域分界**：PositionSync 删除幽灵清仓账本写（_autoCloseGhosts 不再 closeHolding），只保留对账单快照同步；漏关联软提示检测基础；
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2. **阶段B 存储地基**：strategy_holdings 增 `void_at` + `closed_shares`（幂等补列，close 时记录清仓前份额供撤段恢复）；新建 `trade_order_attributions` 段表；trade_orders 原两列退役为冗余（读取改经段表）；存量单组归属迁移为第一段；
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3. **阶段C 归属服务**：apply/revoke 判定动作表（买/卖 × 活动仓状态）+ 撤段逆操作 + 原子性（同事务撤旧段+加新段）；
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4. **阶段D 候选与 API**：orders/attribution-candidates 回归「策略级」（R-017 7 天候选退役；holdingId 键控/占位安全逻辑保留）；orders/attribution-set（全量替换式）+ attribution-segments（读）；
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5. **阶段E UI 分配器**：TradeRecordsTab 归属入口改策略下拉 + 段量 + 段列表（每段可撤）；
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6. **阶段F 回归**：新回归脚本（分界/分配器动作/撤段/迁移/软提示）+ 存量回归 + typecheck + build。
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## 讨论过程（摘要）
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2026-09-08 讨论收敛全部决策：Q1 策略级候选 / Q2 拆段 / Q3 保留建仓逻辑（份额基于 QMT 持仓创建）/ Q4 已成交量 / Q5 新买入=新仓不复活；R1 无仓卖出关联失败 / R2 分段存储 / R3 撤段逆操作（作废第三态+恢复活动）/ R4 统一分配器（不分子买卖、余额默认全量可改小、允许部分关联）/ R5 买入可拆段 / R6 撤加仓归零作废 / R7 段级取消；数据域分界（幽灵清仓不写账本）；T1 关闭（无 30s 竞态）；T2 R-017 退役；T3 漏关联软提示。
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## 对老师/主理人的配合需求
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- 重启 DSH web 进程（服务端代码更新）+ 刷新页面人工验收；
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- 验收通过后迭代 16 标记「验收通过」，R-018 归档 + 需求池索引更新；
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- 迭代 12（R-014 幽灵清仓条款）、迭代 15（R-017 退役）为既有功能变更，人工验收时一并确认新行为符合预期。
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@@ -0,0 +1,24 @@
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# 验收标准：16-交易关联驱动持仓份额动态调整
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> 迭代编号：16 ｜ 依据：PLAN-017 验收要点 + R-018
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> 验收状态：**已通过（2026-09-08）** —— 口径修订：自动化为主体 + 只读走查；实盘操作类验证项降为「真实使用顺带确认」（老师拍板：实盘不可为验收而操作，边用边发现问题再修）
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## 验收标准线
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1. **数据域分界（阶段A）**：PositionSync 不再写 strategy_holdings——幽灵清仓逻辑删除，同步只维护对账单内存快照；回归脚本断言 storage.closeHolding 不被 PositionSync 调用；
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2. **存储地基（阶段B）**：strategy_holdings 增 void_at/closed_shares 列（幂等）；活动唯一索引收窄至两态皆空；closeHolding 记录 closed_shares（shares 仍置 0）；voidHolding 置 void_at；段表 trade_order_attributions 建表 + 存量单组归属迁移为第一段（幂等）；
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3. **份额分配器动作表（阶段C）**：买入段→加仓/建新仓（不复活旧行）；卖出段→减仓/归零清仓、仓不足拒绝（segment-exceeds）、无仓拒绝（no-active-holding）；撤买入段→减回/归零作废（void，不产生假清仓历史）；撤卖出段→加回/恢复活动仓（closed_shares 恢复）；跨 holding 段可任意撤、同 holding 乱序撤拒绝（segment-order-conflict）——全量替换 setSegments 原子（失败整体回滚）；
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4. **API（阶段D）**：attribution-targets（策略级 + activityShares）；attribution-set（segments 全量替换）；attribution-segments（读）；今日 orders / trades/history 附加 segments；R-017 7 天候选退役（attribution-candidates/set-attribution 端点退役，候选改由 targets 承担）；
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5. **软提示（T3）**：positions/orphan-hints 返回账本活动行 ∩ QMT 快照缺失的 code（只读不写）；
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6. **自动化**：test-r018-attribution.mjs 29/29 全绿 + test-position-sync 更新后 29/29 + 存量回归（r016 24 / r017 12 / r013 21 / r009 14 / r009-api 13 / r009-sync 8 / r009-normalize 11 / r011-api 12 / r011-tabs 23 / quote-sync 27）全绿 + typecheck + build 通过。
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## 验收方法（2026-09-08 修订，老师拍板）
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- **主体 = 自动化回归**：上述标准线 1-6 由回归脚本 + typecheck + build 机器验证（AI 已执行并出具结果）；实盘为真实资金，不可为验收做买卖操作；
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- **人工只读走查**（老师 2026-09-08 已重启并做一次关联操作确认 OK）：分配器界面（余额头/策略下拉带仓数/段 chips）显示正常；仅只读观察，不做实盘写操作；
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- **顺带确认项（不主动验收，真实使用自然发生时观察）**：卖出全清后策略持仓行不再 30s 自动消失（幽灵退役）；顶部漏关联软提示出现；撤段恢复/作废行为——边用边发现问题再修。
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## 验收目标
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- 标准线 1-6（自动化）通过 → 迭代 16 标记「验收通过」；R-018 归档 已完成/ + 需求池索引实现状态更新；
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- 实盘行为类验证项以「真实使用顺带确认」持续跟进（老师口径：先标记成功，后面边用边发现问题再修）。
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@@ -0,0 +1,74 @@
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# 需求：R-018 交易关联驱动持仓份额动态调整（归属 = 账本写操作）
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> 登记：2026-09-08 ｜ 来源：老师指令（2026-09-08 新优化需求讨论）｜ 需求状态：**已完成**
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> 归档日期：2026-09-08 ｜ 实现迭代：16-交易关联驱动持仓份额动态调整（验收通过 2026-09-08）
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> 讨论记录索引：R-018.md 正文（Q1-Q5/R1-R7 + 数据域分界 + T2/T3）；实现细节见 04-迭代记录/16-交易关联驱动持仓份额动态调整/
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> 归档路径：本文件已移入 05-需求池/已完成/
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> 迭代状态标记：已定稿（2026-09-08）→ 已实现（迭代 16）→ **已归档（验收通过 2026-09-08，口径=自动化为主体 + 只读走查 + 真实使用顺带确认）**
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## 需求描述（一句话）
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从**交易记录出发**给委托关联策略/持仓时，**自动同步调整该策略下持仓的份额**（关联即账本写操作），支持一笔委托拆多段分配给不同策略；取消/改归属时做逆操作回滚份额；账本生命周期只由关联交易 + 手动份额操作驱动，同步机制不写账本。
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## 〇、数据域分界（最根本前提，2026-09-08 老师拍板）
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**「全部持仓」= 对账单域**：唯一数据源 = PositionSync（QMT 快照，10s 内存同步，整体替换）。**包括幽灵清仓在内的一切同步机制只作用于对账单域**，QMT 说了算（老师原话：幽灵清仓本就是一个同步机制，不可以让幽灵把爪子伸太长）。
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**「策略持仓」= 账本域（strategy_holdings）**：写操作只来自两条通道——
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1. **交易关联分配器**（本需求新增）：建仓 / 加仓 / 减仓 / 清仓 / 作废；
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2. **手动份额操作**（+ 添加持仓 / 移出 / 全部移入）：无交易来源时的兜底通道（Q3：保留现在的建仓逻辑；份额以 QMT 持仓信息为基础创建，受「已分配 ≤ 总持仓」校验）。
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**既有行为变更**：R-014 定稿的「幽灵自动清仓」（连续 3 轮消失 → closeHolding 本地全部策略当前持仓）**不再写 strategy_holdings**；账本行转历史只由「卖出单关联 → reduceShares 归 0 → closeHolding」产生。影响既有定稿：技术约束-017（幽灵清仓条款）、产品约束-011、R-014、迭代 12（已实现待验收）需修订；PositionSync 删减幽灵清仓逻辑（变更理由 = 本次讨论，写入变更记录）。
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## 背景与现状
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1. **QMT 实盘持仓**（对账单）：PositionSync 10s 内存快照，真实 volume/price（技术约束-017）；
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2. **本地策略账本** strategy_holdings：shares + 生命周期（open/add/reduce/close），此前靠手动份额操作维护；账本 ≠ 对账单（R-014：holding_id 是交易锚点，不掺易变快照）；
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3. **交易归属** trade_orders.strategy_id/holding_id：手动设置（R-009/R-017），只做过滤/展示/追溯，**不改数量**——本需求改变这一点。
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**展示行关系（防误解）**：策略持仓 tab 当前持仓行 = **QMT 快照 ∩ 账本 shares>0**（行由对账单驱动、份额由账本驱动）。卖出全清 → QMT 无此 code → 展示行随快照消失（≤10s，与幽灵清仓无关）；此时账本行仍为当前持仓（closed_at NULL），作为**待关联锚点**保留，直到卖出单被关联。
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## 讨论记录（2026-09-08）
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| # | 决策点 | 结论（老师拍板） |
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|---|---|---|
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| 1 | 归属候选按什么给？（Q1） | **策略级下拉**，不做预先判断（有无持仓/历史持仓），指向动作发生后按目标策略当时的活动持仓状态现场判定 |
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| 2 | 驱动量基准？（Q4） | **已成交量**（撤单/废单不动账） |
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| 3 | 交互模型？（R4 统一分配器） | 不分买卖两套流程：一笔委托已成交量可拆 0..N 段（策略×量）；待分配余额 = 成交量 − 已分配段和；默认输入 = 余额全量可改小；允许部分关联（剩余保留「未关联」醒目提示）；买入卖出均可拆多段 |
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| 4 | 买入关联动作？（原始第 2 条） | 该策略有活动持仓 → `addShares` 加仓；无活动持仓（含曾有历史/作废行）→ `openHolding` 建**新仓**（不复活旧行；Q5） |
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| 5 | 卖出关联动作？（原始第 3 条） | 活动仓 ≥ 段量 → `reduceShares`，归 0 → `closeHolding`；活动仓 < 段量 → **自动截断**段量=可容纳量归零清仓，余额保留继续分配；该策略无活动持仓 → 关联失败提示（R1） |
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| 6 | 撤段逆操作？（R3，粒度=段） | 撤建仓买入段 → 持仓**作废**（新增第三态，非 closeHolding，不产生假清仓历史）；撤加仓买入段 → `reduceShares` 减回，归 0 且无真实卖出 → 作废；撤卖出段 → **恢复活动仓 + 份额加回**（撤销语义，区别于 Q5 新买入不接旧仓） |
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| 7 | 改归属语义？ | 撤旧段 + 加新段，**原子**；撤卖出段若该 holding 已被真实卖出（非本单所致）无法恢复 → 提示不可撤 |
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| 8 | 数据域分界？（本轮核心） | 幽灵清仓等同步机制只作用于对账单域；策略持仓写操作只来自交易关联 + 手动份额操作 |
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| 9 | T1 卖出关联 vs 幽灵清仓时序竞态 | **关闭**：幽灵不写账本 → 卖出后账本行保留为待关联锚点，无 30s 竞态 |
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| 10 | T2 R-017（7 天清仓候选） | **退役确认**：新时序下清仓发生在卖出单关联之后，不存在「系统先清、用户后补」场景，候选回归「当前持仓 + 未关联」；R-017 的 holdingId 键控/占位安全逻辑保留 |
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| 11 | T3 漏关联兜底 | **软提示确认**：检测「账本有活动行 + QMT 快照无此 code」时提示老师去关联/移出；不自动写账本（不违背分界） |
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## 核心规则汇总
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| 触发 | 判定 | 动作 |
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|---|---|---|
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| 买入段 | 该策略该 code 有活动持仓 | `addShares`（加仓，量=段量） |
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| 买入段 | 无活动持仓（含曾有历史/作废行） | `openHolding` 建新仓（不复活旧行） |
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| 卖出段 | 活动仓 ≥ 段量 | `reduceShares`；归 0 → `closeHolding`（账本转历史唯一途径） |
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| 卖出段 | 活动仓 < 段量 | 自动截断：段量=可容纳量 → 归零清仓，余额保留继续分配 |
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| 卖出段 | 该策略无活动持仓 | 关联失败提示 |
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撤段逆操作：撤建仓买入 → 持仓作废（第三态）；撤加仓买入 → 减回归 0 作废；撤卖出 → 恢复活动仓 + 份额加回。改归属 = 撤旧段 + 加新段（原子）。
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## 存储 / 模型调整方向
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1. **holding 第三态**：strategy_holdings 增加作废标记（如 `void_at`）；活动 = `closed_at IS NULL AND void_at IS NULL`；作废行不进 R-016 历史「已清仓」层，保留数据可追溯；活动唯一索引（同策略同 code）收窄至两态皆空；
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2. **归属单列 → 分段表**：新表（如 `trade_order_attributions`：order_id → strategy_id/holding_id/volume/direction/created_at），一笔委托 N 段；R-010 by-holding 与 R-009 history 策略过滤改经段表 join（同一单可出现在多个 holding 展开里）；trade_orders 原两列退役或降级为「主归属」快照，已有单组归属迁移为第一段；
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3. **软提示（T3）**：账本有活动行 + QMT 快照无此 code 时的可见性提示（不动账本）。
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## 边界
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**做**：幽灵清仓账本侧退役（PositionSync 删幽灵清仓逻辑）+ 策略级候选 + 统一份额分配器（拆段/余额）+ 买卖份额联动 + 撤段逆操作（含作废第三态）+ 归属分段存储 + 查询/展示适配 + R-017 7 天候选退役（holdingId 键控/占位保留）+ 漏关联软提示 + 回归。
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**不做**：自动归属推导仍不暴露（可另议）；全部持仓 tab / 未分配 tab 份额联动 UI；跨策略「未分配余额」自动兜底；账本写操作自动化兜底（软提示不自动改账本）。
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## 验收
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见规划后的迭代验收标准（本需求涉及既有已实现功能变更：迭代 12 幽灵清仓语义、迭代 15 R-017 退役，验收需含存量回归）。
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@@ -28,7 +28,8 @@
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| R-014 | 持仓内存快照（服务端 10s 定时同步，请求不再穿透 QMT） | 服务端建全量持仓**内存快照**（不落库）：PositionSync 启动预热 + 每 10s 全量拉 QMT → 校验 → 整体替换；同步失败保留上次快照（QMT 抖动不再白屏）；空快照双重确认（/health + getAsset 账户身份）才接受为真清仓；快照为空读穿透兜底（当场拉一次并回填）；**幽灵持仓自动清仓**：QMT 连续 3 轮（约 30s）消失的 code，本地全部策略当前持仓自动转历史（账户身份守卫：accountId 未知跳过、切换重置跳过；部分减持不触发）；strategy-positions / unallocated / summary 三个接口改读快照，前端零改动。**2026-09-02 定稿（内存不落库 / 读穿透兜底 / 幽灵自动清仓 / 同步时间不显示，老师逐项拍板），2026-09-02 完成（回归 34/34 + r013 回归 21/21 + typecheck + build 通过），迭代 12 验收待老师人工确认** | 架构梳理讨论引出 + 老师指令（2026-09-02） | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 12-持仓内存快照 | 已实现（待验收） |
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| R-015 | 盘口数据内存化（QuoteSync/QuoteHub 统一管理）+ 数据同步指示灯 | QuoteSync（取数：prime + 5s REST 刷新 + 涨停跌停按交易日缓存）/ QuoteHub（存查：内存快照 + watch 集合 + 读穿透 + 价格单一入口）替换 MarketFeed/MarketDataHub（方案 A 替换不包壳）；WS 通路移除；market_quotes_cache 表退役 DROP；涨停价/跌停价字段（/data/instrument 按交易日缓存不落库）；会话头部新增持仓/盘口同步指示灯（绿/黄/灰 + 悬停详情 + 点击即 syncNow）+ sync-status 端点（吸收临时诊断 market-stats）；策略持仓表行情列扩展（涨停/跌停/今开/最高 4 列，默认隐藏）。**2026-09-02 定稿（五项老师逐项拍板），2026-09-02 完成（test-quote-sync 全绿 + 存量回归 34/34、21/21 + typecheck + build），迭代 13 验收待老师人工确认** | 架构演进讨论引出 + 老师指令（2026-09-02） | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 13-盘口内存快照 | 已实现（待验收） |
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| R-016 | 策略 tab 历史持仓展示（显示/隐藏已清仓持仓 + 清仓时间范围筛选） | 两个策略 tab（做T/网格超市）title 旁添加：① 显示/隐藏已清仓历史持仓的开关；② 显示历史时默认展示近一周清仓的持仓，并提供 近1个月/近3个月/近半年/近1年 范围选项。背景：卖出清仓后幽灵清仓（R-014）把持仓行转历史，策略 tab 当场少行（2026-09-07 大连热电做T卖出实际发生）；历史数据一直在库（strategy_holdings closed_at 非空），只缺展示入口；历史行可复用 R-010 行展开做交易复盘。**2026-09-07 定稿（Q1-Q7 老师拍板：Q2 改判「份额显示 0 就好，不改 closeHolding 语义」，其余按 AI 建议；核心目标=追溯该持仓相关的历史操作）**；历史行复用 R-010 展开做交易复盘；新增 strategy-holdings/history 端点，当前持仓路径零改动。**2026-09-07 二轮补充（Q8-Q9 老师拍板）：当天（本地自然日 00:00 起）已清仓的持仓默认显示（range='today' 恒显示层），「历史持仓」开关只控制今天之前的历史（历史持仓关≠当天清仓被藏起）；层间按 holdingId 去重，计数不含已清仓行维持；零写路径变更维持**。详见 R-016.md | 老师指令（2026-09-07 优化功能需求讨论） | P1 | 已定稿 | 2026-09-07 | 14-策略tab历史持仓展示 | 已实现（待验收） |
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| R-017 | 委托归属候选纳入近期清仓持仓 | 交易记录 tab 归属候选只回当前持仓——清仓后当日委托失去下拉锚点无法补关联（R-016 关联观察立项，2026-09-07 大连热电实际发生：盘中归属后被清为未关联，下拉已无做T候选）。**2026-09-07 定稿（老师指令确认方向）**：候选 = 当前持仓 + 近 7 天清仓持仓（closed 标记，选项文本「已清仓」后缀），下拉 value 改 holdingId 键控（同策略多轮不撞值），排序当前在前/清仓按 closed_at DESC；当日数据修复经 set-attribution 通道完成（非固化功能）。详见 R-017.md | 老师指令（2026-09-07） | P1 | 已定稿 | 2026-09-07 | 15-归属候选纳入清仓持仓 | 已实现（待验收） |
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| R-017 | 委托归属候选纳入近期清仓持仓 | 交易记录 tab 归属候选只回当前持仓——清仓后当日委托失去下拉锚点无法补关联（R-016 关联观察立项，2026-09-07 大连热电实际发生：盘中归属后被清为未关联，下拉已无做T候选）。**2026-09-07 定稿（老师指令确认方向）**：候选 = 当前持仓 + 近 7 天清仓持仓（closed 标记，选项文本「已清仓」后缀），下拉 value 改 holdingId 键控（同策略多轮不撞值），排序当前在前/清仓按 closed_at DESC；当日数据修复经 set-attribution 通道完成（非固化功能）。**2026-09-08 R-018 取代标注：7 天清仓候选退役（R-018 T2 拍板）**——归属候选改策略级 attribution-targets（迭代 16 实施），本需求「清仓后补关联」痛点根因（幽灵清仓抢先归档）已由数据域分界消除；holdingId 键控/占位安全逻辑保留。详见 R-017.md | 老师指令（2026-09-07） | P1 | 已定稿 | 2026-09-07 | 15-归属候选纳入清仓持仓 | 已实现（被 R-018 语义取代） |
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| R-018 | 交易关联驱动持仓份额动态调整（归属 = 账本写操作） | 从交易记录出发给委托关联策略/持仓时自动同步调整该策略下持仓份额（关联即账本写操作）：策略级候选 + 统一「份额分配器」（一笔委托拆 0..N 段 × 策略×量，余额默认全量可改小，允许部分关联）+ 买入加仓/建新仓（不复活旧行）、卖出减仓/归零清仓、仓不足自动截断续分、无仓关联失败；撤段逆操作（撤建仓买入=持仓作废第三态不产生假清仓历史、撤加仓=减回归零作废、撤卖出=恢复活动仓+份额加回，粒度=段、改归属原子）；**数据域分界（老师拍板）：幽灵清仓等同步机制只作用于「全部持仓」对账单域，不再写 strategy_holdings 账本**——账本生命周期只由交易关联 + 手动份额操作驱动，账本转历史唯一途径=卖出单关联 closeHolding；R-017 7 天清仓候选退役（holdingId 键控/占位保留）；漏关联软提示（账本有活动行+QMT 无此 code）。影响既有定稿：技术约束-017/产品约束-011/R-014/迭代12 幽灵清仓条款修订。详见 R-018.md | 老师指令（2026-09-08 新优化需求讨论） | P1 | 已定稿 | 2026-09-08 | 16-交易关联驱动持仓份额动态调整 | **已实现（已归档至 已完成/R-018.md，2026-09-08 验收通过）** |
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## 渐进明细规划素材
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