--- title: "XtQuant.XtData 行情模块 | 迅投知识库" source: "https://dict.thinktrader.net/nativeApi/xtdata.html#capital-%E8%82%A1%E6%9C%AC%E8%A1%A8" author: published: created: 2025-08-01 description: "QMT说明, QMT-Python-API, QMT用户手册。" tags: - "clippings" --- ## XtQuant.XtData 行情模块 xtdata是xtquant库中提供行情相关数据的模块，本模块旨在提供精简直接的数据满足量化交易者的数据需求，作为python库的形式可以被灵活添加到各种策略脚本中。 主要提供行情数据（历史和实时的K线和分笔）、财务数据、合约基础信息、板块和行业分类信息等通用的行情数据。 ## 版本信息 - 2020-09-01 - 初稿 - 2020-09-07 - 添加获取除权数据的接口 `get_divid_factors` ，附录添加除权数据字段说明 - 获取合约信息、获取合约类型接口完善 - 获取交易日列表接口 `get_trading_dates` 支持指定日期范围 - 2020-09-13 - 添加财务数据接口，调整获取和下载财务数据接口的说明，添加财务数据报表字段列表 - 将 “补充” 字样调整为 “下载”，“supply” 接口调整为 “download” - 2020-09-13 - 将 `volumn` 拼写错误修正为 `volume` ，影响范围： - `tick` 和 `l2quote` 周期行情数据 - 成交量字段 - 合约基础信息 - 总股本、流通股本 - 2020-11-23 - 合约基础信息 `CreateDate` `OpenDate` 字段类型由 `int` 调整为 `str` - 添加数据字典部分，添加level2数据字段枚举值说明 - 2021-07-20 - 添加新版下载数据接口 - 下载行情数据 `download_history_data2` - 下载财务数据 `download_financial_data2` - 2021-12-30 - 数据字典调整 - 委托方向、成交类型添加关于上交所、深交所撤单信息的区分说明 - 2022-06-27 - 数据字典调整 - K线添加前收价、停牌标记字段 - 2022-09-30 - 添加交易日历相关接口 - 获取节假日数据 `get_holidays` - 获取交易日历 `get_trading_calendar` - 获取交易时段 `get_trade_times` - 2023-01-04 - 添加千档行情获取 - 2023-01-31 - 可转债基础信息的下载 `download_cb_data` - 可转债基础信息的获取 `get_cb_info` - 2023-02-06 - 添加连接到指定ip端口的接口 `reconnect` - 2023-02-07 - 支持QMT的本地Python模式 - 优化多个QMT同时存在的场景，自动选择xtdata连接的端口 - 2023-03-27 - 新股申购信息获取 `get_ipo_info` - 2023-04-13 - 本地python模式下运行VBA函数 - 2023-07-27 - 文档部分描述修改 - 2023-08-21 - 数据接口支持投研版特色数据 - 参考 `接口概述` - `常用类型说明` - `周期` - `投研版 - 特色数据` - 获取合约基础信息 `get_instrument_detail` 返回字段调整 - 增加 `ExchangeCode` `UniCode` - 添加获取可用周期列表的接口 `get_period_list` - 2023-10-11 - `get_market_data_ex` 支持获取ETF申赎清单数据 - 数据字典添加 现金替代标志 - 2023-11-09 - `download_history_data` 添加增量下载参数，支持指定起始时间的增量下载 - 2023-11-22 - `get_trading_calendar` 不再支持 `tradetimes` 参数 - 2023-11-27 - ETF申赎清单信息下载 `download_etf_info` - ETF申赎清单信息获取 `get_etf_info` - 2023-11-28 - 添加节假日下载 `download_holiday_data` - 2023-12-27 - 获取板块成份股列表接口增加北交所板块 - 2024-01-19 - `get_market_data_ex` 支持获取期货历史主力合约数据 - `get_option_detail_data` 支持获取商品期权品种的数据 - `get_market_data_ex` 支持获取日线以上周期的K线数据 - 周线 `1w` 、月线 `1mon` 、季度线 `1q` 、半年线 `1hy` 、年线 `1y` - 2024-01-22 - `get_trade_times` 改名为 `get_trading_time` - `get_trading_time` 更新实现逻辑 - 2024-01-26 - 获取合约基础信息 `get_instrument_detail` 支持获取全部合约信息字段 - 2024-05-15 - 获取最新交易日k线数据 `get_full_kline` - 2024-05-27 - `get_stock_list_in_sector` 增加 `real_timetag` 参数 ## 接口概述 ### 运行逻辑 xtdata提供和MiniQmt的交互接口，本质是和MiniQmt建立连接，由MiniQmt处理行情数据请求，再把结果回传返回到python层。使用的行情服务器以及能获取到的行情数据和MiniQmt是一致的，要检查数据或者切换连接时直接操作MiniQmt即可。 对于数据获取接口，使用时需要先确保MiniQmt已有所需要的数据，如果不足可以通过补充数据接口补充，再调用数据获取接口获取。 对于订阅接口，直接设置数据回调，数据到来时会由回调返回。订阅接收到的数据一般会保存下来，同种数据不需要再单独补充。 ### 接口分类 - 行情数据（K线数据、分笔数据，订阅和主动获取的接口） - 功能划分（接口前缀） - subscribe\_ / unsubscribe\_ 订阅/反订阅 - get\_ 获取数据 - download\_ 下载数据 - 常见用法 - level1数据的历史部分用 `download_history_data` 补充，实时部分用 `subscribe_XXX` 订阅，使用 `get_XXX` 获取 - level2数据实时部分用 `subscribe_XXX` 订阅，用 `get_l2_XXX` 获取。level2函数无历史数据存储，跨交易日后数据清理 - 财务数据 - 合约基础信息 - 基础行情数据板块分类信息等基础信息 ### 常用类型说明 - stock\_code - 合约代码 - 格式为 `code.market` ，例如 `000001.SZ` `600000.SH` `000300.SH` - period - 周期，用于表示要获取的周期和具体数据类型 - level1数据 - `tick` - 分笔数据 - `1m` - 1分钟线 - `5m` - 5分钟线 - `15m` - 15分钟线 - `30m` - 30分钟线 - `1h` - 1小时线 - `1d` - 日线 - `1w` - 周线 - `1mon` - 月线 - `1q` - 季度线 - `1hy` - 半年线 - `1y` - 年线 - 投研版 - 特色数据 - `warehousereceipt` - 期货仓单 - `futureholderrank` - 期货席位 - `interactiveqa` - 互动问答 - 逐笔成交统计 - `transactioncount1m` - 逐笔成交统计1分钟级 - `transactioncount1d` - 逐笔成交统计日级 - `delistchangebond` - 退市可转债信息 - `replacechangebond` - 待发可转债信息 - `specialtreatment` - ST 变更历史 - 港股通（深港通、沪港通）资金流向 - `northfinancechange1m` - 港股通资金流向1分钟级 - `northfinancechange1d` - 港股通资金流向日级 - `dividendplaninfo` - 红利分配方案信息 - `historycontract` - 过期合约列表 - `optionhistorycontract` - 期权历史信息 - `historymaincontract` - 历史主力合约 - `stoppricedata` - 涨跌停数据 - `snapshotindex` - 快照指标数据 - 时间范围，用于指定数据请求范围，表示的范围是 `[start_time, end_time]` 区间（包含前后边界）中最后不多于 `count` 个数据 - start\_time - 起始时间，为空则认为是最早的起始时间 - end\_time - 结束时间，为空则认为是最新的结束时间 - count - 数据个数，大于0为正常限制返回个数，等于0为不需要返回，-1为返回全部 - 通常以 `[start_time = '', end_time = '', count = -1]` 表示完整数据范围，但数据请求范围过大会导致返回时间变长，需要按需裁剪请求范围 - dividend\_type - 除权方式，用于K线数据复权计算，对 `tick` 等其他周期数据无效 - `none` 不复权 - `front` 前复权 - `back` 后复权 - `front_ratio` 等比前复权 - `back_ratio` 等比后复权 - 其他依赖库 numpy、pandas会在数据返回的过程中使用 - 本模块会尽可能减少对numpy和pandas库的直接依赖，以允许使用者在不同版本的库之间自由切换 - pandas库中旧的三维数据结构Panel没有被使用，而是以dict嵌套DataFrame代替（后续可能会考虑使用xarray等的方案，也欢迎使用者提供改进建议） - 后文中会按常用规则分别简写为np、pd，如np.ndarray、pd.DataFrame ### 请求限制 - 全推数据是市场全部合约的切面数据，是高订阅数场景下的有效解决方案。持续订阅全推数据可以获取到每个合约最新分笔数据的推送，且流量和处理效率都优于单股订阅 - 单股订阅行情是仅返回单股数据的接口，建议单股订阅数量不超过50。如果订阅数较多，建议直接使用全推数据 - 板块分类信息等静态信息更新频率低，无需频繁下载，按周或按日定期下载更新即可 ## 接口说明 ### 行情接口 #### 订阅单股行情 - 释义 - 订阅单股的行情数据，返回订阅号 - 数据推送从callback返回，数据类型和period指定的周期对应 - 数据范围代表请求的历史部分的数据范围，数据返回后会进入缓存，用于保证数据连续，通常情况仅订阅数据时传 `count = 0` 即可 - 参数 - stock\_code - string 合约代码 - period - string 周期 - start\_time - string 起始时间 - end\_time - string 结束时间 - count - int 数据个数 - callback - 数据推送回调 - 回调定义形式为 `on_data(datas)` ，回调参数 `datas` 格式为 { stock\_code: \[data1, data2,...\] } ```python def on_data(datas): for stock_code in datas: print(stock_code, datas[stock_code]) ``` - 返回 - 订阅号，订阅成功返回 `大于0` ，失败返回 `-1` - 备注 - 单股订阅数量不宜过多，详见 接口概述-请求限制 #### 订阅全推行情 - 释义 - 订阅全推行情数据，返回订阅号 - 数据推送从callback返回，数据类型为分笔数据 - 参数 - code\_list - 代码列表，支持传入市场代码或合约代码两种方式 - 传入市场代码代表订阅全市场，示例： `['SH', 'SZ']` - 传入合约代码代表订阅指定的合约，示例： `['600000.SH', '000001.SZ']` - callback - 数据推送回调 - 回调定义形式为 `on_data(datas)` ，回调参数 `datas` 格式为 { stock1: data1, stock2: data2,... } ```python def on_data(datas): for stock_code in datas: print(stock_code, datas[stock_code]) ``` - 返回 - 订阅号，订阅成功返回 `大于0` ，失败返回 `-1` - 备注 - 订阅后会首先返回当前最新的全推数据 #### 反订阅行情数据 ```python unsubscribe_quote(seq) ``` - 释义 - 反订阅行情数据 - 参数 - seq - 订阅时返回的订阅号 - 返回 - 无 - 备注 - 无 #### 阻塞线程接收行情回调 ```python run() ``` - 释义 - 阻塞当前线程来维持运行状态，一般用于订阅数据后维持运行状态持续处理回调 - 参数 - seq - 订阅时返回的订阅号 - 返回 - 无 - 备注 - 实现方式为持续循环sleep，并在唤醒时检查连接状态，若连接断开则抛出异常结束循环 #### 订阅模型 - 释义 - 订阅vba模型运行结果，需连接投研端使用 - 参数 - formula\_name:str,模型名 - stock\_code:str,模型主图代码形式如'stkcode.market',如'000300.SH'； - period:str,K线周期类型 可选范围： 'tick':分笔线 '1d':日线 '1m':分钟线 '3m':三分钟线 '5m':5分钟线 '15m':15分钟线 '30m':30分钟线 '1h':小时线 '1w':周线 '1mon':月线 '1q':季线 '1hy':半年线 '1y':年线 - start\_time:str,模型运行起始时间,形如:'20200101';默认为空视为最早 - end\_time:str,模型运截止时间,形如:'20200101';默认为空视为最新 - count:int,模型运行范围为向前count根bar,默认为-1运行所有bar - dividend\_type:str,复权方式,默认为主图除权方式,可选范围： 'none':不复权 'front':向前复权 'back':向后复权 'front\_ratio':等比向前复权 'back\_ratio':等比向后复权 - extend\_param:dict,模型的入参,{参数名:参数值},形如{'a':1,'\_\_basket':{}}; - \_\_basket:dict,可选参数,组合模型的股票池权重,形如{'600000.SH':0.06,'000001.SZ':0.01} - 返回： - int 订阅成功时为订阅ID，可用于后续反订阅,失败返回-1 - 备注: - 使用该函数时需要补充号本地K线或分笔数据 #### 反订阅模型 ```python unsubscribe_formula(subID) ``` - 释义 - 反订阅模型 - 参数 - subID:int 模型订阅号 - 返回 - bool,反订阅成功为True,失败为False #### 调用模型 ```python call_formula(formula_name,stock_code,period,start_time="",end_time="",count=-1,dividend_type="none",extend_param={}) ``` - 释义 - 获取vba模型运行结果，使用前要注意补充本地K线数据或分笔数据 - 参数： - formula\_name: str，模型名称名 - stock\_code: str，模型主图代码形式如'stkcode.market'，如'000300.SH' - period: str，K线周期类型 - 可选范围： - 'tick': 分笔线 - '1d': 日线 - '1m': 分钟线 - '3m': 三分钟线 - '5m': 5分钟线 - '15m': 15分钟线 - '30m': 30分钟线 - '1h': 小时线 - '1w': 周线 - '1mon': 月线 - '1q': 季线 - '1hy': 半年线 - '1y': 年线 - start\_time: str，模型运行起始时间，形如:'20200101'，默认为空视为最早 - end\_time: str，模型运行截止时间，形如:'20200101'，默认为空视为最新 - count: int，模型运行范围为向前 count 根 bar，默认为 -1 运行所有 bar - dividend\_type: str，复权方式，默认为主图除权方式 - 可选范围： - 'none': 不复权 - 'front': 向前复权 - 'back': 向后复权 - 'front\_ratio': 等比向前复权 - 'back\_ratio': 等比向后复权 - extend\_param: dict，模型的入参，例如 {"模型名:参数名": 参数值}，例如在跑模型 MA 时，{'MA:n1': 1} - 入参可以添加 `__basket: dict` ，组合模型的股票池权重，形如 `{'__basket': {'600000.SH': 0.06, '000001.SZ': 0.01}}` - 如果在跑一个模型1的时候，模型1调用了模型2，如果只想修改模型2的参数可以传 `{'模型2: 参数': 参数值}` - 返回 - dict{ 'dbt':0,#返回数据类型，0:全部历史数据 'timelist':\[...\],#返回数据时间范围list, 'outputs':{'var1':\[...\],'var2':\[...\]}#输出变量名：变量值list } #### 批量调用模型 ```python call_formula_batch(formula_names,stock_codes,period,start_time="",end_time="",count=-1,dividend_type="none",extend_params=[]) ``` - 释义 - 批量获取vba模型运行结果，使用前要注意补充本地K线数据或分笔数据 - 参数： - formula\_names: list，包含要批量运行的模型名 - stock\_codes: list，包含要批量运行的模型主图代码形式 'stkcode.market'，如 '000300.SH' - period: str，K线周期类型 - 可选范围： - 'tick': 分笔线 - '1d': 日线 - '1m': 分钟线 - '3m': 三分钟线 - '5m': 5分钟线 - '15m': 15分钟线 - '30m': 30分钟线 - '1h': 小时线 - '1w': 周线 - '1mon': 月线 - '1q': 季线 - '1hy': 半年线 - '1y': 年线 - start\_time: str，模型运行起始时间，形如:'20200101'，默认为空视为最早 - end\_time: str，模型运行截止时间，形如:'20200101'，默认为空视为最新 - count: int，模型运行范围为向前 count 根 bar，默认为 -1 运行所有 bar - dividend\_type: str，复权方式，默认为主图除权方式 - 可选范围： - 'none': 不复权 - 'front': 向前复权 - 'back': 向后复权 - 'front\_ratio': 等比向前复权 - 'back\_ratio': 等比向后复权 - extend\_params: list，包含每个模型的入参，形如 \[{"模型名:参数名": 参数值}\]，例如在跑模型 MA 时，{'MA:n1': 1} - 入参可以添加 `__basket: dict` ，组合模型的股票池权重，形如 `{'__basket': {'600000.SH': 0.06, '000001.SZ': 0.01}}` - 如果在跑一个模型1的时候，模型1调用了模型2，如果只想修改模型2的参数可以传 `{'模型2: 参数': 参数值}` - 返回 - list\[dict\] - dict说明: - formula:模型名 - stock:品种代码 - argument:参数 - result:dict参考call\_formula返回结果 #### 生成因子数据 ```python generate_index_data(formula_name, formula_param = {}, stock_list = [], period = '1d', dividend_type = 'none', start_time = '', end_time = '', fill_mode = 'fixed', fill_value = float('nan'), result_path = None) ``` - 释义 - 在本地生成因子数据文件，文件格式为feather - 参数 - formula\_name:str 模型名称 - formula\_param:dict 模型参数,例如 {'param1': 1.0, 'param2': 'sym'} - stock\_list:list 股票列表 - period:str 周期 - 可选范围 - '1m' '5m' '1d' - dividend\_type:str 复权方式 - 可选范围 - 'none' - 不复权 - 'front\_ratio' - 等比前复权 - 'back\_ratio' - 等比后复权 - start\_time:str 起始时间 格式为'20240101' 或 '20240101000000' - end\_time: str 结束时间 格式为'20241231' 或 '20241231235959' - fill\_mode:str 空缺填充方式 - 可选范围 - 'fixed' - 固定值填充 - 'forward' - 向前延续 - fill\_value:float 填充数值 - float('nan') - 以NaN填充 - result\_path:str 结果文件路径，feather格式 - 返回 None - 备注 必须连接投研端使用，传入的formula\_name需要存在于投研端中 #### 获取行情数据 ```python get_market_data(field_list=[], stock_list=[], period='1d', start_time='', end_time='', count=-1, dividend_type='none', fill_data=True) ``` - 释义 - 从缓存获取行情数据，是主动获取行情的主要接口 - 参数 - field\_list - list 数据字段列表，传空则为全部字段 - stock\_list - list 合约代码列表 - period - string 周期 - start\_time - string 起始时间 - end\_time - string 结束时间 - count - int 数据个数 - 默认参数，大于等于0时，若指定了start\_time，end\_time，此时以end\_time为基准向前取count条；若start\_time，end\_time缺省，默认取本地数据最新的count条数据；若start\_time，end\_time，count都缺省时，默认取本地全部数据 - dividend\_type - string 除权方式 - fill\_data - bool 是否向后填充空缺数据 - 返回 - period为 `1m` `5m` `1d` 等K线周期时 - 返回dict { field1: value1, field2: value2,... } - field1, field2,... ：数据字段 - value1, value2,... ：pd.DataFrame 数据集，index为stock\_list，columns为time\_list - 各字段对应的DataFrame维度相同、索引相同 - period为 `tick` 分笔周期时 - 返回dict { stock1: value1, stock2: value2,... } - stock1, stock2,... ：合约代码 - value1, value2,... ：np.ndarray 数据集，按数据时间戳 `time` 增序排列 - 备注 - 获取lv2数据时需要数据终端有lv2数据权限 - 时间范围为闭区间 #### 获取本地行情数据 ```python get_local_data(field_list=[], stock_list=[], period='1d', start_time='', end_time='', count=-1, dividend_type='none', fill_data=True, data_dir=data_dir) ``` - 释义 - 从本地数据文件获取行情数据，用于快速批量获取历史部分的行情数据 - 参数 - field\_list - list 数据字段列表，传空则为全部字段 - stock\_list - list 合约代码列表 - period - string 周期 - start\_time - string 起始时间 - end\_time - string 结束时间 - count - int 数据个数 - dividend\_type - string 除权方式 - fill\_data - bool 是否向后填充空缺数据 - data\_dir - string MiniQmt配套路径的userdata\_mini路径，用于直接读取数据文件。默认情况下xtdata会通过连接向MiniQmt直接获取此路径，无需额外设置。如果需要调整，可以将数据路径作为 `data_dir` 传入，也可以直接修改 `xtdata.data_dir` 以改变默认值 - 返回 - period为 `1m` `5m` `1d` K线周期时 - 返回dict { field1: value1, field2: value2,... } - field1, field2,... ：数据字段 - value1, value2,... ：pd.DataFrame 数据集，index为stock\_list，columns为time\_list - 各字段对应的DataFrame维度相同、索引相同 - period为 `tick` 分笔周期时 - 返回dict { stock1: value1, stock2: value2,... } - stock1, stock2,... ：合约代码 - value1, value2,... ：np.ndarray 数据集，按数据时间戳 `time` 增序排列 - 备注 - 仅用于获取level1数据 #### 获取全推数据 ```python get_full_tick(code_list) ``` - 释义 - 获取全推数据 - 参数 - code\_list - 代码列表，支持传入市场代码或合约代码两种方式 - 传入市场代码代表订阅全市场，示例： `['SH', 'SZ']` - 传入合约代码代表订阅指定的合约，示例： `['600000.SH', '000001.SZ']` - 返回 - dict 数据集 { stock1: data1, stock2: data2,... } - 备注 - 无 #### 获取除权数据 ```python get_divid_factors(stock_code, start_time='', end_time='') ``` - 释义 - 获取除权数据 - 参数 - stock\_code - 合约代码 - start\_time - string 起始时间 - end\_time - string 结束时间 - 返回 - pd.DataFrame 数据集 - 备注 - 无 #### 下载历史行情数据 ```python download_history_data(stock_code, period, start_time='', end_time='', incrementally = None) ``` - 释义 - 补充历史行情数据 - 参数 - stock\_code - string 合约代码 - period - string 周期 - start\_time - string 起始时间 - end\_time - string 结束时间 - incrementally - 是否增量下载 - `bool` - 是否增量下载 - `None` - 使用 `start_time` 控制， `start_time` 为空则增量下载，增量下载时会从本地最后一条数据往后下载 - 返回 - 无 - 备注 - 同步执行，补充数据完成后返回 ```python download_history_data2(stock_list, period, start_time='', end_time='', callback=None,incrementally = None) ``` - 释义 - 补充历史行情数据，批量版本 - 参数 - stock\_list - list 合约列表 - period - string 周期 - start\_time - string 起始时间 - end\_time - string 结束时间 - callback - func 回调函数 - 参数为进度信息dict - total - 总下载个数 - finished - 已完成个数 - stockcode - 本地下载完成的合约代码 - message - 本次信息 - ```python def on_progress(data): print(data) # {'finished': 1, 'total': 50, 'stockcode': '000001.SZ', 'message': ''} ``` - 返回 - 无 - 备注 - 同步执行，补充数据完成后返回 - 有任务完成时通过回调函数返回进度信息 #### 下载过期（退市）合约信息 ```python download_history_contracts() ``` - 释义 - 下载过期（退市）合约信息，过期（退市）标的列表可以通过get\_stock\_list\_in\_sector获取 - 参数 - None - 返回 - 无 - 备注 - 同步执行，补充数据完成后返回 - 过期板块名称可以通过 `print([i for i in xtdata.get_sector_list() if "过期" in i])` 查看 - 下载完成后，可以通过 `xtdata.get_instrument_detail()` 查看过期（退市）合约信息 #### 获取节假日数据 ```python get_holidays() ``` - 释义 - 获取截止到当年的节假日日期 - 参数 - 无 - 返回 - list，为8位的日期字符串格式 - 备注 - 无 #### 获取交易日历 ```python get_trading_calendar(market, start_time = '', end_time = '') ``` - 释义 - 获取指定市场交易日历 - 参数 - market - str 市场 - start\_time - str 起始时间，8位字符串。为空表示当前市场首个交易日时间 - end\_time - str 结束时间，8位字符串。为空表示当前时间 - 返回 - 返回list，完整的交易日列表 - 备注 - 结束时间可以填写未来时间，获取未来交易日。需要下载节假日列表。 #### 获取交易时段 ```python get_trading_time(stockcode) ``` - 释义 - 返回指定代码的交易时段 - 参数 - stockcode - str 合约代码（例如 `600000.SH` ） - 返回 - list，返回交易时段列表，第一位是开始时间，第二位结束时间，第三位交易类型 （2 - 开盘竞价， 3 - 连续交易， 8 - 收盘竞价， 9 - 盘后定价）。时间单位为“秒” - 备注 - 股票代码错误时返回空列表 - 跨天时以当前天0点为起始，前一天为负，下一天多86400 - ``` #需要转换为datetime时，可以用以下方法转换 import datetime as dt dt.datetime.combine(dt.date.today(), dt.time()) + dt.timedelta(seconds = 34200) ``` #### 可转债基础信息的下载 ```python download_cb_data() ``` - 释义 - 下载全部可转债信息 - 参数 - 无 - 返回 - 无 - 备注 - 无 #### 获取可转债基础信息 ```python get_cb_info(stockcode) ``` - 释义 - 返回指定代码的可转债信息 - 参数 - stockcode - str 合约代码（例如 `600000.SH` ） - 返回 - dict，可转债信息 - 备注 - 需要先下载可转债数据 #### 获取新股申购信息 ```python get_ipo_info(start_time, end_time) ``` - 释义 - 返回所选时间范围的新股申购信息 - 参数 - start\_time: 开始日期（如：'20230327'） - end\_time: 结束日期（如：'20230327'） - start\_time 和 end\_time 为空则返回全部数据 - 返回 - list\[dict\]，新股申购信息 - ```python securityCode - string 证券代码 codeName - string 代码简称 market - string 所属市场 actIssueQty - int 发行总量，单位：股 onlineIssueQty - int 网上发行量, 单位：股 onlineSubCode - string 申购代码 onlineSubMaxQty - int 申购上限, 单位：股 publishPrice - float 发行价格 isProfit - int 是否已盈利 0：上市时尚未盈利 1：上市时已盈利 industryPe - float 行业市盈率 afterPE - float 发行后市盈率 ``` #### 获取可用周期列表 ```python get_period_list() ``` - 释义 - 返回可用周期列表 - 参数 - 无 - 返回 - list 周期列表 #### ETF申赎清单信息下载 ```python download_etf_info() ``` - 释义 - 下载所有ETF申赎清单信息 - 参数 - 无 - 返回 - 无 #### ETF申赎清单信息获取 ```python get_etf_info() ``` - 释义 - 获取所有ETF申赎清单信息 - 参数 - 无 - 返回 - dict 所有申赎数据 #### 节假日下载 ```python download_holiday_data() ``` - 释义 - 下载节假日数据 - 参数 - 无 - 返回 - 无 #### 获取最新交易日k线数据 ```python get_full_kline(field_list = [], stock_list = [], period = '1m' , start_time = '', end_time = '', count = 1 , dividend_type = 'none', fill_data = True) ``` - 释义 - 获取最新交易日k线全推数据,仅支持最新一个交易日，不包含历史值 - 参数 - 参考 `get_market_data` 函数 - 返回 - dict - {field: DataFrame} ### 财务数据接口 #### 获取财务数据 ```python get_financial_data(stock_list, table_list=[], start_time='', end_time='', report_type='report_time') ``` - 释义 - 获取财务数据 - 参数 - stock\_list - list 合约代码列表 - table\_list - list 财务数据表名称列表 - start\_time - string 起始时间 - end\_time - string 结束时间 - report\_type - string 报表筛选方式 - ```python 'report_time' #截止日期 'announce_time' #披露日期 ``` - 返回 - dict 数据集 { stock1: datas1, stock2: data2,... } - stock1, stock2,... ：合约代码 - datas1, datas2,... ：dict 数据集 { table1: table\_data1, table2: table\_data2,... } - table1, table2,... ：财务数据表名 - table\_data1, table\_data2,... ：pd.DataFrame 数据集，数据字段详见附录 - 财务数据字段列表 - 备注 - 无 #### 下载财务数据 ```python download_financial_data(stock_list, table_list=[]) ``` - 释义 - 下载财务数据 - 参数 - stock\_list - list 合约代码列表 - table\_list - list 财务数据表名列表 - 返回 - 无 - 备注 - 同步执行，补充数据完成后返回 ```python download_financial_data2(stock_list, table_list=[], start_time='', end_time='', callback=None) ``` - 释义 - 下载财务数据 - 参数 - stock\_list - list 合约代码列表 - table\_list - list 财务数据表名列表 - start\_time - string 起始时间 - end\_time - string 结束时间 - 以 `m_anntime` 披露日期字段，按 `[start_time, end_time]` 范围筛选 - callback - func 回调函数 - 参数为进度信息dict - total - 总下载个数 - finished - 已完成个数 - stockcode - 本地下载完成的合约代码 - message - 本次信息 - ```python def on_progress(data): print(data) # {'finished': 1, 'total': 50, 'stockcode': '000001.SZ', 'message': ''} ``` - 返回 - 无 - 备注 - 同步执行，补充数据完成后返回 ### 基础行情信息 #### 获取合约基础信息 ```python get_instrument_detail(stock_code, iscomplete) ``` - 释义 - 获取合约基础信息 - 参数 - stock\_code - string 合约代码 - iscomplete - bool 是否获取全部字段，默认为False - 返回 - dict 数据字典，{ field1: value1, field2: value2,... }，找不到指定合约时返回 `None` - iscomplete为False时，返回以下字段 ```python ExchangeID - string 合约市场代码 InstrumentID - string 合约代码 InstrumentName - string 合约名称 ProductID - string 合约的品种ID(期货) ProductName - string 合约的品种名称(期货) ExchangeCode - string 交易所代码 UniCode - string 统一规则代码 CreateDate - str 上市日期(期货) OpenDate - str IPO日期(股票) ExpireDate - int 退市日或者到期日 PreClose - float 前收盘价格 SettlementPrice - float 前结算价格 UpStopPrice - float 当日涨停价 DownStopPrice - float 当日跌停价 FloatVolume - float 流通股本 TotalVolume - float 总股本 LongMarginRatio - float 多头保证金率 ShortMarginRatio - float 空头保证金率 PriceTick - float 最小价格变动单位 VolumeMultiple - int 合约乘数(对期货以外的品种，默认是1) MainContract - int 主力合约标记，1、2、3分别表示第一主力合约，第二主力合约，第三主力合约 LastVolume - int 昨日持仓量 InstrumentStatus - int 合约停牌状态 IsTrading - bool 合约是否可交易 IsRecent - bool 是否是近月合约 OpenInterestMultiple - int 交割月持仓倍数 ``` - iscomplete为True时，增加会返回更多合约信息字段，例如 ```python ChargeType - int 期货和期权手续费方式 0表示未知，1表示按元/手，2表示按费率，单位为万分比，‱ ChargeOpen - float 开仓手续费(率) 返回-1时该值无效，其余情况参考ChargeType ChargeClose - float 平仓手续费(率) 返回-1时该值无效，其余情况参考ChargeType ChargeTodayOpen - float 开今仓(日内开仓)手续费(率) 返回-1时该值无效，其余情况参考ChargeType ChargeTodayClose - float 平今仓(日内平仓)手续费(率) 返回-1时该值无效，其余情况参考ChargeType OptionType - int 期权类型 返回-1表示合约为非期权 返回0为期权认购 返回1为期权认沽 ...... ``` - 详细合约信息字段见 `附录-合约信息字段列表` - 备注 - 可用于检查合约代码是否正确 - 合约基础信息 `CreateDate` `OpenDate` 字段类型由 `int` 调整为 `str` #### 获取合约类型 ```python get_instrument_type(stock_code) ``` - 释义 - 获取合约类型 - 参数 - stock\_code - string 合约代码 - 返回 - dict 数据字典，{ type1: value1, type2: value2,... }，找不到指定合约时返回 `None` - type1, type2,... ：string 合约类型 - value1, value2,... ：bool 是否为该类合约 - ```python 'index' #指数 'stock' #股票 'fund' #基金 'etf' #ETF ``` - 备注 - 无 #### 获取交易日列表 ```python get_trading_dates(market, start_time='', end_time='', count=-1) ``` - 释义 - 获取交易日列表 - 参数 - market - string 市场代码 - start\_time - string 起始时间 - end\_time - string 结束时间 - count - int 数据个数 - 返回 - list 时间戳列表，\[ date1, date2,... \] - 备注 - 无 #### 获取板块列表 ```python get_sector_list() ``` - 释义 - 获取板块列表 - 参数 - 无 - 返回 - list 板块列表，\[ sector1, sector2,... \] - 备注 - 需要下载板块分类信息 #### 获取板块成分股列表 ```python get_stock_list_in_sector(sector_name) ``` - 释义 - 获取板块成分股列表 - 参数 - sector\_name - string 版块名称 - 返回 - list 成分股列表，\[ stock1, stock2,... \] - 备注 - 需要板块分类信息 #### 下载板块分类信息 ```python download_sector_data() ``` - 释义 - 下载板块分类信息 - 参数 - 无 - 返回 - 无 - 备注 - 同步执行，下载完成后返回 #### 创建板块目录节点 ```python create_sector_folder(parent_node, folder_name, overwrite) ``` - 释义 - 创建板块目录节点 - 参数 - parent\_node - string 父节点，’ ‘为 '我的‘ （默认目录） - folder\_name - string 要创建的板块目录名称 - overwrite- bool 是否覆盖，如果目标节点已存在，为True时跳过，为False时在folder\_name后增加数字编号，编号为从1开始自增的第一个不重复的值。 默认为True - 返回 - folder\_name2 - string 实际创建的板块目录名 - 备注 - 无 #### 创建板块 ```python create_sector(parent_node, sector_name, overwrite) ``` - 释义 - 创建板块 - 参数 - parent\_node - string 父节点，’ ‘为 '我的‘ （默认目录） - sector\_name - string 板块名称 - overwrite- bool 是否覆盖，如果目标节点已存在，为True时跳过，为False时在sector\_name后增加数字编号，编号为从1开始自增的第一个不重复的值。 默认为True - 返回 - sector\_name2 - string 实际创建的板块名 - 备注 - 无 #### 添加自定义板块 ```python add_sector(sector_name, stock_list) ``` - 释义 - 添加自定义板块 - 参数 - sector\_name - string 板块名称 - stock\_list - list 成分股列表 - 返回 - 无 - 备注 - 无 #### 移除板块成分股 ```python remove_stock_from_sector(sector_name, stock_list) ``` - 释义 - 创建板块 - 参数 - sector\_name - string 板块名称 - stock\_list- list 成分股列表 - 返回 - result - bool 操作成功为True，失败为False - 备注 - 无 #### 移除自定义板块 ```python remove_sector(sector_name) ``` - 释义 - 移除自定义板块 - 参数 - sector\_name - string 板块名称 - 返回 - 无 - 备注 - 无 #### 重置板块 ```python reset_sector(sector_name, stock_list) ``` - 释义 - 重置板块 - 参数 - sector\_name - string 板块名称 - stock\_list- list 成分股列表 - 返回 - result - bool 操作成功为True，失败为False - 备注 - 无 #### 获取指数成分权重信息 ```python get_index_weight(index_code) ``` - 释义 - 获取指数成分权重信息 - 参数 - index\_code - string 指数代码 - 返回 - dict 数据字典，{ stock1: weight1, stock2: weight2,... } - 备注 - 需要下载指数成分权重信息 #### 下载指数成分权重信息 ```python download_index_weight() ``` - 释义 - 下载指数成分权重信息 - 参数 - 无 - 返回 - 无 - 备注 - 同步执行，下载完成后返回 ## 附录 ### 行情数据字段列表 #### tick - 分笔数据 ```python 'time' #时间戳 'lastPrice' #最新价 'open' #开盘价 'high' #最高价 'low' #最低价 'lastClose' #前收盘价 'amount' #成交总额 'volume' #成交总量 'pvolume' #原始成交总量 'stockStatus' #证券状态 'openInt' #持仓量 'lastSettlementPrice' #前结算 'askPrice' #委卖价 'bidPrice' #委买价 'askVol' #委卖量 'bidVol' #委买量 'transactionNum' #成交笔数 ``` #### 1m / 5m / 1d - K线数据 ```python 'time' #时间戳 'open' #开盘价 'high' #最高价 'low' #最低价 'close' #收盘价 'volume' #成交量 'amount' #成交额 'settelementPrice' #今结算 'openInterest' #持仓量 'preClose' #前收价 'suspendFlag' #停牌标记 0 - 正常 1 - 停牌 -1 - 当日起复牌 ``` #### 除权数据 ```python 'interest' #每股股利（税前，元） 'stockBonus' #每股红股（股） 'stockGift' #每股转增股本（股） 'allotNum' #每股配股数（股） 'allotPrice' #配股价格（元） 'gugai' #是否股改, 对于股改，在算复权系数时，系统有特殊算法 'dr' #除权系数 ``` #### l2quote - level2实时行情快照 ```python 'time' #时间戳 'lastPrice' #最新价 'open' #开盘价 'high' #最高价 'low' #最低价 'amount' #成交额 'volume' #成交总量 'pvolume' #原始成交总量 'openInt' #持仓量 'stockStatus' #证券状态 'transactionNum' #成交笔数 'lastClose' #前收盘价 'lastSettlementPrice' #前结算 'settlementPrice' #今结算 'pe' #市盈率 'askPrice' #多档委卖价 'bidPrice' #多档委买价 'askVol' #多档委卖量 'bidVol' #多档委买量 ``` #### l2order - level2逐笔委托 ```python 'time' #时间戳 'price' #委托价 'volume' #委托量 'entrustNo' #委托号 'entrustType' #委托类型 'entrustDirection' #委托方向 ``` #### l2transaction - level2逐笔成交 ```python 'time' #时间戳 'price' #成交价 'volume' #成交量 'amount' #成交额 'tradeIndex' #成交记录号 'buyNo' #买方委托号 'sellNo' #卖方委托号 'tradeType' #成交类型 'tradeFlag' #成交标志 ``` #### l2quoteaux - level2实时行情补充（总买总卖） ```python 'time' #时间戳 'avgBidPrice' #委买均价 'totalBidQuantity' #委买总量 'avgOffPrice' #委卖均价 'totalOffQuantity' #委卖总量 'withdrawBidQuantity' #买入撤单总量 'withdrawBidAmount' #买入撤单总额 'withdrawOffQuantity' #卖出撤单总量 'withdrawOffAmount' #卖出撤单总额 ``` #### l2orderqueue - level2委买委卖一档委托队列 ```python 'time' #时间戳 'bidLevelPrice' #委买价 'bidLevelVolume' #委买量 'offerLevelPrice' #委卖价 'offerLevelVolume' #委卖量 'bidLevelNumber' #委买数量 'offLevelNumber' #委卖数量 ``` ### 数据字典 #### 证券状态 ``` 0,10 - 默认为未知 11 - 开盘前S 12 - 集合竞价时段C 13 - 连续交易T 14 - 休市B 15 - 闭市E 16 - 波动性中断V 17 - 临时停牌P 18 - 收盘集合竞价U 19 - 盘中集合竞价M 20 - 暂停交易至闭市N 21 - 获取字段异常 22 - 盘后固定价格行情 23 - 盘后固定价格行情完毕 ``` #### 委托类型 - level2逐笔委托 - `entrustType` 委托类型 - level2逐笔成交 - `tradeType` 成交类型 ``` 0 - 未知 1 - 正常交易业务 2 - 即时成交剩余撤销 3 - ETF基金申报 4 - 最优五档即时成交剩余撤销 5 - 全额成交或撤销 6 - 本方最优价格 7 - 对手方最优价格 ``` #### 委托方向 - level2逐笔委托 - `entrustDirection` 委托方向 - 注：上交所的撤单信息在逐笔委托的委托方向，区分撤买撤卖 ``` 1 - 买入 2 - 卖出 3 - 撤买（上交所） 4 - 撤卖（上交所） ``` #### 成交标志 - level2逐笔成交 - `tradeFlag` 成交标志 - 注：深交所的在逐笔成交的成交标志，只有撤单，没有方向 ``` 0 - 未知 1 - 外盘 2 - 内盘 3 - 撤单（深交所） ``` #### 现金替代标志 - ETF申赎清单成份股现金替代标志 ``` 0 - 禁止现金替代（必须有股票） 1 - 允许现金替代（先用股票，股票不足的话用现金替代 2 - 必须现金替代 3 - 非沪市（股票）退补现金替代 4 - 非沪市（股票）必须现金替代 5 - 非沪深退补现金替代 6 - 非沪深必须现金替代 7 - 港市退补现金替代（仅适用于跨沪深ETF产品） 8 - 港市必须现金替代（仅适用于跨沪深港ETF产品） ``` ### 财务数据字段列表 #### Balance - 资产负债表 ```python 'm_anntime' #披露日期 'm_timetag' #截止日期 'internal_shoule_recv' #内部应收款 'fixed_capital_clearance' #固定资产清理 'should_pay_money' #应付分保账款 'settlement_payment' #结算备付金 'receivable_premium' #应收保费 'accounts_receivable_reinsurance' #应收分保账款 'reinsurance_contract_reserve' #应收分保合同准备金 'dividends_payable' #应收股利 'tax_rebate_for_export' #应收出口退税 'subsidies_receivable' #应收补贴款 'deposit_receivable' #应收保证金 'apportioned_cost' #待摊费用 'profit_and_current_assets_with_deal' #待处理流动资产损益 'current_assets_one_year' #一年内到期的非流动资产 'long_term_receivables' #长期应收款 'other_long_term_investments' #其他长期投资 'original_value_of_fixed_assets' #固定资产原值 'net_value_of_fixed_assets' #固定资产净值 'depreciation_reserves_of_fixed_assets' #固定资产减值准备 'productive_biological_assets' #生产性生物资产 'public_welfare_biological_assets' #公益性生物资产 'oil_and_gas_assets' #油气资产 'development_expenditure' #开发支出 'right_of_split_share_distribution' #股权分置流通权 'other_non_mobile_assets' #其他非流动资产 'handling_fee_and_commission' #应付手续费及佣金 'other_payables' #其他应交款 'margin_payable' #应付保证金 'internal_accounts_payable' #内部应付款 'advance_cost' #预提费用 'insurance_contract_reserve' #保险合同准备金 'broker_buying_and_selling_securities' #代理买卖证券款 'acting_underwriting_securities' #代理承销证券款 'international_ticket_settlement' #国际票证结算 'domestic_ticket_settlement' #国内票证结算 'deferred_income' #递延收益 'short_term_bonds_payable' #应付短期债券 'long_term_deferred_income' #长期递延收益 'undetermined_investment_losses' #未确定的投资损失 'quasi_distribution_of_cash_dividends' #拟分配现金股利 'provisions_not' #预计负债 'cust_bank_dep' #吸收存款及同业存放 'provisions' #预计流动负债 'less_tsy_stk' #减:库存股 'cash_equivalents' #货币资金 'loans_to_oth_banks' #拆出资金 'tradable_fin_assets' #交易性金融资产 'derivative_fin_assets' #衍生金融资产 'bill_receivable' #应收票据 'account_receivable' #应收账款 'advance_payment' #预付款项 'int_rcv' #应收利息 'other_receivable' #其他应收款 'red_monetary_cap_for_sale' #买入返售金融资产 'agency_bus_assets' #以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 'inventories' #存货 'other_current_assets' #其他流动资产 'total_current_assets' #流动资产合计 'loans_and_adv_granted' #发放贷款及垫款 'fin_assets_avail_for_sale' #可供出售金融资产 'held_to_mty_invest' #持有至到期投资 'long_term_eqy_invest' #长期股权投资 'invest_real_estate' #投资性房地产 'accumulated_depreciation' #累计折旧 'fix_assets' #固定资产 'constru_in_process' #在建工程 'construction_materials' #工程物资 'long_term_liabilities' #长期负债 'intang_assets' #无形资产 'goodwill' #商誉 'long_deferred_expense' #长期待摊费用 'deferred_tax_assets' #递延所得税资产 'total_non_current_assets' #非流动资产合计 'tot_assets' #资产总计 'shortterm_loan' #短期借款 'borrow_central_bank' #向中央银行借款 'loans_oth_banks' #拆入资金 'tradable_fin_liab' #交易性金融负债 'derivative_fin_liab' #衍生金融负债 'notes_payable' #应付票据 'accounts_payable' #应付账款 'advance_peceipts' #预收账款 'fund_sales_fin_assets_rp' #卖出回购金融资产款 'empl_ben_payable' #应付职工薪酬 'taxes_surcharges_payable' #应交税费 'int_payable' #应付利息 'dividend_payable' #应付股利 'other_payable' #其他应付款 'non_current_liability_in_one_year' #一年内到期的非流动负债 'other_current_liability' #其他流动负债 'total_current_liability' #流动负债合计 'long_term_loans' #长期借款 'bonds_payable' #应付债券 'longterm_account_payable' #长期应付款 'grants_received' #专项应付款 'deferred_tax_liab' #递延所得税负债 'other_non_current_liabilities' #其他非流动负债 'non_current_liabilities' #非流动负债合计 'tot_liab' #负债合计 'cap_stk' #实收资本(或股本) 'cap_rsrv' #资本公积 'specific_reserves' #专项储备 'surplus_rsrv' #盈余公积 'prov_nom_risks' #一般风险准备 'undistributed_profit' #未分配利润 'cnvd_diff_foreign_curr_stat' #外币报表折算差额 'tot_shrhldr_eqy_excl_min_int' #归属于母公司股东权益合计 'minority_int' #少数股东权益 'total_equity' #所有者权益合计 'tot_liab_shrhldr_eqy' #负债和股东权益总计 ``` #### Income - 利润表 ```python 'm_anntime' #披露日期 'm_timetag' #截止日期 'revenue_inc' #营业收入 'earned_premium' #已赚保费 'real_estate_sales_income' #房地产销售收入 'total_operating_cost' #营业总成本 'real_estate_sales_cost' #房地产销售成本 'research_expenses' #研发费用 'surrender_value' #退保金 'net_payments' #赔付支出净额 'net_withdrawal_ins_con_res' #提取保险合同准备金净额 'policy_dividend_expenses' #保单红利支出 'reinsurance_cost' #分保费用 'change_income_fair_value' #公允价值变动收益 'futures_loss' #期货损益 'trust_income' #托管收益 'subsidize_revenue' #补贴收入 'other_business_profits' #其他业务利润 'net_profit_excl_merged_int_inc' #被合并方在合并前实现净利润 'int_inc' #利息收入 'handling_chrg_comm_inc' #手续费及佣金收入 'less_handling_chrg_comm_exp' #手续费及佣金支出 'other_bus_cost' #其他业务成本 'plus_net_gain_fx_trans' #汇兑收益 'il_net_loss_disp_noncur_asset' #非流动资产处置收益 'inc_tax' #所得税费用 'unconfirmed_invest_loss' #未确认投资损失 'net_profit_excl_min_int_inc' #归属于母公司所有者的净利润 'less_int_exp' #利息支出 'other_bus_inc' #其他业务收入 'revenue' #营业总收入 'total_expense' #营业成本 'less_taxes_surcharges_ops' #营业税金及附加 'sale_expense' #销售费用 'less_gerl_admin_exp' #管理费用 'financial_expense' #财务费用 'less_impair_loss_assets' #资产减值损失 'plus_net_invest_inc' #投资收益 'incl_inc_invest_assoc_jv_entp' #联营企业和合营企业的投资收益 'oper_profit' #营业利润 'plus_non_oper_rev' #营业外收入 'less_non_oper_exp' #营业外支出 'tot_profit' #利润总额 'net_profit_incl_min_int_inc' #净利润 'net_profit_incl_min_int_inc_after' #净利润(扣除非经常性损益后) 'minority_int_inc' #少数股东损益 's_fa_eps_basic' #基本每股收益 's_fa_eps_diluted' #稀释每股收益 'total_income' #综合收益总额 'total_income_minority' #归属于少数股东的综合收益总额 'other_compreh_inc' #其他收益 ``` #### CashFlow - 现金流量表 ```python 'm_anntime' #披露日期 'm_timetag' #截止日期 'cash_received_ori_ins_contract_pre' #收到原保险合同保费取得的现金 'net_cash_received_rei_ope' #收到再保险业务现金净额 'net_increase_insured_funds' #保户储金及投资款净增加额 'Net' #处置交易性金融资产净增加额 increase_in_disposal 'cash_for_interest' #收取利息、手续费及佣金的现金 'net_increase_in_repurchase_funds' #回购业务资金净增加额 'cash_for_payment_original_insurance' #支付原保险合同赔付款项的现金 'cash_payment_policy_dividends' #支付保单红利的现金 'disposal_other_business_units' #处置子公司及其他收到的现金 'cash_received_from_pledges' #减少质押和定期存款所收到的现金 'cash_paid_for_investments' #投资所支付的现金 'net_increase_in_pledged_loans' #质押贷款净增加额 'cash_paid_by_subsidiaries' #取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 'increase_in_cash_paid' #增加质押和定期存款所支付的现金 'cass_received_sub_abs' #其中子公司吸收现金 'cass_received_sub_investments' #其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 'minority_shareholder_profit_loss' #少数股东损益 'unrecognized_investment_losses' #未确认的投资损失 'ncrease_deferred_income' #递延收益增加(减:减少) 'projected_liability' #预计负债 'increase_operational_payables' #经营性应付项目的增加 'reduction_outstanding_amounts_less' #已完工尚未结算款的减少(减:增加) 'reduction_outstanding_amounts_more' #已结算尚未完工款的增加(减:减少) 'goods_sale_and_service_render_cash' #销售商品、提供劳务收到的现金 'net_incr_dep_cob' #客户存款和同业存放款项净增加额 'net_incr_loans_central_bank' #向中央银行借款净增加额(万元 'net_incr_fund_borr_ofi' #向其他金融机构拆入资金净增加额 'net_incr_fund_borr_ofi' #拆入资金净增加额 'tax_levy_refund' #收到的税费与返还 'cash_paid_invest' #投资支付的现金 'other_cash_recp_ral_oper_act' #收到的其他与经营活动有关的现金 'stot_cash_inflows_oper_act' #经营活动现金流入小计 'goods_and_services_cash_paid' #购买商品、接受劳务支付的现金 'net_incr_clients_loan_adv' #客户贷款及垫款净增加额 'net_incr_dep_cbob' #存放中央银行和同业款项净增加额 'handling_chrg_paid' #支付利息、手续费及佣金的现金 'cash_pay_beh_empl' #支付给职工以及为职工支付的现金 'pay_all_typ_tax' #支付的各项税费 'other_cash_pay_ral_oper_act' #支付其他与经营活动有关的现金 'stot_cash_outflows_oper_act' #经营活动现金流出小计 'net_cash_flows_oper_act' #经营活动产生的现金流量净额 'cash_recp_disp_withdrwl_invest' #收回投资所收到的现金 'cash_recp_return_invest' #取得投资收益所收到的现金 'net_cash_recp_disp_fiolta' #处置固定资产、无形资产和其他长期投资收到的现金 'other_cash_recp_ral_inv_act' #收到的其他与投资活动有关的现金 'stot_cash_inflows_inv_act' #投资活动现金流入小计 'cash_pay_acq_const_fiolta' #购建固定资产、无形资产和其他长期投资支付的现金 'other_cash_pay_ral_oper_act' #支付其他与投资的现金 'stot_cash_outflows_inv_act' #投资活动现金流出小计 'net_cash_flows_inv_act' #投资活动产生的现金流量净额 'cash_recp_cap_contrib' #吸收投资收到的现金 'cash_recp_borrow' #取得借款收到的现金 'proc_issue_bonds' #发行债券收到的现金 'other_cash_recp_ral_fnc_act' #收到其他与筹资活动有关的现金 'stot_cash_inflows_fnc_act' #筹资活动现金流入小计 'cash_prepay_amt_borr' #偿还债务支付现金 'cash_pay_dist_dpcp_int_exp' #分配股利、利润或偿付利息支付的现金 'other_cash_pay_ral_fnc_act' #支付其他与筹资的现金 'stot_cash_outflows_fnc_act' #筹资活动现金流出小计 'net_cash_flows_fnc_act' #筹资活动产生的现金流量净额 'eff_fx_flu_cash' #汇率变动对现金的影响 'net_incr_cash_cash_equ' #现金及现金等价物净增加额 'cash_cash_equ_beg_period' #期初现金及现金等价物余额 'cash_cash_equ_end_period' #期末现金及现金等价物余额 'net_profit' #净利润 'plus_prov_depr_assets' #资产减值准备 'depr_fa_coga_dpba' #固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 'amort_intang_assets' #无形资产摊销 'amort_lt_deferred_exp' #长期待摊费用摊销 'decr_deferred_exp' #待摊费用的减少 'incr_acc_exp' #预提费用的增加 'loss_disp_fiolta' #处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 'loss_scr_fa' #固定资产报废损失 'loss_fv_chg' #公允价值变动损失 'fin_exp' #财务费用 'invest_loss' #投资损失 'decr_deferred_inc_tax_assets' #递延所得税资产减少 'incr_deferred_inc_tax_liab' #递延所得税负债增加 'decr_inventories' #存货的减少 'decr_oper_payable' #经营性应收项目的减少 'others' #其他 'im_net_cash_flows_oper_act' #经营活动产生现金流量净额 'conv_debt_into_cap' #债务转为资本 'conv_corp_bonds_due_within_1y' #一年内到期的可转换公司债券 'fa_fnc_leases' #融资租入固定资产 'end_bal_cash' #现金的期末余额 'less_beg_bal_cash' #现金的期初余额 'plus_end_bal_cash_equ' #现金等价物的期末余额 'less_beg_bal_cash_equ' #现金等价物的期初余额 'im_net_incr_cash_cash_equ' #现金及现金等价物的净增加额 'tax_levy_refund' #收到的税费返还 ``` #### PershareIndex - 主要指标 #### Capital - 股本表 ```python 'total_capital' #总股本 'circulating_capital' #已上市流通A股 'restrict_circulating_capital' #限售流通股份 'm_timetag' #报告截止日 'm_anntime' #公告日 ``` #### Top10holder/Top10flowholder - 十大股东/十大流通股东 ```python 'declareDate' #公告日期 'endDate' #截止日期 'name' #股东名称 'type' #股东类型 'quantity' #持股数量 'reason' #变动原因 'ratio' #持股比例 'nature' #股份性质 'rank' #持股排名 ``` #### Holdernum - 股东数 ### 合约信息字段列表 ```python 'ExchangeID' #合约市场代码 'InstrumentID' #合约代码 'InstrumentName' #合约名称 'Abbreviation' #合约名称的拼音简写 'ProductID' #合约的品种ID（期货） 'ProductName' #合约的品种名称（期货） 'UnderlyingCode' #标的合约 'ExtendName' #扩位名称 'ExchangeCode' #交易所代码 'RzrkCode' #rzrk代码 'UniCode' #统一规则代码 'CreateDate' #上市日期（期货） 'OpenDate' #IPO日期（股票） 'ExpireDate' #退市日或者到期日 'PreClose' #前收盘价格 'SettlementPrice' #前结算价格 'UpStopPrice' #当日涨停价 'DownStopPrice' #当日跌停价 'FloatVolume' #流通股本 'TotalVolume' #总股本 'AccumulatedInterest' #自上市付息日起的累积未付利息额（债券） 'LongMarginRatio' #多头保证金率 'ShortMarginRatio' #空头保证金率 'PriceTick' #最小变价单位 'VolumeMultiple' #合约乘数（对期货以外的品种，默认是1） 'MainContract' #主力合约标记，1、2、3分别表示第一主力合约，第二主力合约，第三主力合约 'MaxMarketOrderVolume' #市价单最大下单量 'MinMarketOrderVolume' #市价单最小下单量 'MaxLimitOrderVolume' #限价单最大下单量 'MinLimitOrderVolume' #限价单最小下单量 'MaxMarginSideAlgorithm' #上期所大单边的处理算法 'DayCountFromIPO' #自IPO起经历的交易日总数 'LastVolume' #昨日持仓量 'InstrumentStatus' #合约停牌状态 'IsTrading' #合约是否可交易 'IsRecent' #是否是近月合约 'IsContinuous' #是否是连续合约 'bNotProfitable' #是否非盈利状态 'bDualClass' #是否同股不同权 'ContinueType' #连续合约类型 'secuCategory' #证券分类 'secuAttri' #证券属性 'MaxMarketSellOrderVolume' #市价卖单最大单笔下单量 'MinMarketSellOrderVolume' #市价卖单最小单笔下单量 'MaxLimitSellOrderVolume' #限价卖单最大单笔下单量 'MinLimitSellOrderVolume' #限价卖单最小单笔下单量 'MaxFixedBuyOrderVol' #盘后定价委托数量的上限（买） 'MinFixedBuyOrderVol' #盘后定价委托数量的下限（买） 'MaxFixedSellOrderVol' #盘后定价委托数量的上限（卖） 'MinFixedSellOrderVol' #盘后定价委托数量的下限（卖） 'HSGTFlag' #标识港股是否为沪港通或深港通标的证券。沪港通:0-非标的，1-标的，2-历史标的；深港通:0-非标的，3-标的，4-历史标的，5-是沪港通也是深港通 'BondParValue' #债券面值 'QualifiedType' #投资者适当性管理分类 'PriceTickType' #价差类别（港股用），1-股票，3-债券，4-期权，5-交易所买卖基金 'tradingStatus' #交易状态 'OptUnit' #期权合约单位 'MarginUnit' #期权单位保证金 'OptUndlCode' #期权标的证券代码或可转债正股标的证券代码 'OptUndlMarket' #期权标的证券市场或可转债正股标的证券市场 'OptLotSize' #期权整手数 'OptExercisePrice' #期权行权价或可转债转股价 'NeeqExeType' #全国股转转让类型，1-协议转让方式，2-做市转让方式，3-集合竞价+连续竞价转让方式（当前全国股转并未实现），4-集合竞价转让 'OptExchFixedMargin' #交易所期权合约保证金不变部分 'OptExchMiniMargin' #交易所期权合约最小保证金 'Ccy' #币种 'IbSecType' #IB安全类型，期货或股票 'OptUndlRiskFreeRate' #期权标的无风险利率 'OptUndlHistoryRate' #期权标的历史波动率 'EndDelivDate' #期权行权终止日 'RegisteredCapital' #注册资本（单位:百万） 'MaxOrderPriceRange' #最大有效申报范围 'MinOrderPriceRange' #最小有效申报范围 'VoteRightRatio' #同股同权比例 'm_nMinRepurchaseDaysLimit' #最小回购天数 'm_nMaxRepurchaseDaysLimit' #最大回购天数 'DeliveryYear' #交割年份 'DeliveryMonth' #交割月 'ContractType' #标识期权，1-过期，2-当月，3-下月，4-下季，5-隔季，6-隔下季 'ProductTradeQuota' #期货品种交易配额 'ContractTradeQuota' #期货合约交易配额 'ProductOpenInterestQuota' #期货品种持仓配额 'ContractOpenInterestQuota' #期货合约持仓配额 'ChargeType' #期货和期权手续费方式，0-未知，1-按元/手，2-按费率 'ChargeOpen' #开仓手续费率，-1表示没有 'ChargeClose' #平仓手续费率，-1表示没有 'ChargeClose' #平仓手续费率，-1表示没有 'ChargeTodayOpen' #开今仓（日内开仓）手续费率，-1表示没有 'ChargeTodayClose' #平今仓（日内平仓）手续费率，-1表示没有 'OptionType' #期权类型，-1为非期权，0为期权认购，1为期权认沽 'OpenInterestMultiple' #交割月持仓倍数 ``` ### 代码示例 #### 时间戳转换 ```python import time def conv_time(ct): ''' conv_time(1476374400000) --> '20161014000000.000' ''' local_time = time.localtime(ct / 1000) data_head = time.strftime('%Y%m%d%H%M%S', local_time) data_secs = (ct - int(ct)) * 1000 time_stamp = '%s.%03d' % (data_head, data_secs) return time_stamp ```